利息理论实验
《利息理论》实验教学大纲
《利息理论》实验教学大纲课程代码：15340016 开课单位：保险系课程总学时：54 学分：3.0 实验学时：9 实验学分：3实验项目数：3课程类别：专业实验课程先修课程：微积分、概率论适用专业：保险（保险实务）一、教学目标金融、保险领域的许多计算问题具有共同的数学特征和模型，大量的计算和分析实践的基础是现金流分析和货币的时间价值（累积和贴现）计算。
本课程的目的是学习如何通过数学模型刻画许多金融领域中遇到的有关利息的计算以及与利息有关的金融产品的定量分析方法，掌握金融数学中以货币时间价值为基础的金融定量分析方法，并为今后对现代金融业务作进一步研究或实务打下坚实的基础。
开设实验课的目的在于将理论与实际相结合，即将保险理论与保险实务紧密地结合在一起，使学生学以致用。
由于许多课程只有通过实验、或通过上机操作才能真正弄清楚，所以说，实验课的开设对培养学生的动手操作能力是必不可少的内容，是保险理论与实务教学的重要组成部分。
本实验课程通过计算机中的Excel或专门的精算软件，解决有关利息的度量、单一支付现值与终值、年金现值与终值的计算、投资决策（NPV、IIR的计算）、摊还表及偿债基金的设计与计算、债券价格的确定及风险的度量等内容，具有综合性的特点。
这些实验课的开设是为了使同学在理论学习的基础上通过计算机实际操作，加深对所学内容的理解，为以后工作和科研提供可以借鉴的实际经验。
二、教学要求课堂讲授：采用多媒体课件，在讲授过程中尽量运用启发式、参与式、情境教学、案例教学等方法与学生形成良性互动。
学生能够了解相关的英语术语，能够学会使用excel进行相关计算。
实验：学生能够在理论学习的基础上，熟练使用计算机中的Excel或专门的精算软件，解决有关利息理论的计算问题。
作业：中国精算师资格考试用书——利息理论中的例题和习题。
三、学时分配四、教学方法采用多媒体课件，在讲授过程中尽量运用启发式、参与式、情境教学、案例教学等方法。
利息理论实验
实验一：单利和复利的比较实验1：单利和复利的比较：实验目的：通过实际数据，比较相同时间内单利计息方式和复利计息方式的异同点实验内容：设年利率为10%，（1）分别给出1年内（按月）单利和复利下的累积值和10年内（按年）单利和复利方式下的累积值。
画出两种情况下的累积函数图形，并对图形加以说明。
（2）比较两种计息方式下的年实际利率，画出图形，并加以说明。
解： 实验已知条件：10%i =单利累积函数表达式：()1*,a t i t t Z =+∈ 复利累计函数表达式：()()1,ta t i t Z =+∈（1）、比较1年内（按月）与10年内（按年）按单利和复利计息方式的异同。
（1.1）、根据上面给出的公式并且利用excel 工具，求出了1年内(按月)单利和复利下的累积值，如下表一：表一根据上表我绘制出了如下单利、复利累积函数图，图一：图一：（1.2）、根据上面给出的公式并且利用excel工具，求出了10年内(按年)单利和复利下的累积值，如下表二，并绘制出折线图，图二。
表二：图二：分析：由图一及图二可以看出：在单利和复利两种计息方式下，在1年内的复利方式累积值小于单利方式累计值，并且差别不是很明显；在1年底，两者相同；从第2年开始复利方式的累计值超过单利方式累计值，而且在复利方式下累积值的上升速度远远超过单利累计值的上升速度。
（2）、比较单利、复利两种方式的年实际利率水平： 复利方式下每年的实际利率水平均为10%,n i n N =∈，而单利方式下各年的实际利率水平为：,1*(1)nii n N i n =∈+-，利用excel 工具并且结合上述公式我们计算出10年内各年在单利、复利计息方式下各自的年实际利率数据结果如下表三所示：表三：根据上表绘制出如下图三的折线图：图三：分析：在单利计息方式下，产生的利息为常数，但是实际利率却是随着时间的增加而递减的；而在复利计息方式下，实际利率为常数，即图中蓝线条所示的平行x轴的直线。
利息理论——第一章-实例分析
5
s ds
a (21 5 1 2
5
1
ln(1 s ) 2
a (2) e
又已知 a(5)=a(0)(1+1.6)=2.6a(0)=2.6 ，即
2.6 a (0) a(1 d / 4)
8
• 例2 两年定期存款的年利率为10%，在提前支取时， 储户可以有以下两种选择：A)年利率降为 8%；B)年 利率不变，但扣除三个月的利息，试对以下两种情况， 给出对储户较为有利的选择：1) 存入6个月时，提前支 取；2) 存入1年半时提前支取。 解： 用 I A、 I B 分别表示两种选择的利息收入： 1) I A (1 0.08) 0.5 1 0.0392
1 5 a (2) 2 a (2) 1 2
d 12.9% d / 4 0.0323
从而面额为100元的债券可接受折价价格为96.77元。
Chapter One 实例分析
• 例1 面额为100元的三月期国库券发行的价格为 96元，求：1) 每季度结算的年名义贴现率； 2) 年实际利率。 (4) 100 96 解： 1) 由 d (4) 4% d 16% 4 100 (4) 2) 由 i 100 96 1 4 96 24
