自考经济学计量经济学
自学考试计量经济学核心知识点(K12教育文档)
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自学考试计量经济学核心知识点1、费里希(R。
Frish）是经济计量学的主要开拓者和奠基人。
2、经济计量学与数理经济学和树立统计学的区别的关键之点是“经济变量关系的随机性特征".3、经济计量学识以数理经济学和树立统计学为理论基础和方法论基础的交叉科学.它以客观经济系统中具有随机性特征的经济关系为研究对象,用数学模型方法描述具体的经济变量关系，为经济计量分析工作提供专门的指导理论和分析方法.4、时序数据即时间序列数据。
时间序列数据是同一统计指标按时间顺序记录的数据列。
5、横截面数据是在同一时间,不同统计单位的相同统计指标组成的数据列.6、对于一个独立的经济模型来说,变量可以分为内生变量和外生变量。
内生变量被认为是具有一定概率分布的随机变量，它们的数值是由模型自身决定的；外生变量被认为是非随机变量，它们的数值是在模型之外决定的.7、对于模型中的一个方程来说，等号左边的变量称为被解释变量，等号右边被称为解释变量。
在模型中一个方程的被解释变量可以是其它方程的解释变量。
被解释变量一定是模型的内生变量，而解释变量既包括外生变量，也包括一部分内生变量。
8、滞后变量与前定变量。
有时模型的设计者还使用内生变量的前期值作解释变量，在计量经济学中将这样的变量程为滞后变量。
滞后变量显然在求解模型之前是已知量,因此通常将外生变量与滞后变量合称为前定变量。
计量经济学 主要知识点
《计量经济学》《经济计量学》《Econometrics》一、主要知识点第一章绪论第一节计量经济学一、经济计量学的产生过程1930 世界经济计量学会二、经济计量学与其他学科的关系计量经济学的定义第二节建立计量经济学模型的步骤和要点一、数据类型1、时间序列数据2、截面数据3、面板数据二、经济变量与经济参数（一）、经济变量1、内生变量和外生变量内生变量(endogenous variable)：随机变量，模型自身决定；内生变量影响模型中内生变量，同时又受外生变量和其它内生变量影响。
外生变量(exogenous variable)：通常为非随机变量，在模型之外决定。
而外生变量只影响模型中的内生变量，不受模型中任何其它变量影响。
2、解释变量与被解释变量3、滞后变量与前定变量（二）建模步骤和要点。
模型假定把所研究的经济变量之间的关系用适当的数学模型表达出来。
估计参数模型检验：经济意义的检验、统计推断的检验、计量经济的检验、预测的检验第三节计量经济学模型的应用模型应用：政策评价、经济预测、结构分析、检验和发展经济理论第二章一元线性回归模型第一节概述一、相关关系与回归分析1、函数关系与统计相关关系2、相关分析与回归分析的区别和联系二、总体回归模型与样本回归模型1、总体回归模型（PRF）：总体回归函数随机扰动项2、样本回归模型（SRF）：样本回归函数残差第二节简单线性回归模型的参数估计一、对线性回归模型的假设（古典假定）如何表示？1、零均值假定2、同方差假定3、无自相关假定4、 与解释变量不相关5、 正态性假定二、普通最小二乘法（OLS ）1、 OLS 的思想 参数估计式2、Y i 的分布三、普通最小二乘估计量的统计性质 高斯—马尔可夫定理 BLUE1、参数估计量的性质 高斯-马尔科夫定理2、 总体方差/随机扰动项方差的估计式3、 参数估计量的概率分布四、最大似然估计的概念第三节 简单线性回归模型的检验一、对估计值的直观判断（经济意义的检验） 二、拟和优度的检验1、 TSS=ESS+RSS2、 TSS ESS RSS 各自的含义3、 R2的构造4、 ∑∑==22212ˆiyx TSSESS R iβ5、 2R [0，1]三、对1β的显著性检验（T 检验） 检验步骤 四、均值预测与个值预测的置信区间 P49 第三章 多元线性回归模型 第一节 概述一、基本概念偏回归系数及其解释二、多元线性回归的基本假定如何表示和理解？1、零均值假定2、同方差假定3、无自相关假定4、无多重共线性5、扰动项与解释变量不相关6、正态性假定第二节多元线性回归模型的最小二乘估计一、矩阵形式的OLS参数估计式二、总体方差/随机扰动项方差的OLS估计式三、参数估计量的性质：同一元情形四、样本容量问题第三节多元回归模型的检验一、拟和优度检验1、判定系数2、调整后的判定系数二、对单个回归系数的显著性检验（T检验）检验步骤三、总体回归模型的显著性检验（F检验）检验步骤第四节预测对个值预测、区间预测的理解：p74第五节可以线性化的其他函数形式一、线性回归模型的形式：对参数而言是线性的回归系数的含义:边际效应二、几种常见的线性回归模型1、 双对数模型 回归系数的经济含义:弹性2、 半对数模型3、 倒数变换模型第六节 受约束回归 基本思想和检验步骤 第四章 违背经典假设的回归模型第一节 异方差一、异方差1、 异方差，指的是回归模型中的随机误差项的方差不是常数。
计量经济学考试重点整理
计量经济学考试重点整理计量经济学考试重点整理第一章：计量经济学是指用数学方法探讨经济学的一门学科，由统计学、经济理论和数学三者结合而成。
它不同于经济统计学和一般经济理论，也不是数学应用于经济学的同义语。
三者结合起来，才能构成计量经济学的力量。
理论模型的设计包含三个主要部分：选择变量、确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估计参数的数值范围。
常用的样本数据有时间序列、截面和虚拟变量数据。
样本数据的质量应具备完整性、准确性、可比性和一致性。
模型的检验包括经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。
其中，计量经济学检验包括异方差性检验、序列相关性检验和共线性检验。
计量经济学模型的成功要素包括理论、方法和数据。
应用方面，计量经济学模型可用于结构分析、经济预测、政策评价和理论检验与发展。
其中，结构分析主要采用弹性分析、乘数分析和比较静力分析等方法。
经济预测是计量经济学模型的一个主要应用领域，它是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。
对于非稳定发展的经济过程和缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能可能失效。
政策评价是指从许多不同的政策中选择较好的政策予以实行，或者说不同的政策对经济目标所产生的影响的差异。
计量经济学模型可以起到“经济政策实验室”的作用，将经济目标作为被解释变量，经济政策作为解释变量，评价各种不同政策对目标的影响。
最后，实践是检验真理的唯一标准，计量经济学模型的理论方法需要不断发展以适应预测的需要。
任何经济学理论只有在成功解释过去的情况下才能被人们所接受。
计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好方法，通过对理论假设的检验可以发现和发展理论。
相关分析主要研究随机变量间的相关形式及相关程度，适用于所有统计关系。
但相关分析有其局限性，不能说明变量间的具体相关关系形式，也不能从一个变量推测另一个变量的具体变化。
回归分析则是研究一个变量关于另一个或几个变量的具体依赖关系的计算方法和理论，目的是根据已知的解释变量的数值去估计被解释变量的平均值。
全国自考计量经济学试题及答案解析.doc
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯精品自学考试资料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯全国 2018 年 10 月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码： 00142一、单项选择题（本大题共25 小题，每小题 1 分，共 25 分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.经济计量学的主要开拓者和奠基人是（）A. 费歇 (Fisher)B.费里希 (Friseh)C.德宾 (Durbin)D.戈里瑟 (Glejer)2.政策变量是（）A. 内生变量B.外生变量C.一般为外生变量，有时为内生变量D.时间变量3.若两变量 x 和 y 之间的相关系数为-1，这说明两个变量之间（）A. 低度相关B.不完全相关C.弱正相关D.完全相关4.回归分析中要求（）A.因变量是随机的，自变量是非随机的B.两个变量都是随机的C.两个变量都不是随机的D.因变量是非随机的，自变量是随机的5.按照经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（）A. 与随机误差u i不相关B.与残差 e i不相关C.与被解释变量y i不相关D.与回归值 y i不相关6.在被解释变量为Y ，解释变量分别为X1、X 2的二元回归分析中，复相关系数R 的含义是（）A.X 1与 Y 之间的线性相关程度B.X 2与 Y 之间的线性相关程度C.X 1、 X 2与 Y 之间的线性相关程度D.X 1与 X 2之间的线性相关程度7.对于某样本回归模型，已求得DW 的值为 l，则模型残差的自相关系数近似等于（）A.-0.5B.01C.0.5D.18.误差变量模型的估计方法可采用（）A. 加权最小二乘法B.普通最小二乘法C.工具变量法D.广义差分法9.戈德菲尔德—匡特检验法适用于检验（）A. 异方差B.多重共线性C.序列相关D.设定误差10.如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m 个特征的质的因素需要引入的虚拟变量的个数为（）A.m-2B.m-1C.mD.m+111.系统变参数模型分为（）A. 截距变动模型和斜率变动模型B. 季节变动模型和斜率变动模型C.季节变动模型和截距变动模型D. 截距变动模型和截距、斜率同时变动模型12.在分布滞后模型 Y t= 0 Xt1Xt 1 2Xt 2 u t中，短期影响乘数为（）A. β0B.β1C.β1+β0D.β1+β213.在估计分布滞后模型参数时，一般是对分布滞后模型施加约束条件，以便减少模型中的参数。
