国内外生猪价格整合研究：基于月度时间序列数据的检验
人大版时间序列分析基于R(第2版)习题答案
第一章习题答案略第二章习题答案2.1答案：（1）非平稳，有典型线性趋势（2）延迟1-6阶自相关系数如下：（3）典型的具有单调趋势的时间序列样本自相关图2.2（1）非平稳，时序图如下（2）1-24阶自相关系数如下（3）自相关图呈现典型的长期趋势与周期并存的特征2.3R命令答案（1）1-24阶自相关系数（2）平稳序列（3）非白噪声序列Box-Pierce testdata: rainX-squared = 0.2709, df = 3, p-value = 0.9654X-squared = 7.7505, df = 6, p-value = 0.257X-squared = 8.4681, df = 9, p-value = 0.4877X-squared = 19.914, df = 12, p-value = 0.06873X-squared = 21.803, df = 15, p-value = 0.1131X-squared = 29.445, df = 18, p-value = 0.04322.4答案：我们自定义函数，计算该序列各阶延迟的Q统计量及相应P值。
由于延迟1-12阶Q统计量的P值均显著大于0.05，所以该序列为纯随机序列。
2.5答案（1）绘制时序图与自相关图（2）序列时序图显示出典型的周期特征，该序列非平稳（3）该序列为非白噪声序列Box-Pierce testdata: xX-squared = 36.592, df = 3, p-value = 5.612e-08X-squared = 84.84, df = 6, p-value = 3.331e-162.6答案（1）如果是进行平稳性图识别，该序列自相关图呈现一定的趋势序列特征，可以视为非平稳非白噪声序列。
如果通过adf检验进行序列平稳性识别，该序列带漂移项的0阶滞后P值小于0.05，可以视为平稳非白噪声序列Box-Pierce testdata: xX-squared = 47.99, df = 3, p-value = 2.14e-10X-squared = 60.084, df = 6, p-value = 4.327e-11（2）差分序列平稳，非白噪声序列Box-Pierce testdata: yX-squared = 22.412, df = 3, p-value = 5.355e-05X-squared = 27.755, df = 6, p-value = 0.00010452.7答案（1）时序图和自相关图显示该序列有趋势特征，所以图识别为非平稳序列。
当前XX市生猪和猪肉价格调研报告
当前XX市生猪和猪肉价格调研报告近期，我市生猪及猪肉价格下跌明显，我们深入生猪规模养殖大户、屠宰企业、饲料企业、农产品批发市场进行了专题调研，重点围绕生猪市场价格变化及收益情况，生猪出栏、存栏、能繁母猪数量，生猪价格后期走势及原因，当前我市养猪行业面临的困难和问题展开专题调查，具体情况报告如下：一、基本情况（一）目前我市生猪及猪肉价格下跌明显。
我市生猪和猪肉价格自2022年4月下旬止跌转涨，生猪价格连续2个月温和震荡上扬，7月初，生猪价格在连续上涨后进入震荡调整阶段，随着9月开学季到来，猪肉需求的增加，生猪价格持续上涨，10月份，猪价高位运行达到年度高点。
在国家采取了提醒告诫、约谈和储备肉投放等一系列调控举措下，生猪价格在经历了几个月的上涨后，自11月初起，猪价从上涨态势转为下跌态势，价格连续11周下跌，跌至养殖成本以下。
目前，我市生猪出栏价格为7.2－8元／斤，白条肉价格为9.5元／斤，精瘦肉价格为14元／斤，生猪出栏价格和去年10月份14.1元／斤相比下跌了43.3％，白条肉价格和去年10月份17.6元／斤相比下跌了46％，精瘦肉价格和去年10月份22元／斤相比下跌了36.4％，猪仔价格从去年7月份1180元／头跌到现在450元／头，下跌了61.9％。
不到半年时间生猪和猪肉价格近乎腰斩，老百姓的生活得到一定实惠，但是养殖户利润骤减，不利于生猪生产的稳定和发展。
生猪、猪肉价格下跌的主要原因：一是生猪市场供应充足，前期二次育肥、压栏惜售猪源集中释放，养殖端出栏数量增加；二是受疫情政策优化调整的影响，餐饮消费和腌腊消费均大幅减少，消费对猪价的支撑不足；三是春节过后，猪肉进入消费淡季，需求下降，供应过剩；四是屠宰企业屠宰生猪数量较春节前有所减少，部分屠宰场有圈存猪，收猪积极性不高，且压价收猪较多。
（二）目前生猪养殖收益处于亏损状态。
通过调查，我市生猪从仔猪收购到饲养出栏（300斤为标准出栏），按目前生猪出栏收购价7.5元／斤来计算，每头收入约2250元，其中仔猪成本450元、饲料成本1800元、防疫成本80元、人工成本等300元，合计养殖成本为2630元，每养一头生猪亏损380元，从当前行情来看，生猪养殖行业处于亏损状态。
研究性学习----猪肉价格上涨问题
课题名称：研究猪肉价格上涨对我市人民生活的影响背景：2007年，中国猪肉价格一路彪升，从最初的5元一斤短短数月创下了14元甚至更高的历史记录。
抱怨猪肉价格暴涨的时候，本小组决定研究猪肉价格上涨对我市人民生活的影响。
活动目的：了解社会动态变化，并通过对猪肉价格的变化深入探讨其对人们的影响，产生的原因以及由此可知的市场经济的利弊，并针对部分问题提出完善的建议。
方法：通过查阅相关资料，调查访问周边的居民，整理分析，得出猪肉价格变动对本地区人民的影响。
并通过网络途径了解更大范围的影响，再深入研究起产生原因及反映出来的目前市场经济的存在的值得重视的问题。
结果：问卷调查结果显示，猪肉价格的上涨对消费者的影响较大。
而猪肉价格上涨下跌的主要原因是价值量的增加减少以及供求关系的影响。
此次猪肉价格变动中，体现了市场实现资源配置的作用，也反映出市场调节滞后的缺陷，以及政府宏观调控的力度不够，同时也折射出投资者畏惧的心理。
结论：猪肉价格变动影响居民生活，其原因是价值量的变化和供求关系的变化，是市场调控滞后性的表现，也反映出政府未充分发挥“看得见的手”的作用。
一、研究结果猪肉上涨对消费者生活的影响[由调查统计得出]1. 大多数人比较倾向于购买猪肉类肉制品，且价格上涨时也一般不改变饮食习惯。
可见，猪肉作为人们的生活必需品，其需求量受到其价格波动的影响较小。
但有超过半数的人会在猪肉价格上涨的时候选择购买作为其替代品的羊肉、牛肉等，一定程度上使这些商品的需求量增加。
2．现在的市场上，出现的问题产品较多，消费者在购买猪肉时也会遇到灌水猪肉、病害猪肉等问题猪肉，在调查中只有2%左右幸运的消费者未遇到过这样的情形。
这些问题猪肉损害消费者的知情权、安全权和生命健康权。
3. 面对猪肉价格的上涨，在调查中，有近半数的消费者表示担忧，其中有约8%的居民表示很担忧，加重了经济负担，增加了较大的生活压力和心理压力。
最后了解了人们对于市场经济的看法，绝大多数的居民都认为利大于弊，可见这样的经济制度还是比较适应现在的国情的。
国内外农产品价格波动研究及最新进展0
第29卷第1期 佛山科学技术学院学报(社会科学版) N o.1Vo l.292011年1月Journal of Fo shan U niver sity (Social Science Edition)Jan .2011国内外农产品价格波动研究及最新进展黄 丽,罗 锋(佛山科学技术学院金融系,广东佛山528000)摘 要:农产品价格稳定一直是世界各国农业宏观管理的核心问题。
国外对农产品价格波动研究的成果非常丰富,近年来的研究侧重对汇率波动、能源危机、金融资本等外部冲击因素对农产品价格影响的考察。
国内对农产品价格波动的研究理论较为薄弱,侧重对粮食、生猪等大宗农产品价格波动的实证分析,近年来也开始关注国际农产品价格波动等外部冲击因素对国内价格的影响。
