股票期权试点 结算业务指南
深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司股票期权组合
附件：深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司股票期权组合策略业务指引第一条为了规范股票期权（以下简称期权）组合策略交易业务，提高资金使用效率，降低期权交易成本，维护期权交易秩序，根据《深圳证券交易所股票期权试点交易规则》《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所股票期权试点结算业务实施细则》《深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法》（以下简称《风控办法》）及其他相关规定，制定本指引。
第二条组合策略的构建、解除、平仓以及对应的保证金收取等事宜，适用本指引。
本指引未作规定的，适用深圳证券交易所（以下简称深交所）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）其他有关规定。
第三条本指引所称组合策略包括以下类型：（一）认购牛市价差策略，由一个认购期权权利仓与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位的认购期权义务仓组成，其中义务仓的行权价格高于权利仓的行权价格，代码为“CNSJC”；（二）认购熊市价差策略，由一个认购期权权利仓与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位的认购期权义务仓组成，其中义务仓的行权价格低于权利仓的行权价格，代码为“CXSJC”；（三）认沽牛市价差策略，由一个认沽期权权利仓与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位的认沽期权义务仓组成，其中义务仓的行权价格高于权利仓的行权价格，代码为“PNSJC”；（四）认沽熊市价差策略，由一个认沽期权权利仓与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位的认沽期权义务仓组成，其中义务仓的行权价格低于权利仓的行权价格，代码为“PXSJC”；（五）跨式空头策略，由一个认购期权义务仓与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位、相同行权价格的认沽期权义务仓组成，代码为“KS”；（六）宽跨式空头策略，由一个较高行权价格的认购期权义务仓，与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位、较低行权价格的认沽期权义务仓组成，代码为“KKS”；（七）深交所、中国结算规定的其他组合策略类型。
中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所股票期权试点结算规则
中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所股票期权试点结算规则各市场参与人：为规范股票期权试点结算业务，根据中国证监会《股票期权交易试点管理办法》及其他有关规定，中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）制定了《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所股票期权试点结算规则》（以下简称《期权结算规则》）。
现予发布，并就有关事项通知如下：一、请结算参与人、期权经营机构按照《期权结算规则》的规定，尽快做好业务和技术准备。
二、关于中国结算委托结算银行直接扣款（第四十七条）、结算参与人提前申报暂不交付合约标的及提交其他交收担保品（第六十条第三款）的规定暂不实施，具体实施时间另行通知。
三、关于组合策略维持保证金收取（第四十二条）、结算参与人利用自营证券完成经纪业务中的行权交割义务（第六十一条）的规定暂不实施，具体实施时间另行通知。
四、关于证券形式交纳保证金（第十条、第三十六条、第三十七条）的规定暂不实施，中国结算及上海证券交易所将就此进一步作出具体规定，具体实施时间另行通知。
特此通知。
第一章总则第一条为规范上海证券交易所（以下简称“上交所”）股票期权（以下简称“期权”）结算业务，明确相关当事人之间的权利义务关系，防范和化解风险，根据《证券法》、《期货交易管理条例》、《股票期权交易试点管理办法》等法律、行政法规、部门规章以及中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“本公司”)相关业务规则，制定本规则。
第二条期权结算业务包括日常交易结算和行权结算，是指本公司根据本规则对期权日常交易和行权进行清算，并完成期权合约记录、资金收付、合约标的划转的行为。
第三条期权经营机构（以下简称“经营机构”）、具有期权结算业务资格的结算银行（以下简称“结算银行”）、投资者应当遵守本规则的规定。
本规则未作规定的，适用本公司其他有关规定。
结算银行申请本公司期权结算业务资格的有关事项由本公司另行规定。
第四条本公司对经营机构和参与期权结算业务活动的主体进行自律管理。
C18012S多套答案股票期权试点结算规则解读
C18012S股票期权试点结算规则解读1 . 若投资者在当日交易后，持有10张权利仓，12张非备兑义务仓，3张备兑义务仓，请问在日终结算后，该投资者持仓情况？•张备兑义务仓•张备兑义务仓，2张非备兑义务仓•张备兑义务仓，3张非备兑义务仓•张权利仓，12张非备兑义务仓，3张备兑义务仓2 . E日日终，中国结算根据行权申报检查结果，按照“按比例指派”、“零头按尾数大小指派”原则对有效行权申报与被行权方进行行权指派。
若甲持有1700张义务仓，乙持有2500张义务仓，丙持有1900张义务仓，丁持有1900张义务仓，而行权权利仓总数为7176张。
请问最终，甲被指派到几张？••••3 . E日日终，中国结算根据行权申报检查结果，按照“按比例指派”、“零头按尾数大小指派”原则对有效行权申报与被行权方进行行权指派。
若甲持有1700张义务仓，乙持有2500张义务仓，丙持有1900张义务仓，丁持有1900张义务仓，而行权权利仓总数为7176张。
请问最终，丁被指派到几张？••••4 . 若结算参与人合约标的交割不足，中国结算对未交付部分按照合约标的当日收盘价的（）进行现金结算，相应的资金交收并入到该结算参与人E+1 日行权资金交收中完成。
• %• %• %• %多选题（共4题，每题10分）1 . 下列选项中描述正确的有（）。
