利率市场化背景下我国商业银行信贷风险管理探究
浅析利率市场化背景下我国商业银行管理
浅析利率市场化背景下我国商业银行管理作者：黄建纲来源：《时代金融》2017年第33期[摘要]随着我国利率市场化的初步实现，商业银行面临的利率风险、信贷风险以及行业内的竞争将会进一步地扩大。
由于我国商业银行的存贷款利率长期受中央银行的管制，在利率市场化的经济环境中，金融机构在自主决定其存贷款利率的短时期内，很难对其面临的利率风险、信贷风险等进行管控。
因此，有必要分析现阶段我国商业银行在利率市场化背景下其管理存在的问题，并提出相应的完善措施。
[关键词]利率市场化商业银行管理一、前言1995年央行初步提出了在我国进行利率市场化改革的基本思路，标志着我国的利率市场化改革正式拉开序幕。
之后央行先后逐步放开银行同业拆借利率、商业银行存贷款利率，直到2015年我国完全不设置存款利率的浮动上限，这意味着我国已经初步实现了利率市场化。
利率市场化虽然有利于国内经济结构的转型升级、能在一定的程度上鞭策商业银行提升自身的盈利能力。
但是，对于银行而言其长期的以利差赚取利润的盈利模式失效，也会增加利率波动的幅度，从而加大银行面临的利率风险。
这些都会让商业银行的经营压力增加，因此商业银行应该及时发现其管理中存在的问题，并寻求发展的出路。
二、利率市场化背景下我国商业银行管理中存在的问题（一）存贷款利率定价管理中存在的问题分析在商业银行的日常运营中，存贷款利率定价是其工作的主要内容，并且存贷款定价直接决定了银行在金融行业内的竞争力以及其盈利能力。
在利率市场化条件下，虽然目前各银行的利率没有出现较大幅度的波动，但是未来势必会出现利率上行的现象。
并且在竞争日益激烈的情况下，银行的存贷利差将会逐步缩小，其盈利空间也会锐减。
这些都无形地增加了银行的管理压力。
目前，我国商业银行在定价上的管理问题主要表现在银行内部没有完善的自主定价体系，员工专业定价知识基础较差、缺少专业人才几方面。
（二）利率风险管理中存在的问题分析在长期管制利率的条件下，除央行政策对利率进行调节外，我国国内的利率没有出现过较大幅度的波动。
基于利率市场化分析的我国中小商业银行利率风险管理探讨
四、我国中小 商业银行加强利率风险管理的对 策建议
中小 商业银 行 要结 合 自身情 况 。确 定合 理 的风 险管 理 目标 ，科 利率市场化进 程中我国中小商业银行 面临的利率 学定位 选 择风 险管 理战 略 ，并通过 资源 配 置 以及建 立风 险战 略管理 风险因素分析
一
、
机 制 充分发 挥风 险管 理战 略的价 值和 作用 。 １建立 和完善 以利 率风 险管理 为 中心 的风险 管理 模式 ． 首先 ，我 国 中小商 业银 行先 天不 足 。经营 规模 小 、抗风 险 能力 （ ） 高风 险管 理 意 识 ，加 强 人 才培 养 。 我 国 中小 商业 银 行应 １提 弱 ，部 分银 行 经 营管 理 水平 低 、 资产 质 量 差 、财 务亏 损 严 重 ， 会 社 信 誉 下降 ， 经营状 况恶 化 。 导致 当在企 业 文化 中增 强利率 风 险意识 ，确 立利 率风 险 管理在 资产 负债 其次 ，我 国银 行业 长 期 被 四大 国有 商业 银 行 垄 断， 中小 商业 银 管 理 中的核 心地 位 。此外 ，中小 商业银 行急 需 培养 一批 掌握 并能灵 活 运用 现代 利率风 险管 理技 能 的高素质 人 才。 行只 能获得 有限 的金融 资源 。
１ 定 风险 因素影 响下 我 国中小 商业银 行面 临 的风险状 况 ． 特
再次 ，从 不 同市 场层 次分 析 ， “大 客户 偏 好” 使得 中小商 业 银 行被 动陷入 价格 竞争 、人脉 关 系竞争 的低 层次 金融 生态 圈 中。 ２ 普遍风 险 因素影 响下我 国中小 商业银 行 的利率 风险状 况 ． 普遍 风 险 因素影 响下商 业银 行面 临的利 率风 险表现 如 下 ： （） 务结 构上 存在风 险状 况 ； １ 业
利率市场化进程中商业银行利率风险管理探讨
不 变 不变
由于商业银 行 的利率敏 感 性 资产和利 率敏感性 负债不 匹
配， 存在 数量 差额 ， 因此 利率 变
动 后 ，就 会 对 银 行 的 净 利 息 收
表 ３ 持 续期 缺 口和利 率 变 动对 银 行 价值 的 影 响
缺 口 剩率变动 资产价值变动
方 面 的 工 作 欠缺 。因 此 ， 我 国 深 化 金 融 在
金融市场复杂多变 ， 而且近几十年来 ，
表 ２ 利率 敏 感性 缺 口和 利率 变 动对 银 行 价值 的影 响
利率敏感性缺 口 正值
正值
利率变动 上升
下降
净利患收入的变动 上涨
下跌
负值 负值 零德 零值
下跌 不变
不变
国统一的拆借市场和国债市场，我国拉开
了利率市 场化改革的序幕 ，从此商业银行 的存贷款 利率 自主权逐渐扩大 ，如表 １所
示。随着商业银行利率 自主权的扩大 ，经
表 １ 我 国利 率 市场 化进 程 一 览表
时闭 事项
济运行的非均衡 ｇｌ Ｉ 资金供求波动性增强 ， ＇ ｄ ：
家 和 地 区都 有 不 同程 度 的 上 涨 （ 奇 ，１９ 。 萨 ９ ６）
（ ） 率 敏 感 性 缺 口风 险 一 利
利 率市 场 化 是关 系 到整 体经 济 发展 模 式 和发 展进 度 的系统 性 改革 工程 。 由 于 利率 与储 蓄 和投 资相 关联 ，是社 会 资 金调 拨和 投 向的 关键 性环 节 ， 因此 对利 率 进 行市 场 化改 革 ，必然 引起 利率 不确 定 性波 动 ， 即利率风 险。在利率 管制 的金 融 环 境下 ，金 融 市场 几乎 不存 在利 率风 险。 我 国一 直 以来都实 行管制政 策 ， 而 这 使 得 我 国银 行 利率 风险 管 理 意识 淡薄 ， 即便 是在 利率 市 场化进 程 中意 识到 了利 率 波 动对 业 务的 不利 影 响 ，由于缺 乏 管 理 经 验 ，大部 分 银行 在 控制 和管理 风 险
利率市场化下我国商业银行利率风险管理探析
