高级计量经济学-1共38页
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4
△ 初、中、高级计量经济学
• 初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经 典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；
• 中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理 论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方 法，以及传统的应用模型为主要内容；
• 高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、 方法与应用为主要内容。
10
• 微观计量经济学教科书和课程有： “Microeconometrics” “Advanced Microeconometrics” “Applied Microeconometrics” “Topics in Microeconometrics” “Methods in Microeconometrics”
者
6
• 经典计量经济学在理论方法方面特征是： ⑴ 模型类型—随机模型； ⑵ 模型导向—理论导向； ⑶ 模型结构—线性或者可以化为线性，因果 分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确 的形式和参数； ⑷ 数据类型—以时间序列数据或者截面数据 为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随 机变量； ⑸ 估计方法—仅利用样本信息，采用最小二 乘方法或者最大似然方法估计模型。
13
教学方式和考核
• 教学（32学时+8学时）：
– 课堂讲授（包括案例分析） – 练习（大约5个练习）
• 专题研讨（结合课程练习）
– 文献阅读（每章均附有参阅文献） – 课程论文写作（1篇课程论文）
• 考核（考查课）
– 实验报告（40%） – 课程论文（60%）
14
对课程论文的要求
• 自选题目，独立完成。 • 要求在6月底提交。 • 课程论文写作应时应严格按照计量经济学论文规范 • 写作时注意说明：
• 微观计量经济学的主要内容包括： 平行（penal）数据模型的理论方法 离散选择模型的理论方法 选择性样本模型的理论方法
11
• 宏观计量经济学名称由来已久，但是它的主要 内容和研究方向发生了变化。
• 经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论方 法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、 评价和预测。
• 现代宏观计量经济学的主要研究方向：单位根 检验、协整理论以及动态计量经济学。
12
课程的主要内容
• 导论
• 经典计量经济学模型与方法回顾
• 联立方程模型
• 其他回归方法（GMM与2SLS）
• 时间序列模型（平稳、非平稳与协整）
• 条件异方差模型（ARCH、GARCH模 型）
• 特殊变量数据模型分析（离散、受限
• 非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学、非参数 计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。
• 非经典计量经济学的内容体系：模型类型非经典的计量 经济学问题、模型导向非经典的计量经济学问题、模型 结构非经典的计量经ຫໍສະໝຸດ Baidu学问题、数据类型非经典的计量 经济学问题和估计方法非经典的计量经济学问题。
– 数据来源和质量评价（要求将数据附上） – 待检验的理论假说（研究的理论框架） – 选择函数形式的理由 – 选择估计方法的理由 – 对估计结果的分析解释（特别是假说检验结果） – 研究结论（明确说明经验研究支持何种假说） – 认识到的局限性（说明对结果的影响和改进建议）
9.Robert S. Pindyck and Daniel L. Rubinfeld《计量 经济学模型与经济预测》，机械工业出版社。
10.Ramu Ramanathan.《应用经济计量学》，机械 工业出版社。
3
计量经济学软件 • 目前国内容易获得的计量经济学软件有：
– EVIEWS – SPSS – STATA（最流行的统计与计量软件）
• 其他使用较多的软件
– SAS/SPSS/LIMDEP (Nlogit)/GAUSS/MATLAB…
• 本课程推荐使用EVIEWS、STATA作为练习用软 件。
• EVIEWS软件使用可以参考：
– 易丹辉主编(2019).《数据分析与EVIEWS应用》.北京: 中国统计出版社
– 高雪梅主编(2019).《计量经济分析方法与建模： EVIEWS应用及实例》.北京：清华大学出版社.
• 本课程定位于中级水平上，适当引入高级的内 容。
5
△ 经典计量经济学和非经典计量经济学
• 经典计量经济学（Classical Econometrics） 一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计 量经济学。 R.Frish创立 T.Haavelmo（特吕格韦·哈韦尔莫）建立了它的 概率论基础 L.R.Klein克莱因成为其理论与应用的集大成
大学出版社 5. 高铁梅《计量经济分析方法与建模》清华大学出版社 6. 张晓峒 《计量经济分析》经济科学出版社
2
参考书目 7.William H. Greene《计量经济学分析》，中国社 会科学出版社。
清华大学出版社出了该书的英文影印本
8. Michael Intriligator, Ronald Bodkin and Cheng Hsiao.《Econometric models, techniques, and applications》, Prentice Hall Inc.
