银行从业资格考试《风险管理》知识点：风险暴露分类
银行招聘考试基础知识——银行管理(风险管理：银行风险的种类)
银行招聘考试基础知识—银行管理（风险管理：银行风险的种类）4.1 风险管理4.4.1 银行风险的种类银行风险是指银行在经营过程中，由于各种不确定因素的影响，而使其资产和预期收益蒙受损失的可能性。
银行的风险具有独特的特点。
这突出表现在：属于高负债经营;银行的经营对象是货币，且具有特殊的信用创造功能;银行是市场经济的中枢，其风险的外部负效应巨大。
银行风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险八大类。
1.信用风险信用风险又称为违约风险，是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，从而给银行带来损失的可能性。
对大多数银行来说，信用风险几乎存在于银行的所有业务中。
信用风险是银行最为复杂的风险种类，也是银行面临的最主要的风险。
2.市场风险市场风险是指因市场价格(包括利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
市场风险包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险四大类。
3. 操作风险操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。
操作风险可以分为人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性有问题，客户、产品及业务做法有问题，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，执行、交割及流程管理不完善。
操作风险存在于银行业务和管理的各个方面.4. 流动性风险流动性风险是指无法在不增加成本或资产价值不发生损失的条件下及时满足客户的流动性需求，从而使银行遭受损失的可能性。
流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险。
资产流动性风险是指资产到期不能如期足额收回，不能满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资需要，从而给银行带来损失的可能性。
负债流动性风险是指银行过去筹集的资金特别是存款资金由于内外因素的变化而发生不规则波动，受到冲击并引发相关损失的可能性。
银行从业《风险管理》第一章第二节商业银行风险的主要类别三
银行从业《风险管理》第一章第二节商业银行风险的主要类别三中华会计网校为了帮助广大考生充分备考，整理了银行从业资格考试知识点供大家参考，希望对广大考生有所帮助，祝大家学习愉快，梦想成真！第一章风险管理基础第二节商业银行风险的主要类别1.2.6声誉风险声誉是商业银行所有的利益持有者基于持久努力、长期信任建立起来的无形资产。
声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
商业银行通常将声誉风险看作是对其经济价值最大的威胁，因为商业银行的业务性质要求其能够维持存款人、贷款人和整个市场的信心。
这种信心一旦失去，商业银行的业务及其所能创造的经济价值都将不复存在。
商业银行所遭遇的风险和不确认因素，不论是负面的还是负面的，都必须通过系统化的方法去管理，因为几乎所有的风险都可能将影响商业银行的声誉，因此声誉风险也被视作一种多维风险。
管理声誉风险的最出色办法就是：加强全面风险管理意识，提升公司环境治理和内部掌控，并预先搞好应付声誉危机的准备工作；保证其他主要风险被恰当辨识和优先排序，进而获得有效率管理。
1.2.7法律风险法律风险是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。
根据巴塞尔协议ii，法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
从狭义上谈，法律风险主要高度关注商业银行所签订的各类合约、允诺等法律文件的有效性和可以执行力。
从广义上谈，与法律风险密切相关的除了违规风险和监管风险。
（1）违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。
（2）监管风险就是指由于法律或监管规定的变化，可能将影响商业银行正常运营，或弱化其竞争能力、生存能力的风险。
比如，监管机构建议我国商业银行2021年起至继续执行《商业银行资本管理办法（实施）》，在明显发生改变商业银行的经营管理方式的同时，短期内也可能将引致其盈利能力遭遇代莱挑战和困难。
银行从业资格考试-风险管理知识点总结
