流动性管理和利率敏感性风险管理
银行风险度量和风险管理
银行风险度量和风险管理在金融领域，风险一直是一个非常重要的话题。
而银行作为金融机构的代表，在运营过程中也面临着各种各样的风险。
因此，银行风险度量和风险管理是非常必要的。
一、银行风险度量银行风险度量是指通过一些指标或模型来对银行的风险进行测量、评估和管理的过程。
这个过程可以帮助银行确保其风险水平处于可承受的范围内，同时还可以及时发现和解决风险问题。
银行风险度量主要包括以下几个方面：1.信用风险信用风险是指银行在与借款人建立信用关系时，由于借款人在未来的某个时点无法履行合同中的义务而导致的损失。
银行通常使用信用评级模型来度量和管理信用风险。
2.市场风险市场风险是指银行在交易过程中遭受的价格波动风险。
这种风险主要来自于股票、债券、货币、商品和房地产等投资品种的价格波动。
银行通常使用风险价值模型来度量和管理市场风险。
3.操作风险操作风险是指银行由于疏忽、不当行为或员工欺诈等原因造成的损失。
银行通常使用经验公式或损失事件频率方法来度量和管理操作风险。
4.流动性风险流动性风险是指银行在面对存款提取、贷款偿还和其他资金需求时无法及时获得足够的资金。
银行通常使用流动性风险度量模型来度量和管理流动性风险。
5.利率风险利率风险是指银行在利率变化过程中所面临的损失。
这种风险主要涉及到银行的资产和负债之间的敏感性。
银行通常使用敏感性分析方法来度量和管理利率风险。
二、银行风险管理银行风险管理是指银行对各种风险进行评估、控制和监督的过程。
银行风险管理的目的是确保银行在实施业务过程中不会超过其风险承受能力，同时还可以帮助银行做好风险预警和防范工作，避免损失。
银行风险管理主要包括以下几个方面：1.制定风险管理策略和政策银行应该根据自身的风险情况，制定相应的风险管理策略和政策，规定各种风险的管理措施和标准，确保银行在业务实施过程中可以控制各种风险。
2.健全组织架构银行应该建立健全风险管理和内部控制制度，明确各部门的职责和权限，并建立相应的风险责任人制度，确保对各种风险进行及时发现和处理。
国家开放大学电大考试《金融风险管理》复习题解析
金融风险管理-复习资料试题题型包括单项选择题、多项选择题、判断题、计算题、简答题、论述题。
（一）单项选择题（每题1分，共10分）1．狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。
A. 放款人B. 借款人C. 银行D. 经纪人（二）多项选择题（每题2分，共10分）1．在下列“贷款风险五级分类”中，哪几种贷款属于“不良贷款”：A. 可疑B. 关注C. 次级D. 正常 E. 损失（三）判断题（每题1分，共5分）1．贷款人期权的平衡点为“市场价格 = 履约价格 + 权利金”。
（）（四）计算题（每题15分，共30分）1．假设一个国家当年未清偿外债余额为10亿美元，当年国民生产总值为120亿美元，当年商品服务出口总额为8.5亿美元，当年外债还本付息总额2.5亿美元。
试计算该国的负债率、债务率、偿债率。
（五）简答题（每题10分，共30分）1．商业银行会面临哪些外部和内部风险？（六）论述题（每题15分，共15分）1．你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系？参考答案及评分标准（一）单项选择题（每题1分，共10分）1．借款人（二）多项选择题（每题2分，共10分）1．A，C，E（三）判断题（每题1分，共5分）1．×（四）计算题（每题15分，共30分）1．负债率=（当年未清偿外债余额/当年国民生产总值）×100%= 10/120 = 8.33% （5分）债务率=（当年未清偿外债余额/当年商品服务出口总额）×100%= 10/8.5 = 117.65% （5分）偿债率=（当年外债还本付息总额/当年商品服务出口总额）×100%= 2.5/8.5 = 29.41% （5分）（五）简答题（每题10分，共30分）1． (1)商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。
是指合同的一方不履行义务的可能性。
②市场风险。
利率风险管理策略
利率风险管理策略在金融领域中，利率风险是一种普遍存在且具有重要影响的因素。
为了应对和管理这种风险，金融机构和企业需要制定有效的利率风险管理策略。
本文将讨论利率风险管理的重要性，并提供几种常用的利率风险管理策略。
一、利率风险管理的重要性利率风险是指由于利率变动引起的损失或风险。
利率的波动不仅对金融机构的资产和负债造成影响，还波及到整个经济系统。
因此，有效地管理利率风险是至关重要的。
首先，利率风险直接影响金融机构的盈利能力。
银行作为主要的利率风险承担者，其净息差直接受利率波动的影响。
如果利率上升，负债成本增加可能导致净息差缩小，从而降低盈利能力。
其次，利率风险还会对资金的流动性产生影响。
