中国外汇交易中心产品指引(外汇黄金CMDS)V1.2
中国外汇交易中心产品指引(外汇市场)V1.2
China Foreign Exchange Trade System
产品指引（外汇市场）
Product Guide (FX Market)
V 1.2
2012 年 11 月
前
言
本指引仅作银行间外汇市场会员从事外汇交易参考指引性用途， 旨在介绍中国外汇交易 中心（除特定规范引用处外，指引中简称 “交易中心”）外汇产品，以及明确交易双方在无 特别约定情况下外汇交易的术语释义、 一般准则和基本规程， 以帮助理解银行间外汇市场产 品，降低交易成本和提高市场效率。在不违反相关法律、法规、规章、交易规则及交易中心 颁布的其它相关文件的前提下，交易双方一致达成的特别约定具有优先性。 交易中心不保证本指引所载文字、图形、公式、说明、陈述及任何其它项目的准确性及 完整性。指引中所列英文仅供参考，以中文为准。交易中心对因使用或信赖本指引中任何所 载内容造成的任何损失，包括特定的、直接的、间接的、意外的、可意识到的各种收入或盈 利损失不承担任何责任。 本指引著作权归属交易中心， 银行间外汇市场会员可在交易协议或其他交易文件中予以 部分或全部引用，其他单位或个人基于非赢利性目的可予以摘录、引用，但必须注明出处。 未经交易中心授权，任何单位和个人不得复制、翻译或分发本指引的纸质、电子或其他形式 版本。 本指引主要由 6 部分内容和附录组成，第 1 部分为外汇交易的通用定义；第 2、3、4、 5、6 部分为银行间外汇市场产品，包括与各产品相关的定义、产品基本要素和示例；附录 包括表格与规则。 交易中心将在不作特定通知的情况下，根据市场发展变化、市场建议、外汇交易系统升 级等情况不定期更新或修订本指引并及时公布最新版本，并对最新版本的修订情况进行说 明。
5.
货币掉期交易
中国外汇交易中心关于本币交易系统升级到2.4.2版及启用新版即时通讯工具(CM)的通知
中国外汇交易中心关于本币交易系统升级到2.4.2版及启用新版即时通讯工具(CM)的通知文章属性•【制定机关】中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心•【公布日期】2013.02.22•【文号】中汇交发[2013]48号•【施行日期】2013.02.22•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文中国外汇交易中心关于本币交易系统升级到2.4.2版及启用新版即时通讯工具（CM）的通知（中汇交发〔2013〕48号）银行间本币市场成员：为进一步完善系统功能，我中心定于2013年3月1日发布本币交易系统2.4.2版本，同时启用新版即时通讯工具CM（CFETS Messenger），以便利成员间沟通。
现将有关事宜通知如下：一、升级内容（一）本币交易系统1.优化做市商跑马灯提示、做市合规查询功能；2.扩容衍生品授信机构数量至300家；3.完善各市场报价、行情显示窗口的过滤功能。
（二）新版即时通讯工具CM正式启用新版即时通讯工具CM，OCS（Office Communicator System）服务停止，原OCS用户组默认迁移至CM。
CM主要功能如下：1. 实现银行间市场交易员间的即时互动，支持添加本币交易系统用户及互联网MSN好友；2. 支持专线网和互联网两种登录方式，实现不同网络间的交叉互动；3.支持离线消息的手机短信接收，重要信息即时传达；4.支持互动讨论，观点发布；5.支持与本币交易系统的直通式互联报价，即通过CM询价后，可将询价结果提交至本币交易系统，自动生成对话报价；6.支持从本币交易系统报价窗口界面直接发起与报价方交易员的对话。
二、升级时间（一）3月1日（周五）17：00至19：00本币市场成员确认当日所有交易和业务操作均已结束后，可进行新版客户端升级并确认版本号（打开前台或中后台，版本号显示为“2.4.2”即为升级成功，当日不能登录）。
（二）3月3日（周日）9：00至11：30本币市场成员需使用新版客户端进行登录验证（因本次为大版本升级，为保证不影响下一交易日工作，请务必进行此项操作）。
中国外汇交易中心市场二部关于外汇交易中心暂停本币CSTP部分报表数据下载的通知-
中国外汇交易中心市场二部关于外汇交易中心暂停本币CSTP部分报表数
据下载的通知
正文：
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国外汇交易中心市场二部关于外汇交易中心暂停本币CSTP部分报表数据下载的通知各位本币CSTP会员：
本币CSTP服务自2013年第三季度起已经免费提供服务。
为了提升CSTP服务质量、更好地服务市场成员，交易中心将对本币CSTP服务进行改造，拟于12月20日暂停一些使用率低的报表功能：当日和历史成交、报价报表数据；CSV格式报表数据。
API实时消息与报表盘前盘后基础数据不受影响。
改造完成后，交易中心将另行通知CSTP服务内容变动情况。
敬请周知。
联系人：胡懋智联系电话：************
中国外汇交易中心市场二部
2013年12月5日
——结束——。
中国外汇交易中心市场数据服务（CMDS）介绍
中国外汇交易中⼼市场数据服务（CMDS）介绍中国外汇交易中⼼市场数据服务（CMDS）中国外汇交易中⼼市场数据服务（CFETS Market Data Service, 以下简称CMDS）是交易中⼼提供的⼀种信息服务。
它依托实时、⾼效、安全和可靠的数据⽣成和传输平台，提供完整、持续的银⾏间市场的市场数据信息。
CFETS Market Data Service (CMDS) is one of the information services provided by CFETS. Based on real-time, efficient, secure and reliable data generation and transmission platform CMDS provide various types of integrated and continuous market data of Chinese inter-bank market. CMDS服务内容/ Contents of CMDSCMDS服务提供的数据涵盖银⾏间外汇市场、债券市场、拆借市场和衍⽣品市场，包括⾏情数据、基准数据、历史数据和增值数据等。
已经推出的银⾏间外汇市场数据包括⼈民币外汇即期、远期、掉期和NDF产品的⾏情和报价等。
并即将推出债券市场、拆借市场和衍⽣品市场的市场数据和SHIBOR、⼈民币利率收益率曲线等基准数据，以及各类历史数据、增值数据（市场深度、数据挖掘服务、过滤数据服务、新闻数据）等。
