怎样利用均线系统把握股指期货趋势性机会
一根均线期货交易系统
一根均线期货交易系统简介一根均线期货交易系统是一种基于均线指标的期货交易系统。
该系统使用一根均线作为判断买入和卖出时机的依据，并根据均线的趋势进行交易。
本文将介绍一根均线期货交易系统的原理、组成部分以及使用方法。
原理一根均线期货交易系统的原理主要基于均线指标的趋势判断。
均线是通过计算一定时间段内的价格平均值得到的线形指标，常用的均线包括简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA）。
在一根均线期货交易系统中，通常使用较短周期的均线观察价格变动的近期趋势，较长周期的均线观察价格变动的长期趋势。
当短期均线上穿长期均线时，被认为是买入信号；当短期均线下穿长期均线时，被认为是卖出信号。
组成部分一根均线期货交易系统由以下几个组成部分构成：1.均线指标：包括短期均线和长期均线，用于判断买入和卖出时机。
2.交易规则：根据均线的交叉情况制定买入和卖出的具体规则。
例如，当短期均线上穿长期均线时，买入；当短期均线下穿长期均线时，卖出。
3.止盈止损策略：设定止盈和止损的价格，用于控制风险和保护利润。
例如，当达到一定盈利时，设立止盈点；当出现亏损超过一定程度时，设立止损点。
4.资金管理：包括资金分配和仓位控制，用于控制交易风险和最大化收益。
使用方法以下是一根均线期货交易系统的具体使用方法：1.确定交易品种和周期：选择要交易的期货品种，以及合适的交易周期。
不同的期货品种和周期适用的均线参数可能不同。
2.设置均线参数：根据选择的交易周期，确定短期均线和长期均线的参数。
3.制定交易规则：根据均线的交叉情况，制定买入和卖出的交易规则。
例如，当短期均线上穿长期均线时买入，当短期均线下穿长期均线时卖出。
4.设定止盈止损策略：根据个人风险承受能力，设定止盈和止损的价格。
止盈和止损的设定应综合考虑市场波动、交易品种等因素。
5.控制仓位和资金分配：根据资金管理策略，控制每次交易的仓位大小，避免过度集中风险。
同时，根据账户总资金确定每次交易的资金分配比例，合理分配资金。
期货交易中的技术分析方法
期货交易中的技术分析方法期货交易作为金融市场中的一种重要交易方式，涉及的交易品种繁多，风险较高。
为了增加交易的准确性和收益，投资者常常采用技术分析方法来指导交易决策。
本文将介绍几种常见的期货交易中的技术分析方法，并对其适用情况进行分析。
一、移动平均线分析移动平均线是一种常见的技术分析工具，它通过计算一段时间内的平均价格来判断趋势的变化。
常见的移动平均线包括简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA）。
简单移动平均线是对一段时间内的收盘价进行算术平均，反映了一段时间内的平均价格水平；指数移动平均线则更加注重近期价格的变化，通过加权计算得出一个较为平滑的曲线。
移动平均线分析适用于趋势明显的市场，可以帮助投资者判断市场的方向和力度。
当价格位于移动平均线之上时，表明市场处于上升趋势，投资者可以考虑买入；当价格位于移动平均线之下时，表明市场处于下降趋势，投资者可以考虑卖出。
二、相对强弱指标（RSI）分析相对强弱指标是常用的超买超卖指标，可以帮助投资者判断市场的超买超卖状态。
RSI的计算基于市场的平均收盘价变动幅度，通过比较一段时间内市场的上涨幅度和下跌幅度，得出一个0到100之间的数值。
当RSI高于70时，表明市场超买，投资者可以考虑卖出；当RSI低于30时，表明市场超卖，投资者可以考虑买入。
RSI分析适用于震荡行情，可以帮助投资者判断市场的买卖时机。