1、加权平均净资产收益率=报告期净利润／平均净资产=销售收入×销售净利率／平均净资产2、销售毛利率=[(销售收入-销售成本)／销售收入]×100％3、应收账款周转率=销售收入／[(期初应收账款+期末应收账款)／2]4、应收账款周转天数=360／应收账款周转率5、存货周转天数=360／存货周转次数=360／(销售成本／存货平均余额)6、融资缺口= 贷款平均额- 核心存款平均额融资缺口= - 流动性资产+ 借入资金借入资金（流动性需求）=融资缺口+流动性资产=贷款平均额-核心存款平均额+流动性资产7、资产价值变化= - 资产加权平均久期×总资产×利率变化时间段8、关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额／(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％9、事前防范、事中控制、事后监督和纠正信用风险信用风险识别法人客户财务状况分析三种方法：财务报表分析、财务比率分析、现金流量分析财务报表分析主要对资产负债表和损益表进行分析。
需要特别关注：1、识别和评价财务报表风险。
2、识别和评价经营管理状况。
3、识别和评价资产管理状况。
4、识别和评价负债管理状况。
财务比率分析：盈利能力比率、效率比率、杠杆比率、流动比率单一法人客户非财务因素分析：1、管理层风险分析2、行业风险分析3、生产和经营风险分析4、宏观经济、社会及自然环境分析贷款组合信用风险识别更多的关注系统性风险可能造成的影响：1、宏观经济因素2、行业风险3、区域风险信用风险计量信用风险计量经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个阶段。
客户信用评级经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个阶段。
巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露，并据此计算信用风险监管资本，有力的推动了商业银行信用风险内部评级体系和计量技术的发展。
内部评级的两个维度：1、客户评级2、债项评级风险暴露分类：1、主权风险暴露2、金融机构风险暴露3、公司风险暴露4、零售风险暴露5、股权风险暴露6、其他风险暴露公司风险暴露包括：1、中小企业风险暴露2、专业贷款风险暴露3、一般公司风险暴漏零售风险暴露包括：1、个人住房抵押贷款2、合格循环零售风险暴露3、其他零售风险暴露客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反应客户违约风险的大小。
银行从业资格考试《风险管理》知识点：风险暴露分类
银行从业资格考试《风险管理》知识点：风险暴露分类商业银行应该制定适应本行的风险暴露分类的管理政策和程序，确定风险暴露分类的标准和流程。
在内部评级法下，商业银行的风险暴露分类一般可以分为以下六类：即主权类、金融机构类（含银行类和非银行类）、公司类（含中小企业、专业贷款和一般公司）、零售类（含个人住房抵押贷款、合格循环零售和其他零售）、股权类和其他类（含购入应收款及资产证券化），具体定义如下：（l）主权风险暴露主权风险暴露是指对主权国家或经济实体区域及其中央银行、公共部门实体，以及多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织等的债权。
（2）金融机构风险暴露金融机构风险暴露是指商业银行对金融机构的债权。
根据金融机构的不同属性，可分为银行类金融机构风险暴露和非银行类金融机构风险暴露。
（3）公司风险暴露公司风险暴露是指商业银行对公司、合伙制企业和独资企业及其他非自然人的债权，但不包括对主权、金融机构和纳入零售风险暴露的企业的债权。
根据债务人类型及其风险特征，公司风险暴露细分为中小企业风险暴露、专业贷款风险暴露和一般公司风险暴露。
其中，中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入（近3年营业收入的算术平均值）不超过3亿元人民币企业的债权。
专业贷款是指公司风险暴露中同时具有如下特征的债权：①债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的实体；②债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力；③合同安排给予贷款银行对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的控制权。
专业贷款具体可划分为项目融资、物品融资、商品融资和产生收入的房地产贷款等四类。
一般公司风险暴露是指中小企业风险暴露和专业贷款之外的其他公司风险暴露。
（4）零售风险暴露零售风险暴露应同时具有如下三方面特征：①债务人是一个或几个自然人；②笔数多，单笔金额小。
③按照组合方式进行管理。
