山东省2016年上半年期货从业资格：股指期货及其他权益类衍生品考试题
期货从业资格之期货基础知识检测卷附答案
期货从业资格之期货基础知识检测卷附答案单选题（共20题）1. 交易型开放指数基金（ETF）与普通的封闭式基金的显著区别为（）。
A.基金投资风格不同B.基金投资规模不同C.基金投资标的物不同D.申购赎回方式不同【答案】 D2. 在期权合约中，下列()要素，不是期权合约标准化的要素。
A.执行价格B.期权价格C.合约月份D.合约到期日【答案】 B3. 美国银行公布的外汇牌价为1美元兑6.67元人民币，这种外汇标价方法是（）。
A.美元标价法B.浮动标价法C.直接标价法D.间接标价法【答案】 D4. 芝加哥期货交易所成立之初，采用签订（）的交易方式。
A.远期合约B.期货合约C.互换合约D.期权合约【答案】 A5. 沪深300股指期货的最小变动价位为()。
A.0.01点B.0.1点C.0.2点D.1点【答案】 C6. 中国金融期货交易所国债期货的报价中，报价为“101.335”意味着（）。
A.面值为100元的国债期货价格为101.335元，含有应计利息B.面值为100元的国债期货，收益率为1.335%C.面值为100元的国债期货价格为101.335元，不含应计利息D.面值为100元的国债期货，折现率为1.335%【答案】 C7. 棉花期货的多空双方进行期转现交易。
多头开仓价格为10210元/吨，空头开仓价格为10630元/吨，双方协议以10450元/吨平仓，以10400元/吨进行现货交收，若棉花的交割成本200元/吨，进行期转现后，多空双方实际买卖价格为（）。
A.多方10160元/吨，空方10580元/吨B.多方10120元/吨，空方10120元/吨C.多方10640元/吨，空方10400元/吨D.多方10120元/吨，空方10400元/吨【答案】 A8. 某日，我国5月棉花期货合约的收盘价为11760元／吨，结算价为11805元／吨，若每日价格最大波动限制为±4％，下一交易日的涨停板和跌停板分别为（）。
期货从业资格考试样卷及答案
期货从业资格考试样卷及答案一、选择题1. 期货市场是一种________市场。
A. 现货B. 期货C. 银行D. 证券答案：B. 期货2. 以下哪个不属于期货市场的参与主体？A. 投资者B. 期货公司C. 证券公司D. 期货交易所答案：C. 证券公司3. 期货合约是一种________。
A. 固定收益产品B. 保值工具C. 杠杆交易工具D. 长期投资工具答案：C. 杠杆交易工具4. 以下哪个不是期货市场的功能？A. 价格发现B. 风险管理C. 投机交易D. 银行放贷答案：D. 银行放贷5. ETF是什么的英文缩写？A. Exchange Traded FundB. Electronic Trading FundC. Exchange Transfer FundD. Exchange Trade Facility答案：A. Exchange Traded Fund二、判断题1. 期货市场是高风险投资市场，不适合普通投资者参与。
A. 对B. 错答案：B. 错2. 期货交易没有规模，主要由个人投资者进行交易。
A. 对B. 错答案：B. 错三、简答题1. 请简要介绍一下期货市场的特点。
答案：期货市场具有杠杆效应强、交易方便灵活、风险管理效果好等特点。
2. 请简要说明一个投资者在进行期货交易前需要做哪些准备工作。
答案：投资者在进行期货交易前需要做好风险评估、制定交易计划、选择合适的交易品种等准备工作。
以上是本次期货从业资格考试样卷及答案，希望对您的备考有所帮助。
祝您顺利通过考试！。
2016年5月期货从业资格考试《期货基础知识》真题及详解(附答案)
2016年5月期货从业资格考试《期货基础知识》真题及详解一、单项选择题（共60题，每小题0.5分，共30分）以下备选项中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分。
1.我国5年期国债期货的可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为（）年的记账式附息国债。
A．4～6.25B．4～5.25C．5D．不低于5【答案】B【解析】2013年9月6日，国内推出5年期国债期货交易，可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为4～5.25年的记账式附息国债。
2.股指期货套期保值多数属于交叉套期保值，（）。
A．因此，常常是持有一种股指期货合约，用标的资产不同的另一期货合约为其保值B．因此，常常是持有一种股指期货合约，用到期期限不同的另一期货合约为其保值C．因此，常常能获得比其他形式的套期保值更好的效果D．因为，保值资产组合与所用股指期货合约的标的资产往往不一致【答案】D【解析】选择与被套期保值商品或资产不相同但相关的期货合约进行的套期保值，称为交叉套期保值。
用股指期货进行的套期保值多数是交叉套期保值。
因为投资者只有买卖指数基金或严格按照指数的构成买卖一揽子股票，才能做到与股指期货的完全对应。
3.关于远期利率协议的描述，正确的是（）。
A．买卖双方在协议开始日交换本金B．买卖双方不需要交换本金C．卖方为名义借款人D．买方为名义贷款人【答案】B【解析】A项，远期利率协议的借贷双方不必交换本金，只是在结算日根据协议利率和参照利率之间的差额及名义本金额，由交易一方付给另一方结算金。
CD两项，远期利率协议的买方是名义借款人，其订立远期利率协议的目的主要是规避利率上升的风险。
远期利率协议的卖方则是名义贷款人，其订立远期利率协议的目的主要是规避利率下降的风险。
4.以下属于典型的反转形态的是（）。
A．矩形形态B．双重底形态C．三角形态D．旗形形态【答案】B【解析】比较典型的反转形态有头肩形、双重顶（M头）、双重底（W底）、三重顶、三重底、圆弧顶、圆弧底、V形形态等。