全国10月高等教育自学考试计量经济学试题及答案解析
全国2018年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分。
在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内)1.经济计量模型是指( )A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型2.在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机数量是( )A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量3.设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为：M=β0+β1Y+β2r+u又设∧β1∧β2分别是β1β2的估计值，则根据经济理论，一般来说( )A.∧β1应为正值，∧β2应为负值 B.∧β1应为正值，∧β2应为正值C.∧β1应为负值，∧β2应为负值 D.∧β1应为负值，∧β2应为正值4.回归分析中定义的( )A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量5.如果一个非平稳时间序列经过K次差分后为平稳时间序列，则该序列为( )A.k阶单整的B.k-1阶单整的C.k阶协整的D.k-1阶协整的6.分段线性回归模型的几何图形是( )A.平行线B.垂直线C.光滑曲线D.折线7.容易产生异方差的数据为( )A.时序数据B.修匀数据C.横截面数据D.年度数据8.根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为经济预测模型、政策分析模型和( )A.中长期模型B.年度模型C.结构分析模型D.国家间模型9.检验协整关系的方法是( )A.戈德菲尔德—匡特方法B.德宾—瓦森方法C.格兰杰—恩格尔方法D.安斯卡姆伯—雷姆塞方法10.如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为( )A.mB.m-1C.m-2D.m+111.线性回归模型i k i k i 22i 110i u X X X Y +β++β+β+β=ΛΛ中，检验H 0:)k ,1,0i (0i Λ==β时，所用的统计量)var(t i i∧∧ββ=服从( )A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)12.调整的判定系数2R 与多重判定系数2R 之间有如下关系( )A.k n 1n R R 22--= B. kn 1n R 1R 22---= C. kn 1n )R 1(1R 22--+-= D. k n 1n )R 1(1R 22----= 13.当需求完全无弹性时，( )A.价格与需求量之间存在完全线性关系B.价格上升速度与需求量下降速度相等C.无论价格如何变动，需求量都不变D.价格上升，需求量也上升14.对于自适应预期模型，估计模型参数应采用( )A.普通最小二乘法B.间接最小二乘法C.二阶段最小二乘法D.工具变量法15.koyck 变换模型参数的普通最小二乘估计量是( )A.无偏且一致B.有偏但一致C.无偏但不一致D.有偏且不一致16.C —D 生产函数的替代弹性为( )A.1B.∞C.0D.-117.简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为( )A.外生变量和内生变量的函数关系B.前定变量和随机误差项的函数模型C.滞后变量和随机误差项的函数模型D.外生变量和随机误差项的函数模型18.宏观经济计量模型导向的决定因素为( )A.总供给B.总需求C.总供给和总需求D.总供求的矛盾19.对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会( )A.增加1个B.减少1个C.增加2个D.减少2个 20.对于回归模型t 1t 2t 10t V Y X Y +α+α+α=-，检验随机误差项是否存在自相关的统计量为( )A.∑∑==--=n 1t 2t n 2t 21t t e )e e(d B.)var(n 1n )d 211(H 2∧α--=C.2221F δδ= D.2r 12n r t --=21.对于部分调整模型t 1t t 10t u Y )1(X Y δ+δ-+δβ+δβ=-，若u t 不存在自相关，则估计模型参数可使用( )A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.一阶差分法22.下列宏观经济计量模型中投资函数所在方程的类型为( )⎪⎩⎪⎨⎧+γβ+β+β=++=++=-2t 21t t 0tt t 10t t t t t u Y I u Y a a C G I C YA.技术方程式B.制度方程式C.恒等式D.行为方程式23.如果同阶单整的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间关系是( )A.伪回归关系B.协整关系C.短期的均衡关系D.短期非均衡关系24.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用( )A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法25.假如模型中第i 个方程排除的变量中没有一个在第j 个方程中出现，则第i 个方程是( )A.可识别的B.恰好识别C.过度识别D.不可识别26.在包登价格决定方程*t *1t *t P )g 1(P g P -+=-中，若市场处于非均衡状态，则有( )A.g *=0B.g *＜0C.g *≤0D.g *＞027.假设回归模型为i i i U X Y +β+α=，其中2i 2i X )U (Var σ=则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为( )A.X U X XX Y +β+α= B. X U X X Y +β+α= C.X U X X Y +β+α= D. 222X U X XX Y +β+α= 28.经济计量模型的预测功效最好，说明希尔不等系数U 的值( )A.等于0B.接近于-1C.接近于1D.趋近于+∞29.当识别的阶条件为：M-H i ＜k-1，则表示( )A.第i 个方程恰好识别B.第i 个方程不可识别C.第i 个方程过度识别D.第i 个方程具有唯一统计形式30.在某个结构方程过度识别的条件下，不适用的估计方法是( )A.间接最小二乘法B.工具变量法C.二阶段最小二乘法D.有限信息极大似然估计法二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分。
2023年自考全国计量经济学试题
全国2023年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共30小题，每题1分，共30分。
在每题旳四个备选答案中，选出一种对旳答案，并将对旳答案旳序号填在题干旳括号内)1.经济计量模型是指( )A.投入产出模型B.数学规划模型C.包括随机方程旳经济数学模型D.模糊数学模型2.在详细旳模型中，被认为是具有一定概率分布旳随机数量是( )A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量3.设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为：M=β0+β1Y+β2r+u又设∧β1∧β2分别是β1β2旳估计值，则根据经济理论，一般来说( )A.∧β1应为正值，∧β2应为负值 B.∧β1应为正值，∧β2应为正值C.∧β1应为负值，∧β2应为负值 D.∧β1应为负值，∧β2应为正值4.回归分析中定义旳( )A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量5.假如一种非平稳时间序列通过K次差分后为平稳时间序列，则该序列为( )A.k阶单整旳B.k-1阶单整旳C.k阶协整旳D.k-1阶协整旳6.分段线性回归模型旳几何图形是( )A.平行线B.垂直线C.光滑曲线D.折线7.轻易产生异方差旳数据为( )A.时序数据B.修匀数据C.横截面数据D.年度数据8.根据建立模型旳目旳不一样，将宏观经济计量模型分为经济预测模型、政策分析模型和( )A.中长期模型B.年度模型C.构造分析模型D.国家间模型9.检查协整关系旳措施是( )A.戈德菲尔德—匡特措施B.德宾—瓦森措施C.格兰杰—恩格尔措施D.安斯卡姆伯—雷姆塞措施10.假如一种回归模型中不包括截距项，对一种具有m个特性旳质旳原因要引入虚拟变量数目为( )A.mB.m-1C.m-2D.m+111.线性回归模型i k i k i 22i 110i u X X X Y +β++β+β+β= 中，检查H 0:)k ,1,0i (0i ==β时，所用旳记录量)var(t i i∧∧ββ=服从( )A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)12.调整旳鉴定系数2R 与多重鉴定系数2R 之间有如下关系( )A.k n 1n R R 22--= B. k n 1n R 1R 22---= C. k n 1n )R 1(1R 22--+-= D. k n 1n )R 1(1R 22----= 13.当需求完全无弹性时，( )A.价格与需求量之间存在完全线性关系B.价格上升速度与需求量下降速度相等C.无论价格怎样变动，需求量都不变D.价格上升，需求量也上升14.对于自适应预期模型，估计模型参数应采用( )A.一般最小二乘法B.间接最小二乘法C.二阶段最小二乘法D.工具变量法15.koyck 变换模型参数旳一般最小二乘估计量是( )A.