中国商业银行效率实证研究与影响因素分析
商业银行经营绩效影响因素实证研究——以我国16家上市银行为例
利性；选取存贷比率和流动资 产比 率作 为流动性指标；以不良贷款 率和资产充足率作为银行安全性的衡量指标；将非利息收入占比作 为另一个衡量成长性的指标。
2.商业银行经营绩效影响因素分析 影响商业银行经营绩效的因素依据其特性可分为内部因素和外 部因素： （1）内部因素 考虑各种因素对经营绩效影响的重要性，本文从银行经营规模、 股权结构、创新能力四个方面进行分析。 （2）外部因素 影响商业银行经营绩效的外部因素主要包括宏观经济发展状况和 政策监管两个方面。这两个因素对商业银行产生的影响主要是系统性风 险，是银行所不能控制的外部变量。 3.模型构建 本 文 是 分 析 商 业 银 行 经 营 绩 效 与 银 行 规 模 、资 本 结 构 、创 新 能 力、宏观经济发展状况和货币政策之间的关系，因此，根据面板数据模 型建立以下的式子进行分析:
动比率 -0.0793* 不良贷款率 -0.0773* 资本充足率 +0.0700* 资本充 足率 +0.2242* 非利息收入占比 +0.1387* 存款增长率
（2）解释变量 内部影响因素包括：总资产、资产负债率、第一大股东持股比例、 前十大股东持股比例总和、存款占总负债比例、中间业务收入占总营 业收入比重；外部影响因素包括 GDP 增长率、CPI、法定存款准备金率、 定期存款利率。 3.检验结果 将上述自变量和因变量带入回归模型得到回归结果如下表所示：
一、文献综述 商业银行经营绩效分析一直是国内外学者研究银行业的重点问 题。刘信群、刘江涛（2013）利用权益净利率衡量商业银行的经营绩效。 DemirgueKunt and HusZsnga(2000)利用数据包络分析法（DEA）对 80 多 个国家的银行进行了综合评价分析，发现金融发展对银行绩效有着显 著影响。随着商业银行经济绩效评价体系研究的深入，国内外学者越 来越重视商业银行经营绩效影响因素的研究。 现有文献建立的经营绩效衡量体系未考虑指标之间的相关关系。对 经营绩效影响因素的研究只分析了单个因素的影响。本文认为，采用 主成分分析法从资产利润率、流动比率、资本充足率等 8 项因子中提 取的公因子，能够作为评价经营绩效的直观指标；将银行规模、资本结 构、创新能力、货币政策等因素引入研究模型将使经营绩效影响指标 的研究更具全面性和客观性。 二、建模依据与模型设计 1.商业银行经营绩效评价体系构建 本 文 从 盈 利 性 指 标 、流 动 性 指 标 、安 全 性 指 标 以 及 未 来 增 长 潜
我国商业银行技术效率影响因素的实证研究
５ 结 论 ．
Ｑ Ｖ，而 ＱＶ估计 值又不 是一 致估 计量 ．这样 在实 际计算 和分 析 中尽量 避免 使用 Ｑ Ｖ。最后 ， 建均 方误 差 ＭＳ 使得 ＭＳ 构 Ｅ， Ｅ最 小 的抽样 频率 即为 最优抽 样频 率 Ｍ。
４我 国 股 市 的 实 证 分 析 ． 本 文 的 取 样 对 象 为 深 证 成 指 的 １分 钟 高 频 数 据 ， 源 于 天 相 来 数 据库 。样 本数据 的 时间跨 度为 ２０ ０ ７年 ８月 ３ １日至 ２ １ ００年 ８ 月 ２ 日 ， 有 ７ ８交 易 日 ，１５ ４ ４ 共 ２ ７ ４ ８组 数 据 。 虑 到 隔 夜 收 益 可 能 考
机 制 ， 高 资 产 质 量 ， 大 非 信 贷 业 务 比 重 ， 时 注 重 合 理 分 配 存 提 加 同
贷 比。
位影 响 自身效率 的关键 因素 ， 从根本 上提高 自身效率 。
二 、 于 ＤＥ 法 的 银 行 技 术 效 率 测 度 基 Ａ 数据包络 分析法 ｆ Ａ ＤＥ ）最 初 由 著 名 运 筹 学 家 Ｃ ａｎ ｓ ｈｒｅｈ和 Ｅ ． Ｒｈｄ ｓ１ ７ ） 出 ， 来 由 Ｃ ａｎ ｓ 、 ｏｐ ｒＥＲ ｏ ｅ ｏｅ （９ ８提 后 ｈ ｒｅｈ Ｃ ｏ ｅ 、 ．ｈ ｄｓ以 及 ＪБайду номын сангаасｔｔ ． ｕｚ Ｓ
现 ” 动 估 计 量 。最 后 用 深 证 成 指 的 金 融 高 频 数 据 给 出 了 最 优 抽 波 样 频 率 求 解 的 实 际操 作 过 程 ， 出 我 国 股 市 “ 实 现 ” 动 率 的 最 得 已 波 优时间频率 为 １ ５分 钟 ，有 利 于 金 融 工 作 者 在 实 践 中 的 应 用 与 操 作。 参考文献 ： ｆ］ ｎ ｅｓｎＴＧ， ｉ ｏｌｒｌｖ ｓ ｅ ｎ ｅｓｅｔ ｓｙｓｓａｄ ｒ １Ａ ｄ ｒｅ ． Ｔｍ Ｂ ｌ ｓ ． ｗ ｒ ｇｔ ｋｐｉ ：ｅ ， ｎ ａｄ ｅ ｅ Ａｎ ｉ ｈ ｃ ｔ
我国商业银行盈利能力影响因素的实证分析
内资产和表 内负债 ， 而形成非利息收入的业务。 ７非 利息 费用 支 出（ Ｐ 。 ． Ｔ）
