次级贷款PPT
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贷款十二级风险分类素材课件
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借款人出现不良信用记录或涉 及重大诉讼。
贷款担保有效性不足或抵质押 品价值下降。
次级贷款
次级贷款：借款人的还款能力出现明 显问题，依靠其正常经营收入已无法 保证足额偿还本息。
借款人已经无法联系或拒绝履行还款 责任。
借款人经营严重亏损或处于停产、半 停产状态。
抵质押品价值大幅下降或被强制执行 。
可疑贷款
VS
详细描述
次级可疑贷款通常表示借款人的财务状况 已经非常糟糕，如破产、无收入来源等。 这导致借款人的还款能力受到严重威胁， 很可能无法按时足额还款，甚至可能无法 偿还本金。
可疑损失贷款
总结词
可疑损失贷款是指借款人已经没有还款能力，且无法通过追偿等方式收回本金和利息。
详细描述
可疑损失贷款通常表示借款人已经完全丧失还款能力，且无法通过追偿等方式收回本金 和利息。这种情况下，银行或金融机构的损失将会非常大，因此需要采取相应的措施来
可疑贷款：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担 保，也肯定要造成较大损失。
抵质押品全部或大部分被强制执行，无法弥补贷款损失 。
借款人已经破产、清算或重组，无法继续经营。 借款人涉及重大法律诉讼且败诉，无法偿还债务。
损失贷款
损失贷款：在采取所有可能的 措施和必要的法律程序之后， 本息仍然无法收回，或只能收 回极少部分。
关注次级贷款
总结词
关注次级贷款是指借款人的还款能力已经出现一些问题，但仍有可能通过调整还 款计划等方式解决。
详细描述
关注次级贷款通常表示借款人的财务状况开始恶化，如收入下降、负债过重等。 这导致借款人的还款能力受到影响，但仍有可能通过调整还款计划、增加担保等 方式解决。
第五章--贷款业务ppt课件
衡量贷款规模的比率主要有： （1）贷款/存款比率：不超过75% （2）单个企业贷款比率：包括2个指标： 最大一家客户的贷款余额/资本金：不得超过15%； 最大10家客户的贷款余额/资本金：不得超过50% （3）中长期贷款/中长期存款：小于120% （4）资本充足率：≥8%（我国现行≥11.5%）
2020/4/2
20
（三）成本加成定价法
又称为宏观差额定价法。P132 这是一种简单的贷款定价模型，该模型认为
任何贷款利率应包括： ①银行的资金成本、经营成本 ②银行对违约风险所进行的必要补偿 ③银行的预期利润 其计算公式为：
贷款利率=资金的边际成本+其他经营成本 +预计违约风险补偿费用+银行预期利润
2020/4/2
4
（六）按贷款的质量（风险程度）划分（P120）
1.正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本 息不能按时足额偿还
2.关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一 些可能对偿还产生不利影响的因素
3.次级：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正 常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保， 也可能会造成一定损失
2020/4/2
16
三、贷款定价应考虑的因素
（三）贷款费用：放贷时发生的相应费用 为操作方便，许多银行对各种贷款的收费
及费率标准都有具体的规定 （四）贷款期限
期限越长，风险越大，利率越高 （五）贷款的目标收益率
即：贷款收益率目标 (六）贷款供求状况
是影响贷款价格的一个基本因素 （七）借款人的信用及银企关系
第五章
银行贷款业务
2020/4/2
1
第五章 贷款业务
本章主要内容:
➢贷款种类与贷款政策
2020/4/2
20
（三）成本加成定价法
又称为宏观差额定价法。P132 这是一种简单的贷款定价模型，该模型认为
任何贷款利率应包括： ①银行的资金成本、经营成本 ②银行对违约风险所进行的必要补偿 ③银行的预期利润 其计算公式为：
贷款利率=资金的边际成本+其他经营成本 +预计违约风险补偿费用+银行预期利润
2020/4/2