• A.若结算参与人为行权资金净应收方，则到期被指派合约对应的维持保证金全部释放• B.若结算参与人为行权资金净应付方，则到期被指派合约对应的维持保证金不予释放• C.若结算准备金小于零，则按0处理，即不释放到期被指派合约对应的维持保证金• D.若结算参与人结算准备金加上被指派合约维持保证金大于或等于行权净应付金额，则到期被指派合约对应的维持保证金全部释放2 . 期权业务中风险控制制度包含如下哪些？• A.保证金制度• B.持仓限额制度• C.强行平仓制度• D.结算担保金制度3 . 期权个人投资者交易权限级别分为三个级别，下列哪些交易权限属于一级交易权限？• A.在持有期权合约标的时，进行相应数量的备兑开仓• B.在持有期权合约标的时，进行相应数量的认沽期权买入开仓• C.对所持有的合约进行平仓或者行权• D.保证金卖出开仓4 . 股票期权行权结算遵循以下（）原则。
期货公司股票期权经纪业务规程
期货公司股票期权经纪业务规程1业务受理规程Ll意向受理为客户开立股票期权账户前，通过培训向投资者做好事前投资者教育,充分揭示股票期权风险,全面客观介绍股票期权基础知识、适当性制度、法律法规、业务规则和产品特征，不得协助客户采取虚假申报等手段规避投资者适当性标准要求。
经与投资者充分沟通，了解投资者具体情况后，帮助客户树立交易自律、风险自担的意识，降低后期违约的可能性。
然后组织意向客户参与模拟交易，进行股票期权业务测试。
1.2 客户身份审核自然人投资者应当本人亲自办理开户手续，签署开户资料，不得委托代理人代为办理开户手续。
除中国证监会另有规定外，自然人投资者的有效身份证明文件为中华人民共和国居民身份证；法人投资者应当出具开户授权委托书、代理人的身份证和其他开户证件。
除中国证监会另有规定外，法人投资者的有效身份证明文件为组织机构代码证和营业执照；股票期权经纪合同、结算账户中投资者姓名或者名称应与其有效身份证明文件中的姓名或者名称一致；在股票期权经纪合同及其他开户资料中真实、完整、准确地填写投资者资料信息。
1.3 客户资质审核客户资质审查主要指公司对客户的资格审查初审，只有满足公司要求的客户，方可提出期权开户。
审查要点见下表：资格审查操作规定1.4 风险测评及风险揭示（1）风险揭示：向客户详细讲解《股票期权业务风险揭示书》，充分提示股票期权交易相关风险，确认客户已清楚了解并同意《股票期权业务风险揭示书》载明内容。
（2）风险测评：指导客户完成《投资者风险承受能力调查问卷》（见附件一），评测结果及时明确告知客户。
客户风险承受能力等级分为分为保守型、稳健型、积极型三种类型客户，股票期权业务属于高风险业务，除一级投资者外，二级投资者的风险评级须为稳健型或积极型，三级投资者的风险评级须为积极型,确保客户风险评级应与股票期权业务风险相匹配。
L5合同协议签署在完成风险揭示和客户风险股票期权业务相关合同讲解后，并确认客户己清楚了解并同意相关协议文本载明内容，个人客户由客户本人签署风险揭示书及股票期权业务相关合同等开户文本,机构客户由委托代理人签署，确保合规规范。
深圳证券交易所股票期权试点期货公司经纪业务指南
深圳证券交易所股票期权试点
期货公司经纪业务指南
目录
说明及声明 ................................................................................................................................ 6 第一章 总体要求......................................................................................................................7
一、 组织架构和职责分工 ..................................................................................................7 二、 岗位设置 ......................................................................................................................8 三、 制度与流程 ................................................................................................................10 四、 合规与内控管理 ........................................................................................................10 五、 技术系统 ....................................................................................................................13 六、 交易单元 ....................................................................................................................13 第二章 交易参与人申请及权限开通....................................................................................14 一、 准备数字证书业务办理材料 ....................................................................................14 二、 办理数字证书 ............................................................................................................14 三、 申请交易参与人 ........................................................................................................15 四、 交易单元设立及权限开通 ........................................................................................16 第三章 投资者适当性管理....................................................................................................18 一、 投资者准入条件的认定 ............................................................................................18 二、综合评估 ....................................................................................................................22 三、 期权投资者知识测试 ................................................................................................23 四、 投资者分级管理 ........................................................................................................25 五、 投资者适当性管理综合评估的持续动态管理.........................................................26 六、 客户档案资料管理 ....................................................................................................27 七、 持续监督管理 ............................................................................................................27 第四章 账户管理....................................................................................................................29
上海证券交易所股票期权试点投资者适当性管理指引
附件上海证券交易所股票期权试点投资者适当性管理指引第一章总则第一条为了规范上海证券交易所（以下简称“本所”）股票期权（以下简称“期权”）试点的投资者适当性管理，引导投资者理性参与期权交易，促进期权市场规范有序发展，根据《上海证券交易所股票期权试点交易规则》（以下简称“《期权交易规则》”）及其他相关规定，制定本指引。
第二条期权经营机构应当根据《期权交易规则》的有关规定以及本指引的要求，建立期权投资者适当性管理的操作指引和相关工作制度，并通过多种形式和渠道向客户告知期权投资者适当性管理的具体要求。
期权经营机构委托从事中间介绍业务的证券期货经营机构协助办理开户手续的，应当与该证券期货经营机构建立业务对接规则，落实投资者适当性管理制度的相关要求。
第三条期权经营机构应当严格执行期权投资者适当性管理制度，全面介绍期权产品特征，充分揭示期权交易风险，准确评估客户的风险承受能力，不得接受不符合投资者适当性标准的客户从事期权交易。
投资者适当性评估及交易权限分级管理等事宜应当由期权经营机构总部进行审核。
第四条投资者应当根据适当性管理制度的要求及自身的风险承受能力，审慎决定是否参与期权交易。
投资者应当遵循风险自负原则，审慎决策，自愿参与期权交易并依法独立承担风险，不得以不符合适当性标准为由，拒绝承担期权交易结果与履约责任。
第五条本所对期权经营机构落实投资者适当性管理制度的情况进行监督检查，期权经营机构应当配合，如实提供客户开户材料、资金账户情况等资料，不得隐瞒、拒绝。
第六条期权经营机构、投资者违反本指引规定的，本所可以依据《期权交易规则》及其他业务规则，对其采取相应的监管措施或实施纪律处分，并计入诚信记录。
第二章投资者适当性管理第一节投资者适当性标准第七条个人投资者参与期权交易，应当符合下列条件：（一）申请开户时托管在其委托的期权经营机构的证券市值与资金账户可用余额（不含通过融资融券交易融入的证券和资金），合计不低于人民币50万元；（二）指定交易在证券公司6个月以上并具备融资融券业务参与资格或者金融期货交易经历；或者在期货公司开户6个月以上并具有金融期货交易经历；（三）具备期权基础知识，通过本所认可的相关测试；（四）具有本所认可的期权模拟交易经历；（五）具有相应的风险承受能力；（六）无严重不良诚信记录和法律、法规、规章及本所业务规则禁止或者限制从事期权交易的情形；（七）本所规定的其他条件。
股票期权业务指南四篇.doc
股票期权业务指南四篇第1条股票期权业务指南第一部分证券公司股票期权业务指南说明及声明为便于证券公司参与XX证券交易所(以下简称“本所”)的股票期权业务，规范股票期权经纪业务的发展，有效防范业务风险，根据XX证券交易所股票期权试点交易规则(以下简称“交易规则”、XX 证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司。
股份有限公司股票期权试点风险控制管理办法、中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点结算规则，制定本指引供证券公司开展股票期权经纪业务时参考。
本指引内容与本所股票期权业务规则不一致的，以本所股票期权业务规则为准。
股票期权经纪业务的风险管理，请参考XX证券交易所股票期权业务风险控制指南。
证券公司与客户之间的经纪业务关系以证券公司与客户签订的经纪合同的约定为准，本指引不得作为处理相关纠纷的依据。
上交所将根据股票期权业务的进展不断更新和调整本指引。
第一章一般要求证券公司根据本所股票期权业务的相关规定，制定股票期权经纪业务交易、结算、风险控制等业务规则。
证券公司应当合理设置期权业务的组织结构，明确期权经纪业务部门与各相关部门、分支机构之间的职责分工，并设置相关岗位和人员。
(一)公司总部证券公司的股票期权经纪业务由公司总部统一集中管理。
公司总部应设立独立的股票期权经纪业务部门(一级或二级部门)。
该部门的职责包括但不限于业务系统和流程制定、业务总体规划、运营管理、风险管理、投资者适宜性管理、客户关系管理、投资者教育等。
该部门还应管理和持续监督分行的股票期权业务。
公司总部其他相关部门承担与股票期权经纪业务相关的职责，包括但不限于合规管理、风险控制、资金结算、技术系统开发和维护等。
从事股票期权经纪业务的证券公司应当建立、完善和有效实施信息隔离制度，有效隔离自营、做市商、资产管理等其他期权业务，防止敏感信息的不当流动和使用，严格防止损害客户利益。
(2)分行应在公司授权范围内规范股票期权经纪业务，负责分行投资者衍生产品相关账户的开立和日常管理、信息收集、投资者教育、投诉处理等。
期货公司股票期权经纪业务交易业务规程
期货公司股票期权经纪业务交易业务规程第一节委托业务第一条客户进行股票期权交易委托，公司客服人员积极引导客户通过网上交易、手机委托等自助委托方式进行。
柜台委托作为应急委托方式，当周边委托方式无法进行委托时，需客户持身份证原件至公司柜台进行委托，公司受理流程同现货柜台交易委托受理流程。
第二条委托时间：交易时间为上午9：15—11：30,下午13：00-15：OOo其中，上午9：15-9：25为开盘集合竞价时间。
第三条买卖类型。
买卖类型包括买入开仓/买入平仓/卖出平仓/卖出开仓/备兑开仓/备兑平仓。
买入开仓：买入开仓指的是买入认购期权或认沽期权，买入成交后，增加权利方持有头寸。
