中国金融期货交易所股指期货仿真交易业务规则2010.4.13
中金所交易规则
中金所交易规则随着中国经济的不断发展，金融市场成为了越来越多人的关注焦点。
而中国金融市场的核心部门之一就是中金所（中国金融期货交易所）。
中金所开展金融期货交易，对于提升中国金融市场的深度和广度、推动金融市场创新、培育金融人才等方面具有重要意义。
在中金所进行交易时，不同的投资者都需要遵守一些交易规则。
下面，我们将对中金所交易规则进行详细介绍。
一、期货合约的品种与交易时间在中金所可以交易的期货合约主要包括股指期货和国债期货两类。
其中，股指期货包括上证50指数和沪深300指数两个品种；国债期货包括五年期国债期货和十年期国债期货两个品种。
不同品种的期货合约交易时间也不同。
具体而言：1.上证50指数期货和沪深300指数期货：上午9:15-11:30、下午1:00-3:00、晚上8:00-11:00三个交易时段。
2.五年期国债期货和十年期国债期货：上午9:15-11:30、下午1:00-3:00、晚上8:00-11:00三个交易时段。
二、交易方式和交易制度在中金所进行交易的方式有两种：一种是开盘即时达，也就是说，在交易时间开始后，买家可以在任何时间点买入，卖家可以在任何时间点卖出；另一种是集合竞价交易，也就是指在特定时间段内，买家和卖家在规定的价格范围内进行竞价，最终确定交易价格。
在交易制度方面，中金所实行了“T+1”制度。
具体而言，T日买进的合约必须在T+1日卖出或交割，而T日卖出的合约则必须在T+1日买入或交割。
三、交易标准在中金所进行交易的投资者都需要遵守一些交易标准，主要包括以下几点：1.开仓保证金：不同品种的期货合约的开仓保证金标准不同。
开仓保证金是指投资者在购买期货时需要缴纳一定的保证金，保证金的多少取决于合约的总价值和当前市场的波动程度。
如果在交易中亏损，开仓保证金将作为弥补亏损的资金。
2.维持保证金：投资者在交易中的持仓需要满足一定的维持保证金标准，否则可能会被强制平仓。
3.涨跌停板：在交易中，每个品种的价格波动都有上限和下限。
中国金融期货交易所沪深300股指期货合约交易细则
中国金融期货交易所沪深300股指期货合约交易细则一、概述中国金融期货交易所（以下简称“交易所”）沪深300股指期货合约（以下简称“股指期货合约”）是交易所为投资者提供的金融衍生产品，旨在通过按期交割方式，以标的指数沪深300为基准，进行股指期货交易。
本文将介绍该合约的交易细则，包括交易时间、交割方式、合约规格等内容。
二、交易时间1. 交易所在每个交易日开市前5分钟公布当日的交易合约。
2. 交易时间为每个交易日的上午9:15至11:30和下午1:00至3:00，共计6个小时。
3. 每个交易日的结算价在交易日的最后收盘阶段确定。
三、交割方式1. 交割月份为最近连续的三个季月，分别为3月、6月、9月和12月。
2. 交割日为每个交割月份的最后一个交易日，如遇法定节假日，将提前到最接近的工作日。
3. 交割方式为实物交割，即按照合约规定的交割比例，交付标的指数股票。
四、合约规格1. 合约代号：以沪深300股指期货合约的交易代码作为合约代号。
2. 合约单位：每手合约代表交割的标的指数股票数目。
3. 最小变动价位：以合约代号结尾的小数点后两位计算，即合约价格最小变动单位为1个指数点。
4. 最大波动限制：根据合约代号结尾的小数点后两位计算，单个交易日内合约价格的最大上下波动限制。
5. 交割比例：合约代号结尾的小数点后两位计算，表示每一手合约所需交割标的指数股票的数量。
6. 最后交易日：每个交割月份的倒数第三个星期五。
五、交易规则1. 买卖方法：投资者可通过自有资金购买和卖空股指期货合约。
2. 下单方式：投资者可以通过交易所指定的交易平台进行电子化交易，也可通过合法的期货公司代理进行委托交易。
3. 成交规则：按照价格优先、时间优先原则进行成交。
4. 交易限制：交易所根据市场情况随时设定交易限制，包括交易合约的涨跌幅限制、交易合约的持仓限制等。
六、风险管理1. 交易所通过监控系统对市场风险进行实时监测，一旦发现异常情况，将及时采取相应措施。
中国金融期货交易所交易细则(2010)
中国金融期货交易所交易细则(2010)文章属性•【制定机关】中国金融期货交易所•【公布日期】•【文号】•【施行日期】2010.02.20•【效力等级】行业规定•【时效性】已被修改•【主题分类】期货正文中国金融期货交易所交易细则（中国金融期货交易所2010年）第一章总则第一条为规范期货交易行为，保护期货交易当事人的合法权益，保障中国金融期货交易所（以下简称交易所）期货交易的顺利进行，根据《中国金融期货交易所交易规则》，制定本细则。
第二条交易所、会员、客户应当遵守本细则。
第二章品种与合约第三条交易所上市品种为股票指数以及经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准的其他期货品种。
第四条股指期货合约主要条款包括合约标的、合约乘数、报价单位、最小变动价位、合约月份、交易时间、每日价格最大波动限制、最低交易保证金、最后交易日、交割日期、交割方式、交易代码、上市交易所等。
第五条沪深300股指期货合约的合约标的为中证指数有限公司编制和发布的沪深300指数。
第六条沪深300股指期货合约的合约乘数为每点人民币300元。
股指期货合约价值为股指期货指数点乘以合约乘数。
第七条沪深300股指期货合约以指数点报价。
第八条沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.2指数点，合约交易报价指数点为0.2点的整数倍。
第九条沪深300股指期货合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月。
季月是指3月、6月、9月、12月。
第十条沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即为交割日。
最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日和交割日。
到期合约交割日的下一交易日，新的月份合约开始交易。
第十一条沪深300股指期货合约的交易时间为交易日9：15-11：30（第一节）和13：00-15：15（第二节），最后交易日交易时间为9：15-11：30（第一节）和13：00-15：00（第二节）。
中国金融期货交易所交易细则
信息披露与报告制度
信息披露：交易所定期发布市场交易数据、持仓情况等重要信息
报告制度：会员单位需定期向交易所提交交易报告、风险报告等
监管措施：交易所对会员单位进行日常监管，确保合规经营
违规处理：对于违规行为，交易所将采取相应的处罚措施，如警告、罚款、暂停交易 等
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汇报人：
止盈指令：设定一个价格限制， 当市场价格达到或超过这个价 格时，自动平仓并获利
套利指令：同时买入和卖出两 种不同的金融产品，以获取价 差收益
期权指令：购买或出售某种金 融产品的期权，以获取未来价 格变动的收益
交易指令下达和撤销
交易指令下达：投资 者通过交易系统下达 交易指令，包括买入、 卖出、平仓等
交易方式：投资者可以通过电话、网络等方式进行交易，也可以通过期货公司进行委托交易
第六章
交易指令和交易 价格
交易指令类型
市价指令：以当前市场价格进 行交易
限价指令：设定一个价格限制， 只有在达到或超过这个价格时 才会执行交易
止损指令：设定一个价格限制， 当市场价格达到或超过这个价 格时，自动平仓
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中国金融期货交 易所交易细则
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交易细则 概述
交易品种 和合约
交易参与 人