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（六）按贷款的质量（风险程度）划分（P120）
1.正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本 息不能按时足额偿还
2.关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一 些可能对偿还产生不利影响的因素
3.次级：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正 常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保， 也可能会造成一定损失
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三、贷款定价应考虑的因素
（三）贷款费用：放贷时发生的相应费用 为操作方便，许多银行对各种贷款的收费
及费率标准都有具体的规定 （四）贷款期限
期限越长，风险越大，利率越高 （五）贷款的目标收益率
即：贷款收益率目标 (六）贷款供求状况
是影响贷款价格的一个基本因素 （七）借款人的信用及银企关系
第五章
银行贷款业务
2020/4/2
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第五章 贷款业务
本章主要内容:
➢贷款种类与贷款政策
次贷危机PPT演示文稿
5
定义
次贷危机（subprimelending crisis）又称 次级房贷危机，也译为次债危机。它是指一 场发生在美国，因次级抵押贷款机构破产、 投资基金被迫关闭、股市剧烈震荡引起的风 暴。它致使全球主要金融市场隐约出现流动 性不足危机。美国“次贷危机”是从2006年 春季开始逐步显现的。2007年8月席卷美国、 欧盟和日本等世界主要金融市场。
4
定义
次级抵押贷款是一个高风险、高收益的行业，指一些贷款 机构向信用程度较差和收入不高的借款人提供的贷款。与 传统意义上的标准抵押贷款的区别在于，次级抵押贷款对 贷款者信用记录和还款能力要求不高，贷款利率相应地比 一般抵押贷款高很多。那些因信用记录不好或偿还能力较 弱而被银行拒绝提供优质抵押贷款的人，会申请次级抵押 贷款购买住房。
显低于2007年同期10.11%的增速。而外部需求不足是该现 象的重要原因。
19
3、对发展中国家市场出口增长仍然强劲
次贷危机对中国出口的影响主要表现在以美国为主的发达 国家市场，相反，中国对发展中国家市场的出口增长仍然 十分强劲。
20
四、应对次贷危机的策略建议
（一）建议之一： 利用中美战略经济对话机制， 加强国际经济政策协调，防止
18
2、全国出口呈现减速迹象
2007年下半年以来中国出口增长开始减速，2008年1-6月延续了这种趋势。源自出口金额看，2008年1-6月比上年同
期增长21.87%，比2007年同期27.55%的增速有所降低。预
计中国2008年的出口增长速度将回落到15%-20%。从出口 数量看，2008年1-6月，中国比上年同期增长8.44%，也明
2008年1-6月，中国对美出口金额比上年同期增长8.88%， 但从出口数量看，2008年1-6月比去年同期增长16.62%， 远远高于全国8.84%的水平。可见，2008前半年，我国对 美出口数量的增长大大高于出口金额的增长。因为，美元 大幅贬值，使得美国国民财富收缩，增加了对生活必需品 的需求，而减少了对高档次的耐用品和奢侈品的需求。
定义
次贷危机（subprimelending crisis）又称 次级房贷危机，也译为次债危机。它是指一 场发生在美国，因次级抵押贷款机构破产、 投资基金被迫关闭、股市剧烈震荡引起的风 暴。它致使全球主要金融市场隐约出现流动 性不足危机。美国“次贷危机”是从2006年 春季开始逐步显现的。2007年8月席卷美国、 欧盟和日本等世界主要金融市场。
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定义
次级抵押贷款是一个高风险、高收益的行业，指一些贷款 机构向信用程度较差和收入不高的借款人提供的贷款。与 传统意义上的标准抵押贷款的区别在于，次级抵押贷款对 贷款者信用记录和还款能力要求不高，贷款利率相应地比 一般抵押贷款高很多。那些因信用记录不好或偿还能力较 弱而被银行拒绝提供优质抵押贷款的人，会申请次级抵押 贷款购买住房。