(1 i ) (1 0.07) (1 0.02) i 7.71% 3) 若第四年底取款，有 4 4 (1 i ) (1 0.07) (1 0.02) i 7.53%
3 3
3
• 例4 某人需5万元的一年期贷款，市场中现有两 种可能的融资机会：A) 一年期贷款，年利率为 5%；B) 利率小于5%，但最低贷款额度为10万元。 若一年期可能的投资利率为3%，问：要是两种方法 等价，方式B的最大可接受利率为多少？ 解： 设i 为方式B的最大可接受利率，则有
利息理论 实验 (2)
Excel常用函数
sum() average() Max() Min() Count() If(logical_test, value_if_true, value_if_false) eg: if(A>B, C, D) Int(number) Round()
财务比率
一、流动性比率
流动比率＝流动资产/流动负债
速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债 净营运资金总资产比率＝营运资金净额/总资产
财务比率
二、资产利用能力比率
存货周转率＝销售成本/平均存货
存货周转天数=360/存货周转率
应收账款周转率=销售收入/应收账款平均余额
应收账款平均收账期=360/应收账款周转率
利息保障倍数=息税前利润/利息费用
财务比率
四、获利能力比率 销售净利率=净利润/销售收入
资产报酬率(ROA)=净利润/资产总额
股东权益报酬率(ROE)=净利润/股东权益总额
净营运资金周转率=销售收入/净营运资金平均净额
固定资产周转率=销售收入/固定资产平均净值 总资产周转率=销售收入/资产平均总额
பைடு நூலகம்
财务比率
三、杠杆比率
资产负债率=(资产总额-所有者权益总额)/总资产
负债权益比率=负债总额/所有者权益总额
权益乘数=资产总额/所有者权益总额
长期负债比率=长期负债/(长期负债+所有者权益总额)
利息理论实验
实验1：单利和复利的比较实验目的：通过实际数据，比较相同时间内单利计息方式和复利计息方式的异同点实验内容：设年利率为10%，（1）分别给出1年内（按月）单利和复利下的累积值和10年内（按年）单利和复利方式下的累积值。
画出两种情况下的累积函数图形，并对图形加以说明。
解：比较两种方式下的累计值（1）按月计算累积值其中按月实际利率i=10%/12=0.0083在单利方式下，有a(t)=1+0.0083t , t≥0；在复利方式下，有a(t)=(1+0.0083)^t , t≥0t/月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12a(t)(单利方式) 1.0083 1.0167 1.0250 1.0333 1.0417 1.0500 1.0583 1.0667 1.0750 1.0833 1.0917 1.1000 a(t)(复利方式) 1.0083 1.0167 1.0252 1.0338 1.0424 1.0511 1.0598 1.0686 1.0775 1.0865 1.0956 1.1047（2）按年计算累积值其中i=10%=0.1t/年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10a(t)(单利方式) 1.1000 1.2000 1.3000 1.4000 1.5000 1.6000 1.7000 1.8000 1.9000 2.0000 a(t)(复利方式) 1.1000 1.2100 1.3310 1.4641 1.6105 1.7716 1.9487 2.1436 2.3579 2.5937分析：实验2：单贴现，复贴现和连续贴现的比较实验目的：通过实际数据，比较在相同的时间内单贴现，复贴现和连续贴现异同点实验内容：自行选择利率和时间，画出单贴现，复贴现和连续贴现的图形，并对图形加以说明。
解： 令d=9% =0.09 贴现期限为10年单贴现函数： dt t a -=-1)(1（d t 10≤≤） 复贴现函数： td t a )1()(1-=- （d t 10≤≤）连续复贴现函数：dte t a --=)(1 （dt 10≤≤）由此可得到的三种方式下的贴现值如表：t/年 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10单贴现 1.0000 0.9100 0.8200 0.7300 0.6400 0.5500 0.4600 0.3700 0.2800 0.1900 0.1000 复贴现 1.0000 0.9100 0.8281 0.7536 0.6857 0.6240 0.5679 0.5168 0.4703 0.4279 0.3894 连续复贴现1.0000 0.9145 0.8363 0.7648 0.6994 0.6396 0.5849 0.5349 0.4891 0.4473 0.4090分析：实验3：用newtong-raphson 方法计算年金中的利率实验内容：P62 例2.20给出具体的迭代过程和数据例：已知当前投入90000元，随后的5年中每年底收回22000元，试计算年实利率。