零售风险暴露分为个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露、其他零售风险暴露三大类。
银行从业资格考试_风险管理知识点(必备)
风险管理第1章风险管理基础1.金融风险可能造成的损失分类：预期；非预期；灾难性。
2.商行的经营原则：安全性、流动性、效益性。
3.商行风险管理模式的发展阶段：资产；负债；资产负债；全面风险管理模式阶段。
4.全面风险管理模式的理念和方法：全球的风险管理体系全面的风险管理范围全程的风险管理过程全新的风险管理方法全员的风险管理文化5.商行风险类别：信用、市场、操作、流动性、国别、声誉、法律、战略。
6.市场风险分类：利率、汇率、股票、商品。
操作风险分类：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。
国别风险分类：转移、主权、传染、货币、宏观经济、政治、间接国别。
7.商行风险管理策略分为：分散：对冲：自我对冲：利用资产负债表或业务组合市场对冲：利用衍生品市场转移：保险：非保险：担保、备用信用证规避补偿。
8.商行资本的概念包括：账面资本、经济资本、监管资本。
监管资本：一级资本核心一级资本其他一级资本二级资本核心一级资本：实收资本、普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。
其他一级资本：其他一级资本工具及其溢价（如优先股）、少数股东资本可计入部分。
二级资本：二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分。
9.巴塞尔协议3：普通商行的普通股充足率应达到7%，总资本充足率不低于10.5%，重要性银行银行计提1%—3.5%的附加资本要求。
2012年银监会的《资本管理办法》规定了监管资本要求：最低资本：核心一级资本充足率：5%一级资本充足率：6%资本充足率：8%储备资本： 2.5%逆周期资本：0—2.5%系统重要性银行附加资本要求：1%资本充足率：不低于11.5%非系统重要性银行的资本充足率：不低于10.5%杠杆率：不低于4%。
杠杆率= （一级资本—扣除项）/调整后的表内外资产余额10.经风险调整的资本收益率RAROC：=（税后净利润—预期损失）/非预期损失=（税后净利润—预期损失）/经济资本账面资本：会计准则要求经济资本：为抵御非预期损失所需要的资本监管资本：监管当局11.收益的计量：绝对收益=期末的资产价值总额—期初投入的资金总额百分比收益率= 期末的资产价值+资产持有期间的现金收入-期初的投资额期初的投资额12.常用的概率统计：预期收益率方差和标准差正态分布第二章商行风险管理基本架构13.公司治理的特征：高杠杆性；高不对称性；高关联度；对经营失败的低容忍度。
银行从业初级风险管理知识点
银行从业初级风险管理知识点一、风险管理基础知识1.1 风险的定义和分类风险是指不确定性因素可能对业务、资产或负债产生的不利影响。
根据影响因素的不同，风险可以分为市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等。
1.2 风险管理的目标和原则银行从业初级风险管理应该以保护银行资产和维护合规性为目标，遵循审慎经营原则，实施全面的风险管理，包括识别、测量、监控和控制各类风险。
1.3 风险管理框架银行从业初级应该了解银行内部控制框架（ICF）和企业治理框架（EGF），并在此基础上建立适合自身特点的综合风险管理框架。
综合框架应包括组织结构、政策和程序、人员和培训等方面。
二、市场风险管理2.1 市场风险的定义和类型市场风险是指由于市场价格波动而导致投资组合价值下跌或者无法实现预期收益的风险。
市场风险可以分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险等。
2.2 市场风险测量方法银行从业初级应该了解市场价值敞口（MVaR）和历史模拟两种常见的市场风险测量方法，并了解它们的优缺点和适用范围。
同时还应该了解其他一些补充性的市场风险测量方法，如压力测试和情景分析等。
2.3 市场风险控制方法银行从业初级应该了解市场风险控制方法，包括交易限额、交易前批准、止损限制、对冲和多元化等。
同时还要注意监控市场波动情况，及时调整投资组合。
三、信用风险管理3.1 信用风险的定义和类型信用风险是指因借款人或发行人违约而导致债权人或投资者遭受损失的可能性。
信用风险可以分为违约风险、评级迁移风险和集中度风险等。
3.2 信用评级体系银行从业初级应该了解信用评级的概念和作用，以及常见的信用评级体系，如穆迪、标普和惠誉等。
同时还应该了解信用评级的限制和局限性。
3.3 信用风险管理方法银行从业初级应该了解信用风险管理方法，包括风险分散、担保、保证金和保险等。
同时还要注意定期审查借款人或发行人的财务状况，并及时调整授信额度。
