某银行市场风险管理方案计划政策
银行全面风险管理政策
宁城农商银行全面风险管理政策
第一章总则
第一条为完善风险管理体系和控制机制，全面提升风险管理能力，有效维护本行的稳健运行和持续发展，根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行公司治理指引》和《银行业金融机构全面风险管理指引》等法律法规和监管文件，结合本行实际和章程要求，制定本政策。
第二条风险是导致商业银行的资本、价值或收益遭受损失的可能性和影响程度。通过风险识别机制，定期对所面临的各类风险进行全面识别，并在各类风险中认定主要风险。主要风险是指可能导致重大损失的风险，以及独立评估风险程度不高、但与其他风险相互作用可能导致重大损失的风险。本行面临的主要风险包括：信用风险、市场风险、操作风险（含信息科技风险、法律风险）、合规风险、流动性风险、集中度风险、声誉风险等。
第三条风险管理是识别、计量、监测和控制风险的全过程。全面风险管理是指本行围绕发展战略及风险偏好，建立和完善覆盖所有主要风险的全面风险管理体系，全面、有效地实施风险管理，确保发展战略、经营目标的实现。本行全面风险管理体系由风险文化和组织、政策、流程、技术管理体系等构成，主要包括以下要素：（一）有效的董事会和高级管理层监督。（二）适当的风险管理政策、程序和限额。（三）全面、及时地识别、计量、监测和控制风险。（四）完善的内部控制和有效的监督机制。（五）适当的风险资本分配机制。（六）有效的危机处理机制。本行通过内部资本充足评估程序实现资本要求与风险水平和风险管
理能力的密切结合，有效维护本行的稳健运行和持续发展，提高抵御风险的能力。
第四条本行全面风险管理原则（一）风险管理创造价值原则。全面风险管理目标应与发展战略目标一致，风险管理应平衡风险与收益，确保银行业务健康发展，实现股东价值的最大化。（二）独立性原则。清晰界定业务部门和风险管理部门的职责和报告路线，并确保风险管理部门的独立性。（三）全面性原则。风险管理覆盖银行整体及各产品、各业务条线、各业务环节，覆盖所有的部门和岗位，对每一类风险都有效地管理。（四）全员参与原则。建立全员参与的风险文化和配套机制，董事会、高级管理层及所属全体经营管理人员都应按照其工作职责参与风险管理工作，承担相应风险管理职责。（五）匹配性原则。确保资本水平与承担的风险相匹配、收益与承担的风险相匹配，资产规模与风险管理能力相匹配，在适度风险水平下开展经营活动。（六）审慎性原则。严格遵守审慎经营规则。（七）有效融合原则。在确保风险管理相对独立的基础上，使风险管理更加贴近市场和业务，促进风险管理人员和业务人员充分合作，共谋发展、共担风险。
商业银行风险管理
EL=EAD×PD×LGD百度文库
风险因子的非预期波动及违约 事件的相关性
第1章 风险管理基础
1.1 基础概念
第1章 风险管理基础
1.1 基础概念
第1章 风险管理基础
1.2 商业风险的主要类别
法律 风险
银行风险
操作 风险
流动性 风险
市场 风险
信用 风险
国家风险
声誉风险
战略风险
《巴塞尔新资本协议》提出了对信用风险、市场风险和操作风险的资本要求,但同时肯定其他类型风险(如流动性风险等)的存在。此外，银行业所广泛接受的风险分类方法是同时考虑银行的流动性风险和法律（合规）风险。
信用风险
信用风险的特征
信用风险的来源
商业银行信用风险主要来自于资产项目下的客户贷款、国家主权贷款、表外工具等。
其本质是源于债务的期权性质及信息不对称。
信用风险的外延
信用产品涵盖表内与表外，信用风险包括违约风险与信用工具和交易对手变化的风险
银行风险管理专项整治方案
银行风险管理专项整治方案
一、引言
随着金融市场的不断发展和变化，银行面临的风险越来越多样化和复杂化。因此，银行风险管理一直是银行管理的重要内容。近年来，国内外金融市场和宏观经济形势发生了巨大变化，金融市场的不确定性和波动性增加，金融风险的种类和规模也在不断扩大。因此，加强银行风险管理是当前金融监管的一个重要任务。
本文旨在通过展示银行风险管理的专项整治方案，为银行的风险管理工作奠定基础，为解决当前银行风险管理中存在的问题提供借鉴和参考。
二、背景分析
银行经营风险是指银行在经营过程中，可能面临的损失或波动的风险。主要包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等。这些风险因素可能对银行资产和负债的结构、业务收入、成本和利润等方面产生不利影响。同时，银行风险管理中也可能存在一些问题，例如对于特定风险类型的认知不足、监管工作无法及时跟进、市场风险管理不完善等。
面对这些问题，我们需要通过制定专项整治方案，集中力量，全面部署，全面深入整治，确保银行风险管理工作的有效开展和全面落实。
三、整治方案
（一）风险管理体系建设
1.加强风险管理团队建设。银行风险管理团队应当配备一支高素质、专业化、与时
俱进的团队，落实风险管理的全面覆盖和整体协调。