利息理论感悟心得体会(3篇)
第1篇随着金融市场的不断发展，利息理论作为金融学中的重要组成部分，越来越受到人们的关注。
通过对利息理论的学习和实践，我对利息的本质、形成机制以及作用有了更深刻的认识。
以下是我对利息理论的一些感悟心得体会。
一、利息的本质利息，从字面上理解，就是借款人支付给贷款人的额外费用。
然而，从金融学的角度来看，利息并非简单的费用，而是资本的价格。
这种价格反映了资本在时间上的价值差异，即货币的时间价值。
货币的时间价值是指货币在不同时间点的价值不同。
在通货膨胀、利率等因素的影响下，货币在未来的购买力会逐渐降低。
因此，当借款人借入货币时，他必须支付一定的利息来弥补这种时间价值上的损失。
二、利息的形成机制利息的形成机制主要有以下几种：1. 供求关系：在市场经济中，资本作为一种稀缺资源，其供给与需求关系决定了资本的价格。
当资金需求增加时，利率上升；当资金供给增加时，利率下降。
2. 风险溢价：借款人承担的风险越高，所需支付的利息也就越高。
这种风险溢价体现了市场对风险的补偿。
3. 预期收益：投资者对未来的预期收益越高，他们愿意支付的利息也就越高。
4. 政策因素：政府的货币政策、财政政策等都会对利率产生重要影响。
三、利息的作用利息在金融市场中具有多方面的重要作用：1. 资源配置：利息作为资本的价格，能够引导资金流向最有生产力的领域，从而实现资源的优化配置。
2. 风险分散：利息的存在使得投资者可以根据自己的风险偏好选择合适的投资产品，从而实现风险的分散。
3. 促进储蓄：利息可以激励人们将资金存入银行或其他金融机构，从而增加社会储蓄，为经济发展提供资金支持。
4. 促进消费：较低的利率可以降低借款成本，鼓励消费者提前消费，从而刺激经济增长。
四、对利息理论的感悟1. 利息是市场经济中不可或缺的元素，它反映了资本的时间价值和风险溢价。
2. 利息的形成机制复杂多样，需要综合考虑供求关系、风险溢价、预期收益和政策因素等因素。
3. 利息在资源配置、风险分散、储蓄和消费等方面发挥着重要作用，对经济发展具有重要意义。
利息理论在生活中的应用
利息理论在生活中的应用利息理论是金融学中的一个重要分支，它研究的是资金的贬值和升值问题。
在生活中，我们经常会接触到利息理论的应用，以下是一些常见的例子。
利息理论在银行存款中的应用非常明显。
当我们将钱存入银行时，银行会根据利息理论来计算我们的利息收入。
利息是银行向我们支付的对我们的存款所产生的利润的一部分。
利息的计算公式是存款金额乘以年利率再除以365天，然后再乘以存款的天数。
这样，我们就可以根据存款金额、年利率和存款天数来计算我们的利息收入。
利息理论在贷款领域也有广泛的应用。
当我们向银行贷款购买房屋、车辆或其他财物时，银行会收取我们一定数额的利息作为对贷款的报酬。
贷款利息的计算方法也是根据利息理论来确定的。
一般来说，贷款利息是根据贷款金额、贷款利率和贷款期限来确定的。
利息的计算方式和存款利息类似，只是在计算公式中涉及到了贷款金额和贷款期限。
利息理论在投资和理财中也有重要的应用。
我们常常听说的定期存款、基金和股票等投资工具都与利息理论有关。
当我们购买定期存款时，银行会按照一定的利率为我们支付利息收入。
而购买基金和股票等投资工具时，我们也可以通过它们的投资收益来获取利息收入。
这些投资工具的利息收益是根据市场利率和投资风险来确定的，利息理论提供了一个基础框架来分析和研究这一过程。
利息理论还可以应用于对金融市场进行分析和预测。
金融市场上的利率变动往往会对经济产生重要影响，利息理论可以帮助我们了解利率的变动规律和影响因素。
通过对利息理论的研究和分析，我们可以预测利率的走势，制定相应的投资策略。
利息理论在生活中有许多应用。
无论是银行存款、贷款、投资理财还是金融市场分析，利息理论都发挥着重要的作用。
它不仅帮助我们了解利息的计算和收益方式，也为我们提供了一种分析金融市场和制定相应策略的工具。
对利息理论的理解和应用对于我们的日常生活和金融决策是非常重要的。
利息理论在生活中的应用
利息理论在生活中的应用利息理论是财务管理中一个重要的概念，它在日常生活中有着广泛的应用。
利息理论涉及到资金的时间价值和资金的增值过程，通过计算利息可以帮助人们做出更明智的财务决策。
在本文中，我们将探讨利息理论在生活中的应用，并介绍一些实际的例子，以便读者更好地理解利息理论的重要性。
利息理论在日常生活中最常见的应用就是贷款和储蓄。
当人们需要资金来购买房屋、汽车或其他大额消费品时，他们往往会选择贷款。
贷款的本质就是向银行或其他金融机构借入资金，然后按照一定利率和期限支付利息和本金。
利息理论告诉我们，贷款的利息是根据贷款本金、利率和贷款期限计算得出的。
通过利息理论，借款人可以更好地了解自己需要支付的利息，从而选择最合适的贷款方案。
利息理论也鼓励人们在日常生活中进行储蓄。
