巴塞尔协议二和巴塞尔协议三的对比
巴塞尔协议123的异同
巴塞尔协议123的异同巴塞尔协议123是国际上关于银行监管的重要法规,它包括了巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III三个阶段。
虽然这三个协议在时间上有所间隔,但它们都旨在加强银行业的资本充足性和风险管理,以提高全球金融系统的稳定性。
以下是巴塞尔协议123的异同点:异同一:资本充足性要求巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III都对银行的资本充足性提出了要求。
其中,巴塞尔协议I于1988年发布,规定了资本充足性的最低要求为8%,以确保银行具备足够的资本来应对风险。
巴塞尔协议II于2004年发布,进一步细化了资本充足性要求,并引入了内部评级制度,以更好地反映银行的风险水平。
巴塞尔协议III于2010年发布,针对全球金融危机的教训,进一步提高了资本充足性要求,并引入了资本缓冲区概念,要求银行在金融危机期间保持更高水平的资本充足性。
异同二:风险权重计算方法巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III在风险权重计算方法上也存在异同。
巴塞尔协议I采用了简单的标准方法,将不同类别的资产分为不同风险权重,以计算银行的风险加权资产。
巴塞尔协议II引入了内部评级制度,允许银行根据自身的内部评级体系计算风险权重,以更准确地反映银行的风险水平。
巴塞尔协议III进一步增加了对风险权重计算方法的要求,要求银行更加准确地评估信用风险、市场风险和操作风险,并提出了更严格的风险权重计算方法。
异同三:流动性风险管理巴塞尔协议II和巴塞尔协议III都对银行的流动性风险管理提出了要求。
巴塞尔协议II要求银行建立稳定的融资结构和流动性缓冲区,以应对紧急情况下的流动性压力。
巴塞尔协议III进一步细化了流动性风险管理要求,要求银行制定流动性应急计划,并加强监测和报告流动性风险。
异同四:监管合规和市场纪律巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III都强调了银行的监管合规和市场纪律。
巴塞尔协议I要求银行建立合适的内部控制和审计机制,以确保银行的合规性。
巴塞尔协议II和巴塞尔协议III的对比通用课件
要求进行了细化。
杠杆率的要求对比
总结词
巴塞尔协议II没有明确提出杠杆率的要求,而巴塞尔协议 III则引入了杠杆率作为补充指标,要求银行的杠杆率应 达到3%。
我国银行业的应对策略和建议
应对策略
我国银行业应该积极应对巴塞尔协议IV的要 求,加强资本管理和风险管理,提高资本充 足率和风险防控能力。同时,应该加强与国 际监管部门的合作,了解国际金融监管的最 新动态和趋势,及时调整自身的经营策略和 风险管理策略。
建议
我国银行业应该加强学习和研究,深入理解 巴塞尔协议IV的内容和要求,掌握新的监管 工具和指标。同时,应该加强与监管部门和 同业的沟通与交流,共同推动我国银行业的 发展和稳定。此外,应该注重人才培养和引
流动性覆盖率的要求对比
总结词
巴塞尔协议II没有明确提出流动性覆盖率的要求,而巴 塞尔协议III则引入了流动性覆盖率作为补充指标,要求 银行的流动性覆盖率应达到150%。
详细描述