2.加强风险管理知识培训。加强员工风险管理意识和专业素养的培训，提高风险管
理水平。
3.完善风险管理制度建设。建立和健全风险管理制度和规章制度，保障风险管理的
合规性和有效性。
（二）信用风险管理
1.强化信贷审查管理。加强对借款人信用状况的调查和评估，确保风险可控。
2.加强风险定价管理。根据不同客户的信用风险情况确定不同的信贷价格，提高风
银行市场风险管理办法(试行)
银行市场风险管理办法（试行）
第一章总则
第
一条
为完善市场风险管理体系，提高市场第二条本办法所称的市场风险，是指因市场价格的不利变动而使银行表内、表外业务发
生损失的风险。市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险等。
第三条市场风险管理遵循“集中管理、责任落实、如实报告、快速反应”的原
则。
集中管理原则是指全行市场风险集中于总行进行管理，由总行风险管理部负责统
一组织全行市场风险的识别、计量、监测、控制和报告工作；分行风险管理部门负责协助总行风险管理部统一组织所在分行辖内市场风险事件或隐患的报告工作。
责任落实原则是指各业务部门和分支行经营承担市场风险业务的部门，应当严格执行本行市场风险管理的相关政策和程序；充分了解并在业务决策中充分考虑所从事业务中包含的各类市场风险；及时报告有关政策和程序的履行情况以及相关的市场风险状况。
如实报告原则是指各业务部门和分支行应客观、详尽、及时地将市场风险事件或隐患报告风险管理部门，对隐瞒不报或报告不及时、不客观的，应追究其责任。
快速反应原则是指经营承担市场风险业务的部门应及时报告市场风险事件，风险管理部门在接到市场风险事件报告后，应立即牵头组织相关人员研究、制定有效的风险控制措施，提出处理方案，迅速处理，避免或减少损失。
第四条市场风险管理目标是通过全面的市场风险管理，充分识别、准确计量、持续监测所有交易和非交易业务中的市场风险，将市场风险控制在可承受的合理范围内，实现以本币为计量单位、风险调整后的全行综合效益最大化。
第二章市场风险管理体系和职责分工
银行市场风险管理办法
银行市场风险管理办法
第一章总则
第一条为提高本行的市场风险管理水平，保护我行避免遭受到因承担了超越我行风险偏好而产生的不可预测的损失，根据中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》的规定，结合本行实际，制定本办法。
第二条本办法适用于我行交易账户与银行账户所承担的一切市场风险。
第三条本办法的制定基于以下目的：
（一）股东的长期风险调整收益最大化；
（二）依据风险容忍度和谨慎性限额来管理整体市场风险；
（三）有效地支配风险敞口以协助在利率变动中获利。
第四条本办法是由我行金融市场部拟定,风险控制委员会审核,再经行长同意及我行的董事会予以批准。风险控制管理委员会负责至少每年审定本办法与配合业务发展市场风险管理目标及法规上的要求相匹配。本办法的所有变更必须由我行的风险控制委员会审核,行长同意后再报董事会批准。
第二章市场风险管理组织架构
第五条我行的风险管理自上而下由董事会通过行长实施。为了使风险管理更为有效，风险管理权限由董事会授权高级管理层至各业务部门，风险权限组织如下：
第六条风险承担部门和风险控制部门之间存在明确的责任分割。各部门的具体权责如下：
（一）董事会
我行的董事会是我行资产负债管理和市场风险管理的决策机构，同时决定我行的风险偏好。在市场风险管理方面，董事会职责主要包括：
1、明确我行市场风险管理目标。
2、批准我行的风险管理和策略，以及风险管理构架，其中包括组织结构、管理层的职责、风险管理相关事宜的授权、风险鉴别与度量，风险监管与控制及管理风险收益率及风险组织结构和市场风险结构
的管理。
银行风险管理政策
XX银行股份有限公司
风险管理政策
第一章总则
第一条为促进XX银行股份有限公司（以下简称“本行”）建立健全风险管理体系，切实转换经营管理机制，有效防范各类风险，确保安全稳健运行，特制定本政策，通过政策的宣贯与执行，以期达到：
（一）便于本行各部门、岗位对风险管理工作的学习、认识和理解；
（二）指导本行风险管理建设；
（三）完善本行风险管理体系；
（四）促进本行业务开展的有序和一致性；
（五）保障业务过程可控及可追溯；
（六）及时发现并有效规避风险；
（七）确保本行实现又快又好的发展。
第二条风险的定义
（一）传统定义：风险是损失的不确定性。
（二）当代定义：风险是预期与实际结果的差异。
（三）国际标准组织的定义：风险是事件发生的可能性及其后果的综合，在有些时候，同一风险既可能带来损失，也可能带来收益。
第三条风险的分类
按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险；按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险；按是否能够量化可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险；按风险发生范围可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险。根据诱发风险的原因，可以把风险分为以下八类：（一）信用风险
