第十章 金融风险与金融危机
国家开放大学电大考试《金融风险管理》复习题解析
金融风险管理-复习资料试题题型包括单项选择题、多项选择题、判断题、计算题、简答题、论述题。
（一）单项选择题（每题1分，共10分）1．狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）1．在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常 E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）1．贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 + 权利金”。
（）（四）计算题（每题15分，共30分）1．假设一个国家当年未清偿外债余额为10亿美元，当年国民生产总值为120亿美元，当年商品服务出口总额为8.5亿美元，当年外债还本付息总额2.5亿美元。
试计算该国的负债率、债务率、偿债率。
（五）简答题（每题10分，共30分）1．商业银行会面临哪些外部和内部风险？（六）论述题（每题15分，共15分）1．你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？参考答案及评分标准（一）单项选择题（每题1分，共10分）1．借款人（二）多项选择题（每题2分，共10分）1．A，C，E（三）判断题（每题1分，共5分）1．×（四）计算题（每题15分，共30分）1．负债率=（当年未清偿外债余额/当年国民生产总值）×100%= 10/120 = 8.33% （5分）债务率=（当年未清偿外债余额/当年商品服务出口总额）×100%= 10/8.5 = 117.65% （5分）偿债率=（当年外债还本付息总额/当年商品服务出口总额）×100%= 2.5/8.5 = 29.41% （5分）（五）简答题（每题10分，共30分）1． (1)商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
金融风险与金融危机
金融风险与金融危机引言金融风险和金融危机是经济领域中的两个关键概念。
金融风险指的是在金融交易和金融活动中存在的潜在损失的可能性。
而金融危机则是指金融体系中出现的系统性崩溃，导致经济衰退和金融市场崩溃。
本文将简要介绍金融风险和金融危机的定义和特征，并探讨导致金融危机的主要原因和应对策略。
金融风险定义金融风险是指在金融交易和金融活动中，由于不确定的因素而引发的潜在损失的可能性。
金融风险分为多种类型，包括市场风险、信用风险、操作风险等。
市场风险是指由于金融市场价格波动不确定性而引发的潜在损失的可能性。
市场风险主要包括股票价格波动、利率波动、汇率波动等。
信用风险信用风险是指在金融交易中，交易对方无法按合约约定的方式履行义务而导致的潜在损失的可能性。
信用风险主要涉及到借款人的违约、违约保证人的违约等。
操作风险操作风险是指由于内部操作失误、系统故障、欺诈行为等因素引发的潜在损失的可能性。
操作风险主要涉及到人为因素的失误和系统问题。
定义金融危机是指金融体系中的系统性崩溃，导致经济衰退和金融市场崩溃的现象。
金融危机通常涉及到金融机构的倒闭、股市崩盘、经济衰退等。
特征金融危机具有以下特征： 1. 系统性风险：金融危机是整个金融体系的崩溃，而不仅仅是个别金融机构的问题。
2. 传染性：金融危机往往会通过金融市场、金融机构之间的关联，迅速传递至整个经济体系，引发更广泛的经济衰退和金融市场崩溃。
3. 长期影响：金融危机产生的影响往往持续较长时间，包括经济衰退、失业率上升等。
原因金融危机通常由多个因素共同作用导致，主要原因包括： 1. 信用泡沫：过度放大的信用泡沫会导致资产价格泡沫，一旦泡沫破裂，就会引发金融危机。
2. 金融监管不力：监管机构对金融市场的监管不力，容忍过度杠杆和风险行为，也会导致金融危机的发生。
3. 外部冲击：外部经济环境的变化，如国际金融危机、全球经济衰退等，也会导致金融危机的发生。
应对策略为了应对金融风险和金融危机的挑战，政府和监管机构可以采取以下策略： 1. 加强监管：建立健全的金融监管框架，加强对金融机构和市场的监管，防止金融风险的扩大。
第十章-金融深化与经济发展
第二节 金融压制与金融深化
三、金融深化旳含义 金融深化是指政府放弃对金融体系与金融
市场旳过分干预，放松对利率与汇率旳管 制，使之能充分反应资金市场与外汇市场 旳供求情况，并实施有效旳通货膨胀控制 政策以增进储蓄，投资和经济增长。
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第二节 金融压制与金融深化
四、金融深化旳政策含义 1.金融深化旳实质是金融自由化
策对经济发展产生阻滞作用，叫做金融压制。 二、金融压制旳体现与负效应 金融压制对经济发展产生旳负效应可归结为：
①负储蓄效应。②负收入效应。 ③负投资效应。④负就业效应。 计划经济时期，市场机制和货币金融关系在资源 配置中不起作用，企业无生产经营自主权，个人 收入储蓄率低，存在着严重旳金融压制。
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第一节 经济发展中旳金融制度
二、经济发展中金融制度旳特征 发展中国家金融制度旳基本特征是： ①货币化程度低，金融业发展受到克制 ②二元金融构造和资本市场发展严重滞后 ③储蓄不足，投资率低下，经济增长乏力 ④政府管制利率、汇率，金融业由国家垄断