通过储蓄，人们可以将闲置资金存放在银行或其他金融机构，获得一定的利息收入。
利息理论告诉我们，利息收入是根据存款本金、利率和存款期限计算得出的。
通过利息理论，人们可以更好地了解自己的储蓄收益，从而选择最合适的储蓄方案。
利息理论还可以帮助人们进行投资决策。
在现代社会中，人们可以选择各种各样的投资项目来获取更高的回报。
利息理论告诉我们，不同的投资项目有不同的收益率，投资者应该根据自己的风险承受能力和投资期限来选择最合适的投资项目。
通过利息理论，投资者可以计算出不同投资项目的收益率和风险，从而做出更明智的投资决策。
利息理论还可以帮助人们规划自己的退休生活。
随着社会的发展和人口结构的变化，越来越多的人开始关注自己的养老问题。
利息理论告诉我们，在工作年限内积累的养老金是可以通过投资获取更高的回报的，而退休后的生活成本也是需要考虑的。
通过利息理论，人们可以做出更加合理的养老金储备计划，确保自己在退休后能够过上幸福、健康的生活。
利息理论还可以应用在家庭理财、企业经营和公共财政管理等领域。
在家庭理财中，人们可以通过利息理论来规划自己的家庭预算、做出更明智的消费决策；在企业经营中，企业家们可以通过利息理论来选择最合适的融资方式和投资项目，确保企业的可持续发展；在公共财政管理中，政府可以通过利息理论来规划国家的财政预算、优化税收政策，提高资金利用的效率。
利息理论在生活中的应用
利息理论在生活中的应用利息是指借贷资金的回报，是金融领域中的重要概念。
利息理论则是对利息的计算、运作和影响因素进行研究的学科。
在生活中，利息理论有很多实际应用。
本文将讨论利息理论在生活中的应用，并且以实例来说明。
利息理论在个人理财中有着重要的应用。
无论是储蓄账户、定期存款还是理财产品，都涉及到利息的计算。
个人可以通过了解利息计算公式，掌握不同类型存款的利息计算规则，以及每种类型的利率水平。
这样可以更好地规划个人财务，选择最佳的储蓄或投资方式。
小明有一笔1万元的闲置资金，他希望通过存款获取一定的利息回报。
他通过比较各家银行的利率，选择了一家年利率为3%的银行进行存款。
根据利息理论，计算出小明在一年后将获得的利息为300元。
这样，小明可以在实际生活中更加明智地运用这笔资金。
利息理论还在企业运营和投资中发挥着重要作用。
企业在进行资金筹措时，需要考虑到借款利率对经营成本的影响。
通过利息理论，企业可以计算借款成本，从而决定是选择银行贷款还是发行债券融资。
利息理论也可以帮助企业评估投资项目的回报率，为决策提供依据。
以某家企业为例，该企业计划进行新项目的开发，需要投入资金。
为了筹集所需资金，企业可以选择向银行贷款或发行债券。
通过利息理论，企业可以计算出两种融资方式的借款成本，并对比两者的利息支出。
这样，企业可以根据融资成本和项目预期回报率，做出正确的决策。
利息理论还对经济政策和金融市场产生重要影响。
央行通过调整利率来调控经济运行，促进货币流通和经济增长。
利率的变动直接影响着市场利息水平，对借款和投资产生影响。
通过利息理论，可以分析央行货币政策的影响，以及利率变动对市场和个人的影响。
利息理论在生活中的应用非常广泛。
个人理财、企业运营和投资决策、经济政策等都离不开利息理论的运算和分析。
通过运用利息理论，人们可以更好地管理自己的个人财务，为企业的发展提供决策支持，理解金融市场的运作规律。
理解和应用利息理论对于每个人都是重要的。
利息错觉实验报告
摘要：本实验旨在探讨人们在面对不同储蓄期限和利率时，对于利息收益的感知差异。
通过设置两种储蓄方案，一种为整存整取一年期，另一种为整存整取五年期，观察参与者对于两种方案利息收益的偏好和判断。
实验结果显示，尽管五年期储蓄的利息总额高于一年期，但参与者普遍倾向于选择一年期储蓄，这表明了利息错觉在储蓄决策中的影响。
关键词：利息错觉，储蓄决策，整存整取，利率感知一、引言在金融市场中，利息是吸引投资者进行储蓄和投资的重要因素之一。
然而，人们在面对不同的储蓄期限和利率时，往往会因为各种心理因素而产生利息错觉，从而影响他们的储蓄决策。
本实验旨在通过设计不同的储蓄方案，观察和分析参与者对于利息收益的感知差异，探讨利息错觉在储蓄决策中的作用。
二、实验设计1. 实验目的：- 调查和分析人们在面对不同储蓄期限和利率时，对于利息收益的感知差异。
- 探讨利息错觉在储蓄决策中的影响。
2. 实验对象：- 参与者：选取30名成年人作为实验对象，男女比例均衡。
3. 实验材料：- 两种储蓄方案：- 方案一：本金10000元，整存整取一年期，年利率2.75%。
- 方案二：本金10000元，整存整取五年期，年利率4.00%。
- 实验问卷：包括参与者基本信息、储蓄偏好、对利息收益的感知等。
4. 实验步骤：- 向参与者介绍实验目的和流程。
- 分别展示两种储蓄方案，并提供相应的利息计算公式。
- 要求参与者填写问卷，包括对两种方案的偏好选择、对利息收益的感知等。
- 收集问卷数据，进行统计分析。
三、实验结果与分析1. 参与者偏好分析：- 在30名参与者中，有18人选择了方案一（一年期储蓄），12人选择了方案二（五年期储蓄）。
