最新试论建立商业银行风险预警体系的构想

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中国商业银行风险预警系统的构建及其实证研究

中国商业银行风险预警系统的构建及其实证研究

NORTHERN ECONOMY财 政 金 融由于商业银行风险对宏观经济的广泛影响,近年来不少国家都投入了大量资金和人力来研究商业银行风险的监测和预警问题。

对现有风险预警方法进一步深入分析,银行风险早期预警系统的设计大致可归纳为三种方法:(1)专家打分法。

最简单且易于操作的模型之一是加权评分模型。

(2)数理分析法。

该类方法根据历史上各个风险状态下某些经济指标的表现,制定一套指标体系,通过建立数理模型对这套指标的现状进行综合评价。

(3)神经网络法。

将人工神经网络(ANN,Artificial Neural Networks)应用于金融风险预警系统。

商业银行风险预警指标一般包括定量因素和定性因素,这致使常规的计算机信息系统在处理这类问题时显得力不从心。

这里采用人工智能技术,基于人工神经网络能很好地对时变信息进行处理。

专家系统(ES, Expert System)通常用符号表示,依赖更新规则,擅长处理非量化信息。

将ANN与ES结合起来,建立基于ANN与ES组合的金融风险预警系统,既能保持ES的透明性,又具有ANN的学习和容错能力。

本文采用人工神经网络与专家系统的组合方法,对我国商业银行的风险预警进行了尝试。

一、神经网络结构及原理从模式识别的角度看,商业银行风险预警是一个模式分类的过程;从警兆指标—警情指标—警度之间的映射关系来看,经济预警是一个函数逼近的过程;从警兆指标—警情指标—警度之间的噪声与报警准确处理方式来看,经济预警又是一个最优化过程。

模式识别、函数逼近、最优化处理正是BP网络最擅长的应用领域,因此,BP网络应用于商业银行风险预警是非常适合的。

本文运用的前向三层BP网络技术,是目前研究、应用最广泛的ANN。

图1即为前向三层BP网络示意图,它由输入层、中间层、输出层组成。

中间层位于输入层和输出层之间,作为输入模式的内部表示,对一类输入模式所包含的区别于其它类别的输入模式的特征进行抽取,将抽取出的特征传递给输出层,由输出层对输入模式的类别作最后判别。

关于商业银行法律风险防控体系优化建设的对策研究

关于商业银行法律风险防控体系优化建设的对策研究

关于商业银行法律风险防控体系优化建设的对策研究【摘要】商业银行作为金融行业重要的组成部分,面临着诸多法律风险挑战。

为优化法律风险防控体系,本文从四个方面进行探讨。

针对法律风险评估体系,建议商业银行应建立完善的评估机制。

法律合规培训机制的优化可以提高员工的法律意识和合规水平。

风险管理信息化建设和法律服务外包合作机制的建设也是提升法律风险管理水平的重要手段。

通过实践案例分析,总结出相应的对策和建议,展望未来发展方向。

经过全面的研究与实践,商业银行可以更好地应对法律风险,保障其经营稳健和可持续发展。

【关键词】关键词:商业银行、法律风险、防控体系、优化建设、评估、合规、培训、风险管理、信息化、外包合作、案例分析、对策、发展展望、建议方向。

1. 引言1.1 研究背景,商业银行作为金融系统的重要组成部分,在业务运作过程中面临着多样化的法律风险。

随着金融市场竞争的日益激烈,法律风险对商业银行的影响越发重要。

建立健全的法律风险防控体系成为商业银行管理的重要内容之一。

研究背景部分会从以下几个方面展开分析:商业银行作为金融机构,在金融业务中面对的法律风险种类繁多、风险程度复杂,需要建立起完善的法律风险评估体系。

随着金融监管政策不断升级,商业银行需要优化法律合规培训机制,确保员工具有足够的法律素养。

信息化技术的飞速发展,对商业银行风险管理信息化建设提出了新的要求。

商业银行合作伙伴众多,为了规避法律风险,需要建立起合适的法律服务外包合作机制。

通过对研究背景的深入分析,可以更好地把握当前商业银行法律风险防控体系建设的现状,为后续研究提供有力的支撑和指导。

1.2 研究意义商业银行是金融体系中重要的一环,其在经济发展中扮演着至关重要的角色。

随着金融市场竞争的加剧和金融业务创新的不断推进,商业银行也面临着日益复杂和多样化的法律风险挑战。

在这种情况下,加强法律风险防控体系的建设,具有重要的现实意义和深远的战略意义。

加强商业银行法律风险防控体系的建设,有助于提升银行的管理水平和风险防范能力,保障银行业务的稳健运行。

构建商业银行利率风险预警体系的思路

构建商业银行利率风险预警体系的思路

都具 有期 权 的性 质

如果利率水平下

金 融 领 域 信 用 缺 失 的 条件 下

盎 内在 经 济 价 值 产 生 不 利 影 响 时 或 釜 成 收 益 曲线 风 险 形




借款 者 可 以 提 早 偿 还 银 行 贷 款


约 束 机 制 差 的商 业 银 行 获 得 贷 款 价权后

收 入 的 减 少 又 会 直 接 引起 银 行 利 润 的 下
务获利 空 间收 窄
这 主要 源 于 商业 银 行
率 风 险 管 理 与 监 督 原 则 》中
把商业 银


从 而 加 剧 商 业 银 行 的风 险

54
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2

收 益 曲线 风 险

利率 的波动 变
争取 更 多 的 客 户

贷款 利 率 上 升 的 空 间
6 年放 开 银 行 间拆 借 市 场 利 率

在我 国
由于 货 币 资 金 的 有

重 新 定价风 险


重新定价风 险
~1 2 0 0 4 年 放 开 商 业 银 行 贷 款 浮 动 1

限 性 和 优 质 客 户 的稀 缺 性

部 新 增 贷 款 比 例分 别 高 达 6 4
1 浮 动 幅度 在 【



商业 银 行 的存 贷款 期 限 是 严 重 失 存 款 中定 期 存 款 和 储 蓄 存 款 占 了

据 预 期 收 益 和 风 险灵 活 制 定 资金 价 格
在 增 加 信 贷投 放 选 择 权 的 同时 导 致 银 行 间 价 格 竞争 的 激 化 定 性 大 大增 加

