供应链风险管理研究综述_风险评估_郑小京

率、 速动比率 、 库存 周 转 率 比 率 、 获取信息和反馈信 ， 息的能力 、 依赖性修正值 ） 并采用人工神经网络
②
的方法对其财务 风 险 进 行 评 估 。 然 而 ， 其研究涉及 的指标过多 ， 一些指标具有重复性 ， 并且一些指标的
采购件重要性 、 采购件专业化程度 。 ① 包括业务量比重 、 利润比重 、 供选销售商数量 。 ② 包括销售额比重 、
） 。 １ ３ ＤＷ ０ ０ ７ ① 本文受哈尔滨商业大学博士科研启动基金３ ２卷 第７期
很大影响 。 １ ． １ 指标体系的构建 由于风险评估特征向量决定了测评体系的正确 性和评估数据获取的便利性 ， 因此它最为关键 ， 在本 文中我们称这些特征向量为指标体系 。 目前国内外 的学者主要采用主观性评估方法构建供应链风险评 估体系 。 目前关于风险指标体系构建的研究结果比 较混乱 ， 最基本的研究是以物流 、 资金及信息这些指 这些指标中 ， 由于信息属于 标为主而展开的 。 然而 ， 隐性指标 ， 很难对其 各 观 测 向 量 的 价 值 进 行 定 量 化 处理 ， 因此这一方面的指标常被忽略 。 而物流 、 资金 流方面的风险是显性的 ， 容易被观测 ， 因此常常被大 多数学者所关注 。 由于 供 应 链 存 在 多 种 风 险 ， 这些风险之间的关 对供 应 链 整 体 风 险 进 行 研 究 具 有 极 系又异常复杂 ， 大的难度 ， 因此评估 供 应 链 整 体 风 险 的 研 究 成 果 极 少 。 然而 ， 供应链单一风险相对简单一些 ， 因此关于 供应链物流和资金流方面的单一风险的研究成果比 任艳敏 、 王雨和刘丽文 较丰富 。 于瑞峰 、
１ ２ ４
供应链风险管理研究综述 郑小京等 ：
［ １］
数据难以直接获得 ， 这对评价结果的准确性具有一 定的负面影响 。 关于物流风险指标体系的相关研究 文献有很多 ， 这些研 究 者 认 为 供 应 链 风 险 指 标 主 要 体现为某一供应链的某一系列产品的库存 、 运输 、 客 户服务等方面的观 测 变 量 ， 但是这些研究没有针对 并找到这些观测变量影 这些指标进行深入 的 分 析 ， 响的敏感程度 ， 因此其科学价值大大受限 。 一些 文 献 对 供 应 链 综 合 风 险 进 行 了 研 究 ， 具体 然后考虑每种风险对 方法主要是将风险 进 行 分 类 ，
置为相容性 、 产品缺陷率 、 生产成本 、 竞争成本 、 需求 风险 、 供应商履行风险 、 物流风险 、 准时和按需配送 、 订单履行风险 、 错 误 合 作 者 风 险、 海 外 风 险、 供应商 风险 、 供应商的供 应 管 理 能 力 、 工 程 和 创 新、 运输风 险、 国 家 灾 难／恐 怖 主 义 等 ， 利用层次分析法计算这 认为 生 产 成 本 和 产 品 质 量 （ 缺陷率） 些指标的权重 ， 对供应链风险的影 响 程 度 最 大 ， 而其他指标的影响 并不大 。 然而 ， 该结 论 与 供 应 链 管 理 的 本 质 并 不 一
２ ， 郑小京１， 郑 湛３， 徐绪松１