交易方式 与交易时 间
交易指令 和交易价 格
第一章
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第二章
交易细则概述
交易所简介
● 中国金融期货交易所（China Financial Futures Exchange，简称CFFEX） ● 成立时间：2006年9月8日 ● 总部地点：上海 ● 主要业务：提供金融期货交易服务，包括股指期货、国债期货等 ● 监管机构：中国证监会 ● 交易时间：周一至周五，上午9:00-11:30，下午1:30-3:00 ● 交易方式：电子化交易，采用集中竞价和连续竞价两种方式 ● 结算方式：采用T+0结算方式，当日交易当日结算 ● 风险管理：采用保证金制度，确保交易安全 ● 信息披露：定期发布市场行情、交易数据等信息，保障市场透明度
中国金融期货交易所交易规则1
一、交易所规则 ....................................................................................................................... 1 中国金融期货交易所交易规则 ............................................................................................... 1 中国金融期货交易所违规违约处理办法 ............................................................................... 9 中国金融期货交易所交易细则 ............................................................................................. 18 中国金融期货交易所结算细则 ............................................................................................. 26 中国金融期货交易所结算会员结算业务细则 ..................................................................... 34 中国金融期货交易所会员管理办法 ..................................................................................... 39 中国金融期货交易所信息管理办法 ..................................................................................... 47 中国金融期货交易所风险控制管理办法 ............................................................................. 57 中国金融期货交易所套期保值管理办法 ............................................................................. 65 股指期货投资者适当性制度实施办法（试行） ................................................................. 67 二、期货法规 ......................................................................................................................... 73 关于建立股指期货投资者适当性制度的规定（试行） ..................................................... 73 关于股指期货投资者适当性制度征求意见情况的说明 ..................................................... 75 期货投资者保障基金管理暂行办法 ..................................................................................... 76 期货交易管理条例 ................................................................................................................. 79 期货交易所管理办法 ........................................................................................................... 100 期货公司管理办法 ................................................................................................................118 期货公司金融期货结算业务试行办法 ............................................................................... 139 证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法 ........................................................... 147 期货公司风险监管指标管理试行办法 ............................................................................... 153 证券期货市统计管理办法 ............................................................................................... 159 期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法 ............................................... 165 沪深 300 股指期货合约 ....................................................................................................... 177
中国金融期货交易所国债期货仿真交易规则
中国金融期货交易所国债期货仿真交易业务规则第一章总则第一条为规范中国金融期货交易所(以下简称交易所)5年期国债期货仿真交易，保障交易所仿真交易测试的顺利进行，制定本规则。
第二条交易所、仿真会员、仿真客户必须遵守本规则。
第二章仿真会员资格及席位管理第三条有技术接入条件的期货公司可以申请成为交易所仿真交易会员、仿真交易结算会员或者仿真全面结算会员从事仿真交易经纪业务；有技术接入条件的全国性商业银行可以申请成为交易所仿真交易会员从事自营业务。
申请或者变更会员资格应当向交易所提出书面申请，在获得交易所批准后，与交易所签订相关协议。
第四条仿真会员交易席位是仿真会员通过与交易所计算机交易系统联网的电子通讯系统直接输入交易指令、参加交易所竞价交易的交易通道。
第五条每个仿真会员可以向交易所申请一个或一个以上的交易席位，申请时须填写相应的申请书。
第六条仿真交易席位仅供本次仿真交易活动使用。