然而，需要注意的是，RSI是一种相对指标，没有绝对的买入卖出线，投资者在使用RSI指标时应结合其他技术指标进行综合判断。
三、K线图形态分析K线图是期货交易中常用的图表类型，包括了市场的开盘价、最高价、最低价和收盘价。
投资者可以通过观察K线的形态来判断市场的走势。
常见的K线形态包括顶部反转、底部反转、多头排列和空头排列等。
顶部反转指市场趋势由上升转为下降，底部反转则指市场趋势由下降转为上升。
多头排列是指K线的形态表明市场处于上升趋势，空头排列则表明市场处于下降趋势。
掌握均线的概念与选股技巧
把握均线的概念与选股技巧股民伴侣在选股的时候，可以把移动平均线做为一个参考指标，移动平均线能够反响出价格趋势走向。
下面是我整理的关于如何把握均线的概念与选股技巧，欢送阅读!均线的概念移动平均线，Moving Average，简称MA，MA是用统计分析的方法，将肯定时期内的证券价格(指数)加以平均，并把不同时间的平均值连接起来，形成一根MA，用以观看证券价格变动趋势的一种技术指标。
移动平均线是由有名的美国投资专家Joseph E.Granville(葛兰碧，又译为格兰威尔)于20世纪中期提出来的。
均线理论是当今应用最普遍的技术指标之一，它挂念交易者确认现有趋势、推断将消灭的趋势、发觉过度延生即将反转的趋势。
均线的种类当我们将每日不同大小的移动平均数标于图表上，连接起来，便得到一条上下起伏的曲线，这便是有名的移动平均线。
移动平均线的种类很多，但总的来说，可分为短期、中期、长期三种。
短期移动平均线主要是5日和10日的。
5日的是将5天数字之和除以5，求出一个平均数，标于图表上，然后类推计算后面的，再将平均数逐日连起，得到的便是5日平均线。
由于上证所通常每周5个交易日，因而5日线亦称周线。
由于5日平均线起伏较大，震荡行情时该线形象极不规那么，无轨迹可寻，因而诞生了10日平均线，此线取10日为样本，简洁易算，为投资群众参考与使用最广泛的移动平均线。
它能较为正确地反映短期内股价平均本钱的变动情形与趋势，可作为短线进出的依据。
其次类是中期移动平均线。
首先是月线，采样为24、25或26日，该线能让使用者了解股价一个月的平均变动本钱，对于中期投资而言，有效性较高，尤其在股市尚未十清楚朗前，能预先显示股价将来变动方向。
其次是30日移动平均线，取意仍是以月为根底，不过由于以30日为样，计算较前者简便，最终是季线，采样为72、73日或75日。
由于其波动幅度较短期线移动平均线平滑且有轨迹可寻，较长期移动平均线又敏感度高，因而优点明显。
期货交易中的统计分析方法与策略
期货交易中的统计分析方法与策略在期货交易市场中，投资者常常需要依靠统计分析方法和策略来进行决策，以求获得更好的收益。
本文将介绍一些常用的统计分析方法和策略，并探讨它们在期货交易中的应用。
一、趋势分析趋势分析是期货交易中最基本的技术分析方法之一，它通过分析市场的历史数据，寻找出市场的上涨或下跌趋势，并根据趋势来制定交易策略。
常用的趋势分析方法包括移动平均线、趋势线和相对强弱指标等。
1. 移动平均线移动平均线是一种较为常用的趋势分析工具，它的原理是通过计算一段时间内的价格平均值，来反映市场的中长期趋势。
常用的移动平均线包括简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA）。
投资者可以根据移动平均线的交叉和价格的关系来进行买卖信号的判断。
2. 趋势线趋势线是通过连接市场价格上涨或下跌的波动极点，来描绘市场的趋势走势。
投资者可以通过观察趋势线的斜率和支持阻力位的变化，来判断市场的趋势是否发生改变，从而做出交易决策。