建立我国商业银行风险预警体系的构想

建立我国商业银行风险预警体系的构想
3.从 我 国 金 融 调 研 信 息 现 状 来 看 , 大多是定性的, 事后的信息资料, 普遍 缺乏超前信息支持。一般事后或事中 的金融统计监督, 难以把握金融运行 的轨迹和规律性, 难以在金融运行的 警情发生之前有效、及时地予以警告。
二、建立我国商业银行风险预警 体系的具体构想
本文所尝试构建的银行危机预警 系统在具体形式上也准备采用银行评 级预警模型。具体内容包括以下:
要求, 主要是预警指标体系和预警模 型 的 要 求 , 对 数 据 进 行 归 纳 、合 并 、转 换, 这也是预警信息子系统和预警分 析子系统联系紧密之处。具体来说, 数 据加工和处理阶段有两方面的功能: 一个是对数据进行归类合并处理, 形 成满足预警要求的精要数据; 另一 个根据预警模型对指标的要求, 将加 工过的单个数据剔除诸如时间趋势、 计算机标准差等 不需要的因素, 转 换成预警模型可直接引用的数据。
理论探讨
构 想
NEIMENGGU STATISTICS
建立我国商业银行 风险预警体系的构想
吕贤杰 张建华
中国商业银行在金融转型过程中, 面临的环境较为严峻, 特别是随着中国 加入世界贸易组织, 金融服务业对外开 放的步伐进一步加速、金融深化的程度 日益加强、国际金融制度的虚幻、金融衍 生业务的迅猛扩展、金融监管体系的不 健全和效率低下等等, 致使我国商业银 行存在巨大的风险隐患, 银行安全已受 到严重的威胁。因此, 为适应世界金融自 由化和一体化的发展, 我国金融转型的 需求, 中国商业银行急需设计和完善银 行风险预警系统, 以便对银行风险进行 全面的监控, 实现实时监控, 减小风险, 避免危机发生。
理论探讨
NEIMENGGU STATISTICS
浅谈企事业单位内部会计监督体系

建立商业银行信贷风险预警系统的优势和体系探讨

建立商业银行信贷风险预警系统的优势和体系探讨
能 够 及 时 发 现 , 立 即调 低 其 内部 评 级 , 相 关 部 门 并 向
预 警模 型可 应 用于贷 中审查 ,对贷 款决 策提供
参 考依 据和 技术 支持 。 过 内部风险评 级 , 客 户信 通 对
发 出风 险 预 警 信 号 ,客 户 风 险 限 额 和 授 信 建 议 值 也 将相 应调整 。 种 变化直 接 影响贷款 审 批 、 后管理 这 贷 及 其 他 信 贷 管 理 环 节 ,从 而 发 挥 早 期 防 范 信 贷 风 险 的作 用 。 5形 成 贷 款 风 险 分 类 的 自 动 化 批 处 理 模 式 五 级 分 类 是 我 国 银 行 业 进 行 信 贷 风 险 管 理 的基 本 手 段 。 目前 , 行 全 部 贷 款 每 季 度 清 分 一 次 , 本 我 基 上是 手 工操作 , 作 量 大 、 率 低 、 理 时滞长 、 观 工 效 管 主 随 意 性 大 , 此 , 须 尽 快 开 发 系 统 软 件 , 现 贷 款 为 必 实
2 高 贷 款 审 批 质 量 提
对 风 险较 高 或 风险 上 升 较 快 的客 户应 按 期 回 收本 金 , 不 予 转 贷 , 在 转 贷 台 同 中 , 整 贷 款 期 限 和 并 或 调 担保 条款 ; 对 低风 险企 业则 继续给 予资 金支持 。 而 4对 客 户 风 险 评 级 发 挥 主 导 作 用 客 户 风 险 的 内部 评 级 是 银 行 从 事 信 贷 风 险 管 理 的基本 手段和 有效方 式 。 前 , 行对 重点客 户的信 目 我 用评 价 只 能 — 年 做 ~ 次 ,而 大 多 数 企 业 几 年 才 做 一 次 , 至从 未做过 风 险评 价。 险 评级预 警系统 能够 甚 风 实 现 对 客 户 信 用 风 险 的 连 续 监 测 和 动 态 评 级 ,每 季 度更 新一 次评 级结 果 。 风 险显 著上升 的企 业 , 统 对 系

我国商业银行风险预警系统研究

我国商业银行风险预警系统研究

关键 词 : 商业银行: 预警系统: 风险: 对策建议
1 研 究商业银行风 险预警 系统 的意义 I 从商业银行 自身来看 ,商业银行以信用为经营基础 , . I 银 行的资金筹集 和运用 已经开始市场化 ,商业银行 的资本 金极易 受到侵蚀 , 甚至造成商业银行的倒闭 , 由于商业银行 在整个社会 经济活动起着 非常重要 的作用 ,商业银行 的经 营异常将 会给 国 民经济造成不 可估 量的损失 。商业银行风 险预警体 系可 以有效 的预测控制一 部分 风险 , 以把风险的损失控制在最低 限度 , 可 从 而稳定金融秩 序 , 从而使我 国经济保持稳定的增长态势。 1 随着我 国银行 向商业银行的转化 , . 2 在经 济体 制发生根本 性变革和经济结构 发生 重大调整 的过程 中 ,银 行经营活动 中的 不确定性和不稳定性必 然增加 , 这将导致银行风险的加剧。 了 为 缓和这些波动 , 必须建立新行 的风险管理体系。 1 . 3建立有效 的风 险预警 系统 是我 国商业银行 与 国际商业 银行接轨并参 与国际竞 争的要求 。今 年的经济 危机使好多西方 国家 的商业银 行面临倒 闭 ,银行业 的国际化要 求我 国商业银行 要迅速适应环境 , 建立风险监测系统并提 出风险管理方案 , 从而 将我 国商业银行的风险降到最低 。 2 我国商业银 行现 有风 险预 警系统及相关 学者研究现状 目前我国商业 银行 采取 的风险预警体 系是 我国银行业监督 管理委员会对商业银行的非现场监管指标 体系。风险预警指标 体系包括定量指标和定性指标两部分 , 定量指标 由资本充 足度 、 信用风险 、 市场风险 、 经营风险和流动性风险等 5项分类指标组 成, 2 共 2个指标 。同时 , 定性指标 包括六项分类指标, 分别为管 理层评价 、 营环境 、 司治理 、 经 公 风险管理与 内控 、 信息披露和重 大危机事件。 同时 , 风险预警体 系根据金融 风险的历史数据和银 行监管经验, 确定各指标 的预警 阀值 和权 重系数 , 每个 定量指 对 标设置 了蓝色预警值和红色预警 值。银行 监管部 门通过对单个 商业银行 的各项预警指标进行连续观测 , 并将数据导入模 型 , 计 算其综合 风险分值 , 并获取相应 的预警信号。在此基础上 , 照 按 定 的风险转 换矩 阵 , 综合判 断商业银行 的风险预警 等级 , 分别 给出正常、 蓝色预警 、 橙色预警和红色预警信号。目前 , 银监会 已 开发出相 关工具软件 , 实现 了风险预警 的 自动化操作 。 另外 , 贺晓波 、 张宇红通过构造输入模块 、 计算模 块 、 出模 输 块, 运用 多元统计分析方 法 中的聚类分 析法 、 熵值法 、 层次分 析 法构造 了一个较为完善 的风险预警系统 ,即宏观经济预警 中的 信号灯显示法 。 通过对经 营过程 中出现 的各种风险进行分析 , 建 立风险预警指标体 系 ,测定各个指标 的警限和警度 ,判 断银行 经营风 险落入 的灯号 区问并亮 出相应 的指示灯 。 张美恋 、 秀珍研究 了径 向基 神经 网络( B 在商 业银 行 王 R F) 风险预警 系统 中的应用 。根据商业银行风险预警系统 的特点选 择 1 2个指标 , 构建 了风险预警 系统 的 R F模型 , 于该模 型进 B 基