第三章仿真交易编码第七条交易所实行仿真交易编码备案制度。
仿真交易编码是指仿真会员按照本规则编制的进行仿真交易的专用代码。
仿真交易活动结束后，仿真交易编码自动失效。
第八条交易编码由会员号和客户号两部分组成。
交易编码由十二位数字构成，前四位为会员号，后八位为客户号。
如客户交易编码为000100001535，则会员号为0001，客户号为00001535。
第九条客户在不同的会员处开户的，其交易编码中客户号应当相同，交易所另有规定的除外。
第十条符合交易所规定的会员和客户，可以根据从事套期保值交易、套利交易、投机交易等不同目的分别申请客户号。
第十一条会员必须按交易所系统中关于客户录入的提示输入客户资料，不得跳栏或者漏输。
第十二条会员通过电子文档方式将客户开户、变更及销户资料向交易所备案。
会员应当保证备案客户资料的完整、真实、准确。
第十三条会员在交易所系统中录入客户开户资料后，客户交易编码由系统自动生成，经交易所确认后方可使用。
如果接受开户的会员为交易会员，则交易所在收到客户资料后，要将开户成功和交易编码的确认信息同时发给交易会员和为其结算的结算会员。
《中国金融期货交易所交易规则》全文
《中国金融期货交易所交易规则》全文《中国金融期货交易所交易规则》全文第十章监督管理第七十七条交易所依据本规则和有关规定，对与交易所期货交易有关的业务活动实施自律监督管理。
第七十八条交易所监督管理的主要内容为：(一)监督、检查期货市场法律、行政法规、规章和交易规则的落实执行情况，控制市场风险;(二)监督、检查各会员业务运作及内部管理状况;(三)监督、检查各会员的财务、资信状况;(四)监督、检查期货保证金存管银行及期货市场其他参与者与期货有关的业务活动;(五)调解、处理期货交易纠纷，调查处理各种违规案件;(六)协助司法机关、行政执法机关依法执行公务;(七)对其他违背公开、公平、公正原则、制造市场风险的行为进行监督管理。
第七十九条交易所履行监督管理职责时，可以行使下列职权：(一)查阅、复制与期货交易有关的信息、资料;(二)对会员、客户、期货保证金存管银行以及期货市场其他参与者等单位和人员进行调查、取证;(三)要求会员、客户、期货保证金存管银行以及期货市场其他参与者等被调查者对被调查事项做出申报、陈述、解释、说明;(四)交易所履行监督管理职责所必需的其他职权。
第八十条交易所、会员和期货保证金存管银行应当遵守中国证监会有关期货保证金安全存管监控的规定。
第八十一条交易所履行监督管理职责时，可以按照有关规定行使调查、取证等职权，会员、客户、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者应当配合。
第八十二条会员、客户、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者应当接受交易所对其期货业务的监督管理，对不如实提供资料、隐瞒事实真相、故意回避调查或者妨碍交易所工作人员行使职权的单位和个人，交易所可以按照有关规定采取必要的限制性措施或者进行处罚。
第八十三条交易所每年应当对会员遵守交易所交易规则及其实施细则的情况进行抽样或者全面检查，并将检查结果上报中国证监会。
第八十四条交易所发现会员、客户、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者在从事期货相关业务时涉嫌违规的，应当立案调查;情节严重的，交易所可以采取相应措施防止违规行为后果进一步扩大。
中国金融期货交易所股指期权业务细则(讨论稿)
中国金融期货交易所股指期权业务细则（讨论稿）（2013-06-24）第一章总则第一条为规范股指期权交易，保护期权交易当事人的合法权益和社会公众利益，根据《中国金融期货交易所交易规则》及相关实施细则，制定本细则。
第二条本细则适用于交易所组织的股指期权交易活动。
交易所、会员、客户、期货保证金存管银行及市场其他参与者应当遵守本细则。
第三条本细则未明确规定的，按照交易所相关规定执行。
第二章期权合约第四条股指期权合约是指由交易所统一制定的、规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的指数的标准化合约。
第五条期权合约分为看涨期权合约（以下简称看涨期权）与看跌期权合约（以下简称看跌期权）。
看涨期权（又称买权）是指买方有权在将来某一时间以特定价格买入标的的标准化合约。
看跌期权（又称卖权）是指买方有权在将来某一时间以特定价格卖出标的的标准化合约。
第六条根据期权行权价格与标的当前价格的关系，期权可以分为实值期权、平值期权和虚值期权。
实值期权是指行权价格小于标的当前价格的看涨期权，行权价格大于标的当前价格的看跌期权。
平值期权是指行权价格等于标的当前价格的看涨期权与看跌期权。
虚值期权是指行权价格大于标的当前价格的看涨期权，行权价格小于标的当前价格的看跌期权。
第七条股指期权合约的主要条款包括：合约标的、合约乘数、合约类型、报价单位、最小变动价位、每日价格最大波动限制（又称每日价格涨跌停板幅度）、合约月份、行权价格间距、行权方式、交易时间、最后交易日、到期日、交割方式、交易代码、上市交易所等。
第八条合约系列是指某一期权产品同一合约月份所有合约的集合。
第九条行权价格是指由合约规定的，买方有权在某一时间买入或者卖出标的的特定价格。
行权价格间距是指某一股指期权产品同一合约月份两个相邻行权价格之差。
第三章交易业务第十条客户进行股指期权交易，使用与期货交易相同的客户号。
第十一条股指期权交易指令为限价指令和交易所规定的其他指令。
中国金融期货交易所交易细则
中国金融期货交易所交易细则第一章总则第一条为规期货交易行为，保护期货交易当事人的合法权益，保障中国金融期货交易所（以下简称交易所）期货交易的顺利进行，根据《中国金融期货交易所交易规则》，制定本细则。
第二条交易所、会员、客户应当遵守本细则。
第二章品种与合约第三条交易所上市品种为股票指数以及经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准的其他期货品种。
第四条股指期货合约主要条款包括合约标的、合约乘数、报价单位、最小变动价位、合约月份、交易时间、每日价格最大波动限制、最低交易保证金、最后交易日、交割日期、交割方式、交易代码、上市交易所等。
第五条沪深300股指期货合约的合约标的为中证指数编制和发布的沪深300指数。
第六条沪深300股指期货合约的合约乘数为每点人民币300元。
股指期货合约价值为股指期货指数点乘以合约乘数。
第七条沪深300股指期货合约以指数点报价。
第八条沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.2指数点，合约交易报价指数点为0.2点的整数倍。
第九条沪深300股指期货合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月。
季月是指3月、6月、9月、12月。
第十条沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即为交割日。
最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日和交割日。
到期合约交割日的下一交易日，新的月份合约开始交易。
第十一条沪深300股指期货合约的交易时间为交易日9：15-11：30（第一节）和13：00-15：15（第二节），最后交易日交易时间为9：15-11：30（第一节）和13：00-15：00（第二节）。
第十二条沪深300股指期货合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度，为上一交易日结算价的±10%。
第十三条沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的12%。
第十四条沪深300股指期货合约到期时采用现金交割方式。
中国金融期货交易所交易细则.