现有文献存在对生鲜农产品波动研究较少、对各种外部冲击的传导机制厘清不够、对各种外部冲击因素的贡献度缺乏比较以及对价格波动中的非对称性效应分析不够等不足。
关键词:农产品;价格波动;外部冲击;进展中图分类号:F714.1 文献标志码:A 文章编号:1008 018X(2011)01 0039 05收稿日期:2010 11 30基金项目:教育部人文社会科学研究青年项目(10Y JC790183);农业部软科学研究项目(200831);广东省软科学研究计划项目(2010B070300109)作者简介:黄 丽(1974 ),女,四川资中人,佛山科学技术学院副教授,博士。
农产品价格稳定与否涉及整个国民经济运行稳定性,一直是世界各国农业宏观管理的核心问题。
近年来,随着国内农业市场化改革的逐步深入,国际市场一体化步伐的加快,我国农产品价格波动呈现不断扩散的趋势,买难和卖难交替出现,如2006年以来发生的猪肉买难和卖难相互交替、2008年广东粮食价格大幅度波动、2009年的广西香蕉、山东大蒜事件、2010年海南辣椒事件等,农产品价格的剧烈波动凸现了我国农产品宏观管理的严峻现实。
养猪业上中下游产品短期市场价格波动传导研究
、
是外部冲击 ，导致经济波动 ；二是 内部结构 ，其决定经济 系 统以某种方式对外 部冲击做 出反 应 。养猪业产业 链各阶段产 品价格波 动同样来 自两个 方面 ：一是 内部传 导机制 ，二是 外 部冲击机制。一般 来讲 ，内部传导机制决定着波动的持续 。 对玉 米价 格 、仔猪价格 、生猪价格和猪 肉价格时 间序 列 进行 ＡＤ Ｆ单位根检验 ，根 据检验结果来看 ，玉米价格 、仔 猪
较接近完全竞争 的市场 ，养猪业作 为市场经济条 件下的一个 价格 、生猪价格 、猪 肉价格 时间序列都为一阶差分平稳序列。 产 业 ，是一 个典型 的农产 品市场 ，没有 外部干 扰的情 况下 ， 对养猪业上 、中 、下游产 品价格一阶差 分序列进行协 整 呈现 出发 散式蛛 网特征 。养猪 业价格 系统 内部传导 的机制 ： 沿着产业链从上游 至下游的价格正 向传导机制和从 下游至上 检验 ，只有两变 量都是单整阶变 量 ，且单整 阶相同时才有 可 能协整 ，检验 回归方程的残差 项是否存在单 位根 ，如果两 个 游的价格逆 向传导机制 。 （ 一）构造 养猪业产业链 各阶段产品价格 的滞后变量模 序列不是协整的 ，则其残差一定存在单位根 ，如果是协整的 ，
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摘
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要 ：养猪产业短期 市场价格波动传 导涉及饲料 生产、猪 肉生产和猪 肉消费各环 节 ，本文以 ２ ０ ０ ０年 １月至 ２ ０ （ 玉米、仔猪 、生猪 、猪 肉）价格 月度数据 为研 究对 象，从上 、中、下游整 个产业链 角度分析 了养猪业短期 市场价格波动传 导机 制 ，以便 能够适 时监测及预 警养猪 业各阶段 产品短期价格波动 ，通过相应政 策调控 来减 少
数学建模论文-生猪价格[1]
![数学建模论文-生猪价格[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/ed2c00d53186bceb19e8bbe8.png)
承诺书我们仔细阅读了中国大学生数学建模竞赛的竞赛规则.我们完全明白，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式（包括电话、电子邮件、网上咨询等）与队外的任何人（包括指导教师）研究、讨论与赛题有关的问题。
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我们郑重承诺，严格遵守竞赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。
如有违反竞赛规则的行为，我们将受到严肃处理。
我们参赛选择的题号是（从A/B/C中选择一项填写）： B我们的参赛报名号为（如果赛区设置报名号的话）：所属学院（请填写完整的全名）：参赛队员(打印并签名) ：1.2.3.日期： 2010 年 5 月 29 日评阅编号(教师评阅时填写)：生猪价格问题摘要本文主要就生猪价格下跌原因以及如何制定合理的生猪价格定价策略问题采用线性回归和对数线性模型以及统计学知识对其进行分析。
问题一，采用线性回归法，对猪肉价格的发展趋势进行短期预测。
首先通过对2009年12月到2010年5月我国猪肉价格分析得出，猪肉价格在短期内呈线性下降趋势，得到线性方程^t S a bt =+，然后用根据这个线性方程拟合该时间序列上的猪肉变化趋势，再与实际的变化曲线进行比较，说明此方法的可行性，并对2010年6月的猪肉价格进行预测。
问题二，首先根据猪的不同重量，将猪分为三个成长阶段：5Kg ～25Kg 为幼年期；25Kg ～90Kg 为成长期；90Kg ～110Kg 为成年期。
由于猪的体重从5到110公斤呈正态分布，可以算出这三个阶段的猪的数量比为6：988：6。
然后根据猪场收入与成本建立猪场盈亏平衡点等式模型362%100n X G m ⨯⨯⨯=⨯生。
可以得到猪粮比约为6：1，即该养猪场的盈亏平衡点，从而得问题四出定价策略的数学模型中的猪粮比参数s 。
接着对2009年12月到2010年5月的猪肉价格和猪料价格进行统计，分别求出他们之间的猪料比值。
猪肉价格周期波动的时空差异特征及影响因素研究
ｄｏｉ：１０．３９６９?ｊ．ｉｓｓｎ．１００５－８１４１．２０２１．０４．０１０猪肉价格周期波动的时空差异特征及影响因素研究尚海洋，寇莹（西北政法大学管理学院，陕西西安７１０１２２）摘要：我国作为猪肉生产大国、消费大国，猪肉价格波动事关普通百姓生活。
利用２００１—２０１９年猪肉价格省级面板数据，对猪肉价格长期波动的空间差异性进行了分析。
结果表明：①从我国八大经济区及调入区、调出区猪肉价格区域差异测度结果来看，北部沿海区域内各省份猪肉价格差异最大，东北区域和长江中游区域差异较小；同时从猪肉价格差异贡献率来看，区域内差异贡献率更大。
②从猪肉价格波动时空演进测度结果来看，地区间差异明显存在，同时各省份之间空间集聚性呈现出波动状态，表现出先减弱后增强的长期趋势。
③从对猪肉价格周期性变化规律分析结果来看，价格波动存在明显的周期性，“猪瘟”、重大疫情等突发因素短期影响作用较大，而常规因素的影响才是价格波动真正推手。
④在所筛选的猪肉价格常规影响因素中，育肥猪配合饲料价格、仔猪价格、地区生产总值引起猪肉价格差异的作用显著，且育肥猪配合饲料价格对猪肉价格差异影响程度最大。