风险预警系统建设方案

风险预警系统建设方案

风险预警系统建设方案一、引言风险预警系统是企业管理中至关重要的一环,它能够帮助企业及时识别、评估和应对潜在风险。

本文将探讨风险预警系统的建设方案,以确保企业安全发展。

二、需求分析在开始风险预警系统的建设之前,我们需要了解企业的需求以及预期目标。

通过对企业内部及外部环境的全面调研,我们可以确定以下需求:1. 快速警报通知:风险预警系统应该能够实现实时警报通知,帮助企业应对紧急情况。

2. 风险识别和评估:系统需要能够智能地分析企业内外部的风险,并进行准确的评估。

3. 数据可视化:风险预警系统应该提供直观的数据可视化功能,以帮助用户更好地理解和分析风险情况。

4. 多维度分析:系统需要具备多维度的分析功能,以便更全面地了解和预测风险。

三、系统设计在设计风险预警系统时,我们应该充分考虑以下几个方面:1. 数据采集与处理:系统应该能够实时采集和处理各种内外部数据,包括财务数据、市场数据、舆情数据等。

同时,需要使用合适的算法和模型对数据进行分析和处理。

2. 预警机制:系统应该具备灵活可配置的预警机制,以满足不同行业和企业的需求。

预警机制可以基于阈值、规则等方式来实现。

3. 数据可视化:系统应该提供直观的数据可视化界面,包括表格、图表、地图等,以帮助用户更好地理解和分析风险情况。

4. 智能分析:系统需要具备智能分析的能力,通过机器学习、人工智能等技术来实现。

智能分析可以帮助用户更准确地识别和评估风险。

5. 预警通知:系统应该能够通过短信、邮件、APP推送等方式,及时通知用户风险情况,以便用户能够及时采取相应措施。

四、系统实施在开始系统的实施之前,我们需要进行以下几个步骤:1. 系统规划:明确系统的目标和范围,确定实施的时间和资源。

2. 系统开发:根据需求分析,以及设计方案,进行系统的开发和测试。

3. 数据导入:将企业现有的数据导入系统,确保系统的有效性。

4. 系统部署:将系统部署到企业的服务器或云平台上,并进行相应的配置和优化。

浅谈银行财务风险监测和提示预警机制的构建

浅谈银行财务风险监测和提示预警机制的构建

浅谈银行财务风险监测和提示预警机制的构建银行财务风险监测和提示预警机制的构建是保障银行稳健运营和防范风险的重要措施。

随着金融市场的日益复杂和风险的不断变化,银行财务风险监测和提示预警机制的构建变得愈加重要。

首先,银行需要建立全面的财务风险监测系统。

这个系统应该包括多方位的信息收集渠道和全面的情况分析。

银行需要收集市场数据、客户数据、资金流动数据等多方位信息,并通过专业的数据和企业调查分析来确定潜在风险的来源和趋势。

同时,银行还需要分析和评估自身的业务结构、组织能力、技术实力等内部因素,从而确定存在的问题和需要改进之处。

其次,银行还需要建立完善的提示预警机制。

预警机制可以及早掌握财务形势,快速发现风险,及时采取遏制和应对措施。

在风险提示方面,银行可以利用预警信号、指标或者系统来进行监测。

对于预警信号警示和指标限制等不同类型的信息,银行应设立相应的处理程序和人员责任,有计划地追踪并处理。

最后,银行需建立动态的财务风险管理和监测机制。

银行业务和风险形势处于不断变化之中,所以需要根据市场的变化和风险形势来进行动态的调整和优化。

银行应可以及时调整监测模型、改进风险提示参数、优化内部决策体系等方式来加强风险监测能力。

总之,银行财务风险监测和提示预警机制的构建是银行稳健发展和风险防范的重要环节。

银行应该建立全面的风险管理体系,加强内部机构协作,制定具体的工作流程和操作规范,建立不同层级、不同领域、不同侧重点的监测和预警机制。

同时,银行还应不断优化和改进财务风险监测和提示预警机制,以求不断提升风险预警的准确性和时效性。

中国商业银行风险预警系统的构建及研究

中国商业银行风险预警系统的构建及研究
素 , 常 规的计 算机 信息 系统在 处理 这类 问题 时 显得 力 致使 不从 心 。 这里 采用 人工 智 能技术 , 于 人工 神经 网络 能 很 基 好地 对时变 信息 进行 处理 。 家 系统(S E prSs m 通 专 E , x e yt ) t e 常用 符号表 示 , 赖更 新规 则 , 长处理 非量 化 信息 。 依 擅 将
系 ,通过 建立 数理 模 型对这 套指 标 的现 状进 行综 合评 价 。
() 经 网络法 。将 人 工神 经 网络 ( N , r f i erl 3神 A N A ti a N ua ic l N tok) 用 于金 融风 险预 警系 统 。 e rs w 应
商业银行风险预警指标一般包括定量 因素和定性因
度执行 情况 。第 五 ,重 要 物 品的保 管 、 用 、交 接 、 废 使 作 销 毁 及账 务核 算 情 况 。第六 ,货 币 资金 管理 制 度 执行 情
统 的最 高组织 , 接对 法 人负 责 。 直 充实 稽核 人员 , 断提 不 高稽 核人 员 素质 。 安排 熟 悉会 计法 规 和制度 规定 , 具有 并 丰富 工作 经验 、 合分 析 能力 的人 员从 事稽 核工 作 , 综 保证 对 其实 施继 续教 育 和培训 , 其 思想政 治 素质 和业务 素质 使
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究与 。探 ¨ ¨ Nhomakorabea索 中 圄I 商 银 行 险 警 统
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由于商 业银 行风 险对宏 观经 济 的广泛 影 响 , 近年来 不
少 国家都投 入 了大量 资金 和人 力来研 究商业银 行风 险的监

A N与 E 结 合起 来 , 立基 于 A N与 E 组 合 的金 融风 N S 建 N S

风险管理下商业银行风险预警机制的构建

风险管理下商业银行风险预警机制的构建

风险管理下商业银行风险预警机制的构建目前商业银行是以巴塞尔银行业监管委员会制定的新资本协议(以下简称新巴塞尔协议)作为银行风险管理原则,把新巴塞尔协议理念中的全面风险管理理念运用到了商业银行风险管理的实践中。