- 由此可见，尽管五年期储蓄的利息总额高于一年期，但参与者普遍倾向于选择一年期储蓄。
2. 利息收益感知分析：- 通过问卷数据，我们发现，尽管方案二的利息总额是方案一的1.85倍，但参与者普遍认为方案一的利息收益更高。
- 这表明，在储蓄决策中，人们更关注短期内的利息收益，而非长期的累积收益。
利息理论在生活中的应用
利息理论在生活中的应用利息理论是现代金融理论的基础之一，它不仅在金融行业中发挥重要作用，也在我们日常生活中有着广泛的应用。
利息，简单来说是资金的租金，是资金在一定时期内的补偿。
无论是理财投资、贷款借贷还是日常消费，利息都是一个不可或缺的概念。
利息理论在日常生活中的应用体现在我们的理财投资中。
我们生活在一个信息发达的时代，理财投资的方式也多种多样，比如存款、债券、股票、基金等等。
在理财投资的过程中，我们常常会涉及到利息的计算和收入。
利息的计算涉及到一些基本的概念，比如本金、利率和时间。
假设我们将1万元资金存入银行，银行给我们的利率是5%，那么在一年后我们的收入就是1万元*5%=500元。
这就是利息在理财投资中的应用。
只有了解了利息的概念和计算方法，我们才能更好地选择投资工具，做出更明智的投资决策，实现财富的增值。
利息理论在生活中的应用还体现在我们的贷款借贷中。
人们在购房、购车、创业等过程中，常常需要借贷资金。
在借贷过程中，借款人需要向出借人支付利息作为借款的报酬。
根据利息的计算方式不同，利息可分为简单利息和复利。
简单利息是以本金为基础，按一定利率计算的利息，而复利是在每个计息周期将前一期利息加到本金中，下一期再按此计算。
了解利息的计算方式对于借款人来说至关重要。
只有掌握了利息的计算方法，借款人才能更好地规划自己的还款计划，避免因利息计算错误而造成的财务压力，提高个人贷款经营效率。
利息理论在生活中的应用还体现在我们日常消费中。
信用卡消费就是一个很好的例子。
我们在信用卡上消费，如果没有按时还款，就需要支付高额的利息。
这就需要我们合理规划消费，避免利息支出过高。
很多商家也会提供分期付款服务，对于消费者来说，选择合适的分期计划，也需要充分考虑到利息支出的问题。
在日常消费中，利息的概念无处不在，只有理解了利息理论，我们才能更好地规划自己的消费方式，避免不必要的财务损失。
利息理论在我们的日常生活中无处不在，无论是理财投资、贷款借贷还是日常消费，都离不开利息的概念。
本金_利息偿还实验报告
一、实验目的1. 理解本金和利息的概念。
2. 掌握本金利息偿还的计算方法。
3. 培养学生运用数学知识解决实际问题的能力。
二、实验内容1. 实验背景：某银行推出一款储蓄产品，客户可以选择不同的存款期限和利率进行存款，到期后客户将获得本金和利息的回报。
2. 实验材料：计算器、笔记本、实验指导书。
3. 实验步骤：（1）了解本金和利息的概念：本金是指客户存入银行的原始金额，利息是指银行支付给客户的报酬。
（2）掌握本金利息偿还的计算方法：本金利息偿还的计算公式为：利息 = 本金× 利率× 存款期限。
（3）进行实验操作：以10000元本金为例，设定年利率为2.5%，存款期限为3年，计算到期时的本金和利息。
（4）计算本金和利息：根据公式，利息= 10000 × 2.5% × 3 = 750元。
（5）计算到期时的本金总额：本金总额 = 本金 + 利息 = 10000 + 750 = 10750元。
（6）分析实验结果：实验结果显示，在年利率为2.5%的情况下，3年后客户将获得10750元的本金总额。
4. 实验总结：（1）本金是指客户存入银行的原始金额，利息是指银行支付给客户的报酬。
（2）本金利息偿还的计算公式为：利息 = 本金× 利率× 存款期限。
（3）通过实验操作，我们掌握了本金利息偿还的计算方法，并能够运用该方法解决实际问题。
三、实验结果与分析1. 实验结果：在年利率为2.5%的情况下，3年后客户将获得10750元的本金总额。
2. 实验分析：（1）本金和利息的关系：本金越高，利息越高；存款期限越长，利息越高。
（2）利率对利息的影响：利率越高，利息越高；利率越低，利息越低。
（3）存款期限对利息的影响：存款期限越长，利息越高；存款期限越短，利息越低。
四、实验结论通过本次实验，我们掌握了本金利息偿还的计算方法，并能够运用该方法解决实际问题。
在现实生活中，本金和利息的计算广泛应用于金融、投资等领域，掌握本金利息的计算方法对于我们的工作和生活具有重要意义。
利息理论上机实验
利息理论上机实验利息理论-----上机实验报告实验⼈：李阳班级：数学112学号：3110801221指导⽼师：杨迎娟学校：安徽⼯程⼤学实验1：单利和复利的⽐较实验⽬的：通过实际数据，⽐较相同时间内单利计息⽅式和复利计息⽅式的异同点实验内容：设年利率为10%，（1）分别给出1年内（按⽉）单利和复利下的累积值和10年内（按年）单利和复利⽅式下的累积值（2）⽐较两种计息⽅式下的年实际利率，画出图形。
画出两种情况下的累积函数图形，并对图形加以说明。
，并加以说明。
解：（1）⽐较两种⽅式下的累积值。