信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
（二）市场风险
市场风险是指由于市场价格(包括金融资产价格和商品价格)波动而导致商业银行表内、表外头寸遭受损失的风险。
主要包括利率风险、股票风险、汇率风险和商品风险，其中利率风险尤为重要。
商业银行的市场风险控制
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风险分散
商业银行应通过多元化投 资分散市场风险，避免过 度集中于某一领域或某一 产品。
风险对冲
商业银行应采取适当的对 冲策略，对市场风险进行 对冲，降低风险敞口。
内部控制监督与评价
内部审计
商业银行应建立内部审计机制，定期对市场风险管理情况进行审 计，发现问题及时整改。
风险评估
商业银行应对市场风险进行定期评估，了解市场风险的状况和变 化趋势，为风险管理决策提供依据。
一些国际知名银行在市场风险控制方面采取了有效的策略和措施，如实施全面风险管理、建立独立的 风险管理架构、采用先进的风险计量方法等。这些实践经验可以为国内商业银行提供借鉴。
经验教训
过去几十年间，全球银行业在市场风险管理方面出现过多次重大失误和危机。这些案例暴露出了一些 普遍存在的问题，如过度追求盈利、风险意识淡薄、内部控制失效等。国内商业银行应吸取这些教训 ，加强市场风险意识，完善内部控制和风险管理机制。
风险识别与评估
国内商业银行在市场风险控制实践中，首先需要对各类市 场风险进行识别和评估，明确风险来源、性质和影响程度 。
风险限额管理
为确保风险在可控范围内，商业银行应建立风险限额管理 体系，对各类市场风险设置限额，并监控限额执行情况。
风险缓释措施
针对不同类型和市场走势的风险，商业银行应采取相应的 风险缓释措施，如利用金融衍生品、进行利率掉期等。
市场风险管理办法
附件
市场风险管理办法
第一章总则
第一条制定目的和依据
为充分识别、准确计量、持续监测和适当控制所有交易和非交易业务中的市场风险，确保本行在合理的市场风险水平之下安全、稳健经营，根据《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《商业银行市场风险管理指引》和《商业银行资本管理办法》等法律法规，制定本管理办法。
第二条相关定义
市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。本行市场风险来源于利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。
利率风险是本行经营中承担的主要市场风险。利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。
前款所称商品是指可以在二级市场上交易的某些实物产品，如农产品、矿产品（包括石油）和贵金属（不包括黄金）等。
第三条市场风险范围
本办法中市场风险范围包括交易账簿中的利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险、商品价格风险（指二级市场上交易的实物产品，
不含黄金）及相关的期权风险，和银行账簿中的汇率风险和商品风险（不含银行账簿利率风险），具体如下：
（一）利率风险。交易账簿利率风险是指由于市场利率的不利变动可能给本行造成的潜在损失。
（二）汇率风险。汇率风险是指由于汇率波动的时间差、地区差以及币种和期限结构错配而可能给本行造成的潜在损失。
（三）股票风险。股票风险是指由于股票价格的不利变动而产生的风险，包括系统性风险及特定股票风险。
农商银行风险管理策略、风险偏好、重大风险管理政策和程序
农商银行风险管理策略、风险偏好
以及重大风险管理政策和程序
为提高风险管理能力和水平，建立风险管理的长效机制，根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行内部控制指引》、《商业银行市场风险管理指引》等法律法规和本行《章程》，结合本行风险管理实际，特制定本行风险管理策略、风险偏好以及重大风险管理政策和程序。
一、风险管理策略
本行的风险管理策略主要包括：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿五个方面。
（一）风险分散：即通过多样化投资来分散和降低风险的方法。在经营中不应集中于同一业务、同一性质或同一地域的客户，使客户多样化，从而分散和降低风险。
（二）风险对冲：即通过投资或购买与标的资产收益波动相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在风险。