无偏且一致B.有偏但一致C.无偏但不一致D.有偏且不一致16.C —D 生产函数旳替代弹性为( )A.1B.∞C.0D.-117.简化式模型就是把构造式模型中旳内生变量表达为( )A.外生变量和内生变量旳函数关系B.前定变量和随机误差项旳函数模型C.滞后变量和随机误差项旳函数模型D.外生变量和随机误差项旳函数模型18.宏观经济计量模型导向旳决定原因为( )A.总供应B.总需求C.总供应和总需求D.总供求旳矛盾19.对于有限分布滞后模型，解释变量旳滞后长度每增长一期，可运用旳样本数据就会( )A.增长1个B.减少1个C.增长2个D.减少2个20.对于回归模型t 1t 2t 10t V Y X Y +α+α+α=-，检查随机误差项与否存在自有关旳记录量为( )A.∑∑==--=n 1t 2t n 2t 21t t e)e e(d B.)var(n 1n )d 211(H 2∧α--= C.2221F δδ= D.2r 12n r t --=21.对于部分调整模型t 1t t 10t u Y )1(X Y δ+δ-+δβ+δβ=-，若u t 不存在自有关，则估计模型参数可使用( )A.一般最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.一阶差分法22.下列宏观经济计量模型中投资函数所在方程旳类型为( )⎪⎩⎪⎨⎧+γβ+β+β=++=++=-2t 21t t 0tt t 10t t t t t u Y I u Y a a C G I C YA.技术方程式B.制度方程式C.恒等式D.行为方程式23.假如同阶单整旳线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间关系是( )A.伪回归关系B.协整关系C.短期旳均衡关系D.短期非均衡关系24.若回归模型中旳随机误差项存在一阶自回归形式旳序列有关，则估计模型参数应采用( )A.一般最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法25.假如模型中第i 个方程排除旳变量中没有一种在第j 个方程中出现，则第i 个方程是( )A.可识别旳B.恰好识别C.过度识别D.不可识别26.在包登价格决定方程*t *1t *t P )g 1(P g P -+=-中，若市场处在非均衡状态，则有( )A.g *=0B.g *＜0C.g *≤0D.g *＞027.假设回归模型为i i i U X Y +β+α=，其中2i 2i X )U (Var σ=则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为( )A.X U X XX Y +β+α= B. X U X X Y +β+α=C.X U X X Y +β+α=D. 222X U X XX Y +β+α= 28.经济计量模型旳预测功能最佳，阐明希尔不等系数U 旳值( )A.等于0B.靠近于-1C.靠近于1D.趋近于+∞29.当识别旳阶条件为：M-H i ＜k-1，则表达( )A.第i 个方程恰好识别B.第i 个方程不可识别C.第i 个方程过度识别D.第i 个方程具有唯一记录形式30.在某个构造方程过度识别旳条件下，不合用旳估计措施是( )A.间接最小二乘法B.工具变量法C.二阶段最小二乘法D.有限信息极大似然估计法二、多选题(本大题共5小题，每题2分，共10分。
00142计量经济学全国自考试题.doc
全国2013年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题 纸”的相应代码涂黑。
错涂、多涂或未涂均无分。
1．下列说法中正确的是 A ．经济计量学就是数理经济学B ．经济计量学是经济学、数理统计学和政治经济学合流而构成的一门交叉学科C ．经济计量学是数理经济学和政治经济学合流而构成的一门交叉学科D ．经济计量学是经济学、统计学和数学合流而构成的一门交叉学科 2．经济计量学模型的被解释变量一定是 A ．内生变量 B.虚拟变量 C ．控制变量D.外生变量3．在一元回归模型分析中，被解释变量Y 和解释变量X 的说法正确的是 A ．Y 为非随机变量，X 为随机变量B ．Y 为随机变量，X 为非随机变量C ．X 、Y 均为随机变量D ．X 、Y 均为非随机变量4．在含常数项的线性回归模型中，有3个解释变量，2σ的无偏估计量2ˆσ为 A ．2ien∑B.22ie n -∑C ．23ie n -∑D.24ie n -∑5．对线性回归模型中的参数进行估计，有效估计量是指 A ．在所有线性无偏估计量中方差最大 B ．在所有线性无偏估计量中变异系数最小 C ．在所有线性无偏估计量中方差最小 D ．在所有线性无偏估计量中变异系数最大6．在线性回归模型i 122i 33i i Y =β+βX +βX +u 中，2β表示 A ．3X ，u 保持不变条件下，2X 每变化一单位时Y 的均值的变化B ．任意情况下，2X 每变化一单位时Y 的均值的变化C ．u 保持不变条件下，2X 每变化一单位时Y 的均值的变化 D.3X 保持不变条件下，2X 每变化一单位时Y 的均值的变化7．在回归模型1223344Y X X X u ββββ=++++中，解释变量之间高度相关，则参数估计量的方差会 A ．为零 B.变小 C ．不确定D.变大8．在对数线性模型i i i LnY LnX u αβ=++中，β度量了 A ．Y 变动一个单位时，X 变动的数量 B.X 变动一个单位时，Y 变动的数量 C ．X 变动1％时，Y 变动的百分比D.Y 变动1％时，X 变动的百分比9．在多元线性回归模型1223344Y=β+βX +βX +βX +u 中，对回归系数j β(j=2，3，4)进行显著性检验时，t 统计量为 A ．ˆˆ()j jSe ββB.()jj Se ββ C ．()jj Var ββD.ˆˆ()j jVar ββ10．残差回归检验法可用于检验 A ．异方差性 B.多重共线性 C ．序列相关D.设定误差11．若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用 A ．普通最小二乘法 B.加权最小二乘法 C ．广义差分法D.工具变量法12．若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，且自相关系数为1。
计量经济学复习笔记(注释)
计量经济学复习笔记CH1导论1、计量经济学：以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。
研究主体是经济现象及其发展变化的规律。
2、运用计量分析研究步骤：模型设定——确定变量和数学关系式估计参数——分析变量间具体的数量关系模型检验——检验所得结论的可靠性模型应用——做经济分析和经济预测3、模型变量:解释变量:表示被解释变量变动原因的变量，也称自变量，回归元。
被解释变量:表示分析研究的对象，变动结果的变量，也成应变量。
内生变量:其数值由模型所决定的变量，是模型求解的结果。
外生变量:其数值由模型意外决定的变量。
外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化，而内生变量却不能反过来影响外生变量。
前定内生变量：过去时期的、滞后的或更大范围的内生变量，不受本模型研究范围的内生变量的影响，但能够影响我们所研究的本期的内生变量。
前定变量：前定内生变量和外生变量的总称。
数据:时间序列数据：按照时间先后排列的统计数据。
截面数据：发生在同一时间截面上的调查数据。
面板数据：虚拟变量数据：表征政策，条件等，一般取0或1.4、估计评价统计性质的标准无偏：E（＾β）=β 随机变量，变量的函数？有效：最小方差性一致：N趋近无穷时，β估计越来越接近真实值5、检验经济意义检验：所估计的模型与经济理论是否相等统计推断检验：检验参数估计值是否抽样的偶然结果，是否显著计量经济检验：是否符合计量经济方法的基本假定预测检验：将模型预测的结果与经济运行的实际对比CH2 CH3 线性回归模型模型（假设）——估计参数——检验——拟合优度——预测1、模型（线性）（1）关于参数的线性 模型就变量而言是线性的；模型就参数而言是线性的。
Y i =β1+β2lnX i +u i线性影响 随机影响Y i =E （Y i |X i ）+u i E （Y i |X i ）=f(X i )=β1+β2lnX i引入随机扰动项，（3）古典假设A 零均值假定 E （u i |X i ）=0B 同方差假定 Var(u i |X i )=E(u i 2)=σ2C 无自相关假定 Cov(u i ,u j )=0D 随机扰动项与解释变量不相关假定 Cov(u i ,X i )=0E 正态性假定u i ~N(0,σ2)F 无多重共线性假定Rank(X)=k2、估计在古典假设下，经典框架，可以使用OLS方法：OLS 寻找min ∑e i2 ＾β1ols = (Y 均值)-＾β2(X 均值)＾β2ols = ∑x i y i /∑x i 23、性质OLS 回归线性质（数值性质）（1）回归线通过样本均值 （X 均值,Y 均值）（2）估计值＾Y i 的均值等于实际值Y i 的均值（3）剩余项e i 的均值为0（4）被解释变量估计值＾Y i 与剩余项e i 不相关 Cov(＾Y i ,e i )=0（5）解释变量X i 与剩余项e i 不相关 Cov(e i ,X i )=0在古典假设下，OLS 的统计性质是BLUE 统计 最佳线性无偏估计4、检验(1)Z 检验Ho:β2=0 原假设 验证β2是否显著不为0标准化： Z=（＾β2-β2）/SE （＾β2）~N （0,1） 在方差已知，样本充分大用Z 检验拒绝域在两侧，跟临界值判断，是否β2显著不为0(2)t 检验——回归系数的假设性检验方差未知，用方差估计量代替 ＾σ2=∑e i 2/(n-k) 重点记忆t =（＾β2-β2）/＾SE （＾β2）~t （n-2）拒绝域：|t|>=t 2/a (n-2)拒绝，认为对应解释变量对被解释变量有显著影响。
2022年全国自考计量经济学历年试题及答案