（ 武汉大学 经济与管理学院 ， 武汉 ４ 哈尔滨商业大学 商业经济研究院 ， 哈尔滨 １ １． ３ ０ ０ ７ ２； ２． ５ ０ ０ ７ ６； ） 武汉大学 国际软件学院 ， 武汉 ４ ３． ３ ０ ０ ７ ２ 摘 要： 对供应链风险评估中的风险 评 估 体 系 、 风险评估方法和风险评估主体的研究成果进行了 综 述， 并 提出有待深入研究的方向 。 关键词 ： 供应链 ； 风险管理 ； 风险评估 ） 中图分类号 ： Ｆ ２ ５ ３ 文献标识码 ： Ａ 文章编号 ： １ ０ ０ ２－９ ８ ０ Ｘ（ ２ ０ １ ３ ０ ７－０ １ ２ ３－０ ８
２］ 应的特征向量 。 例 如 ， 刘 冬 林 和 王 春 香［ 基于上述
— — 投机风险 、 研究思路 ， 将供应链风险分为 ５ 种 — 协 作风险 、 知识产权 风 险 、 信 息 风 险 和 库 存 风 险， 认为 依 赖、 并 联、 串联和混合的 各种风险之间存 在 独 立 、 关系 。 其研究在确 定 各 风 险 的 分 布 概 率 的 前 提 下 ， 采用均值 、 方差 、 熵、 风险度和众数等指标来描述供 并通过 实 例 说 明 了 这 些 指 标 的 应 用 过 应链的风险 ，
技 术 经 济 第３ ２卷 第７期 Ｖ ｏ ｌ ． ３ ２，Ｎ ｏ ． ７ Ｊ ， ｕ ｌ ． ２ ０ １ ３ 年 ７ 月 ２ ０ １ ３ Ｔ ｅ ｃ ｈ ｎ ｏ ｌ ｏ Ｅ ｃ ｏ ｎ ｏ ｍ ｉ ｃ ｓ ｇ ｙ
供应链风险管理研究综述 ①
— — — 风险评估
４］ 陈敬贤 、 郑泉和陈黎卿 ［ 则认为供 的影响 。 张彦如 、
针对贷款
申请企业本身的信 贷 风 险 评 估 指 标 集 合 ， 主要评估 了申贷企业的信用历史 、 经营现状和发展前景 ， 具体 资金实力 （ 资产自有率 、 流动比率 、 速 包括综合素质 、 、 、 动比率 ） 经营状况 （ 销售收入增长率 、 产品销售率 ） 、 资金信用 （ 贷款按期偿还率 、 贷款支付率 ） 效益状况 （ 销售利税率 、 利润 增 长 率 ） 和发展前景（ 行 业 前 景、 ； 企业可持续发展的能力和前景 ） 针对供应链整体竞 争力和生存能力的 信 贷 风 险 评 估 指 标 集 合 ， 主要评 估了供应链最终产 品 的 竞 争 力 以 及 与 供 应 链 结 构 、 合作机制等相关的 供 应 链 整 体 风 险 ， 具体包括供应 链最终产 品 的 竞 争 力 （ 市 场 占 有 率、 成本利润率比 、 率、 新产品上市时间比率 、 顾客满意度 ） 供应链整体 供应链结构合理性 、 供应链信息 的管理和合作风险 （ 、 共享和沟通水平 ） 依赖性修正值 （ 利润比值 、 应变柔 ； 性） 针对供应链中 与 申 贷 企 业 具 有 最 紧 密 关 系 的 、 直接的上下游企业 的 信 贷 风 险 评 估 指 标 集 合 ， 分别 评估了申贷企业的 直 接 的 上 下 游 企 业 的 相 关 因 素 ， 具体包括直接上游供应商的风险 （ 供货合格率 、 供货 柔 性 评 价、 降 低 成 本 的 能 力、 依赖性修正 准时 率 、 、 值 ） 直接下 游 销 售 商 的 风 险 （ 应付款平均偿期比
①
应链风险评估指标体系应是简单的 、 可测的 ， 他们选 — — 原料供应和生产过程发生 取 ４ 个环境因素变量 — 事故 、 送货和运输过程延误 、 预测和发货调度延误以 及自然灾害 ， 采用模糊方法对供应链风险进行评估 。
［］ 、 Ｓ ｃ ｈ ｏ ｅ ｎ ｈ ｅ ｒ ｒ Ｔ ｕ ｍｍ ａ ｌ ａ和 Ｈ ａ ｒ ｒ ｉ ｓ ｏ ｎ５ 按 照 产 品 特 伙伴特征和环境特征设置 ， 将供应链风险指标设 征、