巴塞尔协议II主要关注银行的资本充足率和资产负债表 结构,而没有对流动性风险做出明确要求。然而,随着 金融市场不确定性的增加和市场波动的加剧,流动性风 险逐渐受到重视。因此,巴塞尔协议III引入了流动性覆 盖率作为补充指标,要求银行的流动性覆盖率应达到 150%。流动性覆盖率的计算方法是将银行持有的高质 量流动性资产除以银行未来30日的净现金流出量,旨 在控制银行应对短期流动性风险的能力。
05
巴塞尔协议II和III的未来 发展
巴塞尔协议IV的进展情况
三个巴塞尔协议的对比
三个巴塞尔协议的对比巴塞尔协议一:主要内容:1,将银行的资本分为核心资本和附属资本,其中,核心资本包括股本和公开储备,附属资本包括未公开储备,重估储备,普通准备金,混合资本工具和长期附属债务。
2,风险加权制。
巴塞尔协议确定了风险加权制,即根据不用资产的风险程度确定相应的风险权重,计算加权风险资产总额:一是确定资产负债表内的资产风险权数,即将不用资产的风险权数确定为五个档次:分别为0、10、20、50、100。
二是确定表外项目的风险权数。
确定了1、20、50、100四个档次的信用转换系数,以此再与资产负债表内与该项业务对应项目的风险权数相乘,作为表外项目的风险权数。
3,目标标准比率。
总资本与加权风险资产之比为8%(其中核心资本部分至少为4%)。
银行资本充足率=总资本/加权风险资产4,过渡期和实施安排。
过渡期从协议发布起至1992年底止,到1992年底,所有从事大额跨境业务的银行资本金要达到8%的要求。
积极作用:1,监管思想的根本转变:从银行外转向银行内。
2,监管重心从母国和东道国监管责权的分配转移到了对银行资本充足性的监控。
3,注重资本金监管机制的建设:认识到资本是防范风险,弥补风险损失的防线,因而必须将资本与风险资产有机相连,体现了动态监管的思想。
4,首次对表外业务进行监管。
5,过渡期以及各国当局自由度安排,监管标准统一,考虑到了银行的国别差异,防止出现不公平竞争。
不足之处:1,对待国家风险问题持有双重标准:对非OECD有风险权重歧视,导致对OECD成员国的不良资产放松警惕,而对非OECD成员国的优良资产发展则造成了阻碍,减少了银行的潜在收益,从而扩大了银行的经营风险,此外,其对待成员国和非成员国的信用仍采用静态观点。
2,对风险权重的系数设置过于简单且不合理,且没有考虑到同类资产的信用差别,难以反应银行的真实风险3,随着金融新业务的推出和银行组织形式的更新,不能适应金融形势的新发展。
4,不能全面进行风险管理,协议着重强调信用风险,而对于市场风险规定过于笼统,对交易风险,汇率风险,流动性风险,法律风险和国家风险的阐释缺乏操作性,而事实上,随着表外业务尤其是金融衍生业务的快速增长,市场风险和操作风险已经成为和信用风险等量齐观的风险。
巴塞尔协议Ⅱ和巴塞尔协议Ⅲ的区别和联系
巴塞尔协议Ⅱ和巴塞尔协议Ⅲ的区别和联系篇一:巴塞尔协议1、2、3内容总结巴塞尔协议1、2、3内容总结作者: 王修华Jickery巴塞尔协议Ⅰ1988年巴塞尔协议全称为《统一资本衡量和资本标准的国际协议》,其目的是通过规定银行资本充足率,减少各国规定的资本数量差异,加强对银行资本及风险资产的监管,消除银行间的不公平竞争。
1988年巴塞尔协议基本内容由四方面组成:1.资本的组成。
巴塞尔委员会认为银行资本分为两级。
第一级是核心资本,要求银行资本中至少有50%是实收资本及从税后利润保留中提取的公开储备所组成。
第二级是附属资本,其最高额可等同于核心资本额。
附属资本由未公开的储备、重估储备、普通准备金(普通呆账准备金)、带有债务性质的资本工具、长期次级债务和资本扣除部分组成。
2.风险加权制。