3. 相对强弱指标相对强弱指标（RSI）是一种用于衡量市场超购超卖状态的技术分析指标。
它的原理是通过计算一段时间内市场上涨和下跌的幅度，来判断市场的买卖压力。
投资者可以结合RSI指标和趋势线等工具，来进行更准确的买卖时机选择。
二、波动率分析波动率是期货市场的核心特征之一，投资者需要对市场的波动进行充分的理解和分析。
波动率分析可以帮助投资者更好地把握市场的风险和机会。
1. 波动率计算波动率可以通过计算价格的标准差、平均真实范围（ATR）等指标来得到。
标准差是反映市场波动的一个统计量，值越大代表波动越大。
而ATR指标则更直观地反映市场的波动范围，投资者可以根据ATR的数值来调整止损和止盈的位置。
2. 历史波动率与未来波动率历史波动率是指过去一段时间内市场价格的波动情况，可以通过计算过去一段时间内价格收益率的波动率来得到。
未来波动率则是指市场参与者对未来价格波动的预期。
投资者可以通过比较历史波动率和未来波动率来判断市场的风险和机会。
期货交易中的趋势分析方法
期货交易中的趋势分析方法在期货交易的世界里，准确把握趋势是实现盈利的关键之一。
趋势就像是市场的脉搏，了解它的跳动节奏，就能在交易中占据主动。
那么，如何进行有效的趋势分析呢？首先，我们要明白什么是期货交易中的趋势。
简单来说，趋势就是价格在一段时间内的总体走向，可以是上涨、下跌或者横向震荡。
上涨趋势中，价格不断创出新高；下跌趋势则相反，价格持续走低；而横向震荡时，价格在一个相对狭窄的区间内波动。
技术分析是期货交易中常用的趋势分析方法之一。
其中，移动平均线是一个重要的工具。
移动平均线通过计算一段时间内的平均价格，平滑了价格的波动，让我们更容易看清趋势的方向。
比如，当短期移动平均线向上穿越长期移动平均线时，通常被视为买入信号，预示着价格可能进入上涨趋势；反之，当短期移动平均线向下穿越长期移动平均线时，则可能是卖出信号，暗示价格可能下跌。
另一个常用的技术指标是布林带。
布林带由三条轨道组成，中间的是价格的平均线，上下两条轨道则分别代表价格的压力和支撑位。
当价格触及上轨时，可能意味着价格过高，有回调的风险；而当价格触及下轨时，则可能是价格过低，有反弹的机会。
通过观察价格在布林带中的位置和运动方向，我们可以对趋势有一个大致的判断。
除了技术指标，图表形态也是分析趋势的重要手段。
比如头肩顶和头肩底形态。
头肩顶形态通常出现在上涨趋势的末期，由三个依次降低的峰组成，中间的峰最高，形似人的头肩，这是一个强烈的反转信号，预示着价格可能由涨转跌。
头肩底形态则相反，出现在下跌趋势的末期，由三个依次升高的谷组成，中间的谷最低，是价格可能由跌转涨的信号。
再来说说趋势线。
趋势线是连接价格波动中的高点或低点画出的直线。
上升趋势线是连接一系列依次上升的低点，而下降趋势线则连接一系列依次下降的高点。
趋势线的突破往往意味着趋势的转变，但要注意的是，有时候价格可能会短暂突破趋势线后又重新回到原来的趋势中，这被称为“假突破”，所以在判断趋势线的突破时，需要结合其他指标和市场情况进行综合分析。
期货交易技巧利用均线交叉信号进行交易
期货交易技巧利用均线交叉信号进行交易期货市场作为金融市场的重要组成部分，吸引了众多交易者的参与。
然而，想要在这个市场中稳定盈利并非易事。
为了提高交易成功的概率，交易者们不断探索各种技巧和策略。
其中，利用均线交叉信号进行交易是一种被广泛采用的技术手段。
本文将介绍期货交易中利用均线交叉信号进行交易的技巧，并分享一些注意事项。
一、均线交叉信号的基本原理均线交叉信号是一种常用的技术分析工具，其基本原理是通过计算价格的移动平均值来判断市场走势的变化。
一般情况下，交易者会选择两条不同周期的均线，如短期均线和长期均线。