生 的有商 业银行 之外 的外 部 因素 和其 内部 因素 。外部 因素主要包 括 国内政策变 化 、 观经 济形 势 的 变化 、 宏 金 融 市场波 动 、 国际利率 和汇率 变 化等 ， 这些 变 量将 影 响
市场 利率水 平 ， 终 对 商业 银 行 产生 直接 或 间接 的 冲 最 击 。 内部 因素包 括 资 产 负债 结 构失 衡 、 率 水平 决 策 利 失误 、 内部管理体制不健全等， 下面将商业银行 的利率 风 险划分为 以下几 种类型 。 是过 渡性风 险。过渡 性 风险 是指 利 率 放开 管制 初期 ， 银行 由于 不 能适 应 市场 利 率 变 化 而产 生 的 商业 金融 风险 ， 渡风 险 产生 于 由利率 管 制 迈 向 利率 市 场 过 化 的转 轨 阶段 ， 类 风 险带 有 系 统性 ， 渡 性 的 特 点 ， 这 过 随着利 率 市 场 化 迈 向 成 熟 阶段 ， 渡 性 风 险会 趋 于 过 消失 。 二是缺 口风险。缺口风险是 由于银行资产与负债 结构上 的不 匹配 ， 导致资产 负 债数 量 和期 限上 的缺 口 ， 从而在 利率 波动时引起 银行 收益 的变动 。由于 历史 原 因 ， 国商 业银 行 长期 超 负荷 运 转 ， 史 包 袱较 重 ， 我 历 信 贷资产 数量普 遍 大 于存 款 负债 数 量 ， 就加 大 了商 业 这 银 行在利 率市场 化进程 中缺 口风 险 的产 生 。近 年来 随 着 商业银 行改 革 进程 的加快 ， 负 荷 经 营局 面基 本 消 超 除， 资产负债总量整体呈现平衡的局面 ， 但现阶段 由于 存款 和贷 款在期 限上 的不 匹配 导致 的资产 与 负债 的缺 口仍 然很 大 。 三是 利率结 构风险 。利率 结构 风 险是 银 行利 息 收 入减 少 的主要 原 因之 一 ， 风 险 产生 于资 产 与 负 债 的 该 利率 调整 幅度 上 的 差异 。主 要有 两 种 表 现 形 式 ， 一种 是指 在存贷 款利 率 波 动 幅度 不 一 致 的情 况 下 ， 贷利 存 差缩 小导致银 行 净 利息 收入 减 少 的 风 险 ； 一 种 是在 另 短期存贷利差波动与长期存贷利差波动幅度不一致的 情况 下 ， 由于这 种 不 一致 与银 行 资 产 负 债 结 构 不 协调 而导致 净利息 收入减少 的风 险。 四是 内含选 择 权 风 险 。指 因名 义利 率 变 动 ， 客户 提 前偿 还贷款 或 提前 支 取存 款 ， 致 银 行 净 利息 收支 导 变 化 的利 率风 险 ， 风 险来 源 于 商 业 银 行 业务 协 议 中 该
利率市场化下我国商业银行的利率风险管理—以中国建设银行为例
利率市场化下我国商业银行的利率风险管理—以中国建设银行为例摘要本文以中国建设银行为研究对象，探讨了利率市场化下商业银行的利率风险管理。
首先，本文分析了利率市场化的背景和推动因素，以及商业银行利率风险管理的重要性。
随后，本文系统地介绍了利率风险管理的相关概念、方法和工具，包括应根据风险敞口和期限匹配原则对存贷款进行分类、使用利率衍生品进行风险对冲、设立利率风险管理委员会等。
最后，本文以中国建设银行为例，分析了其利率风险管理的具体实践情况，包括风险管理策略、机构设置、内部控制等方面。
总之，本文认为，在利率市场化背景下，商业银行需要加强对利率风险的管理和控制，确保稳健经营和风险可控。
关键词：利率市场化，商业银行，利率风险管理，风险敞口，利率衍生品，中国建设银行AbstractThis paper focuses on the interest rate risk management of commercial banks under the background of interest rate marketization, taking China Construction Bank as an example. Firstly, this paper analyzes the background and driving factors of interest rate marketization, as well as the importance of interest rate risk management for commercial banks. Secondly, this paper systematically introduces the related concepts, methods and tools of interest rate risk management, including the classification of deposits and loans based on risk exposure and matching principle of term, risk hedging using interest rate derivatives, establishment of interest rate risk management committee, etc. Finally,this paper analyzes the specific practice of interest rate risk management of China Construction Bank, including risk management strategy, organizational structure, internal control, etc. In summary, this paper argues that, under the background of interest rate marketization, commercial banks need to strengthen the management and control of interest rate risk, ensure stable operation and risk control.Keywords: interest rate marketization, commercial bank, interest rate risk management, risk exposure, interest rate derivatives, China Construction Bank第一部分利率市场化背景下商业银行的利率风险管理一、利率市场化的背景和推动因素中国的利率市场化进程具有大胆和深远的意义，这是我国金融体制改革的重要方向之一。