本文试图对全面风险管理理念做出简述,并对商业银行风险预警机制的构建提出初步设想。

标签:全面风险管理;预警机制;商业银行一、引言2007年,美国次贷危机爆发,并迅速扩展升级为20世纪30年代以来最严重的全球性金融危机。

其中遭受重创的当属包括银行业在内的金融机构。

7年来,各国政府出台种种财政和货币政策,努力刺激世界经济走出深度衰退的泥淖。

截至目前,全球经济仍然走在艰难复苏的道路上。

金融危机的波及之深之广,可见一斑,商业银行风险管理的重要性不言而喻。

二、商业银行全面风险管理理念近年来,我国银行业对银行风险管理的重视程度与日俱增。

巴塞尔协议银行监管委员会将银行业务经营所面临的金融风险分为八类:信用风险、国家和转移风险、市场风险、利率风险、流动性风险、操作风险、法律风险、声誉风险。

国际研究经验表明,银行总体风险暴露主要为信用风险、市场风险以及操作风险。

其中信用风险是我国商业银行面临的最主要风险。

由于经济不断下行所带来的资产质量下降、银行坏账以及不良贷款上升等,都会导致银行信用风险的不断积累。

其次,由于近年来我国金融业的深化发展,人民币国际化进程加速,利率市场化趋势日益明朗等因素,我国各商业银行必须注意由于市场价格、利率、汇率波动带来的联动效应。

最后,由于商业银行不完善或有问题的内部程序、人员及系统,或外部事件所造成损失的风险,称为为操作风险。

这项重要风险,正日益受到重视。

新巴塞尔协议认为,银行应为抵御操作风险造成的损失安排资本,因此明确提出将操作风险纳入资本监管的范畴。

上述三大风险,都在银行资本金的约束范围之内,由相应的计量方法进行测算。

随着金融创新的不断发展,商业银行对有效资本配置的要求逐渐提高。

新巴塞尔协议提出,在银行内部风险管理、外部监管和市场约束的要求下,商业银行需要实施全面风险管理,在资产组合层面上实现风险与收益的平衡。

浅谈银行财务风险监测和提示预警机制的构建

浅谈银行财务风险监测和提示预警机制的构建

浅谈银行财务风险监测和提示预警机制的构建1. 引言1.1 研究背景银行作为金融机构的重要组成部分,在金融体系中扮演着重要的角色。

随着金融市场的不断发展和变化,银行面临着越来越多的财务风险。

这些风险可能来自市场波动、信贷风险、利率风险等多个方面,而一旦这些风险得不到有效监测和预警,就有可能对银行的正常经营和稳健发展造成严重影响甚至威胁银行的生存。

建立有效的银行财务风险监测和提示预警机制显得尤为重要。

通过对银行财务状况进行定期监测和分析,可以及时发现和识别潜在的风险,采取相应的措施来规避和化解风险。

这不仅有助于提升银行的风险管理水平,保障金融市场的稳定和健康发展,也是银行自身发展的需要。

在当前的金融环境下,研究银行财务风险监测和提示预警机制的构建,对促进银行业健康发展和金融市场的稳定具有重要意义。

通过深入探讨这一话题,可以为银行业风险管理提供新的思路和方法,为保障金融市场的稳定和健康发展做出贡献。

1.2 研究目的银行财务风险监测和提示预警机制的构建是当前银行业务管理和风险控制中的重要问题,对于银行及整个金融体系的稳定和可持续发展具有重要意义。

本文旨在深入探讨银行财务风险监测和提示预警机制的建设过程,以期为银行管理者提供有效的监测和预警工具,更好地防范和化解各类风险。

研究目的是为了全面了解银行财务风险监测和提示预警机制的现状与存在问题,明确建立预警机制的紧迫性和必要性。

通过对银行财务风险监测的重要性、方法与手段进行深入分析,揭示建立银行财务风险预警机制的关键要点和实施路径。

总结对银行财务风险监测和预警机制的经验和教训,提出未来发展展望和建议。

通过本文的研究,旨在为银行业及金融监管部门提供借鉴和参考,促进银行财务风险管理水平的提升,维护金融市场的稳定和健康发展。

1.3 研究意义银行财务风险是指银行在经营活动中面临的各种潜在风险,包括信用风险、市场风险、流动性风险等。

对银行财务风险进行监测和预警,可以帮助银行及时发现并应对潜在风险,保障金融机构的稳健经营和金融市场的稳定发展。

商业银行应如何构建风险控制体系

商业银行应如何构建风险控制体系

商业银行应如何构建风险控制体系【摘要】商业银行在日常经营中面临着各种风险,构建完善的风险控制体系至关重要。

商业银行应建立专门的风险管理部门,负责监督和管理各类风险。

制定全面的风险管理政策,明确风险承受能力和管理措施,为应对风险提供指导。

接着,实施内部控制机制,规范业务操作流程,防范风险发生。

开展风险评估和监控,定期检查和评估风险状况,及时调整风险管理策略。

建立灵活的风险防范机制,做好危机应对准备,确保风险控制体系的有效性。

构建完善的风险控制体系不仅可以减少风险带来的损失,也能提升商业银行的竞争力和持续发展能力。

商业银行应重视风险管理,不断完善和强化风险控制体系。

【关键词】关键词:商业银行,风险控制体系,风险管理部门,风险管理政策,内部控制机制,风险评估,风险监控,风险防范机制,持续发展。

1. 引言1.1 商业银行风险控制体系的重要性商业银行作为金融机构的重要组成部分,承担着资金的存储、调剂和支付职能,是经济社会发展的重要支撑。

由于商业银行的业务范围广泛、复杂,涉及到各种金融产品和服务,其经营风险也相对较高。

面对日益激烈的市场竞争和复杂多变的风险环境,商业银行必须构建健全的风险控制体系,以应对各种潜在风险,保障自身的稳健经营和持续发展。

风险控制体系是指商业银行为有效管理和控制风险而建立的一系列机制和流程,包括组织结构设置、政策规章制定、内部控制机制、风险评估监控和风险防范机制等方面。

构建完善的风险控制体系可以帮助商业银行及时发现和应对各类风险,减少损失,提高风险管理效益,确保金融机构稳健发展。

商业银行在制定风险管理策略时,应当认识到风险控制体系的重要性,加强对风险管理部门的建设和投入,建立全面的风险管理政策,实施严格的内控机制,开展全面的风险评估和监控工作,建立灵活的风险防范机制,从而构建一个健全、高效的风险控制体系,为商业银行的持续发展奠定坚实的基础。

2. 正文2.1 建立风险管理部门建立风险管理部门是商业银行构建风险控制体系的关键一步。