全国10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单选题(本大题共25小题，每题1分，共25分)在每题列出旳四个备选项中只有一种是符合题目规定旳，请将其代码填写在题后旳括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.在同一时间，不同记录单位旳相似记录指标构成旳数据列是( )A.时期数据B.时点数据C.时序数据D.截面数据2.根据经济学理论和政策、法规旳规定而构造旳反映某些经济变量关系旳恒等式是( )A.随机方程B.非随机方程C.行为方程D.联立方程3.在回归模型Yi=β0+β1Xi+ui 中，检查H0∶β1=0时所用旳记录量)ˆVar(ˆ11ββ服从旳分布为( )A.χ2(n-2)B.t(n-1)C.χ2(n-1)D.t(n-2) 4.若X 和Y 在记录上独立，则有关系数等于( )A.-1B.0C.1D.∞5.年劳动生产率X(千元)和工人工资Y(元)之间旳回归直线方程为t Y ˆ=20+60Xt ，这表来年劳动生产率每提高1000元时，工人工资平均( )A.增长60元B.减少60元C.增长20元D.减少20元6.设k 为回归模型中旳参数个数，n 为样本容量，则对总体回归模型进行明显性检查(F 检查)时构造旳F 记录量为( )A.F=k)-RSS/(n 1)-ESS/(kB.F=1-k)-RSS/(n 1)-ESS/(k C.F=RSS ESSD.F=ESS RSS7.已知样本回归模型残差旳一阶自有关系数接近于-1，则DW 记录量近似等于( )A.0B.1C.2D.48.如果回归模型中旳随机误差项存在异方差性，则模型参数旳一般最小二乘估计量( )A.无偏且有效B.有偏但有效C.无偏但非有效D.有偏且非有效9.假设对旳回归模型为Y=β1X1+u ，若又引入了一种无关解释变量X2，则β1旳一般最小二乘估计量( )A.无偏但方差增大B.有偏且方差增大C.无偏且方差减小D.有偏但方差减小10.假设对旳回归模型为Y=β0+β1X1+β2X2+u ，若漏掉理解释变量X2，则β1旳一般最小二乘估计量( )A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致11.在有限分布滞后模型Yt=0.9+0.6Xt-0.5Xt-1+0.2Xt-2+ut 中，短期影响乘数是( )A.0.2B.0.5C.0.6D.0.912.如果联立方程模型中有两个构造方程都涉及相似旳变量，则这两个方程是( )A.正好辨认旳B.过度辨认旳C.不可辨认旳D.可辨认旳13.生产函数是( )A.恒等式B.制度方程式C.技术方程D.定义性方程14.如果某个构造方程是正好辨认旳，估计其参数可用( )A.最小二乘法B.极大似然法C.广义差分法D.间接最小二乘法15.若联立方程模型中旳某个方程是不可辨认旳，则该模型是( )A.可辨认旳B.不可辨认旳C.过度辨认D.正好辨认16.当ρ→0，σ→l时，CES生产函数趋于( )A.线性生产函数B.C—D生产函数C.投入产出生产函数D.对数生产函数17.若一正常商品旳市场需求曲线向下倾斜，则可断定( )A.它具有不变旳价格弹性B.随需求量增长，价格下降C.随需求量增长，价格上升D.需求无弹性18.有关生产函数旳边际替代率旳含义，下列表述中对旳旳是( )A.增长一种单位旳某一要素投入，若要维持产出不变，则要增长另一种要素旳投入数量B.减小一种单位旳某一要素投入，若要维持产出不变，则要增长另一种要素旳投入数量C.边际替代率即各个生产要素旳产出弹性D.边际替代率即替代弹性19.C—D生产函数旳替代弹性为( )A.-1B.0C.1D.∞20.以凯恩斯旳有效需求理论为基本建立旳宏观经济计量模型一般是( )A.需求导向B.供应导向C.混合导向D.产出导向21.根据模型研究对象旳范畴不同，可将宏观经济计量模型分为国家模型、地区模型和( )A.构造分析模型B.经济预测模型C.政策分析模型D.国家间模型22.预测点离样本分布中心越近，预测误差( )A.越小B.不变C.越大D.与预测点离样本分布中心旳距离无关23.希尔不等系数U旳取值范畴是( )A.-∞<U≤-1B.-l≤U≤1C.0≤U<+∞D.1≤U<+∞24.如果一种非平稳时间序列通过K次差分后变为平稳时间序列，则该序列为( )A.k阶单整旳B.k—l阶单整旳C.k阶协整旳D.k—l阶协整旳25.检查协整关系旳措施是( )A.戈德菲尔德—匡特措施B.德宾—瓦森措施C.格兰杰—恩格尔措施D.安斯卡姆伯—雷姆塞措施二、多选题(本大题共5小题，每题2分，共10分)在每题列出旳五个备选项中至少有两个是符合题目规定旳，请将其代码填写在题后旳括号内。
全国自考__计量经济学__历年考试真题与答案
全国高等教育计量经济学自学考试历年（2009年10月——2013年1月）考试真题与答案一、单项选择题（本大题共25小题，每小题1分，共25分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.经济计量研究中的数据有两类，一类是时序数据，另一类是( )A.总量数据B.横截面数据C.平均数据D.相对数据 2.经济计量学起源于对经济问题的( )A.理论研究B.应用研究C.定量研究D.定性研究 3.下列回归方程中一定错误．．的是( ) A.5.0r X 6.03.0Y ˆXY ii =⨯+= B.8.0r X 7.02.0Y ˆXY i i =⨯+= C.5.0r X 2.09.0Y ˆXY i i =⨯-= D. 2.0r X 6.08.0Y ˆXY i i -=⨯-=4.以Y i 表示实际观测值，iY ˆ表示预测值，则普通最小二乘法估计参数的准则是( ) A.∑(Y i 一iY ˆ)2=0 B.∑(Y i -Y )2=0 C .∑(Y i 一i Y ˆ)2最小 D.∑(Y i -Y )2最小5.在对回归模型进行统计检验时，通常假定随机误差项u i 服从( )A.N(0，σ2)B.t(n-1)C.N(0，2i σ)(如果i≠j ，则2i σ≠2j σ)D.t(n)6.已知两个正相关变量的一元线性回归模型的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为( )A.0.32B.0.4C.0.64D.0.87.在利用线性回归模型进行区间预测时，随机误差项的方差越大，则( )A.预测区间越宽，精度越低B.预测区间越宽，预测误差越小C.预测区间越窄，精度越高D.预测区间越窄，预测误差越大8.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误．．的是( ) A.∑e i =0B.∑e i ≠0C. ∑e i X i =0D.∑Y i =∑iY ˆ 9.下列方法中不是．．用来检验异方差的是( ) A.安斯卡姆伯-雷姆塞检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.方差膨胀因子检验10.如果线性回归模型的随机误差项的方差与某个变量Z i 成比例，则应该用下面的哪种方法估计模型的参数?( )A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.间接最小二乘法D.工具变量法11.如果一元线性回归模型的残差的一阶自相关系数等于0.3，则DW 统计量等于( )A.0.3B.0.6C.1D.1.412.如果d L <DW<d u ，则( )A.随机误差项存在一阶正自相关B.随机误差项存在一阶负自相关C.随机误差项不存在一阶自相关D.不能判断随机误差项是否存在一阶自相关 13.记ρ为回归方程的随机误差项的一阶自相关系数，一阶差分法主要适用的情形是( )A.ρ≈0B.ρ≈1C.ρ>0D.ρ<014.方差膨胀因子的计算公式为( ) A.2i i R 11)ˆ(VIF -=β B.2i R 11)ˆ(VIF -=β C.2i i R 1)ˆ(VIF =β D.2i R 1)ˆ(VIF =β 15.在有限分布滞后模型Y t =0.5+0.6X t -0.8X t-1+0.3X t-2+u t 中，短期影响乘数是( )A.0.3B.0.5C.0.6D.0.816.对于一个无限分布滞后模型，如果模型参数的符号都相同且参数按几何数列衰减，则该模型可以转化为( )A.Koyck 变换模型B.自适应预期模型C.部分调整模型D.有限多项式滞后模型17.在联立方程模型中，识别的阶条件是( )A.充分条件B.充要条件C.必要条件D.等价条件18.在简化式模型中，其解释变量都是( )A.外生变量B.内生变量C.滞后变量D.前定变量19.对于联立方程模型中的制度方程，下面说法中正确的是( )A.不可识别B.恰好识别C.过度识别D.不存在识别问题20.如果某种商品需求的自价格弹性系数η>0，则该商品是( )iiA.正常商品B.非正常商品C.高档商品D.劣质商品21.如果某种商品需求的收入弹性系数0<η<1，则该商品是( )iA.必须品B.高档商品C.劣质商品D.吉芬商品22.设生产函数为Y=f(L，K)，对于任意的λ>l，如果f(λL，λK)>λf(L，K)，则称该生产函数为( )A.规模报酬大于λB.规模报酬递增C.规模报酬递减D.规模报酬规模小于λ23.如果某商品需求的自价格弹性η=1，则( )DA.需求富有弹性B.需求完全有弹性C.单位需求弹性D.需求缺乏弹性24.下列各种用途的模型中，特别注重模型拟合优度的是( )A.经济预测模型B.结构分析模型C.政策分析模型D.专门模型25.如果△Y t为平稳时间序列，则Y t为( )A.0阶单整B.1阶单整C.2阶单整D.协整二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中有二至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
自考计量经济学简答整理备课讲稿
36.简述回归分析和相关分析之间的区别。
43.简述内生变量与被解释变量的异同。
36试述一元线性回归模型的经典假定。
32简述在经典线性回归模型的假定满足的条件下,最小二乘估计量的性质。