利率市场化背景下商业银行利率风险管理策略分析
利率市场化背景下商业银行利率风险管理策略分析袁佳瑜罗彦杰近年来，中国人民银行相继推出了促进利率市场化改革的相关政策，而利率市场化正如一把“双刃剑”，在给商业银行带来更多发展机会的同时，也加大了商业银行的利率风险。
在利率市场化条件下，利率水平会表现出多变性和不确定性。
而我国长期以来实行利率管制的特点，使商业银行利率风险管理意识薄弱，缺乏相应的管理风险的手段和工具。
因此，面对利率多变的市场，如何有效地管理利率风险成为商业银行面临的重要课题。
一、利率市场化：一个理论综述通常来说，利率市场化是指政府逐步放松对利率水平的直接管制并取消间接影响利率水平的行政措施，以形成一个在国家间接调控下，以市场供求为基础、以中央银行基准利率为核心、以市场利率为主体的多元化利率体系，并最终实现利率在资源配置中的基础作用。
美国经济学家麦金农和肖分别在《经济发展中的货币与资本》和《经济发展中的金融深化》中提出了金融抑制和金融深化理论，对发展中国家金融体系的特征进行了深入分析，同时这一理论也成为发展中国家以利率市场化为核心金融改革的理论基础。
通过对发展中国家经济状态及金融体制的考察，麦金农和肖发现发展中国家普遍存在金融抑制现象。
主要表现在：第一，利率管制。
发展中国家的实际利率被政府限制在非常低的水平甚至为负值；第二，实行利率差别待遇。
过低的利率水平导致储蓄水平低下和资金需求强烈，政府为抑制廉价资金的过度需求并引导有限资金流向政府计划优先部门而采取计划分配资金投向，造成社会投资质量低下。
政府管制下的低利率水平是金融抑制的根源。
在金融抑制下金融市场被分割为两个部分：一是政府管制的市场，其资金主要流向国有企业及政府机构；二是“地下”自由市场，例如民间借贷等。
这种严重的价格歧视和市场资金配置效率低下，寻租行为导致腐败滋生，影响发展中国家的经济发展。
发展中国家应实施利率自由化政策，放弃对金融市场的过分干预，使利率能真正反映社会资金供求状况，强调资金能够得到合理的配置和利用，从而促进经济的发展。
利率市场化背景下商业银行利率风险管理
会使商业银行 的利率变动幅度非常大 ， 利率
单位 ： 人民币亿元 中长期 贷款
５ １ ７３ ２ ６ ７ ２５ ２ ８ １ ０１ ０ ９ ２ ９ ４ １ １ １ ３ ０ １ ０ １ ３ ８ ５ ８ １ １ ６ ４ ６ １ Ｏ
表 １ ２ ０ ０ ７ — ２ ０ １ ３ 年金融机构本外币信贷 收支表 企业 、 储蓄存 活期存款 款总额
表现 在 ：
实行 对物价 的调整 ， 为了不使市场有过大波 动， 决定主要以发行票据 。和将法定存款 准
我们表 明， 在央行实行 一些有关于存款利率
的政策 的时候 ， 对 于融资来说 ， 其成本是非
（ １ ）重新定价风险
备金率往 上提 高的方法 来减 小这些 问题对 经济的刺激 。２ ０ １ １ 年央行再次调整存准率 ， 下 方的中小银行一般都是 １ ９ ． ５ ％，央行调高
常高 的 ， ． 因此 ，想要将融资 的成本降下来 ， 利率水平的控制是非常有必要 的。 ２ ．利率市 场化背景下我 国商业银 行所
面临的利率风险 我 国利率市场化发展不断进步 ，国家多 次通过调控利率来进行宏观调控 ， 这样做就
在利率变动 幅度比较大的时候 ， 如果银
行的资金和其负债 的结构分配不 当的话 ， 其 受到利率风险的影 响就会更大。现阶段 ， 银 行 的存 贷款期 限与结 构是我 国商业银 行所 面临的重新定价的主要 问题 （ 如表 １ 所示 ） 。
中长 期 贷 款 占比 （ ％）
４ ０ ． ２ ４ ４ ３ ． ４ ９ ４ ７ ． １ ５ ４ ９ ． ５ ２ ４ ７ ． ３ ７ ４ ６ ． １ ８ ５ ６ ． Ｏ ８
２ ０ ０ ７ 年到 ２ ０ １ ３ 年这段时间里 ，我国商 业银 行 的活期存款 占比例 一直都 保持 上升
利率市场化下我国商业银行利率风险管理研究
利率市场化下我国商业银行利率风险管理研究1. 引言1.1 研究背景我国商业银行利率市场化是我国银行业改革的重要一步，自2015年底开始实施利率市场化改革以来，商业银行的存款利率和贷款利率都逐步实现市场化定价。
这一举措旨在通过市场竞争机制来决定银行的利率水平，推动市场资源配置效率和金融市场的健康发展。
在利率市场化的背景下，商业银行的利率风险管理面临新的挑战和机遇。
传统上，商业银行的利率风险主要来源于利率变动导致的市场风险和信用风险。
随着利率市场化改革的推进，商业银行的利率风险也变得更加复杂和敏感，需要采取更加有效的管理措施来降低风险程度和提高风险管理的效率。
本文旨在通过对我国商业银行利率市场化下的利率风险管理进行深入研究，探讨利率市场化改革对商业银行的影响以及如何有效应对利率风险，提出相关的风险管理策略和建议，为我国商业银行的风险管理工作提供理论指导和实践参考。
1.2 研究目的研究目的是通过深入分析利率市场化下我国商业银行利率风险管理的实践情况，找出存在的问题和挑战，探讨有效的风险管理策略，并为我国商业银行在利率市场化背景下提升利率风险管理能力提供参考和借鉴。
具体目的包括：1. 研究商业银行利率市场化背景下的发展现状和特点，了解商业银行面临的利率风险来源及其本质。
2. 分析我国商业银行利率风险管理模式，探讨不同风险管理工具和技术的应用情况。
3. 探讨利率风险管理的挑战，尤其在市场波动和竞争加剧的情况下如何有效应对。
4. 提出有效的风险管理策略，探讨如何加强风险监测和控制，提高商业银行的风险管理水平。
5. 总结对我国商业银行的启示，并展望未来发展，为商业银行利率风险管理提供可行性建议和发展方向。
1.3 意义和价值商业银行利率风险管理是我国金融体系稳定和健康发展的重要组成部分，具有重要的意义和价值。