买入平仓指的是投资者作为义务方持有头寸（不含备兑开仓持仓头寸），买入期权，成为无义务方或减少义务方头寸。
卖出平仓指的是卖出认购期权或认沽期权。
投资者作为权利方持有头寸时才可卖出平仓，且卖出合约数量不得超过持有的头寸。
卖出开仓指的是投资者卖出认购期权或认沽期权，卖出成交后，增加义务方持有头寸。
备兑开仓指的是投资者在拥有标的证券（含当日买入）的基础上，卖出相应的认购期权（百分之百现券担保，不需现金保证金）。
备兑平仓，指投资者通过备兑平仓减少备兑策略持仓头寸。
平仓后，释放被冻结的合约标的。
第四条为投资者提供以下几种委托指令：限价指令：投资者可设定价格，在买入时成交价格不超过该价格，卖出时成交价格不低于该价格。
限价指令当日有效，未成交部分可以撤销。
市价剩余转限价指令：投资者无须设定价格，仅按照当时市场上可执行的最优报价成交（最优价为买一或卖一价）。
市价订单未成交部分转限价（按成交价格申报）。
市价剩余撤消指令：投资者无须设定价格，仅按照当时市场上可执行的最优报价成交（最优价为买一或卖一价）。
市价订单未成交部分自动撤销。
FoK限价申报指令：立即全部成交否则自动撤销指令，限价（需提供价格）申报。
FOK市价申报指令：立即全部成交否则自动撤销指令，市价申报。
期货公司股票期权结算方案
期货公司股票期权结算方案1总则Ll业务概述期权结算包括交易结算和行权结算。
在期权业务开展初期,公司定位于“一般结算参与人”，具体的结算工作涵盖资金账户管理、期权交易与期权行权的清算、交收、资金划付、保证金管理，以及结算风险控制等内容。
L2结算职能公司期权结算工作实行集中管理，由结算部代表公司履行结算工作职能。
为确保结算工作的顺利开展，结算部将设立期权清算岗、资金岗等岗位进行相应的业务操作。
所承担的具体职能如下：1.银行衍生品结算资金汇总账户、中国结算衍生品保证金账户及结算互保金账户等账户的开立与管理；2.期权交易、期权行权的清算和交收；3.客户衍生品保证金管理，包括各类资金的汇划、佣金的调整、银证转账资金的配置等；4.对中国结算客户衍生品保证金账户的盯市；与期权结算相关的其他工作。
5股票期权账户体系6.1概述根据中国结算和上海证券交易所的相关要求，公司将构建独立的期权经纪业务账户体系，包括投资者期权账户体系和公司期权账户体系。
投资者期权经纪业务账户体系由三部分构成：（1）在中国结算开立的衍生品合约账户；（2）在银行开立银行结算账户（储蓄卡账户）；（3）在本公司开立的证券账户和衍生品保证金账户。
具体见下表：公司期权经纪业务账户体系由两部分构成：（1）在中国结算开立的两个资金账户、一个证券账户；（2）在银行开立的客户衍生品结算资金汇总账户，以及结算备付金专用存款账户。
具体见下表：2.2合约账户（1）账户功能用于记录客户股票期权持仓合约；期权开平仓和期权行权申报。
衍生品合约账户与投资者在期货公司开立的证券账户一一对应，用于客户期权交易、行权申报和记录期权合约持仓信息。
（2）账户开立和注销在期货公司对投资者进行适当性评估的基础上，期货公司与投资者签订风险揭示书和股票期权经纪合同后，投资者向期货公司申请开立衍生品合约账户，期货公司向中国结算上海分公司报送账户注册资料等信息，并申请配发编号。
中国结算根据期货公司提交的配号申请,按照证券账户号码加三位固定数字“888”的配号规则发放合约账户号码。
上交所期权试点结算规则
中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所股票期权试点结算规则第一章总则第一条 为规范上海证券交易所（以下简称“上交所”）股票期权（以下简称“期权”）结算业务，明确相关当事人之间的权利义务关系，防范和化解风险，根据《证券法》、《期货交易管理条例》、《股票期权交易试点管理办法》等法律、行政法规、部门规章以及中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“本公司”）相关业务规则，制定本规则。
第二条 期权结算业务包括日常交易结算和行权结算，是指本公司根据本规则对期权日常交易和行权进行清算，并完成期权合约记录、资金收付、合约标的划转的行为。
第三条 期权经营机构（以下简称“经营机构”）、具有期权结算业务资格的结算银行（以下简称“结算银行”）、投资者应当遵守本规则的规定。
本规则未作规定的，适用本公司其他有关规定。
结算银行申请本公司期权结算业务资格的有关事项由本公司另行规定。
第四条 本公司对经营机构和参与期权结算业务活动的主体进行自律管理。
第二章期权结算参与人管理第五条 经营机构直接参与本公司期权结算业务的，应当首先按照本公司结算参与人管理有关规定，向本公司申请多边净额担保结算业务资格。
非证券公司类经营机构申请多边净额担保结算业务资格的，除符合本公司结算参与人管理有关规定外，还应当满足净资本不低于人民币3亿元的条件。
具有本公司多边净额担保结算业务资格的经营机构，可以向本公司申请期权结算业务资格。
第六条 具有本公司期权结算业务资格的经营机构（以下简称“结算参与人”）开展期权结算业务的，应当与本公司签订结算协议。
不具有本公司期权结算业务资格的经营机构（以下简称“非结算参与人机构”），应当按照本公司结算参与人管理有关规定的要求，委托具有本公司期权委托结算业务资格的结算参与人代为办理期权结算业务。
非结算参与人机构委托具有本公司期权委托结算业务资格的结算参与人与本公司进行期权结算的，应当与其签订委托结算协议。
委托结算协议应当包括本公司制定的必备条款，并向本公司报备。
股票期权试点结算数据接口规范(结算参与人版V1.03)
股票期权试点结算数据接口规范（结算参与人版V1.03）二零一五年一月版本修订历史目录前言 (5)1.数据文件命名规则 (5)2.基本数据说明 (5)发送数据文件接口规范 (6)一．数据接口文件清单 (6)1.期权业务文件 (6)2.现货文件 (6)3.其他文件 (6)二．数据明细说明 (7)1.中国结算上海分公司向结算参与人发送的期权文件 (7)2.中国结算上海分公司向结算参与人发送的现货文件 (24)附录： (27)前言1.数据文件命名规则目前我公司发送和接收的数据文件，均采用FOXPRO2.5下的标准DBF格式。
为了减少数据通讯量，我公司发送的很多数据文件经过ZIP软件压缩后发送至PROP信箱中。
中国结算上海分公司发送给结算参与人的登记结算数据文件的命名规则为：数据文件名＝“前缀”＋“标识”＋“.”＋“后缀”；前缀为文件代码，如op_jsmx、op_zqjs等；标识＝清算编号|其它|空；后缀为数据日期，格式为mdd格式，其中m表示月，dd表示日。
当月份为10、11、12 月时，m的值分别为‘a’、‘b’、‘c’。
2.基本数据说明1、证券的数量单位为“股”、合约数量单位为“张”；金额单位为“元”。
2、所有的日期格式为：YYYYMMDD，时间格式为：HHMMSS。
3、在本规范中，如在数据填写说明中出现‘#’，表明该字段的内容对此类数据记录无意义。
4、常用数据字典说明见附录。