论我国商业银行风险预警系统的构建

论我国商业银行风险预警系统的构建

复旦大学硕士学位论文论我国商业银行风险预警系统的构建姓名:郑媛申请学位级别:硕士专业:金融学指导教师:胡庆康20030518·论我国商业银行风险预警系统的构建·摘要20世纪90年代以来的世界性金融危机,暴露出处于危机当中的各国金融体系存在很大的漏洞。

为了防患于未然,避免受到金融危机的冲击,一国的银行业构建一套有效的风险预警系统至关重要。

目前为止,我国商业银行尚未有一套完善的风险预警系统。

现有的一些预警指标缺乏系统性和规范性,监管部门对商业银行的监管力度不够,管理混乱等。

在国内国际环境的双重压力下,商业银行需要加快改革步伐,构建一套风险预警系统以适应需要。

本论文的研究希望对我国商业银行风险预警系统的早日建立提供一种思路和方法。

本文围绕我国商业银行风险预警系统的构建展开论述,由此追溯到银行体系的脆弱性问题。

通过对许多学者关于风险预警系统的研究进行比较和分析,同时联系我国实际情况,总结出一套我国商业银行的风险预警系统。

随后用历史分析和比较分析的方法,根据亚洲金融危机前后各国指标的变化情况,对此套系统的预警效果进行验证,证明该系统指标有良好的预警作用。

最后谈到我国商业银行构建风险预警系统要解决的一些问题,并就如何解决这些问题提出对策建议。

不同于其他商业银行的金融风险预警系统,本文所构建的系统不仅归纳了商业银行的国内业务指标,而且将一些影响商业银行国际业务经营的外部金融指标列入其中,体现了商业银行国际业务的重要性,代表商业银行今后的发展方向。

此为本文的创新所在。

关键词:商业银行金融风险金融风险预警系统中图分类号:F832.33·OnFinanciaJRiskWarningsSystemofConnercia】Banks‘——_●_-__—————_——————————————————_-___——————●———————————_———_-___—_————————————————___——————————一一一AbstractFinancialcrisesbrokenin90血of20centuryexposedthehugefragilhyofbankingfinancialcrises.Inordertopreventfromsystemofthecountriesinvolvedinthefinancialcrises,itisveryimportantforcommercialbankstobuildafinancialriskwamingssystemassoonaspossible.Atpresent,Chinahasnotbuiltafinancialriskwarningssystem.Someindicatorslacksystemandcriterions.Managementdepartmentsupervisethecommercialbanksandinternationalweaklyandchaotically.Underthepressureofdomesticcircumstances,itisveryurgentforcommercialbankstobuildafinancialriskwarningssystem.TheresearchofthisdissertationhopestoprovideawayofthinkingofbuildingthefinancialriskwarningssystemofChina-ThefocusofthisdissertationishowtobuildafinancialriskwarningssystemofChina.Tobeginwith,thedissertationintroducesthehistoryoffinancialrisktheoriesandtheparticularityoffinancialriskofChina.Then,bycomparativeanalysesoftheresearchonfinancialrisksystem,combinedwiththerealityofChina,thedissertationsummarizesafinancialriskwarningssystem.Next,thepaperexaminesthewarningeffectofthissystembycomparingthechangesoftheindicatorsofthesystemandconcludesthatthewarningssystemhasagoodeffeaonexaminingtheAsiafinancialcrises.ThelastpartofthedissertationpointsoutsomedifficultiesforChina’Sfoundationoffinancialriskwarningssystemandproposessomewaysofresolvingtheproblems.Differentfromotherriskwarningssystem,thesystemofthisdissertationincludesnotonlythedomesticoperationindicatorsofcommercialbanks,butalsointernational。

试论建立商业银行风险预警体系的构想

试论建立商业银行风险预警体系的构想

试论建立商业银行风险预警体系的构想论文摘要:所谓风险预警是指对运行过程中可能发生的资产损失及金融体系遭破坏的可能性进行分析、预报,为金融安全运行提供对策和建议。

从我国金融体制来看,国家金融体系正处在大调整阶段,不确定因素增加。

未来几年,一方面资产质量差、公司治理结构不健全、监管能力不强等问题短期内无法完全解决;另一方面,我国已加入WTO,未来几年将面临国外金融机构的强有力竞争,并可能直接面对国外金融游资的攻击,因此,迫切需要建立有效的风险预警系统,该系统的建立不仅能有效防范,还可以对我国和金融体系日益失衡的状况起到缓解作用。