关键词：猪肉价格；波动周期；时空演进；空间差异中图分类号：Ｆ３２６．３文献标志码：Ａ文章编号：１００５－８１４１（２０２１）０４－０４４５－０７ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎｔｈｅＣｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓｏｆＴｉｍｅａｎｄＳｐａｃｅＤｉｆｆｅｒｅｎｃｅｓａｎｄＩｎｆｌｕｅｎｃｉｎｇＦａｃｔｏｒｓｏｆＰｏｒｋＰｒｉｃｅＣｙｃｌｅＳＨＡＮＧＨａｉ－ｙａｎｇ，ＫＯＵＹｉｎｇ（ＳｃｈｏｏｌｏｆＭａｎａｇｅｍｅｎｔ，ＮｏｒｔｈｗｅｓｔＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＰｏｌｉｔｉｃａｌＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＬａｗ，Ｘｉ′ａｎ７１０１２２，Ｃｈｉｎａ）Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｃｈｉｎａｗａｓａｍａｊｏｒｐｒｏｄｕｃｅｒａｎｄｃｏｎｓｕｍｅｒｏｆｐｏｒｋ，ｐｏｒｋｐｒｉｃｅｆｌｕｃｔｕａｔｉｏｎｓａｒｅｒｅｌａｔｅｄｔｏｔｈｅｌｉｖｅｓｏｆｏｒｄｉｎａｒｙｐｅｏｐｌｅ．Ｔｈｉｓｐａｐｅｒｕｓｅｄｔｈｅｐｒｏｖｉｎｃｉａｌｐａｎｅｌｄａｔａｏｆｐｏｒｋｐｒｉｃｅｓｆｒｏｍ２００１ｔｏ２０１９ｔｏａｎａｌｙｚｅｔｈｅｓｐａｔｉａｌｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｓｏｆｌｏｎｇ－ｔｅｒｍｆｌｕｃｔｕａｔｉｏｎｓｉｎｐｏｒｋｐｒｉｃｅｓ．Ｔｈｅｒｅｓｕｌｔｓｓｈｏｗｅｄｔｈａｔ：①ＪｕｄｇｉｎｇｆｒｏｍｔｈｅｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｒｅｓｕｌｔｓｏｆｔｈｅｒｅｇｉｏｎａｌｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｓｉｎｐｏｒｋｐｒｉｃｅｓｉｎＣｈｉｎａ′ｓ８ｍａｊｏｒｅｃｏｎｏｍｉｃｚｏｎｅｓａｎｄｔｒａｎｓｆｅｒ－ｉｎａｎｄｔｒａｎｓｆｅｒ－ｏｕｔｒｅｇｉｏｎｓ，ｐｏｒｋｐｒｉｃｅｓｉｎｔｈｅｎｏｒｔｈｅｒｎｃｏａｓｔａｌｒｅｇｉｏｎｓｈａｄｔｈｅｌａｒｇｅｓｔｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｓ，ｔｈｅｎｏｒｔｈｅａｓｔｅｒｎｒｅｇｉｏｎａｎｄｔｈｅｍｉｄｄｌｅｒｅａｃｈｅｓｏｆｔｈｅＣｈａｎｇｊｉａｎｇＲｉｖｅｒｗｅｒｅｓｍａｌｌｅｒ．Ａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅ，ｔｈｅｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎｒａｔｅｏｆｔｈｅｐｏｒｋｐｒｉｃｅｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｒｅｆｌｅｃｔｅｄｔｈｅｇｒｅａｔｅｒｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎｒａｔｅｏｆｔｈｅｒｅｇｉｏｎａｌｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ．②Ｆｒｏｍｔｈｅｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｒｅｓｕｌｔｓｏｆｓｐａｔｉｏｔｅｍｐｏｒａｌｅｖｏｌｕｔｉｏｎｏｆｐｏｒｋｐｒｉｃｅｆｌｕｃｔｕａｔｉｏｎ，ｔｈｅｒｅｗｅｒｅｏｂ ｖｉｏｕｓｒｅｇｉｏｎａｌｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｓ，ａｎｄｔｈｅｓｐａｔｉａｌａｇｇｌｏｍｅｒａｔｉｏｎａｍｏｎｇｐｒｏｖｉｎｃｅｓｓｈｏｗｅｄａｆｌｕｃｔｕａｔｉｎｇｓｔａｔｅ，ｓｈｏｗｉｎｇａｌｏｎｇ－ｔｅｒｍｔｒｅｎｄｏｆｗｅａｋｅｎｉｎｇｆｉｒｓｔａｎｄｔｈｅｎｓｔｒｅｎｇｔｈｅｎｉｎｇ．③Ｆｒｏｍｔｈｅａｎａｌｙｓｉｓｒｅｓｕｌｔｓｏｆｔｈｅｃｙｃｌｉｃａｌｃｈａｎｇｅｓｉｎｐｏｒｋｐｒｉｃｅｓ，Ｉｔｗａｓｆｏｕｎｄｔｈａｔｐｒｉｃｅｆｌｕｃｔｕａｔｉｏｎｓｈａｖｅｏｂｖｉｏｕｓｐｅｒｉｏｄｉｃｉｔｙ．Ｓｕｄｄｅｎｆａｃｔｏｒｓｓｕｃｈａｓ“ｓｗｉｎｅｆｅｖｅｒ”ａｎｄｍａｊｏｒｅｐｉｄｅｍｉｃｓｈａｖｅａｇｒｅａｔｅｒｓｈｏｒｔ－ｔｅｒｍｉｍｐａｃｔ，ｗｈｉｌｅｔｈｅｉｍｐａｃｔｏｆｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎａｌｆａｃ ｔｏｒｓｉｓｔｈｅｒｅａｌｄｒｉｖｉｎｇｆｏｒｃｅｏｆｐｒｉｃｅｆｌｕｃｔｕａｔｉｏｎｓ．④Ａｍｏｎｇｔｈｅｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎａｌｆａｃｔｏｒｓｔｈａｔａｆｆｅｃｔｔｈｅｐｒｉｃｅｏｆｐｏｒｋ，ｔｈｅｐｒｉｃｅｏｆｃｏｍｐｏｕｎｄｆｅｅｄｆｏｒｆｉｎｉｓｈｉｎｇｐｉｇｓ，ｔｈｅｐｒｉｃｅｏｆｐｉｇｌｅｔｓ，ａｎｄｔｈｅｒｅｇｉｏｎａｌＧＤＰｈａｄａｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔｅｆｆｅｃｔｏｎｔｈｅｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｉｎｐｏｒｋｐｒｉｃｅｓ，ａｎｄｔｈｅｐｒｉｃｅｏｆｃｏｍｐｏｕｎｄｆｅｅｄｆｏｒｆｉｎｉｓｈｉｎｇｐｉｇｓｈａｄｔｈｅｇｒｅａｔｅｓｔｉｍｐａｃｔｏｎｔｈｅｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｉｎｐｏｒｋｐｒｉｃｅｓ．Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｐｏｒｋｐｒｉｃｅ；ｆｌｕｃｔｕａｔｉｏｎｃｙｃｌｅ；ｔｅｍｐｏｒａｌａｎｄｓｐａｔｉａｌｅｖｏｌｕｔｉｏｎ；ｓｐａｔｉａｌｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅ收稿日期：２０２０－０９－２６；修订日期：２０２１－０１－２０基金项目：陕西省高等教育教学改革研究项目（编号：１９ＢＹ０８７）；国家社会科学基金西部项目（编号：１７ＸＪＹ０１８）；教育部人文社会科学研究规划基金项目（编号：１９ＹＪＡＺＨ０７６）。
生猪期货与玉米期货价格关联性的研究
生猪期货与玉米期货价格关联性的研究作者：刘健葛璐瑶来源：《中国证券期货》2024年第03期摘要：本文选取2021年1月8日至2023年6月1日生猪期货和玉米期货主力合约连续日度数据为研究样本，采用VAR模型对我国生猪期货价格与玉米期货价格的价格关联性进行研究，研究结果表明：生猪期货和玉米期货价格之间存在长期均衡关系；且二者间呈现双向的Granger因果关系，表明生猪期货和玉米期货的价格之间存在着相互导向和拉动的影响关系。
生猪期货和玉米期货的价格波动主要受到各自内在因素的影响，长期来看二者价格之间仍存在一定联系，二者间的互动性和影响关系较为稳定。
基于研究结果，为有效发挥生猪期货市场的作用、稳定我国玉米与猪肉价格，本文提出了相关政策建议。
关键词：生猪期货；玉米期货；价格关联性；产业链一、引言当前，中国是全球最大猪肉生产国与消费国，猪肉产业在我国的农业经济体系中发挥着核心作用。
猪肉在中国居民的餐桌上占据重要地位，每年肉类消费中有超过60%源自猪肉，并且猪肉产业链涵盖众多行业领域，其市场规模巨大。
因此，猪肉价格的波动不仅密切影响居民的消费，也直接影响国家物价的稳定和经济的安全。
与此同时，生猪养殖业还涉及重要的“三农”议题，猪肉行业的健康发展对于乡村振兴和脱贫攻坚任务至关重要。
2021年1月8日，大连商品交易所正式推出生猪期货，成为国内首个活体交割的期货品种。
此举使生猪期货与玉米、豆粕等饲料期货品种建立起紧密的关联关系，在期货市场中构建了完善的生猪及其饲料的产业链。
生猪期货的推出，在维护猪肉市场价格的稳定性方面发挥了积极作用，不仅有助于平抑价格波动，还为养猪户应对猪肉市场的周期性波动、防范价格风险提供了切实可行的途径和策略；也为市场参与者提供了有效的风险管理工具，使生产者和投资者能够更好地应对市场变化，进而实现更稳定的经营和投资回报。
生猪养殖中，饲料成本居于主要位置，通常占据总成本相当大的比例，在50%～60%。