利率风险管理可以帮助商业银行科学合理地定价和控制各类金融产品，提高利润水平并增强竞争力。
有效的利率风险管理可以降低商业银行面临的市场风险、信用风险和操作风险，保护银行资产和客户利益，维护金融市场的稳定和安全。
基于利率市场化背景下我国商业银行风险管理研究
行利 差 空 间缩减 。
图１ ２ ０ １ Ｏ － ２ ０ １ １ 年 我 国 人 民币 法 定 基 准 利 率 变 动 情 况 数 据 来 源 ： 中 国人 民银 行 网 站
（ 二 ）利 率 风 险 利 率 风险 是 市场风 险 中较 为重 要的 一种 ，指 由于 利率 的不 利变 动 可能给 商业 银行造 成经 济损 失的风 险 。１ ．重 新定价 风险 ，也称期
限错 配风险 。源于银 行资产 、负债和表 外业务到期 期限 （ 就 固定利率
而 言）或重新 定价期 限 （ 就 浮 动 利 率 而 言 ） 之 间存 在 的差 异 。 目前 ， 商 业 银 行 广 泛 存 在 着 负 缺 口 ， 即 负 债 敏 感 型 问题 。 对 于 负 债 敏 感 型 缺
一
、
机 遇 与挑 战 （ 一 ） 信 用 风 险
利 率 市 场 化 是 一 种 市 场 化 行 为 ， 如 果 没 有 良好 的 信 用 基 础 作 为 支 撑 ，利 率 市 场 化 改 革 将 难 以顺 利 实现 。 利 率 市 场 化 后 ， 在 日益 激 烈 的 竞 争 中 ， 银 行 将 会 采 取 提 高 利 率 的 手 段 吸 引 客 户 存 款 。 存 款 利 率 大 幅 上 升 意 味 着 银 行 成 本 大 幅 提 高 ， 与此 同 时 ， 银 行 势 必 会 想 方 设 法 提 高 贷 款 利 率 。 由 于 信 息 不 对 称 问题 的 存 在 ，一 方 面 ，潜 在 的 不 良贷 款 风 险 来 自那 些 积 极 寻 求 贷 款 的 人 ，刺 激 冒 险者 的 贷 款 需 求 挤 出 了 正 常 利 率 水 平 的合 格 贷 款 需 求 者 ， 逆 向 选 择 增 加 了 贷 款 发 生 风 险 的 可 能 性 。另一方面 ， 由于借 款人从事 了与贷 款 人意愿相背离 的活动 ，增大 了 贷 款 违 约 的 可 能 性 ， 导 致 贷 款 人 将 承 担 较 大 的 风 险 。 道 德 风 险 降 低 了贷款 归还 的概 率 。随着信贷市场 贷款项 目质量整体 水平下 降，未来 面 临 的 信 用 风 险 将 会 增 加 ， 可 能 会 伴 随 着 银 行 危 机 的 爆 发 ，影 响 金 融 市 场 的 运 行 效 率 ，导 致 经 济 活 动 的 收 缩 。
利率市场化对我国商业银行的影响及对策研究的开题报告
利率市场化对我国商业银行的影响及对策研究的开题报告一、研究背景近年来，我国金融体系逐渐市场化，利率市场化也正成为进一步推动金融市场改革的重点领域。
目前，我国商业银行的定价主要是由央行通过利率政策来实现的，而利率市场化的推进，将会对商业银行的经营、盈利等方面产生深远的影响。
随着利率市场化的深入推进，我国商业银行面临的压力越来越大。
一方面，由于市场化定价机制的引入，商业银行的利率竞争将会更加激烈，存贷款利率压力将会增大。
另一方面，利率市场化的推进对实现商业银行转型发展的目标也提出了新的要求。
在这种背景下，如何顺应利率市场化的趋势，积极应对变化、提高核心竞争力，成为商业银行需要探索的方向。
二、研究内容本文旨在探讨利率市场化对我国商业银行的影响及其对策，并提出相应的建议。
1. 利率市场化对商业银行经营的影响。
利率市场化的推进将影响商业银行的存贷款利率、信贷风险等方面。
本文将对这些方面的影响进行详细的分析。
2. 商业银行如何应对利率市场化的挑战。
在利率市场化的背景下，商业银行需要加大对风险管理的重视，优化资产负债结构，提高资本充足率等，本文将就此提出建议。
3. 商业银行如何抓住利率市场化带来的机遇。
利率市场化带来的市场化竞争、推动转型等方面都将为商业银行带来机遇，本文将就如何利用这些机遇提出建议。
三、研究方法本研究将采用文献研究法、实证分析法、问卷调查法等研究方法，具体包括：1. 对国内外相关文献进行搜集、整理和评估。
对文献中相关数据进行分析、归纳，形成对于利率市场化对商业银行影响的认知。
2. 针对我国商业银行的实际情况，利用实证分析的方法，进行定量分析，获取更为详细的数据和信息。
3. 设计一份相关方面的问卷，对商业银行的从业人员进行调研，并采用统计分析的方法对问卷数据进行分析和解读，获取反馈结果。
四、研究意义本研究的意义在于：1. 揭示了利率市场化对商业银行的影响及其对策，为商业银行的转型发展提供了指导。
利率市场化背景下我国商业银行利率风险管理研究
利率市场化背景下我国商业银行利率风险管理研究作者：李新凤来源：《时代金融》2015年第32期【摘要】随着利率市场化进程的不断深化，利率风险已成为商业银行面临的主要风险。
本文首先介绍了利率风险的定义及类型，然后利用利率敏感性缺口法对中国银行2008-2013年中国银行进行实证分析，得出利率风险管理存在的问题，最后对商业银行利率风险管理提出对策建议。
【关键词】利率风险市场化商业银行利率风险一、利率风险的基本概念（一）利率风险的定义1997年，巴塞尔委员会颁布的《利率风险管理及监管原则》中将商业银行的利率风险定义为：利率的不利波动给商业银行收益状况及财务状况带来的损失。
（二）利率风险的类型1997年巴塞尔委员会颁布的《利率风险管理及监管原则》中将利率风险划分为重新定价风险、基准风险、收益率曲线风险及隐含期权风险。
重新定价风险是指商业银行的资产和负债到期日及重新定价日的不同而带来的利息收入减少的风险。
基准风险产生的原因在于商业银行在对不同类型和性质的金融工具进行定价时所依据的利率标准不同。
将不同期限债券的收益率连接起来得到的曲线即为收益率曲线，其斜率会随着市场的变化而变动，当其斜率发生不利变动时就产生收益率曲线风险。
隐含期权风险是指市场利率变动时，客户提前支取定期存款或者提前偿还贷款而引起的商业银行净利息收入的变动。