The data provided by CMDS include benchmark data, market data, historical data and value-added data of inter-bank FX market, bond market, funding market and derivatives market. For FX market CMDS provides market data of spot, forward, swap, NDF and etc. For bond, lending and derivatives markets CMDS will provide market data for all kinds of instruments: lending, Repo, cash bond, interest rate swap and etc. CMDS will also provide benchmark data such as SHIBOR, RMB interest rate yield curve) and historical data, value-added data (market depth, data mining, data filtering, news data).●涵盖市场/Markets银⾏间外汇市场/Inter-bank FX market银⾏间债券市场、拆借市场、⼈民币衍⽣品市场/Inter-bank bondmarket, lending market and RMB derivatives market基准数据/Benchmark●数据类型/Data Type实时数据/Real-time Data延迟快照数据/Delayed Snapshot Data交易中⼼其他⾼质量数据/Other high quality data●数据内容/Data Content⼈民币外汇中间价：Central Parity Rate最优报价：Best Bid/Offer外汇市场最优报价做市商：Best Quote Liquidity Provider外汇市场成交量标志：FX Market Dealt Volume Flag最新成交价：Latest Dealt Rate最新买卖成交价：Latest Bid/Offer Dealt Rate最⾼成交价：High Dealt Rate Today最低成交价：Low Dealt Rate Today开盘成交价：Open Dealt Rate回购定盘利率：Fixing repo Rate收益率曲线：Yield Curve债券指数：Bond IndexSHIBORCMDS的应⽤前景/Usage of CMDS●⼈民币外汇牌价的⽣成对于有结售汇资格的银⾏，可以利⽤CMDS提供的市场数据动态的⽣成外汇牌价信息●⼈民币外汇资产定价/Pricing multi-assets银⾏间市场实时分析与资产定价/ Anglicizing and pricingmulti-assets in real time银⾏间市场及零售市场报价交易引擎数据源/ Data feed for priceengine of inter-bank market and retail market跨市场、跨资产套利定价/Multi-market and multi-assets arbitragepricing●直通式处理和算法交易数据源/Data Feed for STP and Algorithmtrading结合交易中⼼提供的交易、清算等服务为银⾏提供直通式处理能⼒/Provide STP capability for banks with collaboration of tradingand clearing service provided by CFETS为算法交易提供⾼质量的数据源/ High Quality Data Feed forAlgorithm tradingCMDS使⽤⽅式●直接专线连接⽤户可以租⽤中国电信或中国⽹通的专线，直接接⼊交易中⼼访问CMDS 服务。
中国外汇交易中心关于银行间外汇市场新增期权品种的通知
中国外汇交易中心关于银行间外汇市场新增期权品种的通知文章属性•【制定机关】中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心•【公布日期】2022.05.26•【文号】中汇交发〔2022〕150号•【施行日期】2022.06.13•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】外汇管理正文关于银行间外汇市场新增期权品种的通知中汇交发〔2022〕150号银行间外汇市场会员：为落实《关于进一步促进外汇市场服务实体经济有关措施的通知》（汇发〔2022〕15号），满足外汇市场风险管理需求，经国家外汇管理局同意，中国外汇交易中心（以下简称交易中心）将于2022年6月13日起在银行间外汇市场新增期权品种。
具体安排如下。
一、新增期权品种银行间人民币外汇市场新增普通美式期权及其组合交易、亚式期权；银行间外币对市场新增普通美式期权及其组合交易、亚式期权、欧式障碍期权和欧式数字期权。
普通美式期权是指期权买方可以在到期日或到期日之前任何一天或到期日约定的时段行权的标准期权。
亚式期权是指期权结算价或行权价取决于有效期内某一段时间观察值的平均值，分为平均价格期权和平均执行价格期权。
欧式障碍期权是指期权初始有效或无效，当到期日观察值高于或低于约定的障碍价格时，期权自动作废或生效，若期权生效则等同普通欧式期权，分为敲入期权和敲出期权。
欧式数字期权是指双方约定固定金额，当到期日观察值高于或低于约定的行权价时，若为价内期权，期权买方即可行权并收到该笔固定金额。
二、业务安排1. 银行间人民币外汇市场期权会员可参与普通美式期权及其组合交易、亚式期权；银行间外币对市场期权会员可参与普通美式期权及其组合交易、亚式期权、欧式障碍期权和欧式数字期权。
2. 新增期权品种支持询价交易模式下的协商交易功能，支持参与机构通过即时通讯工具iDeal协商交易要素并直通交易系统。
3. 初期支持双边清算、全额交割，未来将根据市场需求支持更多清算交割方式。
外汇平台使用手册
退出 — 退出用户端软件。
注意: 如果终端被关闭， 智能交易和 追踪停止将不会执行。
查看目录 执行管理品种窗口，工具条，程序语言界面。可以使用 "常规" 工具操作。包含以下功能：
关闭 —关闭当前图表。
保存为 —以"CSV", "PRN",或"HTM" 格式保存历史数据。
保存为图片 — 以"BMP" 或"GIF"格式保存。 在图表窗口执行，功能相同。
开设模拟帐户 —开设一个新模拟帐户。 开设模拟账户无需任何资金担保，测试交易系统。
开设账户需执行选择 "导航—账户" 窗口或按插入键。
缩小 — 缩小图表 可以使用"-" 键或"图表"中工具条 操作，或者按住鼠标左键， 沿着水平轴向左移动光标指 针；
步长 — 每次向左移动一格图表。 也可以按 F12 进行同样的操作；
属性 —显示图表属性窗口。 可以在 图表设置窗口显示。 也可以按热键 F8 进行同样的操作；
注意: 大多数"图表"在 工具条 中存在副本，查看 图表控制.