中国金融期货交易所交易细则第一章总则第一条为规范期货交易行为，保护期货交易当事人的合法权益，保障中国金融期货交易所(以下简称交易所)期货交易的顺利进行，根据《中国金融期货交易所交易规则》，制定本细则。
第二条交易所、会员、客户应当遵守本细则。
第二章品种与合约第三条交易所上市品种为股票指数以及经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)批准的其他期货品种。
第四条股指期货合约主要条款包括合约标的、合约乘数、报价单位、最小变动价位、合约月份、交易时间、每日价格最大波动限制、最低交易保证金、最后交易日、交割日期、交割方式、交易代码、上市交易所等。
第五条沪深300股指期货合约的合约标的为中证指数有限公司编制和发布的沪深300指数。
第六条沪深300股指期货合约的合约乘数为每点人民币300元。
股指期货合约价值为股指期货指数点乘以合约乘数。
第七条沪深300股指期货合约以指数点报价。
第八条沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.2指数点，合约交易报价指数点为0.2点的整数倍。
第九条沪深300股指期货合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月。
季月是指3月、6月、9月、12月。
第十条沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即为交割日。
最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日和交割日。
到期合约交割日的下一交易日，新的月份合约开始交易。
第十一条沪深300股指期货合约的交易时间为交易日9：15-11：30(第一节)和13：00-15：15(第二节)，最后交易日交易时间为9：15-11：30(第一节)和13：00-15：00(第二节)。
第十二条沪深300股指期货合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度，为上一交易日结算价的±10%。
第十三条沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的12%。
第十四条沪深300股指期货合约到期时采用现金交割方式。
中国金融期货交易所交易细则共6页文档
中国金融期货交易所交易细则第一章总则第一条为规范期货交易行为，保护期货交易当事人的合法权益，保障中国金融期货交易所（以下简称交易所）期货交易的顺利进行，根据《中国金融期货交易所交易规则》，制定本细则。
第二条交易所、会员、客户应当遵守本细则。
第二章品种与合约第三条交易所上市品种为股票指数以及经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准的其他期货品种。
第四条期货合约是指由交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。
第五条股指期货合约主要条款包括合约标的、合约乘数、报价单位、最小变动价位、合约月份、交易时间、每日价格最大波动限制、最低交易保证金、最后交易日、交割日期、交割方式、交易代码、上市交易所等。
合约附件与合约具有同等法律效力。
第六条沪深300股指期货合约的合约标的为沪深300指数。
该指数由中证指数有限公司编制和发布。
第七条沪深300股指期货合约的合约乘数为每点人民币300元。
股指期货合约价值为股指期货指数点乘以合约乘数。
第八条沪深300股指期货合约以指数点报价。
第九条沪深300股指期货合约的最小变动价位是0.2点指数点。
该合约交易报价指数点须为0.2点的整数倍。
第十条沪深300股指期货合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月。
季月是指3、6、9、12月。
第十一条沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即为交割日。
最后交易日为法定假日或者因不可抗力未交易的，以下一交易日为最后交易日和交割日。
到期合约交割日的下一交易日，新的月份合约开始交易。
第十二条股指期货的交易时间为交易日9：15-11：30（第一节）和13：00-15：15（第二节），最后交易日交易时间为9：15-11：30（第一节）和13：00-15：00（第二节）。
第十三条沪深300股指期货合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度，为上一交易日结算价的±10%。
《中国金融期货交易所交易规则》全文
《中国金融期货交易所交易规则》全文第一章总则第一条为规范期货交易行为，保护期货交易当事人的合法权益和社会公共利益，根据国家有关法律、行政法规、规章和《中国金融期货交易所》，制定本规则。
第二条中国金融期货交易所(以下简称交易所)根据公开、公平、公正和诚实信用的原则, 组织经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)批准的期货合约、期权合约交易。
第三条本规则适用于交易所组织的期货、期权交易活动。
交易所、会员、客户、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者应当遵守本规则。
第二章品种与合约第四条交易所上市经中国证监会批准的交易品种。
第五条期货合约是指由交易所统一制定的、在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。
第六条期权合约是指由交易所统一制定的、规定买方有权在将来某一时间以特定价格买入或者卖出约定标的物(包括期货合约)的标准化合约。
第七条期货合约主要条款包括合约标的、报价单位、最小变动价位、合约月份、交易时间、最低交易保证金、每日价格最大波动限制、最后交易日、交割方式、交易代码等。