一、国外业风险预蕾体系的主要模式(一)美国金融风险预警体系美国金融风险预警体系十分发达,包括五个自成体系又相互关联的预警系统,即联邦存款公司的预警系统、联邦储备体系的预警系统、联邦住宅贷款理事会的预警体系、国民信用合作社局的预警系统和美国部金融司的预警系统。

这五个预警系统的运作机理基本相似,均以获取金融机构报表和相关资料为基础,借助于财务比率指标来对金融风险进行测定和预警。

各预警子系统中最常用的两个预警工具是——CAMEL评级系统和CAEL排序系统。

CAEL排序系统适用于考察银行分支机构,它以资本充足性、资产品质、获利能力及流动能力四个方面作为考察重点,采用学中位置数量的百分位排序思路,选择相应的指标并赋以权数,摘取申报资料,计算各指标观测值的标准得分,并以权数求得综合得分,依综合分值在同类型金融机构内的排序先后,确认有问题的金融机构。

CAMEL评级系统通常适用于评价独立法人机构,其考核范围不仅包括CAEL的四个项目,还包括管理能力。

它利用统计方法先评出指标并赋以权数,在检查报告资料中,计算出指标得分及综合得分,依综合评分高低,确定金融机构等级,对评级较低或单项指标得分异常的金融机构提出警示。

(二)英国金融风险预警体系英国的风险预警体系比较单一,对所有金融机构均以资本充足性、外汇持有风险及资产流动性作为其风险预警的主体指标。

对商业银行预警体系建设的思考

对商业银行预警体系建设的思考

《对商业银行预警体系建设的思考》摘要:根据日常工作积累的逾期、违约原因等素材,笔者对商业银行预警体系建设进行了思考,(三)对预警信息的响应方面,(四)对预警的后评价方面:建立预警后评价机制,对发出预警信号的客户进行跟踪,不但评价预警信号的准确率,还应评价预警信号接受者,对于预警信号的重视程度;梁倩前言:构建一个科学有效的商业银行风险预警体系,对于尽早识别和预警银行风险,并及时采取措施防范和化解风险,防止风险蔓延具有重要的现实意义,国有商业银行要参与国际竞争,需要在风险管理方面能够达到国际标准的要求,而国内商业银行的现状和巴塞尔协議的要求还有很大的差距,如何加强风险管理力度,提高风险管理水平,逐步构建科学的商业银行预警习题,已经是国内商业银行面临的重要问题。

根据日常工作积累的逾期、违约原因等素材,笔者对商业银行预警体系建设进行了思考,相关内容介绍如下:一、对预警体系的组织架构的设想根据全面风险管理理念,一个高效运转的预警体系应为以下架构:一是预警治理结构。

各级管理人员、前后台经办人员均应明确预警职责。

二是预警信号识别。

预警体系应对风险点有明确的定义,纵向上下级、横向前后台对风险点的定义标准达成共识。

预警信号应包含组合层面和客户层面两个级别。

三是预警事项的计量。

应根据历史数据及专家判断,对各个预警事项的危害程度进行计量和分级。

四是预警信息的传递和响应。

预警体系应对搜索到的预警信息进行自动响应,尽快决策。

五是预警效果的后评价。

应建立跟踪机制,对预警体系的运转效果,应定期进行评估,不断自我学习、自我完善。

二、对预警流程机制的设想(一)治理结构方面:一是界定各层级预警体系参与者的职责边界:二是各层级人员熟悉预警信号的定义和可能造成的危害:三是所有员工均有收集预警信息并按指定路线报告的义务;四是若客户发生违约,在责任认定中应对预警情况予以认定:(二)预警信号的识别和计量方面:一是应根据历史数据,对预警信号进行梳理,形成清晰明确的定义,并进行分级管理,针对不同的预警严重程度,制定分级的应对方案;二是预警体系应具备自我学习能力,不断更新预警信号;三是建立预警线索奖励机制,对提供的预警线索真实有效的,酌情进行奖励;四是小微企业最好不与其他银行共享,超过两家银行授信的小企业应尽快退出;五是建立客户标签台帐,将客户集团信息、产业集群信息、产业链信息、主要产品信息进行标注,便于出现违约时,及时锁定关联客户、同质客户以进行排查;六是借助爬虫等网络工具,收集客户信用相关信息。

商业银行风险预警系统的构建及实证分析

商业银行风险预警系统的构建及实证分析

商业银行风险预警系统的构建及实证分析【摘要】本文以《商业银行风险监管核心指标(试行)》为框架,建立起一套商业银行风险预警系统,并运用这套系统对我国12家商业银行进行了实证分析,以此来观测我国商业银行目前在风险管理方面的水平。

【关键词】商业银行风险预警系统指标体系一、引言商业银行在经营过程中面临众多风险,如市场风险、财务风险、信用风险、流动性风险等。

而目前我国商业银行面临的重大风险:一是不良资产规模较大;二是资产充足率不高;三是贷款损失准备金抵补率较低。

所以,构建有效的风险预警系统对于我国商业银行有特别重要的意义。

二、建立商业银行风险预警系统的指标体系商业银行风险预警系统的指标体系由衡量银行风险水平、抵偿风险能力、补偿能力增长方面的9个指标组成,具体如下。

1、资本充足率该指标是资本充足程度指标,反映消化贷款损失的能力和偿付能力,是银行抵御风险的重要指标。

计算公式:资本充足率=(核心资本+附属资本-扣减项)/(风险加权资产+12.5倍的市场风险资本)×100%。

2、核心资本充足率该指标和资本充足率一样反映银行抵御风险的能力,是银行实力的象征,只是资本的质量更高,属于资本充足度指标。

计算公式:核心资本充足率=(核心资本核心-资本扣除项)/(风险加权资产+12.5 倍的市场风险资本)×100%。

3、不良贷款率该指标反映银行贷款质量,属于信用风险指标。

计算公式:不良贷款率=(可疑贷款+次级贷款+损失贷款)/贷款总额×100%。

4、资产利润率该指标反映银行资产的使用效率,是盈利能力指标。

计算公式:资产利润率=净利润/平均资产总额×100%。

5、不良贷款拨备覆盖率该指标反映银行提取的贷款损失准备金弥补不良贷款损失的程度,是准备金充足度指标。

计算公式:不良贷款拨备覆盖率=贷款损失准备金余额/(可疑贷款+次级贷款+损失贷款)×100%。

6、最大十家客户贷款比例该指标反映银行贷款风险的集中度,属于信用风险指标。

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试论建立商业银行风险预警体系的构想论文摘要:所谓风险预警是指对运行过程中可能发生的资产损失及金融体系遭破坏的可能性进行分析、预报,为金融安全运行提供对策和建议。