四、操作风险管理4.1 操作风险的定义和类型操作风险是指由于内部失误、不当行为或系统故障而导致的损失可能性。
银行从业资格考试-风险管理知识点总结
银行从业资格考试-风险管理知识点总结1、加权平均净资产收益率是指报告期净利润除以平均净资产，也可以通过销售收入乘以销售净利率再除以平均净资产来计算。
2、销售毛利率是指销售收入减去销售成本后，再除以销售收入并乘以100%得出的比率。
3、应收账款周转率是指销售收入除以期初和期末应收账款的平均值。
4、应收账款周转天数是指360除以应收账款周转率得出的天数。
5、存货周转天数是指360除以存货周转次数或销售成本除以存货平均余额再乘以360得出的天数。
6、融资缺口可以通过贷款平均额减去核心存款平均额来计算，也可以通过流动性资产减去借入资金来计算。
借入资金可以通过融资缺口加上流动性资产来计算，即贷款平均额减去核心存款平均额再加上流动性资产。
7、资产价值变化可以通过资产加权平均久期乘以总资产乘以利率变化时间段得出。
8、关注类贷款迁徙率是指期初关注类贷款向下迁徙金额除以期初关注类贷款余额减去期初关注类贷款期间减少金额再乘以100%得出的比率。
9、信用风险的防范需要事前识别、事中控制和事后监督和纠正。
对于法人客户的财务状况分析可以采用财务报表分析、财务比率分析和现金流量分析。
同时，还需要分析管理层风险、行业风险、生产和经营风险以及宏观经济、社会和自然环境风险等非财务因素。
对于贷款组合信用风险的识别，需要更多关注系统性风险可能造成的影响，如宏观经济因素、行业风险和区域风险等。
信用风险计量经历了专家判断法、信用评分模型和违约概率模型三个阶段，XXX鼓励商业银行使用内部评级的方法来计量信用风险。
内部评级包括客户评级和债项评级，风险暴露分类包括主权风险暴露、金融机构风险暴露、公司风险暴露、零售风险暴露、股权风险暴露和其他风险暴露。
其中，公司风险暴露包括中小企业风险暴露、专业贷款风险暴露和一般公司风险暴露，零售风险暴露包括个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露和其他零售风险暴露。
客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的评价，反映客户违约风险的大小。
银行从业资格考试〈风险管理〉第5章 操作风险管理 知识点整理
第5章操作风险管理1、操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险。
2、操作风险分类：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。
3、内部欺诈、失职违规、员工的知识/技能匮乏、核心雇员流失、违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。
4、内部欺诈可表现为未经授权交易、盗窃和欺诈等。
5、失职违规主要包括过失、未经授权的业务以及超越授权的活动。
员工越权行为包括滥用职权、对客户进行误导、支配超出其权限的资金额度，致使商业银行发生损失的风险。
6、商业银行员工在工作中，由于知识/技能匮乏所造成的操作风险主要有三种（1）自己意识不到缺乏必要的知识/技能，按照自己认为正确而实际错误的方式工作；（2）意识到自己缺乏必要的知识/技能，但由于颜面或其他原因，未向管理层提出或声明其胜任或不能正确处理面对的情况；（3）意识到自己缺乏必要的知识/技能，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益。
7、核心雇员流失造成的风险体现为商业银行对关键人员（如交易员、高级客户经理）过度依赖的风险，包括缺乏足够的后备人员、关键信息缺乏共享和文档记录、缺乏岗位轮换机制等。
8、可体现在劳资关系、环境安全性和歧视及差别待遇事件中。
9、有被严格执行而造成的损失，主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。
10、备发生故障或其他原因，导致商业银行不能正常提供全部/部分服务或业务中断而造成的损失。
系统缺陷引发的风险包括系统设计不完善和系统维护不完善所产生的风险，具体表现为数据/信息质量、违反系统安全规定、系统设计/开发的战略风险，以及系统的稳定性、兼容性、适宜性方面的问题。
11、外部欺诈、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁。
12、操作风险识别方法：自我评估法、因果分析模型。
13、操作风险评估要素包括内部操作风险损失事件数据、外部相关损失数据、情景分析、本行的业务经营环境和内部控制因素四个方面。
银行从业资格考试风险管理风险的主要类别备考点