（三）风险转移：即通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理方法，可分为保险转移和非保险转移（如担保）。
（四）风险规避：即通过拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险。
（五）风险补偿：即对于无法通过风险分散、对冲或转移进行管理，而且又无法规避、不得不承担的风险，可以在交易价格上附加风险溢价，即通过提高风险回报的方式，事前（损失发生以前）对风险承担的价格补偿。
二、风险管理流程。
本行按照公司治理结构和内部控制体制，将风险管理流程分为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。
（一）风险识别：指借助于各种分析方法,对面临的、以及潜在的风险加以判断、归类和鉴定风险性质的过程,即确定正在或将要面临的风险。
农商银行风险管理策略、风险偏好、重大风险管理政策和程序
为提高风险管理能力和水平，建立风险管理的长效机制，根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行内部控制指引》、《商
业银行市场风险管理指引》等法律法规和本行《章程》，结合本行风险管理实际，特制定本行风险管理策略、风险偏好以及重大风险管理政策和程序。
风险管理策略
本行的风险管理策略主要包括：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿五个方面。
(一)风险分散：即通过多样化投资来分散和降低风险的方法。在经营中不应集中于同一业务、同一性质或者同一地域的客户，使客户多样化，从而分散和降低风险。
(二)风险对冲：即通过投资或者购买与标的资产收益波动
相关的某种资产或者衍生产品，来冲销标的资产潜在风险。
(三)风险转移：即通过购买某种金融产品或者采取其他合
法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理方法，
可分为保险转移和非保险转移(如担保)。
(四)风险规避：即通过拒绝或者退出某一业务或者市场，
以避免承担该业务或者市场具有的风险。
(五)风险补偿：即对于无法通过风险分散、对冲或者转移进行管理，而且又无法规避、不得不承担的风险，可以在交易价格上附加风险溢价，即通过提高风险回报的方式，事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿。
本行按照公司管理结构和内部控制体制，将风险管理流程分为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。
(一)风险识别：指借助于各种分析方法,对面临的、以及潜在的风险加以判断、归类和鉴定风险性质的过程,即确定正在或者将要面临的风险。
(二) 风险计量：指根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，基于合理的假设前提和参数，计量所承担的所有风险，并采用压力测试等其他分析手段进行补充。
银行风险管理工作计划
银行风险管理工作计划
我们计划加强银行风险管理工作，包括但不限于以下几个方面的工作：
1. 完善风险管理制度和流程，确保风险管理工作的科学性和有效性；
2. 建立全面的风险识别和评估机制，及时发现和评估各类风险；
3. 加强内部控制和合规管理，规范业务操作，防范违规风险；
4. 加强风险监测和预警工作，及时掌握风险动向，做好风险应对；
5. 健全应急预案和应对措施，确保在发生风险事件时能快速有效地应对处理；
6. 加强员工风险意识和能力培训，提高全员风险管理水平。
我们将按照上述计划，全面加强银行风险管理工作，确保银行业务稳健发展，保障客户资产安全。
农村商业银行市场风险管理暂行办法
ⅩⅩ农村商业银行市场风险管理暂行办法
第一章总则
第一条为加强ⅩⅩ农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）市场风险管理，完善市场风险管理机制，提高市场风险管理水平，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》以及中国银行业监督管理委员会《商业银行市场风险管理指引》等法律法规，结合本行实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称市场风险是指因市场价格的不利变动而使本行表内和表外业务发生损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险。
市场风险根据表现形式与管理模式的不同可分为交易性市场风险和非交易性市场风险。
交易性市场风险是指因风险驱动因素的变化（如利率的变化、发行体信用的变化、期权等）导致投资组合或单笔交易的价格发生变化而产生损失的风险。