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第二节 金融压制与金融深化
一、金融压制旳含义 金融制度旳落后和政府当局不恰当旳金融管制政
教训是什么？
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一是逐渐放松政府对利率旳管制； 二是降低政府对信贷资金旳计划控制； 三是对金融机构旳发展放松控制：取消多种不合 理旳行政障碍，放松金融业旳进入限制，消除金 融业旳垄断与增进同业竞争。
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第三节 金融改革与金融自由化
二、发展中国家金融自由化进程旳教训
1.金融自由化旳改革需要有较为稳定旳宏观环境。 2.金融自由化旳改革必须与价格改革相配套。 3.金融自由化要求以合理法规来替代人为干预。 4.推行金融改革，必须事先估计改革成本和措施。
四、实现金融自由化旳条件
《金融基础知识》课程标准(思政)+教案 第一章 货币与货币制度
《金融基础知识》课程标准1.课程概述1.1课程定位本课程是保险专业、投资理财、金融管理专业、国际金融专业的前导课程，后续课程为经济学基础、公司（个人）信贷、金融礼仪、保险（证券）、个人理财、银行柜面业务等。
通过本课程的学习，学生可以为深入学习各门经济类课程奠定理论基础，掌握一种职业技能，培养经济学思维。
本程设计思路可以概括为“三个支柱，一个空间，上有调控，外有扩展”“三个支柱”，是指货币、信用和金融机构。
它们支撑整个金融学的三个基本范畴。
“一个空间”，是指金融市场。
“上有调控”是指政府的货币政策、政府对金融市场的监管与宏观金融调控相关的范畴。
2“外有扩展”是指国际金融关系，如国际收支、外汇、汇率等。
3.课程目标3.1总体目标运用所学的金融知识，解决金融工作中的实际问题，为专业课程的深入学习奠定基础，同时培养面向保险业务员、银行客户经理、债券销售交易员、理赔员、诉讼受理员、理财产品营销员、报单员及各岗位后续的相应晋升岗位。
3.2知识目标(1)了解货币的起源、发展及未来的趋势；了解货币制度的发展历史；了解货币层次划分的意义；掌握货币的概念、职能、本质及货币制度的基本内容，为后面的学习打下基础。
(2)了解信用的起源；掌握信用形式和信用工具的含义；掌握商业信用和银行信用的基本内容。
(3)了解利息的含义与本质，掌握决定利率变化的因素，为后续章节的学习打下基础。
(4)了解金融机构的产生及作用，掌握金融机构三大支柱的特点，并了解其业务构成，为后面的学习打下基础。
(5)了解商业银行的产生和发展；了解商业银行的性质、职能和经营原贝!];掌握商业银行的主要业务，尤其是资产业务和负债业务。
(6)掌握中央银行的性质、职能、主要业务；熟悉货币政策工具的作用；了解中央银行的货币政策。
(7)了解货币供给、货币需求的含义以及影响因素；掌握货币均衡的含义、度量指标和货币失衡的治理措施。
(8)掌握金融市场的含义与构成要素；掌握货币市场、资本市场各自的特点和种类。
《金融学基础》课程教案
《金融学基础》课程教案第一章：金融学导论1.1 金融学的定义与范围解释金融学的概念探讨金融学的应用范围1.2 金融市场与金融机构介绍金融市场的种类与功能分析金融机构的类型与运作机制1.3 金融学的主要理论与模型介绍金融学的基本理论框架探讨金融学中的主要模型及其应用第二章：金融市场与金融工具2.1 金融市场的分类与功能解释金融市场的不同类型探讨金融市场对经济体系的影响2.2 金融工具的种类与特性介绍金融工具的基本类型分析金融工具的风险与收益特性2.3 金融市场的参与者与行为讨论金融市场的主要参与者分析参与者在金融市场中的行为模式第三章：利率与汇率3.1 利率的决定与影响因素解释利率的概念与计算方法探讨利率的形成机制与变动因素3.2 利率的作用与功能分析利率在经济体系中的作用探讨利率对金融市场的影响3.3 汇率的决定与影响因素解释汇率的概念与计算方法探讨汇率形成机制与变动因素第四章：金融机构与金融体系4.1 商业银行的运营与管理介绍商业银行的职能与组织结构分析商业银行的运营与管理策略4.2 投资银行的业务与运作解释投资银行的概念与职能探讨投资银行的业务运作与风险管理4.3 金融体系的组织结构与监管机制分析金融体系的组成部分讨论金融监管机制的运作与作用第五章：金融资产定价与风险管理5.1 金融资产定价的基本模型介绍金融资产定价的概念与方法探讨金融资产定价的基本模型及其应用5.2 风险管理与金融衍生品分析风险管理的概念与方法探讨金融衍生品在风险管理中的应用5.3 金融风险的度量与控制解释金融风险的类型与度量方法讨论金融风险的控制策略与方法第六章：宏观金融与货币政策6.1 宏观金融概述解释宏观金融的概念与重要性探讨宏观金融的主要指标与分析方法6.2 货币政策的制定与实施分析货币政策的目标与工具讨论货币政策制定与实施的过程与影响6.3 货币政策与经济稳定探讨货币政策在经济稳定与发展中的作用分析货币政策对金融市场与金融机构的影响第七章：金融创新与金融发展7.1 金融创新的类型与影响解释金融创新的概念与分类探讨金融创新对金融体系与经济的影响7.2 金融发展与金融深化分析金融发展的概念与指标讨论金融深化对经济增长的作用与挑战7.3 金融科技与金融服务创新介绍金融科技的发展与影响探讨金融服务创新的方向与趋势第八章：国际金融与金融市场8.1 国际金融市场概述解释国际金融市场的概念与特点探讨国际金融市场的主要参与者与运作机制8.2 国际金融市场的风险与机遇分析国际金融市场的风险类型讨论国际金融市场中的机遇与挑战8.3 