金融机构需要确保充足的流动资金来应对存款及借款的变动需求。
如果利率波动剧烈，金融机构可能会面临流动性风险，无法满足短期还款和偿付的需求。
最后，利率风险还可能对企业经营活动产生重大影响。
企业通常会利用债务来融资，如果利率上升，企业的借款成本将增加，可能导致盈利能力下降，并影响投资和扩张计划的实施。
综上所述，利率风险的管理对金融机构和企业来说至关重要，下面我们将介绍几种常用的利率风险管理策略。
二、利率风险管理策略1. 利率敏感性测试利率敏感性测试是一种常见的利率风险管理工具。
它通过计算在不同的利率变动情况下，公司资产和负债的净现金流量变化，从而评估和量化利率风险的程度。
这可以帮助金融机构和企业更好地了解可能面临的利率风险，并制定相应的对策。
2. 利率互换利率互换是一种用于管理利率风险的衍生工具。
它通过交换固定利率支付和浮动利率支付来减轻利率波动带来的风险。
例如，企业可以与金融机构签订利率互换合同，将固定利率的债务转换为浮动利率，以降低利率波动带来的风险。
3. 利率衍生品利率衍生品是金融市场上广泛使用的一种工具，用于管理利率风险。
例如，利率期货和利率期权可以用于锁定或控制未来利率的风险。
企业和金融机构可以利用这些工具来执行套期保值策略，降低利率波动带来的影响。
商业银行商业银行资产负债管理理论
商业银行商业银行资产负债管理理论商业银行资产负债管理理论概述：资产负债管理（ALM）是商业银行管理资产和负债以及管理风险的一个重要手段。
商业银行的主要职责之一就是在风险控制的前提下获取收益，而资产负债管理则是帮助银行实现此目标的重要工具。
本文将介绍商业银行资产负债管理的基本理论，包括资产负债管理的概念、目标和原则，以及常用的资产负债管理工具和方法。
一、资产负债管理的概念资产负债管理是商业银行通过合理配置资金和控制风险，提高资金使用效率，实现利润最大化的管理手段。
它包括银行资产组合管理和负债组合管理两个方面。
资产组合管理主要涉及银行的贷款投资和其他资产配置，负责银行可获得的收益。
负债组合管理则主要涉及银行的存款和借款等负债组成，负责银行的利率敏感性和流动性管理。
资产负债管理力求实现资产和负债的平衡和匹配，最大限度地降低银行面临的市场、信用、流动性等风险。
二、资产负债管理的目标和原则1. 目标：（1）风险管理：降低资产负债的风险敞口，确保银行在面临市场波动和信用风险时能够承受和控制风险；（2）流动性管理：保障银行短期和长期资金需求的平衡，确保银行能够按时偿还债务和满足客户资金需求；（3）利率收益管理：平衡银行利率敏感性，确保银行能够在利率变动中获取合理的收益。
2. 原则：（1）匹配原则：根据资产和负债的期限、利率、货币和种类等特性进行合理匹配，避免资产负债安排上的不匹配带来的风险；（2）多样化原则：实现资产负债的多样化配置，通过分散投资和分散风险来降低银行面临的风险；（3）稳健原则：强调规避过度风险，保证银行的资本充足性，防止过度杠杆带来的潜在风险。
三、资产负债管理的工具和方法1. 工具：（1）贷款和投资组合管理：通过选择不同类型的贷款和投资品种、地域和行业进行资产组合配置，实现风险分散、收益最大化和流动性管理；（2）资金市场操作：包括公开市场操作、再贴现和质押担保等操作，通过调整短期市场利率和流动性来管理银行的流动性风险；（3）衍生品工具：如利率互换、货币期货和期权等，用于管理银行面临的利率风险和汇率风险；（4）风险度量模型：包括价值-at-风险（VaR）模型和压力测试等，用于度量资产负债组合的风险敞口和风险水平。
商业银行风险分类
商业银行风险分类引言概述：商业银行作为金融体系的核心机构，承担着资金中介、信用创造和风险管理等重要职能。
风险是商业银行运营过程中不可避免的因素，因此对风险进行分类是商业银行风险管理的基础。
本文将详细介绍商业银行风险分类的五个部分。
一、信用风险1.1 贷款违约风险：指借款人无法按时偿还贷款本金和利息的风险。
商业银行应对此风险进行评估，包括评估借款人的还款能力、借款用途的合法性和风险等级等。
1.2 信用评级风险：商业银行在与借款人进行业务合作时，需要评估借款人的信用状况，以确定其还款能力和信用风险等级。
评级标准通常包括借款人的财务状况、经营状况、还款记录等。
1.3 市场风险：商业银行进行金融市场交易时，可能面临市场价格波动、流动性风险等。
商业银行应建立风险管理体系，包括制定风险限额、控制交易风险和市场风险敞口等。
二、流动性风险2.1 资金流动性风险：商业银行在资金运作过程中可能面临资金缺口，导致无法满足存款者的提款需求。
商业银行应合理管理资金流动性风险，包括建立充足的流动性储备和制定应急计划。
2.2 资产流动性风险：商业银行的资产可能无法迅速变现，导致无法满足资金需求。
商业银行应对资产流动性风险进行评估和管理，包括优化资产结构、提高资产流动性和建立应急处置机制。
2.3 市场流动性风险：商业银行在金融市场中进行交易时，可能面临市场流动性不足的情况，影响交易的顺利进行。