图 １ 供应链风险评估的普适性模型
从图 １ 可知 ， 供应链风险构成了一个不可知的系统 ， 只能通过 构 建 各 种 模 型 来 分 析 供 应 链 的 风 险 。 但 在真正的评估过程中 ， 风险本身的动态性和复杂 是， 性使得利用所有模型得到的结果都与实际情况存在 本文的研 究 目 的 是 确 定 一 个 偏 差 最 小 的 一定差距 ， 评估体系 ， 即在系统中加入反馈并对模型进行修订 。 在评估模型中有各 种 特 征 向 量 ， 指标体系对于风险 评估具有十分重要 的 意 义 ， 利用这一系列的特征向 目前学者 量就能构建一个 合 理 的 评 估 模 型 。 然 而 ， 们的做法基本上是针对供应链风险采用主观评估法 构建一系列静态 的 、 确 定 性 的 线 性 模 型。尽 管 这 些 模型及对应的结论难以深刻描述供应链风险的特征 及演化规律 ， 但毕竟 为 供 应 链 的 风 险 评 估 提 供 了 十 分重要的依据 。 本节 主 要 涉 及 以 下 问 题 的 研 究 ： 指标体系的构 评价方法以 及 评 价 主 体 的 确 定 。 评 价 主 体 的 确 建、 定往往被很多研究 者 所 忽 视 ， 这造成评估人员的专 业特点 、 情感偏差等 带 来 的 误 差 对 评 估 的 准 确 性 有
风险评估是供应链风险管理中一个比较重要的 环节 。 准确评估不 仅 有 助 于 把 握 供 应 链 风 险 ， 而且 有助于采取合理的方法来削弱风险造成的危害 。 但 是， 由于风险评估一 般 是 评 价 者 对 可 能 发 生 的 风 险 因此评价体系的合理性 、 评估方法 进行的主观评估 ， 评 估 者 的 状 况 都 对 其 具 有 很 强 的 影 响。 的科学性 、 科学家针对上述领 域 进 行 了 大 量 研 究 ， 研究的侧重 点主要是评价指标 体 系 构 建 以 及 评 价 方 法 ， 其结论 具有很强的可借 鉴 性 。 本 文 从 风 险 评 估 的 方 法 、 评 估者的选择两个方面分析国内外供应链风险评估研 究的现状 。 评 估 方 法 决 定 了 风 险 评 估 结 果 的 可 信 性， 利用不正确的方 法 得 到 的 失 真 的 风 险 评 估 结 果 而评估者当时的状态则决定了 将会导致错误决策 ， 其在评估时能否准 确 进 行 评 价 ， 这两方面的交互则 会影响风险评估的真实性 。 下文将针对这两个方面 的研究成果展开综述 。
收稿日期 ： ２ ０ １ ３－０ ４－０ ２
， 作者简介 ： 郑小京 （ 男， 陕 西 白 水 人， 武 汉 大 学 经 济 与 管 理 学 院 博 士 研 究 生， 研 究 方 向： 供 应 链 复 杂 性； 郑湛 １ ９ ７ ５—） （ ， ， 女， 武汉大学国际软件学院博士研究生 ， 研究方向 ： 复杂科学管理 ； 徐绪松 （ 女， 湖北嘉 鱼 人 ， １ ９ ７ ５—） １ ９ ４ ５—） 武汉 大 学 经 济 与 管 理 学 院 教 授 ， 博 士 生 导 师， 研 究 方 向： 复 杂 科 学 管 理， 中 国 技 术 经 济 学 会 会 员 登 记 号： 。 Ｉ ０ ３ １ ７ ０ ０ ０ ５ ３ Ｓ
３］ 程 。 蒋有凌 、 杨家其 、 尹靓和杨俊 ［ 将供应链风险分