第八条期权合约主要条款包括合约标的、报价单位、最小变动价位、合约月份、交易时间、执行价格间距、卖方交易保证金、每日价格最大波动限制、最后交易日、执行方式、交易代码等。
第九条合约的附件与合约具有同等法律效力。
第十条交易日为每周一至周五 ( 国家法定假日除外)。
每一交易日各品种的交易时间安排, 由交易所另行。
第三章会员管理第十一条会员是指根据有关法律、行政法规和规章的规定，经交易所批准，有权在交易所从事交易或者结算业务的企业法人或者其他经济组织。
第十二条交易所的会员分为交易结算会员、全面结算会员、特别结算会员和交易会员。
第十三条交易结算会员、全面结算会员和特别结算会员具有与交易所进行结算的资格。
交易结算会员只能为其客户办理结算、交割业务。
全面结算会员可以为其客户和与其签订结算协议的交易会员办理结算、交割业务。
特别结算会员只能为与其签订结算协议的交易会员办理结算、交割业务。
中国金融期货交易所沪深300股指期货合约交易细则
中国金融期货交易所沪深300股指期货合约交易细则（2013年8月30日实施 2014年9月1日第一次修订）第一章总则第一条为规范中国金融期货交易所（以下简称交易所）沪深300股指期货合约（以下简称本合约）交易行为，根据《中国金融期货交易所交易规则》及相关实施细则，制定本细则。
第二条交易所、会员、客户、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者应当遵守本细则。
第三条本细则未规定的，按照交易所相关业务规则的规定执行。
第二章合约第四条本合约的合约标的为中证指数有限公司编制和发布的沪深300指数。
第五条本合约的合约乘数为每点人民币300元。
股指期货合约价值为股指期货指数点乘以合约乘数。
第六条本合约以指数点报价。
第七条本合约的最小变动价位为0.2指数点，合约交易报价指数点为0.2点的整数倍。
第八条本合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月。
季月是指3月、6月、9月、12月。
第九条本合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即为交割日。
最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日和交割日。
到期合约交割日的下一交易日，新的月份合约开始交易。
第十条本合约的交易代码为IF。
第三章交易业务第十一条本合约的交易单位为手，合约交易以交易单位的整数倍进行。
第十二条本合约交易指令每次最小下单数量为1手，市价指令每次最大下单数量为50手，限价指令每次最大下单数量为100手。
第十三条本合约采用集合竞价和连续竞价两种交易方式。
集合竞价时间为每个交易日9:10-9:15，其中9:10-9:14为指令申报时间，9:14-9:15为指令撮合时间。
连续竞价时间为每个交易日9:15-11:30（第一节）和13:00-15:15（第二节），最后交易日连续竞价时间为9:15-11:30（第一节）和13:00-15:00（第二节）。
第四章结算业务第十四条本合约的当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。
中国金融期货交易所10年期国债期货合约交易细则
中国金融期货交易所10年期国债期货合约交易细则（2015年3月6日实施 2017年3月31日第一次修订2018年2月12日第二次修订）第一章总则第一条为规范中国金融期货交易所（以下简称交易所）10年期国债期货合约（以下简称本合约）交易行为，根据《中国金融期货交易所交易规则》及相关实施细则，制定本细则。
第二条交易所、会员、客户、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者应当遵守本细则。
第三条本细则未规定的，按照交易所相关业务规则的规定执行。
第二章合约第四条本合约的合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债。
第五条本合约的可交割国债为发行期限不高于10年、合约到期月份首日剩余期限不低于6.5年的记账式附息国债。
第六条本合约以每百元面值国债作为报价单位，以净价方式报价。
净价方式是指以不含自然增长应计利息的价格报价。
第七条本合约的最小变动价位为0.005元，合约交易报价为0.005元的整数倍。
第八条本合约的合约月份为最近的三个季月。
季月是指3月、6月、9月、12月。
第九条本合约的最后交易日为合约到期月份的第二个星期五。
最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日。
到期合约最后交易日的下一交易日，新的月份合约开始交易。
第十条本合约的交易代码为T。
第三章交易业务第十一条本合约采用集合竞价和连续竞价两种交易方式。
集合竞价时间为每个交易日9:10-9:15，其中9:10-9:14为指令申报时间，9:14-9:15为指令撮合时间。
连续竞价时间为每个交易日9:15-11:30（第一节）和13:00-15:15（第二节），最后交易日连续竞价时间为9:15-11:30。
第四章结算业务第十二条本合约的当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。
计算结果保留至小数点后三位。
第十三条本合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。
具体计算公式如下：当日盈亏=｛∑[（卖出成交价－当日结算价）×卖出量]+ ∑[（当日结算价－买入成交价）×买入量]+（上一交易日结算价－当日结算价）×（上一交易日卖出持仓量－上一交易日买入持仓量）｝×（合约面值/100元）第十四条本合约的手续费标准为每手不高于5元。