2016年上半年浙江省期货从业资格：期货及衍生品的功能和作用考试试卷
2016年上半年浙江省期货从业资格：期货及衍生品的功能和作用考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。
A．中国期货业协会B．中国证监会C．中国证券业协会D．国务院期货监督管理机构2、下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是（）。
A．中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会B．中国期货业协会的章程由理事会制定C．中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案D．中国期货业协会理事会成员通过选举产生3、以下关于期货的结算说法，错误的是__。
A．期货的结算实行每日盯市制度，即客户开仓后，当天的盈亏是将交易所结算价与客户开仓价比较的结果，在此之后，平仓之前，客户每天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较的结果B．客户平仓后，其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出，也可由所有的单日盈亏累加得出C．期货的结算实行每日结算制度，客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金账户上划拨。
当客户处于赢利状态时，只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额，则客户可以将超过部分提现;当处于亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则客户必须追加保证金，否则就会被强制平仓D．客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差4、《期货从业人员执业行为准则（试行）》自（）起施行。
A．2003年7月1日B．2003年7月10日C．2008年6月30日D．2008年4月30日5、下列选项中，不是申请设立期货公司必须具备的条件的是（）。
A．有合格的经营场所和业务设施B．有健全的风险管理和内部控制制度C．公司实际控制人具有持续盈利能力D．实缴资本全部为货币出资6、__的计算方法就是求连续若干天市场价格(通常采用收盘价)的算术平均。
A．移动平均线B．几何平均线C．支撑线D．压力线7、期货公司首席风险官的工作底稿和工作记录应当至少保存（）年。
安徽省2016年上半年期货从业资格：期货及衍生品的功能和作用考试题
安徽省2016年上半年期货从业资格：期货及衍生品的功能和作用考试题一、单项选择题（共25题，每题2分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码，乙对甲进行了审查，发现甲有若干地方不太符合标准，于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标准，给甲开立了股指期货交易编码。
[根据上述资料，请回答以下问题。
]甲申请股指期货交易编码应当具备的条件是__。
A．净资产不低于人民币100万元B．申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元C．不存在不良诚信记录D．具有累计10个交易日、20笔以上的股指期货仿真交易成交记录，或者最近3年内具有15笔以上的商品期货交易成交记录2、关于开盘价与收盘价，正确的说法是__。
A．开盘价由集合竞价产生，收盘价由连续竞价产生B．开盘价由连续竞价产生，收盘价由集合竞价产生C．都由集合竞价产生D．都由连续竞价产生3、期货交易和交割的时间顺序是__。
A．同步进行B．通常交易在前，交割在后C．通常交割在前，交易在后D．无先后顺序4、维护期货业和从业人员的职业声誉，保证期货市场稳健运行。
A．期货交易各方B．中国期货业协会C．中国证监会D．所在期货经营机构5、管理及撤销期货从业人员从业资格的（）A．中国证监会B．中国证券业协会C．中国期货业协会D．各期货公司6、沪深300股指期货合约的交易代码是__。
A．CUB．ALC．FUD．IF7、期货一部、中国期货保证金监控中心、中国期货业协会和期货交易所代表组成，这体现的是__。
A．分类评价申诉机制B．分类评价“一票降级”制度C．分类结果的披露和使用D．分类评审的集体决策制度8、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的，必须是（）。
A．自然人B．国有企业C．投机客户D．期货交易所会员9、动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后，（）依法取得相应的受偿权，可以依法参与期货公司清算。
期货及衍生品基础知识试题及答案解析(4)
期货及衍生品基础知识试题及答案解析（4）(1/60)单项选择题第1题上海期货交易所的铝期货价格于2008年3月14日、15日、16日连续三日涨幅达到最大限度4%，市场风险急剧增大。
为了化解风险，上海期货交易所临时把铝期货合约的保证金由合约价值的5%提高到6%，并采取按一定原则减仓等措施。
除了上述已经采取的措施外，还可以采取的措施是______。
A.把最大涨幅幅度调整为±5%B.把最大涨跌幅度调整为±3%C.把最大涨幅调整为5%，把最大跌幅调整为-3%D.把最大涨幅调整为4.5%，最大跌幅不变下一题(2/60)单项选择题第2题关于期货交易所监事会，下列说法正确的是______。
A.监事会每届任期2年B.监事会成员不得少于3人C.监事会主席、副主席的任免，由中国证监会提名，股东大会通过D.监事会设主席1人，副主席若干上一题下一题(3/60)单项选择题第3题世界上第一个现代意义上的结算机构是______。