给人改变未来的力量银行从业资格考试风险管理风险的主要类别备考点巴塞尔委员会根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，把商业银行面临的风险分为以下八类：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险。
一、信用风险1.定义：信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
(1)传统观点认为，信用风险是指因交易对手无力履行合同而造成经济损失的风险。
然而，由信用风险带来的损失也可能发生在实际违约之前，当交易对手的履约能力即信用质量发生变化时，也会存在潜在的损失。
对大多数商业银来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。
信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中。
(2)信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响不同。
账面价值、名义价值(3)信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式。
违约风险既可以针对个人，也可以针对企业。
结算风险是一种特殊的信用风险，涉及在不同的时间以不同的货币进行结算交易。
1974年德国赫斯塔特银行的破产促成了巴塞尔委员会的诞生。
2.信用风险具有明显的非系统性风险特征：与市场风险相反，信用风险的观察数据少，且不易获取。
二、市场风险1.定义：市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸遭受损失的风险。
(1)市场风险主要包括利率风险、股票风险、汇率风险和商品风险，其中利率风险尤为重要。
(2)市场风险具有数据优势和易于计量的特点，并且可供选择的金融产品种类丰富。
2.由于市场风险来源于所属的经济体系，具有明显的系统性风险特征，难以通过分散化投资完全消除。
投资于多国金融市场。
三、操作风险1.定义：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。
(1)操作风险包括法律风险，但不包括声誉风险和战略风险(2)操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件(3)操作风险具有普遍性，与市场风险主要存在于交易类业务和信用分险主要存在于授信业务不同，操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面。
银行从业资格考试知识点《风险管理》国别风险
20XX年银行从业资格考试知识点《风险管理》：国别风险国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。
国别风险的概念国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类，其中转移风险是国别风险最主要的类型之一。
国别风险管理体系包括以下基本要素：董事会和高级管理层的有效监控；完善的国别风险管理政策和程序；完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程；完善的内部控制和审计。
国别风险的基本做法1.明确董事会和高级管理层的责任商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任。
商业银行高级管理层负责执行董事会批准的国别风险管理政策。
2.建立清晰的国别风险管理政策流程商业银行应当根据国别风险的特点，识别国别风险并建立国别风险管理政策和流程，一般应当与本机构跨境业务性质、规模和复杂程度相适应。
（1）国别风险识别商业银行应当充分识别业务经营中面临的潜在国别风险，了解所承担的国别风险类型，确保在单一和并表层面上，按国别识别风险。
（2）国别风险的计量与评估商业银行应当根据本机构国别风险类型、暴露规模和复杂程度选择适当的计量方法。
计量方法应当至少满足以下要求：能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险；能够在单一和并表层面按国别计量风险；能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险。
（3）限额管理、监测与报告对国别风险应实行限额管理，在综合考虑跨境业务发展战略、国别风险评级和自身风险偏好等因素的基础上，按国别合理设定覆盖表内外项目的国别风险限额。
有重大国别风险暴露的商业银行，一般会考虑在总限额下按业务类型、交易对手类型、国别风险类型和期限等设定分类限额。
国别风险限额应当经董事会或其授权委员会批准，并传达到相关部门和人员；国别风险评估的主要指标：国别风险的评估指标包括三种：数量指标、比例指标、等级指标。