在单利的⽅式下有()()01.01≥+=t t t a ；在复利的⽅式下有 ()()()01.01≥=+t t a t；两种⽅式下的⼀年内每⽉和⼗年内每年的累积值如下表：(2)⽐较两种⽅式的利率⽔平。
复利⽅式下每年的实际利率⽔平均为10%，⽽单利⽅式下各年的利率⽔平为,...)2,1()1(*%101%10)1(1=-+=-+=n n n i i i n 两种⽅式下的实际利率⽔平如下表：两种情况下实际利率的图形为：两种情况下累积函数的图形为：说明：由累积值图看出:两种⽅式下1年内相差不⼤，并在1年末累积值相同；但1年后累积函数的增长⽅式呈现不同，单利下，在相同的时间⾥增长的绝对值为常数，复利下，增长的相对⽐率为常数。
且由实际利率的图形和累积值函数图形可以看出：1年后因为单利情况下实际利率下降，⽽复利情况下实际利率不变，因此造成两种情况下相同时间内的累积值有所差异。
实验2：单贴现，复贴现和连续贴现的⽐较实验⽬的：通过实际数据，⽐较在相同的时间内单贴现，复贴现和连续贴现异同点实验内容：⾃⾏选择利率和时间，画出单贴现，复贴现和连续贴现的图形，并对图形加以说明。
解：假设贴现率d=9%，时间为10年。
已知：单贴现的情况下dt t a-=-1)(1；复贴现的情况下()d at -=-11；连续贴现的情况下)718.2()(1取e t eadt--=因此可以算出不同情况下的贴现，得到下表：得图形如下：说明：由图形直观可以看出，单贴现的⽅式贴现最快，其次是复贴现，最慢是连续贴现。
《利息》研究性学习设计方案
3 、为自己定下一个努力 相关资源。 （准备网络 的目标：出色地完成学习 资源、范例等） 任务。 4 、利用演示文稿介绍 本次研究性学习活动 的步骤与方法。
一、讨论和利息有关的数 学知识。 二、师生共同讨论。 1、 组织学生讨论 2 、并对每组同学提出 的主题进行分析和讨 论， 引导学生选择出具 有可行性的研究课题。
教师根据教学计划和分析学生特征给学生一个研究性学习的主题，帮助学生拟订好课
题，并诱导学生顺利进入研究性学习，从而让学生真正成为学习的主人，自主的有效地完成 学习任务，教师起到指导者的作用。学习确立主题，关于利息等知识的研究，学生通过上网 找资料、调查和到图书馆等方式收集数据和资料，并自主分析数据和资料，从而能主动尝试 着从数学角度运用所学知识和方法寻找解决问题的策略， 让学生知道数学来源于生活又应用 于生活；使学生认识到解决问题策略的多样性，形成寻找解决问题的最优方案的意识。体现 了“人人学有用的数学” 的数学教学新理念。学生在整个研究性学习过程中能得到很大的 提高，特别是在交流与合作方面，能更懂得欣赏同伴。但由于初次设计评价量表，可能评价 量表不够全面。有少数同学不积极，需要教师的鼓励和帮助。
3、 小结学生的分享 （尤 其注意总结小组合作 经验与合作策略）。 一、收集资料活动 1 、给学生发放活动记 录表，明确调查内容。
第三阶段：课题实施阶段 1 、本活动采取的形式多 以用作每次小组活动 15 天
样：到银行调查、到图书 后收集整理信息。 馆查阅等。 2 、哪些资料要查阅给
学生提示。 对可能遇到 2 、通过网络通讯、班级 论坛等交流想法、分享经 验；或向老师寻求帮助。 的问题让学生写出解 决的方法，小组交流、 汇总； 3、及时跟踪了解各小 组活动进行情况， 为学 最后整理收集到的资料， 生出谋划策， 当好参谋 对 收 集 和 查 阅 的 有 关 资 指导作用， 让学生随着 料 进 行 分 析 和 计 算 并 得 活动的开展， 不断修改 出结论、撰写研究报告。 活动方案， 调整活动方 式， 保证活动的顺利进 行。
利息理论的实际应用(商业银行证券投资及金融衍生品交易)
利息理论在生产经营中的应用实例一、商业银行证券投资业务随着银行业的竞争越来越激烈，银行贷款业务的利润越来越少，银行迫切需要需找新的资产业务。
证券投资为银行提供了另一获利来源，同时也是银行保持资产流动性的重要手段。
一般来说，广义的证券投资业务主要包括证券发行前期的咨询及有关文件的制作、证券承销与包销、代理证券的本金兑付及分红派息、代理买卖证券、自营买卖证券、证券投资咨询、证券登记、证券保管等。
有些国家的商业银行可以经营全方位的证券业务，而有些国家的商业银行只能经营部分经批准的证券业务。
即使是实行综合性商业银行制度的国家，其实证券业务也并非无所不能。
狭义的证券投资业务即银行把资金投放于各种长短期不同的证券、以实现字长的收益并保持相应的流动性。
与传统的贷款业务相比，证券投资业务的优缺如下：贷款优点：（1）长期贷款一般不能流通转让。
（2）贷款是由借款人主动向银行提出申请，在这一过程中，银行处于被动地位。
（3）发放贷款时，银行往往要求借款人提供担保或抵押。
贷款缺点：（1）收益一般高于证券。
（2）是吸收存款的重要手段。
证券投资优点：（1）优点可在证券市场上自由转让和买卖，具有较高的流动性。
（2）证券投资是银行的一种主动行为。
（3）证券投资作为一种市场行为，有法律和规定程序的保障，不存在抵押或担保问题。
证券投资缺点：（1）要确保法定准备金和银行流动性需要。