二、我国商业银行利率风险管理的实证研究（一）模型选取本文主要采取利率敏感性缺口法，选取利率敏感性缺口、利率敏感性偏离度、缺口率三个指标来度量中国银行的利率风险，其中利率敏感性缺口为利率敏感性资产与负债之差，利率敏感性偏离度为缺口比率与1的差额，缺口率为利率敏感性缺口除以总资产。
当利率敏感性缺口为正时，利率上升会增加银行的净利息收入；当利率敏感性缺口为负时，利率上升则会降低银行的净利息收入。
（二）我国商业银行利率风险的实证分析——以中国银行为例中国银行2008-2013年利率敏感性长短期指标1.利率敏感性绝对指标分析。
浅析利率市场化进程中商业银行的风险管理
目前 ， 我 国商 业 银 行 的 主 要 收 入 来 源 是 存 贷 利 差 ，
中 间业 务 收入 所 占 比例 较 小 。不 容 忽 视 的 一 点是 ，存 贷
的 人才 和 技术 支 持 ，利 率操 作 本 身也 会 衍 生风 险 。
快 速 、准 确 应 对 的难 度 。尤 其 在 没 有 合 适 的金 融 工 具 对 冲 利 率 风 险 时 ，会 进 一步 加 剧 商业 银 行 的经 营 风 险 。 同 时 ，利 率 的频 繁 波 动 还 会 加 剧 债 券 价 格 的波 动 ，加 剧 持 有 大量 债 券 的 商业 银 行 的经 营 风 险 。 其 次 ， 利 率 市 场 化 后 商 业 银 行 具有 的 自主 定 价 权 本 身 也 会 衍 生 一 定 的 风 险 。一 方 面 ，资 金 价 格— — 利 率成
＿ 融论苑 Ｉ 金
现代物业 ・ 现代经济 ２１￣ １卷第８ ０２ １ 期
浅析利 率市场化进程 中商业银行 的风险管理
王 永 成
（ 山东省济南市第三人民医院 。山东 济南 ２ ０ ０ ５ １ １） 摘 要 ：为推动金融市场的科学发展 ， “ 十二五”规划明确提 出。 “ 稳步推进利率市场化改革 ，加强金融市场基准利 率 体 系建 设 ” 。 但 是 。在 推 进 利 率 市 场 化 的 进 程 中 ，我 们 也 应 充 分 认 识 到 其 中隐 含 的 风 险 。积 极 探 讨 商 业 银 行 的风 险管理机制。从利率市场化 自然衍生的风险分析入手 。探讨这一进程中我国商业银行ｉｉ ｉｌ ｉｌ ￣的风 险及应对措施 。
款利 率 差距 过 大 ，证 券 保 险等 行 业 对 资金 的 争夺 已使银
立足利率市场化探析商业银行利率风险管理措施
好的推动作用。
在考虑单笔贷款利息收入的前提下考虑到 客户的综 合收益 ． 从 而更好
地提升 自身 的定价能力 。
（ 三） 业 务 转 型 的合 理 进 行
二、 利 率 市 场化 造成 的 商业 银 行 利 率 风 险 虽然利率市场 化的发展对于 我国商业银行 的发展有着重 要帮助 ，
的体 现 。众 所 周 知 在 金 融 市 场 中公 平 竞 争 的首 要 条 件是 银 监 会 对 各 银 行 和金 融 机构 的财 务 水 平 有 着 硬 性 约 束 ，从 而较 好 的 确 保 各 商 业 银 行 在 市场 竞 争 中 能够 处 于 同一 起 跑 线 ．但 是 随 着 市 场 利 率 化 的 发 展 不 同
通 常 来 说 利 率 市 场 是指 人 民银 行 通 过 减 少 行 政 手 段 对 于利 率 市 场 的影响 ， 并 且 将 利 率 的 浮 动交 由 市场 供 求 机 制 来 决 定 ， 即 利 率 市场 话 的
本质是金融机 构对利率决定 、利率传 导、利 率管理等工作影响力 的提 升。这一机制的形成有助于我 国金融机构之 间资源的合理配置并且 能
（ 四） 工 作 人 员专 业 水 平 的持 续提 升
但是 与此同时应 当看到利 率市场化也 造成 了商业 银行 利率风 险 的出
现， 这主要体现 在不公平竞争 的产生 、 利率结 构不合理 风险 、 影 响商 业
银行盈 利能力 等环节。 以下从 几个方 面出发 ， 对利率 市场化造成 的商业 银行利率 风险进行 了分析 。
业 务 转 型 的 合 理 进 行 是 商 业 银 行 利 率 风 险 管 理 措 施 的 重 要 内容 。
利率市场化下我国商业银行利率风险管理
、
利 率 市 场 化 的 进 程 和 意 义
利率市 场化其 实 已经不 是一 个新鲜 的概 念 ， 是指金 融交 易主 体享 有 自主
是指 在期 限一 致的情 况 下 ， 算资产 收益 和负 债成 本时 采用 不 同的基 准 计
决定 利 率 的权利 ， 的数 量 结 构 、 利率 期限 结 构和 风 险结 构等 方 面均 由市场 自 发决 定 。 利率 市场 化 作 为 全球 的 普遍 趋 势 ， 往往 被 视 为一 国金 融 体 系完 善 、 开放程 度 的体现 。 我 国的金 融改革 中被认 为是 是 国有商业 银 行成 功 改革 的 在 前提 ， 是金 融 自由化 的重 要 内容 。 也 作 为一 个 长期存 在 产业 先行 、 金融压 抑 的 国家 ， 利率市 场 化 的改 革在 我 国进 展得尤 为 艰难 ， 循循 序渐 进 ， 在遵 存量 改革 的原 则 下 ， 方面 的 改革取 得 这 初步 的成 效 。 方面 放松 了利率 管 制 ， 一 推动 金 融机 构 自主 定 价 ， 实现 “ 款 利 贷 率管 制 下 限 、 利 率 管上 限” 阶段 性 的 改革 目标 ； 一方 面 发展 和 完 善 存款 的 另 市场 利率体 系 ， 步建 立 了Ｐ， Ｂ 为 代表 的短 期基 准 利率 和 以国债 收益 初 ． ＨＩＯＲ ， ／ Ｓ 率 曲线 为代表 的 中长 期基 准 利率 体系 。 利率 市场 化的 实质 是市场 取 代货 币当局 成为 利率 定价 主体 的过程 ， 改革 的进 度和成 败更 多 的是取 决于 金融 体系 中各 个金 融机 构 自身 的建设 。 商业 银 行是我国金融体系的主导力量， 而据已实现利率市场化国家的经验和实证分
收入减 少 ， 这样 对 银行 而 言 ， 等于 是 净利 息会 减 少 。
利率市场化条件下商业银行信贷风险管理工作探析
西部大开发 ・
金
利率市场化 条件下 商业银行信贷风险管理工作探 析
于 璇’ 李 冬 琛