从我国金融体制来看,国家金融体系正处在大调整阶段,不确定因素增加。

未来几年,一方面资产质量差、公司治理结构不健全、监管能力不强等问题短期内无法完全解决;另一方面,我国已加入WTO,未来几年将面临国外金融机构的强有力竞争,并可能直接面对国外金融游资的攻击,因此,迫切需要建立有效的风险预警系统,该系统的建立不仅能有效防范,还可以对我国和金融体系日益失衡的状况起到缓解作用。

一、国外业风险预蕾体系的主要模式(一)美国金融风险预警体系美国金融风险预警体系十分发达,包括五个自成体系又相互关联的预警系统,即联邦存款公司的预警系统、联邦储备体系的预警系统、联邦住宅贷款理事会的预警体系、国民信用合作社局的预警系统和美国部金融司的预警系统。

这五个预警系统的运作机理基本相似,均以获取金融机构报表和相关资料为基础,借助于财务比率指标来对金融风险进行测定和预警。

各预警子系统中最常用的两个预警工具是——CAMEL评级系统和CAEL排序系统。

CAEL排序系统适用于考察银行分支机构,它以资本充足性、资产品质、获利能力及流动能力四个方面作为考察重点,采用学中位置数量的百分位排序思路,选择相应的指标并赋以权数,摘取申报资料,计算各指标观测值的标准得分,并以权数求得综合得分,依综合分值在同类型金融机构内的排序先后,确认有问题的金融机构。

CAMEL评级系统通常适用于评价独立法人机构,其考核范围不仅包括CAEL的四个项目,还包括管理能力。

它利用统计方法先评出指标并赋以权数,在检查报告资料中,计算出指标得分及综合得分,依综合评分高低,确定金融机构等级,对评级较低或单项指标得分异常的金融机构提出警示。

(二)英国金融风险预警体系英国的风险预警体系比较单一,对所有金融机构均以资本充足性、外汇持有风险及资产流动性作为其风险预警的主体指标。

首先,英格兰银行用资本比率来测定金融机构的资本是否充足,而资本比率是由杠杆比率和风险性资产比率组成的,其算法与新资本协议的要求基本一致。

第二,英格兰银行将外汇持有风险分为结构性风险和交易性风险,结构性风险是指长期业务所衍生的风险,如固定长期资产及负债因状况改变而承担的风险;交易性风险是指由于日常业务操作所产生的风险。

第三,流动能力分析旨在确保金融机构维持其流动性以满足其到期支付能力,如即期支付存款、通知存款、定期存款和各种贷款承诺等。

总之,英国预警体系侧重于资本充足性考核,同时也采取类比方式,将各金融机构的业绩表现与资本、规模及性质相类似的金融机构进行比较分析,由此对潜在风险提供警示信息。

(三)日本金融风险预警体系日本对金融风险预警和监管由大藏省银行局和日本银行负责,其风险预警系统以金融机构的财务与业务比率制度为基础。

亚洲金融危机后,日本银行对其风险预警体系进行了大规模调整,扩展后的体系涵盖了流动性管理、营运绩效、自有资金运用与盈余分配、资本充足性及法定准备金等七个主要方面。

凡是显著偏离财务与业务比率标准值的金融机构,均被认为存在潜在问题,对于有问题的金融机构,大藏省和日本银行将给予高度关注,并采取必要监管措施,督促其化解金融风险。

二、风险预蕾体系的基本结构从基本结构看,风险预警体系主要由指标体系、预警阀值、数据处理和灯号显示四部分组成。

首先是建立一套能够科学、合理、敏感地反映金融风险状况的监测指标体系;然后根据经济发展的经验,以及参考不同发展阶段的特征,确定各指标的预警界限值;再用事先确定的数据处理方法或模型,对各指标的取值进行综合处理,得出金融风险的综合指数和相应的风险等级;最后用灯号来显示金融风险状态。

其次是风险预警的指标体系。

金融危机的爆发总是某几个经济、金融状态突出地先行失衡,进而引发其他金融指标失衡,从而导致全面性的金融危机。

因此,金融危机通常都是有先兆的,具体表现在一些特定金融指标的变化上。

可以用来进行风险预警的指标数量很多,且某些指标难以定量分析,因此必须事先加以筛选。

这些指标必须可以估计金融危机发生的概率;各指标在危机发生前具有可比性;此外,这些指标预测危机的能力可以定量分析。

第三,预警阀值。

从金融危机预警研究的成果看,有的金融指标在国际上已经有公认的预警界限标准(阀值)。

例如,国际清算银行《巴塞尔协议》对金融机构资本充足率定为8%;国际公认的经常项目逆差/GDP的最低标准是不大于5%;而短期外债/外债总额接近或超过25%就是危险信号等等。

对于没有明确的国际公认的预警界限指标,可以参照同一国家在金融稳健时期各项指标的数值,也可参照经济、金融背景相似国家在金融稳健时期各项指标的数值,并根据历史上发生金融危机过程中有关指标数据变化情况来分析测定。

第四,预警信号。

为了直观预报不同类型的警情,可对警度采取类似管制的蓝灯、绿灯、黄灯、红灯信号来分别表示正常状态、低度风险警戒、中度风险警戒、高度风险警戒不同等级的警度。

其中,蓝灯状态正常(无警),表示比较保守,风险小,但相应地可能会丧失一些收益机会;绿灯代表低度风险警戒(轻警),表示风险小,在可以接受的范围内,此时静态监控即可;黄灯代表中度风险警戒(中警),表示已经出现一定的金融风险,金融机构需要提高监控力度,采取动态监控,及时反馈信息,并采取一定措施,尽可能地化解风险;红灯代表重警,即重度风险警戒,表示金融机构的风险已经很大,此时应采取一级警戒监控,提防随时可能出现的可能严重影响金融机构的事件。