（2）要满足属于银行市场份额的贷款需求。
商业银行使用证券投资业务实现以下几个方面的功能：1、获取收益 2、分散风险 3、保持流动性 4、合理避税商业银行在选择证券的投资对象时，主要集中在：政府证券（包括中央政府债券、政府机构债券、地方政府债券）、金融债券、公司债券、股票、商业票据。
以下我们应用利息理论的有关知识来分析银行证券投资的收益和风险：◆证券的收益证券投资的收益由两部分组成，一部分是利息类收益，包括债券利息、股票红利等。
另一部分是资本利得收益，即证券的市场价格发生变动所带来的收益。
利息理论实训总结 (2)
利息理论实训总结1. 引言在金融领域中，利息是指利财机构向客户借贷资金所收取的费用。
利息的计算涉及到许多理论和公式，对于金融从业人员来说，掌握利息理论是非常重要的。
在本次利息理论实训中，我们学习了关于利息的基本概念、计算方法和相关公式，并进行了实际案例的分析和应用。
本文将对本次利息理论实训进行总结，并总结几个重要的学习收获。
2. 理论知识的学习在本次实训中，我们首先学习了利息的基本概念和计算方法。
利息是指借贷资金所产生的一种收益，通常以年利率的形式表示。
利息的计算涉及到两个主要因素：本金和利率。
本金是指借贷的资金，而利率是指借贷资金所收取的费用，通常以百分比的形式表示。
我们学习了简单利息和复利息的计算方法。
简单利息是指在借贷期限结束时一次性支付的全部利息，其计算方法为：利息= 本金 × 年利率 × 借贷期限。
复利息是指在一定时期内根据利息再向本金添加利息的一种计算方式，其计算方法为：利息 = 本金 × (1 + 年利率)^n - 本金，其中 n 为借贷期限的年份。
除了利息的计算方法，我们还学习了贴现和现值的概念。
贴现是指按照一定的折扣率将未来的收益折算成现在的价值，而现值是指将未来的一笔款项折算成今天的价值。
3. 实际案例分析在本次实训中，我们还对几个实际案例进行了分析和应用。
以下是其中的一个案例：案例：小明准备存款1万元，年利率为3%，存款期限为3年，求小明最终的本息总额。
根据给定的信息，我们可以计算出小明的利息为：利息 = 1万元 × 3% × 3年 = 900元。
最终的本息总额为：1万元 + 900元 = 1.09万元。
通过这个案例，我们学会了利率、本金和存款期限之间的关系，以及利息的计算方法。
4. 学习收获通过本次利息理论实训，我对利息的概念和计算方法有了更深入的理解，并具备了一定的实际应用能力。
以下是我在本次实训中的学习收获：•掌握了利息的基本概念和计算方法；•理解了利率、本金和存款期限之间的关系；•学会了利息的计算方法，并能够应用到实际案例中；•理解了贴现和现值的概念，并能够进行相关计算。
利息理论案例分析课
课程名称：利息理论课程类别：专业选修课授课对象：2010级金融学专业本科生上课时间：2012年12月4日授课章节：第三章 第四章授课内容：第三、四章综合案例分析教学过程：【案例1】某人在期货交易市场上先投入10000元买入一年期期货，一年后作为现货卖出且另外卖空一部分一年期期货，共24500元，又过了一年，投入15000元买入现货支付到期期货，计算该投资人的投资收益率。
解答：根据题意，现金流为：010000R =-，124500R =，215000R =-，由00n t tt R v ==∑得：21000024500150000v v -+-=解得：20%i =，或25%i =【案例2】根据下表所示数据，计算2年后的3年远期利率。
解答：假设所求远期利率为f ，依题意得： ()()()2351 2.84%11 3.52%f ++=+ 解得： 3.98%f =张先生想购买一款金融产品，该产品的特征为：（1）在5年内每年末收到10000元的付款；（2）这些付款可得到年实际利率为4%的利息；（3）如果采用累计生息方式，利息可以以3%的利率进行再投资。
如果张先生想保证自己的收益率至少达到4%，则该金融产品最高买价是多少？ 解答：依题意得到投资该金融产品五年后的价值为：5n j s n S P n i j -⎛⎫ ⎪=+⋅ ⎪⎝⎭ 53%51000054%54121.813%s -⎛⎫ ⎪=⨯+⋅= ⎪⎝⎭（元） 所以：()()()555554121.8144484.18114%14%n S S PV i ====+++（元）【案例4】10年期可调利率抵押贷款每季度偿还1000元，原利率为每季度计息一次的年名义利率12%，第12次还款后利率增至每季度计息一次的年名义利率14%，每季度偿还额不变。
计算第24次还款后的贷款余额。
解答：因利率调整会引起还款次数发生变化，因此运用过去法：利率调整前：由(4)0.12i =，得到月度利率为'0.03i =则第12次还款后的贷款余额为：1240120.03280.031000100018764.11B a a -=⋅=⋅=（元）利率调整后，(4)0.14i =，得到调整后的月度利率为'0.035j =则第24次还款后的贷款余额为：1212120.0.035(1)1000B j s +-12121.035118764.11 1.03510000.035-=⨯-⨯ 13752=（元）某笔7000元的贷款，计划在12年内每年末偿还1000元，不足1000元的部分在第13年末偿还。