A.美国期货交易所结算公司B.芝加哥期货交易所结算公司C.东京期货交易所结算公司D.伦敦期货交易所结算公司上一题下一题(4/60)单项选择题第4题收盘价在移动平均线之下运动，回升时未超越移动平均线，且移动平均线已由水平转为下移的趋势，是______。
A.卖出时机B.买入时机C.增仓时机D.减仓时机上一题下一题(5/60)单项选择题第5题在我国，批准设立期货公司的机构是______。
A.期货交易所B.期货结算部门C.中国人民银行D.国务院期货监督管理机构上一题下一题(6/60)单项选择题第6题期货合约是在______的基础上发展起来的。
A.互换合约B.期权合约C.调期合约D.现货合同和现货远期合约上一题下一题(7/60)单项选择题第7题我国期货交易所中由集合竞价产生的价格是______。
A.收盘价B.开盘价C.开盘价和收盘价D.以上都不对上一题下一题(8/60)单项选择题第8题某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时该期权是一份______。
东财《期货、期权及其他衍生品X》综合作业答卷
东财《期货、期权及其他衍生品X》综合作业
试卷总分:100 得分:100
一、单选题(共15 道试题,共30 分)
1.期货结算机构的职能，不包括（）。
A.担保交易履约
B.结算交易盈亏
C.设计期货合约
D.控制市场风险
本题结果:C
2.CME的国际货币市场分部的外汇期货交易采用（）。
A.美国的直接标价法
B.美国的间接标价法
C.即期标价法
D.远期标价法
本题结果:A
3.买入看涨期权的损益平衡点的计算公式为（）。
A.损益平衡点=执行价格+期权费
B.损益平衡点=执行价格-期权费
C.损益平衡点=市场现价+期权费
D.损益平衡点=市场现价-期权费
本题结果:A
4.基础利率互换的特点不包括（）。
A.一方是固定利率，另一方是浮动利率
B.固定利率在整个互换期内不变
C.互换期限一般不超过1年
D.名义本金在整个互换期内是不变的
本题结果:C
5.下列关于期货交易所职能的表述，不正确的是（）。
A.设计期货合约、安排合约上市
B.发布期货市场信息
C.制定并实施期货交易规则
D.确定期货价格
本题结果:D
6.下列关于国内商品交易所的表述，正确的是（）。
A.均是公司制期货交易所
B.董事会是期货交易所的常设机构
C.均以营利为目的
D.会员大会是交易所的最高权力机构
本题结果:D。
2016年7月期货从业资格考试《期货基础知识》真题及详解(附答案)
2016年7月期货从业资格考试《期货基础知识》真题及详解一、单项选择题（共60题，每小题0.5分，共30分）以下备选项中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分。
1.关于国内期货交易所商品期货合约持仓限额的规定，描述正确的是（）。
A．距离交割越远的合约持仓限额越大B.持仓限额根据价格变动情况而定C．进入交割月份的合约持仓限额最小D．持仓限额与距离交割期限远近无关【答案】A【解析】一般应按照各合约在交易全过程中所处的不同时期来分别确定不同的限仓数额。
比如，一般月份合约的持仓限额及持仓报告标准设置得高；临近交割时，持仓限额及持仓报告标准设置得低。
B项，交易所可以根据不同期货品种的具体情况、市场总持仓量、期货公司会员、非期货公司会员、一般客户等对持仓限额进行调整。
2.目前我国期货公司的业务范围不包括（）。
A．为客户提供期货市场信息，进行期货交易咨询B．利用自有资金进行期货交易C.根据客户指令买卖期货合约、办理结算和交割手续D．对客户进行管理，控制客户交易风险【答案】B【解析】期货公司是指代理客户进行期货交易并收取交易佣金的中介组织。
期货公司作为场外期货交易者与期货交易所之间的桥梁和纽带，其主要职能包括：①根据客户指令代理买卖期货合约、办理结算和交割手续；②对客户账户进行管理，控制客户交易风险；③为客户提供期货市场信息，进行期货交易咨询，充当客户的交易顾问；④为客户管理资产，实现财富管理等。
3.我国5年期国债期货的可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为（）年的记账式附息国债。
A．不低于5B．5C．4～5.25D．4～6.25【答案】C【解析】2013年9月6日，国内推出5年期国债期货交易，可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为4～5.25年的记账式附息国债。
4.关于期货法人治理结构，表述错误的是（）。
A．期货公司的实际控制人可使用期货公司资产进行投资，获取投资收益B．期货公司与控股股东之间应保持经营、管理和服务独立C.期货公司应设立监事会或监事，对期货公司的经营管理进行监督D.应当按照明晰职责、强化制衡、加强风险管理的原则，建立并完善公司法人治理结构【答案】A【解析】A项，期货公司的股东、实际控制人和其他关联人不得滥用权利，不得占用期货公司资产或者挪用客户资产，不得侵害期货公司、客户的合法权益。
2016年山东省期货从业资格：股指期货及其他权益类衍生品考试题
2016年山东省期货从业资格：股指期货及其他权益类衍生品考试题一、单项选择题（共25题，每题2分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、期货经纪公司在经营过程中应坚持的首要原则是（）。
A．服务周到B．技能熟练C．诚实信用D．小心谨慎2、期货公司董事会拟免除首席风险官职务的，应当向（）报告。
A．中国证监会B．公司住所地中国证监会派出机构C．财政部D．地方财政局3、某套利者以63200元/吨的价格买入1手(5吨/手)10月份铜期货合约，同时以63000元/吨的价格卖出12月1手铜期货合约。