9
△ 微观计量经济学和宏观计量经济学
• 微观计量经济学 于2000年诺贝尔经济学奖公报 中正式提出。
• 微观计量经济学的内容集中于“对个人和家庭 的经济行为进行经验分析”；
• “微观计量经济学的原材料是微观数据”，微 观数据表现为截面数据和平行（penal）数据。
• 赫克曼（J.Heckman）和麦克法登 （D.McFaddan） 对微观计量经济学作出原创 性贡献。
7
• 经典计量经济学在应用方面的特征是： ⑴ 应用模型方法论基础—实证分析、经验分 析、归纳； ⑵ 应用模型的功能—结构分析、政策评价、 经济预测、理论检验与发展； ⑶ 应用模型的领域—传统的应用领域，例如 生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏 观经济等。
8
• 非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量 经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。
高级计量经济学
齐鲁工业大学商学院
1
教材及参考书目
教材： 高级计量经济学及STATA应用 陈强 高等教育出版社 参考书目： 1. 格林《计量经济分析》 （上 下册）人大费剑平译 2. 李子奈《高等应用计量经济学》清华大学出版社 3. 李子奈《高等计量经济学》清华大学出版社 4. 靳云汇 金赛男 《高级计量经济学》（上 下册）北京
△ 初、中、高级计量经济学
• 初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经 典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；
• 中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理 论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方 法，以及传统的应用模型为主要内容；
• 高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、 方法与应用为主要内容。
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• 微观计量经济学教科书和课程有： “Microeconometrics” “Advanced Microeconometrics” “Applied Microeconometrics” “Topics in Microeconometrics” “Methods in Microeconometrics”
者
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• 经典计量经济学在理论方法方面特征是： ⑴ 模型类型—随机模型； ⑵ 模型导向—理论导向； ⑶ 模型结构—线性或者可以化为线性，因果 分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确 的形式和参数； ⑷ 数据类型—以时间序列数据或者截面数据 为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随 机变量； ⑸ 估计方法—仅利用样本信息，采用最小二 乘方法或者最大似然方法估计模型。
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教学方式和考核
• 教学（32学时+8学时）：
– 课堂讲授（包括案例分析） – 练习（大约5个练习）
• 专题研讨（结合课程练习）
– 文献阅读（每章均附有参阅文献） – 课程论文写作（1篇课程论文）
• 考核（考查课）
– 实验报告（40%） – 课程论文（60%）
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对课程论文的要求
• 自选题目，独立完成。 • 要求在6月底提交。 • 课程论文写作应时应严格按照计量经济学论文规范 • 写作时注意说明：
• 微观计量经济学的主要内容包括： 平行（penal）数据模型的理论方法 离散选择模型的理论方法 选择性样本模型的理论方法
11
• 宏观计量经济学名称由来已久，但是它的主要 内容和研究方向发生了变化。
• 经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论方 法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、 评价和预测。
• 现代宏观计量经济学的主要研究方向：单位根 检验、协整理论以及动态计量经济学。
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课程的主要内容
• 导论
• 经典计量经济学模型与方法回顾
• 联立方程模型
• 其他回归方法（GMM与2SLS）
• 时间序列模型（平稳、非平稳与协整）
• 条件异方差模型（ARCH、GARCH模 型）
• 特殊变量数据模型分析（离散、受限
• 非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学、非参数 计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。
• 非经典计量经济学的内容体系：模型类型非经典的计量 经济学问题、模型导向非经典的计量经济学问题、模型 结构非经典的计量经ຫໍສະໝຸດ Baidu学问题、数据类型非经典的计量 经济学问题和估计方法非经典的计量经济学问题。
– 数据来源和质量评价（要求将数据附上） – 待检验的理论假说（研究的理论框架） – 选择函数形式的理由 – 选择估计方法的理由 – 对估计结果的分析解释（特别是假说检验结果） – 研究结论（明确说明经验研究支持何种假说） – 认识到的局限性（说明对结果的影响和改进建议）
9.Robert S. Pindyck and Daniel L. Rubinfeld《计量 经济学模型与经济预测》，机械工业出版社。
10.Ramu Ramanathan.《应用经济计量学》，机械 工业出版社。
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计量经济学软件 • 目前国内容易获得的计量经济学软件有：
– EVIEWS – SPSS – STATA（最流行的统计与计量软件）
• 其他使用较多的软件
– SAS/SPSS/LIMDEP (Nlogit)/GAUSS/MATLAB…
• 本课程推荐使用EVIEWS、STATA作为练习用软 件。
• EVIEWS软件使用可以参考：
– 易丹辉主编(2019).《数据分析与EVIEWS应用》.北京: 中国统计出版社
– 高雪梅主编(2019).《计量经济分析方法与建模： EVIEWS应用及实例》.北京：清华大学出版社.
• 本课程定位于中级水平上，适当引入高级的内 容。
5
△ 经典计量经济学和非经典计量经济学
• 经典计量经济学（Classical Econometrics） 一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计 量经济学。 R.Frish创立 T.Haavelmo（特吕格韦·哈韦尔莫）建立了它的 概率论基础 L.R.Klein克莱因成为其理论与应用的集大成
大学出版社 5. 高铁梅《计量经济分析方法与建模》清华大学出版社 6. 张晓峒 《计量经济分析》经济科学出版社
2
参考书目 7.William H. Greene《计量经济学分析》，中国社 会科学出版社。
清华大学出版社出了该书的英文影印本
8. Michael Intriligator, Ronald Bodkin and Cheng Hsiao.《Econometric models, techniques, and applications》, Prentice Hall Inc.
9
△ 微观计量经济学和宏观计量经济学
• 微观计量经济学 于2000年诺贝尔经济学奖公报 中正式提出。
• 微观计量经济学的内容集中于“对个人和家庭 的经济行为进行经验分析”；
• “微观计量经济学的原材料是微观数据”，微 观数据表现为截面数据和平行（penal）数据。
• 赫克曼（J.Heckman）和麦克法登 （D.McFaddan） 对微观计量经济学作出原创 性贡献。
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• 经典计量经济学在应用方面的特征是： ⑴ 应用模型方法论基础—实证分析、经验分 析、归纳； ⑵ 应用模型的功能—结构分析、政策评价、 经济预测、理论检验与发展； ⑶ 应用模型的领域—传统的应用领域，例如 生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏 观经济等。
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• 非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量 经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。
高级计量经济学
齐鲁工业大学商学院
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教材及参考书目
教材： 高级计量经济学及STATA应用 陈强 高等教育出版社 参考书目： 1. 格林《计量经济分析》 （上 下册）人大费剑平译 2. 李子奈《高等应用计量经济学》清华大学出版社 3. 李子奈《高等计量经济学》清华大学出版社 4. 靳云汇 金赛男 《高级计量经济学》（上 下册）北京