巴塞尔协议确定了风险加权制,即根据不用资产的风险程度确定相应的风险权重,计算加权风险资产总额:一是确定资产负债表内的资产风险权数,即将不用资产的风险权数确定为五个档次:分别为0、10、20、50、100。
二是确定表外项目的风险权数。
确定了1、20、50、100四个档次的信用转换系数,以此再与资产负债表内与该项业务对应项目的风险权数相乘,作为表外项目的风险权数。
3.目标标准比率。
总资本与加权风险资产之比为8%(其中核心资本部分至少为4%)。
银行资本充足率=总资本/加权风险资产4.过渡期和实施安排。
过渡期从协议发布起至1992年底止,到1992年底,所有从事大额跨境业务的银行资本金要达到8%的要求。
1988年巴塞尔协议主要有三大特点:一是确立了全球统一的银行风险管理标准;二是突出强调了资本充足率标准的意义。
通过强调资本充足率,促使全球银行经营从注重规模转向资本、资产质量等因素;三是受70年代发展中国家债务危机的影响,强调国家风险对银行信用风险的重要作用,明确规定不同国家的授信风险权重比例存在差异。
巴塞尔资本协议Ⅱ三大支柱,即最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束。
巴塞尔协议II和巴塞尔协议III的对比
巴塞尔协议III的具体要求( 巴塞尔协议III的具体要求(2) III的具体要求
为最大程度上降低新协议对银行贷款供给能力以及宏观 经济的影响,协议给出了从2013 2019年 2013经济的影响,协议给出了从2013-2019年一个较长的过渡 全球各商业银行5年内必须将一级资本充足率的下限 期。全球各商业银行5年内必须将一级资本充足率的下限 从现行要求的4% 上调至 6% , 过渡期限为 2013 年 升至 4.5% , 过渡期限为2013 升至4 2013年 从现行要求的 4 上调至6 2014年 2014年为5.5%,2015年达6%。 2015年 同时,协议将普通股最低要求从2 提升至4 同时 , 协议将普通股最低要求从 2% 提升至 4.5% , 过渡期 限为2013 年 升至3 2014年 升至4 2015年升至4 限为 2013年升至 3.5% , 2014 年 升至 4% , 2015 年 升至 4.5% 。 2013 截至2019年 截至 2019年1 月 1 日 , 全球各商业银行必须将资本留存缓 2019 冲提高到2.5%。 提高到2
巴塞尔协议II的三大支柱 巴塞尔协议II的三大支柱 II
最低资本要求: 最低资本充足率 达到8 资本充足率达到 而银行的核 1. 最低资本要求 : 最低 资本充足率 达到 8% , 而银行的 核 心资本充足率应为 应为4 目的是使银行对风险更敏感, 心资本充足率 应为 4% 。 目的是使银行对风险更敏感 , 使 其运作更有效。其中信用风险资本计提包括: 风险资本计提包括 其运作更有效。其中信用风险资本计提包括:(1)标准 基础内部平等法, 法,(2)基础内部平等法,(3)进阶内部评等法 监管部门监督检查: 2. 监管部门监督检查 : 监管者通过监测决定银行内部能 否合理运行,并对其提出改进的方案。 否合理运行,并对其提出改进的方案。 3. 市场制约机能, 即市场纪律: 要求银行及时公开披露 市场制约机能 , 即市场纪律 : 包括资本结构、 风险敞口、 资本充足比率、 包括资本结构 、 风险敞口 、 资本充足比率 、 对资本的内 部评价机制以及风险管理战略等在内的信息。 部评价机制以及风险管理战略等在内的信息。
《巴塞尔协议3》与《巴塞尔协议2》的区别
精品文档
.