有关利息的实践活动
有关利息的实践活动《有趣的利息实践活动》我呀，最近在学校参加了一个超级有趣的关于利息的实践活动。
这可不像在课本上那样干巴巴地看那些数字和公式，而是实实在在地去感受利息这个神奇的东西。
我和我的小伙伴们分成了好几个小组。
我们小组有我、小明、小红和小刚。
刚开始的时候，我们都对利息一知半解，只知道把钱存到银行里，过段时间就会多出来一些钱，可具体是怎么回事呢？那就像蒙着一层神秘的面纱。
我们的第一个任务就是去采访银行的工作人员。
一走进银行，那里面可真是安静又严肃的地方。
我们有点紧张地走向一个穿着制服看起来很亲切的阿姨。
我鼓起勇气说：“阿姨，我们想了解一下利息是怎么回事呢。
”阿姨笑着对我们说：“小朋友们，利息啊，就像是银行给你们的奖励。
比如说，你把自己的零花钱存到银行里，银行用你的钱去做一些事情，然后就会分给你一部分钱作为感谢，这就是利息啦。
”小明马上问道：“阿姨，那这个利息是怎么算的呀？是不是随便给的呢？”阿姨摇了摇头说：“不是的呀，小朋友。
利息的计算有专门的公式呢。
如果是简单利息，就是本金乘以利率再乘以存期。
就好比你种一颗种子，本金就是那颗种子，利率就是种子在一定时间内会多长出多少果实的比例，存期就是种子生长的时间，最后长出来的额外果实就像利息。
”我们似懂非懂地点了点头。
从银行出来后，我们就开始自己的小实验了。
我们每个人都拿出了自己的一部分零花钱凑在一起，当作本金。
我们决定把钱存到学校附近的一个小型储蓄所里，那里有专门为小朋友设置的储蓄业务。
我们存了三个月，利率是百分之一点五。
这时候小红就有点担心了：“哎呀，我们这钱会不会变少呀？万一银行算错了呢？”小刚拍拍胸脯说：“不会的啦，阿姨都给我们解释得很清楚了。
就像我们在学校做数学题一样，按照公式来就不会错的。
”在等待这三个月的时间里，我们可没闲着。
我们一直在计算着到期后我们能拿到多少利息。
我就想啊，这钱放在银行里，就像小母鸡在孵蛋，本金是母鸡，利息就是孵出来的小鸡。
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实验1：单利和复利的比较
实验目的：通过实际数据，比较相同时间内单利计息方式和复利计息方式的异同点
实验内容：设年利率为10%，（1）分别给出1年内（按月）单利和复利下的累积值和10年内（按年）单利和复利方式下的累积值。
画出两种情况下的累积函数图形，并对图形加以说明。
（2）比较两种计息方式下的年实际利率，画出图形，并加以说明。
实验2：单贴现，复贴现和连续贴现的比较
实验目的：通过实际数据，比较在相同的时间内单贴现，复贴现和连续贴现异同点
实验内容：自行选择利率和时间，画出单贴现，复贴现和连续贴现的图形，并对图形加以说明。
三、用newtong-raphson方法计算年金中的利率
实验内容：P62 例2.20给出具体的迭代过程和数据
四、计算年金以期末年金为例
实验内容：根据P60公式（2.2.19）用c语言编程要求输入P、K、I、N 输出R
实验5 净现值方法计算
实验内容：一项10年期的投资项目，投资者第一年年初投资10000元，第二年年初投资5000元，其后每年初投资1000元。
该项目预期在最后5年的每年年末有投资收益，其中第6年年末的收益为8000元，其后每年增加1000元。
给出具体的现金流动情况表，画出净现值和利率的图形，利用图形找到收益率。
实验6 收益率的计算
实验内容：投资者在第一年年初投资1000元，在第一年年末抽走年初投资的1000元本金，并从该基金中借出1000元，在第二年年末向该基金偿还1155元，求投资者的收益率，画出投资者净现值和利率的图形，并针对图形加以说明。
实验7：摊还法计算
实验内容：一笔10000元的贷款，期限是5年，年实际利率为6%，给出摊还表。
实验8：偿债基金计算
实验内容：一笔10000元的贷款，期限是5年，年实际利率为6%。
偿债基金利率是5%，借款人必须在每年末偿还600元的利息，建立偿债基金表。
实验9：溢价债券的摊还法计算
票面值和赎回值都是1000元的2年期债券，每半年度支付一次的息票率为2%，而每半年度的收益率为1.5%。
试构造摊还表，并且画出债券账面价值的和时间的图形，分析图形。
实验10：折价债券的摊还法计算
票面值和赎回值都是1000元的2年期债券，每半年度支付一次的息票率为2%，而每半年度的收益率为2.5%。
试构造摊还表，并且画出债券账面价值的和时间的图形，分析图形。
实验11：美国计息法和商人计息法的计算
实验内容：一种年利率是10%的10000元贷款，通过下面3次还款偿还；3月底还2000元；9月底还4000元，12月底还X，分别用美国计息法和商人计息法计算X，并说明两者的区别。
实验12：债券到期期限和持续期限的关系
实验内容：假设息率为5%，收益率为15%的不同到期期限的债券，画出到期期限和持续期限的图形，并加以说明。