39试述间接最小二乘法的计算步骤。
37.简述加权最小二乘法的思想。
36．为何会出现回归模型中随机误差项的序列自相关？2 存在异方差时普通最下二乘估计存在的问题.45.用作经济预测的经济计量模型通常要具备哪些性质?31简述经济计量模型检验的工作内容。
36.试解释R2（多重判定系数）的意义。
13.什么是随机解释变量问题？随机解释变量问题分为哪几种情况？37．多重共线性的后果有哪些？33. 常用来处理多重共线性的方法有哪几种？7.有限多项式滞后模型可以解决有限分布滞后模型的哪些问题？35简述自适应预期模型的参数估计方法。
42.试述模型功效评价中单个计算值与实际值之差的显著性检验的基本思想。
38.简述回归模型中引入虚拟变量的原因和作用38在回归模型中如何考虑质的因素之间的交互作用对被解释变量的影响。
38.简述识别的定义和种类。
44.模型能否识别的实质是什么?简述识别的阶条件和秩条件。
39.简述联立方程模型识别状况的类型及其相应的估计方法。
33简述DW检验的假设条件。
34.简述DW检验的局限性。
46.需求函数有哪些基本性质，其经济含义是什么?39.与单一需求方程模型相比，需求方程系统模型有哪些优点?38．简述C—D生产函数的特性。
39．什么是工具变量法？简述使用工具变量法估计结构方程模型的假定条件。
44.协整理论的提出，有何重要意义?45.用作经济预测的经济计量模型通常要具备哪些性质?1. 解释能力及合理性。
2.参数估计量的优良性。
3.预测功效好。
4.简单性。
38在回归模型中如何考虑质的因素之间的交互作用对被解释变量的影响。
36．为何会出现回归模型中随机误差项的序列自相关？39．什么是工具变量法？简述使用工具变量法估计结构方程模型的假定条件。
计量经济学试题及答案
1.计量经济学模型：揭示经济现象中客观存在的因果关系，主要采用回归分析方法的经济数学模型。
2.参数估计的无偏性：它的均值或期望值是否等于总体的真实值。
3.参数估计量的有效性：它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。
估计量的期望方差越大说明用其估计值代表相应真值的有效性越差；否则越好，越有效。
不同的估计量具有不同的方差，方差最小说明最有效。
4.序列相关：即模型的随即干扰项违背了相互独立的基本假设。
5.工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代与随即干扰项相关的随机解释变量。
6.结构式模型：根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统。
7．内生变量：具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素，内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。
内生变量一般都是经济变量。
8.异方差：对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为出现了异方差性。
9. 回归分析 ：研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论 。
其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和预测前者的（总体）均值。
前一变量称为被解释变量或应变量，后一变量称为解释变量或自变量。
1．下列不属于．．．线性回归模型经典假设的条件是（ A ） A ．被解释变量确定性变量，不是随机变量。
B ．随机扰动项服从均值为0，方差恒定，且协方差为0。
C ．随机扰动项服从正态分布。
D ．解释变量之间不存在多重共线性。
2．参数β的估计量βˆ具备有效性是指（ B ） A ．0)ˆ(=βVar B ．)ˆ(βVar 为最小 C ．0)ˆ(=-ββE D ． )ˆ(ββ-E 为最小3．设Q 为居民的猪肉需求量，I 为居民收入，PP 为猪肉价格，PB 为牛肉价格，且牛肉和猪肉是替代商品，则建立如下的计量经济学模型：i B i P i i t P P I Q μαααα++++=3210 根据理论预期，上述计量经济学模型中的估计参数1ˆα、2ˆα和3ˆα应该是（ C ）A ．1ˆα<0，2ˆα<0，0ˆ3>αB ．1ˆα<0，2ˆα>0，0ˆ3<αC ．1ˆα>0，2ˆα<0，0ˆ3>αD ．1ˆα>0，2ˆα>0，0ˆ3<α4．利用OLS 估计模型i i i X Y μαα++=10求得的样本回归线，下列哪些结论是不正确的（ D ）A ．样本回归线通过（Y X ,）点B ．∑i μˆ=0C ．Y Y ˆ=D ．i i X Y 10ˆˆαα+=5．用一组有20个观测值的样本估计模型i i i X Y μββ++=10后，在0.1的显著性水平下对1ˆβ的显著性作t 检验，则1β显著地不等于零的条件是t 统计量绝对值大于（ D ）A. t 0.1(20)B. t 0.05(20)C. t 0.1(18)D. t 0.05(18)6．对模型i i i i X X Y μβββ+++=22110进行总体线性显著性检验的原假设是（ C ）A ．0210===βββB ．0=j β，其中2,1,0=jC ．021==ββD ．0=j β，其中2,1=j 7.对于如下的回归模型i i i X Y μαα++=ln ln 10中，参数1α的含义是（ D ） A ．X 的相对变化,引起Y 的期望值的绝对变化量B ．Y 关于X 的边际变化率C ．X 的绝对量发生一定变动时,引起Y 的相对变化率D ．Y 关于X 的弹性8.如果回归模型为背了无序列相关的假定，则OLS 估计量（ A ）A ．无偏的，非有效的B ．有偏的，非有效的C ．无偏的，有效的D ．有偏的，有效的 9. 下列检验方法中，不能用来检验异方差的是（ D ）A ．格里瑟检验B ．戈德菲尔德-匡特检验C ．怀特检验D ．杜宾-沃森检验 10．在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t 检验值都很低，但模型的拟合优度很高且F 检验显著，这说明模型很可能存在（ C ）A ．方差非齐性B ．序列相关性C ．多重共线性D ．模型设定误差11.包含截距项的回归模型中包含一个定性变量，且这个定性变量有3种特征，则，如果我们在回归模型中纳入3个虚拟变量将会导致模型出现（ A ）A ．序列相关B ．异方差C ．完全共线性D ．随机解释变量 12.下列条件中，哪条不是有效的工具变量需要满足的条件（ B ） A ．与随机解释变量高度相关B ．与被解释变量高度相关C ．与其它解释变量之间不存在多重共线性D ．与随机误差项不同期相关13．当模型中存在随机解释变量时，OLS 估计参数仍然是无偏的要求（ A ）A ．随机解释变量与随机误差项独立B ．随机解释变量与随机误差项同期不相关，而异期相关 C ．随机解释变量与随机误差项同期相关 D ．不论哪种情况，OLS 估计量都是有偏的14．在分布滞后模型t t t t X X Y μβββ+++=-1210中，解释变量对被解释变量的长期影响乘数为（ C ） A. 1β B. 2β C. 21ββ+ D ．210βββ++15．在联立方程模型中，外生变量共有多少个（ B ）A. 1B. 2C. 3D. 4 1．普通最小二乘法确定一元线性回归模型i i i e X Y ++=10ˆˆββ的参数0ˆβ和1ˆβ的准则是使（ B ）A ．∑ei 最小B ．∑e i2最小C ．∑e i 最大D ．∑e i2最大 2、普通最小二乘法(OLS)要求模型误差项i μ满足某些基本假定。
自考全国2020年10月计量经济学试题及答案解析
1自考全国2018年10月计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共25小题，每小题1分，共25分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.在同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列是( )A.时期数据B.时点数据C.时序数据D.截面数据2.根据经济学理论和政策、法规的规定而构造的反映某些经济变量关系的恒等式是( )A.随机方程B.非随机方程C.行为方程D.联立方程3.在回归模型Yi=β0+β1Xi+ui 中，检验H0∶β1=0时所用的统计量)ˆVar(ˆ11ββ服从的分布为( )A.χ2(n-2)B.t(n-1)C.χ2(n-1)D.t(n-2) 4.若X 和Y 在统计上独立，则相关系数等于( )A.-1B.0C.1D.∞5.年劳动生产率X(千元)和工人工资Y(元)之间的回归直线方程为t Y ˆ=20+60Xt ，这表明年劳动生产率每提高1000元时，工人工资平均( )2 A.增加60元 B.减少60元C.增加20元D.减少20元6.设k 为回归模型中的参数个数，n 为样本容量，则对总体回归模型进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( ) A.F=k)-RSS/(n 1)-ESS/(k B.F=1-k)-RSS/(n 1)-ESS/(k C.F=RSS ESSD.F=ESS RSS7.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于( )A.0B.1C.2D.48.如果回归模型中的随机误差项存在异方差性，则模型参数的普通最小二乘估计量( )A.无偏且有效B.有偏但有效C.无偏但非有效D.有偏且非有效9.假设正确回归模型为Y=β1X1+u ，若又引入了一个无关解释变量X2，则β1的普通最小二乘估计量( )A.无偏但方差增大B.有偏且方差增大C.无偏且方差减小D.有偏但方差减小10.假设正确回归模型为Y=β0+β1X1+β2X2+u ，若遗漏了解释变量X2，则β1的普通最小二乘估计量( )A.无偏且一致B.无偏但不一致C.有偏但一致D.有偏且不一致11.