过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。
最终该笔投资的结果为__。
A．价差扩大了100元/吨，赢利500元B．价差扩大了200元/吨，赢利1000元C．价差缩小了100元/吨，亏损500元D．价差缩小了200元/吨，亏损1000元4、（）对期货市场实行集中统一的监督管理。
A．中国期货业协会B．中国证监会C．中国证券业协会D．国务院期货监督管理机构5、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。
根据规定，大地期货公司应当补偿客户（）。
A．10万元B．14万元C．15万元D．12万元6、《期货从业人员执业行为准则（试行）》自（）起施行。
A．2003年7月1日B．2003年7月10日C．2008年6月30日D．2008年4月30日7、期货一部、中国期货保证金监控中心、中国期货业协会和期货交易所代表组成，这体现的是__。
A．分类评价申诉机制B．分类评价“一票降级”制度C．分类结果的披露和使用D．分类评审的集体决策制度8、期货市场的基本功能之一是__。
A．消灭风险B．规避风险C．减少风险D．套期保值9、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其（）中列示。
A．资产B．营业成本C．资本金D．负债10、在我国，会员制期货交易所的注册资本出资人是（）。
河南省2016年上半年期货从业资格：利率期货及衍生品考试题
河南省2016年上半年期货从业资格：利率期货及衍生品考试题一、单项选择题（共25题，每题2分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、管理和使用的具体办法由（）制定。
A．国务院期货监督管理机构B．国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门C．国务院期货监督管理机构会同中国人民银行D．国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会2、我国的期货交易必须在（）内进行。
A．期货交易所B．商品交易市场C．商品产地D．买卖双方约定的场所3、世界上第一个有组织的金融期货市场是__。
A．伦敦证券交易所B．芝加哥商品交易所C．阿姆斯特丹证券交易所D．法兰西证券交易所4、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孳息归属（）。
A．期货交易所B．中国证监会C．期货投资者保障基金D．风险准备金5、6月5日，某投资者在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约40手，成交价为2220元/吨，当日结算价格为2230元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天须缴纳的保证金为__。
A．44600元B．22200元C．44400元D．22300元6、下列关于期货公司业务的说法，正确的是（）。
A．只能经营期货经纪业务B．可以同时经营期货经纪业务和期货自营业务C．同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，应当执行业务分离制度D．同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，可以执行混合操作制度7、结算准备金余额的计算公式应为__。
A．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)B．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金+当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)C．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)D．当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额-上一交易日保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费(等)8、2月中旬，豆粕现货价格为2760元/吨，我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。
山西省2016年上半年期货从业资格：期货及衍生品的功能和作用考试试卷
山西省2016年上半年期货从业资格：期货及衍生品的功能和作用考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、维护期货业和从业人员的职业声誉，保证期货市场稳健运行。
A．期货交易各方B．中国期货业协会C．中国证监会D．所在期货经营机构2、6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一揽子股票组合的远期合约，该一揽子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%，且预计1个月后可收到5000港元现金红利，则此远期合约的合理价格为__。
A．15000点B．15124点C．15224点D．15324点3、期货公司、期货从业人员、交割仓库进行期货业务中的违法行为的行政处罚，由（）决定。
A．中国工商行政管理总局B．中国证监会C．中国人民银行D．中国期货业协会4、下列关于期货交易所理事长的说法，不正确的是（）。
A．理事长的任免，由理事会提名，会员大会通过B．理事长不得兼任总经理C．主持会员大会、理事会会议是理事长的职权D．理事长因故临时不能履行职权的，由理事长指定的副理事长或者理事代其履行职权5、王某、黄某、李某均欲应聘该职位，如果四人中一人被期货公司聘用，根据规定，该人应当对期货公（）负责。