非交易性市场风险是指由于资产和负债结构（如期限结构、利率结构、币种结构等）的不完全匹配，当利率、汇率等发生变动时，银行收益产生损失的风险。
第三条通过实施本办法，达到将市场风险控制在本行可以承受的合理范围内，实现经风险调整的收益率最大化的市场风险管理目标。具体表现为：（一）提升本行的价值创造力，通过有效经营和管理各类市场风险，保持有竞争性的净利差和投资组合回报水平，进一步提升本行的市场竞争力。
（二）统一本行市场风险偏好，并将高级管理层确定的风险偏好转化为具体的管理指引，增进前中后台的协同意识和联动能力，有效落实平衡风险和收益的要求，提高风险管理能力。
（三）促进业务流程的持续优化，健全和梳理金融市场业务各项制度规范的依据，通过在业务领域有效配置市场风险管理资源，提高风险管理的效率，增强风险管理的业务敏感度，构建符合现代商业银行要求的交易业务流程。
XX银行股份有限公司风险管理策略与风险偏好管理办法
XX银行股份有限公司风险管理策略与风险
偏好管理办法
第一章总则
第一条根据《银行业金融机构全面风险管理指引》（银监发〔2016〕44号）、《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银行业监督管理委员会令2012年第1号）等相关监管要求，制定本办法。
第二条风险管理策略和风险偏好是指董事会对全行在实现经营战略目标过程中所愿意承担的风险水平的表达方式。
第三条风险管理策略和风险偏好体现收益、资本和风险的均衡，应与整体战略紧密衔接并服务于整体战略的实施推进，是制定年度预算和业务计划的重要依据。风险管理策略与风险偏好的有效传导为我行各项业务的风险管理提出明确的政策指导和风险水平要求，使我行能够承担与经营战略和管理能力相符的风险，防止承担不可接受的风险或过低的风险，从而实现风险管理的价值创造功能。
第四条风险管理策略和风险偏好的管理应遵循适度性原则、全面性原则、有效性原则和动态性原则。
（一）适度性原则。风险管理策略和风险偏好应当与我行规模、业务复杂程度、风险状况、经验战略和管理能力相适应，其内容与战略目标、经营计划、资本规划、绩效考评和薪酬机制相衔接。
（二）全面性原则。风险管理策略和风险偏好应结合定性描述和定量指标，覆盖收益、风险、资本、流动性等总体经营目标和我行所面临的各类主要风险。
（三）有效性原则。确保风险管理策略和风险偏好能够有效传导至各业务条线、各分支机构和附属机构，其执行情况能够得到持续监控和评估，从而使我行能够有效抵御所承担的总体风险和各类主要风险，有效支撑各项业务的稳健经营与发展。
（四）动态性原则。风险管理策略和风险偏好应根据宏观经济形势、监管要求、业务发展水平以及我行风险管理能力等内外部环境变化，对其涉及的制度、标准和流程等进行持续跟踪、调整。
银行市场风险管理办法
XX银行股份有限公司
市场风险管理办法
第一章总则
第一条为规范XX银行股份有限公司（以下简称“本行”）市场风险管理, 构建市场风险防范体系，保障业务健康、快速、持续发展，依据《商业银行市场风险管理指引》等法律规定和银行审慎监管要求，结合本行实际，特制定本办法。
第二条本办法明确了本行市场风险管理的职责划分、控制管理方法、相应模型、管理流程等内容。
第三条本办法所称市场风险，是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使本行的表内业务和表外业务发生损失的风险。分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，分别指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动而带来的风险。
第四条本办法适用于本行市场风险的管理控制。
第二章职责与权限
第五条董事会对市场风险管理的主要职责：
（一）承担对市场风险管理实施监控的最终责任；
（二）确保本行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险；
（三）负责审批市场风险管理的战略、政策等；
（四）确定本行可以承受的市场风险水平；
（五）督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制市场风险，并定期获得关于市场风险性质和水平的报告，监控和评价市场风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在市场风险管理方面的履职情况；
（六）董事会可以授权其下设的专门委员会履行以上部分职能，获得授权的委员会应当定期向董事会提交有关报告。
第六条高级管理层职责
（一）负责审查市场风险管理的操作流程；
（二）确保银行具备足够的人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险；
银行风险管理组织结构及实施方案
1
Mon 22/01/01 Mon 22/01/01
1