（ ． 东 大 学 威海 分 校 ， 山 东 １山 威海 ２ ４ ０ ；２ 南 京 财 经 大 学 金 融 学 院 ， 江 苏 ６ ２９ ． 南京 ２ ０ ６ ０４）
摘 要 ：随着 中国加入ｗ Ｔ ０和２ ０ 年外 资银行 的全 面进入 ，我 国商业银 行 正 面临着 巨大的挑 战 。就 我 国商业银行 自身而言 ，在信 贷期 ０６ 限 结构 、利 率杠 杆作 用 、利率风 险控 制 、信贷 业务 种类 、银行 人 员素 质等 方面存 在各 种各 样 的 问题 。要提 高我 国商业银 行 的竞 争力 和抗风 险能 力 ，顺 应 商业银行 发展 的要 求 ，必须从 信 贷过程 风 险控制 、利 率 市场化 改革 、利 率风 险 管理 、信 贷 业务拓 展 、人 员激励 与约 束 等方 面 着手 ，加 强对 商业银行 信 贷风 险的 管理 。 关键 词 ：信 贷风 险 ；利 率风 险 ；风 险管理 中图分类号 ：Ｆ ３ ． 文献标 识码 ： 文章编号 ：１０ — ６ １２ １ ）１ ０４ — ２ ８２ ２ Ａ ０ ９ ８ ３ （０ ０ － ０ １ ０ ０
现在 ：
由于体 制方面 的原 因 ，使政府 和银 行的 管理者 在观 念上 习惯于 把 银行 看作 是政府 的银 行、 国家 的银行 ，从 而导 致政 府对银 行行 政 干 预多 银 行管理 者对信 贷资 产缺 乏经营意 识和效 益意识 。工作 中 ， 政府 处于 自身 考虑 ，常 常命令 银行 发放 一些 “ 救助 贷 款” 、 “ 发 开 贷 款 ”、 “ 定贷 款 ”、 “ 收贷 款 ”。 同时 ，银 行 受政府 的干预 稳 税 和控 制 ，向一些建 设项 目和企业 被动 贷款 ，这些贷款 往往形成 风 险。 ３ 社 会 风 险 主要 表现在 两 个方面 ：一 是社 会信 用观念 淡薄 。企 业或个 人往 往 把 银 行 信 贷 资 产 理 解 为 国 家 的 钱 ，贷 后 缺 乏 还 钱 意 识 。 二 是 法 制 不健 全 。由于信 用 危机 的加剧 ，银 行信 贷管理 基本 上建 立 了担 保抵 押 制度 。 现行 企业破 产 的债务 清偿顺 序 为职工 工资 、税款 、银 行 贷 款 ，在一般 情 况下 ，企业 破产 、财产 处理 后银 行受偿 率很 低 ，甚至 连贷 款本金 都 无法 收回 ，使银 行贷 款得 不到应 有 的保护 。
利率市场化与商业银行利率风险管理
利率市场化与商业银行利率风险管理【摘要】利率市场化是指利率的形成过程更多地依赖市场供求关系来决定，商业银行作为金融市场中的主要参与者，在这一过程中面临着各种利率风险。
本文着重探讨了商业银行利率风险管理的重要性，并介绍了相关的方法与工具。
利率市场化对商业银行利率风险管理产生了巨大影响，促使商业银行必须更加谨慎地管理自身的风险。
以实际案例为例，对商业银行利率风险管理进行了深入分析。
结论部分总结了利率市场化与商业银行利率风险管理的关联性，展望了未来研究方向。
本文旨在帮助读者更好地理解利率市场化与商业银行利率风险管理之间的关系，为相关领域的研究提供重要参考。
【关键词】关键词：利率市场化、商业银行、利率风险管理、定义、特点、重要性、方法、工具、影响、案例分析、关联性、展望、未来研究、结论、风险管理。
1. 引言1.1 背景介绍随着金融市场的全球化和金融市场结构的改革，利率市场化成为了国际金融市场发展的趋势。
利率市场化是指利率的形成和调节机制不再由政府来干预，而是由市场供求关系来决定。
在利率市场化的背景下，商业银行的利率风险管理变得尤为重要。
利率是金融市场上最重要的价格之一，它直接关系到货币供求和资金的配置效率。
而商业银行作为金融体系的核心机构，其经营活动受到利率波动的直接影响。
商业银行需要对利率风险进行有效的管理，以保障自身的稳健经营和风险控制。
商业银行利率风险管理不仅仅是一种风险管理手段，更是一种经营战略。
通过合理的利率风险管理，商业银行可以有效应对市场风险，提升利润水平，增强竞争力，并为金融市场的稳定健康发展做出贡献。
本文旨在探讨利率市场化与商业银行利率风险管理之间的关系，分析利率市场化对商业银行利率风险管理的影响，并结合实际案例进行深入分析，为相关研究提供理论参考和实践指导。
1.2 研究意义商业银行是国民经济中最为重要的金融机构之一，其健康发展对整个经济体系具有重要意义。
利率作为金融市场的核心因素之一，直接影响到商业银行的盈利水平和风险承受能力。
利率市场化背景下我国商业银行信贷风险管理探究
利率市场化背景下我国商业银行信贷风险管理探究作者：朱琪兰来源：《对外经贸》2017年第01期[摘要]利率市场化的不断推进对我国商业银行的发展既提供了发展契机又提出了挑战，商业银行信贷风险管理的完善对促进商业银行的健康发展和金融市场的稳定具有重要意义。
信贷风险的来源主要包括宏观经济环境变动带来的风险，政策变化与干预风险导致的风险和商业银行内部风险，信贷风险管理明显的行业集中性，对于“优质企业”过度贷款，以“块”为主的横向组织架构。
应抓住利率市场化不断推进，商业银行信贷资产证券化的快速发展等契机，提出建立理性、稳健的经营理念，逐步完善组织结构，建立完善、动态发展的信贷风险管理体系等对策建议。
[关键词]金融市场；利率市场化；信贷风险；资产证券化[中图分类号]F82[文献标识码]A[文章编号]2095-3283（2017）01-0109-03[作者简介]朱琪兰（1994-），女，陕西安康人，本科生，研究方向：国际金融。
随着我国利率市场化进程的不断推进，政府在金融市场的职能趋向于监管与宏观调控。
在以银行为主导的金融市场，商业银行的发展与改革对金融市场的发展起到重要作用。
而信贷业务作为商业银行的主要收益来源，同时又是商业银行与企业联系的纽带，是扩大市场资金流量、提高市场活力的重要途径。
因此，信贷风险及其管理成为理论研究与实践的重点。
我国商业银行的发展滞后于发达国家，无论从信贷风险管理体系还是信贷风险管理能力均存在着明显缺陷。
通过对我国信贷风险管理现状进行具体分析，为构建健康、有效的商业银行信贷风险管理体系提出相应建议。