商业银行应建立市场流动性风险管理机制，包括制定流动性管理政策和应对市场流动性紧缩的措施。
三、操作风险3.1 人为操作风险：商业银行的员工可能存在疏忽、错误或欺诈等行为，导致业务操作风险。
商业银行应加强内部控制和风险管理，包括建立合理的授权制度、加强员工培训和设立风险监控机制。
3.2 技术操作风险：商业银行的信息系统可能面临黑客攻击、系统故障等技术操作风险。
商业银行应加强信息安全管理，包括建立安全防护体系、加强系统监控和备份等措施。
3.3 外部操作风险：商业银行的业务可能受到外部环境的不可预测因素影响，如自然灾害、政策变化等。
商业银行资产负债管理中的一些问题
商业银行资产负债管理中的一些问题商业银行资产负债管理是银行经营管理中的核心环节之一，它涉及到银行如何合理配置其资产和负债，以实现风险控制、利润最大化和资本充足等目标。
然而，在实际运营中，商业银行面临着一些问题，需要引起我们的关注和思考。
1. 资产负债错配问题资产负债错配是指商业银行的资产和负债之间存在不匹配的情况，导致风险的集聚和传导。
当银行通过发放长期贷款获得资金时，如果无法获得相应的长期资金来支持，就可能出现期限错配问题。
这样一来，如果资金需求突然增加或市场利率波动较大，银行就可能陷入流动性困境或承受不可承受之重。
解决这个问题的关键是强化资产负债管理，在资产和负债的时点、时段、利率等方面进行合理的匹配和平衡。
银行可以通过优化负债结构，增加长期稳定负债的比例，或者利用金融市场工具进行资产负债套期保值操作，来避免错配问题的发生。
2. 利率风险管理问题商业银行的利息收入是主要的盈利来源之一，而利率风险是指由于市场利率波动导致银行利润的不确定性。
当市场利率上升时，银行的利息支出会增加，而利息收入可能无法相应上涨，从而导致净利润下降。
相反，当市场利率下降时，银行的利息收入可能会减少，也会对净利润产生负面影响。
为了管理利率风险，商业银行可以采取多种方法。
一种是通过合理定价和审慎授信，确保银行贷款的利差足够，从而在利率上升时能够弥补利息支出的增加。
另一种是进行利率敏感性管理，通过利率敏感性测算和压力测试等手段，预测和应对未来可能出现的利率波动。
3. 流动性风险管理问题商业银行的流动性风险是指在一定时期内无法以合理的成本和时间获取到足够的资金，以满足业务经营和债务偿还的需求。
流动性风险可能源自外部市场的冲击，也可能源自银行自身的业务需求。
为了有效管理流动性风险，商业银行应该建立合理的流动性管理框架。
银行需要制定流动性风险管理政策和策略，并建立充足的流动性缓冲区。
银行应该建立流动性监测和报告机制，及时发现流动性风险的迹象并采取相应的措施。
商业银行-利率风险管理
从国际经验来看，有一些国家在利率市场化 后出现了大量银行倒闭情况。其中，美国最 为典型。
1982年初～1986年3月，美国大约用了5 年时间完成了利率市场化，这期间遇到的最 严重问题即银行倒闭数量明显增加。
利率市场化，也称利率自由化，是指政府取消对金 融机构设置的利率限制，使利率水平由市场供求来 决定。
利率风险管理
彼得·罗斯说过：“不论银行决定采用何种 资产负债管理战略，没有一家银行可以完全 避免利率风险。它是每家银行都必须面对的、 最难对付的、最具潜在杀伤性的一种风险”。
二次大战后的20多年里，由于利率受到高 度管制，大多数金融机构将主要精力放在信 用风险和流动性风险等方面。
20世纪70年代，布雷顿森林体系崩溃，发 达国家竞相实施浮动汇率，相应地，对利率 的传统管制也开始放松，取消了对存款利率 的最高限额。利率开始趋向市场化，频繁波 动，且变动幅度增大，越来越难以预测。
期权可以是单独的金融工具，也可以隐含于 其他的标准化金融工具中，如债券或存款的 提前兑付、贷款的提前偿还等选择性条款。
从后一种意义上看，金融机构的许多资产、 负债和表外业务都带有期权性质。
期权赋予其持有人买入、卖出或以某种方式 改变某一金融工具或金融合同的现金流量的 权利，期权的买方可以行使，也可以放弃这 种权利。期权的卖方只有被动地履行期权合 约的义务。——不对称的支付特征会给卖方 带来风险
其二是曲线的斜率或形态发生变化。 这种情况的发生意味着利率的期限结构出现
了根本性的变化，在原有的投资结构下，投 资者不仅会因卖空的短期债券价格上升而蒙 受损失，还会因持有的长期债券价格下跌而 蒙受损失。
因收益率曲线的斜率或形态发生变化而可能 导致的损失 → 收益率曲线风险。
中级银行从业风险管理考试重点：第六章流动性风险管理
中级银⾏从业风险管理考试重点：第六章流动性风险管理中级银⾏从业风险管理考试重点：第六章流动性风险管理知识点6.1流动性风险概述6.1.1流动性风险的基本概念流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性;资产流动性是指商业银⾏能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进⾏回购交易的能⼒;负债流动性是指商业银⾏能够以合理成本通过各种负债⼯具及时获得零售或批发资⾦的能⼒;表外流动性是指商业银⾏通过资产证券化、期权、掉期等衍⽣⾦融⼯具获得资⾦的能⼒。