巴塞尔协议3与巴塞尔协议2的区别
9月12号,巴塞尔银行监管委员会管理层会议在瑞士举行,27个成员国的中央银行代
表就加强银行业监管的《巴塞尔协议III》达成一致。
而就《巴塞尔协议Ⅱ》来看,《巴塞尔协议Ⅲ》有着以下几点区别:
《巴塞尔协议1》关于银行的资本与加权风险资产余额的比例不得低于8%的资本充足率要求是衡量单个银行乃至整个银行体系稳健性之最重要的指标。
随着积极的发展随着金融环境的变化和金融创新的发展,以8%的资本充足率为主要的1988年巴塞尔协议已明显满足不了金融监管的需要,它主要反映银行信用风险的资本要求,忽视了金融中介操作风险的资本要求,且对风险的分类较粗。
《巴塞尔协议2》在资本充足率的公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求,引入了计量信用风险的内部评级法,并将信用风险和市场风险纳入资本约束范围,同时批准商业银行可以使用内部模型法计算市场风险资本。
而《巴塞尔协议3》将在资本组成中的附属资本的项目内容和比率进行了一些调整,并设立“资本防护缓冲资金”,同时将一级资本充足率下线上调至6%,将由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限提高至4.5%。
而要求总资本不得低于总资本最低要求为8%,资本留存超额资本要求水平为2.5%,反周期超额资本要求水平为0-2.5%。
《巴塞尔协议III》将降低银行的杠杆率,这无疑将降低股东的回报水平以及长远可持续的资产增速。
巴塞尔协议II和巴塞尔协议III的对比
01 引言
01 引言
背景介绍
巴塞尔协议II
巴塞尔协议II是1988年巴塞尔协 议的修订版,旨在通过资本充足 率要求来提高银行业的稳定性。
巴塞尔协议III
巴塞尔协议III是2010年发布的, 作为对2008年全球金融危机的回 应,进一步加强了银行业的资本 和流动性监管。
背景介绍
对银行稳定性的影响。
流动性风险管理的变化
流动性覆盖率
巴塞尔协议III引入了流动性覆盖 率(LCR)指标,要求银行持有足 够的高质量流动性资产,以应对 短期流动性风险。
净稳定融资比率
巴塞尔协议III还引入了净稳定融 资比率(NSFR)指标,以评估银 行中长期的流动性风险。
流动性风险管理框
架
巴塞尔协议III要求银行建立完善 的流动性风险管理框架,包括对 流动性风险的识别、计量、监测 和控制。
资本流动
经济发展
巴塞尔协议III可能会对发展中国家的资本流 动产生影响,由于资本成本和流动性的限制, 可能会限制发展中国家获得国际资本。
巴塞尔协议III的实施可能会对发展中国家的 经济发展产生影响,由于资本和流动性的限 制,可能会限制发展中国家的经济增长和发 展。
国际合作与协调问题
监管标准不统一
在实施巴塞尔协议III的过程中,不同国家和 地区的监管标准可能存在差异,这可能导致 监管套利和市场分割的问题。
实施难度和成本
实施难度
巴塞尔协议III的实施需要金融机构在风险 评估、资本充足率、流动性管理等方面 进行大量改进,这涉及到技术、人才、 系统等方面的投入,实施难度较大。
VS
成本问题
实施巴塞尔协议III需要金融机构投入大量 的人力、物力和财力,包括升级信息系统 、培训员工、聘请专业人才等,这些成本 对于一些小型或新型的金融机构来说可能 是一个较大的负担。
巴塞尔协议123的区别巴塞尔协议123
巴塞尔协议123的区别巴塞尔协议 123导读:就爱阅读网友为您分享以下“巴塞尔协议123”资讯,希望对您有所帮助,感谢您对的支持!巴塞尔协议巴塞尔委员会是1974年由十国集团中央银行行长倡议建立的,其成员包括十国集团中央银行和银行监管部门的代表。
自成立以来,巴塞尔委员会制定了一系列重要的银行监管规定,如1983年的银行国外机构的监管原则(又称巴塞尔协定,Basel Concordat)和1988年的巴塞尔资本协议(Basel Accord)。
这些规定不具法律约束力,但十国集团监管部门一致同意在规定时间内在十国集团实施。
经过一段时间的检验,鉴于其合理性、科学性和可操作性,许多非十国集团监管部门也自愿地遵守了巴塞尔协定和资本协议,特别是那些国际金融参与度高的国家。