窗口 打开窗口的列表和当前位置。
帮助 有关程序的信息和指南。
文件目录 管理图表，打印，历史数据储存和数据图表储存。 由以下部分组成:
新图表 — 打开金融品种的图表窗口。此指令会列出可提供金融品种的列表。 可以从列表 中选中一个金融品种打开一个新的图表窗口。 可以使用 "常规" 工具。
中国外汇交易中心关于在新一代外汇交易平台推出即时通讯工具的通知
中国外汇交易中心关于在新一代外汇交易平台推出即时通讯
工具的通知
【法规类别】外汇综合规定
【发文字号】中汇交发[2018]31号
【发布部门】中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心
【发布日期】2018.01.24
【实施日期】2018.01.24
【时效性】现行有效
【效力级别】XE0303
中国外汇交易中心关于在新一代外汇交易平台推出即时通讯工具的通知
（中汇交发〔2018〕31号）
银行间外汇市场会员、银行间黄金询价市场会员：
为进一步规范及便利市场交易，中国外汇交易中心（以下简称交易中心）将于2018年2月5日在新一代外汇交易平台CFETS FX2017（以下简称新平台）推出基于实名认证的即时通讯工具。
现将有关事项通知如下：
一、用户范围。
银行间外汇市场（包括人民币外汇、外币对和外币拆借）和银行间黄金询价市场会员机构的
1 / 1。
CFETS 远掉期交易快速使用手册-中国外汇交易中心
中国外汇交易中心外汇交易系统CFETS FX 2009远掉期交易快速使用手册V1.02011年2月CFETS FX 2009 中将CNF 作为人民币外汇远期专用货币名称，以满足人民币外汇远期及掉期报价单独显示及交易的需求。
不同货币对的权限概括如下： *.CNY 支持以下产品的报价及交易： SPOT （包含T oday ，T om ） SWAP *.CNF 支持以下产品的报价及交易： Outright Forward （不包含T oday ，T om ） NDF 远期及NDF 交易的交易日志、成交确认单、数据统计及CMDS/CSTP 相关数据接口均保持与原有格式一致。
报价版面货币对添加：1. 打开Setup 窗口，选择Bilateral Tab ，要配置外汇远期报价版面，即选择F 、F 、GBP .CNF 、F 、F 。
（外汇即期及外汇掉期的配置方式保持不变，即为Y 等）2. 添加完成后，回到报价版面，如右图：掉期报价远期报价外汇询价交易操作说已有订单及相关策略交易日志及Blotter： LCM交易日志（FX）:所有交易包括Outright远期交易及NDF交易，其交易明细以及成交确认单中的CCY Pair均显示为“Y”。
参见右图Blotter日志：如在Blotter中查询日志，在F货币对上完成Outright远期交易或者NDF交易，FXCCY Pair域显示为“F”;在Y货币对上完成即期交易（包括TOD、TOM）或者外汇掉期交易，FX CCY Pair域显示为“Y”。
参见右图。
（仅限做市商）配置有*.CNF 报价权限的做市商，打开RateMonitor 版面，点击Setups ，可填加F等报价货币对，参见右图。
交易员可以为F等货币对的Outright 期限（1D,1W,2W…）报远期点，参见右图。
交易员可以为Y等货币对的TOD ，TOM期限及外汇掉期以掉期点形式报价，参见右图。
2024版年度银行柜员个人外汇业务操作手册
12
外汇账户开立、变更和注销操作指南
2024/2/3
账户开立
01
指导客户填写开户申请书，审核客户提交的资料，确保账户开
立符合法规要求。
账户变更
02
根据客户申请，审核账户变更资料，确保账户信息真实、准确、
完整。
账户注销
03
审核客户提交的注销申请资料，按照注销流程办理账户注销手
续，确保账户安全关闭。
13
国家外汇管理局针对跨境资金 流动实施了一系列监管政策， 包括加强跨境资金流动监测、 完善跨境投融资管理等，以保 障国家经济金融安全。
外汇市场自律机制
外汇市场自律机制是指外汇市 场各参与主体自觉遵守市场规 则、加强自我约束的管理机制， 有助于维护外汇市场的稳定和 健康发展。
2024/2/3
10
03
柜台操作流程与规范
20
外币兑换与现钞存取业务操
05
作指引
2024/2/3
21
外币兑换基本概念及分类介绍
外币兑换定义
指将一种货币按照一定汇 率兑换成另一种货币的行 为。
兑换方式
包括现钞兑换、旅行支票 兑换、信用卡兑换等。
2024/2/3
外币分类
包括可自由兑换货币和有 限制兑换货币，如美元、 欧元、日元等。
22
外币现钞存取操作流程详解
报告方式
明确重大事项的报告方式和流程，确保信息的有 效传递和处理。
2024/2/3
29
违规行为处罚措施
2024/2/3
违规行为类型
列举个人外汇业务中常见的违规行为类型，如超限额购汇、虚假 申报等。
处罚措施
明确对违规行为的处罚措施，如警告、罚款、限制交易等，以维护 外汇市场的秩序和稳定。
中信银行外汇纸黄金交易操作手册
中信银行个人外汇实盘网上交易手册目录登陆系统 (2)1实盘交易 (4)实盘即时委托 (4)实盘委托挂单 (5)实盘追加委托 (8)实盘委托撤单 (9)2实盘查询 (10)实盘单笔成交查询 (10)实盘多笔成交查询 (11)实盘多笔委托查询 (12)3公共查询 (13)3.1资金流水查询 (13)3.2历史报价查询 (14)3.3业务规则查询 (15)2008年3月1日登陆系统登陆前界面：选择卡号：用户登陆交易系统。