中国金融期货交易所结算会员结算业务细则(2010)
中国金融期货交易所结算会员结算业务细则(2010)【法规类别】期货交易机构【发文字号】中金所办字[2010]16号【发布部门】中国金融期货交易所【发布日期】2010.02.20【实施日期】2010.02.20【时效性】现行有效【效力级别】行业规定中国金融期货交易所结算会员结算业务细则（中金所办字[2010]16号中国金融期货交易所 2010年2月20日）第一章总则第一条为规范结算会员的期货结算行为，加强对结算会员结算业务的监督管理，根据《期货公司金融期货结算业务试行办法》和《中国金融期货交易所交易规则》，制定本细则。
第二条本细则所称结算会员结算业务是指中国金融期货交易所（以下简称交易所）特别结算会员、全面结算会员对其受托交易会员办理的期货结算业务。
第三条结算会员、交易会员应当遵守本细则。
第二章结算关系的确立与变更第四条交易会员应当委托结算会员为其进行结算，且只能委托一家结算会员为其进行结算。
第五条结算会员受托为交易会员结算，应当签订结算协议，并报交易所备案。
第六条结算会员与交易会员签订结算协议，应当遵守法律、行政法规、规章和交易所的规定，协议应当包括下列内容：（一）交易指令下达方式及审查或者验证措施；（二）保证金标准；（三）交易会员结算准备金最低余额；（四）风险管理措施、条件及程序；（五）结算流程；（六）手续费标准；（七）通知事项、方式及时限；（八）不可归责于协议双方当事人所造成损失的情形及其处理方式；（九）协议变更和解除；（十）违约责任；（十一）争议处理方式；（十二）双方约定的且不违反法律、行政法规、规章规定的其他事项。
第七条结算会员与交易会员签订结算协议，发生下列情形之一的，应当于5个交易日内报交易所备案：（一）修改结算协议条款；（二）解除结算协议；（三）交易所规定的其他情形。
第八条交易会员和结算会员变更结算关系，应当根据《中国金融期货交易所结算细则》及相关规定办理手续，相关会员应当相互配合。
中国金融期货交易所会员管理办法(2010修订)
中国金融期货交易所会员管理办法(2010修订)【法规类别】期货交易机构【发文字号】中金所办字[2010]16号【修改依据】中国金融期货交易所关于发布《5年期国债期货合约》及相关业务规则的通知(2013修订)【发布部门】中国金融期货交易所【发布日期】2010.02.20【实施日期】2010.02.20【时效性】已被修改【效力级别】行业规定中国金融期货交易所会员管理办法（中金所办字[2010]16号中国金融期货交易所 2010年2月20日修订）第一章总则第一条为加强会员管理，保护会员的合法权益，规范会员在中国金融期货交易所（以下简称交易所）的业务活动，根据《中国金融期货交易所交易规则》，制定本办法。
第二条会员是指根据有关法律、行政法规和规章的规定，经交易所批准，有权在交易所从事交易或者结算业务的企业法人或者其他经济组织。
第三条交易所的会员分为交易结算会员、全面结算会员、特别结算会员和交易会员。
第四条会员从事交易所业务活动，应当遵守法律、行政法规、规章和交易所交易规则及其实施细则，诚实守信，规范运作，接受交易所自律管理。
第五条会员的董事、监事、高级管理人员以及从业人员应当遵守法律、行政法规、规章和交易所交易规则及其实施细则，忠实、勤勉履行职责，接受交易所自律管理。
第二章交易会员第六条交易会员可以从事经纪或者自营业务，不具有与交易所进行结算的资格。
第七条申请交易所交易会员资格，应当符合下列条件：（一）为在中华人民共和国境内登记注册的企业法人或者其他经济组织；（二）承认并遵守交易所交易规则及其实施细则；（三）具有良好的信誉和经营历史，近3年无不良经营记录、严重违法行为记录或者被期货交易所、证券交易所取消会员资格的记录；（四）具有健全的组织机构、财务管理制度及完善的期货业务管理制度、内部控制制度和风险管理制度；（五）具备满足开展业务需要的期货从业人员；（六）具有满足开展业务所需要的设备、场地；（七）符合中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）期货保证金安全存管监控的有关规定；（八）期货业务系统符合交易所的相关规定；（九）交易所规定的其他条件。
中国金融期货交易所关于10年期和3年期国债期货合约仿真交易有关事项的通知
中国金融期货交易所关于10年期和3年期国债期货合约仿真交易有关事项的通知文章属性•【制定机关】中国金融期货交易所•【公布日期】2014.09.17•【文号】•【施行日期】2014.09.19•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】期货正文中国金融期货交易所关于10年期和3年期国债期货合约仿真交易有关事项的通知各会员单位：我所即将启动10年期和3年期国债期货仿真交易，现将有关事项通知如下：一、上市交易时间10年期和3年期国债期货仿真合约自2014年9月19日（星期五）起上市交易。
二、上市交易合约和挂盘基准价10年期国债期货首批上市的仿真合约为2014年12月（T1412）、2015年3月（T1503）和2015年6月（T1506）；3年期国债期货首批上市的仿真合约为2014年12月（TT1412）、2015年3月（TT1503）和2015年6月（TT1506）。
各仿真合约挂盘基准价由交易所在合约上市交易前一交易日公布。
三、可交割国债和转换因子10年期和3年期国债期货各仿真合约的可交割国债和转换因子由交易所在合约上市交易前公布。
四、交易保证金和涨跌停板幅度10年期国债期货各仿真合约的最低交易保证金定为合约价值的2%，交割月份前一个月下旬的前一交易日结算时起，交易保证金定为合约价值的3%，交割月份第一个交易日的前一交易日结算时起，交易保证金定为合约价值的5%。
上市首日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±4％。