1997年,有效银行监管的核心原则的问世是巴塞尔委员会历史上又一项重大事件。
核心原则是由巴塞尔委员会与一些非十国集团国家联合起草,得到世界各国监管机构的普遍赞同,并已构成国际社会普遍认可的银行监管国际标准。
至此,虽然巴塞尔委员会不是严格意义上的银行监管国际组织,但事实上已成为银行监管国际标准的制定者。
2002年10月1日,巴塞尔委员会发布了修改资本协议建议的最新版,同时开始新一轮调查(第三次定量影响测算,QIS3),评估该建议对全世界银行最低资本要求的可能影响。
从1975年9月第一个巴塞尔协议到1999年6月《新巴塞尔资本协议》(或称“新巴塞尔协议”)第一个征求意见稿的出台,再到2006年新协议的正式实施,时间跨度长达30年。
几十年来,巴塞尔协议的内容不断丰富,所体现的监管思想也不断深化。
1 早期的巴塞尔协议巴塞尔协议的出台源于前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银行(Franklin National Bank)的倒闭。
这是两家著名的国际性银行。
它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务的银行监管问题。
20世纪70年代开始,经济学家将管制理论运用到银行领域,并逐步取得了共识。
巴塞尔协议II和III的对比课件
流动性风险
巴塞尔协议III引入了流动性 覆盖比率和净稳定融资比率 等指标,对银行的流动性风 险进行评估和监控。
巴塞尔协议II的资本要求
核心资本
巴塞尔协议II中,核心资本包括股本、留存收益和其他核心资 本工具,这部分资本应具有永久性、非累积性和非抵押性质。
附属资本
巴塞尔协议II中的附属资本主要包括重估储备、一般准备金、 中期债券和次级债务等。
资本充足率
巴塞尔协议II要求银行的资本充足率应达到8%,其中核心 资本充足率不应低于4%。
巴塞尔协议III的资本要求
核心资本
巴塞尔协议III中,核心资本包括股本、留存收益和其他核心资本工具,这部分资本应具 有永久性、非累积性和非抵押性质。
附属资本
巴塞尔协议III中的附属资本主要包括重估储备、一般准备金、优先股和次级债务等。
资本充足率
巴塞尔协议III要求银行的资本充足率应达到6.5%,其中核心资本充足率不应低于4.5%。 同时,还引入了杠杆率要求,即一级资本占表内外资产的比例不应低于3%。
巴塞尔协议II的监管原则和方法
资本充足率
风险加权资产
资本质量
巴塞尔协议II引入了资本充足率要求, 即银行必须拥有足够的资本来覆盖风 险。具体来说,它规定了核心资本和 附属资本的比例,以及风险加权资产 的计算方法。
03
资本充足率是衡量银行风险承受能力的重要指标。在巴塞尔协议II中,对资本充 足率的要求更加严格,如果银行的资本充足率低于8%,将面临监管部门的惩罚 和更高的风险。
巴塞尔协议II的案例分析
案例二:风险加权资产计算错误
风险加权资产是巴塞尔协议II中用于 衡量银行风险的重要指标,如果计算 错误,将影响银行的资本充足率和风 险评估。
巴塞尔协议1.2.3的区别
巴塞尔协议1巴塞尔协议的出台源于前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银行(Franklin National Bank)的倒闭。
这是两家著名的国际性银行。
它们的倒闭使监管机构在惊愕之余开始全面审视拥有广泛国际业务的银行监管问题。
Herstatt银行和富兰克林银行倒闭的第二年,即1975年9月,第一个巴塞尔协议出台。
这个协议极为简单,核心内容就是针对国际性银行监管主体缺位的现实,突出强调了两点:1、任何银行的国外机构都不能逃避监管;2、母国和东道国应共同承担的职责。
1983年5月,修改后的《巴塞尔协议》推出。
这个协议基本上是前一个协议的具体化和明细化。
比如明确了母国和东道国的监管责任和监督权力,分行、子行和合资银行的清偿能力、流动性、外汇活动及其头寸各由哪方负责等,由此体现“监督必须充分”的监管原则。
两个巴塞尔协议因此也就没有实质性差异:总体思路都是“股权原则为主,市场原则为辅;母国综合监督为主,东道国个别监督为辅”。