发送数据文件接口规范一．数据接口文件清单1.期权业务文件2.现货文件3.其他文件二．数据明细说明1.中国结算上海分公司向结算参与人发送的期权文件1.op_bzjzh(衍生品保证金账户数据文件)1）文件名称：op_bzjzh.mdd2）数据内容：包括期权保证金账户相关金额数据。
3）文件生成单位：结算参与人信箱。
4）发送目标：结算参与人信箱。
5）发送时间：每个交易日日终后。
6）发送周期：每个交易日。
7）接口状态：已启用8）数据格式：FOXPRO2.5下的标准DBF格式：9）数据说明1)相同ZJZH（期权保证金账户）可能会有多条记录，相同JELX(资金类型)只有一条记录。
上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权组合策略业务指引【模板】
上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权组合策略业务指引第一条为了规范股票期权（以下简称期权）组合策略交易业务，提高资金使用效率，降低期权交易成本，维护期权交易秩序，根据《上海证券交易所股票期权试点交易规则》《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所股票期权试点结算规则》《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权试点风险控制管理办法》（以下简称《风控办法》）及其他相关规定，制定本指引。
第二条组合策略的构建、解除、平仓及对应的保证金收取等事宜，适用本指引。
本指引未作规定的，适用上海证券交易所（以下简称上交所）、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）其他有关规定。
第三条本指引所称组合策略包括以下类型：（一）认购牛市价差策略，由一个认购期权权利仓与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位的认购期权义务仓组成，其中义务仓的行权价格高于权利仓的行权价格，代码为“CNSJC”；（二）认购熊市价差策略，由一个认购期权权利仓与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位的认购期权义务仓组成，其中义务仓的行权价格低于权利仓的行权价格，代码为“CXSJC”；（三）认沽牛市价差策略，由一个认沽期权权利仓与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位的认沽期权义务仓组成，其中义务仓的行权价格高于权利仓的行权价格，代码为“PNSJC”；（四）认沽熊市价差策略，由一个认沽期权权利仓与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位的认沽期权义务仓组成，其中义务仓的行权价格低于权利仓的行权价格，代码为“PXSJC”；（五）跨式空头策略，由一个认购期权义务仓与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位、相同行权价格的认沽期权义务仓组成，代码为“KS”；（六）宽跨式空头策略，由一个较高行权价格的认购期权义务仓，与一个相同合约标的、相同到期日、相同合约单位、较低行权价格的认沽期权义务仓组成，代码为“KKS”；（七）上交所、中国结算规定的其他组合策略类型。
中国证券登记结算有限责任公司结算银行期权资金结算业务指引
中国证券登记结算有限责任公司结算银行期权资金结算业务指引中国证券登记结算有限责任公司目录第一章期权资金结算业务资格申请 (1)第一节资格管理要求 (1)第二节申请流程 (2)第三节业务开展相关管理要求 (3)一、签订备忘录等业务开通手续 (3)二、向本公司分支机构办理业务开通手续 (3)三、衍生品保证金账户开立及资金存放 (4)四、其他事项 (4)第二章常规管理与风险管理 (4)第一节监督考评 (4)一、季度考评 (4)二、年度报告 (5)三、日常监督 (5)四、风险防范措施 (6)第二节注销或终止资格 (6)第三章附则 (7)附件：期权资金结算业务资格申请材料范本 (8)中国证券登记结算有限责任公司结算银行期权资金结算业务指引根据《股票期权交易试点管理办法》、《结算银行证券资金结算业务管理办法》、中国证券监督管理委员会以及中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“本公司”）的有关制度、规则，制定本指引。
第一章期权资金结算业务资格申请商业银行（指总行，下同）拟申请期权资金结算业务资格的，应当按照本指引向本公司提出申请。
第一节资格管理要求商业银行拟申请期权资金结算业务资格的，应当符合以下条件：（一）已根据《结算银行证券资金结算业务管理办法》要求取得本公司结算银行资格，且可为本公司所有结算参与人提供结算服务；（二）净资产不低于1000亿元人民币，最近三个会计年度连续盈利；（三）向本公司提供最低100亿元的日间免费授信额度及最低100亿元的隔夜授信额度,此授信额度在足以用于期权业务的情况下,也可用于其他业务；（四）具备开展期权资金结算业务所需的业务和技术条件；（五）本公司要求的其他条件。
第二节申请流程商业银行拟申请期权资金结算业务资格的，应当按以下程序向本公司提出申请。
（一）提交申请材料商业银行拟申请期权资金结算业务资格的，须向本公司提交以下材料（均为加盖申请人公章，具体格式见附件）：1.申请书（含申请表）；申请书至少应当包含下列内容：①商业银行结算服务运行情况、期货存管业务开展情况；②可以办理衍生品保证金资金结算相关业务的分支机构分布情况，其中北京、上海、深圳三地均各有一家可以办理衍生品保证金资金结算相关业务的分支机构；③实时划汇系统、银衍转账系统及与本公司的技术衔接等技术、通信设施情况；④公司治理结构与组织机构说明；⑤最近三年发生重大事故、监管机构重大行政处罚情况说明；⑥最近三年经审计的净资产及盈利情况；⑦期权资金结算业务银行代表及相关业务、技术负责人信息；⑧向本公司承诺根据本公司业务进展情况，配合本公司实施直接扣款，并严格遵守股票期权试点相关结算规则、本指引、双方约定的备忘录及本公司相关制度、规则进行期权资金结算操作；⑨承诺对与本公司有关的任何非公开信息负有保密责任；⑩承诺向本公司提供的授信额度满足期权资金结算日间及隔夜授信额度要求；2.法定代表人授权委托书；3.衍生品保证金资金结算业务相关的内部管理制度、操作流程说明以及技术和通讯系统出现故障等异常情况下的应急处理预案；4.本公司要求提供的其他文件。
中国证券监督管理委员会令第112号——股票期权交易试点管理办法
中国证券监督管理委员会令第112号——股票期权交易试点管理办法文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会•【公布日期】2015.01.09•【文号】中国证券监督管理委员会第112号令•【施行日期】2015.01.09•【效力等级】部门规章•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文中国证券监督管理委员会令第112号《股票期权交易试点管理办法》已经2014年11月25日第68次主席办公会议审议通过，现予公布，自公布之日起施行。
