经济时间序列的非线性建模和计算机仿真计算

经济时间序列的非线性建模和计算机仿真计算
丁辉
【期刊名称】《电脑与信息技术》
【年(卷),期】2000(008)003
【摘要】研究了经济类数据的非线性特征，提出利用Logistic类混沌时间序列通过一个线性滤波器来实现对该种时间序列的建模。

指出经济类时间序列的功率谱具有1／f特性，其分形维数较高，而经过一个特殊的线性滤波器后，可以用一个低维的非线性系统建模。

【总页数】3页(P61-63)
【作者】丁辉
【作者单位】中国建设银行郴州市分行科技处，423000
【正文语种】中文
【中图分类】TP391
【相关文献】
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