但是两者对清偿能力等监管内容都只提出了抽象的监管原则和职责分配,未能提出具体可行的监管标准。
各国对国际银行业的监管都是各自为战、自成体系,充分监管的原则也就无从体现。
巴塞尔协议2(in 2004, cover market,credit and operational risk) 新协议由三大支柱组成:一是最低资本要求,二是监管当局对资本充足率的监督检查,三是信息披露。
三大支柱的内容概括如下:银行业是一个高风险的行业。
20世纪80年代由于债务危机的影响,信用风险给国际银行业带来了相当大的损失,银行普遍开始注重对信用风险的防范管理。
巴塞尔委员会建立了一套国际通用的以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准,极大地影响了国际银行监管与风险管理工作的进程。
在近十几年中,随着巴塞尔委员会根据形势变化推出相关标准,资本与风险紧密联系的原则已成为具有广泛影响力的国际监管原则之一。
正是在这一原则指导下,巴塞尔委员会建立了更加具有风险敏感性的新资本协议。
巴塞尔协议三与协议二的对比
《巴塞尔协议Ⅲ》的新进展张娜摘要:金融危机后,《巴塞尔协议Ⅱ》逐渐暴露出它的缺陷和不足,银行业为此付出了沉痛的代价。
为了提高银行业的抵抗风险能力和自身经营的稳定性,巴塞尔银行监管委员会提出了《巴塞尔协议Ⅲ》。
本文主要通过与《巴塞尔协议Ⅱ》的比较,说明《巴塞尔协议Ⅲ》在提高银行抵御金融风险能力和经营稳定性方面的新进展。
关键词:巴塞尔协议Ⅲ巴塞尔协议Ⅱ新进展Abstract: After the financial crisis, “Basel II” gradually expose d to its defects and shortcomings; the banking industry has paid a great painful price. In order to improve the banking industry's ability of resisting risks and its operational stability, the Basel Committee on banking supervision put forward “Basel III”.This article mainly through comparison of the “Basel II” indicates the progress of the new “Basel III” in improving banks to resist risk capacity.Key words: Basel ⅢBaselⅡNew progress一、引言随着全球金融市场的发展,金融创新产品的日益增长和市场竞争的日益激烈,现有的监管体系难以应对日益复杂的风险管理环境。
2008年爆发的美国次贷危机给银行体系造成的巨大冲击,促使巴塞尔银行监管委员会不得不对新资本协议进行补充和完善。
2010年9月12日,巴塞尔委员会决策委员会1发布了新的全球资本标准,对资本的指标要求和过渡期的时间安排进行了明确规定。
巴塞尔协议1.2.3的区别
巴塞尔协议1.2.3的区别背景巴塞尔协议是全球银行监管框架,旨在监督银行及其风险管理方法。
巴塞尔协议1于1988年发布,巴塞尔协议2则于2004年发布,巴塞尔协议3则是在2010年发布。
这些协议的目的是确保银行在进行业务时以安全和合规的方式进行,从而保护投资者和银行的稳健性。
巴塞尔协议1、2、3的区别主要在于以下几个方面:资本充足率巴塞尔协议1要求银行至少要维持8%的资本充足率,巴塞尔协议2则对银行的风险进行了更为精细的划分,要求银行在考虑风险后至少要维持8%的资本充足率。
而巴塞尔协议3则是在巴塞尔协议2的基础上进行完善,要求银行在考虑风险和历史数据后维持更高的资本充足率。
流动性风险巴塞尔协议2增加了流动性风险的监管要求,要求银行确保至少有30天的流动性储备,以避免在市场出现波动时出现流动性问题。
而巴塞尔协议3则进一步加强了流动性风险监管,明确规定了银行在面临流动性危机时应该采取的措施。
杠杆率巴塞尔协议3对银行的杠杆率进行了更为精细的监管。