一、商业银行信贷风险的来源（一）宏观经济环境变动带来风险宏观经济环境变化莫测，而金融市场作为市场变化的晴雨表，近年来其变动更加频发与剧烈。
在经济全球化的背景下，外国市场风险通过国际贸易与国际金融市场传递到我国，并对我国金融市场产生深远影响。
2008年的美国次贷危机席卷全球，对各个国家的金融市场均造成影响。
利率市场化背景下我国商业银行利率风险管理分析
利率市场化背景下我国商业银行利率风险管理分析利率市场化之后,利率的波动频率和幅度均有所提高,这样使利率的期限结构更加复杂,对银行的资产负债管理、风险管理、内部控制制度都提出了很高的要求。
如果商业银行没有找到健全完善的利率风险管理手段,便很难在利率风险的侵蚀下生存,因此,研究商业银行的利率风险管理具有重要的现实意义。
论文首先总结了国内外学者在利率风险管理方面的卓越成果,回顾了相关的经典理论;其次回顾了我国利率市场化改革的进程、内涵以及意义;又通过分析利率市场化背景下我国面临的利率风险类型、利率市场化对利率风险的影响指出利率市场化改革之后,利率水平会随着市场资金供求的情况上下波动,利率波动的幅度和频率不断增大,并通过杠杆效应影响商业银行的存贷款等敏感性业务,加大商业银行面临的利率风险。
由于我国商业银行尚未建立完善的、健全的利率风险预警机制、内控机制、转移机制,银行破产和兼并机制也尚未建立,这些都增加了利率风险管理的难度。
然后研究了相关利率风险管理理论及利率敏感性缺口模型、久期模型、VAR 分析法的原理、优缺点以及适用性。
VAR方法能够对银行各市场风险敞口进行准确的测量,所以将其应用于我国利率风险管理,能有效地弥补我国商业银行风险测量方面的空白。
通过VAR方法的计算结果,银行管理者可以对银行面临的风险有一个清晰的量化认识,并通过进一步建立完善的管理组织结构,全面地提高我国商业银行利率风险管理水平,促进我国货币市场乃至整个金融市场健康稳定的发展。
最后提出利率市场化不仅是金融体制改革的重点,也是我国金融市场走向成熟的必经之路。
在利率市场化的大背景下,各商业银行要抓紧机遇,在更加高效、公平的市场环境中加强创新,推动自身转型,同时也要积极应对随之扩大的利率风险。
利率市场化下商业银行的风险管理问题
ACCOUNTING LEARNING141利率市场化下商业银行的风险管理问题李慕紫 山东科技大学摘要：随着利率市场化进程的不断推进，银行的金融风险也在加剧，在短期内信用风险、利率风险、市场风险、经营风险会随之增加，银行自身也更为脆弱。
本文基于这一背景，研究利率市场化对商业银行风险的影响，剖析在利率市场化条件下，银行风险管理存在的问题，并提出防范金融风险的建议。
关键词：利率市场化；银行；风险管理引言中国在1993年拉开了利率市场化改革序幕，总体来看，我国的市场化改革已经经历了货币债券市场的利率市场化，外币存贷款利率市场化，人民币存贷款利率市场化三个阶段。
在改革后，商业银行面临的风险日益凸显，给银行业带来了很大冲击，如何在利率市场化的改革中降低风险，成为摆在商业银行面前的迫切命题。
一、利率市场化对银行风险的影响（一）信用风险在以往利率被管制的情况下，经济变量处于相对稳定的状态，而利率市场化改革的过程中，利率管制被逐步取缔，变化难以预测，因此其交易对手无法按合同承诺履行合同义务而给金融机构带来损失的可能性就会增大，从而产生信用风险。
信用风险存在范围极广，无论是传统的表内业务，还是信用担保、贷款承诺等表外业务，甚至在衍生工具交易中都极易产生信用风险，所以信用风险管理对整个经济体的发展至关重要。
由于商业银行之间的竞争日益激烈，银行通常会提高贷款利率以保证利差收益，对于企业来说，会增加其相应的融资成本：于高效益的大型企业而言，融资渠道的多样性会促使企业由银行这条融资途径转向其他融资方式，而对于信用程度较低、规模较小的企业，融资渠道单一，只能选择商业银行，这样会使信用程度较高的借款者减少贷款，导致商行贷款质量重心下移，风险增加。
换言之，如果利率水平上升，信贷市场上高风险项目会逐渐驱逐低风险项目，使市场上平均风险提高，出现逆向选择风险。
利率升高使商业银行的资金成本增加，其利差收入减少，由于资本逐利，商业银行更愿意配给有限的资金支付高利率的企业，银行的风险偏好上升。
利率市场化下的商业银行风险管理
利率市场化下的商业银行风险管理本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载本文档（有偿下载），另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！一、利率市场化介绍及影响利率市场化是指利率由市场供求来决定，包括利率决定、利率传导、利率结构和利率管理的市场化。
中国人民银行在2002年发布的“中国货币政策执行报告”中公布了我国利率市场化改革的总体思路：先外币、后本币;先贷款、后存款;先长期、大额，后短期、小额。
沿着这个思路，十几年来我国一直稳步推进着利率市场化的进程，到目前为止，我国已经完成了利率市场化改革的大部分内容，基本只剩下“存款利率的完全放开”这一步骤，现在已经到了利率改革的最后时刻。
利率市场化的益处是显而易见的。
利率放开之后，各家银行为了争夺业务，必然会降低贷款利率。
从长远来看，不仅促进了实体经济的发展，也推动了经济结构的转型。
利率市场化会收窄银行利差，传统依赖存贷款的盈利模式会面临巨大压力，银行被迫寻求业务转型，加速了银行业务向更高一级盈利模式的转变。
但是，利率市场化对金融机构，尤其对商业银行的负面影响也是巨大的。
众多中小银行由于缺乏必要的利率定价能力，又不能推出具有吸引力的产品，很容易在利率改革的浪潮中失去竞争能力而破产。
二、利率模型的估计从上文的介绍可以看出，利率市场化很可能会给商业银行带来巨大的利率风险，那么，进行必要的利率风险管理就显得很重要了。
由于对市场利率的准确预测是商业银行利率风险管理的关键，故而本文通过对30天银行间同业拆借利率进行估计，为风险管理提供依据。
商业银行季度末都有各项指标考核的压力，每逢季末，利率都会产生异常波动，比如2016年度银行间同业拆借利率的最高值%就发生于6月20日，故而本文选取2016/10/1至2016/12/20的30天银行间同业拆借利率，共55个数据，尽量避免季末因素的干扰。