打开客户端后出现以上界面，在客户名栏里输入身份证号，在密码栏中输入用户登陆密码，PIN码栏中输入网银证书的密码,点击登陆按键进入登陆界面后，选择需要操作的交易帐号进入外汇纸黄金交易系统主界面。
1实盘交易实盘即时委托实盘即时委托是指以银行最近报价进行即时委托并实时成交。
客户可通过3种方式完成即时委托交易：菜单方式：主菜单→交易→实盘→即时委托(菜单方式交易前需询价) 实盘即时委托菜单方式页面如图所示:快捷方式：报价栏→实盘→列表模式→双击货币对的买入价或者卖出价报价栏→实盘→图标模式→双击货币对的买入价或者卖出价实盘即时委托的快捷方式页面如图所示:注意事项在菜单方式中，界面初始时，确认交易按钮时是灰显的，不能选择，必须先点击询价按钮后，出现交易参考价时，这时确认交易按钮才能使用，在5秒钟之内，点击完成即时委托交易，如果超过5秒，则确认按钮变灰，需重新询价。
由于银行报价在不断更新之中，客户提交交易时银行报价可能发生新的变化，容忍点差是指客户可接受的这种变化的幅度，如果银行最新报价与客户询价时的即时汇率的差额在客户选择的容忍点差范围之内（含等于容忍点差），则系统将按当前银行最新报价予以成交，如果超出此范围，系统将不予成交。
实盘委托挂单实盘委托挂单分为限价委托，止损委托，二择一委托。
客户可通过3种方式完成委托挂单交易：菜单方式：主菜单→交易→实盘→委托挂单实盘委托挂单的菜单方式页面如图所示:快捷方式：报价栏→实盘→列表模式→双击货币对的买入价或者卖出价报价栏→实盘→图标模式→双击货币对的买入价或者卖出价(快捷方式) 实盘委托挂单的快捷方式页面如图所示:注意事项1）委托限价的控制：委托价格与当前市场价格相差未超过银行设置的实盘委托低限时，系统无提示直接成交；委托价格与当前市场价格相差幅度在银行设置的实盘委托低限和委托高限之间时，系统提示客户选择是否交易；委托价格与当前市场价格相差幅度超过银行设置的实盘委托高限时，系统提示“委托价格与市场价格相差过大”，交易失败上述委托限价的控制适用于限价委托、止损委托和二择一委托。
全国银行间同业拆借中心CMDS数据接口产品指引(本币)
产品名称：CMDS本币数据接口(实时数据)数据更新频率：实时逐笔数据内容：一、市场行情* 信用拆借：交易品种、日期、最新利率、开盘利率、收盘利率、最高利率、最低利率、成交量(百万元)、加权平均利率、前收盘利率、前加权平均利率* 质押式回购：交易品种、日期、最新利率、开盘利率、收盘利率、最高利率、最低利率、成交量(百万元)、加权平均利率、前收盘利率、前加权平均利率* 买断式回购：(1)利率行情交易品种、日期、最新利率、开盘利率、收盘利率、最高利率、最低利率、成交量(百万元)、加权平均利率、前收盘利率、前加权平均利率(2)首期净价行情日期、债券名称、债券代码、最新净价、开盘净价、收盘净价、最高净价、最低净价、加权平均净价、前收盘净价、前加权平均净价、涨跌幅、开盘收益率、最新收益率、收盘收益率、加权平均收益率、最高收益率、最低收益率、前收盘收益率、前加权平均收益率、成交量(百万元)(3)到期净价行情日期、债券名称、债券代码、最新净价、开盘净价、收盘净价、最高净价、最低净价、加权平均净价、前收盘净价、前加权平均净价、涨跌幅、开盘收益率、最新收益率、收盘收益率、加权平均收益率、最高收益率、最低收益率、前收盘收益率、前加权平均收益率、成交量(百万元)* 现券买卖：日期、交易方式、债券名称、债券代码、最新净价、开盘净价、收盘净价、最高净价、最低净价、加权平均净价、前收盘净价、前加权平均净价、涨跌幅、开盘收益率、最新收益率、收盘收益率、加权平均收益率、最高收益率、最低收益率、前收盘收益率、前加权平均收益率、成交量(百万元)* 资产支持证券：日期、交易方式、债券名称、债券代码、最新净价、开盘净价、收盘净价、最高净价、最低净价、加权平均净价、前收盘净价、前加权平均净价、涨跌幅、成交量* 利率互换(固定——浮动)：日期、产品名称、参考利率、期限、最新固定利率、开盘固定利率、最高固定利率、最低固定利率、收盘固定利率、加权平均固定利率、前收盘固定利率、前加权平均固定利率、成交量* 利率互换(浮动——浮动)：日期、产品名称、参考利率1、参考利率2、期限、最新利差1、开盘利差1、最高利差1、最低利差1、收盘利差1、加权平均利差、前收盘利差1、前加权平均利差1，成交量* 债券远期债券名称债券代码，交易品种、前收盘远期净价、前加权平均远期净价，涨跌幅、开盘远期净价、最新远期净价，最高远期净价、最低远期净价、收盘远期净价、加权平均远期净价、前收盘远期收益率、前加权平均远期收益率、开盘远期收益率、最新远期收益率、最高远期收益率，最低远期收益率、收盘远期收益率，加权平均远期收益率、成交量* 债券借贷标的债券代码、标的债券名称、前收盘费率、前加权平均费率、开盘费率、最新费率、最高费率、最新费率、收盘费率、加权平均费率、成交量* 远期利率协议产品名称、远期期限、合约期限、浮动利率、前收盘固定利率、前加权平均固定利率、开盘固定利率、最新固定利率、最高固定利率、最低固定利率、收盘固定利率、加权平均固定利率、成交量二、市场成交* 信用拆借成交日期、成交时间、成交编号、拆借利率、拆借金额、状态、交易品种* 质押式回购成交日期、成交时间、成交编号、回购利率、交易金额、交易品种* 买断式回购成交日期、成交时间、成交编号、债券代码、债券名称、回购利率、首次净价、到期净价、首次收益率、到期收益率* 现券买卖成交日期、成交时间、成交编号、债券代码、债券名称、成交类别、净价、收益率，券面总额* 资产支持证券成交日期、成交时间、成交编号、债券代码、债券名称、成交类别、每百元本金额、净价、券面总额* 利率互换(固定——浮动)成交日期、成交时间、成交编号、产品名称、期限、名义本金金额、固定利率、参考利率、利差* 利率互换(浮动——浮动)成交日期、成交时间、成交编号、产品名称、期限、名义本金金额、参考利率1、利差1、参考利率2、利差2* 债券远期成交日期、成交时间、成交编号、债券代码、债券名称、远期净价、远期到期收益率、券面总额、交易品种* 债券借贷成交日期、成交时间、成交编号、标的债券代码、标的债券名称、借贷费率、标的债券券面总额、交易品种* 远期利率协议成交日期，成交时间，成交编号，产品名称、远期期限、合约期限，名义本金.