T ue 23/01/01 T ue 23/01/01
1
Wed 24/01/01 Wed 24/01/01
1
T hu 25/01/01 T hu 25/01/01
1
Fri 26/01/01
Fri 26/01/01
Bank Resources / Pw C Bank Resources / Pw C Bank Resources
实施战略
当前的评估
未来目标框架
实施战略
主要任务: •制定第一步的具体实施战略 •选择先进的地方分支机构来试行具体的计划解决方案 •确定实地测试的范围和方法 •进行实地测试
指定方案
实施战略 (承前页)
当前的评估
未来目标框架
实施战略
制定方案
工作内容:
制定完成第一步风险管理结构所需的主要方案,包括:: 董事会
• 针对每一个风险管理类型(信用风险,市场风险,流动性风险,运营风险,法律风险和顺从风险) 修订风险管理政策
• 为了风险管理角色和职责的正确执行来确定风险报告的需要
为有效的监督以上项目的执行过程制定一个项目计划和时间表,包括:: • 区分以上项目的优先顺序 • 对每一个项目: • 细化要履行的项目 • 需要的时间的资源 • 可靠的项目执行人员
农商银行市场风险限额管理办法
ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司
市场风险限额管理办法
第一章总则
第一条为了加强ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）市场风险限额管理，根据《商业银行市场风险管理指引》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《ⅩⅩⅩⅩ农村商业银行股份有限公司市场风险管理政策》等有关政策法规及本行相关制度规定，结合本行实际，制定本办法。
第二条本办法所称市场风险限额，是指用于有效控制金融产品市场风险损失的限定额度值，是本行市场风险偏好的具体量化。
第三条本办法所称市场风险限额管理，是指本行根据风险偏好和风险政策对市场风险指标设置限额，并据此对市场风险进行监测和控制的过程。
第四条本办法主要包括职责分工、市场风险限额种类、市场风险限额设定、市场风险限额监控、市场风险限额调整以及市场风险超限额处理等内容。
第二章职责分工
第五条高级管理层及其下设风险控制委员会履行市场风险限额管理
职责，主要职责包括：
（一）确定市场风险限额管理办法；
（二）确定市场风险限额管理架构和体系；
（三）审批市场风险限额设置；
（四）审批市场风险限额调整申请；
（五）审阅市场风险限额报告；
（六）审批市场风险超限事宜；
（七）高级管理层权限内的其他相关事项。
第六条本行风险管理部作为市场风险限额管理牵头部门，主要职责包括：
（一）拟定市场风险限额管理办法；
（二）拟定市场风险限额设置；
（三）监控市场风险限额执行情况；
（四）提出市场风险限额调整申请；
（五）编制市场风险限额相关报告；
（六）沟通、监控市场风险超限事宜；
（七）审核市场风险超限处理方案；
（八）高级管理层要求完成的其他有关市场风险限额管理事项。
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XX银行市场风险管理政策
第一章总则
第一条为进一步健全XX银行（以下简称本行）市场风险管理体制和机制，完善全面风险管理体系，保证本行市场风险管理的有效实行，依据中国银监会《商业银行市场风险管理指引》，并结合本行实际，制定本政策。
第二条本政策所称市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
第三条市场风险管理的目标是通过将市场风险控制在本行可以承受的合理范围内，实现经风险调整的收益率的最大化。
第二章市场风险管理的原则
第四条本行应当充分识别、准确计量、持续监测和适当控制所有交易和非交易业务中的市场风险，确保在合理的市场风险水平之下安全、稳健经营。
第五条本行所承担的市场风险水平应当与本行的市场风险管理能力和资本实力相匹配。
第六条为确保有效实施市场风险管理，本行将市场风险的识别、计量、监测和控制与全行的战略规划、业务决策和财务预算等经营管理活动进行有机结合，并与本行总体资产负债管理策略相匹配。
第七条本行的资本分配应根据董事会确定的资本总额及分配办法，
核定市场风险的资本分配总量，并在本行承担市场风险的业务中进行合理分配。
第三章市场风险管理的治理结构
第八条本行应建立与业务性质、规模和复杂程度相适应的、完善的、可靠的市场风险管理体系。
本行市场风险管理组织机构包括董事会、监事会、高级管理层和相关实施部门。
第九条董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保全行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。具体职责包括：
（一）审批市场风险管理战略、政策和程序，确定全行可以承受的市场风险水平；