中国证券监督管理委员会主席肖钢2015年1月9日股票期权交易试点管理办法第一条为了规范股票期权交易试点，维护股票期权市场秩序，防范市场风险，保护股票期权交易各方的合法权益，促进资本市场健康发展，根据《证券法》、《期货交易管理条例》、《证券公司监督管理条例》等有关法律法规，制定本办法。
第二条任何单位和个人从事股票期权交易及其相关活动，应当遵守本办法。
本办法所称股票期权交易，是指采用公开的集中交易方式或者中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准的其他方式进行的以股票期权合约为交易标的的交易活动。
本办法所称股票期权合约，是指由证券交易所统一制定的、规定买方有权在将来特定时间按照特定价格买入或者卖出约定股票、跟踪股票指数的交易型开放式指数基金等标的证券的标准化合约。
第三条从事股票期权交易活动，应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
禁止欺诈、内幕交易、操纵股票期权市场以及利用股票期权交易从事跨市场操纵、内幕交易等违法行为。
第四条中国证监会对股票期权市场实行集中统一的监督管理。
证券交易所、证券登记结算机构、相关行业协会按照章程及业务规则，分别对股票期权交易活动及经营机构实行自律管理。
第五条证券交易所经中国证监会批准可以开展股票期权交易。
股票期权交易品种的上市、中止、取消或者恢复应当经中国证监会批准。
股票期权交易品种应当具有充分的现货交易基础，市场竞争充分，可供交割量充足等，适于进行股票期权交易。
股票期权经纪业务资金业务规程
股票期权经纪业务资金业务规程1、客户应当在股票期权保证金结算银行开立用于股票期权交易出入金的结算账户或选择已在结算银行开立的结算账户登记为股票期权结算账户，并开通银期转账功能。
其账户名称必须与客户在公司的开户名称一致，且向保证金监控中心报备后方可使用。
客户结算账户发生变更，需及时办理变更登记。
2、自然人客户和已开通银期转账功能的法人客户办理出入金必须通过银期转账。
3、未开通银期转账功能的法人客户入金必须通过在保证金监控中心报备过的银行结算账户以同行转账的形式存入公司股票期权保证金账户，不得跨行转账或通过现金收付的方式办理入金。
入金账户如果与报备账户不一致，财务部核对该笔资金后只能采用退回原入金账户方式办理。
客户入金到账后，由财务部出纳会计在入金单上签字，复核人员复核后签字确认交结算部增加客户权益。
未开通银期功能的法人客户出金要向公司提交加盖预留印鉴和授权人签字的书面出金申请，经公司业务部门审核签字，合规审计部审核客户预留印鉴和授权人签字、结算部审核客户可出金额度、财务负责人签字、公司领导批准后通过网银同行转账的方式从公司股票期权保证金账户转入客户在公司登记的结算账户。
4、当公司或银行银期系统出现故障客户不能通过银期系统办理入金时，客户可以通过在公司登记的结算账户以同行转账的方式办理入金，资金转账后，及时通知公司财务部，财务部查询资金到账后开具客户入金收据交结算部门增加客户权益。
当公司或银行银期系统出现故障客户不能通过银期系统办理出金而客户要求出金，业务部门要及时整理和核对需要办理出金的客户的相关信息，经合规审计部、结算部审核报公司领导批准后由财务部通过客户在公司登记的结算账户以同行转账的方式办理手工出金。
5、以上市流通的国库券、交易所注册仓单办理质押保证金的，由客户本人向结算部提出质押申请，经结算部向交易所确认后，增加客户权益，同时向财务部提供质押入金单。
6、以终止质押方式转出客户保证金，由客户本人向结算部提出申请，经结算部向交易所确认，并确认可供出金额度后，结算部减少客户权益，同时向财务部提供质押注销凭证。
2020年证券期货经营机构参与股票期权交易试点指引
证券期货经营机构参与股票期权交易试点指引第一条为规范证券期货经营机构参与股票期权交易，根据《证券法》、《证券投资基金法》、《证券公司监督管理条例》、《期货交易管理条例》、《股票期权交易试点管理办法》，制定本指引。
第二条本指引所称证券期货经营机构，指在中华人民共和国境内依法设立的证券公司、证券投资基金管理公司(以下简称基金管理公司)及其子公司、期货公司及其子公司。
证券期货经营机构在其经营范围内参与股票期权交易的，适用本指引。
本指引所称股票期权交易，是指符合《股票期权交易试点管理办法》规定的以股票期权合约为交易标的的交易活动。
第三条证券公司从事股票期权经纪业务试点，应当符合下列基本条件：(一)具有证券经纪业务资格;(二)股票期权经纪业务制度健全，拟负责股票期权经纪业务的高级管理人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力，配备3名同时取得证券和期货从业人员资格的专业人员;(三)具有满足从事股票期权经纪业务相关要求的营业场所、经营设备、技术系统等软硬件设施;业务设施和技术系统符合相关技术规范且运行状况良好，股票期权经纪业务技术系统已通过相关证券交易所、中国证券登记结算有限公司(以下简称登记结算公司)组织的测试;(四)公司及其董事、监事、高级管理人员最近1年内未因重大违法违规行为受到行政处罚或刑事处罚。
具有金融期货经纪业务资格的期货公司可以从事股票期权经纪业务，并开展与股票期权备兑开仓以及行权相关的证券现货经纪业务。
第四条证券公司从事股票期权经纪业务试点，应于实际开展业务后五个工作日内报公司住所地中国证监会派出机构备案，并提交下列备案材料：(一)股票期权经纪业务备案报告书;(二)股东会(股东大会)或董事会关于开展股票期权经纪业务的决议文件;(三)股票期权经纪业务方案、内部管理制度文本;(四)负责股票期权经纪业务的高级管理人员与业务人员的名册及资质证明文件;(五)证券交易所、登记结算公司出具的股票期权经纪业务技术系统验收报告;(六)中国证监会规定的其他备案材料。
上海证券交易所股票期权试点交易规则
上海证券交易所股票期权试点交易规则第一章总则第一条为了规范股票期权交易试点业务，维护期权交易正常秩序，保护投资者合法权益和社会公众利益，促进市场功能发挥，根据《证券法》、《期货交易管理条例》、《股票期权交易试点管理办法》等法律法规、规章以及《上海证券交易所章程》等规定，制定本规则。
第二条股票期权合约（以下简称“期权或者期权合约”）在上海证券交易所（以下简称“本所”）的上市、交易、行权及风险控制等事宜，适用本规则；本规则未作规定的，适用本所其他有关规定。
本规则所称期权合约，是指本所统一制定的、规定买方可以在将来特定时间以特定价格买入或者卖出约定股票或者跟踪股票指数的交易型开放式指数基金（以下简称“交易所交易基金”）等标的物的标准化合约。
第三条本所根据公开、公平、公正和诚实信用的原则组织期权交易，并对与本所市场期权交易有关的业务活动进行自律监管。