国际金融管理与合作探讨国际金融管理的机构与机制分析国际金融合作的重要性与方式第九章：金融伦理与职业道德9.1 金融伦理的概念与重要性解释金融伦理的含义与特点探讨金融伦理在金融行业中的重要性9.2 金融职业道德的标准与原则分析金融职业道德的基本原则讨论金融职业道德在实践中的应用与挑战9.3 金融伦理问题与案例分析介绍金融伦理常见问题与挑战分析金融伦理案例，探讨解决方案与教训第十章：金融学综合案例分析10.1 金融危机与金融监管分析金融危机的成因与影响讨论金融监管在预防金融危机中的作用与挑战10.2 金融市场操纵与欺诈解释金融市场操纵与欺诈的概念与类型探讨金融市场操纵与欺诈的后果与防范措施10.3 金融学综合案例研究选择具有代表性的金融学案例重点和难点解析：重点环节1：金融学导论中的金融学的定义与范围。
《金融风险的分类》课件
环球银行案例
环球银行面临市场风险，股价因不良消息下跌导致 大量投资者损失。
北京银行案例
北京银行遭遇了信用风险，多个借款方违约导致银 行资产受损。
总结
1
金融风险的重要性
金融风险对金融机构和个人产生重大影理体系，采取适当的风险控制措施。
3
展望未来
随着金融行业的发展，金融风险管理将持续演化和改进。
《金融风险的分类》PPT 课件
# 金融风险的分类
什么是金融风险
金融风险是指在金融活动中可能发生的损失风险，由于各种原因而导致金融 机构或个人蒙受经济损失的可能性。
金融风险的产生原因
1 市场变动
如股市、汇市、商品市场 价格波动引发的风险。
2 信用违约
当借款方无力按时偿还所 借贷款时，债权人面临的 风险。
3 利率波动
不同利率的变化对借贷双 方产生的风险。
4 汇率波动
外汇市场的汇率变动引发的风险。
5 资金流动性不足
无法满足借款人需求时引发的风险。
金融风险的分类
市场风险
金融市场价格波动所带来的 风险，例如股市、汇市。
信用风险
借款方无法按时偿还借贷款 所带来的风险。
利率风险
利率变动对借贷双方产生的 风险。
汇率风险
外汇市场汇率变动所带来的风险。
流动性风险
资金流动性不足所引发的风险。
金融风险的管理
管理原则
制定明确的风险管理策略和措 施，建立风险评估和监控体系。
管理措施
采取多元化投资、建立风险保 障机制和合理避免风险的方法。
管理评估
定期评估金融风险管理体系的 有效性和可行性，及时调整和 优化。
金融风险的案例分析
不确定性、金融风险和金融危机之辨析
性， 并且这种不确定性在市场竞争中才会发生 。 基 于此， 不确定性和风险的内涵几乎是相同的。 另 一种 观 点认 为 ， 确定 性 与风 险是 两 个不 同 不
畲 融教 亏与研 庑
的概念。 奈特（９ １在《 １２ ） 风险、 不确定性和利润》 中对
市场非 完全有效的必然结果 ； 金融风 险是金 融市场不确定性的 负向 累积 ， 只能造成资产损失 ； 金融危机是金 融风 险
聚 集至一定程度 的总爆发 ， 并会 导致金 融体 系崩 溃和社 会经济 衰退 的 灾难性后 果。 不确 定性到金 融危机 是可能 从 的损 失转化为 巨大的现 实损 失之过程 。 因此 必须从 源头上 减少 负面的不确定性 ， 制金 融风险的聚集 与放 大 ， 控 并在
金 融危 机 爆 发 后 及 时采 取应 对措 施 。
关
键
词： 不确 定性 ； 融风 险； 融危 机 金 金
文献标识码 ： Ａ 文章编号 ：０ ６ ３ ４ （ ０ Ｊ６ ０ ０ — ５ １０ — ５４ ２ １ — ０ ８ ０ １０
中图分类号： ８０ Ｆ ３
在高 度货 币化 的当代 社会 ， 乎 所有 的社 会 交 几
舍 融 毅 亏 与研 究
２１年第 ６ 总第 １０ ０１ 期（ ４ 期）
不确定 性、 金融风 险和金融危机之辨析
刘 璐 ， 裴 平
（ 南京大学 商学院， 南京 ２０ ９ ） １０ ３
摘
要： 不确定性 不等 同于风 险 ， 它是 中性 的， 既可能产 生资产 收益 ， 也可 能产 生资产损 失 ， 交易主体有限理性和 是
构 财 务 损 失 的风 险 ” 。 新 帕 尔格 雷 夫 经济 学 大生过的未来事
中级金融专业知识与实务_第十章 金融风险与金融危机(2)_2010年版
1、构成风险的要素包括：
A:风险因素
B:风险事故
C:风险概率
D:损失的可能性
答案:A,B,D
2、“巴塞尔新资本协议”的内容体现在三大支柱上，即：
A:最低资本要求
B:监管方式与监管重点
C:市场约束
D:国际协作
答案:A,B,C
3、下列属于市场风险的有：
A:流动性风险
B:利率风险
C:汇率风险
D:信用风险
E:价格风险
答案:B,C,E
4、在汇率风险中，经济风险直接关系到企业海外投资和经营的效益，经济风险特征有：A:相对长期而非一次性
B:针对的是未预期到的汇率变动
C:针对的是未来收益
D:是一种潜在风险
E:针对的是汇率变动对企业收益的全部影响
答案:A,B,C,D
解析:经济风险是一种针对未来的预期汇率变动造成的风险，是一种可能发生的事件，因而ABCD正确，但经济风险没有包括交易风险和折算风险，因为不能说是汇率风险的全部，E不正确。
5、根据金融危机爆发的领域，可以将金融危机划分为：
A:货币危机
B:银行危机
C:外债危机
D:系统性金融危机
答案:A,B,C,D
6、造成金融危机的金融因素主要有：
A:金融结构失衡
B:金融机构经营管理不当
C:金融市场的过度投机
D:金融监管缺失或不到位等等
答案:A,B,C,D。
第十章-系统性金融风险管理
1）市场纪律发挥作用的渠道 .2国际标准和准则
国际会计准则协会制定出适用于私营部门的全面系 统的会计标准