3年期国债期货各仿真合约的最低交易保证金定为合约价值的1%，交割月份前一个月下旬的前一交易日结算时起，交易保证金定为合约价值的1.5%，交割月份第一个交易日的前一交易日结算时起，交易保证金定为合约价值的2%。
上市首日各合约的涨跌停板幅度为挂盘基准价的±2％。
五、仿真交易相关费用10年期和3年期国债期货仿真合约的手续费标准定为每手3元，平今仓免收手续费，交割手续费标准为每手5元。
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中国金融期货交易所关于修订《中国金融期货交易所股指期货仿真交易业务规则》的通知各仿真交易会员单位：为配合沪深300股指期货合约正式上市交易，现对《中国金融期货交易所股指期货仿真交易业务规则》进行修订，并于2010年4月16日起正式实施，请认真执行。
特此通知。
附件: 中国金融期货交易所股指期货仿真交易业务规则中国金融期货交易所二〇一〇年四月十三日中国金融期货交易所股指期货仿真交易业务规则第一章总则第一条为规范中国金融期货交易所(以下简称交易所)举办的股指期货仿真交易活动，保障交易所股指期货仿真交易的顺利进行，制定本规则。
第二条交易所、仿真会员、仿真客户必须遵守本规则。
第二章仿真会员资格第三条有技术接入条件的期货公司可以申请成为交易所仿真交易会员、仿真交易结算会员或者仿真全面结算会员从事仿真交易经纪业务；有技术接入条件的证券公司、基金管理公司等可以申请成为交易所仿真交易会员从事自营业务；有技术接入条件的商业银行可申请成为交易所仿真特别结算会员专门从事仿真结算业务。
申请或者变更会员资格应当向交易所提出书面申请，在获得交易所批准后，与交易所签订相关协议。
第三章仿真交易席位管理第四条仿真会员交易席位是仿真会员通过与交易所计算机交易系统联网的电子通讯系统直接输入交易指令、参加交易所竞价交易的交易通道。
第五条每个仿真会员可以向交易所申请一个交易席位，申请时须填写相应的申请书。
第六条仿真交易席位仅供本次仿真交易活动使用。
第四章仿真交易编码第七条交易所实行仿真交易编码备案制度。
仿真交易编码是指仿真会员按照本规则编制的进行仿真交易的专用代码。
仿真交易活动结束后，仿真交易编码自动失效。
第八条交易编码由会员号和客户号两部分组成。
交易编码由十二位数字构成，前四位为会员号，后八位为客户号。
如客户交易编码为000100001535，则会员号为0001，客户号为00001535。
第九条一个客户在交易所内只能有一个客户号，但可以在不同的会员处开户。
其交易编码只能是会员号不同，而客户号必须相同。
第十条会员必须按交易所系统中关于客户录入的提示输入客户资料，不得跳栏或者漏输。
第十一条会员通过电子文档方式将客户开户、变更及销户资料向交易所备案。
会员应当保证备案客户资料的真实、准确。
第十二条会员在交易所系统中录入客户开户资料后，客户交易编码由系统自动生成，经交易所确认后方可使用。
如果接受开户的会员为交易会员，则交易所在收到客户资料后，要将开户成功和交易编码的确认信息同时发给交易会员和为其结算的结算会员。
第五章仿真交易合约第十三条本次仿真交易合约标的指数为中证指数公司的沪深300指数。
该指数计算公式、成份股、基期及调整的相关事宜，依中证指数公司有关公布文件为准。
第十四条合约的中文简称为沪深300期货，英文代码为IF。
第十五条每一合约的合约乘数为每点人民币300元。
合约价值为股指期货指数点乘以合约乘数。
第十六条合约交易的最小变动价位是0.2点指数点，交易报价指数点须为0.2点的整数倍。
第十七条合约的交割月份分别为交易当月起连续的两个月份，以及三月、六月、九月、十二月中两个连续的季月，共四期，同时挂牌交易。
第十八条合约的交易时间为上午9:15到11:30，下午13:00到15:15。
最后交易日当月合约交易时间为上午9:15到11:30，下午13:00到15:00。
第十九条合约每日涨跌幅度为前一交易日结算价的±10％。
第二十条沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的12%。
第二十一条合约到期交割方式为现金交割。
第二十二条合约最后交易日为合约到期月份第三个周五，遇法定节假日顺延。
第二十三条合约最后交割日同最后交易日。
第二十四条手续费标准为不高于成交金额的万分之零点五。
第六章仿真交易业务第二十五条交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令。
市价指令是指不限定价格的、按照当时市场上可执行的最优报价成交的指令。
市价指令的未成交部分自动撤销。
限价指令是指按照限定价格或者更优价格成交的指令。
限价指令在买入时，必须在其限价或者限价以下的价格成交；在卖出时，必须在其限价或者限价以上的价格成交。
限价指令当日有效，未成交部分可以撤销。
第二十六条市价指令只能和限价指令撮合成交，成交价格等于即时最优限价指令的限定价格。
第二十七条交易指令的报价只能在合约价格限制范围内，超过价格限制范围的报价为无效报价。
第二十八条交易指令的每次最小下单数量为1手，限价指令每次最大下单数量为100手，市价指令每次最大下单数量为50手。
第二十九条仿真交易采用连续竞价方式，按照价格优先、时间优先的原则参照真实交易行情撮合成交。
第三十条新上市合约的挂盘基准价由交易所提前公布。
挂盘基准价是确定新合约上市首日涨跌停板幅度的依据。
第七章仿真结算业务第三十一条结算是指根据交易结果和交易所有关规定对会员交易保证金、盈亏、手续费、交割盈亏及其它有关款项进行计算、划拨的业务活动。
第三十二条交易所实行结算会员制。
交易所对结算会员进行结算，结算会员对客户和交易会员进行结算，交易会员对客户进行结算。
第三十三条所有在交易所交易系统中成交的合约必须通过交易所进行结算。
第三十四条仿真结算会员虚拟结算准备金最低余额标准为200万元。
仿真结算会员和仿真交易会员应当在结算协议中约定交易会员虚拟结算准备金最低余额，仿真交易会员虚拟结算准备金最低余额不得低于50万元。