生猪价格的预测模型
实证分析：实验过程
10.30 9.30 8.30
7.30
6.30
5.30
实际值 逐步回归预测值 逐步回归组合模型预测值
2000年1月 2000年4月 2000年7月 2000年10月 2001年1月 2001年4月 2001年7月 2001年10月 2002年1月 2002年4月 2002年7月 2002年10月 2003年1月 2003年4月 2003年7月 2003年10月 2004年1月 2004年4月 2004年7月 2004年10月 2005年1月 2005年4月 2005年7月 2005年10月 2006年1月 2006年4月
Yt=0.99727+0.50665*MEAT t+0.42317*FEEDt2 (1)
此模型拟合效果见下页图
实证分析：实验过程 多项式回归拟合效果
10.30
实际值
9.30
预测值
8.30
7.30
6.30
5.30 2000年210月00年240月00年2070月0年1200月01年210月01年240月01年2070月1年1200月02年210月02年240月02年2070月2年1200月03年210月03年240月03年2070月3年1200月04年210月04年240月04年2070月4年1200月05年210月05年240月05年2070月5年1200月06年210月06年4月
国外生猪市场定性预测研究方法也大致类似，也是采 用猪粮比价为标准，分定性析预测市场变化方向。
国内外生猪市场预测研究概况
定量预测方面： 国内方面研究较少 国外方面研究
市场价格预测方法简介
回归分析法
此方法是根据被预测变量与其他变量之间的因果关系 预测未来，因此是建立在因果关系分析的基础上的。 因而针对具体的经济问题，首先要进行背景因素分析， 收集影响该问题的主要经济指标，收集历史数据，然 后构建理论模型。
猪肉价格波动影响因素与模型
猪肉价格波动影响因素与模型随着全球经济的发展和人民生活水平的提高，猪肉已经成为世界上最重要的肉类供应之一。
然而，猪肉市场的价格波动一直是一个备受关注的问题。
本文将探讨猪肉价格波动的影响因素，并介绍一些预测猪肉价格波动的模型。
一、供需关系猪肉价格会受到供需关系的影响。
当供应增加或需求减少时，猪肉价格往往会下降；相反，当供应减少或需求增加时，猪肉价格则会上涨。
供需关系的变化可能受到多种因素的影响，例如人口增长、经济状况、消费习惯的变化等。
二、饲料成本饲料成本是猪肉价格波动的重要因素之一。
饲料成本的波动会直接影响到养殖成本，进而影响到猪肉的市场价格。
主要影响饲料成本的因素包括气候变化、农产品价格、能源价格等。
三、疾病爆发猪肉价格还会受到猪瘟等疾病的爆发影响。
当疾病爆发导致猪肉供应减少时，市场上的猪肉价格通常会上涨。
因此，疾病对猪肉价格的波动具有重要的影响。
四、国际贸易政策国际贸易政策也可能对猪肉价格波动产生影响。
贸易壁垒的加强或取消都可能导致供应量或需求量的变化，从而影响猪肉的价格。
因此，国际贸易政策的变化需要被纳入猪肉价格波动的考虑因素之一。
模型部分：为了预测猪肉价格的波动，研究人员已经开发了一些模型，其中最常用的是时间序列模型和基于供需模型的回归分析。
一种常用的时间序列模型是ARIMA模型。
ARIMA模型是一种统计模型，可以对时间序列数据进行建模和预测。
它用于分析时间序列数据中的趋势、周期和季节性，并根据这些信息来预测未来的价格波动。
另一种常用的模型是供需模型的回归分析。
这种模型基于供需关系，通过考虑供给变量和需求变量之间的关系，来预测猪肉价格的波动。
例如，可以将猪肉价格作为因变量，饲料成本、消费者收入、国际贸易政策等作为自变量，建立回归方程，并通过该方程来预测猪肉价格的变动。
需要注意的是，以上模型都是基于历史数据和统计方法来进行预测的。
由于市场环境的不确定性和其他未被考虑的因素，模型的预测结果可能存在一定的误差。
我国农业生产成本与农产品价格的内生性分析——基于PVAR模型
我国农业生产成本与农产品价格的内生性分析——基于PVAR模型孔维升;麻吉亮;薛桂霞【摘要】对农产品市场价格和农业生产成本之间的内生关系进行界定,并利用2003-2013年省际面板数据的面板向量自回归模型(PVAR),对农业生产资料成本、劳动力成本和农产品价格之间的内生作用关系进行实证分析.结果发现,我国农产品市场价格的成本推动作用明显,但生产资料成本与劳动力成本对价格变动的贡献路径有所差异,而农产品价格的变动也是生产资料成本和劳动力成本变动的原因.因此,建议政府在充分发挥生产成本变动的预警信号的基础上,还应关注农产品价格变动对农业生产成本的推动作用.【期刊名称】《中国食物与营养》【年(卷),期】2015(021)009【总页数】5页(P44-48)【关键词】农产品价格;农业生产成本;PVAR模型【作者】孔维升;麻吉亮;薛桂霞【作者单位】中国农业科学院农业经济与发展研究所,北京100081;中国农业科学院农业经济与发展研究所,北京100081;中国农业科学院农业经济与发展研究所,北京100081【正文语种】中文近年来，随着国民经济的快速发展，我国农产品市场价格长期上涨趋势明显，国内外农产品价格倒挂，受到社会各界普遍关注。
从2003—2013年，我国多数农产品生产者价格均上涨超过1 倍，例如，与2003年相比，2013年玉米、小麦、生猪、豆类、等主要农产品生产者价格涨幅分别为127.0%、112.4%、105.1%和95.5%，10年间大多数农产品生产者价格均上涨超过1 倍。
同时，生产资料价格也持续高涨，其中农药、种子、饲料、化肥等主要农业生产资料价格涨幅分别为89.1%、79.8%、64.4%和29.2%。
由于农产品是居民最基本的生存必需品，其价格上涨与人们的生活成本息息相关，并且农产品价格是百价之基，其上涨会推动物价整体上涨进而引发通货膨胀，所以农产品价格和农业生产成本的加速上涨受到学术界及政府的高度关注。
我国生猪价格波动研究的文献综述
市 场 分 析
中国畜牧兽 医文摘
２ ０ １ ３ 年
２ ９ 卷
第６ 期
我 国生猪价格波 动研 究 的文献综述
刘倩倩 孙 齐 侯亚利
１ ０ ０ ０ ８ ３ ） （ 北京林业大学 ，北京
［ 摘 要 】 长期 以来，在我 国居 民的 肉类生产消 费结构 中，猪 肉一直 占主导地位 。近年来 ，生猪价格 波动剧烈 ，其 不仅影 响到生猪生产者 、饲料企 业以及 生猪加 工企 业，影响着中国生猪产 业的健康发展 ， 也 与普 通消 费者息息相关 。本文 回顾 了近年 来 国内有 关我 国生猪价格 波动的研 究，总结并阐述 了生猪 的价格 波动周期的研 究、影响生猪价格 波动的 因素研究 、我 国生猪 竞 争 力的研究状况 ，并对现有研 究进行 了总结和评述 。 ［ 关键 词］生猪价格 波动周期 波动因素 竞争 力
下半年开始一路狂飙 ，并于次年９ 月达到最高点，猪价的涨幅和价 对生猪价格的影响具体化 ，提出供给层面成因分为国传统 的生猪 位均 为 十余 年 来最 高点 。但是 ， 自２ ｏ ０ ５ 年 下半 年 以来 。猪价 迅 速 饲 养模 式 ，生猪 生 产成 本 ，流 通 成 本 ，生 产 者 的价 格 预 期 】 。綦
广东生猪价格波动态势及时间变化特征分析——基于CensusX12和H-P滤波模型