在有限分布滞后模型Yt=0.9+0.6Xt-0.5Xt-1+0.2Xt-2+ut 中，短期影响乘数是( )A.0.2B.0.5C.0.6D.0.912.如果联立方程模型中有两个结构方程都包含相同的变量，则这两个方程是( )A.恰好识别的B.过度识别的C.不可识别的D.可识别的13.生产函数是( )A.恒等式B.制度方程式C.技术方程D.定义性方程14.如果某个结构方程是恰好识别的，估计其参数可用( )A.最小二乘法B.极大似然法C.广义差分法D.间接最小二乘法15.若联立方程模型中的某个方程是不可识别的，则该模型是( )A.可识别的B.不可识别的C.过度识别D.恰好识别16.当ρ→0，σ→l时，CES生产函数趋于( )A.线性生产函数B.C—D生产函数C.投入产出生产函数D.对数生产函数17.若一正常商品的市场需求曲线向下倾斜，则可断定( )A.它具有不变的价格弹性B.随需求量增加，价格下降C.随需求量增加，价格上升D.需求无弹性18.关于生产函数的边际替代率的含义，下列表述中正确的是( )A.增加一个单位的某一要素投入，若要维持产出不变，则要增加另一个要素的投入数量B.减小一个单位的某一要素投入，若要维持产出不变，则要增加另一个要素的投入数量C.边际替代率即各个生产要素的产出弹性D.边际替代率即替代弹性19.C—D生产函数的替代弹性为( )A.-1B.0C.1D.∞320.以凯恩斯的有效需求理论为基础建立的宏观经济计量模型一般是( )A.需求导向B.供给导向C.混合导向D.产出导向21.根据模型研究对象的范围不同，可将宏观经济计量模型分为国家模型、地区模型和( )A.结构分析模型B.经济预测模型C.政策分析模型D.国家间模型22.预测点离样本分布中心越近，预测误差( )A.越小B.不变C.越大D.与预测点离样本分布中心的距离无关23.希尔不等系数U的取值范围是( )A.-∞<U≤-1B.-l≤U≤1C.0≤U<+∞D.1≤U<+∞24.如果一个非平稳时间序列经过K次差分后变为平稳时间序列，则该序列为( )A.k阶单整的B.k—l阶单整的C.k阶协整的D.k—l阶协整的25.检验协整关系的方法是( )A.戈德菲尔德—匡特方法B.德宾—瓦森方法C.格兰杰—恩格尔方法D.安斯卡姆伯—雷姆塞方法二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
10月全国计量经济学自考试题及答案解析
全国2019年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分，共30分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1．在对X与Y的相关分析中（）A．X是随机变量，Y是非随机变量B．Y是随机变量，X是非随机变量C．X和Y都是随机变量D．X和Y都是非随机变量2．在多元回归中，调整后的判定系数2R与判定系数2R的关系有（）A．2R<2R B．2R>2RC．2R=2R D．2R与2R的关系不能确定3．根据判定系数2R与F统计量的关系可知，当2R＝1时有（）A．F＝－1 B．F＝0C．F＝1 D．F＝∞^ 4．根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为lnY=2.00+0.75lnX i，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加（）iA．0.2% B．0.75%C．2% D．7.5%5．单方程经济计量模型必然是（）A．行为方程B．政策方程C．制度方程D．定义方程6．经济计量模型的被解释变量一定是（）A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量7．在固定资产折旧方程D t=ak t中，折旧系数a是一个（）A．内生参数B．外生参数C．控制变量D．政策变量8．DW检验法适用于检验（）A．异方差性B．序列相关C．多重共线性D．设定误差129．误差变量模型参数的估计量是（ ） A ．有偏的，一致的B ．无偏的，一致的C ．无偏的，不一致的D ．有偏的，不一致的10．已知模型的普通最小二乘法估计残差的一阶自相关系数为0，则DW 统计量的近似值为（ ） A ．0 B ．1 C ．2D ．411．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在（ ） A ．异方差性 B ．序列相关 C ．多重共线性D ．拟合优度低12．设某商品需求模型为Y t =β0+β1X t +U t ，其中Y 是商品的需求量，X 是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为（ ） A ．异方差性B ．序列相关C ．不完全的多重共线性D ．完全的多重共线性13．设无限分布滞后模型为Y t =α+β0X t +β1X t-1+β2X t-2+…+U t ，且该模型满足Koyck 变换的假定，则长期影响系数为（ ）A ．λβ-10B ．0βλkC ．λβλ--1)1(0kD ．不确定14．对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为（ ） A ．异方差问题B ．随机解释变量C ．多余解释变量D ．多重共线性问题 15．如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为（ ）A ．恰好识别B ．不可识别C ．过度识别D ．不确定16．下面关于简化式模型的概念，不正确的是（ ） A ．简化式方程的解释变量都是前定变量B ．在同一个简化式模型中，所有简化式的解释变量都完全一样C ．如果一个结构式方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量，这个结构式方程就等同于简化式方程D ．简化式参数是结构式参数的线性函数17．当一个结构式方程为恰好识别时，这个方程中内生解释变量的个数（ ） A ．与被排除在外的前定变量个数正好相等 B ．小于被排除在外的前定变量个数 C ．大于被排除在外的前定变量个数 D ．以上三种情况都有可能发生18．当ρ→0，σ→1时，CES 生产函数趋于（ ）3A ．线性生产函数B ．C －D 生产函数 C ．投入产出生产函数D ．其它19．关于替代弹性，下列说法正确的是（ ） A ．替代弹性反映要素投入比与边际替代率之比 B ．替代弹性越大，越容易替代，越小则越难替代C ．替代弹性反映当要素价格比发生变化时，要素之间替代能力的大小D ．CES 生产函数替代弹性恒为1 20．下列说法中，错误的是（ ） A ．线性支出系统中，βj 表示边际预算份额B ．扩展的线性支出系统可以用线性支出系统形式表示C ．线性支出系统是一个线性需求函数系统D ．线性支出系统可以自动满足需求函数的理论特性 21．宏观经济计量模型导向的决定因素是（ ） A ．总供给B ．总需求C ．总供给与总需求D ．总供求的矛盾 22．在一个封闭的经济社会里，总需求不包括（ ）A ．消费B ．出口C ．投资D ．政府支出23．混合导向模型的特点，是模型中（ ） A ．仅具有需求模块 B ．仅具有供给模块C ．同时具有需求模块和供给模块时，二者仅有单向传递关系，不具备任何反馈关系D ．供给模块和需求模块同时存在，并且相互作用和影响 24．下面关于季度模型的叙述，不正确的是（ ） A ．季度模型以季度数据为样本 B ．季度模型主要用于季度预测 C ．季度模型注重长期行为的描述 D ．季度模型一般规模较大25．检验联立方程模型的综合性误差程度最好是作（ ） A ．事后模拟 B ．事前预测 C ．返回预测 D ．事后预测 26．评价模型参数的估计结果时，统计准则相对于经济理论准则来说（ ） A ．是第一位的B ．只能是第二位的C ．二者同等重要D ．统计准则无足轻重27．用一元线性回归模型进行区间预测时，干扰项U 的方差估计量应为（ ）A ．1n e22u-=σ∑∧B ．2n e22u-=σ∑∧4C ．ne 22u∑=σ∧D ．3n e 22u-=σ∑∧28．某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列称为（ ） A ．1阶单整 B ．2阶单整C ．K 阶单整D ．以上答案均不正确29．在TS ／CS 模型中，价格是（ ） A ．仅随个体不同而异，与时间无关的变量 B ．仅随时间推移而变化，与个体无关的变量 C ．与时间、个体均无关的变量 D ．双向变量30．如果两个变量都是一阶单整的，则（ ） A ．这两个变量一定存在协整关系 B ．这两个变量一定不存在协整关系 C ．相应的误差修正模型一定成立 D ．还需对误差项进行检验二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）在每小题列出的五个备选项中有二至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
计量经济学名词解释和简答题汇总
计量经济学第一部分: 名次解释1.模型: 对现实的描述和模拟。
2.广义计量经济学：利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称, 包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。
3、狭义计量经济学: 以揭示经济现象中的因果关系为目的, 在数学上主要应用回归分析方法。
4.总体回归函数: 指在给定Xi下Y分布的总体均值与Xi所形成的函数关系（或者说总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）。
5、样本回归函数: 指从总体中抽出的关于Y, X的若干组值形成的样本所建立的回归函数。
6.随机的总体回归函数: 含有随机干扰项的总体回归函数（是相对于条件期望形式而言的）。
7、线性回归模型: 既指对变量是线性的, 也指对参数β为线性的, 即解释变量与参数β只以他们的1次方出现。