期权经营机构、投资者以及其他期权交易参与者应当遵守本规则及本所其他相关业务规则，接受本所对其期权业务的监督管第四条在本所上市交易的期权合约的结算事宜，由中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）办理。
第二章期权合约第五条在本所上市交易的股票、交易所交易基金以及经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准的其他证券品种，可以作为期权合约的标的物（以下简称“合约标的”）。
第六条股票被选择作为合约标的时，应当符合下列条件：（一）属于本所公布的融资融券标的证券；（二）上市时间不少于6个月；（三）最近6个月的日均波动幅度不超过基准指数日均波动幅度的三倍；（四）最近6个月的日均持股账户数不低于4000户；（五）本所规定的其他条件。
第七条交易所交易基金被选择作为合约标的时，应当符合下列条件：（一）属于本所公布的融资融券标的证券；（二）基金成立时间不少于6个月；（三）最近6个月的日均持有账户数不低于4000户；（四）本所规定的其他条件。
第八条期权合约条款主要包括合约简称、合约编码、交易代码、合约标的、合约类型、到期月份、合约单位、行权价格、行权方式、交割方式等。
证券交易所股票期权试点交易规则
附件：深圳证券交易所股票期权试点交易规则第一章总则1.1为了规范股票期权交易试点业务，维护期权交易正常秩序，保护投资者合法权益和社会公众利益，促进市场功能发挥，根据《中华人民共和国证券法》《期货交易管理条例》《股票期权交易试点管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所章程》等规定，制定本规则。
1.2 股票期权合约（以下简称期权或者期权合约）在深圳证券交易所（以下简称本所）的上市、交易、行权及风险控制等事宜，适用本规则；本规则未作规定的，适用本所其他有关规定。
本规则所称期权合约，是指本所统一制定的、规定买方可以在将来特定时间以特定价格买入或者卖出约定股票或者跟踪股票指数的交易型开放式指数基金（以下简称交易型开放式基金）等标的物的标准化合约。
1.3 本所根据公开、公平、公正和诚实信用的原则组织期权交易，并对与本所市场期权交易有关的业务活动进行自律管理。
期权经营机构、投资者以及其他期权交易参与者应当遵守本规则及本所其他相关业务规则，接受本所对其期权业务的监督管理。
1.4 在本所上市交易的期权合约的结算事宜，由中国证券登记结算有限责任公司（以下简称中国结算）办理。
第二章期权合约2.1 在本所上市交易的股票、交易型开放式基金以及经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准的其他证券品种，可以作为期权合约的标的物（以下简称合约标的）。
2.2 股票被选择作为合约标的时，应当符合下列条件：（一）属于本所公布的融资融券标的证券；（二）上市时间不少于6个月；（三）最近6个月的日均波动幅度不超过基准指数日均波动幅度的3倍；（四）最近6个月的日均持股账户数不低于4000户；（五）本所规定的其他条件。
2.3 交易型开放式基金被选择作为合约标的时，应当符合下列条件：（一）属于本所公布的融资融券标的证券；（二）基金成立时间不少于6个月；（三）最近6个月的日均持有账户数不低于4000户；（四）本所规定的其他条件。
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股票期权试点结算业务指南中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2015-1-12目录股票期权试点结算业务指南 (1)第一章衍生品合约账户管理 (4)一、衍生品合约账户配号 (4)二、衍生品合约账户销户 (5)三、衍生品合约账户资料变更 (6)四、衍生品合约账户其他规定 (7)第二章股票期权资金结算账户和结算路径管理 (7)一、股票期权结算业务开通 (7)二、终止股票期权结算业务 (9)三、交易单元结算路径管理 (9)第三章资金保证金账户管理 (10)一、资金划入 (10)二、资金划出 (11)三、资金保证金账户的计息 (12)第四章日常交易结算 (12)一、结算原则 (12)二、结算流程 (13)第五章行权结算 (15)一、结算原则 (15)二、行权申报有效性检查 (15)三、行权指派与清算 (16)四、行权交收 (18)五、合约标的停牌的行权结算 (21)六、合约标的终止或暂停上市的行权结算 (23)七、结算参与人申报处置证券 (23)八、日终处理 (25)第六章保证金制度 (28)一、结算参与人保证金 (28)二、普通股票期权保证金收取 (28)三、备兑开仓保证金收取 (30)四、结算准备金最低余额管理 (31)第七章强行平仓 (31)一、强行平仓的条件 (31)二、强行平仓流程 (32)三、强行平仓合约选择 (33)四、强行平仓的其他规定 (34)第八章违约风险管理 (34)一、行权资金交收违约 (34)二、期现风险联合监控 (36)第九章结算担保金 (37)一、基础结算担保金 (38)二、变动结算担保金 (38)三、结算担保金的收取及结息 (39)四、结算担保金的使用及补缴 (39)五、结算担保金的返还 (40)第十章风险警示与自律管理 (40)一、风险警示制度 (40)二、自律管理措施 (40)第十一章费用收取 (42)一、收费标准 (42)二、收取方式 (43)第十二章数据接口规格 (43)第一章衍生品合约账户管理一、衍生品合约账户配号（一）开户条件开户代理机构及其网点应根据中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）相关要求，为符合条件的投资者向中国结算统一账户平台申请进行衍生品合约账户配号。
申请衍生品合约账户配号的投资者需提供账户状态正常的合格普通证券账户（只允许A、B、D类账户），不合格账户、冒开账户不能申报。
普通证券账户需已指定交易在申请开户代理机构处；一个普通账户只能对应配号开立一个衍生品合约账户。
（二）办理说明1.衍生品合约账户号码采用普通证券账户号码+3位标识码（888）组成。
2.开户代理机构应在本公司规定时间内，通过PROP按规定数据格式向本公司报送开户数据。
中国结算在收到申报数据后实时进行校验，对通过校验的申报数据进行日终处理，对未通过校验的申报数据实时反馈未通过校验的原因。
3.日终处理时，进一步校验申报数据中普通证券账户指定交易对应的结算参与人与申报的结算参与人是否一致，不一致的，不予配发合约账户。
4.当天普通证券账户指定成功的，当天可申请配号开立衍生品合约账户。
5.开户处理结果将于T日日终通过衍生品合约账户变动（op_zhbd）数据文件反馈开户代理机构。
6.衍生品合约账户自开立后的下一个交易日，可在交易系统中使用。
（三）注意事项1. 采用托管人结算模式的特殊机构和产品账户，如需参加衍生品交易，应按现有证券账户开立方式向我公司申请新开立一个普通证券账户，并将该普通证券账户指定交易在期权经营机构，由该期权经营机构为其进行衍生品合约账户配号。