显低于2007年同期10.11%的增速。而外部需求不足是该现 象的重要原因。
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3、对发展中国家市场出口增长仍然强劲
次贷危机对中国出口的影响主要表现在以美国为主的发达 国家市场，相反，中国对发展中国家市场的出口增长仍然 十分强劲。
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四、应对次贷危机的策略建议
（一）建议之一： 利用中美战略经济对话机制， 加强国际经济政策协调，防止
18
2、全国出口呈现减速迹象
2007年下半年以来中国出口增长开始减速，2008年1-6月延续了这种趋势。源自出口金额看，2008年1-6月比上年同
期增长21.87%，比2007年同期27.55%的增速有所降低。预
计中国2008年的出口增长速度将回落到15%-20%。从出口 数量看，2008年1-6月，中国比上年同期增长8.44%，也明
2008年1-6月，中国对美出口金额比上年同期增长8.88%， 但从出口数量看，2008年1-6月比去年同期增长16.62%， 远远高于全国8.84%的水平。可见，2008前半年，我国对 美出口数量的增长大大高于出口金额的增长。因为，美元 大幅贬值，使得美国国民财富收缩，增加了对生活必需品 的需求，而减少了对高档次的耐用品和奢侈品的需求。
次级房贷风报的始末PPT课件
一下，就弄出了新產品--CDO （Collateralized Debt Obligation，債務 抵押債券）
2021/3/22
次級房貸風報的始末
22
驚天巨浪-盤旋的水蛇
• 有利潤啊，那還猶豫什麼，接手吧！
• 說穿了就是通過債券的發行和銷售，讓 CDO債券的持有人來分擔房屋貸款的風險。
2021/3/22
• （你替他們擔心兩年後的債務？向來相當 樂觀的美國市民會告訴你，演電影的都能 當上州長，兩年後說不定我還能競選總統 呢。）
2021/3/22
次級房貸風報的始末
16
驚天巨浪-聚積的水滴
• 阿囧貸款公司在短短幾個月就取得了驚人 的業績，可是錢都貸出去了，能不能收回 來呢？
• 公司的董事長--阿囧先生，那也是熟讀美國 經濟史的人物，不可能不知道房地產市場 也是有風險的(次貸風險更大)，所以這筆收 益看來不能獨吞，要找個人分擔風險才行。
什麼是次貸危機! What is the Subprime
Mortgage Crisis? (i)
如何一看就明瞭
1
驚天巨浪-五波段
• 前言 • 房價下跌 • 房貸的違約率高升 • 高槓桿融資及衍生性商品充斥金融交易市
場早在2006年第3季季末前就已經出現異狀。 • 各金融機構信用價差逐漸上升，而金融連
次級房貸風報的始末
23
驚天巨浪-盤旋的水蛇
• 這樣賣，風險太高還是沒人買啊。 • 假設：原來的債券風險等級是6 • 債券風險屬於中等~偏高。
2021/3/22
次級房貸風報的始末
24
驚天巨浪-水蛇群的聚集
• 投資銀行把它分成高級和普通CDO兩個部分。 • 債券發行條文上的規定:當發生債務危機時，高級
2021/3/22
次級房貸風報的始末
22
驚天巨浪-盤旋的水蛇
• 有利潤啊，那還猶豫什麼，接手吧！
• 說穿了就是通過債券的發行和銷售，讓 CDO債券的持有人來分擔房屋貸款的風險。
2021/3/22
• （你替他們擔心兩年後的債務？向來相當 樂觀的美國市民會告訴你，演電影的都能 當上州長，兩年後說不定我還能競選總統 呢。）
2021/3/22
次級房貸風報的始末
16
驚天巨浪-聚積的水滴
• 阿囧貸款公司在短短幾個月就取得了驚人 的業績，可是錢都貸出去了，能不能收回 來呢？
• 公司的董事長--阿囧先生，那也是熟讀美國 經濟史的人物，不可能不知道房地產市場 也是有風險的(次貸風險更大)，所以這筆收 益看來不能獨吞，要找個人分擔風險才行。
什麼是次貸危機! What is the Subprime
Mortgage Crisis? (i)
如何一看就明瞭
1
驚天巨浪-五波段
• 前言 • 房價下跌 • 房貸的違約率高升 • 高槓桿融資及衍生性商品充斥金融交易市
場早在2006年第3季季末前就已經出現異狀。 • 各金融機構信用價差逐漸上升，而金融連
次級房貸風報的始末
23
驚天巨浪-盤旋的水蛇