当短期均线由下向上穿越长期均线时，被称为“金叉”信号，表明市场可能进入上涨趋势；相反，当短期均线由上向下穿越长期均线时，被称为“死叉”信号，表明市场可能进入下跌趋势。
二、利用均线交叉信号进行交易的技巧1. 确定合适的均线周期首先，交易者需要确定适合自己的均线周期。
均线周期的选择应考虑市场的波动性和交易者的交易目标。
一般来说，较短周期的均线适用于短期交易，而较长周期的均线适用于长期投资。
然而，并没有一种标准的均线周期，交易者可以通过模拟交易和回测来找到最适合自己的周期。
2. 确定交易信号当均线交叉出现时，交易者需要根据不同的交叉情况作出相应的交易动作。
对于金叉信号，交易者可以考虑买入期货；对于死叉信号，交易者可以考虑卖出期货。
然而，仅凭均线交叉信号进行交易可能会出现滞后的情况，因此交易者需要结合其他技术指标或者价格形态进行确认。
3. 设置止损和止盈位在进行交易时，设置止损和止盈位是非常重要的。
交易者可以根据历史数据和市场波动性来确定适当的止损和止盈位。
止损位的设置可以帮助交易者控制风险，防止亏损过大；止盈位的设置可以帮助交易者锁定利润并保护盈利。
4. 严格执行交易计划在进行交易时，交易者需要保持冷静并严格执行交易计划。
贪婪和恐惧是交易者最大的敌人，因此遵守交易纪律是非常重要的。
同时，及时记录和分析交易记录也有助于交易者总结经验教训，改进交易策略。
期货实盘冠军：分享一个高手的均线交易系统和心得
期货实盘冠军：分享一个高手的均线交易系统和心得导读：说起均线谁都知道，但是真正又能有几个人用的好的呢。
今天在这里跟大家分享的是一个高手的均线交易系统，系统的特点是简单明了入场出场都有明确的条件和方法。
均线系统不是以价位精准为主，而是以趋势形态为主，看图不是看点线的精准度，而是重点看MA线型的形态结构特点来数量浪，来分辨波浪摆幅的大小，盈利的宗旨就是，过滤浪花一朵朵，抓住趋势的巨浪，废话不多说重点看下面。
上面的图只是举例实际中可能有很多震荡的走势，没有经验的人是很难去判断的。
但是只要遵守交易纪律就算碰到震荡行情也只是小亏而已。
图形参数：以30分钟K线为标准以8、21、65线来看趋势的形成，144线当作多空趋势分割线。
我们先从基本的一条MA做起：1. 上升的MA，价位在MA之上，择机做多绝不做空。
2. 上升的MA，价位在MA之下，做空宜短打。
3. 下降的MA，价位在MA之下，择机做空绝不做多。
4. 下降的MA，价位在MA之上，做多宜短打。
5. 开始弯曲的第一次碰线，接近线，多是好的出击时机，停损设在穿越MA。
6. 打平的MA，双面巴的几率高，观望为主。
1入场方法MA144让你舍弃自我主观意识，接受最笨的方法就是最好的方法。
1. 144开始转上升，价格第一次压回碰线买多。
2. 144开始转下降，价格第一次回升碰线卖空。
3. 144约略打平，表示可能双面巴，新手还是观察。
出场时间随你高兴，算是练习进场的方法，没来碰线就不要做。
如此，可以让你学习至少不会大赔，然后慢慢学习价格穿过144线的各种形态、或是跌破144线的各种方式，以及碰线后上涨或下跌波段的各种形态。
多看看过去的图形，自然体会出来波浪。
新手不要尝试第二次、第三次碰线的出击时机，因为逆转变化的可能性越来越高，风险越来越大。
整个系统的窍门在于：抓住一条线的方向，一个发起基准点。
坚持一个信念，绝对的服从和相信信任自己的交易系统工具的精神就是：宫本武藏一刀流，切割两个结局。
七大均线经典用法
七大均线经典用法《七大均线经典用法，让你在股海中畅游》嘿，朋友们！今天咱要来聊聊股市里那七大均线的经典用法。