根据主体不同，将流动性区别为社会流动性、银⾏体系流动性、单个银⾏流动性：社会流动性指整个社会中的企业和个⼈拥有的，可⽤于⽀付的货币总额(按⽅便程度分为M0、M1、M2，M0主要是现⾦，M1主要是M0和企业活期存款，M2是M1和企业定期存款及个⼈存款);银⾏体系流动性指各家商业银⾏拥有的，可⽤于⽀付的资⾦总量，主要体现为各家商业银⾏在中央银⾏的超额备付之和(还可细分为银⾏参与的各个⾦融市场的流动性);单个银⾏流动性指单个银⾏完成⽀付义务的能⼒。
流动性风险是指商业银⾏⽆法以合理成本及时获得充⾜资⾦，⽤于偿付到期债务、履⾏其他⽀付义务和满⾜正常业务开展的其他资⾦需求的风险。
可分为融资流动性风险和市场流动性风险。
流动性风险主要源于：银⾏⾃⾝资产负债结构的错配，突发性事件及信⽤、市场、操作和声誉风险之间的转换，或源于市场流动性收紧未能以公允价值变现或质押资产以获得资⾦。
6.1.2市场流动性风险与融资流动性风险市场流动性风险指由于市场深度不⾜或市场动荡，银⾏⽆法以合理市场价格出售资产获得资⾦的风险，反映了商业银⾏在⽆损失或微⼩损失的情况下迅速变现的能⼒。
巴塞尔委员会将银⾏资产按流动性⾼低分为四类：最具流动性的资产(现⾦、政府债券);其他可在市场上交易的证券(股票、同业借款);商业银⾏可出售的贷款组合;流动性最差的资产包括实质上⽆法进⾏市场交易的资产。
两种利率风险管理方法分析与评价
两种利率风险管理方法分析与评价引言利率风险是指金融机构面临的利率变动所带来的风险，是金融市场中常见的风险之一。
为了降低利率风险对金融机构的影响，需要采取有效的管理方法。
本文将对两种常见的利率风险管理方法进行详细分析与评价。
方法一：利率对冲利率对冲是一种通过建立对冲头寸来管理利率风险的方法。
通过持有相反的利率敏感资产，金融机构可以抵消利率波动对投资组合的影响，实现利率风险的有效管理。
1. 利率对冲的基本原理利率对冲的基本原理是建立对冲头寸，即在投资组合中同时持有相反的利率敏感资产。
当利率上升时，利率敏感资产的价格下降，但相应的对冲头寸价格上升，从而抵消了利率上升对投资组合价值的影响。
2. 利率对冲的优点利率对冲具有以下优点： - 可以有效管理利率风险，降低金融机构的利率风险暴露。
- 可以通过对冲头寸的选择和管理来实现投资组合的定制化设计，以满足金融机构的特定需求。
- 可以帮助金融机构稳定收益，并降低资产管理的不确定性。
3. 利率对冲的局限性利率对冲也存在一些局限性： - 对冲头寸的建立和管理成本较高，需要专业团队和系统支持。
- 对冲策略的效果依赖于利率走势的正确预测，如果利率波动与预期相反，对冲策略可能会带来亏损。
- 利率对冲只能针对某一特定期限的利率风险进行对冲，无法完全消除利率风险的影响。
方法二：利率衍生品利率衍生品是一种金融工具，可以通过与现金市场利率相关的金融合约来管理利率风险。
利率衍生品可以通过购买或卖出利率期货合约、利率互换等方式来对冲或者获利。
1. 利率衍生品的基本原理利率衍生品的基本原理是通过买入或卖出价格与利率相关的金融合约，获得或者对冲利率变动所带来的风险。
利率期货合约和利率互换是常见的利率衍生品，它们可以根据金融机构的利率风险敞口进行具体选择和操作。
2. 利率衍生品的优点利率衍生品具有以下优点： - 提供了一种低成本的方式来管理利率风险，金融机构可以通过交易利率衍生品来在市场上对冲利率风险，而无需持有实际的利率敏感资产。
第四章流动性风险管理
净流动性资产度量法
净流动性资产=流动性资产- 不稳定负债
第四章流动性风险管理
•1.35
融资缺口法
融资缺口表示银行须重新筹集的用于对新资产融资
及对负债需要进行再融资的那部分新资金
融资缺口 = 资金总需要量 — 稳定的资金来源
资金总需求量
对总资产的融资额 尚未使用的授信额度 扣除：流动性资产
流动性缺口法
l 流动性缺口系银行资产和负债之间的差额。
l 当银行的负债大于资产，出现资金过剩，这种情 况对银行不构成流动性风险。
l 当银行的资产大于负债，说明银行有些长期资产 或承诺没有得到资产负债表上现有资金来源的支 持，这表明银行要维持目前规模的资产，必须从 外部寻找足够资金来源。
•*
•30
第四章流动性风险管理
•*
•31
第四章流动性风险管理
银行边际缺口
时段 资产 负债 缺口
资产摊提 （损耗） 负债摊提 边际缺口
累计性边 际•* 缺口
1 1 000 1 000
0
2 900 800 100 -100
-200 100 100
3 700 500 200 -200
4 56 650 500 300 400 350 100 250 150 200 -50 -150 -200