力的主要因素， 银行卡业务和收费业务与商业银行 的 ８国内生产 总值 （ Ｄ ） ． Ｇ Ｐ 。指每个年度我 国所生 盈利能力负相关（ 白积洋 ，ＯＯ 。商业银行的盈利能 产 出的全部最终产品和劳务的价值。本文对其取了 ２Ｌ） 力与净息差正相关 ， 与成本收入 比、 收益留存率 、 不良 贷款率和贷存 比成负相关（ 郭小群 ，００ 。 ２ １）
行、民生银行和兴业银行。数据是从 １９ 年—２０ ９９ ０８
２ ． 总资产（ Ａ 。指商业银行拥有的或能控制的 Ｔ）
收稿 日期 ：０ １０ — ２ ２１－７０ 作者简介 ：￣０ １ ８ －， ３ ， 林（ １ ） Ｊ ９ 新疆财经大学金融学院硕士研究生 。主要研究方向 ： 国际金融 。
．
１ ５．
３变系数 模 型 ．
ＹＦ ＋ ＋ ｉ ｂ ｉｕ ｉ ｌ … Ｎ， ｌ … Ｔ ＝ ， ｔ ， ＝ （） ３
率和宏观环境的改善 ， 会增强银行的赢利性 ； 而贷款 规模和预留现金的增加 ，会降低商业银行的赢利性 ； 资产规模越大 ， 其赢利性越低（ 黄金秋 ， ０ ） 商业银 ２ ６。 ０ 行 的产权 性质是 影响商业 银行盈 利能力 的重要 因素 ，
存款 的增加 也会降低商业银行 的赢 利性 （ 窦育民 ， ２０ ）扩大市场份额可以提高商业银行的盈利能力 ， ０７ 。 而提高市 场集 中度 则会得 到相反 的结果 （ 忠 ， 徐 ２０ ） ０９ 。商业银行的内在因素是影响商业银行盈利能
二 、 证分 析 实
自然对 数 。
９消 费者 价格 指数 （ Ｐ ） ． Ｃ Ｉ。是衡 量所 选定 的一篮 子 消费 品购 买价格 的指数 。
我国商业银行效率影响因素的实证研究
ｐ ｔ ｏｗａｄ ｓｖ ｒ ｌｐ ｏ ｏ ａｓ ｔ ｉ ｒ ｖ Ｃｈｎ ｓ ｃ ｍｍ ｃａ ａ ｋｓ ｆ ｃｅ ｃ ．Ｔ ｒ ｕ ｈ ｈｅ ｑ ａ ｔ ａｉｅ ａ ａｙ ｉ， ｔｅ ｕ ｓ ｒ ｒ ｅ ｅａ ｒｐ ｓｌ ｏ ｍｐ ｏ ｅ ｆ ｉｅｅ ｏ ｉｌｂ ｎ ’ｅ ｉｎ ｙ ｈ ｏ ｇ ｔ ｕ ｎｉ ｔ ｎ ｌｓｓ ｉ ｔ ｖ ｈ ｃ ｎ ｌｓｏ ｓｗｈｃ ｅＰ Ｄ ｒｄ ａ ｌ ｓｆｌｏ ： ｅ ｅａｅ ｓｖ ｒｌｆｃｏ ｓｔ ｎ ｕ ｅ Ｃ ｉ ｅｅｂ ｎ ｓ ｅ ｃｅ ｃ ｏ ｃｕ ｉｎ ｉｈ ｔ ａ ｅ ｒ ｗｓａ ｅａ ｏｌｗｓＴｈ ｒ ｒ ｅ ｅａ ａ ｔｒ ｏ ｉｆ ｃ ｈ ｎ ｓ ａ ’ ｆ ｉｎ ｙ： ａ ｓｔｓ ａｅ ｈ ｌ ｋ ｉ ｓｅ ｃ ｌ 、 ｓ ｕ ｔｒ ｆ ｒ ｐ ｒｙ ｒｇ ｔ、 ｄ ｇｅ ｆｉｎ ｖ ｔ ｎ、 ｒ ｔ ｆｃ ｓ－ｎ ｏ ｔ ｃｕ ｅｏ ｏ ｅｔ ｉｈｓ ｒ ｐ ｅ ｅｏ ｏ ａｉ ｒ ｎ ｏ ａｉ ｏ ｏ ｔｉｃ ｍｅ、 ｔ ｔｌ ｓｅｓｙｅｄ、 ｃ ｎ ｅ ｔａｉｎ ｏ ａｅ ，ｎ ｅ ｏ ｏａ ｓ ｔ ｉｌ ａ ｏ ｃ ｎｒ ｔｏ ｆｓ ｒｓａ ｄ ｔ ｈ ｈ
中图分 类号 ：Ｆ ３ 文献 标识码 ：Ａ 文章编 号 ：１ ７ ．２ ５ （ ０ ９ １０ ５ －４ ８０ ６ ４２ ６ ２ ０ ）０ ．０ １０
一
、
பைடு நூலகம்
引言
洲 银 行 业 效 率 的 因 素 分 成 规 模 、专 业 化 、银 行 特 征 、 市 场 特 点 等 四 组 ，并 分 别 进 行 了 研 究 。 Ｈ ｒｅ ａｋｒ和
式 的选 择 及 其 对 金 融 服 务 质 量 、成 本 和 便 利 程 度 的影 响。
场 集 中 度 、资 本 化 程 度 等 因 素 对 银 行 效 率 的影 响 作 了 研 究 。Ｙ ｕ ｇ等 （ ９ ８ ｏｎ １９ ）研 究 了 美 国银 行 业 １ ８ — ９４ １９ ９ ３年 的 技 术 进 步 、 效 率 及 生 产 率 变 化 ，认 为 银 行
我国商业银行效率影响因素的实证研究
三、 实 证 分 析
响， 从 而 为提 高我 国 商业 银 行 效 率 提 供 参 考 。 【 关 键 词 】银 行 效 率
一
Ｄ Ｅ Ａ 影 响 因素
、
引言
人们常 说石油和烟草是暴 利行业 ， 然而根 据银监会统计 数 据显示 ， ２ ０ １ １ 年前三个季度 ，中国商业银行累计实现利润 ８ １ ７ ３ 亿元 ， 同比增长 ３ ５ ． ４ ％。相比之下 ， 中国规模 以上工业 企业 ２ ０ １ １ 年 前三 个季度实现利润 ３ ． ６ ８ 万亿 元 ，但这些企业有 ８ ７ ０ ０多万 人， 人 均利润不到 ４万元 ， 除去个人所 得税 ， 人均 净利润 不过 ３ 万 元。以此计算 ， 银行的人均净利润是工业企业的 １ ２倍 。随着 银 行业 竞争的加 剧 ， 在追逐 高利润 的前提下 ， 商业银 行效 率不
—■— 苦 ｌ ｌ ＿ ＿ ＿
理 论 探 索