A．董事会B．股东大会C．监事会D．风险管理部门6、某期货交易所会员现有可流通的国债200万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为60万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。
A．200B．50C．160D．2407、中国证监会及其派出机构依法对期货公司进行检查时，检查人员不得少于（）人。
A．1B．2C．3D．58、统一、严格的监管。
A．英国B．新加坡C．美国D．日本9、当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为__。
A．实值期权B．虚值期权C．平值期权D．市场期权10、大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金，后由于该期货公司工作人员擅自代替客户进行期货交易，给客户造成了15万元的损失，客户向期货公司提出赔偿请求。
期货、期权及其他衍生品习题集
第2章期货市场的运作机制【2.1】说明未平仓合约数量与交易量的区别。
【2.2】说明自营经纪人与佣金经纪人的区别。
【2.3】假定你进入纽约商品交易所的一个7月份白银期货合约的短头寸，在合约中你能够以每盎司10.20美元的价格卖出白银。
期货合约规模为5000盎司白银。
最初保证金为4000美元，维持保证金为3000美元，期货价格如何变动会导致保证金的催付通知？你如果不满足催付通知会有什么后果？【2.4】假定在2009年9月一家公司进入了2010年5月的原油期货合约的长头寸。
在2010年3月公司将合约平仓。
在进入合约时期货价格（每桶）68.30美元，在平仓时价格为70.50美元，在2009年12月底为69.10美元。
每个合约是关于1000桶原油的交割。
公司的盈利是多少？什么时间实现该盈利？对以下投资者应如何征税？（a）对冲者；（b）投机者。
假定公司年度末为12月31日。
【2.5】止损指令为在2美元卖出的含义是什么？什么时候可采用这一指令。
一个限价指令为在2美元卖出的含义是什么？什么时候可采用这一指令。
【2.6】结算中心管理的保证金账户的运作与经纪人管理的保证金账户的运作有什么区别？【2.7】外汇期货市场、外汇即期市场、以及外汇远期市场的汇率报价的区别是什么？【2.8】期货合约的短头寸方有势有权选择交割的资产种类、交割地点以及交割时间等。
这些选择权会使期货价格上升还是下降？解释原因。
【2.9】设计一个新的期货合约时需要考虑那些最重要的方面。
【2.10】解释保证金如何保证投资者免受违约风险。
【2.11】某投资者净土两个7月橙汁期货合约的长寸头。
每个期货合约的规模均为15000磅橙汁。
当前期货价格为每磅160美分。
最初保证金每个合约6000美元，维持保证金为每个合约4500美元。
怎样的价格变化会导致保证金的催付？在哪种情况下可以从保证金账户中提取2000美元。
【2.12】如果在交割期间内期货价格大于即期价格，证明存在套利机会。
宁夏省2016年下半年期货从业资格：股指期货及其他权益类衍生品考试试卷
省2016年下半年期货从业资格：股指期货及其他权益类衍生品考试试卷一、单项选择题（共25题，每题2分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。
4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的指数期货理论价格是__。
A．1459.64点B．1460.64点C．1469.64点D．1470.64点2、法规、政策规定向投资者承诺或保证收益，情节严重的，由中国期货业协会（）A．暂停从业人员资格6个月至12个月B．撤销期货从业人员资格并在2年拒绝受理其从业人员资格申请C．撤销期货从业人员资格并在3年或永久性拒绝受理其从业人员资格申请D．公开通报批评3、维护期货业和从业人员的职业声誉，保证期货市场稳健运行。
A．期货交易各方B．中国期货业协会C．中国证监会D．所在期货经营机构4、在我国，有1/3以上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（）。
A．理事会B．董事会C．会员大会D．职工代表大会5、汤某是某期货公司的首席风险官，任职期间，由于过度操劳，身体状况欠佳，于是向期货公司董事会提出辞职申请。
根据规定，汤某应当提前（）日向董事会提出。
A．10B．15C．30D．606、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日向中国证监会报告。
A．2B．7C．10D．157、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。
A．期货保证金安全存管监控机构B．国务院期货监督管理机构C．期货公司D．非期货公司结算会员8、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问，其向期货交易所总经理报告并申请批准，该总经理（）。
A．不准许该副总经理兼职B．可以批准该副总经理兼职C．无权批准该副总经理兼职D．可以助其以调用的形式进行兼职9、期货交易和交割的时间顺序是__。
A．同步进行B．通常交易在前，交割在后C．通常交割在前，交易在后D．无先后顺序10、执行价格为13000点的股票指数看涨期权，同时他又以100点的权利金买入一9月份到期、执行价格为12500点的同一指数看跌期权。
2016年上半年山东省证券从业资格考试：金融期权与期权类金融衍生产品试题