第三十五条交易保证金是指结算会员存入交易所专用结算账户中确保合约履约的资金，是已被合约占用的保证金。
当买卖双方成交后，交易所按持仓合约价值的一定比率向双方收取交易保证金。
交易所按买入和卖出的持仓量分别收取交易保证金。
第三十六条交易保证金的收取标准按交易所仿真风险控制的有关规定执行。
第三十七条结算会员向交易会员和客户收取的交易保证金不得低于交易所向结算会员收取的交易保证金。
交易会员向客户收取的交易保证金不得低于结算会员向交易会员收取的交易保证金。
第三十八条交易实行当日无负债结算制度。
每日交易结束后，交易所按当日结算价对结算会员结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收应付的款项实行净额一次划转，相应增加或者减少结算准备金。
结算会员在交易所结算完成后，按照前款原则对客户及交易会员进行结算；交易会员按照前款原则对客户进行结算。
交易所根据当日成交合约按合约规定的标准计收结算会员的交易结算手续费（含交易费用和结算费用）。
第三十九条仿真交易各合约的当日结算价为真实交易各合约的当日结算价。
第四十条期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。
具体计算公式如下：当日盈亏=∑[（卖出成交价-当日结算价）×卖出量×合约乘数]+∑[（当日结算价-买入成交价）×买入量×合约乘数]+（上一交易日结算价-当日结算价）×（上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)×合约乘数第四十一条当日盈亏在每日结算时进行划转，盈利划入结算准备金，亏损从结算准备金中扣划。
当日结算时，结算会员账户中的交易保证金超过上一交易日结算时的交易保证金部分从结算准备金中扣划，交易保证金低于上一交易日结算时的交易保证金部分划入结算准备金。
手续费等各项费用从结算会员账户的结算准备金中扣划。
第四十二条结算准备金余额的具体计算公式如下：当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金－当日交易保证金+当日盈亏+入金－出金－手续费等交易所对仿真结算会员的经纪账户和自营账户的结算准备金余额分别结算。
第四十三条结算完毕后，结算会员的结算准备金余额低于最低余额标准时，该结算结果即视为交易所向结算会员发出的追加保证金通知，两者的差额即为追加保证金金额。
结算会员结算准备金在下一交易日仍低于最低余额标准的，该账户不得开新仓。
第四十四条当日结算完成后，结算会员应当通过会员服务系统获得相关的结算数据。
第四十五条遇特殊情况造成交易所不能按时提供结算数据，交易所将另行通知提供结算数据的时间和方式。
第四十六条结算会员每天应当及时地取得交易所提供的结算数据，做好核对工作，并将之妥善保存。
第四十七条结算会员如对结算数据有异议，应当在第二天开市前三十分钟内以书面形式通知交易所。
遇特殊情况，结算会员可在第二天开市后二小时内以书面形式通知交易所。
第四十八条如在前款规定时间内结算会员没有对结算数据提出异议，则视作结算会员已认可结算数据的正确性。
第四十九条股指期货合约采用现金交割方式。
股指期货合约最后交易日闭市后，了结所有未平仓合约，交易所以交割结算价为基准，划付持仓双方的交割盈亏。
交割盈亏由交易所在最后交易日结算后直接从亏损结算会员的保证金账户划入盈利结算会员的保证金账户。
第五十条仿真交易交割结算价为真实交易的交割结算价。
交易所有权根据市场情况对股指期货的交割结算价进行调整。
第五十一条股指期货的交割手续费为交割金额的万分之一，交易所可以根据市场情况进行调整。
第八章仿真交易风险控制第五十二条交易所仿真交易风险控制实行保证金制度、涨跌停板制度、持仓限额制度、大户持仓报告制度、强行平仓制度、强制减仓制度和风险警示制度等。
第五十三条交易所实行交易保证金制度。
新合约上市保证金水平由交易所确定并提前公布。
第五十四条在期货合约的交易过程中，出现下列情况之一的，交易所可以根据市场风险调整其交易保证金水平：(一) 期货交易出现涨跌停板单边无连续报价（以下简称单边市）；(二) 遇国家法定长假；(三) 交易所认为市场风险明显增大；(四) 交易所认为必要的其他情况。
第五十五条当期货合约交易保证金的标准调整时，交易所应当在新标准执行前一交易日的结算时对该合约的所有持仓按新的交易保证金标准进行结算，保证金不足的，应当在下一个交易日开市前追加到位。
第五十六条交易所实行涨跌停板制度。
涨跌停板幅度由交易所设定，交易所可以根据市场情况调整期货合约的涨跌停板幅度。
第五十七条股指期货合约的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±10％。
季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的±20％。
上市首日有成交的，于下一交易日恢复到合约规定的涨跌停板幅度；上市首日无成交的，下一交易日继续执行前一交易日涨跌停板幅度。
股指期货合约最后交易日的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20％。
第五十八条单边市是指涨（跌）停板单边无连续报价，即收盘前五分钟内出现只有停板价位的买入（卖出）申报、没有停板价位的卖出（买入）申报，或者一有卖出（买入）申报就成交、但未打开停板价位的情况。
第五十九条期货合约连续两个交易日出现同方向单边市（第一个单边市的交易日称为D1交易日，第二个单边市的交易日称为D2交易日，D1交易日前一交易日称为D0交易日，下同），D2交易日为最后交易日的，该合约直接进行交割结算；D2交易日不是最后交易日的，交易所有权根据市场情况采取下列风险控制措施中的一种或者多种：提高交易保证金标准、限制开仓、限制出金、限期平仓、强行平仓、暂停交易、调整涨跌停板幅度、强制减仓或者其他风险控制措施。