国际会计师同盟已经制定出审计操作和审计报告的 标准
经济合作与发展组织发布了《公司治理原则》 巴塞尔委员会发布了关于如何在金融性公司运用这
1）通货膨胀风险 2）政策风险 3）国家风险
9.3我国系统性金融风险产生的原因及整体 评价
9.3.1我国系统性金融风险产生的原因
1）政府主导的集中型金融制度的历史成因
2）政府主导的集中型金融制度安排与内生系统性金 融风险的关系
9.3.2我国系统性金融风险的整体评价
1）静态评价 2）未来3～5年的预测
1）系统性风险的最基本特征是其外部性特征 2）系统性风险具有风险和收益的不对称性 3）系统性风险具有与投资者信心直接相关的特 征 4）系统性风险产生于融资过程 5）系统性风险导致的危机具有传染性 6）系统性风险涉及实质性的经济产出和经济效率的
损失 7）系统性风险要求政策反应
9.2.2系统性金融风险的种类
些准则报告 国际货币基金组织建立了“特别数据发布标准”等
9.5.3系统性金融风险的管理方法
1）早期的危机控制阶段 流动性救助、全面担保、行政性强制措施
2）中期的恢复和重组阶段 3）后期的强化监管
21世纪应用型本科金融系列规划教材
金融风险管理
第9章 系统性金融风险管理
9.1系统性金融风险概述
9.1.1系统性金融风险的定义 1）系统性风险的界定
系统性风险是金融体系常有的一种表象，因为尽 管风险溢出和传染也可能在经济领域的其他部 门发生，但在金融体系发生危机的概率却相当 高，且经济领域其他部门的危机也会累积为金 融领域中的风险。
国际金融课件第10章国际金融理论前沿PPT课件
主要国际货币体系与汇率制度
金本位制
以黄金作为基础货币， 各国货币按照固定汇率
与黄金挂钩。
布雷顿森林体系
以美元为中心，各国货 币与美元挂钩，美元与
黄金挂钩。
牙买加协议
欧元区
承认浮动汇率合法性， 允许各国采取必要的经 济政策调节国际收支。
欧元作为区域统一货币， 成员国放弃本国货币。
国际货币体系与汇率制度的改革方向
国际金融市场一体化
金融科技与创新
随着全球经济一体化深入发展，国际金融 市场将更加紧密地联系在一起，各国金融 政策将更加协同。
金融科技的发展将推动国际金融业务模式 创新，提高金融服务效率和普惠性。
绿色金融与可持续发展
国际金融监管合作与协调
可持续发展理念将深入国际金融领域，推 动绿色金融发展，支持全球气候变化应对 。
除了传统的国际金融机构和区域合作 组织外，各种新型的金融机构和合作 平台将不断涌现，推动国际金融合作 向多元化方向发展。
面对全球经济挑战，各国将更加需要 加强国际金融合作，共同应对风险和 挑战，促进全球经济稳定和发展。
THANKS
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功能
国际金融市场的主要功能是提供 资金融通，促进国际贸易和投资， 以及分散风险。
主要国际金融市场与机构
伦敦金融城
作为全球最重要的金融中心之一，伦敦金融城拥有世界级的银行、保 险公司、证券公司和基金管理公司等金融机构。
纽约华尔街
纽约是全球最大的金融中心之一，华尔街则是纽约的金融中心，聚集 了大量的投资银行、证券公司和对冲基金。
多元化储备货币
减少对单一货币的依赖，增加 其他货币作为国际储备货币。
区域货币一体化
通过区域经济一体化推动区域 货币一体化，减少对外部货币 的依赖。
金融理论与政策(金融风险与金融危机)习题与答案
一、单选题1、现代金融创新使金融机构表外业务快速发展，由此引发（）迅速增加A.流动性风险B.市场风险C.表外风险D.信用风险正确答案：C解析： C、现代金融创新使金融机构表外业务快速发展，由此引发的表外风险迅速增加。
如备用信用证担保形成的或有负债，可能由于借款人违约而成为资产负债表上真实的负债。
表外业务引发的重大损失，有可能导致金融机构破产。
2、（）是原有金融稳态被破坏，实体经济衰退，福利损失，短期内难以恢复的状态A.贸易危机B.金融危机C.经济危机D.货币危机正确答案：B解析： B、金融危机是在系统内发生的危机，表现为原有金融稳态被破坏，实体经济衰退，福利损失，短期内难以恢复的状态。
金融风险可能是局部的个体风险，也可能是系统性风险。
3、系统性金融风险传导途径的源头是（）A.汇率风险B.信用风险C.市场风险D.利率风险正确答案：D解析： D、金融风险常常在某一类市场首先发生，然后经过感染机制的作用，向其他市场传导，以致形成整个系统的风险。
普遍违约是系统性风险的最终表现，源头是利率风险。
利率风险可能引起资产价格泡沫破裂，转化为资本市场、房地产市场的风险，同时，利率风险会传递到外汇市场，形成汇率风险，汇率波动或形成的市场预期会引起资本跨境流动，冲击国内资产市场；利率变化也可能引发通货膨胀或通货紧缩，同样会传递给汇率。
4、金融机构的基本功能包括经纪人功能和资产转换功能。
履行资产转换功能的机构包括（）A.基金公司B.影子银行C.证券公司D.保险公司正确答案：B解析： B、经纪人功能的机构主要是提供全面服务的证券公司、保险公司和基金公司等。
资产转换功能的机构主要有银行、影子银行等机构。
5、在国际业务中，金融机构还面临（），这是由债务人所在国家因外汇短缺而终止支付或限制支付到期债务而带来的损失A.表外风险B.信用风险C.市场风险D.国家或主权风险正确答案：D解析： D、在国际业务中，金融机构还面临国家或主权风险，这是由债务人所在国家因外汇短缺而终止支付或限制支付到期债务而带来的损失。
《货币银行学》教学课件—12金融风险与金融危机
主要内容
一、金融风险 二、金融危机
金融风险