固定利率、浮动利率三、市场报价* 现券买卖(1)做市报价报价日期、报价时间、报价编号、报价方、报价方交易员、债券代码、债券名称、匿名标识，报价类别、报价有效时间、状态、买入净价、买入收益率、买入券面总额、买入清算速度，买入应计利息、买入全价、买入结算方式、卖出净价、卖出收益率、卖出券面总额、卖出清算速度、卖出应计利息、卖出全价、卖出结算方式(2)点击成交报价报价日期、报价时间、报价编号、报价方、报价方交易员、债券代码、债券名称、匿名标识、报价类别、报价有效时间、状态、买入净价、买入收益率、买入券面总额、买入清算速度、买入应计利息、买入全价、买入结算方式、卖出净价、卖出收益率、卖出券面总额、卖出清算速度、卖出应计利息、卖出全价、卖出应计利息* 资产支持证券(1)做市报价价方交易员、债券代码、债券名称、匿名标识、报价类别、报价有效时间、状态、买入净价、买入每百元本金额、买入当前本金额、买入券面总额、买入清算速度、买入应计利息、买入全价、买入结算方式、卖出净价、卖出每百元本金额、卖出当前本金额、卖出券面总额、卖出清算速度、卖出应计利息、卖出全价、卖出结算方式(2)点击成交报价报价日期、报价时间、报价编号、报价方、报价方交易员、债券代码、债券名称、匿名标识、报价类别、报价有效时间、状态、买入净价、买入每百元本金额、买入当前本金额、买入券面总额、买入清算速度、买入应计利息、买入全价买入结算方式、卖出净价、卖出每百元本金额、卖出当前本金额、卖出券面总额、卖出清算速度、卖出应计利息、卖出全价、卖出结算方式* 利率互换(固定——浮动)(1)双向报价报价日期、报价编号、产品名称、报价方、报价方交易员、期限、起息日、终止日、支付名义本金金额、固定利率收取、收取名义本金金额、固定利率支付、参考利率、利差、报价有效时间、报价时间(2) 点击成交报价报价日期、报价编号、报价方、报价方交易员、交易方向、交易产品、期限、起息日、终止日、名义本金金额、固定利率、参考利率、利差、报价有效时间、报价时间* 利率互换(浮动——浮动)(1)双向报价报价日期、报价编号、产品名称、报价方、报价方交易员、期限、起息日、终止日、参考利率1、支付名义本金金额、支付利差、收取名义本金金额、收取利差、参考利率2、利差2、报价有效时间、报价时间(2)点击成交报价报价日期，报价编号、报价方、报价方交易员、交易方向，交易产品，期限、起息日、终止日、名义本金金额、参考利率1，利差1、参考利率2、利差2、报价有效时间、报价时间四、基础数据* 债券信息债券类型、债券名称、债券代码、发行量(亿)、发行价格(元)、面值(元)、发行日、流通量（亿）、到期日、债券期限、上市交易日、摘牌日期、备注、状态、信用评级机构_1、信用评级_1、信用等级有效起始日_1、信用等级有效终止日_1、信用评级机构_2、信用评级_2、信用等级有效起始日_2、信用等级有效终止日_2、信用评级机构_3、信用评级_3、信用等级有效起始日_3、信用等级有效终止日_3、息票信息—息票类型、息票信息—付息频率、息票信息—计算方法、息票信息—计息基准(日计数基准)、息票信息—起息日、息票信息—首次付息日、固定附息债—固定利率(%)、浮动附息债—基准利率名、浮动附息债—基准利率值(%)、浮动附息债—基准利差(基点)(%)、浮动附息债—利率上限、浮动附息债—利率下限、浮动附息债—当前票面利率、发行机构简称—中文、可转债—转换日期、可转债—转换类型、可转债—转换比例、可转债—转换价格(元)、再发行信息—再发行标识、再发行信息—再发行日期_1、再发行信息—再发行量_1、再发行信息—再发行日期_2、再发行信息—再发行量_2、行权—行权类型、行权一行权日、行权—行权价格、行权—行权量* 资产支持证券信息资产支持证券名称、资产支持证券代码、发起人、发行机构、发行总量(亿)、流通总量(亿)、每百元本金额(元)、计息基础、发行日、上市交易日、摘牌日、预期到期日、实际到期日、利率类型、基准利率(%)、基本利差(%)、本金支付频率、下一本金除权日、付息频率、下一付本日、当前利率(%)、发行价(元)、状态* 资产支持证券历史信息资产支持证券名称、资产支持证券代码、修改日、发行体、每百元本金额(元)、流通总量(亿)* 资产支持证券信用评级资产支持证券名称、资产支持证券代码、信用评级机构、信用等级、起始日、终止日* 交易成员基本信息交易成员ID、中文全称、中文简称、英文全称、英文简称、交易员姓名、通讯地址、邮政编码五、基准数据* SHIBOR相关行情8个品种0/N、1W、2W、1M、3M、6M、9M、1Y* 回购定盘利率FR001、FR007 、FR014* 七天移动平均利率B0、1W、2W、3W、1M、2M、3M、4M、5M、6M、7M、8M、9M、10M、11M、12M,包括算术加权和指数加权。