杠杆率是指银行非权益资本与总资产的比率,意在监管银行的资产负债表。
对于国际重要性银行,巴塞尔协议3进一步要求其维持更高的杠杆率。
监管范围在监管范围上,巴塞尔协议3相比于巴塞尔协议2进一步扩大了监管对象的范围。
巴塞尔协议3不仅适用于传统的银行业务,还适用于保险公司、金融租赁公司、信托公司等金融机构。
这意味着更多类型的金融机构将受到类似银行的监管要求。
虽然巴塞尔协议在全球范围内的执行具有强制性的影响,但不同国家在执行该协议时可能会存在一定的差异,一些国家对协议的实施力度可能会高于其他国家。
巴塞尔协议的不断修订和升级体现了银行监管的不断改进和加强,这有助于增强金融体系的稳健性和可持续性。
巴塞尔协议123的区别表格
巴塞尔协议123的区别表格
巴塞尔协议是关于跨境货物运输的国际公约,目的是对危险废物的控制和管理。
巴塞尔协议分为三个阶段,分别是巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III。
以下是这三个协议的主要区别的简要比较表格:
巴塞尔协议I 巴塞尔协议II 巴塞尔协议III
签订
时间
1989年1995年1999年
目标控制跨境运输的危险废
物
加强控制和管理跨境转
移的危险废物
进一步限制危险废物的
转移
适用
范围
跨境运输的危险废物跨境转移的危险废物跨境转移的危险废物
主要措施签订国需要通报、审批
和控制危险废物的转移
强化和加强监督控制措
施
强调转移的最佳实践和
环境友好选择
禁止转移禁止无害废物转移到非
法定出口国
禁止非法定出口国接收
某些类型的危险废物
禁止非法定进口国接收
某些类型的危险废物
技术援助提供技术援助和能力建
设支持
增加技术援助和能力建
设支持
加强技术援助和能力建
设支持
管理
机构
巴塞尔公约常设秘书处巴塞尔公约常设秘书处巴塞尔公约常设秘书处
成员国义务
承担国内立法责任和国
际合作义务
承担更严格的控制和合
作义务
承担更严格的控制和合
作义务
需要注意的是,巴塞尔协议是一个动态的国际法律框架,随着时
间的推移和需要的调整,各个协议的细节和要求可能会有所调整和更新。
以上表格只是简要比较,具体内容应以相关法律文件和国际公约的最新版本为准。
巴塞尔协议一二三的联系和区别
巴塞尔协议一二三的联系和区别巴塞尔协议是指国际银行业监管委员会(BCBS)制定的一系列金融监管标准,旨在加强全球银行体系的稳定性和抵御金融风险。
这些协议分别是巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III。
下面将分别探讨这些协议的联系和区别。
这三个巴塞尔协议都是为了解决银行业面临的各种风险问题而制定的。
巴塞尔协议I于1988年发布,是第一个被广泛接受的国际银行监管标准。
它主要关注银行资本充足度的问题,规定了银行的风险资本应占其风险敞口的最低比例。
巴塞尔协议II于2004年发布,旨在进一步完善资本充足度的要求,并引入了更为细致的准则,如金融市场风险、信用风险和操作风险等。
巴塞尔协议III于2010年发布,对危机后的金融体系进行改革,增加了流动性益处和诸多流动性指标的要求。
这三个巴塞尔协议之间的联系在于它们都试图通过提高银行资本充足度来增强金融体系的稳定性。
巴塞尔协议I提出了最低资本充足率要求,巴塞尔协议II进一步明确了资本计算的方法,并引入了新的资本要求,如市场风险和操作风险的资本计算。
巴塞尔协议III强调了流动性风险的重要性,并在资本充足率要求之外,加强了银行流动性管理的要求。
巴塞尔协议III相比于前两个协议在风险管理和监管方面更加全面和细化。
巴塞尔协议III针对信用评级的问题,提出了更为严格的要求,规定银行应该对自己的资产进行逐笔评级,并根据评级结果计算风险资产。
此外,巴塞尔协议III还加强了监管对杠杆比率和流动性风险的关注,要求银行进行更为严格的报告和监控。
巴塞尔协议I、II和III之间的区别在于不同协议对资本要求、风险管理和监管等方面的要求不同。
协议I更多关注资本充足度的问题,协议II将风险管理的范围扩大,并引入了更多的要求。
协议III在危机后对金融体系的监管要求更为严格,包括对流动性风险的关注、对资产负债表杠杆比率的控制等。