2016年上半年山东省证券从业资格考试：金融期权与期权类金融衍生产品试题本卷共分为1大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。
一、单项选择题（共50题，每题2分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）1.在我国，全国银行间债券市场的主管部门是__。
A．中国证监会B．中国银监会C．财政部D．中国人民银行2.净收入理论的基本假定不包括（）。
A．当企业融资结构变化时，企业发行债券和股票进行融资，其成本均不变，即企业的债务融资成本和股票融资成本不随债券和股票发行量的变化而变化B．债务融资的税前成本比股票融资成本高C．由于降低融资总成本会增加企业的市场价值，所以，在企业融资结构中，随着债务融资数量的增加，其融资总成本将趋于下降，企业市场价值会趋于提高D．当企业以100%的债券进行融资时，企业市场价值会达到最大3.__是基金投资管理与市场营销工作的后台保障。
A．基金募集与销售B．投资管理C．基金运营D．受托资产管理及投资咨询服务4.在（）情况下，成交价格与债券的应计利息是分解的。
A．全价交易 B．市价交易 C．净价交易 D．议价交易5. 在经济周期的某个时期，产出、价格、利率、就业不断上升，直至某个高峰，说明经济变动处于__。
A．繁荣阶段B．衰退阶段C．萧条阶段D．复苏阶段6. 在很多股票交易所中，买卖成交后并不立即进行资金和证券的交收和交割，而是在几个交易日内完成交割程序。
因此，很多人认为远期交易本质上是（）的一种特殊情形。
A．期货交易B．现货交易C．期权交易D．互换交易7. 依据我国《证券投资基金法》规定，在下列__情形之下，基金管理人职责可以不终止。
A．被依法取消基金管理资格B．投资基金过程中发生严重亏损C．依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产D．被基金份额持有人大会解任8. 根据我国政府对WTO的承诺，允许外国机构设立合营公司，从事国内证券投资基金管理业务，加入后三年内外资比例不超过__。
天津2016年上半年期货从业资格：其他利率类衍生品考试题
天津2016年上半年期货从业资格：其他利率类衍生品考试题一、单项选择题（共25题，每题2分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、非期货公司人员以期货公司名义从事期货交易行为，具备《合同法》第49条所规定的（）条件的，期货公司应当承担由此产生的民事责任。
A．无权代理B．职务代理C．越权代理D．表见代理2、下列关于期货公司的说法，不正确的是（）。
A．期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利B．国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿C．期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构可以对其进行接管D．期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员3、下列关于期货公司业务的说法，正确的是（）。
A．只能经营期货经纪业务B．可以同时经营期货经纪业务和期货自营业务C．同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，应当执行业务分离制度D．同时经营期货经纪业务和其他期货业务的，可以执行混合操作制度4、在我国，有1/3以上的会员联名提议时，期货交易所应该召开临时（）。
A．理事会B．董事会C．会员大会D．职工代表大会5、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。
A．交易完成15日B．交易完成30日C．收到结算报告的当天D．期货经纪合同约定的时间6、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。
A．中国期货业协会B．本交易所会员大会C．本交易所理事会D．中国证监会7、沪深300股指数的基期指数定为__。
A．100点B．1000点D．3000点8、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。
A．期货保证金安全存管监控机构B．国务院期货监督管理机构C．期货公司D．非期货公司结算会员9、期货公司、期货从业人员、交割仓库进行期货业务中的违法行为的行政处罚，由（）决定。
2016年上半年江西省期货从业资格：其他利率类衍生品试题
2016年上半年江西省期货从业资格：其他利率类衍生品试题一、单项选择题（共25题，每题2分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意）1、期货市场的基本功能之一是__。
A．消灭风险B．规避风险C．减少风险D．套期保值2、操作上保守稳健，目的在于取得长期稳定的低风险收益的基金是__。
A．共同基金B．对冲基金C．商品投资基金D．套利基金3、由于某一特定商品的期货价格和现货价格在同一市场环境中会受到相同的经济因素的影响和制约，因而两个市场的价格变动趋势__。
A．相反B．一般相同C．不一定D．完全相同4、期货交易所中层管理人员的任免应报（）备案。
A．中国期货业协会B．本交易所会员大会C．本交易所理事会D．中国证监会5、2月中旬，豆粕现货价格为2760元/吨，我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。
该厂__5月份豆粕期货合约。
A．买入100手B．卖出100手C．买入200手D．卖出200手6、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。