银行从业风险管理考点分类整合
风险管理复习材料一、风险类1、商业银行的整体风险控制环境包括：公司治理、内部控制、合规文化以及信息系统四项要素２、监管部门监督检查与市场约束构成商业银行有效管理控制风险的外部保障。
３、风险监测中的因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计。
４、银行经营的八大类风险之一为法律风险。
合规风险就是法律风险的一种重要表现形式。
５、商业银行的风险暴露分类一般可以分成以下6类：主权类、股权类、金融机构类、公司类、零售类、其他类(1)金融机构类含：银行类、非银行类(2)公司类含：中小企业、专业贷款、一般公司(3)零售类含：个人住户抵押贷款、合格循环零售、其他零售(4)其他类含：购入应收款、资产证券化６、各类风险识别（１）产品成本增加、收益下降属于行业风险，（２）提供电子银行服务属于竞争对手风险，（３）根据客户需求的改变而创造需求属于客户风险，（４）产品研发失败属于项目风险，（５）技术故障造成的经济损失属于技术风险7、风险为本的监管框架是由六个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程，具体包括由：（１）了解机构（２）风险评估（３）规划监管行动（４）准备风险为本的现场检查（５）实施风险为本的现场检查并确定评级（６）监管措施、效果评价和持续的非现场监测8、在风险为本的持续经营监管框架中，风险评估是风险为本的监管最为核心的步骤。
9、商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响，包括：宏观经济因素、行业风险、区域风险。
10、非财务因素主要包括：（１）宏观经济、社会及自然环境分析（２）行业风险分析（３）生产和经营风险分析（４）管理层风险分析11、银行业监督管理机构对银行业实施监督管理公开主要有三个方面的内容：一是监管立法和政策标准公开；二是监管执法和行为标准公开；三是行政复议的依据、标准、程序公开12、商业银行流动性监管指标中核心监管指标包括：流动性比率、流动性缺口率、核心负债比率、人民币超额准备金率、外币超额备付金率13、商业银行流动性监管指标中辅助监管指标包括：经调整资产流动性比例、存贷款比例14、单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标其计算公式为，最大一家客户贷款总额÷资本净额×100%取得贷款的客户可以是：法人、自然人、其他经济组织、个体工商户14、风险监管核心指标主要分为：风险水平类指标、风险迁徙类指标、风险抵补类指标。
银行初级《风险管理》高频考点
银行初级职业资格《风险管理》高频考点第一章风险管理基础第一节商业银行风险考点1：风险、收益与损失★风险与损失：损失（事后概念）、风险（事前概念）；风险等同于损失的危害；分类与应对——预期损失（提取损失准备金、冲减利润）、非预期损失（资本金）、灾难性损失（保险，对于因衍生产品交易等过度投机行为造成的灾难性损失，应采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避）。
考点2：商业银行风险的主要类别★★★信用风险、市场风险、操作风险、法律风险、流动性风险、国别风险、声誉风险与战略风险。
其中重点是各种风险的内涵及特征，难点是各种风险的对比识别。
（1）非系统性风险：信用风险；（2）系统性风险：市场风险，集团法人客户信用风险特征五个中就有一个，贷款组合；（3）多维风险：流动性风险、声誉风险、战略风险。
考点3：系统性金融风险★★★特征：一是复杂性。
二是突发性。
三是交叉传染性快。
四是负外部性强。
负的外部性以及对整个实体经济的巨大溢出效应是系统性金融风险的最重要的特征。
第二节商业银行风险管理考点4：商业银行风险管理的模式——四个★（一）资产风险管理模式（20世纪60年代前）哈里•马柯维茨的不确定条件下的投资组合理论——现代风险管理的重要基石。
（二）负债风险管理模式威廉•夏普的资本资产定价模型（CAPM）——现代风险管理的重要理论基础。
（三）资产负债风险管理模式欧式期权定价模型——为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。
（四）全面风险管理模式全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔协议和各国监管机构的监管要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。