含义
金融风险，是指在一定的条件下和一定时期内，由 于金融市场中各种经济变量的不确定性，造成经济 主体在金融活动过程中遭受损失的大小以及这种损 失发生的可能性。更一般地讲，金融风险是经济主 体的金融活动无法达到预期收益结果的可能性。
特征 客观性 普遍性 隐蔽性 扩张性 传染性
种类 价格风险：利率风险、汇率风险、证券价格风险 信用风险 流动性风险 操作风险 政策风险
金融风险的管理
✓金融风险的识别 ✓金融风险的度量 ✓金融风险管理策略确定 ✓金融风险管理策略实施和效果评估
金融危机
内涵 一般认为，金融危机是指起始于一国或一个
地区乃至整个国际金融市场或金融系统的动荡超 出金融监管部门的控制能力，造成金融秩序混乱， 进而对整个经济造成严重破坏的过程。
外延 第一个层次是金融领域，第二个层次是非金
融领域，即整个、区域性金融危机 和国际金融危机。
按照金融危机的性质：货币危机、金融机构危机 和 债 务 危机。货币危机又分为国际支付危机、汇 率危机。
特点 突发性 传染性 综合性
影响
金融机构陷入经营困境 政府财政负担加重 信用紧缩效应 经济增长放缓
谢谢聆听！
声明：本课件部分用图来自互联网。
第十章 风险管理《金融学教程》PPT课件
10.4 风险转移方法
➢ 3)运用互换交易进行套期保值：互换合约(swap contract)是
两个或两个以上的参与者之间,直接或通过中介机构签订协议,
在约定的时间内交换一定的现金流的合约。
(1)货币互换
货币互换(currency swaps)是交易双方签订的一种合约,彼此同 意在合约规定的期间互相交换一定的现金流,以不同货币计算 和支付,利率支付方式可能相同也可能不同。
10.1 风险概述 10.1.3 风险的分类
分为信用风险、
市场风险、操作
风险、流动性风
01
险、国家风险、
法律风险
1)按风险的来源划分
2)按风险是否可分散
分为系统性风险 和非系统性风险
02
10.2 不同经济主体面临的风险 10.2.1 金融机构面临的风险
➢ 金融风险是金融机构在经营过程中由于决策失误、客观情况变 化或其他原因使资金、财产、信誉遭受损失的可能性。
➢ 为了正确理解风险管理的内涵,我们有必要明确以下几点:：
(1)
(2)求风险越低越 好,而是要实现 规避风险所获 得的收益与风 险管理成本之 间的权衡。
风险管理的主 体是各个经济 决策单位,不存 在一个唯一的 对所有决策主 体都适用的风 险管理方案。
风险管理不是 一次性决策行 为,而是一个动 态的过程。
对风险管理决 策正确性的判 断应当基于作 出决策时可获 得的信息。
10.3 风险管理 10.3.2 风险管理的过程
➢ 风险管理的基本过程包括风险识别、风险衡量、风险防范、风 险管理的实施、评估与调整等。下面以金融机构为例分析风险 管理过程。
01 风险的识别 02 风险衡量 03 风险的防范 04 风险管理的实施、评估与调整
金融风险管理课程详情-大纲
金融风险管理课程详情-大纲《金融风险管理》是金融学专业的主干课程，通过该课程的教学旨在帮助学生掌握金融风险管理的基本知识，使学生掌握金融风险管理的技巧，提高对金融风险管理策略的比较与选择能力，使学生具有解决实际金融风险问题的能力。
课程概述本课程以风险管理的理念为指导，立足于我国实际金融部门的发展实际，沿着金融风险管理的技术方法和制度框架分别展开论述。
在金融风险管理的技术层面上，探讨金融风险管理的识别、度量与预警等三个方面，构成金融风险管理的方法基础。
在金融风险管理的操作层面上，分析了信用风险、利率风险、流动性风险和汇率风险等四种主要金融风险的管理，同时也对银行、证券、保险、信托、租赁和房地产等六种主要业务风险的管理技能进行具体分析，本课程总体来说具有系统性和全面性特色，主要特色有以下三个部分：（1）突出定量分析与学科交叉特色本课程寻求运用定量的理论和可以用量化的方法去解决现实问题的。
对数学工具的使用是上世纪经济科学中最大的贡献，也是金融风险管理学习中需要认识的第一个本质的特点。
本课程也需要专门开设相关的金融软件教学课程，其中主要包括目前国外最先进的金融工程和风险管理软件，如Matlab、Risk和Crystal ball等，提高学生的实际动手操作能力。
金融风险管理的教学要重视学生对交叉学科的知识结构的学习和现代金融知识导读，具备这些知识是学好金融工程的前提，也是能否形成创新思维能力的基础。
（2）采用参与式和启发式的教学方法在授课的过程中，教师避免采用灌输理论知识的方式，而是采用提问和分析的方式，循序渐进地诱导、启发、鼓励学生对问题和现象进行思考、讨论，再由教师总结、答疑，做到深入浅出、留有余地，给学生深入思考和进一步学习的空间，同时也提高学生的学习主动性。
改变传统的单纯依赖教师讲授的方法，让学生参与到教学过程中。
学生可以就教师的讲授内容发表自己的见解，对问题和现象表达自己的看法。
而通过小组讨论、专题汇报、小组辩论、情景模拟等方式，学生可以变被动听课为主动学习，既有利于提高学生学习的积极性、主动性，也有利于学生分析问题、解决问题能力的培养和表达能力、团队合作能力的提高。
金融风险与金融危机
金融风险与金融危机导言：金融作为现代经济的核心领域，扮演着重要的角色。
然而，金融领域也伴随着风险与危机。
本文将探讨金融风险与金融危机的概念、原因、影响以及应对措施。
一、金融风险的概念与分类金融风险是指在金融市场和金融活动中，金融机构或个人面临的存在可能导致损失的不确定性。
金融风险可以分为市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等。