【 摘要 】本文主要以我 国 １ ６Ｄ Ｅ Ａ 方法测度 出 １ ６家上 市 商 业 银 行 的 综 合 效 率， 进 而分析银行 资产 占比、 不 良贷 款 率 、 存贷款 比率 、 中 间 业 务 收 入 占 比 ， 以 及 商 业银 行 核 心 资 本 充 足 率 对 银 行 效 率 的 影
１ 、 商 业银 行 效 率 的 测度
（ １ ） 投入 、 产出指标选择 。考虑到投入 、 产 出指标的可获得 性 及代表 ｌ 生， 本文在 总结前人 研究的基 础之上 ， 除选 取年初 资
产总额 、 吸收存款 为投 入指标 ， 净 利息收入 、 净利 润额为产 出指 标外 ， 还将年末与年初 的资产差额也作为产出指标 。
（ ２ ） 样本选择 及数 据来源。截至 ２ ０ １ ０年 １ ２月， 我国共有 １ ６ 家上市 商业银行 ，且这 １ ６ 家上市 银行的资 产总额约 占整 个商 业银行 资产总额 的 ９ ０ ％以上 ， 因此基本上可 以用这 １ ６家上市商
国有商业银行经营效率实证研究
国有商业银行经营效率实证研究摘要：国有商业银行股份制改革以来，资产规模不断提高，不良贷款率保持低位运行，抵抗金融风险能力不断提高。
但随着我国金融领域开放程度不断提高，国有商业银行不仅要抵御外在经济危机的不良影响，更要应对竞争日益激烈的国内金融市场。
因此，今后国有商业银行的发展不能盲目追求规模的扩大，更要注重质的提高。
本文采用数据包络分析方法（dea），测算2005-2011年国有商业银行经营综合效率，并将综合效率分解为纯技术效率和规模效率，深入分析效率的差异性。
关键词：综合效率；数据包络分析；技术效率一、引言始于2003年的国有商业银行股份制改革极大地激发了银行经营活力，改善了经营效益。
经过近10年的快速发展，国有商业银行资产规模不断提高，不良贷款率保持低位运行，抵抗金融风险能力不断提高。
在2011年世界银行1000强排名中，共有101家银行来自中国，而中国工商银行、中国建设银行、中国银行更是跻身前十名。
近年来我国金融领域开放程度不断提高，对外国有商业银行将受到世界金融危机的影响和外资银行的挑战，对内又受到股份制商业银行以及中小型银行的激烈竞争，同时，国有商业银行经营效益直接关乎国民经济平稳运行和金融稳定发展。
因此，今后国有商业银行的发展不能仅仅追求规模的扩大，更要注重质的提高，即银行效率的提高。
本文拟采用数据包络分析方法（dea），测算2005-2011年国有商业银行经营超效率及综合效率，并将综合效率分解为纯技术效率和规模效率，最后提出增强经营效益的对策建议。
二、研究方法1978年美国运筹学家charnes和cooper以“相对相率”概念为基础，率先创建数据包络分析模型方法，用来判定决策单元的相对有效性。
经过30多年的发展，数据包络分析（dea）现已成为管理科学与工程、决策分析以及综合评价等领域中一种重要且常用的分析方法和研究工具。
数据包络分析方法假定决策单元（dmu）的输入或者输出保持不变，依托线性规划和统计数据确定相对有效性的生产前沿面，然后将每个决策单元投影到dea生产前沿上，最后通过比较决策单元（dmu）偏离前沿面的程度来评价相对有效性。
我国商业银行Malmquist生产率及其影响因素的实证分析
经 济 论 坛
Ｅ ｏ ｏ ｃ Ｆ ｒ ｍ ｃ ｎ ｍｉ ｏ ｕ
Ａｐ ．２ １ ｒ ０１
Ｇ ｎ ４ ９ Ｎｏ０ ｅ － ８ ．４
总第 ４ ９期 ８
第０ ４期
我 商 银＝ａ ｑｓ 产 及 国 业 ｆ ｌ ｌｔ 率 其 亍 ｍ ｌ生 Ｍ ｉ
文倜 玉 艳 【 摘 要】 本文以１家商业银行为样本 ，实证分析 了我国商业银行２０ — ０９ ５ ０５ ２０年 Ｍ ｌｑｉ，要素生产率 ａ ｕｔ ｍ ｓ￣ ￣
Ｏ 元 的权 重 。
（） ７
其 中 ，ｅ 示 相 对 技术 效 率 ， 表 示 各 决 策单 表 （ ）商 业 银行 全 要 素 生产 率 变化 的影 响因 素 二
分析模 型 测度我 国商业 银 行 的全要 素生产 率 的 目的不 仅 仅是计 算 出全要 素生 产率 的值 ，更重 要 的是找 出影
１８ ２．
使该指数可以描述多个输入变量和多个输 出变量的 生 产技 术 ，该 指数 的最 大 优点是 从 动态角 度考 察决
策 单 元 的生 产 效 率 。Ｍａ ｕｓ 产 率 指 数 的 定 义 ｌ ｉ生 ｍｑ ｔ
如下：
．
分别表示时期ｔ ＋期 间，规模效率变化 、纯技术 到ｔｌ 效 率 变化 和技 术 效 率变 化 。如 果 它 们 大 于 １ ，表 明 促进全要素生产率的增长 ；如果小于 １ ，表明全要 素 生 产率 的衰 退 ；如果 小 于 １ ，表 明全要 素生 产率
重要 的现实 意义 。