• 這樣賣，風險太高還是沒人買啊。 • 假設：原來的債券風險等級是6 • 債券風險屬於中等~偏高。
2021/3/22
次級房貸風報的始末
24
驚天巨浪-水蛇群的聚集
• 投資銀行把它分成高級和普通CDO兩個部分。 • 債券發行條文上的規定:當發生債務危機時，高級
次级贷款将课件
1.、在发放抵押贷款时，贷款人知道，没有任何例外，拖欠的贷款是不会盈利的。
由于这个原因，贷款拖欠是住房抵押贷款研究中最重要的课题。
大多数研究都提出了拖欠的决定因素，所以，贷款人可以通过同意哪些借款申请做出更好的决定。
在这些研究中，拖欠通常直接意味着抵押品赎回权的丧失和担保物的变卖。
2、包括贷款、借款者、担保品、经济环境等的因素，对处于拖欠状态的贷款向其它状态的转变的影响。
3、早期的研究为我们研究奠定了基础，有很大的参考价值；主要研究有。
1我们的研究不包括种族变量。
2他们认为，拖欠的借款者可以接受可以享受很长一段时间的免费租金，这鼓励借款者选择拖欠。
我们强调双重效益，因为当净利率溢价较高时贷款者容忍次级借款者的拖欠。
3贷款的解决办法：这些解决办法是偿还、处理资产、分配给住房和城市发展部（HUD）和取消抵押贷款赎回权。
4贷款损失的原因：由于次级贷款比优质贷款处于拖欠的时间更长，但是最终转到REO却较晚。
这项延误的发现可以解释较高损失的原因。
数据：（见表一）贷款：·贷款目的—现金再融资、购买·固定利率——说明贷款在整个贷款期间的利率是固定的。
这排除了各种各样的ARM贷款，包括在贷款期间的一小段时间里利率固定之后变成ARM的合成物。
·标准的记录——说明贷款都是完全有证明文件的。
·贷款价值比——是贷款与担保物价值的比率·贷款利率附加借款者：·信用评分——借款者的信用评分（可以得到73%的贷款的信用评分）。
如果信用评分丢失使用说明变量加以说明，并赋予其含义。
没有信用评分的贷款主要来自于贷款人收集信用评分之前的贷款。
因此，丢失的信用评分的说明负于贷款的发源期有关。
·偿还额与收入比——月偿还额与月收入的比率。
·工作时间——从工作日起在现任职位上的时间·资产拥有时间——在现在地方居住的时间担保物;·单个家庭住房——说明相对于一个住房单位有2,3,4个完全分开的居住单位，担保物是但家庭住房·所有者拥有所有权——说明担保物是所有者占有的状态：描述贷款现有状态的变量有：·拖欠月数——贷款在第一个观察其拖欠的月数·已偿还额——在第一个观察期已经记录的偿还数额环境：描述法律和经济环境的变量包括：·经济增长——我们测量经济增长作为给定状态下的住房价格的在过去几年的真正增长·利率下降——从贷款发生日到第一个拖欠观察日之间优质贷款的利率下降虽然这些数据来自一个借款者，我们认为数据是有代表性的，因为违约和提前付款比率与Loan Performance报告的相似。
【ppt】美国次贷危机(ppt)
并且大体能够接近最优贷款的
标准，但借款人无法提供完整 的收入证明等。
（二）抵押贷款证券化规模的不断扩大
近年来抵押贷款证券化的发展使得这一市场日益庞 大而复杂，以购买证券方式投资抵押贷款的市场参与者 从数目到种类上都在急速上升，导致投资者的日益分散 化。
（三）抵押贷款及其证券化市场本身的不规范 由于近年来抵押贷款证券化市场的迅速发展，吸引
二）降低联邦基金基准利率。尽管面临着通胀的压 力，2007年9月18日，美联储将联邦基金基准利率 由5.25％降为4.75％，是2003年6月以来首次降息。 此后，联邦基金利率多次下调，最近已经下调至2 ％。
三）降低贴现率。2007年8月17日，美联储决定下调贴现 率0.5个百分点，从6.25％降至5.75％，并将贴现期限由通 常的隔夜暂时延长到30天，还可以根据需要展期。同时，
第三阶段 ,实体经济收缩。金融机构 、特别是银行的信 用紧缩 ,必定会造成实体经济的萎缩,从而导致住宅价格 的进一步下降和次贷相关的资产价格的进一步下降,从而 加剧了从金融危机到经济危机的恶性循环。
危机之初的政府干预：传统政策手段
尽管在次贷危机爆发之前，美国有关部门和机构已注意到次级
抵押贷款宽松的贷款标准、掠夺性贷款等蕴含的市场风险，但并没
（三)汇率制度会受到挑战 美国次贷危机导致美国经济和美元下滑,必然会对主要
与美元挂钩的人民币汇率产生影响。当前,我国外贸不平 衡的矛盾更加突出,人民币与美元息差倒挂,流动性过剩 和通货膨胀压力逐步加大,热钱流入加快及人民币升值压 力不断加大。美联储利率的调整对人民币汇率的调整都 有相当大的影响,甚至造成直接的冲击。