30天银行间同业拆借利率M的自相关和偏自相关函数都是截尾的，自相关函数衰减很快，因此M是平稳序列。
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、
商业银行信贷风 险的来源 业信贷风险 。在产业 政策下 ， 对 新兴 产业 的资金支 持违
背企业周期理论 ， 使其 实现 了快速 成长 与发展 。然 后在 快速发展的过程 中， 企业 自身存在着诸 多问题 ， 制 约 了企 业的发展前景 。当企 业发展 问题 凸显 时 ， 尤 其是在 政府
兴产业 。这在一定程 度上 违背 了信 贷 风险管理 的原 则 ，
到重要作 用 。而信 贷业 务 作 为商 业银 行 的主 要 收益 来
源， 同时又是商业银行 与企业联 系的纽带 ， 是扩大市 场资
金流量 、 提高市场活力 的重要途 径。因此 ， 信贷风 险及其
管理成为理论研究 与实践的重点 。我 国商 业银行 的发展
大 内需 的积极 财政政策 与货 币政 策 ， 使我 国有 效规 避 了
产倒闭 ， 商业银 行 的大量贷 款无法 收 回。特 别是在 地方
政府的影响下 ， 将贷 款投 向地方 的小微 企业 ， 这部 分企业
无法提供有效的抵押 与担保 ， 同时要 求加 大贷款额 度 与
限制贷款利率 。这种 以牺牲 银行 资金 为代价 的行 为 ， 不
性 作用 。对于商业银行 来说 ， 逐 步脱离 了政 府 的保护 ， 这 既是挑战又是机会 。尤 其对于信贷业 务的发展 以及信 贷
（ 二） 政府政策 变化与干预导致风险 我 国政府通过有效 的监管与宏观经济调控来 调节 与
随着我 国利率市场 化进 程 的不断 推进 ， 政 府在金 融 市场 的职能趋 向于监管与宏观调控 。在 以银行为 主导的 金融市场 ， 商业银行 的发展 与改 革对 金融 市场 的发展 起
促进经济发 展 。对 商 业银 行 的管 制主要 体 现在 货 币政 策、 产业政 策以及在具体业务 上的干预 。在我 国， 商业银 行作为货币政策传导 的重要 途径 ， 货 币政策 的变 动对 于 商业银行的业务经营 产生重 要影 响 ， 尤其是 对信贷 规模 的调控直接影响信贷业务 的发展 。 产业政策的实施 影响银 行信 贷的投 向 ， 尤其是 在新
行信 贷资产证券化 的快速发展 等契机 ， 提 出建 立理性 、 稳健 的经 营理 念 ， 逐 步 完善 组 织结构 ， 建立 完善 、 动 态
发展 的信 贷风险管理体 系等 对策建议 。
［ 关键词 ］金融 市场 ； 利率 市场化 ； 信贷风险 ； 资产证券化 ［ 中图分类号 ］Ｆ ８ ２ ［ 文献标识码 ］Ａ ［ 文章编号 ］２ ０ ９ ５— ３ ２ ８ ３ （ ２ ０ １ ７ ） ０ １ — ０ １ ０ ９—０ ３
贷风 险管理的完善对促进 商业银行 的健康发展 和金融市场的稳定具有重要 意义。信贷风 险的来源主要 包括
宏观 经济环境 变动 带来 的风 险， 政策 变化与干预风 险导致 的风 险和 商业银行 内部风 险 ， 信贷风 险管理 明显 的
行 业集 中性 ， 对于“ 优质企业 ” 过度 贷款 ， 以“ 块” 为主 的横 向组织架构 。应抓 住利率 市场化不断推进 ， 商业银
的产业政策转移时 ， 原来 受支持 的大 多数企 业会 面临破
（ 一） 宏观 经济环境变动带来风 险 宏观经济 环境 变化 莫测 ， 而金融 市场 作为 市场 变化 的晴雨表 ， 近年来 其变 动更加 频发 与剧 烈 。在 经济全 球 化的背景下 ， 外 国市 场风 险通过 国际贸易 与 国际金融 市 场传递到 我国 ， 并对 我 国金融 市场产 生深 远影 响 。２ ０ ０ ８ 年 的美 国次贷 危机席卷 全球 ， 对 各个 国家 的金 融市 场均 造成影响 。我 国由于金 融市 场 自由化 程度 不高 ， 特别 是 资产证券化发 展滞 后 ， 所 受 影响较 小 。政 府及 时推 出扩
我 国商业银行 的管理与风 险控制滞后 于发达 国家银 行 。表现在信贷 业务 上 ： 一 方面 是管理 体系 风险 。信贷
管理体系包括贷 前管理 、 贷 中管 理与贷 后管理 。现阶段
［ 作者简介 ］ 朱琪 兰（ １ ９ ９ ４一） ， 女， 陕西安 康人 ， 本科 生， 研 究方向 ： 国际金融 。
１ ０ ９
对 外镱贸
我 国商业银行 在贷前管理上 不断完善 ， 已取得 一定成绩 ， 但在评价 指标方面仍存在缺 陷 ， 缺少定 量分析 ， 在 贷 中及 贷后管理 中不能对贷款企业 进行 实时 的监控与 管理 。另
一
２ ０ １ ７ 年 第１ 期・ 总 第２ ７ １ 期
的发展。在政府与 市场 的协 调下 ， 逐步 凸显 市场 的决 定
滞后于发达 国家 ， 无论 从信 贷风 险管 理体 系还 是信贷 风
险管理能力均存在 着明显缺陷 。通过对我 国信贷风 险管 理现状进行具体分 析 ， 为构建健康 、 有效 的商业银行 信贷
风险管理体 系提出相应建议 。
一
加大了信贷风险 ， 不 良贷款 率增加 。产业政 策引导 银行 的信贷集 中于某一行业 ， 为行业提供 资金支持 ， 加 大 了行
仅对于银行 的发展产 生不 利影 响 ， 同时给金 融市 场的发 展埋下 了隐患 。
（ 三） 商 业 银 行 内部 风 险
风险 。但 近年 来 ， 随着经济 下行压力加大 ， 我 国实体 经济
发展与金融市 场发展遭遇瓶颈 。商业银行 的直接表 现为
信贷 业务 量 增量 放缓 ， 不 良贷款 量增 加 ， 不 良贷 款率 上 升 。这对商业信贷 风 险管理 提 出新 的挑 战 ， 特 别是 在新 客户准人 以及 不 良资产处置方面 。
２ ０ １ ７ 年 第１ 期・ 总 第２ ７ １ 期
对 纶锖
【 金融市场】
利 率 市 场 化 背 景 下 我 国商 业 银 行 信 贷 风 险 管理 探 究
朱琪 兰
（ 安徽 财经大学 ， 安徽 蚌埠 ２ ３ ３ ０ ３ ０ ）
［ 摘
要 】利率 市场化 的不断推进对我 国商业银行 的发展 既提供 了发展 契机 又提 出了挑 战， 商业银行 信