1. 市场风险市场风险是指由于金融市场的波动和不确定性，导致投资者的资产价值发生变动的风险。
它包括利率风险、汇率风险和股票市场风险等。
2. 信用风险信用风险是指金融机构或个人无法履行约定的还款义务，从而给金融系统带来的潜在损失风险。
信用风险通常与借贷、投资和交易等资金往来相关。
3. 操作风险操作风险是指金融机构或个人因内部控制、管理不善或人为失误等因素而引发的潜在损失风险。
操作风险涉及到业务流程、系统安全和人为因素等。
4. 流动性风险流动性风险是指金融机构或市场无法及时满足资金需求，导致无法进行正常交易或无法按时兑付债务的风险。
流动性风险通常与市场流动性变化、市场出清和市场深度等因素相关。
二、金融危机的原因与类型金融危机是指金融体系发生严重崩溃或危机，导致金融市场和金融机构无法正常运作，并对整体经济产生严重冲击的现象。
1. 金融危机的原因金融危机的原因多种多样，常见的原因包括金融市场泡沫、资产价格波动、信贷波动和金融监管不善等。
此外，国际金融市场的相互联系和金融全球化也增加了金融危机的传染性。
2. 金融危机的类型金融危机的类型多种多样，如股市崩盘、房地产泡沫破裂、货币危机等。
每种类型的金融危机不同，但都会对经济产生严重影响，甚至导致经济衰退或崩溃。
三、金融风险与金融危机的影响金融风险与金融危机的爆发对经济和社会产生深远影响。
1. 经济层面的影响金融风险与金融危机会导致金融机构和企业的破产、经济增长放缓甚至停滞、劳动市场紧张、投资者信心破裂等。
同时，金融危机还会引发货币贬值、通货膨胀、失业率上升等问题。
金融市场的金融稳定和金融危机
金融市场的金融稳定和金融危机金融市场是现代经济体系中非常重要的一部分，其稳定与危机对经济的影响至关重要。
本文将探讨金融市场的金融稳定和金融危机，以及它们对经济的影响。
一、金融稳定金融稳定是指金融市场中各种金融机构和金融产品的正常运行状态，不会发生系统性金融风险的状态。
金融稳定的实现对于经济的平稳运行和可持续发展至关重要。
1.1 波动控制金融市场存在着各种风险，如市场价格波动风险、政策变化风险等。
通过制定相应的政策和监管措施，可以降低市场波动性，维护金融市场的稳定。
1.2 风险管理金融稳定需要有效的风险管理机制。
金融机构需要建立风险评估和监控体系，合理管理各类金融风险，确保金融市场的平稳运行。
1.3 监管机制金融市场需要有健全的监管机制，确保金融机构的合规运营和风险控制。
监管机构应该加强对金融机构的监测，及时发现并应对潜在的风险事件。
二、金融危机金融危机是指在金融市场中出现系统性金融风险，导致市场崩溃、金融机构破产、经济衰退等严重后果的情况。
金融危机对整个经济体系产生巨大冲击，甚至引发全球性的经济危机。
2.1 债务危机债务危机是指在金融市场中出现大规模债务不能偿还的情况。
当借款人无法按时偿还债务时，会导致金融机构资金链断裂，进而引发金融系统的连锁反应。
2.2 资产泡沫金融危机的一个重要原因是资产泡沫。
过度的投机行为会导致资产价格异常升高，当泡沫破裂时，会引发金融系统的混乱。
2.3 信用风险信用风险是金融危机中的常见问题之一。
当金融市场中出现信用紧缩现象时，金融机构之间的互信关系受到破坏，导致金融渠道堵塞，进一步加剧经济困难。
三、金融稳定与金融危机对经济的影响金融稳定和金融危机对经济的影响是截然不同的。
3.1 金融稳定的积极影响金融稳定有利于经济的发展。
稳定的金融市场可以提供良好的融资环境，促进企业的扩张和创新，推动经济增长。
3.2 金融危机的负面影响金融危机会导致经济的崩溃和衰退。
金融机构破产、资产贬值、信用紧缩等现象会引发大规模的失业和财富损失，对整个经济体系造成巨大冲击。
金融风险管理简答题
金融风险管理简答题Prepared on 22 November 2020《金融风险管理》1、如何从微观和宏观两个方面理解金融风险微观金融风险是指微观金融机构在从事金融经营活动和管理过程中发生资产损失或收益损失的可能性。
这种损失可能性一旦转化为现实损失，就会使该金融机构遭受金融资产的亏损、沉淀，资金受到侵蚀，甚至可能因资不抵债而破产倒闭。
宏观金融风险是指整个金融体系面临的市场风险，当这种金融风险变为现实时，将会导致金融危机，不仅会对工商企业等经济组织产生深刻影响，对一国乃至全球金融及经济的稳定都会构成严重威胁。
2、金融风险与一般风险的区别是什么1、金融风险是资金借贷和资金经营的风险。
2、金融风险具有收益与损失双重性。
3、金融风险有可计量与不可计量之分。
4、金融风险是调节宏观经济的机制。
3、金融风险有哪些特征1、隐蔽性。
金融机构的经营活动是不完全透明的，金融风险并非是金融危机爆发时才存在，可能因信用活动特点的表象而掩盖金融风险不确定性损失的实质。
2、扩散性。
一家金融机构出现支付危机时，不仅危及自身的生存与发展，还会引起多家金融机构的连锁反应，最终使金融体系陷入瘫痪，从而引起社会动荡。
3、加速性。
金融机构一旦发生经营困难，会失去社会信用基础，会加速金融机构倒闭、破产的速度。
4、可控性。
控制金融风险并不是说可以消除风险，也不可能完全消除风险，而是把金融风险降到可承受的范围之内。
4、金融风险如何分类1、按从事风险的形态划分信用风险，又称违约风险，指因交易对方无法履约还款或不愿意履行债务而造成债权人损失的可能性。
流动性风险，是由于流动性不足而给经济主体造成损失的可能性。
利率风险，是由于利率变动导致经济主体收入减少的风险。
汇率风险，是指外汇汇率变动对某一项具体经济活动产生的影响。
操作风险，是指由于企业或金融机构内部控制不健全或失效、操作失误等原因导致的风险。