补贴
投资
住房
加大保障性住房建设 规模，降低住房交易 税费，支持居民购房
标准，但借款人无法提供完整 的收入证明等。
（二）抵押贷款证券化规模的不断扩大
近年来抵押贷款证券化的发展使得这一市场日益庞 大而复杂，以购买证券方式投资抵押贷款的市场参与者 从数目到种类上都在急速上升，导致投资者的日益分散 化。
（三）抵押贷款及其证券化市场本身的不规范 由于近年来抵押贷款证券化市场的迅速发展，吸引
二）降低联邦基金基准利率。尽管面临着通胀的压 力，2007年9月18日，美联储将联邦基金基准利率 由5.25％降为4.75％，是2003年6月以来首次降息。 此后，联邦基金利率多次下调，最近已经下调至2 ％。
三）降低贴现率。2007年8月17日，美联储决定下调贴现 率0.5个百分点，从6.25％降至5.75％，并将贴现期限由通 常的隔夜暂时延长到30天，还可以根据需要展期。同时，
第三阶段 ,实体经济收缩。金融机构 、特别是银行的信 用紧缩 ,必定会造成实体经济的萎缩,从而导致住宅价格 的进一步下降和次贷相关的资产价格的进一步下降,从而 加剧了从金融危机到经济危机的恶性循环。
危机之初的政府干预：传统政策手段
尽管在次贷危机爆发之前，美国有关部门和机构已注意到次级
抵押贷款宽松的贷款标准、掠夺性贷款等蕴含的市场风险，但并没
（三)汇率制度会受到挑战 美国次贷危机导致美国经济和美元下滑,必然会对主要
与美元挂钩的人民币汇率产生影响。当前,我国外贸不平 衡的矛盾更加突出,人民币与美元息差倒挂,流动性过剩 和通货膨胀压力逐步加大,热钱流入加快及人民币升值压 力不断加大。美联储利率的调整对人民币汇率的调整都 有相当大的影响,甚至造成直接的冲击。
补贴
投资
住房
加大保障性住房建设 规模，降低住房交易 税费，支持居民购房
贷款十二级风险分类素材课件
及时性原则
风险分类应定期进行，及 时反映借款人的风险变化 情况。
动态调整原则
风险分类应根据借款人的 经营状况、财务状况等因 素的变化进行动态调整。
02
CHAPTER
贷款风险分类标准
正常贷款
正常贷款：借款人能够履行合同 ，没有足够理由怀疑贷款本息不
能按时足额偿还。
借款人经营稳定，盈利能力良好 ，现金流充足，能按时还本付息
风险分类可以帮助银行合理定价，根据风 险程度确定不同的利率水平，以实现风险 和收益的平衡。
提高管理效率
保障资产质量
通过风险分类，银行可以对不同风险的贷 款进行分类管理，提高管理效率。
风险分类有助于银行及时发现和化解潜在 风险，保障资产质量。
风险分类的原则
01
02
03
真实性原则
风险分类应基于借款人的 真实还款能力和还款意愿 ，不能主观臆断或虚假评 估。
案例二
某金融机构利用风险分类技术，对各类投资项目进行风险评估和分类。依据评估结果，该 金融机构优化了投资组合配置，提高了投资收益并有效控制了投资风险。
案例三
某保险公司通过客户的风险等级划分，为客户提供个性化的保险产品和定制化的保险服务 。这种基于风险分类的差异化服务模式不仅满足了客户需求，还帮助保险公司更好地管理 潜在风险。
风险分类
根据评估结果，将贷款项目分 为不同等级。
风险控制
针对不同等级的贷款项目采取 相应的风险控制措施。
04
CHAPTER
风险分类的挑战和应对策略
数据不足或质量不高
总结词
数据是风险分类的基础，数据不 足或质量不高可能导致分类结果 不准确。
详细描述
在实践中，由于数据来源有限、 数据录入错误、数据遗漏等原因 ，可能导致数据不足或质量不高 ，从而影响风险分类的准确性。
次级债券危机讲义(PPT28张)
次级抵押贷款 市场繁荣发展
末的4700亿美元，5年增长11倍。 CDO发行量也从2004年的1574亿美元增至2006年 的5493亿美元，两年增长2.5倍。
危机
次级抵押贷款 危机爆发
MBS及CDO等衍生产品将失去价值支撑，价值急
剧下降。 持有这些衍生品的机构投资价值受到极大损害。
13
次债危机放大路线图
★ 汇率制度会受到挑战
美国次贷危机导致美国经济和美元下滑，必然会对主要与美元挂 钩的人民币汇率产生影响。当前，我国外贸不平衡的矛盾更加突出， 人民币与美元息差倒挂，流动性过剩和通货膨胀压力逐步加大，热钱 流入加快及人民币升值压力不断加大。美联储利率的调整对人民币汇 率的调整都有相当大的影响，甚至造成直接的冲击。
相对应地，