8、随机干扰项: 即随机误差项, 是一个随机变量, 是针对总体回归函数而言的。
9、残差项: 是一随机变量, 是针对样本回归函数而言的。
10、条件期望：即条件均值, 指X取特定值Xi时Y的期望值。
11.回归系数: 回归模型中βo, β1等未知但却是固定的参数。
12.回归系数的估计量: 指用等表示的用已知样本提供的信息所估计出来总体未知参数的结果。
13.最小二乘法：又称最小平方法, 指根据使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法。
14、最大似然法: 又称最大或然法, 指用生产该样本概率最大的原则去确定样本回归函数的方法。
15.估计量的标准差: 度量一个变量变化大小的测量值。
16、总离差平方和: 用TSS表示, 用以度量被解释变量的总变动。
17、回归平方和: 用ESS表示: 度量由解释变量变化引起的被解释变量的变化部分。
18、残差平方和: 用RSS表示: 度量实际值与拟合值之间的差异, 是由除解释变量以外的其他因素引起的被解释变量变化的部分。
19、协方差: 用Cov（X, Y）表示, 度量X,Y两个变量关联程度的统计量。
自考计量经济学试题(全国通用版)
全国2012年1月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.单方程经济计量模型必然是( )A.随机方程B.政策方程C.制度方程D.定义方程2.在对X 与Y 的回归分析中( )A.X 是随机变量B.Y 是随机变量C.X 和Y 都是随机变量D.X 和Y 都是非随机变量3.在多元线性回归中，调整后的判定系数2R 与判定系数R 2的关系有( )A.R 2<2RB. 2R ≤R 2C.R 2≤2RD. 2R <R 24.根据判定系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2=1时，有( )A.F =-1B.F =0C.F =1D.F =∞5.怀特检验法适用于检验( )A.异方差性B.多重共线性C.序列相关D.设定误差6.DW 检验法中DW 值位于( )A.[0，4]B.[1，2]C.[2，6]D.[3，8]7.方差非齐性情况下，常用的估计方法是( )A.一阶差分法B.广义差分法C.工具变量法D.加权最小二乘法8.已知模型的DW 统计量的值为0.6时，普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为( )A.0.3B.0.4C.0.5D.0.79.设某商品需求模型为Y t =β0+β1X t +u t ，其中Y 是商品的需求量，X 是商品的价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生的问题为( )A.异方差性B.完全的多重共线性C.不完全的多重共线性D.序列相关10.根据线性回归模型的普通最小二乘估计残差计算得到DW 统计量的值为4，这表明模型随机误差项( )A.不存在一阶序列相关B.存在一阶正序列相关C.存在一阶负序列相关D.不存在二阶序列相关11.若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模式，则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为( )A.1个B.2个C.3个D.4个12.对于线性回归模型Y t =α0+α1D +β1X i +β2(DX i )+u i ，其中D 为虚拟变量，当所有系数都显著时，其图形是( )A.两条平行线B.两条垂直线C.一条折线D.两条交叉线13.设无限分布滞后模型为Y t =α+β0X t +β1X t -1+β2X t -2+…+u t ，且该模型满足koyck 变换的假定，则长期影响乘数为( ) A.01βλ- B.λk β0 C.()011kλβλ-- D.1i i αβ∞=+∑14.对有限分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t -1+…+βk X t -k +u t 进行多项式变换时，多项式的阶数m 与最大滞后长度k 的关系是( )A.m <kB.m =kC.m >kD.不确定15.对自回归模型进行自相关检验时，应使用的检验方法为( )A.DW 检验B.t 检验C.H 检验D.ADF 检验16.如果联立方程模型中某个结构方程包含了系统中所有的变量，则这个方程( )A.恰好识别B.不可识别C.过度识别D.不确定17.当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法是( )A.普通最小二乘法B.广义差分法C.间接最小二乘法D.阿尔蒙多项式法18.当替代弹性σ→1，替代参数ρ→0时，CES 生产函数趋于( )A.线性生产函数B.C —D 生产函数C.投入产出函数D.其它19.进行宏观经济模型的总体设计时，首先需确定( )A.模型的结构B.函数形式C.模型导向D.方程个数20.DW 检验属于( )A.预测精度准则B.经济理论准则C.统计准则D.识别准则二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
计量经济学复习知识点重点难点
计量经济学知识点第一章导论1、计量经济学的研究步骤：模型设定、估计参数、模型检验、模型应用。
2、计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。
3、计量经济学作为经济学的一门独立学科被正式确立的标志：1930年12月国际计量经济学会的成立。
4、计量经济学是经济学的一个分支学科。
第二章简单线性回归模型1、在总体回归函数中引进随机扰动项的原因：①作为未知影响因素的代表；②作为无法取得数据的已知因素的代表；③作为众多细小影响因素的综合代表；④模型的设定误差；⑤变量的观测误差；⑥经济现象的内在随机性。
2、简单线性回归模型的基本假定：①零均值假定；②同方差假定；③随机扰动项和解释变量不相关假定；④无自相关假定；⑤正态性假定。
3、OLS回归线的性质：①样本回归线通过样本均值；②估计值的均值等于实际值的均值；③剩余项ei的均值为零；④被解释变量的估计值与剩余项不相关；⑤解释变量与剩余项不相关。
4、参数估计量的评价标准：无偏性、有效性、一致性。
5、OLS估计量的统计特征：线性特性、无偏性、有效性。
6、可决系数R²的特点：①可决系数是非负的统计量；②可决系数的取值范围为[0,1]；③可决系数是样本观测值的函数，可决系数是随抽样而变动的随机变量。
第三章多元线性回归模型1、多元线性回归模型的古典假定：①零均值假定；②同方差和无自相关假定；③随机扰动项和解释变量不相关假定；④无多重共线性假定；⑤正态性假定。
2、估计多元线性回归模型参数的方法：最小二乘估计、极大似然估计、矩估计、广义矩估计。
3、参数最小二乘估计的性质：线性性质、无偏性、有效性。
4、可决系数必定非负，但是根据公式计算的修正的可决系数可能为负值，这时规定为0。
5、可决系数只是对模型拟合优度的度量，可决系数越大，只是说明列入模型中的解释变量对被解释变量的联合影响程度越大，并非说明模型中各个解释变量对被解释变量的影响程度也大。
6、当R²=0时，F=0；当R²越大时，F值也越大；当R²=1时，F→∞。
[经济学]全国计量经济自考真题及答案
![[经济学]全国计量经济自考真题及答案](https://img.taocdn.com/s3/m/a8088b50a9956bec0975f46527d3240c8547a155.png)
[经济学]全国计量经济⾃考真题及答案全国2008年1⽉⾼等教育⾃学考试计量经济学试题课程代码：00142⼀、单项选择题（本⼤题共25⼩题，每⼩题1分，共25分）在每⼩题列出的四个备选项中只有⼀个是符合题⽬要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均⽆分。
1．合称为前定变量的是（）A ．外⽣变量和滞后变量B ．内⽣变量和外⽣变量C ．外⽣变量和虚拟变量D ．解释变量和被解释变量2．X 与Y 的样本回归直线为（）A ．Y i =β0⼗β1X i +u iB ．Y i =i i 10u X +β+β∧∧C ．E(Y i )=β0⼗β1X iD ．i Y ∧=i 10X ∧∧β+β 3．在线性回归模型中，若解释变量X 1和X 2的观测值成⽐例，即X 1i =KX 2i ，其中K 为常数，则表明模型中存在（）A ，⽅差⾮齐性B ．序列相关C ．多重共线性D ．设定误差4．回归分析中，⽤来说明拟合优度的统计量为（）A ．相关系数B ．回归系数C ．判定系数D ．标准差5．若某⼀正常商品的市场需求曲线向下倾斜，可以断定（）A ．它具有不变的价格弹性B ．随价格下降需求量增加C ．随价格上升需求量增加D ．需求⽆弹性6．在判定系数定义中，ESS 表⽰（）A ．∑(Y i —Y )2D ．∑(Y i —Y ) 7．⽤于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是（）A ．O≤DW≤1B ．-1≤DW≤1C ．-2≤DW ≤2D ．O≤DW≤4 8．误差变量模型是指（）A ．模型中包含有观测误差的解释变量B ．⽤误差作被解释变量C ．⽤误差作解释变量D ．模型中包含有观测误差的被解释变量9．由简化式参数的估计量得到结构参数的估计量的⽅法是（）A ．⼆阶段最⼩⼆乘法B ．极⼤似然法C ．间接最⼩⼆乘法D ．⼯具变量法10．当商品i 为正常商品时，则其⾃价格弹性（）A ．ii η>0B ．ii η<0C ．ii η<-1D ．ii η>111．将社会经济现象中质的因素引⼊线性模型（）A ．只影响模型的截距B ．只影响模型的斜率C ．在很多情况下，不仅影响模型截距，还同时会改变模型的斜率D ．既不影响模型截距，也不改变模型的斜率l2．时间序列资料中，⼤多存在序列相关问题，对于分布滞后模型，这种序列相关问题就转化为（）A ．异⽅差问题B ．多重共线性问题C ．随机解释变量问题D ．