银行效率在此期间总体呈现上升趋势；股份制商业 银行效率水平较高 ， 城市商业银行的效率最低 ；四 大国有商业银行在历年的效率评价中均处于规模报 酬递减阶段 ， 但随着规模的增加 ， 其年平均效率不 但没有下降 ， 反而是上升的。此外，作者还对影响 我 国商 业 银行 效 率 的 内外 部 因素 做 出 了一 定 的分 析，提出不断提高 内部管理水平是提高银行效率的 关键。王聪和谭正勋 （０７ 测算 了我国ｌ家商业 ２０ ） ４ 银行 １９ ２０ 年的效率及其动态变化，发现股份 ９０ ０ ３ 制银行 的效率要高于国有银行，但后者的规模效率 在大多数年份要好于股份制银行 ； 他们还分析了宏 观因素 、产权制度和市场结构对我国商业银行效率 水平的影响，认为产权制 Ｉｏ，） ＝ ａ． ＤｘＩ ， ０
我国商业银行效率研究的DEA方法及效率的实证分析
我国商业银行效率研究的DEA方法及效率的实证分析一、本文概述随着我国金融市场的不断深化和发展，商业银行作为金融体系的核心组成部分，其运营效率的高低直接影响到整个金融体系的稳定性和经济发展。
因此，对我国商业银行的效率进行深入研究，不仅有助于提升银行业的整体竞争力，还能为政策制定者提供决策参考，以促进金融市场的健康发展。
本文旨在运用数据包络分析（DEA）方法，对我国商业银行的效率进行实证研究。
DEA方法作为一种非参数效率评价方法，具有无需设定具体函数形式、能够处理多投入多产出问题的优势，因此在金融效率评价领域得到了广泛应用。
本文首先将对DEA方法的基本原理和模型进行介绍，包括CCR模型、BCC模型等，并阐述其在商业银行效率评价中的应用。
随后，本文将选取我国商业银行的相关数据，构建效率评价指标体系，运用DEA方法进行实证分析。
在实证分析过程中，本文将比较不同银行之间的效率差异，分析影响银行效率的因素，并探讨提升银行效率的途径和策略。
通过对我国商业银行效率的深入研究，本文期望能够为银行业的发展提供有益参考，为政策制定者提供决策支持，同时也为未来的研究提供基础数据和理论支撑。
二、文献综述随着全球化和金融市场的不断发展，商业银行作为金融体系的核心组成部分，其效率问题受到了广泛关注。
我国商业银行效率研究不仅是金融学科的一个重要课题，也是经济发展和金融市场改革的关键所在。
近年来，国内外学者运用不同方法对我国商业银行的效率进行了深入研究，其中数据包络分析（DEA）方法因其独特的优势而被广泛应用。
DEA方法作为一种非参数效率评估工具，最初由美国运筹学家Charnes等提出，它能够处理多输入多输出问题，并有效地评估决策单元的相对效率。
在我国商业银行效率研究中，DEA方法的应用始于21世纪初，随着金融数据的日益丰富和研究方法的不断完善，该方法的应用也越来越广泛。
早期的研究主要关注商业银行的整体效率，通过选取适当的输入输出指标，运用DEA模型评估银行的运营效率。
中国商业银行效率实证研究
机构类别 ２０ ００拒 ２ ０ ０ １正 ２ ０ ０ ２正 ２ ０ ０ ３正 ２０ ０ ４正
国 有 均 值 ０８９ ．２ 股 份 均 值 ０９９ ． ３
总 均值 ０９ ８ ． ０
０ ０ ．８ ９ ０ ２ ．２ ９
０ １ ．８ ９
０９ ４ ．６ ０９ ８ ．０
０９ ４ ．２
０ ７ ， 中 ２０ 随着工行 、 ． ６其 ０ ０ ２年 中行 、 行 改 革 成 效 的 不 断 显现 ， 建 国有 银 行 平均 效 率 值 甚 至 超过 了股 份 制 银 行 。
不一定是 高效率 和可持续 的。可见 ， 银行 效益 包含在银行效率 的内涵之 中， 商业银行经营活动的核心是效率 ， 而基础是效益 。
二 、 国 商 业银 行 效 率 的 实 证 分 析 中
本文实证分析运用 了 Ｄ Ａ 数据包络法 ） Ｅ （ 评价模型 ， 采用 中
介 法选 择 投 入 、 出变 量 。其 中投 入 变 量 为 营业 费用 、 息 支 出 产 利
和员工人数 ； 出变量为利息收入 、 产 非利息收入 和不 良贷款率 。 由于不 良贷款率不能直接用来作为产出指标 ， 本文对不 良贷 款
议 更具 有现 实基 础和 理论依 据 。 关 键词 ： 业银行 ； 商 市场结 构 ； 企业组 织结构
文 章编 号 ：０ ３ ４２ （０７ ０ —０ ５０ １０ — ６ ５２０ ）１０ １— ３
一
中图分类 号 ：８２３ Ｆ ３．３
文献标 识 码 ： Ａ
、ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
商 业 银 行 效 率 的基 本 概 念
率 指标 进 行 调 整 后 作 为产 出 项 之 一 。 以 下 选 择 ２０ — ０４年 ４家 国有 银 行 和 １ 全 国性 股 份 ００２０ ０家
我国商业银行效率及效率持续性的实证研究
一
、
引 言
市， 投资 者 可根据 银行 效 率 的持续 性进行 投 资决 策 ，
２ 纪９ ０世 ０年代 后 ， 着 经济 全 球 化 、 融 自由 随 金 化 背景 下 的商业 银 行 管 制 的 放松 ， 业 银 行 问 的竞 商