次级（subprime)：收入证明缺失、负债较重
↗优级住房抵押贷款 → 住房抵押贷款 ↘次优级住房抵押贷款
次级住房抵押贷款：零首付、低首付
贷款利率比一般抵押贷款高2%-3% 高风险，高收益 次级住房抵押贷款合同设计的不合理也为借款者的还款能力埋下了隐患。
＊ 可调整利率还款
如：允许借款人在前两年以低于市场利率水平的固定利率还贷，两年后再转化为利率水平高于市场 利率的浮动利率贷款。 10
一次证券化 抵押贷款机构为提高资金周转率，将次级抵押贷款的债权证券化成MBS，售予 投资银行，以转移风险。
担保债务凭证(Collateralized Debt Obligation, CDO)
■
二次证券化 投资银行将次级抵押贷款在MBS的基础上进一步打包成CDO，出售给保险基金 养老基金和对冲基金，以实现利润最大化。
★
居民预期收入减少，消费信心严重受挫，消费支出增长停 滞
贷款五级分类.pptx
五、损失贷款
指借款人已无偿还本息的可能，无论采取什么措施和履行什么程序，贷款都注定 要损失了，或者虽然能收回极少部分，但其价值也是微乎其微，从银行的角度看， 也没有意义和必要再将其作为银行资产在账目上保留下来，对于这类贷款在履行 了必要的法律程序之后应立即予以注销，其贷款损失的概率在75%-100%。
借款人能够履行合同，一直能正常还本付息，不存在任何影响贷款本息及时全额 偿还的消极因素，银行对借款人按时足额偿还贷款本息有充分把握。贷款损失的 概率为0。
尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因 素，如这些因素继续下去，借款人的偿还能力受到影响，贷款损失的概率不会超 过5%。
关注类
（4）借款人经营管理存在重大问题或未按约定用途使用贷款； （5）借款人或担保人改制（如分立、兼并、租赁、承包、合
资、股份制改造等）对贷款可能产生不利影响； （6）借款人的主要股东、关联企业或母子公司等发生了重大
的不利于贷款偿还的变化； （7）借款人的管理层出现重大意见分歧或者法定代表人和主
（2）借款人可能存在某些消极因素，但现金流量充足，不会 对贷款本息按约足额偿还产生实质性影响。
贷款五级分类详细标准
正常类参考特征：
a、借款人生产经营正常，主要经营指标合理，现金流量充足， 一直能够正常足额偿还贷款本息。
b、贷款未到期。 c、本笔贷款能按期支付利息。
贷款五级分类详细标准
关注类
（1）借款人的销售收入、经营利润下降或出现流动性不足的征兆， 一些关键财务指标出现异常性的不利变化或低于同行业平均水平； （2）借款人或有负债（如对外担保、签发商业汇票等）过大或与上 期相比有较大幅度上升； （3）借款人的固定资产贷款项目出现重大的不利于贷款偿还的因素 （如基建项目工期延长、预算调增过大）；
次贷危机课件
抵押贷款公司所服务的不同信誉评 级对象： 级对象：
美国贷款信誉评级评分范围：350-850分不等 美国贷款信誉评级评分范围：350-850分不等 普通贷款公司：优质贷款对象（620分以上 分以上） 普通贷款公司：优质贷款对象（620分以上） 次级贷款公司：次级贷款对象（500-620分 次级贷款公司：次级贷款对象（500-620分）
资料解读： 资料解读：
10月 10月3日，美国政府继完成推动最大额致8500亿 美国政府继完成推动最大额致8500亿 8500 举国体制”救市方案在国会通过后， “举国体制”救市方案在国会通过后，做的第一件 是救市启动对台64.63亿美元的军售项目。64亿美 64.63亿美元的军售项目 是救市启动对台64.63亿美元的军售项目。64亿美 元的对台军售启动与8500 8500亿金融援助计划立法在同 元的对台军售启动与8500亿金融援助计划立法在同 一天，这其中的深意不言而喻。政治是经济的延续， 一天，这其中的深意不言而喻。政治是经济的延续， 军事是政治的延续，8500亿美元的救市计划与64亿 亿美元的救市计划与64 军事是政治的延续，8500亿美元的救市计划与64亿 美元的对台军售之间关联密切， 美元的对台军售之间关联密切，或者说这也是救市 的一部分－－ －－逼迫中国为美国的巨大数目救市法案 的一部分－－逼迫中国为美国的巨大数目救市法案 买单？ 买单？
五、次贷危机对中国的影响
总体评价：有利有弊，关键看中国如何应对
弊端： 弊端：次贷危机对中国经济的影响