广东生猪价格波动态势及时间变化特征分析——基于CensusX12和H-P滤波模型梁俊芬;方伟;万忠【摘要】以2010年1月至2015年12月广东生猪价格月度数据为研究对象,运用CensusX12季节调整法和H-P滤波法将生猪价格波动分解为季节波动、长期趋势、周期循环波动和不规则波动4部分,深入剖析了广东生猪价格波动的内在规律和特征,并运用随机成分与实际价格的比值衡量外部冲击因素对生猪价格波动的贡献程度.结果显示,广东生猪价格波动频繁,部分年份震荡剧烈;季节性波动特征非常显著,各年度变化规律高度相似;生猪价格长期呈非线性缓慢上升趋势,具有明显的周期循环波动特征,且新一轮周期波动已经开始;生猪价格受外部随机因素冲击较大,随机成分对生猪价格波动的贡献在5％以上.针对广东生猪价格的波动规律,提出了稳定生猪市场的对策建议.【期刊名称】《广东农业科学》【年(卷),期】2015(042)023【总页数】6页(P226-231)【关键词】生猪;价格;波动;CensusX12;HP滤波【作者】梁俊芬;方伟;万忠【作者单位】广东省农科院农业经济与农村发展研究所,广东广州510640;广东省农科院农业经济与农村发展研究所,广东广州510640;广东省农科院农业经济与农村发展研究所,广东广州510640【正文语种】中文【中图分类】S828;F327猪肉在我国居民肉食消费结构中一直处于绝对优势地位，比重高达60%左右，其价格上涨对居民的生活影响较大。
在市场经济条件下，生猪价格存在波动是正常现象，合理的价格波动有利于发挥市场机制的作用，促进优胜劣汰。
但是，近年来生猪价格频繁出现“过山车”式的大幅波动，这不仅影响到消费者和生产者的切身利益，还严重影响了生猪产业的健康发展。
为此，国内学者围绕生猪价格波动进行了大量研究，取得了丰硕的研究成果。
吕杰等［1］从内部传导机制及外部冲击机制两个方面对生猪价格波动成因进行了系统化的经济学分析；李秉龙等［2］简单定量分析了猪肉价格短期波动的总体趋势、特点与波动周期及其原因；徐雪高［3］分析发现2007 年以来猪肉价格的上涨主要是由供给减少引起的，通过建立ECM 模型研究发现通货膨胀是影响猪肉价格短期波动的持久性因素；毛学峰等［4］采用X-11 季节调整法和H-P 滤波法对生猪价格周期做出了判断和分析，发现生猪价格存在35～45 个月的周期波动；王明利等［5］运用Beveridge 和Nelson 提出的趋势周期分解技术对我国生猪和猪肉月度价格进行趋势周期分解，测定外部冲击对价格波动和周期形成做起的作用；何蒲明等［6］运用协整检验、格兰杰检验和脉冲响应函数等方法分析了我国玉米价格与生猪价格的相互关系，发现玉米价格与生猪价格存在显著的正相关性，二者具有长期均衡关系；杨朝英等［7］利用ARCH 模型分析了我国生猪批发价格的运动轨迹，发现滞后1 期与滞后5 期的生猪批发价格变动与当期价格变动的方向相同，滞后2 期的批发价格对当期价格有回调作用；高阔等［8］运用脉冲响应函数和方差分解分析了生猪价格与生产要素价格波动之间的关系，研究发现猪肉价格和生产要素价格一阶单整，猪肉价格与生产要素价格之间只存在单向的因果关系；江六一等［9］基于H-P 滤波法分析了猪肉价格的波动规律。
猪肉价格走势的综合预测分析
猪肉价格走势的综合预测分析摘要1985年后，我国猪肉计划流通体制开始向国家宏观调控下的自由流通体制过渡，国家放开猪肉供销价格管制，猪肉价格问题开始出现并一直困扰着我国猪肉市场。
本文就猪肉价格走势的综合预测分析问题，根据题目中的条件和要求，在合理的假设下，建立四个模型。
模型一为简单的线性回归模型；模型二是在采用灰色关联度，建立猪肉价格与其影响因素的关系模型后，算出各因素关联度所占的权重，建立猪肉价格预测模型；模型三是建立GM （1,1）模型进行长期预测；模型四是指数滑动模型，在模型三不足的情况下，对未来猪肉价格的预测。
通过求解这四个模型，很好的解决了问题。
对于问题一，我们先分析出，影响猪肉价格的主要因素是:出栏猪的价格、猪仔的价格以及玉米的价格。
然后，描绘出各自的价格与猪肉价格的变动情况，发现各因素在一定程度上都影响了猪肉的价格。
对于问题二，我们选取了2000年1月到2009年6月各月，共114个猪肉的实际价格，来对猪肉价格的波动情况进行分析，并用matlab 进行拟合，得到猪肉价格与时间的拟合图像的线性拟合方程：1 1.4832 2.8564y x =-，并消除数据随机性，得到猪肉价格周期拟合图像，并推断出我国猪肉价格的变动周期近似为3年。
对于问题三，对于短期预测，我们先将各因素与猪肉价格单独分析，拟合得到各因素与猪肉价格的线性拟合方程，并建立灰色关联度模型，算出各因素关联度所占的权重，建立猪肉价格预测方程：1230.36(1.4313 3.8942)0.34(1.4832 2.8564)0.3(19.020319.2491)y x x x =⨯++⨯-+⨯-并进行短期预测。
对于长期预测，我们建立了GM(1,1)模型，并求解得到其预测方程：0.00955(0.00955)7.65192ˆ(1)(9.3)0.00955i x e e ---=---，进行了长期预测。
在模型改进中，对于短期，我们进行多项拟合，将线性拟合后的平均相对残差3.1%下降到2.6%，显然后者更精确。
中国生猪价格变动趋势的实证分析
图 １ Ｌ Ｐ 、Ｌ Ｐ、Ｌ Ｙ Ｎ 焚代趋 势 Ｎ １ Ｎ 、Ｌ Ｐ 娟 ２ ３
分析 问题来说 又是 必须的 ，从而降低 了模型的有效性 。 为 了解决上述 问题 ，可以 采用协 整方法 ，而要进行 协整
１ ３ 协整检验 ．
由上述 分析可 知 ，四个 水平序 列都是 非平稳 序列 ，如果
＝Ｙ 一 ＿＇ ｔ Ｉ 为常数项 ， ￡ 为时 间趋 势，为残差 失 ，降低模 型的有效性 。 另一 种方法 是采用 所谓的协 整分析 ．
项 （ 随机干扰项 ） 。为 了对常数项 、时间趋势项 及存 在的单位 方 法。这一 方法的 基本思 想是 ： 如果 ２个 （ ２个以 上 ）的 或
不 存 在 。 为 了 使 回 归 有 意 义 ，可 以 对 其 实 行 平 稳 化 ，Байду номын сангаас 用 的
本 文在 前 人研 究成 果 的基 础 上，从 现代 协 整理 论 与误 方法 是对时问序列 进行差分 ，然 后对差分序 列进行 回归。但
差 修正 模 型 出发 ，探 讨生 猪价 格 与 饲料价 格 、人均 居 民收 这样做 的缺点是 ： 略 了原序列 的有用信息 ，而 这些信息 对 忽
的价格。 牛肉对猪肉存在一定的替代， 而猪肉对牛肉的替代不太明显。
关键词： 生猪价格； 协整检验； 误差修正模型； ｒｎｅ因果分析 Ｇ ａｇ ｒ
长期 以来 ，在我 国居 民的肉类生 产消费结构 中，猪肉一 选 取 去 骨 牛 肉 价 格 来 代 表 高 营 养 肉产 品价 格 ，记 为 Ｐ 。 为 消 直 占主导地位 ，虽然随 着畜牧业结 构的调整 ，猪 肉产 量和消 除时 间序列中可能 存在的异 方差 ，对以上几个 变量进行 自然 费量 的相对份 额呈下降趋势 ，１８ ９ ０年猪 肉在 国民肉类消费 中 对数变换 ，变换后的变量分 别用 Ｌ ， 、Ｌ
我国生猪价格波动及对CPI影响的研究
中图分类号 ： Ｆ ８ ３ ０ 文献标识码 ：Ｂ 文章编 号 ：１ ６ ７ ４ ． ２ ２ ６ ５（ ２ ０ １ ３ ）０ ７ ． ０ ０ ３ ６ — ０ ５
猪 肉作 为我 国城乡居 民最重要 的肉类来 源 ，其价 格 是构 成 Ｃ Ｐ Ｉ 的重 要 组 成 部分 。进 入 ２ １ 世 纪 以来 ， 我 国生 猪产 业 得 到 了较快 发 展 ，但 同时 价格 波 动 幅
诸 多不 便 。因此 ，我 们需 要 分析 生 猪价 格 波动 的 规 律 、影 响 因素 和对 策建 议做 出了研 究 。如 吕杰 、綦 律 ，寻 找影 响生 猪 价格 波动 的原 因 ，以期 跳 出生 猪 颖 （ ２ ０ ０ ７ ）对 １ ９ ８ ４ －２ ０ ０ ５ 年我 国生猪 市 场价 格 数据
度也 在增 大 ，先后 经历 了 ２ ０ ０ ７ 年 的暴 涨 、２ ０ ０ ９ 年 的
划经 济体 制下 的 国家 定 价制 度 ，生猪 及猪 肉价格 一 直相 对稳 定 。从 １ ９ ８ ５ 年开 始 ，国家逐步 取消 了生猪 派购 政 策 ，我 国生猪 价 格也 开始 出 现反 复波 动 的现