国家外汇管理局关于修订《银行间外汇市场做市商指引》的通知
国家外汇管理局关于修订《银行间外汇市场做市商指
引》的通知
文章属性
•【制定机关】国家外汇管理局
•【公布日期】2021.01.02
•【文号】汇发〔2021〕1号
•【施行日期】2021.01.02
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】银行业监督管理
正文
国家外汇管理局关于修订《银行间外汇市场做市商指引》的
通知
汇发〔2021〕1号国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各全国性中资银行；中国外汇交易中心：
为进一步优化银行间外汇市场做市商管理，国家外汇管理局对《银行间外汇市场做市商指引》（汇发〔2013〕13号）予以修订，修订后的《银行间外汇市场做市商指引》见附件，请遵照执行。
国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后，应及时转发辖内中外资银行。
执行中如遇问题，请及时与国家外汇管理局国际收支司联系。
联系电话：010-********。
特此通知。
附件：银行间外汇市场做市商指引
国家外汇管理局2021年1月2日。
中国外汇交易中心、全国银行间同业拆借中心关于提供外币买卖实时头寸管理工具的通知
中国外汇交易中心、全国银行间同业拆借中心关于提供外币买卖实时头寸管理工具的通知文章属性•【制定机关】中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心•【公布日期】2005.10.24•【文号】中汇交[2005]295号•【施行日期】2005.10.24•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】外汇管理正文中国外汇交易中心、全国银行间同业拆借中心关于提供外币买卖实时头寸管理工具的通知（2005年10月24日中汇交[2005]295号）外币买卖会员银行：外币买卖系统上线以来，获得会员银行的大力支持。
为便利会员银行进行实时风险管理，交易中心已于七月向会员银行开放提供了可联接外币买卖交易系统与会员银行内部中台风控系统的程序接口，目前已有部分会员银行申请了该接口。
但考虑到会员银行内部接口程序开发周期、部分会员银行中台风控系统尚在建设中等因素，交易中心根据市场需求开发完成了外币买卖实时头寸管理工具，现免费向会员银行提供。
该工具可供交易员或中台风险管理人员使用，帮助会员银行实时统计自身交易头寸。
若贵行有需要，可填写《外币买卖实时头寸管理工具申请表》，交易中心将工具及使用说明以光盘形式发送给会员银行，请按照使用说明安装软件并开通防火墙。
会员银行在使用过程中若有任何意见和建议，请直接反馈给我们，我们将根据会员银行的需求进一步改进我们的服务。
联系人：市场一部张琦、邢磊联系电话：************附件：外币买卖实时头寸管理工具申请表┌───────┬─────┬───────────────────┐│机构全称│（中文）│││├─────┼───────────────────┤││（英文）││├───────┼─────┴───────────────────┤│通讯地址│省（自治区/直辖市）│││市区/县││├─────────────────────────┤│││││邮政编码│├───────┼───────┬─────┬─────┬─────┤│ 联系人│姓名││ 部门││├───────┼───────┼─────┼─────┼─────┤│通讯方式│电话│（）-│传真│（）-││├───────┼─────┴─────┴─────┤││E-mail││├───────┴───────┴─────────────────┤│声明││││本单位理解并同意“外币买卖实时头寸管理工具”为交易中心提供的交││易辅助工具交易中心不对因使用该工具导致的任何后果承担法律责任││││││单位盖章------││--------年-----月------- 日│││└─────────────────────────────────┘注：1.请如实填写表格并邮寄至：上海市中山东一路15号中国外汇交易中心市场一部收，邮编2000022.外币买卖实时头寸管理工具及使用手册将以光盘形式邮寄至会员银行联系人3.若有疑问，请致电：（021）63216168。
中国外汇交易中心关于支持中小金融机构常备借贷便利业务券款对付结算的通知
中国外汇交易中心关于支持中小金融机构常备借贷便利业务券款对付结算的通知文章属性•【制定机关】中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心•【公布日期】2021.07.09•【文号】中汇交发〔2021〕225号•【施行日期】2021.07.09•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】部分失效•【主题分类】外汇管理正文本法规中的附件１《常备借贷便利系统操作指引（2021年7月修订）》已被《全国银行间同业拆借中心关于扩大常备借贷便利业务券款对付结算适用债券范围的通知》（中汇交发〔2023〕295号）自2023年10月30日起废止。