A．2B．7C．10D．157、我国的期货交易必须在（）内进行。
A．期货交易所B．商品交易市场C．商品产地D．买卖双方约定的场所8、期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其（）中列示。
A．资产B．营业成本C．资本金D．负债9、期货经纪公司在经营过程中应坚持的首要原则是（）。
A．服务周到B．技能熟练C．诚实信用D．小心谨慎10、下列关于中国期货业协会的说法，不正确的是（）。
A．中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会B．中国期货业协会的章程由理事会制定C．中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案D．中国期货业协会理事会成员通过选举产生11、期货一部、中国期货保证金监控中心、中国期货业协会和期货交易所代表组成，这体现的是__。
A．分类评价申诉机制B．分类评价“一票降级”制度C．分类结果的披露和使用D．分类评审的集体决策制度12、《期货从业人员执业行为准则》自（）施行。
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山东省2016年上半年期货从业资格：股指期货及其他权益类衍生品考试题一、单项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）1、客户的保证金应当与期货公司的自有资产。
A：相互独立、分别管理B：相互独立、共同管理C：相互结合、分别管理D：相互结合、共同管理2、权利金的最终确定是经过期权买卖双方的经纪人在交易大厅通过__方式形成。
A．私下协商价格B．由交易所确定标准化价格C．公开竞价D．集合竞价3、当市场价格低于均衡价格，投机者低价买进合约；当市场价格高于均衡价格，投机者会高价卖出合约，从而最终使供求重新趋向平衡。
投机者的这种做法可以起到的作用。
A：承担价格风险B：促进价格发现C：促进市场流动D：减缓价格波动4、如果经济衰退时政府增加支出以促进经济增长，而用于增加支出的资金来源中，对经济最具扩张作用的是____A：增加个人所得税B：增加发行货币C：向公众借债D：增加公司所得税5、利率期货种类繁多，按照合约标的的期限，可分为短期利率期货和长期利率期货两大类。
下列属于短期利率期货的有__。
A．商业票据期货B．国债期货C．欧洲美元定期存款期货D．资本市场利率期货6、在临近交割月时，期货价格和现货价格将会趋于一致，这主要是由于市场中______的作用。
A．套期保值行为B．过度投机行为C．套利行为D．消除风险7、期货公司变更（）以上的股权，应当经国务院期货监督管理机构批准。
A．1%B．2%C．3%D．5%8、套期保值有效性越接近______，代表套期保值有效性就越高。
A．0B．50%C．-100%D．100%9、会员出现__情况时，交易所可以取消其会员资格。
A．被中国证监会宣布为“市场禁入者”B．私下转让会员资格C．无正当理由连续二个月不做交易D．拒不执行会员大会或理事会的决议10、实物交割时，一般是以实现所有权转移的。
A：签订转让合同B：商品送抵指定仓库C：标准仓单的交收D：验货合格11、率先推出外汇期货交易，标志着外汇期货的正式产生的交易所是__。
A．纽约证券交易所B．芝加哥期货交易所C．芝加哥商业交易所D．美国堪萨斯农产品交易所12、__可根据市场风险状况，调整改变持仓报告水平。
A．期货交易所B．会员C．期货经纪公司D．中国证监会13、在美国期货市场中，关于期货佣金商(FCM)说法正确的有__。
A．不可以独立开发客户B．可以向客户收取保证金C．保存账薄和交易记录D．必须维持最低净资本要求14、期货公司的董事长、总经理、首席风险官之间的下列关系不符合规定的是．A：董事长是总经理的表叔B：总经理是首席风险官的弟弟C：董事长是总经理的前夫D：董事长和首席风险官是非常要好的朋友15、会员制期货交易所以上会员联名提议时，应当召开临时会员大会．A：1／3B：1／4C：1／5D：2／316、期货公司应当建立交易、结算、财务数据的备份制度，有关开户、变更、销户的客户资料档案应当自期货经纪合同终止之日起至少保存（）年。
A．5B．10C．15D．2017、由于交易对手不履行履约责任而导致的风险是。
A：市场风险B：信用风险C：流动性风险D：操作风险18、在正向市场中，当客户在做买入套期保值时，如果基差走强，在不考虑交易手续费的情况下，则客户将会______。
A．盈利B．不变C．亏损D．不盈不亏19、期货交易所通知期货公司追加保证金，但在期货公司否认收到上述通知的情况下，应该承担举证责任的是（）。
A．期货公司B．期货交易所C．管辖法院D．期货交易所和期货公司共同承担20、协商规定各成员国最高日产量国际性商品协定和组织机构的是__。
A．石油输入国组织B．石油输出国组织C．国际锡生产国协会D．天然橡胶生产国协会21、__被称为期货交易的“杠杆机制”。
A．期货交易者既可以买入建仓也可以卖出建仓B．期货交易者可以通过与建仓时交易方向相反的交易来解除履约责任C．期货交易在每个交易日结束后对当天盈亏状况进行结算D．期货交易能以少量资金进行较大价值额的投资22、自取得任职资格之日起个工作日内，拟任董事、监事、财务负责人、营业部负责人，未在期货公司任职其任职资格自动失效，但有正当理由并经中国证监会相关派出机构认可的除外。
A：30B：40C：50D：6023、期货公司申请金融期货结算业务资格，应当具有从事金融期货结算业务的详细计划，包括部门设置、人员配置、岗位责任、（）和风险管理制度等。
A．操作规章制度B．交易管理制度C．特定人事制度D．金融期货结算业务管理24、期货交易不具备__特点。
A．合约标准化B．背书转让C．每日无负债结算D．双方约定价格对冲25、期货交易所章程无须载明的事项是__。