2. 对于取得期权结算参与人资格的期权经营机构，应按要求向中国结算申请合约账户开户权限，取得开户权限后可为投资者开立普通证券账户和衍生品合约账户；对于采用委托结算模式的期权经营机构，由其结算参与人负责为其客户开立普通证券账户和衍生品合约账户。
二、衍生品合约账户销户（一）销户条件开户代理机构及其网点应根据中国结算相关要求，按照其内部管理制度申请衍生品合约账户销户。
衍生品合约账户内无持仓及未了结债权债务后，方予以办理销户。
（二）办理说明1.开户代理机构通过PROP和自身业务系统，核查拟销户的衍生品合约账户的持仓及未了结债权债务等情况，以及对应的普通证券账户的指定交易情况。
2.开户代理机构应在中国结算规定时间内，通过PROP按规定数据格式向中国结算报送数据。
中国结算在收到申报数据后实时受理合约账户注销申请，日终反馈处理结果。
3.日终处理时，进一步校验申报数据中普通证券账户指定交易对应的结算参与人与申报的结算参与人是否一致，不一致的，不予注销合约账户。
4.衍生品合约账户销户处理结果将于T日日终通过衍生品合约账户变动（op_zhbd）数据文件反馈给开户代理机构；5.被销户的衍生品合约账户不可再恢复使用，如再次参与股票期权业务，需重新开立衍生品合约账户，重新开立的衍生品合约账户账号与被注销的衍生品合约账户一致。
6.投资者合约账户销户后方可办理对应普通证券账户的撤销指定交易和销户。
三、衍生品合约账户资料变更衍生品合约账户无需单独变更账户资料及确认关联关系，其账户信息变更与对应的普通证券账户联动，其与一码通账户的关联关系也与对应的普通证券账户联动。
四、衍生品合约账户其他规定1.衍生品合约账户不进行休眠处理。
2.衍生品合约账户未注销前，与其对应的普通证券账户不予办理注销、休眠、申报不合格等业务。
第二章股票期权资金结算账户和结算路径管理一、股票期权结算业务开通已获得中国结算期权结算参与人（以下简称“结算参与人）资格的参与人申请开通沪市股票期权相关结算业务，应及时联系中国结算上海分公司（以下简称“本公司”）办理相关手续。
本公司根据相关业务规则及结算参与人的申请进行股票期权资金保证金账户（以下简称“资金保证金账户”）、股票期权结算担保金专用账户（以下简称“结算担保金账户”）、证券处置账户及结算路径的维护和管理。
结算参与人获得期权结算参与人资格后，可按以下程序向本公司申请开通相关结算业务：（一）向本公司提交以下申请资料1.中国结算出具的期权结算参与人资格的书面核准文件；2.与中国结算签署的股票期权结算协议复印件；3.股票期权结算业务开通申请；4.指定收款账户授权书（一式两联，需加盖申请单位公章及预留印鉴）；5.印鉴卡（一式三联）。
（二）本公司分配相应账号本公司审核上述资料无误后，为申请人分配相应资金保证金账户号、结算担保金账户号、证券处置账户号等相关账号。
（三）缴纳资金结算参与人应于股票期权结算业务正式开通之前根据相关规定缴纳结算准备金最低余额和基础结算担保金。
本公司在确认相关资金到账后，为相关结算参与人开通股票期权结算业务。
（四）本公司为结算参与人配置PROP系统业务权限并向结算参与人出具股票结算业务开立通知。
在股票期权结算业务开通过程中，请结算参与人注意以下事项：1.资金保证金账户按自营性质及经纪性质分别开立；结算担保金账户不区分自营性质及经纪性质；证券处置账户仅适用于经纪业务。
2.参与股票期权经纪业务的结算参与人，应在证券处置账户开通后，及时将该账户指定交易至结算参与人股票现货自营交易单元（无自营业务的指定交易至经纪交易单元），以确保后续业务正常开展。
3. 结算参与人须以自有资金缴纳结算准备金最低余额和基础结算担保金。
二、终止股票期权结算业务结算参与人在名下所有合约账户已注销且无其他未了结的股票期权业务事项的情形下，可申请终止其股票期权结算业务，注销各股票期权资金结算账户。
申请终止股票期权结算业务的结算参与人需向本公司提交《终止股票期权结算业务申请》，本公司在审核无误后，与申请人约定销户日期。
结算参与人应在约定的销户日期当日将各期权资金结算账户余额全额划出；本公司于当日对结算参与人资金保证金账户、结算担保金账户进行销户处理，完成上述业务处理后关闭结算参与人PROP用户相应业务权限。
三、交易单元结算路径管理股票期权交易单元结算路径与股票现货交易单元结算路径一致。
现货交易单元结算路径变更的，期权交易单元结算路径同步变更。
本公司不为结算参与人单独设置股票期权结算路径。
股票现货交易单元结算路径管理相关内容参见《中国结算上海分公司结算账户管理及资金结算业务指南》。
第三章资金保证金账户管理一、资金划入结算参与人交收资金不足或保证金不足时，应及时向资金保证金账户补入资金。
结算参与人应将资金划入本公司开立在各期权结算银行（以下简称“结算银行”）的专用存款账户内。
对于该划入资金，结算银行根据结算参与人注明的资金保证金账号，通过PROP银行端系统向本公司发送资金划入信息，交收系统收到该信息后，自动将入账资金记增至结算参与人的资金保证金账户。
资金保证金账户的入金办理时间为工作日8:30-16:00。
本公司将资金保证金账户入金情况实时转发上海证券交易所（以下简称“上交所”）（15:00以后的入金除外），上交所据此更新保证金可用余额并进行开仓规模的前端控制。
结算参与人划入资金时须注意：（一）必须注明资金保证金账号结算参与人划入资金时应注明其资金保证金账户账号（18位）。
如不慎遗漏资金保证金账号：1.对异地汇款，付款人应追发划款银行补充报单注明资金保证金账户账号。
本公司收妥补充报单后将资金记增入资金保证金账户。
2.对同城划款，付款人必须出具加盖付款人公章的情况说明及付款人回单原件，本公司核对一致后将资金记增至相应资金保证金账户。
结算参与人注意提醒划款银行在业务操作过程中不要省略或缩写该账号。
（二）避免跨行划拨资金结算参与人在划入资金过程中，应对资金的汇路作出合理安排，尽可能选择同行划款，避免资金延误。
（三）及时查询资金到账情况结算参与人应及时查询资金到账情况。
如有问题，应及时与本公司联系。
二、资金划出结算参与人资金保证金账户内的资金满足划出条件的，结算参与人可通过PROP系统申报资金预约划出。
本公司于日终完成保证金收取后，检查结算参与人资金可划出余额，如预约划出金额不大于可划款余额，则向相应结算银行发送资金划出委托指令，结算银行收到该指令后，将相应数额的资金从专用存款账户中划至结算参与人预留指定收款账户。
预约划款金额大于可划款余额的，系统不处理。
资金预约划出申报时间为8:30-15:30，处理时间为16:00-17:00。
三、资金保证金账户的计息本公司按照与结算银行商定的利率，对资金保证金账户资金余额计付利息。
结息日为每季度末月的20日，应计利息于结息日的次日记入结算参与人资金保证金账户中。
如遇利率调整，统一按结息日的利率计算利息，不分段计息。
计算公式：利息=积数×日利率。
第四章日常交易结算股票期权日常交易结算指每日股票期权交易结束后，本公司通过计算股票期权交易的合约数量以及权利金、费用，相应增加或减少相关结算参与人的资金和持仓数量；完成期权合约交易的交收后，本公司按照期权合约结算价格及结算参与人未平仓义务仓合约数量计算并收取维持保证金。