象 ，尤其 是 ２ ０ ０ ７ 年 以来 ，生猪 市场 价格 波动 幅度 之 大 ，为历史 罕 见 。学者 们逐 渐 意识 到生 猪价 格研 究
的必要性 和迫切性 ，纷纷对该领域展 开系统的研究 。
目前 ，国 内已有 大量 学 者针 对生 猪 价格 波 动规
暴跌 、２ ０ １ ０ 年 下半 年 的再度 高涨 和 ２ ０ １ ３ 年 春节 后 的 持 续下 跌 。生 猪 价格 频繁 的暴涨 暴跌 给 我 国物 价 的 整 体平 稳 运行 带 来 了 巨大挑 战 ，也 给居 民生活 带来影 响 的 研 究
广东生猪价格波动研究——基于2005-2017年生猪价格时间序列分析
摘 要：生猪产业是广东农业的重要组成部分，但近年来其产业发展呈现出明显的波动趋势。
本文运用时间序列分析法对广东生猪价格周期性波动、季节性波动、随机性波动产生的原因进行详细的分析，并针对平抑广东生猪价格波动提出了有针对性的建议。
关键词：生猪；价格波动；时间序列分析中图分类号：F326.3 文献标志码：A 文章编号：1008-2697（2018）05-0021-06收稿日期：2018-04-15基金项目：2018年省级农业科技创新及推广项目“以农产品为单元的广东省现代农业产业技术体系创新团队建设项目”。
作者简介：巫伟峰，男，硕士研究生，研究方向：农村与区域发展；万忠(通讯作者)，男，博士，研究员，研究方向：农业产业经济。
广东生猪价格波动研究——基于2005-2017年生猪价格时间序列分析巫伟峰1,2，万 忠1,2（1.广东省农业科学院 农业经济与农村发展研究所，广东 广州 510640；2.农业农村部华南都市农业重点实验室，广东 广州 510640）近年来，广东生猪产业经历了2003年“非典”疫情、2006年高热病、2009年“猪流感”甲型H1N1的冲击，导致生猪产业发生了不寻常的震荡，具体体现在市场上猪肉价格、仔猪价格的剧烈波动，养殖中猪粮比、母猪存栏、成猪出栏头数的不正常波动。
生猪价格的非正常波动，给广东消费者日常消费造成明显的影响，对于提高广东居民消费水平带来了不利因素。
中国饲料工业统计系统显示，2017年广东饲料总产量2973.06万吨，同比上年增速5.25%。
其中猪饲料产量为1356.82万吨，增速12.01%，位居全国前列。
广东生猪出栏量在也居于全国靠前的水平，2016年和2017年分别为3531.94万头和3501.39万头，与2016年相比，2017年出栏量下降了0.97%，与之对应的猪肉产量分别为264.38万吨和262.19万吨下降了0.93%。
由此可见，从广东生猪产业的覆盖情况上看，广东生猪价格波动无论是对于消费者，亦是对于上游的饲料产业和下游的生猪养殖户都会造成较大的影响。
中国生猪肉价格波动及影响因素的研究
中国生猪肉价格波动及影响因素的研究西安财经学院汤莉莉、刘艳锦、郑玉林摘要畜牧业是我国社会主义新农村建设的支柱产业，而在畜牧业结构中，养猪业依然占主导地位，猪肉是我国人民肉食的主要来源。
生猪肉及其饲料价格是生猪养殖行业发展最基本，也是最活跃并引起行业人士最敏感的信息。
在市场供求规律的作用下，我国生猪价格呈现周期性波动状态。
近年来，生猪价格的波动周期延长，波动幅度加大，价格的大起大落导致广大生猪饲养者不断调整产量，致使产量陷入一种“短缺”与“过剩”的循环波动之中，这一现象反过来又加剧了价格的波动。
所以说，价格与生产的波动是中国生猪产业最主要的内涵特征，它既影响着生产者的利益，也关系着消费者的福利，对国民经济的平衡发展起着消极影响。
因此，价格波动问题是我国生猪产业发展的核心问题，对其加以研究具有非常重要的现实意义。
本文旨在把握生猪价格波动的总体特征同时对形成这种波动的主要影响因素进行分析，以便明确各主要影响因素的影响方式、影响机理以及一些因素的影响程度。
为了实现上述目标，本文采用定量分析与定性分析相结合的方法，以价格波动的相关理论和文献分析为基础，对我国生猪价格波动的特征和成因进行研究分析，以期为缓解我国生猪价格波动探求解决对策。
具体研究思路为依据2000年至2010年各月的生猪肉价格数据对我国生猪市场的价格波动特征进行描述，包括生产波动和价格波动的总体特征，所用方法为统计描述和一元线性回归。
依据一定的经济理论和参考文献，选择一些影响我国生猪肉价格波动的影响因素，所用方法有多层次分析、相关系数分析和灰色关联度分析，所用的数据为2006-2010年各月的数据，分别对各影响因素进行因素分析，重在分析其对价格的影响方式和机理，进而采用多元回归模型进行多因素分析，解析各种因素综合作用的结果及带来的影响最终为缓解我国生猪价格波动提出了可操作性的对策与建议。
关键词：生猪肉价格波动影响因素剩余分析法多元回归模型目录摘要 (1)一、绪言 (1)1.1问题的提出 (1)1.2 国内外研究现状 (2)1.3 对已有文献的评述 (3)二、我国生猪肉价格的变动规律 (5)2.1价格变动的衡量指标 (5)2.2价格变动趋势分析 (5)2.3长期趋势与短期波动的测度 (7)三、生猪肉价格波动的原因分析 (10)3.1影响因素的选取 (10)3.2模型的提出、求解和检验 (12)3.2.1模型的建立 (12)3.2.2多层次分析和相关、关联度系数选取因变量 (12)3.2.3模型的求解和检验 (14)3.3 回归结果分析 (15)四、启示及政策建议 (17)五、本文模型优缺点及改进方向 (19)参考文献 (20)附录 (21)附表2-1猪肉价格观测值及模型拟合值和计算的波动值 (21)附表3-2生猪市场和饲养成本指标数据（一） (22)附表3-2生猪市场和饲养成本指标数据（二） (24)附录3-3MATLAB多层次分析运行程序 (27)一、绪言1.1问题的提出我国正在进行社会主义新农村建设，而畜牧业是其支柱产业。
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基金项目:本文得到2014年度国家自然科学基金面上项目(71473019)),现代奶牛产业技术体系北京市创团队资助㊂作者简介:何伟(1969 ),湖北黄石人,博士,副教授,研究方向:国际贸易,现代服务业,E -m a i l :w e h e @126.c o m ㊂通讯作者:刘芳(1973 ),女,山东沂水人,管理学博士,教授,现代奶牛产业技术体系北京市创团队产业经济岗位专家,研究方向:农产品市场与贸易,农业技术经济,E -m a i l :l i u f a n g @b u a .e d u .c n㊂国内外生猪价格整合研究:基于月度时间序列数据的检验췍 何 伟 刘 芳(北京农学院经济管理学院 北京102206)摘要:本文基于国内外生猪价格的月度时间序列数据,运用现代时间序列分析考察了国际㊁国内两个市场的生猪价格数据,并进行了长期协整关系㊁短期动态关系和格兰杰因果关系的检验㊂结果表明,国际市场猪肉价格与国内市场仔猪㊁活猪㊁猪肉价格之间存在着单向的格兰杰因果关系,国际市场猪肉价格波动会导致国内生猪价格的同向波动㊂其中,对国内仔猪价格的影响最大㊂基于V A R 模型的脉冲响应函数分析表明,国内市场生猪价格主要受自身的前期价格影响,而对来自于外部市场价格的冲击反应较弱㊂关键词:生猪价格;价格传导;V A R 模型;脉冲响应D O I :10.13856/j.c n 11-1097/s .2015.08.013 猪肉是中国居民主要的肉食品种,其价格是构成消费价格指数(C P I )的主要指标之一㊂近年来,中国国内市场猪肉价格出现了几次大幅波动,对居民的消费和生猪产业的经营造成了比较大的影响㊂在国内市场猪肉价格居高不下时,进口猪肉因其低价格而试图被用做平抑猪肉价格的一种手段㊂但是研究表明,中国农产品的国内价格同国际市场价格基本同步上涨,具有高度的一致性,国内外农产品市场之间存在着高度的整合关系[1]㊂关于农产品价格的国际传导,一般认为是沿贸易路径,通过空间传导和垂直传导两种方式共同作用而来[2]㊂目前,对于农产品价格传导的研究主要集中在内部市场的垂直传导,对于国际贸易这种来自于外部市场的价格传导,还缺乏深入的实证研究㊂本文试图研究以下几个问题:①中国国内市场猪肉价格是否会受进口猪肉的影响?