A．交易纠纷的处理方式B．风险准备金管理制度C．注册资本及其构成D．章程修改程序二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5 分）1、下列关于对冲基金的说法，正确的有__。
A．又称避险基金，是指“风险对冲过的基金”B．可以通过做多、做空以及进行杠杆交易等方式，投资于包括衍生工具、外币和外币证券在内的资产品种C．一般都是高风险的，没有低风险对冲基金D．经常运用对冲的办法去抵消市场风险，锁定套利机会2、下列关于期货投机的说法，正确的有__。
A．投机者可分为趋势分析派和技术分析派B．投机者为套期保值者提供了更多的交易机会C．一定会增加价格波动风险D．期货投机者承担了套期保值者希望转移的风险3、下列对期货从业人员暂停其期货从业人员资格的处罚适用正确的是（）。
A．诋毁其他期货经营机构、期货从业人员的，暂停其期货从业人员资格6个月至12个月B．为个人不正当利益损害国家利益的，暂停其期货从业人员资格2年C．泄露、传递他人未公开重要信息的，暂停其期货从业人员资格6个月至12个月D．违反有关从业机构的业务规定导致重大损失的，暂停其期货从业人员资格5年4、我国股指期货与股票交易的区别是。
A：交易对象不同B：交易方式不同C：交易时间不同D：到期日不同5、期货交易所在指定交割仓库时，主要考虑的因素是__。
A．仓库所在地区的生产或消费集中程度B．仓库所在地区距离交易所的远近C．仓库的存储条件D．仓库的运输条件和质检条件6、某商品的个人需求曲线表明了____A：个人愿望的最大限度B：个人愿望的最小限度C：既是个人愿望的最大限度又是个人愿望的最小限度D：既不是个人愿望的最大限度又不是个人愿望的最小限度7、期货公司的，应当满足期货公司审慎经营和风险管理以及国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控规定的要求．A：交易软件B：电脑软件C：杀毒软件D：结算软件8、期货投机与套期保值的区别在于。
A：期货投机交易只在期货市场操作，套期保值交易在现货和期货两个市场同时操作B：期货投机交易以获取较大利润为目的，套期保值交易以利用期货市场规避现货市场风险为目的C：期货投机交易以获得价差收益为目的，套期保值交易以达到期货与现货市场的盈利与亏损基本平衡为目的D：期货投机交易是价格波动风险的承担者，套期保值交易是价格风险的转移者9、期货市场涉及__等主体，部分风险的产生与这些主体的行为是有直接关联的。
A．监管部门B．期货交易客户C．期货交易所D．期货公司10、下列表述中，正确的有（）。
A．期货公司应当加入期货业协会B．期货公司应当加入工商企业联合会C．中国期货业协会对期货公司进行监督管理D．中国期货业协会对期货公司进行自律性管理11、期权按照标的物不同，可以分为金融期权和商品期权，下列属于金融期权的是__。
A．利率期货B．股票指数期权C．外汇期权D．能源期权12、下列商品期货合约涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%的是__。
A．玉米B．棉花C．豆粕D．硬冬白小麦13、申请设立期货公司，应当具备的条件是。
A：具有期货从业人员资格的人员不少于15人B：具备任职资格的高级管理人员不少于3人C：具有期货从业人员资格的人员不少于10人D：具备任职资格的高级管理人员不少于5人14、OBV线表明了量与价的关系，最好的买入机会是____A：OBV线上升，此时股价下跌B：OBV线下降，此时股价上升C：OBV线从正的累积数转为负数D：OBV线与股价都急速上升15、多元线性回归方程中的显著性检验方法有A：对回归方程线性关系的检验(F-检验)B：对回归方程系数显著性进行的检验(F-检验)C：对回归方程线性关系的检验(T-检验)D：对回归方程显著性进行的的检验(T-检验)16、期货公司有下列（）行为之一的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货业务许可证。
A．单位、个人违规使用信贷资金、财政资金进行期货交易B．允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易的C．违反规定从事与期货业务无关的活动的D．从事或者变相从事期货自营业务的17、期货交易所对于下列（）情形不需承担责任。
A．期货交易所因期货公司违规超仓而必须强行平仓时，强行平仓所造成的损失B．期货市场出现异常情况，期货交易所采取紧急措施造成客户损失的C．期货市场出现异常情况，期货交易所依据有关规定采取紧急措施造成客户损失的D．期货市场出现异常情况，期货交易所依据有关规定采取合理的紧急措施造成客户损失的18、在股指期货投资者适当性制度，关关于综合评估操作要求的概述，下列正确的有__。
A．综合评估满分为100分B．综合评估自然人投资者的基本情况、相关投资经历、财务状况和诚信状况C．期货公司不得为综合评估得分在70分以下的投资者申请开立股指期货交易编码D．期货公司应当制定综合评估的实施办法19、期货市场的基本经济功能之一就是其价格风险的规避机制，而达到此目的可以利用的手段就是进行（）。
A．投机交易 B．套期保值交易 C．多头交易 D．空头交易20、某投机者于当日在上海期货交易所买入20手铜期货合约，一天后他将头寸平仓了结，则该投机者属于__。
A．长线交易者B．短线交易者C．当日交易者D．抢帽子者21、期货交易活动实行__原则。
A．公开B．公平C．公正D．投资者投资决策自主、投资风险自担22、每日价格最大波动限制是指期货合约在一个交易日中的交易价格波动不得高于或者低于规定的涨跌幅度，超过该涨跌幅度的报价将被视为无效，不能成交。
那么，我国沪深300股指期货合约的每日价格最大波动限制是____A：上一个交易日结算价的±10%B：上一个交易日结算价的±5%C：上一个交易日结算价的±20%D：上一个交易日结算价的±15%23、下列关于限价指令说法正确的有__。