客 户通 过对 银行 效 率 的 持续 性 分 析 ， 同样 可 以做 出 正 确 的投 融 资选 择 。另外 ， 业银 行 效 率 持 续 性 评 商 价 还有助 于 评判 商业 银行 管理 人 员 的经 营 能力 ， 为 银行 监管 机 构 以及 银 行董 事会 提供 更有 价值 的参 考 信息 。反 之 ， 若效 率持 续性 不存 在 ， 投资 者就 不需 要
议。
户 的实际 需 要 。 此 ， 必 要 超 越 基 于 效 率 排 名 ¨因 有
的简单评价 ， 深入研究 商业银行 的效率水平以及效
率持续 性 的评 价 。 商 业银 行 的效 率持续 性是 指 商业 银行 未来 效率 和过去 效率 之 间 的相 关 性 ， 当前 的效 率对 未 来 的 即
指 数 ， 对 我 国 已上 市 商 业银 行 从 效 率 持 续 性 角 度 进 行 分 类 ， 的是 为 不 同 层 次 的 决 策 者 制 定 经 营 目标 和 改 进 管 并 目 理 策 略提 供 借 鉴 。
［ 关键词 ］ 商业银行 ； 效率持续性 ； 超效率 Ｄ Ａ； ａｍ ｕｓ 指数 ； Ｅ Ｍ ｌｑｉ ｔ 效率持续性指数
行效率持续性存在 ， 那么 当前效 率对未来效率具有 揭示作用 。实际操 作 中， 随着各商业银行 的整改上
我国商业银行绩效影响因素分析
我国商业银行绩效影响因素分析中图分类号：f832 文献标识：a 文章编号：1009-4202（2010）12-063-02摘要本文以我国十四家商业银行为样本，时间从2000年到2007年，采用“面板数据”（pool data）方法，得出银行的投资和银行资本运行效率之间不存在显著的相关关系；银行的贷款投放，利率水平和市场占有率分别与银行资本运行效率正相关，正相关和负相关。
其中银行的综合利率水平影响最大。
并据此提出了一些政策建议。
关键词面板数据资本循环效率利率水平市场占有率。
一、引言我国的银行业从九十年代初期开始了商业化改革，我国在2001年11月11日加入了世贸组织，按照《服务贸易总协定》（gats）和新的金融服务协议（fsa）的要求。
我国逐步开放了金融市场。
在商业化改革和对外开放的十余年间，我国银行业的市场组织已基本构建，商业化的性质已基本确立，并正在逐步向现代化的公司制转化。
对正处于制度变迁的银行业的资本循环效率加以实证，不仅是中国银行业制度本身及产业资本运行的检验，同时也为进一步促进中国金融产业资本良性循环和中国金融业的改革提供重要的依据。
本文的贡献在于运用了面板数据的分析方法，有别于一般研究经营效率的dea研究方法。
实证发现银行的贷款投放，利率水平，市场占有率对银行资本运行效率有影响。
二、实证研究1．研究方法学术界对商业银行的效绩进行了广泛的研究（sherman and gold，1985；yue，1992，berg，1993；杨宝臣，1999；赵旭，2000；邓鸣，2004；邓陆军，2005；谢朝华，2005；刘玲玲，2006；刘文娟，2008；刘四军，2008；纪建悦，2010），其研究方法基本有两种类型：一个是“前沿分析法”其主要思想是按照一定的标准构造一个生产前沿面，被评估的银行与该前沿面的差距就是该银行的效率。
根据构造前沿函数的不同，又将前沿分析法分为“参数法（paremetric method）”和“非参数分析法”。
我国商业银行效率影响因素的实证分析
（ ） 权 结构 一 产
理论界大多把产权结构作为主要的、 处于核心地位的效率影响因素 ， 认为国家享有对国有商业银行的 国有产权 ， 导致所有者虚置 产权主体不到位 ， 银行内部监督机制薄弱 ， 无法实现整体 的有效运行 。但大多 数学者停留在定性分析的层 面， 本文试图通过定景分析给予支持 。由于 ２０ 、 ０ 年中国银行 和中国建 ００ ２ １ ０
表 １ Ｄ Ａ方法 中 Ｃ Ｉ模型下我 国商业银 行的 ２０ 、 ０ 年效率值 Ｅ Ｅｌ ００ ２ １ ０
资料来 源 ： 、 贤、 朱南 卓 董屹 ：关于我 国国有商业银行效率 的实证分析 与改革策 略》 《 《 ，管理 世界》 ２０ ， ４年第 ２期第 ２ ０ ２
二 、 响商业银行效 率的主 要因素及变量定义 影
但我国商业银行存在较多的不 良贷款 ， 而且不是所有商业银行都披露 了不 良贷款的数据 ， 因此我们在假定 以各商业银行已足额提取贷款损失准备金条件下 ， 用贷款与贷款呆账准备金之差的” 净贷款” 表示银行 的 另一产出。通过对样本机构投入产 出结果进行 比较分析 ， 测算 出的样本效率值如下 ：
维普资讯
安徽科技学院学报， ０ ， （ ）４ ４ ２ ６２ ６ ： ０ ０ ４— ９
Ｊｕ ｎ ｌ ｆ ｈ ｉＳ ｉｎ ｅ ａ ｄＴ ｃ ｎ ｌｇ ｎｖ ｒｉ ｏｒ ａ ｕ ｃｅ ｃ ｎ ｅ ｈ ｏｏｙ Ｕ ｉｅｓｔ ｏ Ａｎ ｙ
我 国商业 银行 效 率影 响 因素 的实证 分 析
中国商业银行盈利能力影响因素的实证分析——基于中国上市商业银行的面板数据的研究