②国内生猪市场的价格波动是否由国际市场传导而来?③国内和国际两个市场之间是否存在相互影响,其影响机制如何?本文将基于国际市场猪肉价格和国内生猪价格的时间序列数据,检验两个市场价格数据之间的关联,并构建向量自36回归模型(V A R 模型),分析两个市场价格之间的动态关系㊂1 数据㊁指标及检验方法1.1 数据与变量的选择为了反映国际市场猪肉价格对国内市场生猪产品价格的影响,本文选取国内仔猪㊁活猪㊁猪肉3个价格(每千克价格:元),反映国内市场生猪产品的价格构成㊂数据来源于农业部畜牧业司公布的‘全国畜产品㊁饮料价格情况“,是全国480个农村集贸市场的月度平均价格㊂本文选用其中1998年1月至年月的数据,缺失数据采用线性插值法图1 国内生猪价格和国际猪肉价格46补充,全部数据以月度消费者价格指数为基础折算成实际值㊂猪肉的国际市场价格来源于国际货币基金组织(I M F )公布的初级商品月度价格,价格单位为美分/磅(1磅ʈ0.454k g ),为同期月度时间序列数据,并按月度汇率数据折算成人民币㊂在本文中,中国生猪产品的价格(p i g s *)是应变量,用国内市场上仔猪价格(p i g s -p i gl e t )㊁活猪价格(p i g s -p i g )㊁猪肉价格(p i g s -po r k )来表示,上述3个价格构成了国内生猪生产的成品价格,代表了国内生猪市场的价格水平和波动情况㊂猪肉的国际市场价格(s w i n e)是自变量,反映了猪肉国际市场的总体价格水平,通过影响中国生猪产品的进出口而对国内生猪市场的价格形成扰动㊂中国是猪肉消费大国,但自20世纪80年代以来,生猪产品的出口受制于发达国家严格的检疫制度和国内生产成本的提高,出口量不断下降,出口对国际市场价格的影响力近乎消失㊂但是另一方面,由于国际市场猪肉价格相对较低,国内生猪生产对国际市场价格较为敏感,本文主要考察中国生猪产品受国际市场价格的影响情况㊂图1(a)从上而下为国内仔猪㊁活猪㊁猪肉价格以及国际市场猪肉价格的波动图㊂1998 2014年,国内市场的仔猪㊁活猪和猪肉3种价格的波动高度一致,波动形状和周期保持同步,并呈波动上升的趋势;国际市场猪肉价格虽然也呈波动上升趋势,但波动幅度㊁周期同国内市场有明显差别㊂国内市场价格同国际市场价格之间是否存在相关关系,在进行模型研究之前,先以可视化的方式考察各数据指标㊂图1(b )代表国内生猪产品的3个价格指标同国际市场的猪肉价格之间的散点图㊂图1中回归线表明,国内价格和国际价格之间存在着一定的正向线性相关关系㊂当然,这种相关关系还需要做进一步的检验㊂1.2 模型设定以时间序列数据建模,考察不同市场价格之间的传导作用,被广泛地应用于经济研究的诸多领域㊂首先,构建反映国内生猪市场价格对国际市场猪肉价格的反应函数:p i gs *=f (s w i n e )(1)并将其转化为线性化模型:p i g s *t =β0+β1s w i n e t +εt (2)式中,t =1,2, ,t,表示时间变量;ε为误差项㊂p i g s *分别以国内市场仔猪价格(p i g s -p i g -l e t )㊁活猪价格(p i g s -p i g )和猪肉价格(p i g s -po r k )代入,检验国际市场猪肉价格(s w i n e)对国内价格的影响㊂如果公式(1)中所有变量都是一阶单整序列,且残差平稳,则公式(2)的变量就是协整的,变量之间具有长期稳定的关系㊂据此,可以通过V A R 模型来确定变量之间的动态关系,用公式表示如下:p i g s *t =β0+ðkj =1β1,j p i g s *t -j +ðkj =1β2,j s w i n e t -j +εt (3-1)s w i n e t =γ0+ðkj =1γ1,j p i g s *t -j +ðkj =1γ2,j s w i n e t -j +μt (3-2)式中,j 为滞后期;εt ㊁μt 是变量的随机误差㊂通过公式(3-1)和(3-2)反映国际市场猪肉价格同国内市场生猪产品之间双向的短期动态关系㊂2 数据检验与分析2.1 平稳性检验为了避免国内生猪产业价格数据同国际市场价格数据之间出现伪回归,有必要对前述4个价格指标的时间序列数据进行平稳性检验㊂首先,用对各变量作A D F 检验,考察变量的平稳性;随后,对变量做一阶差分,考察差分后的变量是否具有平稳性㊂水平数据检验形式(c ,t ,l )为(c ,0,1),检验结果见表1㊂表变量的平稳性检验56由表1可知,4个原始序列不平稳,经过一阶差分,所有数据序列均在1%的显著性水平上达到平稳㊂故4个变量均为一阶平稳序列Ⅰ(1)㊂① 相关内容请参阅‘应用计量经济学“(原书第6版)第12章内容,A .H .施图德蒙德著,杜江㊁李恒译,机械工业出版社(2011)㊂2.2 回归与协整分析代表国内生猪产业链价格的3个价格时序数据和代表国际市场价格的1个价格时序数据都具有相同的单整阶数,因此在低一阶的水平上考察原始序列之间的协整关系㊂首先,根据公式(2),分别以国内市场仔猪㊁活猪和猪肉的价格时序作为应变量,以国际市场猪肉价格作为自变量,逐一估计国际市场价格对国内市场价格的线性关系㊂然后,对每个方程的残差做单位根检验,以考察变量之间的协整关系㊂模型估计和残差检验的结果见表2㊂一共分析了3个单变量模型,模型Ⅰ~Ⅲ分别为国际市场猪肉价格对国内市场仔猪价格㊁活猪价格和猪肉价格的影响㊂从回归结果来看,F 统计量表明模型都是显著的㊂对模型残差进行的A D F 检验结果表明,3个模型都是协整的,O L S 回归不是伪回归㊂3个模型中,作为自变量的国际市场猪肉价格都在1%的显著性水平下显著㊂其中,根据模型Ⅰ~Ⅲ的自变量回归系数,可知国际市场猪肉价格对中国国内仔猪价格的影响最大,对猪肉㊁活猪价格的影响次之㊂仔猪价格弹性高于活猪和猪肉,表明国际市场猪肉价格对中国生猪产业链前端的影响大于中端和末端;而国际价格对产业链中端的活猪价格影响最小,反映出生猪生产的投入成本和生产周期对于市场价格变化表2 回归结果模型Ⅰ仔猪价格Ⅱ活猪价格Ⅲ猪肉价格常数1.28543.898**7.1074**(3.1301)(1.417)(2.1322)s w i n e3.0300***1.236***1.8757***(0.6339)(0.287)(0.4318)R 20.40440.38650.3878A /R20.39980.38190.3832F 22.8518.5718.87P0.0000.0000.000D i c k e y-F u l l e r -2.095-2.3511-2.2526P0.030.020.02协整检验结论有有有注:(1)括号中为标准差㊂(2)***㊁**㊁*分别代表在1%㊁5%和10%的显著性水平上显著㊂存在一定的刚性,相对弹性较小,这符合市场规律㊂模型分析表明,国际市场猪肉价格同国内生猪产品价格之间存在长期均衡关系㊂2.3 格兰杰因果检验为了进一步验证国际市场猪肉价格同国内市场生猪价格之间的因果关系,分别对国际市场猪肉价格同国内市场仔猪㊁活猪㊁猪肉价格做格兰杰因果检验㊂由于模型检验的结果是协整的,对于模型变量的格兰杰因果检验即可在原数据序列上进行,而不必对数据进行差分①㊂滞后期设置为1,检验结果见表3㊂表3 国际市场猪肉价格和中国生猪产业链价格的格兰杰因果检验结果原假设样本数F 统计量Ps w i n