。
只要对以上三个因素做出尽可能准确地预测，确定一定时期内 的流动性需要就不太困难了。
•*
•40
第四章流动性风险管理
流动性需求测定法
l 经验公式法
1. 对储蓄存款的预测
储蓄存款增长额预测值 = 预测期居民收入总额 * (报告期居民储蓄存款增
长额/报告期居民收入额) + 其他因素
商业银行7流动性风险与利率风险课件
运用现代风险管理工具和技术，提高流动性风险的识别、计量和控制能
力。
03
加强与监管部门的沟通与协作
及时向监管部门报告流动性风险状况，并积极配合监管部门的要求和指
导。
04
利率风险概述
利率风险的定义
利率风险是指市场利率变动的不确定性对商业银行的收益、成本和资产负债价值 产生的影响，进而导致商业银行潜在损失或收益的不确定性。
由于收益率曲线的形状或斜率发生变 化，导致银行的净利息收入受到影响 。
利率风险的特点
普遍性
利率风险是商业银行面临的普 遍风险，因为市场利率的变动
对所有商业银行都有影响。
复杂性
利率风险涉及多个因素和变量 ，如市场利率、资产负债结构 、期限结构等，因此难以准确 预测和计量。
隐蔽性
由于市场利率的变动通常是缓 慢的，因此利率风险的产生和 影响具有一定的隐蔽性，不易 被及时发现。
。
破坏性
流动性风险一旦发生， 可能导致银行破产或严
重影响其正常运营。
可管理性
通过合理的风险管理措 施，商业银行可以降低
或规避流动性风险。
02
流动性风险的识别与评 估
流动性风险的识别
资金来源单一化
如果银行的资金来源过于依赖某种单一渠道，如批发融资 或长期存款，一旦这种资金来源出现问题，银行可能面临 资金流断裂的风险。
高危害性
利率风险的失控可能导致商业 银行出现重大损失，甚至破产
倒闭。
05
利率风险的识别与评估
利率风险的识别
重新定价风险
由于资产负债的重新定价时间不 同，利率变动时，银行净利息收
入受到的影响。
基准风险
由于银行资产和负债的基准利率 不同，当基准利率变动时，即使 资产和负债的重新定价时间相同 ，也会对银行的净利息收入产生
流动性风险管理办法
流动性风险管理方法流动性风险是指在特定期限内无法有效地购买或售出资产或资产组合，以充足正常的资金流出或债务偿还需求的情况。
流动性风险管理是银行和其他金融机构必需处理的一个关键问题。
本文将探讨基本的流动性风险防范措施、流动性风险的度量指标和流动性风险的掌控。
第一部分：流动性风险防范措施1. 优化流动性资产和负债结构银行应当实行措施优化流动性资产和负债的结构。
优化了银行的流动性结构可以降低银行面临流动性风险的可能性。
优化资产负债表不但包括优化资产的结构，也要优化负债的结构。
合理使用借入款项也是优化资产的一个好方法，由于可借来的资金通常有相对较长的流动性周期。
2. 加强风险管理银行应当建立一个有效的风险管理框架，以评估和管理流动性风险。
银行的高管层应当广泛了解银行面临的风险，以确保将来显现可能威逼银行流动性的风险得到充分的关注。
保证银行的业务始终能够具有盈利性，并在需要时实行相应的措施削减风险。
3. 建立紧急流动性融资计划紧急流动性融资计划是管理银行流动性风险的一个好方法。
银行应当在发生紧急流动性情况时实行积极的行动，以获得流动性资金。
这种计划可能涉及银行在紧急情况下向贷款机构或其他市场玩家寻求借款的方法。
第二部分：流动性风险的度量指标银行应当采纳一些度量指标，以衡量其面临的流动性风险。
下面几个指标是用来衡量流动性风险的：1. 流动性利润敏感性流动性利润敏感性指标测量银行的利润，对市场流动性风险的影响。
实在而言，它衡量了银行从现有市场变化中取得的利润。
这是依据生成流动性收入和成本的快捷性和变化情况之间的差异来衡量的。
2. 流动性覆盖率比例流动性覆盖率比例指标衡量了银行债务和流动性资产之间的比例。
银行应当确保所持有的流动性资产足以支持其将来的资金流出。
因此，该比率应当足以覆盖来自各种负债结构的流动性流出。
3. 流动性缺口流动性缺口是用于衡量银行在将来的流动性需求上是否有剩余的流动性资产。
因此，银行应当采纳一些方法来估算流动性需求，然后通过比较流动性资产和负债的各舒畅将来的余额来计算流动性缺口。
现代商业银行的资产与负债管理
现代商业银行的资产与负债管理随着金融业的快速发展和全球化的趋势，现代商业银行在资产与负债管理方面扮演着至关重要的角色。
资产与负债管理是商业银行的核心业务，它涉及到银行如何有效地管理自身的资产和负债，以保持良好的流动性和稳定的盈利能力。
本文将探讨现代商业银行的资产与负债管理的重要性以及常用的管理策略。
一、资产管理资产管理是商业银行确保其资产能够有效运作并获得适当回报的关键环节。
商业银行通常拥有多种种类的资产，包括现金、存款、债券、贷款和投资组合等。
这些资产需要定期审查和更新，以确保它们与市场的变化相适应。
1. 流动性管理流动性管理是商业银行资产管理的核心。
商业银行必须确保随时能够满足客户的资金需求，同时又要最大限度地利用资金。