中国外汇交易中心关于支持中小金融机构常备借贷便利业务券款对付结算的通知中汇交发〔2021〕225号银行间本币市场成员：为实现所有中小金融机构常备借贷便利业务券款对付结算（以下简称DVP结算），提高常备借贷便利操作效率，根据人民银行要求，全国银行间同业拆借中心（以下简称“交易中心”）常备借贷便利操作系统于即日起新增支持中小金融机构申请可DVP结算的常备借贷便利功能。
现就有关事项通知如下：一、DVP结算定义及适用范围DVP结算定义：指中小金融机构向人民银行成功申请常备借贷便利业务后，债券与资金同步交割互为条件的结算方式。
即在借款发放日，金融机构通过中国外汇交易中心的常备借贷便利操作系统与人民银行分支机构达成协议后，通过人民银行指定证券的托管机构向人民银行自动质押足额合格债券，人民银行发放资金；在还款日，金融机构归还资金、证券托管系统自动解押债券。
本通知所称中小金融机构是指非支付系统直参金融机构，支付系统直参金融机构参照《关于做好常备借贷便利业务券款对付结算的通知》（银办发〔2017〕47号）和《关于常备借贷便利操作系统券款对付结算等功能上线的通知》（中汇交发〔2017〕170号）办理常备借贷便利业务DVP结算。
适用范围：此次常备借贷便利DVP结算适用于所有中小金融机构（包括大额支付系统直参、间参金融机构）开展以中央国债登记结算公司（以下简称“中央结算公司”）托管债券为质押品的常备借贷便利业务。
中国外汇交易中心CMDSCSTP服务指南
中国外汇交易中心CMDSCSTP服务指南中国外汇交易中心CMDS/CSTP服务指南第一节总则第一条中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心（以下简称“交易中心”）为规范CMDS/CSTP服务，特制定本指南。
第二条用户对本指南的违反视为对《中国外汇交易中心市场数据服务协议》（以下简称“《协议》”）的违反。
除非本指南另有定义或解释，《协议》中定义或解释的词语或表述在本指南中使用时具有相同含义，或作相同解释。
第二节定义第三条“用户环境”指用户为获取交易中心提供的服务所安装和搭建的软件和/或硬件平台。
第四条“测试环境”指交易中心为向用户提供数据接口测试而搭建的系统平台，包括：交易中心购买和/或开发的软件、交易中心购买和/或租用的网络设备及硬件设备等。
第五条“生产环境”指交易中心为向用户提供服务而搭建的系统平台，包括：交易中心购买和/或开发的软件、交易中心购买和/或租用的网络设备及硬件设备等。
第六条“数据发布系统”指从交易中心交易系统中获取数据源，经过交易中心数据定义规则的过滤，按照既定的数据格式定制相应市场的信息产品，并通过数据发布通道向获得交- 1 -易中心授权的用户提供信息[接收]和/或[查询]和/或[下载]等服务的计算机处理系统和数据通讯网络。
第七条“交易系统”是指由交易中心管理运作的，向市场成员提供报价成交及其他交易辅助服务的计算机处理系统和数据通讯网络。
第八条“数据接口”指交易中心向获得交易中心授权的用户开放的通过其自行开发程序连接到数据发布系统或交易系统接收和使用信息的一种接入方式。
第三节申请条件第九条申请机构须具备以下业务条件：（一）已与交易中心交易系统联网，申请时须以法人或授权分行名义申请，非法人投资产品须通过投资管理人申请；（二）积极开展银行间市场业务，在申请日期前一年中三分之二以上交易日发生交易；（三）具备完善的业务和风险管理制度，确保按照约定用途使用数据；（四）遵守银行间市场各项管理规定，近三年内无重大违反银行间市场交易规范的行为。
黄金外汇报价
黄金外汇报价黄金外汇报价是指在外汇市场上，黄金的交易价格。
黄金是一种重要的保值和避险资产，因此在外汇市场上有着广泛的交易。
黄金的外汇报价通常分为两种：实时报价和期货报价。
实时报价是指当前市场上实际的交易价格，可以通过外汇交易平台或者金融媒体获得。
期货报价是指未来某一时间段内的黄金交易价格，由期货市场上的买卖双方根据市场供需情况确定。
实时报价一般以黄金对美元的交易价格为基准，以XAU/USD表示。
其中，XAU代表黄金（Gold）的国际编码，USD代表美元（United States Dollar）。
报价一般分为买价（Bid）和卖价（Ask），买价是指市场上买入黄金的价格，卖价是指市场上卖出黄金的价格。
两者之间的差距称为点差（Spread），代表交易商的利润。
外汇市场上的黄金报价受到多个因素的影响，包括国际金融市场的整体走势、经济数据、政治事件、地缘政治风险等。
例如，当国际金融市场出现大规模的风险偏好降低时，投资者往往会选择购买黄金，从而提高了黄金的需求，价格上涨。
另外，经济数据对黄金价格也有很大的影响，例如通胀数据、就业数据等。
期货市场上的黄金报价一般以期货合约的价格为基准。
期货合约是指双方约定在未来某一特定时间内以固定价格交割黄金的合约。
期货报价一般包括合约的品种、交割日期、交割地点等信息。
期货价格的波动取决于市场供需的变化以及投资者对未来金价走势的预期。
总体来说，黄金外汇报价是投资者了解黄金市场价格走势和进行黄金相关交易的重要指标。
投资者可以通过实时报价和期货报价获得市场行情，从而做出决策。
但是需要注意的是，黄金市场的价格波动较大，投资者应该进行风险控制并谨慎操作，以防止损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
外汇期权隐含波动率 曲线
2
外汇快照 市场数据 市场 产品
最优报价
数据内容
最优报价（最优报买、最优报卖）
期限
交易模式
货币对