政策风险，是指国家政策变化给金融活动参与者带来的风险。
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第一节金融风险及其管理一、金融风险的概念（一）风险的涵义与要素（二）金融风险的涵义与要素1.金融风险的涵义作为风险所涵盖的一种风险，金融风险是指有关主体在从事金融活动中，因某些因素发生意外的变动，而蒙受经济损失的可能性。
2.金融风险的要素由金融风险的涵义可见，金融风险包含以下三个要素：第一，金融风险的因素是有关主体从事了金融活动。
第二，金融风险的风险事故是某些因素发生意外的变动。
第三，金融风险中损失的可能性是经济损失的可能性。
（三）金融风险的类型1.信用风险广义的信用风险是指交易对方所有背信弃义、违反约定的风险。
狭义的信用风险是指交易对方在货币资金借贷中还款违约的风险。
商业银行是最主要的从事货币资金借贷的信用机构。
迄今商业银行仍然是最大的信用风险的承受者。
信用风险的产生主要基于两个原因：一是缺乏偿还意愿。
二是丧失偿还能力。
债权人在信用风险上的损失是可以用货币计量的经济损失。
这种经济损失首先是债权人的“收益性”损失，由直接财务损失和间接财务损失等两部分构成。
直接财务损失就是未收回的本金和利息的损失；间接财务损失就是机会收益损失，即债权人丧失了在利率上升的条件下，将回收的本金和利息再贷放出去获利的机会收益。
债权人的经济损失还表现在“流动性”的损失上，即因不能如期、足额收回本金和利息而降低了资产的流动性，影响到资金循环周转计划，在特殊情况下，还可能因此而丧失支付能力，导致破产倒闭。
【例题·单选题】我国银行风险的最主要表现是（）。
A.法律风险B.流动性风险C.利率风险D.信用风险『正确答案』D『答案解析』信用风险是我国银行风险的主要表现形式。
2.市场风险市场风险源于市场中的金融市场。
有关主体在金融市场上从事金融产品、金融衍生产品交易时，因金融市场价格发生意外变动，而蒙受经济损失的可能性，就是市场风险。
市场风险的风险因素是有关主体在金融市场上从事货币资金借贷、金融产品或金融衍生产品交易。
市场风险的风险事故是金融市场价格发生意外变动。
金融市场价格包括汇率、利率、股价、金融期货价格和金融期权价格等。
市场风险包括汇率风险、利率风险和投资风险等三种类型。
汇率风险分为交易风险、折算风险和经济风险等三种类型。
交易风险是指有关主体在因实质性经济交易而引致的不同货币的相互兑换中，因汇率在一定时间内发生意外变动，而蒙受实际经济损失的可能性。
折算风险，又称会计风险，是指有关主体在因合并财务报表而引致的不同货币的相互折算中，因汇率在一定时间内发生意外变动，而蒙受账面经济损失的可能性。
经济风险是比交易风险和折算风险更为复杂的一种汇率风险。
（2）利率风险从借方来看，其利率风险有三种情形。
一是以固定利率的条件借入长期资金后利率下将，借方蒙受相对于下降后的利率水平而多付利息的经济损失；二是以浮动利率的条件借入长期资金后利率上升，借方蒙受相对于期初的利率水平而多付利息的经济损失；三是连续不断地借入短期资金，而利率不断上升，借方蒙受不断多付利息的经济损失。
从同时既是借方又是贷方的借贷双方组合体来看，其利率风险主要有两种情形：一是利率不匹配的组合利率风险。
二是期限不匹配的组合利率风险，即借短放长的不匹配，此时利率不断上升，或借长放短的不匹配，此时利率不断下降，有关主体的利差收益会因此而不断减少，甚至可能出现利息倒挂的亏损。
（3）投资风险投资风险是指有关主体在股票市场、金融衍生产品市场进行投资中，因股票价格、金融衍生产品价格发生意外变动，而蒙受经济损失的可能性。
【例题1·单选题】市场风险源于市场中的金融市场，是（）的风险。
A.金融市场交易发生意外变动B.金融市场产品发生意外变动C.金融市场价格发生意外变动D.金融市场主体发生意外变动『正确答案』C【例题2·单选题】市场风险的风险因素是（）A.有关主体在金融市场上从事货币资金借贷、金融产品或金融衍生产品交易B.金融市场价格发生意外变动C.有关债务人不能如期、足额还本付息D.有关主体贷出货币资金，成为债权人『正确答案』A【例题3·单选题】在以外币结算的对外贸易中，如果外币对本币升值，进口商会多支付本币，这种风险称为（）。
A.交易风险B.折算风险C.经济风险D.投资风险『正确答案』A3.流动性风险流动性风险是指金融机构所掌握的现金资产，以合理价格变现资产所获得的资金，或以合理成本所筹集的资金不足以满足即时支付的需要，从而蒙受经济损失的可能性。
4.操作风险在巴塞尔银行监管委员会的“巴塞尔新资本协议”中，将操作风险定义为:“由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成直接或间接损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。
”该定义关注内部操作，重视过程导向。
操作性杠杆风险主要由金融机构外部因素变化所导致的操作风险。
操作性失误风险主要是指由金融机构内部因素变化所导致的操作风险。
5.法律风险与合规风险6.国家风险（1）狭义的国家风险与广义的国家风险从狭义来看，国家风险是指一国居民在与他国居民进行经济金融交易中，因他国经济、政治或社会等政策性或环境性因素发生意外变动，而使自己不能如期、足额收回有关资金，从而蒙受经济损失的可能性。
从广义来看，国家风险是指一国居民在与他国居民进行经济金融交易中，因他国各种政策性或环境性因素发生意外变动，而使自己蒙受各种损失的可能性。