银行通过设置存款准备金、持有高流动性资产和建立良好的借贷关系等方式来管理流动性风险。
2. 风险管理商业银行面临着各种风险，如信用风险、市场风险和操作风险等。
资产管理的一个重要方面就是监控和管理这些风险。
银行通过多样化投资组合、评估和建立严格的信贷评估流程等方式来降低风险，并确保资产的安全性和可持续性。
二、负债管理负债管理是商业银行对其筹资成本和负债结构进行管理的过程。
商业银行依赖于吸收存款和借入资金来提供贷款和其他金融服务。
为了最大限度地降低负债成本，并确保负债结构的合理性，银行需要有效地管理其负债。
1. 负债结构管理商业银行借入的资金来源多种多样，包括存款、债券发行和其他金融机构的借贷等。
银行需要根据市场条件和自身需求来确定借入资金的种类和期限，并确保负债结构的合理性和稳定性。
2. 利率风险管理商业银行面临着来自利率波动的风险。
当市场利率上升或下降时，银行的负债成本和资产回报可能会发生变化。
为了管理这种利率风险，银行可以使用利率互换、利率期货和利率敏感性测试等工具和技术。
三、资产与负债管理策略现代商业银行采用多种策略来管理其资产与负债，以保持流动性和盈利能力的平衡。
1. 风险管理银行通过分散投资组合、建立风险控制系统和设立风险预警指标等措施来管理和控制不同类型的风险。
金融风险管理5--流动性风险的度量与管理
s：表示买卖价差的均值； s*：一定置信度下买卖价差分布的分位数； σ s：表示买卖价差的标准差。
1 La _ VaR VaR( I ) VaR( M ) VaR( L) W0 R t W0 ( s s s ) 2
筹资流动性风险的度量： （一） 理论上的度量 流动性风险 P rob{[CFt ( D) CFt ( D) CFt L ( D)] 0}
t时资产组合D 的现金流入 t时资产组合D 的现金流出 t时资产组合D 支付中可以筹 集的资金
（二）实践中常用度量方法（银行等金融机构）
1.指标体系分析法
风潮的可能，被称为金融机构的流动性风险。
二、流动性风险管理的重要性
流动性风险是金融机构经营过程中最主要的风险之一：
流动性问题可能导致支付危机，这一问题对具有负债经营特 点的金融机构尤其重要。
在经营过程中，流动性风险是一直存在的；
流动性问题是当今世界金融领域中尚未解决的主要难题之一； 综观金融机构危机的历史,不管危机的起因是什么,危机的表现 形式必然是流动性不足进而陷入困境或破产。流动性风险管理 历来被商业银行等金融机构视为重中之重。
• ②非流动性比率：非流动性比率衡量交易量和价格变化 的比率关系。
基本原理：若少量的交易引起的价格变化较大，则 市场流动性较差；若大量的交易引起的价格变化较小， 则市场流动性较高。
return amihud amount
（5）流动性调整的在险价值（La_VaR）方法
传统的市场风险VaR方法没有考虑市场的流动性风险，即假 设市场流动性是完全的。 La_VaR方法：不仅度量了因价格波动所带来的损失，同时 还考察因流动性风险而可能带来的交易成本损失。
银行业的资产负债管理和利率风险管理
银行业的资产负债管理和利率风险管理随着金融市场的不断发展和金融机构的多元化经营，银行业面临着越来越复杂和多样化的风险。
其中，资产负债管理和利率风险管理是银行业必须重视和有效管理的关键领域。
一、资产负债管理资产负债管理（Asset and Liability Management，简称ALM）是银行业管理和平衡其资产负债表的一种风险管理方法。
银行通过借贷业务来获取资金，并将这些资金以贷款、投资等形式投放，在此过程中产生的风险需要得到科学有效的管理。
1. 资产负债管理的目标资产负债管理的目标是确保银行在风险可控的前提下实现更加优化和高效的经营，包括管理利润的最大化和风险的最小化。
具体而言，资产负债管理需要实现以下目标：- 确保银行的流动性充足性，保证业务正常运作；- 确保银行的资本充足，满足监管要求；- 确保银行的利润最大化，提高业务收益；- 确保银行的风险最小化，防范潜在风险。
2. 资产负债管理的工具和方法为了实现资产负债管理的目标，银行可以采用以下工具和方法：- 资产负债表的结构调整：通过调整资产负债表上的各项资产和负债的比例和结构，以实现风险和收益的平衡；- 流动性风险管理：确保银行能够及时偿还债务和满足客户需求的能力；- 资本管理：确保银行的资本充足，以应对潜在的信用和市场风险；- 风险评估和监控：对银行的各项风险进行评估和监控，及时发现和应对风险事件。
二、利率风险管理利率风险是银行面临的重要风险之一。
由于银行的资产和负债之间存在着不同期限和利率特征，利率的变动可能会对银行的盈利能力和资本状况产生影响。
1. 利率风险的来源利率风险的主要来源包括市场利率的变动、利率衍生品交易、客户利率调整等。
这些因素都可能导致银行的资产和负债面临利率敏感性的变化，进而对银行的盈利能力产生不利影响。