一
力的集 中体现。因此 ， 该指标可以作 为衡量银行盈利能力的
一
个 很 好 的变 量 。
在现实中 ， 除 了商业银行 自身内部 的因素会影响其盈利 能力外 ， 外部宏观经济环境也会对其盈利能力产生较大的影 响。综合各种文献 和专家学者的相关论述 ， 本文银行 自身财 务指标的选取定位在资产质量 、流动性状况 、银行规模这 ３ 个方面 ， 分别用净贷款余额 占总贷款 的比重（ Ｎ Ｉ ｆ Ｆ Ａ） 、 流动 比 率（ Ｌ Ｒ） 以及规模 （ Ｔ Ａ） 来代表以上 ３个变量。并且 用同 内生
２ ０ １ ３年第 ２ ０期
经济研究导刊
ＥＣ ＯＮＯＭＩ Ｃ ＲＥＳ Ｅ ＡＲＣ Ｈ ＧＵ Ｉ ＤＥ
总第 ２ ０ ２ 期
中 国商 业银行 盈利能力 影响因 素的 实 证分 析
基 于中国上 市商业银行 的面板数据 ２ １ ０ ０ ４ ６ ）
产 变 现 而 不 发 生 大 规模 损 失 或 以最 快 的 速 度 在 市 场 七筹 集 到所需要 的资金的能力 。 流动性状况对商业银行 的盈利能力 也有着极大影响 。 一般说来 ， 银行流动性越好 ， 它筹资所面临 的资金成本也 越低 ，从而可能使得 银行具有较高 的盈 利能
产总 值 （ Ｇ Ｄ Ｐ ） 来 代 表 宏 观经 济 的运 行状 况 。 （ 二） 相 关 性 分 析 １ ． 资产质量与商业银行盈利能力 的关系 资产质量反映银行的资产优劣状况 。 如果一家银行 的资
我国商业银行经营绩效影响因素的实证分析
１ ． 被解释变量 ： 选 择 平 均 总 资 产 收益 率 （ Ｒ Ｏ Ａ ） 作 为 衡 量 银 行 经 营 业 绩 的指 标 。 Ｒ Ｏ Ａ 将 资 产 负 债
表、 损 益 表 中 的相 关 信 息 有 机 结 合 起 来 ， 是 银 行 运
用其全部 资金获取利润能力的集 中体现。
２ ． 解 释 变量
研 究拟 选 择 ２ ２家银 行 作 为 研究 样 本 ， 其 中包 括
（ １ ） 反 映 银 行 自身 财 务 状况 的指 标
①根据 《 中国银监会 关于深圳发展 银行吸收合并平安银行 的批 复》 ［ 银 监复（ ２ ０ １ ２ ） １ ９ ２ 号】 ， ２ ０ １ ２ 年 ６月深圳发展银
市场份额有所下降 ， 但仍保持 主导地位 ； 另 一方面 ，
外资银行 数量不 断增加 。 机构 、 业 务 和 客 户 不 断 扩 张 。可 以预 见 ， 随着《 巴塞 尔 协 议 １ １ Ｉ 》 的逐 步 实 施 以 及 我 国银 行 业 改 革 的深 入 推 进 ， 银 行 业 的竞 争 将 更 加 激烈 。商 业 银行 如 何 在 日益 激 烈 的 竞 争环 境 中保 持 良好 的 盈 利 能 力 、 提 升 经 营 绩 效 已经 成 为 广 泛关 注的焦点 。本文通过对 ２ ２家 商 业 银 行 ２ ０ ０ ７ — ２ ０ １ １ 年的相关数据进行实证研究 ， 分 析 影 响银 行 经 营 绩
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我国商业银行经营绩效影响因素的实证分析
一 孟 令余
２家 商 业 银行 ２ ０ ０ ７ — ２ ０ １ １ 年 的面 板 数据 为 样 本 ， 运 用 随机 效 应 模 型 ， 对 商 业银 行 经 营 绩 效 的 影 响 Ｊ 萋 本 文 以我 国 ２ 因素 进 行 了实证 研 究 。实 证 结果 表 明 ， 从 银 行 自身 来 看 ， 银行 的资 本 充足 率 、 存 款 与 总资 产 的 比率 与经 营 绩 效成 正相 关关 系， 而成本收入比、 不 良贷款 率 则 对 经 营 绩效 具 有 负 面 影 响 。从 宏 观 因素来 看 ， 实际Ｇ Ｄ Ｐ增 长 率 与经 营 绩 效 负 相 关 。在 引入 股 权 结构 以后 ， 发 现 国有 控 股 商业 银 行 的平 均 总 资产 收益 率 明显 高 于股 份 制 商业 银 行 。
我国商业银行资本充足率影响因素实证分析
我国商业银行资本充足率影响因素实证分析【摘要】我国商业银行资本充足率是衡量银行风险承受能力的重要指标，对保障金融市场稳定起着关键作用。
本文旨在通过对我国商业银行资本充足率影响因素进行实证分析，以揭示其变化规律及影响因素。
在资本充足率的定义和意义部分，我们将探讨资本充足率的概念及其重要性；在现状分析部分，我们将对我国商业银行资本充足率的现状进行详细分析；在影响因素部分，我们将分析影响我国商业银行资本充足率的相关因素；在实证分析部分，我们将介绍实证分析所采用的模型和方法，并展示实证分析结果及讨论；最后在我们将总结影响我国商业银行资本充足率的主要因素，提出政策建议，对研究结论进行总结。
通过本文的研究，将有助于深入了解我国商业银行资本充足率的实际情况，并为相关政策制定提供参考依据。