1、持有美国次贷证券的中资金融机构将损失惨重。 、持有美国次贷证券的中资金融机构将损失惨重。 中资金融机构将损失惨重 2、次贷危机主要影响我国出口及就业。 我国出口及就业 、次贷危机主要影响我国出口及就业。 3、人民币升值预期可能性增大，我国将面临通货膨 、人民币升值预期可能性增大， 胀和经济增长趋缓的双重压力。 胀和经济增长趋缓的双重压力。 4、次贷危机将加大我国的汇率风险和资本市场风险。 、次贷危机将加大我国的汇率风险和资本市场风险。
贷款五级分类和准备金提取PPT课件
关注类：可能对贷款偿还产生不利影响的因素包括：参考(农村合作
金融机构信贷资产风险分类指引)
1.借款人的销售收入、经营利润下降或出现流动性不足的征兆，
一些关键财务指标（如流动比率、速动比率等）出现异常性的不利
变化或低于同行业平均水平；
2.借款人或有负债(如对外担保、签发商业汇票等)过大或与上期相
比有较大幅度上升；
并经过半年观察期或正常分期归还本金两次以
上、付息正常的,可以不再视为重组贷款。
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违规贷款的分类
对于违规贷款，违规行为使贷款的风险放大了，影响到贷款的
正常偿还，而且有的违规行为引发的风险已非常严重。因此，
违规贷款、未经正常贷款审批程序而形成的贷款，分类下调一
级。
第一，与正常的授信业务一样分类；
3.借款人的固定资产贷款项目出现重大的不利于贷款偿还的因素
(如基建项目工期延长、预算调增过大 )；
4.借款人经营管理存在重大问题或未按约定用途使用贷款；
5.借款人改制(如分立、兼并、租赁、承包、合资、股份制改造等 )
对贷款可能产生不利影响；
6.借款人的主要股东、关联企业或母子公司等发生了重大的不利于
贷款偿还的变化；
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7.法定代表人和主要经营者的品行出现了不利于贷款
偿还的变化,还款意愿较差，不愿与银行合作；
8.借款人在其他金融机构贷款被划为次级类；
9.宏观经济、市场、行业、管理政策等外部因素的变
化对借款人的经营产生不利影响，并可能影响借款
人的偿债能力；
例子：从事证券投资行业，市场风险高，可能对企
贷款分类最基本判断因素之一，因为贷款一旦被挪用，就意味着将产生更
金融机构信贷资产风险分类指引)
1.借款人的销售收入、经营利润下降或出现流动性不足的征兆，
一些关键财务指标（如流动比率、速动比率等）出现异常性的不利
变化或低于同行业平均水平；
2.借款人或有负债(如对外担保、签发商业汇票等)过大或与上期相
比有较大幅度上升；
并经过半年观察期或正常分期归还本金两次以
上、付息正常的,可以不再视为重组贷款。
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违规贷款的分类
对于违规贷款，违规行为使贷款的风险放大了，影响到贷款的
正常偿还，而且有的违规行为引发的风险已非常严重。因此，
违规贷款、未经正常贷款审批程序而形成的贷款，分类下调一
级。
第一，与正常的授信业务一样分类；
3.借款人的固定资产贷款项目出现重大的不利于贷款偿还的因素
(如基建项目工期延长、预算调增过大 )；
4.借款人经营管理存在重大问题或未按约定用途使用贷款；
5.借款人改制(如分立、兼并、租赁、承包、合资、股份制改造等 )
对贷款可能产生不利影响；
6.借款人的主要股东、关联企业或母子公司等发生了重大的不利于
贷款偿还的变化；
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8
7.法定代表人和主要经营者的品行出现了不利于贷款
偿还的变化,还款意愿较差，不愿与银行合作；
8.借款人在其他金融机构贷款被划为次级类；
9.宏观经济、市场、行业、管理政策等外部因素的变
化对借款人的经营产生不利影响，并可能影响借款
人的偿债能力；
例子：从事证券投资行业，市场风险高，可能对企
贷款分类最基本判断因素之一，因为贷款一旦被挪用，就意味着将产生更
贷款管理制ppt课件
❖ 第二，借款人不能偿还对其它债权人的债 务；
❖ 第三，借款人内部管理问题未能解决，妨碍 债务的及时足额清偿；
❖ 第四，借款人采用隐瞒事实等不正当手段套 取贷款；
❖ 第五，借款人经营亏损，净现金流量为负值；
❖ 第六，借款人已不得不寻求拍卖抵押品、履 行担保等还款来源。