因此,当红灯出现时,决策者必须采取强有力的措施,否则,金融危机可能很快就会来临。

如果能够跟踪某个时期各项预警指标的数值变化并有有关的信号描述,并制作相应的预警指标信号图,这样就可观测到金融机构的风险来源及其变化,同时也可初步判断金融机构所承受的风险状态,据此采取相应措施。

三、建立我国商业风险预警体系的构想(一)风险预警体系建设的一般原则从我国现实出发,建立商业银行风险预警体系必须遵循一些基本原则,主要包括:第一,要与巴塞尔新资本协议中规定的风险指标、概念保持基本一致,与国际惯例接轨。

第二,应与人行制定的《商业银行资产负债比例监督指标》要求一致,便于各级银监会对风险的监测、易于实施与度量。

第三,通过金融风险综合度量可准确反映可控风险真实状况,以便建立风险约束机制,有效地防范、监测、转化风险,促进金融业稳健运行。

第四,银监会建立的金融预警体系应着眼于整体或宏观金融风险的控制,因此,该体系既要包括对非系统性风险(即单个)的监测预警,更要侧重于整体系统性风险的监测、预警、分析和控制。

(二)预警指标体系的设计方案商业银行所面临的风险可分为系统性风险和非系统性风险,据此可将商业银行的风险预警分为宏观和微观两个层次,即银行业风险预警和单个银行风险预警。

银行业风险预警属于宏观分析范畴,应综合考察外部对银行业的影响以及银行业自身运营状况。

该指标体系进一步分为宏观、国际收支、企业经济效益和金融风险等方面。

其中,金融业风险是银行业风险预警的主要因素,是在单个银行和金融机构汇总数据的基础上形成的,反映了银行业整体的风险状态和结构特点。

单个银行风险预警属于微观分析层面,应根据银行风险的基本类型设定指标结构,其分类指标层包括资本风险、信用风险、风险、经营风险、流动性风险等方面。

其中,资本风险是银行风险监管和预警的核心内容,具体包括资本充足率、核心资本充足率、风险资产增长率、净资本增长率等指标;信用风险是银行风险的最重要组成部分,银监会对商业银行信用风险的监管侧重于考察信贷资产质量、结构及变化趋势等,可通过多重指标监测,分析商业银行的信用风险水平和变化趋势。

市场风险主要包括利率风险、汇率风险和价格变动风险。

随着利率市场化改革的推进,利率风险将成为风险预警的主要内容。

市场利率波动不仅会造成商业银行持有证券的资本损失,还会对银行收支的净差额产生较大影响。

(三)风险预警的系统风险预警要真正在银行业监管中发挥作用,就不能停留在手工操作阶段,必须加速实现风险预警的信息化、网络化和自动化。

风险预警系统由此应运而生,它由预警信息系统、预警指标系统、风险计量系统、预警参数系统、预控对策系统构成,如图1。

风险预警的主要依据是数据信息,因而必须建立灵敏的预警信息系统。

预警信息是原始信息向征兆信息转换的结果。

原始信息包括信息和即时信息,也包括实际信息和判断信息,还包括国内市场信息和国际市场信息以及与之相关的产业和技术信息。

一个完善的风险预警系统需要有遍布全国及海内外的信息网来进行支撑。

信息网的作用是进行信息搜集、与传输;除信息网外,还应包括高效的中央信息处理系统,同时,还应建立科学的信息推断系统,即中央处理系统。

中央信息处理系统的功能是储存和处理从信息网传人的各种信息,进行综合、辨别和规范化。

信息推断系统是对缺乏的信息进行推断,并进行征兆信息的推理和判断。

2.风险分析系统风险计量系统的功能是根据预警分析模型,对输入的信息进行计算分析,得出定量化的风险预测。

该系统主要包括方法库、模型库、知识库、数据预处理库、返回库以及算法优化子系统。

3.预警参数系统预警参数是指一套判别标准或原则,用来决定在不同情况下,是否应当发生警报以及发出何种程度的警报。

预警准则的设置要把握尺度,如果准则设计过松,则会使得有危险而未能发出警报,即造成漏警,从而削弱了预警的作用。

如果预警准则设置过严,则会导致不该发警报时却发出了警报,导致虚警,往往会使虚惊一场,而频繁的虚惊又会产生“狼来了”的不良效果,即多次虚警会导致银行对警报信号失去信任,一旦风险真的即将来临而预警系统又正确发出了警报,监管人员也会认为是虚警而不加注意,结果遭受风险损失。

风险预控系统的功能是事先准备好在各种风险条件下的应急对策或对策思路,一旦发出风险警报,则根据预警信息的类型、性质和警报的程度调用相应对策。

一般地,预警对策系统中的对策不可能很细,而只能是思路性、提示性的,目的在于当发生警报时决策者不至于手忙脚乱、忙中出错,而是按照预控对策系统的提示去寻求更具体的实施方案。

如果警报信息的发出是由自动处理并提供的,那么计算机的作用只是辅助决策,而不是代替人的决策。

因此,预控对策及其实现是人脑和电脑相互结合的过程,预控对策系统中首先储存的对策是由人完成的,只是以数据库的形式保存于预控对策系统中的对策库中,计算机负责预警信息的处理、预测、推断、判别及警报的发生和对策的调用,人脑最终还需将这种粗对策细化和具体化,并运用于实际过程中。

5.系统操作流程当建立上述子系统后,整个风险预警系统便按照下述过程来运行:与商业银行有关的内外信息通过信息网进入预警信息系统,经储存、处理、甄别和推断后,再分别进入预测系统和预警指标体系中,预测系统运用预测方法对未来内外状况进行预测,预警指标体系经过运算而估计出未来风险状况,所输出的结果进入预警参数中进行比较与判别,以便决定是否发出警报以及发生何种程度的警报,然后根据判别结果调用预控对策系统中预供的对策,最后通过预警系统的展示界面发出警报信号,并显示预控对策信息。

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