【关键词】商业银行、资本充足率、实证分析、我国、因素分析、政策建议、研究总结1. 引言1.1 研究背景商业银行作为金融体系中的重要组成部分，在经济发展和金融稳定中扮演着至关重要的角色。
资本充足率作为商业银行资本管理的核心指标，直接关系到银行的风险承受能力和稳健经营的能力。
在全球金融危机爆发之后，监管部门对于银行资本充足率的要求逐渐趋严，资本充足率成为银行监管合规的重要标准。
在我国，商业银行资本充足率也备受关注。
随着我国金融市场的快速发展和金融创新的不断推进，商业银行所面临的风险也在不断增加。
研究我国商业银行资本充足率的影响因素，深入探讨其现状和问题，具有重要的理论和实践意义。
本文旨在通过实证分析方法，探讨我国商业银行资本充足率的影响因素，为进一步完善我国商业银行资本管理提供科学依据。
1.2 研究目的研究目的是为了深入探讨我国商业银行资本充足率的影响因素，分析其现状和未来发展趋势，为制定相关政策提供理论和实证依据。
通过对资本充足率的定义和意义进行解析，可以更好地认识资本充足率对商业银行的重要性，同时也可以揭示影响资本充足率的各种因素，进一步总结实证分析结果，为商业银行资本充足率的提升提供有效参考。
中国商业银行动态效率及其影响因素的实证研究--基于Luenberger指数的测度
即没有把不 良贷款作 为一项 “ 产 出加入到银行效率 的评价 中去 ， 而高估 了银行的效率。 与此相对应 ， 坏” 从 ① 作为反 映商业银行 动态效率 的重 要指标—— Ｍ ｌ ｑ ｉ 指数 由于未 能考察 “ ” 出对 于银行 动态效 率 （ ａ ｎｕ ｔ ｒ ｓ 坏 产 全
ｔ ）Ｅ ｅ Ｄ Ａ来计算方 向性距离 函数 。当存 在投入 过度或 产 出不 足 ， ｄ 即存 在投入 或产 出的非零 松弛 （ ｌ ｋ 时 ， Ｓｃ） ａ 径 向的 Ｄ Ａ效率测 度会 高估评 价对象 的效率 ； 角度 的 Ｄ Ａ效率测 度 由于忽视 了投 入或 产 出的某 一个方 Ｅ 而 Ｅ 面， 计算 的效率结果并 不准确 。对此 ， 非径 向、 非角度 的基 于松 弛变量 的 Ｓ Ｍ（ ｌ ｋ— ａｅ ａｕｅ 方 向性 Ｂ Ｓ ｃ ｂ ｓｄＭｅｓｒ） ａ
相对应提 出的测度 “ ” 出和“ 产 出同时存在 时 的 Ｍ ｍ ｕｓ —Ｌ ｅｂ ｒｅ 生产 率指数 被广泛应 用 于银 好 产 坏” ｌ ａ ｑｉ ｔ ｕｎ ｅ ｒ ｇ
行动态效率 （ 全要素 生产率 ） 的研究 中。 但上 述许多 文献基 本上都 是运用径 向的 （ ａｉ ） 角度 的 （ ｒ ｎ ③ Ｒｄ１、 ａ Ｏｉ ・ ｅ
一
种有效 方法” 。该方法借鉴 Ｆ ｒ 等 的研究成果 ， 为银行 的每பைடு நூலகம்个决 策单元是既包含“ 产出 ， ａ ｅ 认 好” 又同时包
① Ｙ ｎ ｉ ｎ ｎ ｃ ｎ ｎ ｇ Ｃ ｐｔｌ ｅ ｕａｉ ，Ｍｏ ｅａｙＰ ｌ ｙ ａ ｄ Ａ ｙ ｍｅ ｉ Ｅ ｅｔ ｏ ｏ ｅｃａ Ｂ ｎ ’ ｆｃｅ ｃ ”． ｈｎ ｏ ｇＬ ｄ Ｍａ ａ ｇＷａ ，“ ａ ｉ ｇ ｌ ｏ ａ ａＲ ｔｎ ｎ ｔ ｏｉ ｎ ｓ ｍ ｔ ｃ ｆ ｃ ｆ ｍｍ ｒｉ ａ ｋ ＳＥ ｉ ｙ Ｃ ｉａ ｒ ｃ ｒ ｓ Ｃ ｌ ｉ ｎ
中国商业银行效率主要影响因素研究综述
口文 ／ 段伟伟
提要
Ｒ 本文综合 了国内 时商业银行 度 集 中 的市 场 。并 通 过 Ｃ ４值 与 净 利 润
Ｂｅ ｇ ｒ ＡＮ ｄ Ｈ ａ ｃ ｃｋ Ｄ， ｎ ｕ ｒ ｅ ｎ ａ ｎ ｏ ａ ｄ Ｈ ｍｐｈ ｅ ｒｙ
认 Ｂ（９ ３ 等 两 效率影响 因素 的相关研究， 总结 出影响银 集 中度 的 比较 ， 为 四大 国有 银 行 存 在 高 Ｄ １９ ） 人发现 ， 者之 间存在 显著
综合 银 行 效 率 影 响 因素 的相 关 研 究 ， 未 上 市股 份 制 银 行效 率 高 ，
为 外 部环 境 因素 和 内部 管理 影 响 因 素 。 所 大 。 说 明股 份 制 银行 比 国有 银行 具 有 较 发展 的必 要 保 障 ， 是 提 高银 行 效 率 的有 这 也 谓 外 部 环 境 影 响 因 素 是 指 不 受 银 行 管 理 高效率， 已上市股份制银行比未上市股份 效 途 径 。陈 国 中 、 志 迎 （０ ５ 通 过 研 究 刘 ２０） 层 控 制 的 影 响 因素 ， 宏 观 经 济 和 政 治环 制银行具有较高效率 。并且他还认为， 如 在 发 现 ， 本 充 足 的 银 行 是有 效 率 的 ， 因 资 原
一
、
产 业 组 织 理论 的奠 基 人 贝恩 １ ５ ９ ９年 显 著 改善 ， 国有 商 业银 行 的 效 率 低 于股 份 李 晓庆 、 湘 斌 （０ ５ 认 为 ， 良资 产 率 刘 ２０ ） 不