❖ 可疑贷款
❖ 贷款已经肯定要发生一定的损失，只 是因为存在借款人重组、兼并、合并、抵 押物处理和未决诉讼等待定因素，损失金 额还不能确定。可疑类贷款特征包括：
❖ （1）不具备借款人的资格和贷款条件的。
❖ （2）生产经营或投资国家明令禁止的产品项 目。
❖ （3）违反国家外汇管理规定。
❖ （4）建设项目按国家规定应报国家有关部门 批准，而Байду номын сангаас取得批准文件的。
❖ （5）生产经营或投资项目未取得环保部门许 可的
（6）在实行承包，租赁，联营，合并，合作， 分立、产权有偿转让，股份制改造等体制 变更过程中，未清偿原有贷款债务，未落 实原有贷款债务或未提供相应担保的。
❖ 2、除自然人和不需要工商部门检查登记的 事业法人外，应经工商部门办理年检手续。
❖ 3、已开立基本帐户，或一般存款帐户。
❖ 4、除国务院外，有限责任公司和股份有 限公司对外股本权益性投资累计不超过其 净资产总额的50%。
❖ 5、借款人的资产负债率符合银行的要求
❖ 6、申请中长期贷款的，所建设项目的企 业法人所有者权益与项目的所需总投资的 比例不低于国家规定投资项目的资本金比 例。
❖ 第五，贷款企业虽未破产，工商行政部门 也未吊销执照，但企业早已关停或名存实 亡；
❖ 第六，由于计划经济体制等历史原因造成 的，债务人主体已消亡，悬空的银行贷款。
❖ 第三，借款人内部管理问题未能解决，妨碍 债务的及时足额清偿；
❖ 第四，借款人采用隐瞒事实等不正当手段套 取贷款；
❖ 第五，借款人经营亏损，净现金流量为负值；
❖ 第六，借款人已不得不寻求拍卖抵押品、履 行担保等还款来源。
❖ 可疑贷款
❖ 贷款已经肯定要发生一定的损失，只 是因为存在借款人重组、兼并、合并、抵 押物处理和未决诉讼等待定因素，损失金 额还不能确定。可疑类贷款特征包括：
❖ （1）不具备借款人的资格和贷款条件的。
❖ （2）生产经营或投资国家明令禁止的产品项 目。
❖ （3）违反国家外汇管理规定。
❖ （4）建设项目按国家规定应报国家有关部门 批准，而Байду номын сангаас取得批准文件的。
❖ （5）生产经营或投资项目未取得环保部门许 可的
（6）在实行承包，租赁，联营，合并，合作， 分立、产权有偿转让，股份制改造等体制 变更过程中，未清偿原有贷款债务，未落 实原有贷款债务或未提供相应担保的。
❖ 2、除自然人和不需要工商部门检查登记的 事业法人外，应经工商部门办理年检手续。
❖ 3、已开立基本帐户，或一般存款帐户。
❖ 4、除国务院外，有限责任公司和股份有 限公司对外股本权益性投资累计不超过其 净资产总额的50%。
❖ 5、借款人的资产负债率符合银行的要求
❖ 6、申请中长期贷款的，所建设项目的企 业法人所有者权益与项目的所需总投资的 比例不低于国家规定投资项目的资本金比 例。
❖ 第五，贷款企业虽未破产，工商行政部门 也未吊销执照，但企业早已关停或名存实 亡；
❖ 第六，由于计划经济体制等历史原因造成 的，债务人主体已消亡，悬空的银行贷款。
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次级贷款业务的兴起加速了市场资 本的流通性，次级贷款市场开始迅 速繁荣起来。
那又是什么原因？
催生了次贷危机？
次贷危机发生的原因：
根本原因：是美国政府长期执行低利率的 过于宽松的货币政策所导致的次贷危机 直接原因：是美国贷款利率的上升和房地产 市场的降温。
利率的上升，导致了贷款者违约的现象普遍 出现；房地产市场的滞销，从而产生了银行 贷款亏损等连锁反应最终导致了次贷危机 的产生。
什么是次级贷款？
次级贷款，又名次级抵押贷款 和次级按揭贷款 次级贷款是指那些放贷给 信用品质较差和收入较低 的借款人的贷款。
。
次级贷款对放贷机构来说是一项高 回报业务，但由于次级贷款对借款 人的信用要求较优惠级贷款低，借 款者信用记录较差，因此次级房贷 机构面临的风险也更大。 次级按揭客户的偿付保障不是建立 在客户本身的还款能力基础上，而 是建立在房价不断上涨的假设之上。
次贷危机发生的过程：
投资银行为了牟利，采用杠杆操作， 使抵押贷款市场规模不断扩大，导致整 个市场的滞胀，加速了经济泡沫的破裂
随着抵押贷款机构破产、投资基金被 迫关闭、股市剧烈震荡、市场资金 流动性不足等出现，引发了以次贷危机为 起点的金融危机
谢谢大家！
The end ！