这可不是啥高深莫测的东西，就像咱日常生活中的小窍门一样，学会了那可老有用啦！咱先来说说五日均线，这就好比是股市里的短跑健将，反应迅速得很呢！它能让你快速察觉到短期的趋势变动。
要是五日均线往上一冲，嘿，那可能就是股票要往上窜的信号啦，咱就跟着它往前冲，说不定能抓个小波段呢！十日均线呢，就像是个稳健的大哥。
它不像五日均线那么浮躁，比较能沉得住气。
它能帮你过滤掉一些短期的波动干扰，让你看清楚大方向。
有时候五日均线乱跑，但十日均线稳如泰山，那咱就心里有底啦。
二十日均线，我觉得它是个可靠的伙伴。
它就像一个中期的指南针，告诉你股票中期的走势大概是咋样的。
当股票沿着二十日均线稳稳当当往上走的时候，那感觉就像坐了一艘平稳的大船，咱就安心地享受航行的乐趣吧。
说到三十日均线，那可是个重要的关卡。
股票要是能顺利突破三十日均线并且站稳，那可就像打开了新世界的大门，上涨的空间可能就被彻底打开啦。
就好比闯关游戏，过了这一关，后面说不定有大惊喜等着咱呢。
至于六十日均线和一百二十日均线，那可就是股市里的elders 啦！它们像是经验丰富的长者，能给你提供长期的指引。
当股价稳稳地站在它们上面时，那咱心里就更有底啦，感觉就像背后有坚强的后盾。
最后还有二百五十日均线，这可是个“超级大牌”。
它就像是股市里的定海神针，决定着大趋势。
要是股票长期在它上面晃悠，那行情一般都不会太差。
但是啊，咱可不能光知道这些均线，还得灵活运用它们才行。
就像咱吃饭不能光吃米饭，还得搭配点菜啊肉啊，营养才均衡。
有时候均线会骗人哦，它们也会调皮一下，给你来个假信号。
这时候咱就得多长个心眼，结合其他指标来判断。
不能它们说啥就是啥，咱得有点自己的主见。
总之呢，七大均线就是我们在股海中的好帮手。
学会了它们的经典用法，就像多了几把利器，能帮咱更好地砍瓜切菜，赢得胜利。
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我们首先利用各条参照均线构建如下的交易策略：如图1 所示，当T日的沪深300指数收盘价向上突破相应的参照均线 时，我们将其定义为做多阶段的开始，此时我们以1倍杠杆 （即期货账户中保证金所占的仓位水平等于交易所要求的保 证金率）建立多头头寸，并以T日收盘价开仓；直至T+N日 的期货合约收盘价向下跌穿同一参照均线时，我们将其定义 为做多阶段的结束和做空阶段的开始，此时我们以T+N日的 收盘价对多头头寸进行平仓，并以当日的收盘价建立1倍杠 杆的空头头寸，直至沪深300指数重新向上突破参照均线。
谢谢观看！
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我们知道，技术分析方法是证券期货交易中的一种重要方法，而人们平常所 使用的技术指标也数不胜数。其中，较为经典的包括如下几类：均线系统（移动 平均线MA）、KDJ随机指标、指数平滑异同平均线（MACD）、相对强弱指标 （RSI）、乖离率（BIAS）等等。因而，我们试图对各种不同的技术指标在股指 期货交易上的应用展开全面和深入的研究，从而筛选出具有一定指导意义的指标， 并在此推出一个研究系列，将得到的研究成果与读者分享和交流，希望能为投资 者提供一定的参考价值。
二、均线系统的择时能力
1. 基于均线系统的交易策略构建 均线系统是一种最典型的用于判断市场方向和行情阶段的趋势型指 标，其原理是通过测量投资品种的运行惯性以捕捉趋势性的交易机会。 然而，不同的投资品种却具有各自不同的时间跨度上的惯性。因而，能 否对时间跨度进行合理的判断和选取，是应用均线系统能否取得成功的 关键所在，其将直接影响到最终的交易结果。 一般来说，我们可将均线划分为以下三类：短期均线（通常为20天 以下）、中期均线（20天至60天）和长期均线（60天以上）。那么，在 如此繁多的时间跨度中，我们该如何选取和抉择呢？由于均线系统容易 进行量化，因而我们试图通过数理统计和实例模拟的方法找出该问题的 答案。