考点5：商业银行风险管理的主要策略★（一）风险分散（二）风险对冲（三）风险转移（四）风险规避（五）风险补偿考点6：商业银行风险管理的作用★1.健全的风险管理体系能为商业银行创造价值2.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力3.风险管理可以改变商业银行的经营模式4.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据5.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力在商业银行的经营管理过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本充足率水平；二是商业银行的风险管理水平。
2020初级银行从业考试《风险管理》高频考点汇总【四】
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银行从业资格考试《风险管理》知识点：风险暴露分类
商业银行应该制定适应本行的风险暴露分类的管理政策和程序，确定风险暴露分类的标准和流程。
在内部评级法下，商业银行的风险暴露分类一般可以分为以下六类：即主权类、金融机构类（含银行类和非银行类）、公司类（含中小企业、专业贷款和一般公司）、零售类（含个人住房抵押贷款、合格循环零售和其他零售）、股权类和其他类（含购入应收款及资产证券化），具体定义如下：
（l）主权风险暴露
主权风险暴露是指对主权国家或经济实体区域及其中央银行、公共部门实体，以及多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织等的债权。
（2）金融机构风险暴露
金融机构风险暴露是指商业银行对金融机构的债权。
根据金融机构的不同属性，可分为银行类金融机构风险暴露和非银行类金融机构风险暴露。
（3）公司风险暴露
公司风险暴露是指商业银行对公司、合伙制企业和独资企业及其他非自然人的债权，但不包括对主权、金融机构和纳入零售风险暴露的企业的债权。
根据债务人类型及其风险特征，公司风险暴露细分为中小企业风险暴露、专业贷款风险暴露和一般公司风险暴露。
其中，中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入（近3年营业收入的算术平均值）不超过3亿元人民币企业的债权。
专业贷款是指公司风险暴露中同时具有如下特征的债权：
①债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作实物资产而设立的特殊目的
实体；
②债务人基本没有其他实质性资产或业务，除了从被融资资产中获得的收入外，没有独立偿还债务的能力；
③合同安排给予贷款银行对融资形成的资产及其所产生的收入有相当程度的
控制权。
专业贷款具体可划分为项目融资、物品融资、商品融资和产生收入的房地产贷款等四类。
一般公司风险暴露是指中小企业风险暴露和专业贷款之外的其他公司风险暴露。
（4）零售风险暴露
零售风险暴露应同时具有如下三方面特征：
①债务人是一个或几个自然人；
②笔数多，单笔金额小。
③按照组合方式进行管理。
零售风险暴露分为个人住房抵押贷款、合格循环零售风险暴露、其他零售风险暴露三大类。
各类别的具体定义如下：
个人住房抵押贷款是指以购买个人住房为目的并以所购房产为抵押的贷款。
合格循环零售风险暴露是指各类无担保的个人循环贷款。
合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过100万元人民币。
其他零售风险暴露是指除个人住房抵押贷款和合格循环零售风险暴露之外的
其他对自然人的债权。
特别地，对于同时符合三个条件：①企业符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准；②商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元；③商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0.5％）的微型和小型企业，可纳入其他零售风险暴露。
（5）股权风险暴露
股权风险暴露是指商业银行直接或间接持有的股东权益。
纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足如下条件：①持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得，而不是随时间所产生的收益。
②该项金融工具不可赎回，不属于发行方的债务。
③对发行方资产或收入具有剩余索取权。
（6）其他风险暴露
其他风险暴露主要包括购入应收账款和资产证券化风险暴露。
其中：购入应收款风险暴露分为合格购入公司应收款和合格购入零售应收款。
资产证券化风险暴露是指商业银行因从事资产证券化业务而形成的表内外风险暴露。
包括但不限于资产支持证券、住房抵押贷款证券、信用增级、流动性便利、利率或货币互换、信用衍生工具和分档次抵补等。