2. 利率风险管理的方法为了有效管理利率风险，银行可以采用以下方法：- 利率敏感性测试：对银行资产负债表中的各项资产和负债进行利率敏感性测试，评估不同利率变动情况下的影响；- 资产负债匹配：通过合理配置不同期限和利率敏感性的资产和负债，实现利率风险的平衡；- 利率衍生品交易：利用利率互换、期货等工具进行对冲和管理利率风险；- 市场监测和风险报告：对市场利率进行监测和分析，及时发现和应对利率风险。
商业银行风险管理内容
商业银行风险管理内容
商业银行的风险管理内容包括以下几个方面：
1.信用风险：指因借款方或债务人无法按时偿还贷款本金和利息而导致的损失。
商业银行通过严格审查借款人的信用状况和还款能力，制定合理的贷款政策，以降低信用风险。
2.市场风险：指由于市场价格波动导致的投资组合价值下降的风险。
商业银行会进行严格的市场风险管理，包括适当的交易限额和风险敞口限制，以及定期进行市场风险测算和监控，并采取相应的对冲措施。
3.操作风险：指由于内部失误、人为疏忽、系统故障等原因导致的损失风险。
商业银行需要建立完善的内部控制制度和风险管理框架，包括合理的岗位设置、业务流程规范和内部控制审计等措施，以防范和减少操作风险。
4.流动性风险：指银行资产和负债的流动性不匹配导致的风险。
商业银行需要定期进行流动性压力测试和流动性管理，以确保能够及时满足存款者的提款需求而不至于发生资金紧张。
5.利率风险：指市场利率波动导致资产和负债利率不匹配而导致的风险。
商业银行需要进行利率敏感性分析和控制，并制定相应的利率风险管理策略，以降低利率风险对银行的影响。
总之，商业银行的风险管理内容涵盖了信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险和利率风险等多个方面，通过建立相应的风险管理制度和措施，可以有效降低银行面临的各类风险。
商业银行风险管理
商业银行风险管理一、概述商业银行风险管理是指商业银行为了保护自身利益和客户利益，合理识别、评估、监控和控制风险的一系列管理活动。
风险管理的目标是确保商业银行能够稳定运营、实现可持续发展，并提供安全、可靠的金融服务。
二、风险分类1.信用风险：指商业银行因借款人或债务人违约、无法按时偿还本息而造成的损失。
商业银行通过严格的信用评估、建立风险预警机制和采取担保措施来降低信用风险。
2.市场风险：指商业银行在金融市场上进行投资和交易时，由于市场价格波动、利率变动等原因而造成的损失。
商业银行通过建立风险管理体系、制定交易限额和采取风险对冲策略来降低市场风险。
3.操作风险：指商业银行由于内部流程、员工行为、系统故障等原因而导致的损失。
商业银行通过建立完善的内部控制制度、加强员工培训和技术支持来降低操作风险。
4.流动性风险：指商业银行在资金筹集和运用过程中，由于资金供求不平衡、资金转移难度大等原因而导致的损失。
商业银行通过合理的资金管理、建立流动性风险监测机制和制定应急预案来降低流动性风险。
5.利率风险：指商业银行在资产负债管理过程中，由于市场利率变动导致的资产负债匹配不当而造成的损失。
商业银行通过利率敏感性分析、利率风险对冲和利率风险管理策略来降低利率风险。
三、风险管理措施1.风险识别和评估：商业银行通过建立风险识别和评估模型，对各类风险进行量化和评估，确定风险暴露程度和影响程度，为后续的风险控制提供依据。
2.风险监控和报告：商业银行建立风险监控系统，实时监测各类风险指标，及时发现异常情况并采取相应措施。
同时，定期向管理层和监管机构报告风险状况和控制情况，确保风险管理的透明度和有效性。
3.风险控制和管理：商业银行制定风险控制策略和管理规定，建立风险管理委员会，负责制定和监督风险管理政策的执行。
同时，加强内部控制，确保风险控制措施的有效实施。
4.风险应对和处置：商业银行建立风险应急预案，明确风险事件的应对程序和责任分工，及时采取措施遏制风险扩大，并进行风险事件的后续处置和追踪。
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4、流动性指标法
香港金融管理局对流动性监管 市场信号
公众信心 股票价格 风险溢价 资产销售亏损 满足对客户承诺的程度 向中央银行大量借款
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第二节 利率敏感性及利率风险管理
一、利率风险 利息变化引起利息净收入发生变化； 利率的预测 利率变化的风险
价格风险 再投资风险 利率风险管理的目标 影响银行净息差的因素
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三、流动性管理战略
1、资产流动性管理战略 持有流动性资产的形式保持流动性； 流动资产的特征：
随时；稳定；回购。 常用的流动资产 机会成本
交易成本 资本损失