设定误差问题l3．根据判定系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2=1时有（）A ．F=-1B ．F=0C ．F=1D ．F=∞A ．建模时所依据的经济理论B ．总收⼊C ．关于总需求，总⽣产和总收⼊的恒等关系D ．总投资15．在消费Y t 对收⼊Z t 的误差修正模型t 1t 21t 101t 10t Z )Z Y (Y ε+?α+β-β-α+α=?---中，21αα和称为（）A ．均衡参数B ．协整参数C ．短期参数D ．长期参数16．⽤模型描述现实经济系统的原则是（）A ．以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量B ．以理论分析作先导，模型规模⼤⼩要适度C ．模型规模越⼤越好，这样更切合实际情况D ．模型规模⼤⼩要适度，结构尽可能复杂17．下列模型中E(Y i )是参数1β的线性函数，并且是解释变量X i 的⾮线性函数的是（）A ．E(Y i )=2i 210X β+βB ．E(Y i )=i 10X β+βC ．E(Y i )=i 10X 1β+βD ．E(Y i )=i10X 1β+β 18．估计简单线性回归模型的最⼩⼆乘准则是：确定0∧β、1∧β,使得（）A ．∑(Y i -0∧β-1∧βX i )2最⼩ B ．∑(Y i -0∧β-1∧βX i -e i )2最⼩C ．∑(Y i -0∧β-1∧βX i -u i )2最⼩ D ．∑(Y i -i 10X β-β)2最⼩ 19．在模型Y i =i 1u i 0e X ββ中，下列有关Y 对X 的弹性的说法中，正确的是（）A ．1β是Y 关于X 的弹性B ．0β是Y 关于X 的弹性C ．ln 0β是Y 关于X 的弹性D ．ln 1β是Y 关于X 的弹性20．假设回归模型为Y i =i i u X +β，其中X i 为随机变量，且X i 与u i 相关，则β的普通最⼩⼆乘估计量（）A ．⽆偏且不⼀致B ．⽆偏但不⼀致C ．有偏但⼀致 D. 有偏且不⼀致A ．01≠α，02≠βB ．01≠α，02=βC ．01=α，02=βD ．01=α，02≠β22．当0→ρ，1→σ时，CES ⽣产函数趋于（）A ．线性⽣产函数B. C —D ⽣产函数 C ．投⼊产出⽣产函数 D ．对数⽣产函数23．如果某个结构⽅程是过度识别的，估计其参数可⽤（）A ．有限信息极⼤似然法B ．最⼩⼆乘法C ．间接最⼩⼆乘法D ．⼴义差分法24．在简化式模型中，其解释变量（）A ．都是外⽣变量B ．都是内⽣变量C ．都是前定变量D ．既有内⽣变量⼜有外⽣变量25．希尔不等系数U 的取值范围是（）A ．U≥1B ．⼀1≤U≤1C ．O≤U≤1D ．O≤U<∞⼆、多项选择题(本⼤题共5⼩题，每⼩题2分，共10分)在每⼩题列出的五个备选项中有⼆⾄五个是符合题⽬要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
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B
被解释变量（因变量）：列于模型中方程左面作为分析对象的变量。
p2
边际替代率：p49
部分调整模型：p37
C
CES生产函数：不变替代弹性生产函数。
p50
长期影响参数：p34
超参数：p32
D
DW：德宾—瓦森统计量或DW统计量。
p22
单方程估计法：对联立方程模型中的方程主观进行估计，从而获得整个联立模型的估计。
p44 单一回归模型：单方程线性回归模型，用它作经济预测是最简单的预测方式，也是最常用的预测方法。
p59
多重共线性：线性回归模型中的若干解释变量或全部解释变量的样本观测值之间具有某种线性关系。
p22
E
恩格尔曲线：p47
二级检验：经济计量准则是统计检验基础上的再检验。
p58
F
返回预测：样本期以前时期的预测。
p60
方差非齐性或异方差：如果回归模型中的随机误差项的方差不是常数，则称随机误差项的方差非齐性或异方差。
p18
方差膨胀因子：p23
方差齐性假定或同方差性假定：经典线性回归分析的一个基本假定就是回归模型中随机误差项的方差为常数。
p18
方程：把变量，参数和随机扰动项组成数学表达式，借以反应经济变量之间关系的函数式。
p3
非均衡计量分析的数量模型。
p63
分布滞后的模型：如果被接受变量Y t不仅受同期解释变量X t影响，而且还明显依赖于X的滞后值X t-1，X t-2……的模型，它可以反映解释变量对被解释变量的滞后影响。
p33
分段线性回归：用虚拟变量估计不同数量水平的解释变量对被解释变量的不同影响，在经济关系中，当解释变量X的值达到某一水平X*之前，与被解释变量Y之间存在某种线性关系；当解释变量X的值达到或超过X*以后，与被解释变量Y的关系就会发生变化，此时，如果已知X的转折点X*，就可用虚拟变量来估计每一段的斜率。
p31
G
工具变量法：某一个变量与模型中的随机解释变量高度相关，但却不与随机误差项相关，就可用此变量与模型中的变量构造出模型相应回归系数的一个一致估计量，这个变量就是一个工具变量，此法称为工具变量法。
p25
供给导向：在模型中表现为总产量或国民收入是由社会各物质生产部门的总产出或净产出所形成。
p54
过度识别：从简化式参数中获得的结构式参数不止一个。
p42
H
H统计量：p38
横截面数据：同一时间内不同统计单位的相同统计指标组成的数据列。
p2
回归分析：研究一个变量（被解释变量）对于一个或多个其他变量（解释变量）的依存关系，目的在于根据解释变量的数值来估计或预测被解释变量的总体均值。
p5
会计恒等式（定义方程）：表示某种定义的恒等式。
p41
I
I（K）：如果一个非平稳时间序列经过K次差分后为稳定时间序列，则称这个时间序列是K 阶单整的，大多数经济变量是一阶单整的。
p61
J
几何分布滞后模型：对于无限分布滞后的模型，如果其参数值按某一固定比率递减，则成为几何分布滞后模型，它可以变化为仅包括几个参数的自回归模型。
p35
技术方程式：反映要素投入与产出之间技术关系的方程式，包括生产函数。
p40
简单相关系数检验法：两变量间的简单相关系数r是测定两变量间线性相关程度的重要指标，因此可用来检测回归模型的解释变量之间的共线程度。
p23
简化式模型：把结构式模型中的内生变量表示为前定变量和随机误差项的函数的模型。
p42 结构式方程：结构式模型中的每一个方程。
p41
解释变量（自变量）：列于模型中方程右面作为影响因素的变量。
p2
经济计量模型：对现实经济系统的数学抽象。
p3
经济计量学：挪威经济学家弗里希于1926年提出，起源于对经济问题的定量研究，根据他的观点，可定义为经济理论，统计学和数学的统一。
p1
经济计量准则：有经济计量学理论决定的判别准则，按它评价模型目的在于研究特定条件下所采用的参数估计方法是否令人满意。
p58
经济理论准则：由经济理论决定的判别准则，即用经济学的原则，定理和规律等准则来判别模型估计结果的合理性程度。
p57
均衡条件：反映某种衡量关系的恒等式。
p41
K
控制变量：模型中决策者可以控制的变量。
p3
L
联立方程模型：由两个或两个相互联系的单一方程构成的经济计量模型，能比较全面的反映经济系统的运行过程，因而成为政策模拟和经济预测的重要依据。
p39
M
模型功效评价：对所构建的经济计量模型的可靠程度作出判断……p56
N
内生变量：具有一定概率分布的随机变量，其数值由模型本身决定。
p2，p39
内生参数：依据样本观察值，运用统计方法估计得到的参数。
p3
拟合优度：样本回归直线与样本观测值之间的拟合程度，常用判定系数r2。
p7
Q
恰好识别：能够从简化式参数中获得唯一的结构式参数。
p42
前定变量：包括外生变量和滞后内生变量。
p40
S
时间序列数据：同一统计指标按时间顺序记录的数据列，在同一数据列中的各个数据必须是同口径的，要求具有可比性。
p2
事后模拟（历史模拟）：样本期间的预测。
p60
事后预测：样本期以外刚过去的预测。
p60
事前预测：样本期以外需要做预测的区间。
p60
随机方程：根据经济机能或经济行为构造的经济函数关系式。
p4
T
TS/CS模型：时间序列与截面结合(Time Series/Cross Section)的数据模型。
p62
统计准则：由统计学理论决定的判别准则……p57
W
外生变量：非随机变量，其取值在模型之外决定，是求解模型时的已知数。
p2，p39
外生参数：依据经济法规人为确定的参数，如固定资产折旧率，税率，利息率。
p3
无形技术进步：生产函数在时间上的变动所反映出来的综合投入效果，它对生产中经济增长的影响不需要增加任何投入。
p51
误差变量模型：包含有观测误差解释变量的模型。
p24
X
系统估计法：对整个模型系统中的所有方程同时进行估计，从而能够决定所有结构参数的估计量。
p44
相关分析：研究变量之间相互关联的程度，用相关系数来表示。
p5
相关关系：如果给定解释变量X的值，被解释变量Y的值不是唯一的，Y与X关系就是相关关系。
p5
行为方程式：解释和反映居民，企业或政府经济行为的方程式，消费函数，投资函数和工资函数都属于行为方程。
p40
虚拟变量：p28
序列相关：线性回归模型中各个随机误差项之间的协方差不为0，即有Cov(u i,u j)≠0。
p21 Y
延期的过渡性参数：p33
样本回归模型：根据样本资料建立的回归模型。
p6
一阶齐次函数：具有规模报酬不变的生产函数。
p48
Z
政策变量：模型中可由政府操纵且反应政府政策的变量。
p3
制度方程式：由法律，政策法令，规章制度等决定的经济数量关系，包括收税方程。
p40 滞后变量（前期量）：内生变量和外生变量的时间滞后量。
p2
总体回归模型：根据总体的全部资料建立的回归模型。
p6
目录
第一章绪论 (1)
第二章回归分析概述 (5)
第三章违背经典假设的回归模型 (18)
第四章虚拟变量和变参数模型 (28)
第五章分布滞后模型 (33)
第六章联立方程模型 (39)
第七章微观经济计量模型 (46)
第八章宏观经济计量模型 (52)
第九章经济计量模型的评价与应用 (56)
第十章经济计量学的若干新发展 (60)。