即期：USD/CNY、EUR/CNY、 JPY/CNY、HKD/CNY、GBP/CNY、 AUD/CNY、NZD/CNY、SGD/CNY、
发送频率
人民币 外汇
成交行情
首笔成交价、 末笔成交价、 最高成 交价、最低成交价
即期 远期 掉期 询价
AUX/CNY 实时逐笔 AUY/CNY
基准 价格
涨跌停基准价格、最高限价、最低限 价
基准数据 产品名称
外汇掉期曲线 （标准期限） 外汇掉期曲线 （标准期 限、非标准期限）
数据内容
Y 外汇掉期曲线标准期限的掉期点
发送频率
9:30-16:30 每半小时 12:10/16:40 每日两次
人民币 外汇 成交 行情
价、最低成交价、最新成交价、最新 成交价时间、最新成交价方向、最新 成交价量标识、最新成交价起息日、 涨跌、涨跌幅
竞价 询价
中间价
中间价、最高限价、最低限价 最优报价（报价时间、最优报买、最 优报卖、最优买价做市商 5 个、最优 卖价做市商 5 个） 即期 首笔成交价、末笔成交价、最高成交 远期 掉期 竞价 询价 EUR/USD、AUD/USD、GBP/USD、 USD/CHF、USD/HKD、USD/CAD、 实时逐笔 USD/JPY、EUR/JPY、USD/SGD
最优 报价
外币对 成交 行情
价、最低成交价、最新成交价、最新 成交价时间、最新成交价方向、最新 成交价量标识、最新成交价起息日、 涨跌、涨跌幅
1
最 优报卖、最优买价做市商 5 个、最优 卖价做市商 5 个）
开盘价、最高成交价、最低成交价、 黄金 成交 行情 最新成交价、最新成交价时间、最新 成交价方向、最新成交价量标识、最 新成交价起息日、涨跌、涨跌幅
最优 报价
数据内容
最优报价（报价时间、最优报买、最 优报卖、最优买价做市商 5 个、最优 卖价做市商 5 个） 首笔成交价、末笔成交价、最高成交
期限
交易模式
货币对
发送频率
即期：USD/CNY、EUR/CNY、 JPY/CNY、HKD/CNY、GBP/CNY、 AUD/CNY、NZD/CNY、SGD/CNY、 即期 远期 掉期 CAD/CNY、CNY/MYR、CNY/RUB 远期/掉期：USD/CNY、 EUR/CNY、JPY/CNY、HKD/CNY、 GBP/CNY、AUD/CNY、NZD/CNY、 SGD/CNY、CAD/CNY、CNY/MYR、 CNY/RUB 实时逐笔
中国外汇交易中心
China Foreign Exchange Trade System
产品指引（外汇/黄金 CMDS）
Product Guide (FX/Gold CMDS)
V 1.2
2015 年 1 月
产品简介 CMDS（CFETS Market Data Service） （外汇/黄金）指中国外汇交易中心向银行间外汇市场会员/银行间黄金询价会 员提供的外汇/黄金数据接口服务。CMDS 依托安全高效的数据平台，可及时向银行间外汇市场会员/银行间黄金询价 会员提供高质量、可靠的银行间外汇/黄金市场数据或基准数据，为市场分析、数据模型建立、风险控制等提供准确 有效的数据支持，并有助于实现前中后台数据直通式处理。 产品分类 外汇/黄金实时：实时逐笔的外汇市场数据和基准数据/实时逐笔的黄金市场数据 外汇快照：每 15 分钟提供实时的外汇市场数据 用户范围 外汇/黄金实时：银行间外汇市场会员/银行间黄金询价会员（外汇市场数据和基准数据仅向银行间外汇市场会员开 放，黄金市场数据仅向银行间黄金询价会员开放） 外汇快照：银行间外汇市场会员 产品内容＊ 外汇/黄金实时 市场数据 市场 产品
最优报价（最优报买、最优报卖）
即期 远期 掉期
竞价 询价
EUR/USD、AUD/USD、GBP/USD、 USD/CHF、USD/HKD、USD/CAD、 每 15 分钟 USD/JPY、EUR/JPY、USD/SGD
首笔成交价、 末笔成交价、 最高成 交价、最低成交价
＊备注：本指引中外汇实时接口指中国外汇交易中心提供的 CMDS 直连接口。
Y 外汇掉期曲线标准期限/ 非标准期限的掉期点 人民币 Shibor3M 对美元 Libor3M 货币掉期曲线 人民币固定利率对美元 Libor3M 货币掉期曲线
货币掉期曲线
每日 17:10
外汇掉期+Shibor+人民币中间价 外汇掉期+Shibor+即期询价报价均值 美元隐含利率曲线 外汇掉期+Shibor3M 利率互换定盘（收盘）曲线+人民币中间价 外汇掉期+Shibor3M 利率互换定盘（收盘）曲线+即期询价报价均值 外汇掉期+FR007 利率互换定盘（收盘）曲线+人民币中间价 外汇掉期+FR007 利率互换定盘（收盘）曲线+即期询价报价均值 Y ATM Y 25D Call Y 25D Put Shibor+外汇即期询价均值 Shibor+人民币中间价 外汇期权 Delta 头寸 计量参数 Shibor3M 利率互换收盘曲线+外汇即期询价均值 Shibor3M 利率互换收盘曲线+人民币中间价 FR007 利率互换收盘曲线+外汇即期询价均值 FR007 利率互换收盘曲线+人民币中间价 每日 16:40 每日 16:40 12:10/16:40 每日两次
即期 远期 掉期
竞价 询价
CAD/CNY、CNY/MYR、CNY/RUB 远期/掉期：USD/CNY、 EUR/CNY、JPY/CNY、HKD/CNY、 GBP/CNY、AUD/CNY、NZD/CNY、 SGD/CNY、CAD/CNY、CNY/MYR、 CNY/RUB 每 15 分钟
中间价
中间价
最优报价 外币对 成交行情
3