e 不是p i g s -p i g l e t 的格兰杰原因1973.39730.0661p i g s -p i g l e t 不是s w i n e 的格兰杰原因1970.68580.4081s w i n e 不是p i g s -p i g 的格兰杰原因1975.83590.0161p i g s -p i g 不是sw i n e 的格兰杰原因1970.51270.4744s w i n e 不是p i g s -p o r k 的格兰杰原因1975.17910.0234p i g s -po r k 不是s w i n e 的格兰杰原因1970.59760.4400在国际市场猪肉价格和国内市场仔猪价格之间,在10%的水平下, s w i n e 不是p i g s -p i gl e t 的格兰杰原因 的原假设被拒绝,而 p i g s -p i g l e t 不是s w i n e 的格兰杰原因 的原假则不能被拒绝㊂国际市场猪肉价格和国内市场活猪价格之间,在5%的水平下,s w i n e 不是p i g s -p i g 的格兰杰原因 的原假设被拒绝,而 p i g s -p i g 不是s w i n e 的格兰杰原因 的原假设在10%的水平下不能被拒绝㊂在国际市场猪肉价格和国内市场猪肉价格之间, s w i n e 不是p i g s -p o r k 的格兰杰原因 的原假设在5%的水平下被拒绝,而 p i g s -po r k 不是s w i n e 的格兰杰原因 的原假设在10%的水平下不能被拒绝㊂这表明,代表国际市场猪肉价格的s w i n e 变量对代表国内生猪价格的p i g s -p i g l e t ㊁p i g s -p i g ㊁p i g s -p o r k 这3个变量之间存在单向格兰杰因果关系㊂2.4 向量自回归模型(V A R 模型)66由于国际市场猪肉价格对国内生猪价格存在单向的因果关系,在进一步分析这两种价格之间的动态交互作用时,可以不考虑公式(3-2),而只考虑公式(3-1)所代表的模型,即国际市场猪肉价格对国内市场生猪价格的影响㊂有研究[3-4]表明,国际农产品价格的传导滞后期为1~3个月,通过A I C ㊁HQ ㊁S C 和F P E 准则对模型1~3的变量确定最优滞后阶数,在考虑到常数项㊁趋势项并根据猪肉价格数据的特征,确定最优滞后阶数为3㊂公式(3)的向量自回归模型检验结果如表4所示㊂在反映国内仔猪价格受国际市场猪肉价格影响的模型Ⅰ中,国内仔猪价格只对前期的国际市场价格做出反应(在10%的水平下显著),而对前2期㊁3期价格的反应系数即使是在10%的水平上均不显著㊂相反,当期的国内仔猪价格对于后期的价格则有明显影响㊂提前1期㊁2期仔猪价格系数均在1%表4 V A R 模型检验结果自变量模型Ⅰ(仔猪价格)模型Ⅱ(活猪价格)模型Ⅲ(猪肉价格)s w i n e (t -1)0.3289*0.12760.0605(0.1640)(0.0911)(0.1241)p i gs *(t -1)1.7591***1.5914***1.592***(0.0710)(0.0709)(0.0706)s w i n e (t -2)-0.1911-0.05760.0571(0.2379)(0.1323)(0.1792)p i gs *(t -2)-1.0095***-0.8630***-0.8565***(0.1270)(0.1218)(0.1206)s w i n e (t -3)-0.05990.01540.0030(0.1682)(0.0938)(0.1273)p i g s *t (t -3)0.2356**0.2513**0.2481***(0.0708)(0.0715)(0.0705)常数项-0.1192-0.1957-0.2804(0.4051)(0.2272)(0.3114)标准差0.98230.54740.7454R 20.98840.98200.9853A /R20.98800.98140.9848F 266517092096P0.0000.0000.000 注:(1)括号中为标准差㊂(2)***㊁**㊁*分别代表在1%㊁5%和10%的显著性水平上显著㊂的水平上显著,提前3期仔猪价格的系数在5%的水平上显著㊂这说明国内仔猪价格受前期的影响大,而对来自外部市场的价格变化反应较弱㊂同样,在反映国内活猪价格和猪肉价格的模型Ⅱ和模型Ⅲ中,作为自变量的国际市场猪肉价格均不显著,而提前1期㊁2期的国内市场活猪价格和猪肉价格则在1%的水平上显著,提前3期的活猪价格和猪肉价格在5%的水平上显著㊂2.5 脉冲响应函数在假定其他条件不变的情况下,应用脉冲响应函数模拟价格系统对国际市场猪肉价格扰动做出的动态反应㊂即在国际市场猪肉价格变量上加一个标准差大小的冲击,通过变量之间的动态联系,对国内生猪价格的当前值和未来值所带来的影响,并从动态反应中判断变量间的时滞关系㊂模型Ⅰ~Ⅲ的V A R 脉冲响应函数如图2所示㊂正如V A R 模型检验的结果,国际市场猪肉价格(s w i n e )的变化对国内仔猪价格(p i g s -p i gl e t )㊁活猪价格(p i g s -p i g )㊁猪肉价格(p i g s -p o r k )所产生的影响为正,但幅度较小㊂当给定国际市场猪肉价格1个标准差的外生正向冲击后,国内生猪的3个价格会有所提高,但幅度和滞后期并不相同㊂提高幅度最大的是仔猪价格,滞后期为1;而活猪价格和猪肉价格受影响幅度较小,且滞后期在2期之后,如图2(a )㊁(c )和(e)所示㊂与此相反,国内生猪价格对于市场内部的反应却灵敏得多,在受到1个标准差的外生正向冲击之后,立即有较强的正向反应,自身价格在1个滞后期之后达到最高,其中仔猪价格会持续上涨到第二个滞后期,随后缓慢下降并趋于平稳,如图2(b )㊁(d )和(f )所示㊂3 结论通过对国际市场猪肉价格同国内生猪价格的时间序列数据的模型检验,可以得出如下结论:①国际市场猪肉价格同国内市场仔猪㊁活猪㊁猪肉价格之间存在长期均衡关系㊂国际市场猪肉价格与国内生猪价格之间为正相关关系,但相关系数各不相同㊂国际市场猪肉价格对国内仔猪价格的影响最大,猪肉次之,活猪最小㊂②国际市场猪肉价格波动是国内市场生猪价格波动的格兰杰原因,反之则不成立㊂③相对于外部市场的价格冲击,国内市场生猪价格76波动更多的是对于自身前期价格变动的反应,而对国际市场猪肉价格波动的响应程度要低得多,其中仔猪价格的反应最大,而活猪和猪肉的响应程度则要小得多,并且滞后期也更长㊂9876543211098765432110987654321109876543211098765431076543210210-1-2（f ）pigs-pork to pigs-pork（e ）swine to pigs-pork （d ）pigs-pig to pigs-pig（c ）swine to pigs-pig（b ）pigs-piglet to pigs-piglet-10129876543211021-10120246246（a ）swine to pigs-piglet被解释变量对解释变量的响应程度图2 国内生猪价格和国外猪肉价格的脉冲响应参考文献[1]王孝松,谢申祥.国际农产品价格如何影响了中国农产品价格?[J ].经济研究,2012(3):141-153.[2]方晨靓,顾国达.农产品价格波动国际传导机制研究 一个非对称性视角的文献综述[J ].华中农业大学学报:社会科学版,2012(6):6-14.[3]国家发改委价格检测中心课题组.国际市场粮价演变与国内粮价关系分析[J ].中国物价,2007(8):8-13.[4]张巨勇,于秉圭.我国农产品国内市场与国际市场价格整合研究[J ].中国农村经济,1999(9):27-29.86。