第四章 随机解释变量问题
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参考答案
第四章 随机解释变 量问题
一、单项选择题
1 、C 6 、D
2、 D 7、 A
3、D 8、D
4、A 9 、D
5、D 10、D
二、多选题
1、ABD
2、AC
3、AC
4、BD 5、BC
三、判断题
1.× 7.×
2. × 8. ×
3.√ 9.×
4.× 10.√
5. × 11. ×
五、计算分析题
1.（1）由于地方政府往往是根据过去的经验、当前的经济
状况以及期望的经济发展前景来定制地区最低限度工资水平 的，而这些因素没有反映在上述模型中，而是被归结到了模 型的随机扰动项中，因此 MIN1 与不仅异期相关，而且往 往是同期相关的，这将引起OLS估计量的偏误，甚至当样本 容量增大时也不具有一致性。 （2）全国最低限度的制定主要根据全国国整体的情况而定 ，因此MIN基本与上述模型的随机扰动项无关。 （3）由于地方政府在制定本地区最低工资水平时往往考虑 全国的最低工资水平的要求，因此MIN1与MIN具有较强的相 关性。结合（2）知MIN可以作为MIN1的工具变量使用。
2 、能消除。在基本假设下，X ，X2t 与应是 t不相关的， 1t 由此知，由X1t与X2t估计出的Y t 应与t不相关。
3、
6. × 12.√
四、简答题
1、什么是参数估计量的一致性？试通过一百度文库模型证明工具变量法得到的斜率
估计量 是 1的一致估计。
1
2.简述工具变量法的基本思路以及选择工具变量应遵循的原则。
3.随机解释变量产生的原因有哪些？随机解释变量会造成那些后果？ 随机解释变量来源：由于经济变量的不可控，使得解释变量的观测 值具有随机性；由于随机干扰项中包括了模型中略却的解释变量，而略 去的解释变量与模型中的解释变量往往是相关的，结果造成随机干扰项 与模型中的解释变量相关。 随机解释变量带来何种后果取决于它与随机干扰项是否相关，以及 相关的性质。有三种情形： （1）如果二者不相关，采用OLS得到的参数估计量仍是无偏估计量； （2）如果二者同期不相关，异期相关，此时参数的OLS估计量在小样本 下是有偏的，在大样本下具有一致性； （3）如果二者同期相关，则无论是小样本还是大样本，所得的参数估计 量均是有偏且非一致的。
第四章 随机解释变 量问题
一、单项选择题
1 、C 6 、D
2、 D 7、 A
3、D 8、D
4、A 9 、D
5、D 10、D
二、多选题
1、ABD
2、AC
3、AC
4、BD 5、BC
三、判断题
1.× 7.×
2. × 8. ×
3.√ 9.×
4.× 10.√
5. × 11. ×
五、计算分析题
1.（1）由于地方政府往往是根据过去的经验、当前的经济
状况以及期望的经济发展前景来定制地区最低限度工资水平 的，而这些因素没有反映在上述模型中，而是被归结到了模 型的随机扰动项中，因此 MIN1 与不仅异期相关，而且往 往是同期相关的，这将引起OLS估计量的偏误，甚至当样本 容量增大时也不具有一致性。 （2）全国最低限度的制定主要根据全国国整体的情况而定 ，因此MIN基本与上述模型的随机扰动项无关。 （3）由于地方政府在制定本地区最低工资水平时往往考虑 全国的最低工资水平的要求，因此MIN1与MIN具有较强的相 关性。结合（2）知MIN可以作为MIN1的工具变量使用。
2 、能消除。在基本假设下，X ，X2t 与应是 t不相关的， 1t 由此知，由X1t与X2t估计出的Y t 应与t不相关。
3、
6. × 12.√
四、简答题
1、什么是参数估计量的一致性？试通过一百度文库模型证明工具变量法得到的斜率
估计量 是 1的一致估计。
1
2.简述工具变量法的基本思路以及选择工具变量应遵循的原则。
3.随机解释变量产生的原因有哪些？随机解释变量会造成那些后果？ 随机解释变量来源：由于经济变量的不可控，使得解释变量的观测 值具有随机性；由于随机干扰项中包括了模型中略却的解释变量，而略 去的解释变量与模型中的解释变量往往是相关的，结果造成随机干扰项 与模型中的解释变量相关。 随机解释变量带来何种后果取决于它与随机干扰项是否相关，以及 相关的性质。有三种情形： （1）如果二者不相关，采用OLS得到的参数估计量仍是无偏估计量； （2）如果二者同期不相关，异期相关，此时参数的OLS估计量在小样本 下是有偏的，在大样本下具有一致性； （3）如果二者同期相关，则无论是小样本还是大样本，所得的参数估计 量均是有偏且非一致的。