（二）督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制市场风险；
（三）定期获得并审阅关于市场风险性质和水平的报告；
（四）监控和评价市场风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在市场风险管理方面的履职情况。
董事会可授权其下设的风险管理委员会履行以上全部或部分职能。风险管理委员会应就承担的相关职能定期向董事会报告。
第十条监事会负责监督董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况。
第十一条高级管理层履行以下工作职责：
（一）负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程；
（二）及时了解市场风险水平及其管理状况，确保全行具备足够的人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平来有效的识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险；根据超限额发生情况决定是否对限额管理体系进行调整；
（三）积极推动本行市场风险压力测试的研究和应用，为压力测试提供充分的资源保障，定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善压力测试程序；
（四）定期向董事会提交市场风险管理情况的报告；
（五）负责对内外部审计报告所发现的市场风险管理问题提出改进方案并采取改进措施；
高级管理层可授权风险控制委员会或资产负债比例管理委员会履行上述全部或部分职能。
第十二条董事会和高级管理层应当对本行与市场风险有关的业务、所承担的各类市场风险以及相应的风险识别、计量和控制方法有足够的了解。
第四章市场风险识别、计量、监测和控制第十三条本行应当按照银监会的有关要求划分银行账户和交易账户，并根据银行账户和交易账户的性质和特点，采取相应的市场风险识别、
计量、监测和控制方法。
第十四条本行应当对每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析，及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质。
第十五条本行应当根据自身的业务性质、规模和复杂程度，对银行账户和交易账户中不同类别的市场风险选择适当的、普遍接受的计量方法计量承担的所有市场风险。
本行市场风险的计量方式包括但不限于缺口分析、久期分析、敏感性分析，并采用压力测试的方式进行补充。
第十六条本行应当对市场风险实施限额管理，制定对各类和各级限额的内部审批程序和操作规程，根据业务性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定、定期审查和更新限额。
总的市场风险限额以及限额的种类、结构应当由董事会批准。
第十七条本行在设计限额体系时，应当考虑以下因素：
（一）业务性质、规模和复杂程度；
（二）能够承担的市场风险水平；
（三）业务经营部门的既往业绩；
（四）工作人员的专业水平和经验；
（五）定价、估值和市场风险计量系统；
（六）压力测试结果；
（七）内部控制水平；
（八）资本实力；
（九）外部市场的发展变化情况。
第十八条本行应当为市场风险的计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统，并采取相应措施确保数据的准确、可靠、及时和安全。
第十九条本行应当对市场风险有重大影响的情形制定应急处理方案，并定期对应急处理方案进行审查和测试，不断进行更新和完善，以减少可能发生的损失和本行声誉可能受到的损害。
第五章市场风险报告体系
第二十条本行应建立明确的市场风险报告体系，包括报告路线、报告内容、报告频率。有关市场风险情况的报告应当定期、及时向董事会、高级管理层和其他管理人员提供。不同层次和种类的报告应当遵循规定的发送范围、程序和频率。
第二十一条市场风险报告应当包括如下全部或部分内容：
（一）市场风险头寸和市场风险水平；
（二）对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析；
（三）盈亏情况；
（四）市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况；
（五）市场风险管理政策和程序的遵守情况；
（六）市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理；
（七）事后检验和压力测试情况；
（八）内部和外部审计情况；
（九）市场风险资本计提情况；
（十）对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议；