在 其 《 业 组 织》 书 中提 出 ， 场 结 构 、 制银 行 。通 过 回 归分 析 得 出结 论 ： 一 国 与 效 率 呈显 著 负相 关 关 系 ， 不 良资产 率 产 一 市 单 即 市 场 行 为 和 市 场绩 效 三 者 之 间 的 关 系 是 ： 有 产权 对 银 行 效率 有 着 显 著 的负 向影响 。 较 高 的 银 行 ， 效 率 相 对 较 低 ， 与 国 有 其 这 市场结构决定市场行为 ， 市场行 为决 定市 银行不 良资产率 高， 而效率低 这一现实相 三、 银行资产规模 场 绩效 ，其 中市 场 结构 是 最 重 要 的 因 素 。
基于DEA方法的中国商业银行综合效率的研究
基于DEA方法的中国商业银行综合效率的研究一、本文概述随着金融市场的不断发展和金融创新的不断涌现，商业银行作为金融体系的核心组成部分，其运营效率和服务质量对于整个经济体系的稳定和发展至关重要。
对商业银行的综合效率进行深入研究，具有重要的理论和实践意义。
本文旨在利用数据包络分析（Data Envelopment Analysis，简称DEA）方法，对中国商业银行的综合效率进行全面、系统的研究。
本文首先将对DEA方法进行介绍，阐述其基本原理、特点以及在效率评价中的应用优势。
通过对中国商业银行的发展历程、现状以及面临的挑战进行深入分析，明确研究的背景和意义。
在此基础上，本文将构建基于DEA方法的商业银行综合效率评价模型，选取合适的投入产出指标，对中国商业银行的综合效率进行实证研究。
研究过程中，本文将注重数据的真实性和可靠性，采用权威机构发布的最新数据进行分析。
同时，本文还将考虑不同类型、不同规模的商业银行之间的差异，以全面反映中国商业银行的整体效率水平。
通过对实证结果的深入分析，本文将揭示中国商业银行在运营效率、资源配置、风险管理等方面存在的问题和不足，并提出相应的改进建议。
本文的研究结果不仅有助于提升中国商业银行的综合效率和服务质量，也有助于推动整个金融体系的稳定和发展。
同时，本文的研究方法和思路还可以为其他行业的效率评价提供参考和借鉴。
二、文献综述近年来，随着中国金融市场的日益开放和竞争的加剧，商业银行的综合效率问题逐渐引起了学者和业界人士的广泛关注。
数据包络分析（Data Envelopment Analysis，简称DEA）作为一种非参数前沿效率评估方法，因其独特的优势在商业银行效率评价中得到了广泛应用。
本文旨在基于DEA方法对中国商业银行的综合效率进行深入研究，并对相关文献进行综述。
在商业银行效率评价方面，国内外学者已经进行了大量的研究。
早期的研究主要关注银行的规模效率和范围效率，通过对比银行的资产规模、分支机构数量等指标来评估银行的效率水平。
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第１ ３卷第 ５期
２１ ０ ０年 １ Ｏ月
工 业 工 程 Байду номын сангаас
Ｉ ｄ ｓｒａ ｎ ｅ ｉ ｇＪ ｕ ｎ ｌ ｎ ｕ ｔｉｌ Ｅｎ ｅ ｒｎ ｏ ｒ ａ
Ｖｏ ． ３ １ １ Ｎｏ． ５ Ｏｃｏ ｒ２０１ ｔｂｅ ０
中 国商 业银 行 效 率 实证 研 究 与影 响 因素 分 析
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ｔ ｅ ｔｔｌｔ ｃ ｎ ｃ ｌｅ ｃｅ ｃ ｏ Ｔ ｕ ．ｅ ｌ ｆ ｃｅ ｃ ｅ ｏ ｓｔ ｅ ｂ ｔ ｅ ｅ ｋ ｆ ｒｉ ｃ ｅ ｓｎ ｈ ｅ ｈ ｉ ａ ｈ ｏａ ｅ ｈ ｉａ ｆ ｉｎ ｙ ｌｗ． ｈ ｓ ｓ ａｅ ｅｆ ｉ ｎ ｙ ｂ ｃ ｍｅ ｈ ｏｔ ｎ ｃ ｎ ｒ ａ ｉ ｇ ｔ ｅ ｔｃ ｎ ｃ ｌ ｉ ｉ ｌ ｏ
中产权结构 成为效率 提升最主要的制约因素 。因此 ， 国应进 一步深化国有商业 银行 的股份制改革 ， 高资产质量 我 提 和盈利 能力 ， 提升我 国商业银行 的整体竞争 力。 关键词 ： 超效率多 阶 Ｄ Ａ模型 ； Ｔｓ系数估计 ； Ｅ ｓＬ 商业银行效率 中图分类号 ：８ ２ ３ １３．３ ７ 文献标 识码 ： Ａ 文章编 号 ：０７７７ （００）５０ ５ －５ １０ －３ ５ ２ １ ０ － ３０ ０
胡 东 ，蒲 勇健
（ 重庆大学 经济与工商管理学院 ， 庆 ４０ ４ 重 ０ ０４）
摘要 ： 运用超效率多 阶 Ｄ Ａ模型和 Ｓ Ｌ Ｅ Ｔ Ｓ系数估计方法对 ２ ０ ０ ８年我 国 １ 国有及股 份制 商业银行 的效率 及其影 ２家 响因素进行 了分析。研究发现，０ ８年我 国商业银行纯技术效率水平得 到了普遍提 高 ， ２０ 但是规模 效率 的低 下使得技 术效率未达到有效水平 ， 规模效率 的不 足成 为技 术效率提升的重大阻碍 ； 资产质量 和盈利能力 对效率提 升有显著正 面作用 ， 中间业务和人力资源对效 率值 也有一定 正面影 响 ； 产权结 构和 风险管理 对效率 提升有 重大 的阻碍作用 ， 其