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2、借入流动性管理战略
从货币市场借入立即可以使用的资金满足预期的流 动资金需求；
优点 按需；维持资产负债表；灵活。
缺点 成本高；风险。
1、利率的变化对资产负债的市场价值的影响 利率的变化方向 平均期限
2、平均期限的计算
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（二）平均期限管理举例
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（三）平均期限管理的局限性
资产和负债的平均期限难以匹配； 有些帐户难以计算平均期限； 以利率的稳定为假设前提
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ห้องสมุดไป่ตู้
四、利用衍生工具对冲利率风险 （一）利用期货合约对冲利率风险
银行金融期货的头寸与现货市场的头寸相反。 空头对冲 多头对冲 对冲利率风险的期货合约的份数 利弊
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二、利率敏感性分析与缺口管理 （一）概念 利率敏感性资产 利率敏感性负债 缺口 利率变化与缺口对银行净息差的影响
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（二）缺口管理举例
银行管理层的决定： 时期； 目标； 预测利率； 安排缺口。
缺口管理对策 缺口管理的操作上有难点
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三、平均期限管理
（一）概念 计算收回某项投资资金的平均时间。
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4、流动性指标法
香港银行业的流动性指标
1. 现金头寸指标 2. 流动证券指标 3. 同业拆出入资金净额 4. 能力比率 5. “热线”比率 6. 短期投资与敏感性负债比率 7. 存款经纪指数 8. 核心存款比率 9. 存款构成比率
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东南大学远程教育
商业银行经营管理
第 二十 六 讲 主 讲 教 师：曹卉宇
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资产证券化
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第九章 流动性管理和利率敏感性分析
第一节 流动性管理 一、银行的流动性需求和供给 1、需求 2、供给 3、流动资金短缺或盈余：流动性净头寸
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二、流动性与银行风险与收益的关系
1、流动性需要产生于存款的净外流； 不确定性增加了银行的流动性风险
2、流动性与盈利性的关系 短期的交替关系
3、流动性风险与信贷风险和利率风险的关系 贷款出现问题或利率预测不准 银行收益下降 公众信息不足 存款大量外流
流动性增加和减少 新贷款需求 潜在的存款流失 预测
估计变化 调整
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2、资金结构法
资金来源按提取概率分类 “热线”负债 不稳定资金 稳定资金
按规则确定流动性储备 0.95、0.3、0.15、1
计算流动性总需求
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3、概率分析法
最坏流动性 最好流动性 最常流动性 根据出现概率加权计算
流动性管理和利率敏感 性风险管理
2020年4月28日星期二
复习
资金成本分析与管理
历史平均成本法、 集中资金法、 边际成本法、 市场渗透成本法 差别利率法
资金收益分析与管理 成本相加定价法、价格领导模型、低于优惠利率的市场定价 、 贷款利率上限、成本效益贷款定价、客户盈利性分析、 风险调节贷款利率、证券收益的到期收益率计算、 风险调节资本收益（RORAC）
来源
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3、平衡流动性管理战略
资产负债流动性 流动性强的债券和同业存款
代理行商定借款额度 随时借款 有计划的中长期贷款和可变现证券
要求 关注及配合资金运用和筹集部门的活动； 大客户的存款； 筹集足够资金满足业务发展的需要； 分析流动性需求。
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四、估计银行流动性的方法
1、资金来源和运用方法 基础：