（2）主权风险与转移风险如果与一国居民发生经济金融交易的他国居民为政府或货币当局，政府或货币当局为债务人，不能如期足额清偿债务，而使该国居民蒙受经济损失，这种可能性就是主权风险。
如果与一国居民发生经济金融交易的他国居民为民间主体，国家通过外汇管制、罚没或国有化等政策法规限制民间主体的资金转移，使之不能正常履行其商业义务，从而使该国居民蒙受经济损失，这种可能性就是转移风险。
【例题1·单选题】如果与一国居民发生经济金融交易的他国居民为政府或货币当局，政府或货币当局为债务人，不能如期足额清偿债务，而使该国居民蒙受经济损失，这种可能性就是（）A.主权风险B.政治风险C.转移风险D.社会风险『正确答案』A【例题2·多选题】国家风险包括（）A.操作风险B.主权风险C.转移风险D.法律风险『正确答案』BC（3）经济风险、政治风险与社会风险7.声誉风险8.系统风险二、金融风险的管理中国银行业监督管理委员会在2004年12月25日颁布的《商业银行内部控制评价试行办法》中，将内部控制定义为：商业银行内部控制体系是商业银行为实现经营管理目标，通过制定并实施系统化的政策、程序和方案，对风险进行有效识别、评估、控制、监测和改进的动态过程和机制。
中国银行业监督管理委员会在《商业银行内部控制评价试行办法》中认为商业银行内部控制的五项要素是：内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、监督评价与纠正、信息交流与反馈。
COSO于2004年9月正式发布了《企业风险管理—整合框架》文件，这标志着拓展并内含内部控制体系的全面风险管理模式的问世。
COSO在《企业风险管理—整合框架》文件中认为：全面风险管理是三个维度的立体系统。
这三个维度是：企业目标、风险管理的要素、企业层级国务院国有资产监督管理委员会在《中央企业全面风险管理指引》中指出：全面风险管理的架构是：企业总体经营目标、风险管理流程、风险管理文化、风险管理体系。
【例题1·多选题】中国银行业监督管理委员会在《商业银行内部控制评价试行办法》中，认为商业银行内部控制的要素是（）A.内部控制环境B.风险识别与评估C.内部控制措施D.监督评价与纠正E.信息交流与反馈『正确答案』ABCDE【例题2·单选题】全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）A.企业的资产规模B.企业的目标C.全面风险管理要素D.企业的各个层级『正确答案』A（二）金融风险管理的流程1.风险识别用于风险识别的方法主要是“筛选—监测—诊断法”和风险树搜寻法等。
2.风险评估信用风险的评估方法主要有Zeta法、Creditmetrics模型和KMV模型。
市场风险的评估方法主要有风险累积与聚集法、概率法、灵敏度法、波动性法、风险价值法（VaR法）、极限测试法和情景分析。
操作风险的评估方法主要有基本指标法、标准化法、内部测量法和损失分布法。
3.风险分类4.风险控制5.风险监控6.风险报告7.风险确认与审计风险确认与审计就是通过正规的检查、复核和审计等，确认风险管理系统和技术是否正常有效。
风险确认与审计包括内部审计和外部审计。
（三）信用风险的管理1.机制管理机制管理就是建立起针对信用风险的管理机制。
对商业银行而言，信用风险的管理机制主要有：（1）审贷分离机制（2）授权管理机制（3）额度管理机制2.过程管理对商业银行而言，主要有以下三个方面：（1）事前管理。
要分析借款人的信用状况，商业银行一方面可以直接利用社会上独立评级机构对借款人的信用评级结构，另一方面可以自己单独对借款人进行信用的“5C”、“3C”分析。
“5C”、“3C”分析主要围绕两个方面，即借款人的还款意愿和还款能力。
“5C”分析即分析借款人的偿还能力、资本、品格、担保品和经营环境。
“3C”分析是分析借款人的现金流、管理和事业的连续性。
（2）事中管理。
事中管理在于商业银行在贷款的发放和回收阶段的管理。
目前采用的贷款五级分类方法，即把已经发放的贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失等五个等级。
次级类贷款是还款能力出现明显问题，依靠正常收入不能保证还本付息，本息逾期90天以上的贷款；可疑类贷款是本息逾期180天以上，无法足额还本付息，即使执行抵押和担保也要发生一定的损失的贷款；损失类贷款是本息逾期1年以上，即使采取一切措施和程序，贷款也无法回收的贷款。
（3）事后管理事后管理在于商业银行在贷款完全回收以后的管理。
【例题1·多选题】信用风险的管理机制主要有（）A.审贷分离机制B.外部审计机制C.授权管理机制D.额度管理机制『正确答案』ACD【例题2·单选题】商业银行信用风险管理3C法和5C法属于（）A.事前管理B.事中管理C.事后管理D.机制管理『正确答案』A【例题3·多选题】商业银行在信用风险的事中管理中所采取的方法包括（）A.对借款人进行5C分析B.建立针对借款人的信用恶化预警机制C.帮助借款人开辟市场D.行使抵押权或质押权『正确答案』BCD【例题4·单选题】还款能力出现明显问题，依靠正常收入不能保证还本付息，本息逾期90天以上的贷款属于五级分类中的（）A.关注贷款B.次级贷款C.可以贷款D.损失贷款『正确答案』B（四）市场风险的管理1.利率风险的管理利率风险的管理方法主要有：（1）选择有利的利率；（2）调整借贷期限；（3）缺口管理，即商业银行在资产与负债中分别区分出利率敏感性资产与利率敏感性负债，并计算出利率敏感性资产减去利率明显负债后的缺口，在预测到利率上升或下降时，将缺口调为正值或负值，以提高或稳定银行的净利息收益。