怎样利用均线系统把握股指期货趋势 性机会
图1 交易策略操作示意图
图2 样本内数据的统计结果
图3 样本外数据的统计结果
图4 40日均线策略净值走势
一、技术Байду номын сангаас析方法与指标简述
提起技术分析，人们通常会联想到基本面分析并对二者的优劣作出 比较。对此，我认为，这两种分析方法应该是相辅相成，而并不是相互 对立的。当投资者运用基本面分析难以得出明确的行情趋势判断时，技 术分析方法往往能给其提供一个有效的参照体系和辅助工具。而且，技 术分析方法能将各种非客观的心理因素剔除，而不需依赖于投资者自身 的主观判断。当然，技术分析方法和基本面分析方法二者到底孰好孰坏， 这已经是理论界和实务界争论多年却一直得不出一致结论的论题。
图4给出了根据40日均线构建的交易策略净值走势， 初始资金总额为1千万元。可以看出，资产净值在整 段期间内（包括样本内和样本外）保持着较为平稳 的增长趋势，最终获得的累计收益和夏普比率达到 1564.77%和10.29%，远超沪深300指数的196.74% 和3.70%。值得一提的是，在整个模拟过程中，我 们并没有使用任何的日内止损方法。若能设置适当 的日内止损点位，我们将既可有效规避市场出现大 幅不利变动时可能导致的亏损，又可获取市场在大 幅有利变动时所带来的收益，此时，资产净值的整 体波动程度将有所降低，收益的长期增长将变得更 为平稳，且最终效果也将更为理想。
2. 交易策略结果分析
图2表示的是根据样本内数据进行交易模拟所得出的统计结果。对样 本内数据来说，由于我们进行模拟的时间区间超过5年，其中已经包括牛 市、熊市和震荡市行情，可以说得到的结果具有一定的长期稳定性。从 图2可以看出，与图中最左侧的“沪深300”相比，12种均线策略的日收 益率标准差与其几乎一致，这表明，交易策略并不能有效降低收益率的 波动性，其面临的风险与沪深300指数差别不大。然而，从夏普比率和累 计收益这两个指标来看，各种均线交易策略的数值均高于沪深300指数。 这表明，利用均线系统进行择时，能够较好地把握行情的趋势性机会， 且最终能大大改善收益状况。而且，不难发现，选择不同的均线作为参 照将得到差异较大的结果，选取时间跨度较长的均线效果明显更优，原 因主要在于，其能够更好地判断和把握市场的单边趋势行情，而不会因 为市场的短暂波动而频繁做出持仓方向上的调整。图中夏普比率和累计 收益的最高点均出现在40日均线，其数值10.49%和1190.46%均远远超 出沪深300指数的同期数值4.29%和216.55%，风险收益状况良好。可见， 从样本内的数据来看，40日均线的择时效果最优。
为了使检验结果更具稳健性，我们将检验期间分为以下 两个阶段：股指期货推出以前（2005年4月8日2010年4月16 日）和股指期货推出以后（2010年4月16日2011年1月18 日），分别作为样本内和样本外的检验数据。我们分别选取 了12条较具代表性的参照均线，并得到了各种情况下的资产 净值走势。
最后，需要提醒投资者注意的是，与其他趋势 型指标类似，均线系统往往存在或多或少的滞后性， 只有趋势发生改变并初步成型后才会做出反应。因 此，建议投资者将不同时间跨度的均线结合使用， 并做好市场发生突发情况时的应对准备。此外，仅 使用一个技术指标进行市场择时仍具有一定的风险 性，若能将多个择时因子结合运用，将能够进一步 改善和提升交易策略的最终效果。