此外,协议III还在风险管理和监管方面提供了更多的指导和准则。
总结起来,巴塞尔协议I、II和III是一系列国际银行监管标准,旨在加强全球银行体系的稳定性和抵御金融风险。
巴塞尔协议一二三介绍与区别
《巴塞尔协议Ⅱ》在资本 充足率的公式中全面反映 了信用风险、市场风险、 操作风险的资本要求,引 入了计量信用风险的内部 评级法,并将信用风险和 市场风险纳入资本约束范 围,同时批准商业银行可 以使用内部模型法计算市 场风险资本。
区 别
区 别
《巴塞尔协议Ⅲ》将在资本组成中的附属资本的 项目内容和比率进行了一些调整,并设立“资本 防护缓冲资金”,同时将一级资本充足率下线上 调至6%,将由普通股构成的“核心”一级资本 占银行风险资产的下限提高至4.5%。而要求总资 本不得低于总资本最低要求为8%,资本留存超 额资本要求水平为2.5%,反周期超额资本要求 水平为0-2.5%。并且将降低银行的杠杆率,这 无疑将降低股东的回报水平以及长远可持续的资 产增速。
《巴塞尔协议》是“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士 的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准 的协议”的简称。也被称作旧巴塞尔协议。 该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方 式衡量表内与表外风险的资本充足率标准,有效地扼制了与 债务危机有关的国际风险。
《巴塞尔协议I》将银行资本来源分为两级:
《巴塞尔协议1》要求银行拥有充足的资本, 包括:
■核心资本(一级资本)对 的比例至少是4%;
■总资本(一级资本和二级资本之和)对 的 比例至少是8%,其中二级资本数量最高为一级资本的100%。
例
题
以某银行如何根据新的国际标准计算最低资本 要求为例: 一级资本:4000美元 二级资本:2000美元 总资产:10万美元 资产负债表表内和表外项目(OBS)如表 15-2所示:
金融市场与金融机构
2013年7月,根据英国《银行家》最新公 布的全球1000家大银行排名榜单,按照一级资 本排名,中国工商银行居全球银行首位。这是 该榜单出炉近100年来亚洲银行首次登上首位。 工行2012年15%的资本增长使其一级资本排名 从2012年的第三位跃升至2013年首位。2012 年排名第一的美国银行降至第三,摩根大通仍 稳居第二位。
巴塞尔资本协议3与2资本对比表
1. 什么是Basel III随着全球金融市场的快速发展,市场竞争日趋激烈,金融创新引起的产品多样化加大了风险管理和控制的难度,现有的监管体系难以应对日益复杂的风险管理环境。
2007年爆发的金融危机给全球银行体系带来了巨大的冲击,金融监管改革势在必行。
金融危机暴露出目前新资本协议的诸多不足,例如:•在危机爆发时全球银行的整体资本质量不佳;•目前的监管体系尚未对杠杆率进行一致的监管;•金融监管体系中存在的亲周期效应未引起足够重视;•强化对单个金融机构的风险管理,对系统性风险考虑不足等;这些都促使巴塞尔委员会对新资本协议进行进一步的补充和完善。
金融危机后,国际金融监管当局开始对金融体制进行深度改革,在改革的大趋势下,巴塞尔委员会针对金融危机中呈现出的问题发布了大量新协议修改和更新的征求意见稿,内容涉及银行稳健性、流动性风险管理、市场风险管理、交易账户新增风险等多个领域。
还进行了大范围的压力测试和定量影响测算,并根据结果对管理框架和内容进行了修改,不断完善银行监管体制。
巴塞尔委员会以2009年12月17日发布的《增强银行体系稳健性》及《流动性风险计量标准和监测的国际框架》两份征求意见稿为基础,初步提出了新监管体系的相关要求和实施安排,并组织银行对新的资本和流动性标准进行定量影响测算,并对Basel III可能对宏观经济尤其是后危机时代的全球经济复苏影响进行了研究及分析。
在综合考虑了业界对于征求意见稿的反馈、定量影响测算结果以及Basel III对宏观经济的影响的基础上,巴塞尔委员会对新的监管标准进行了修改,并与2010年7月26日在巴塞尔委员会决策委员会上对新框架的相关内容的修改达成共识。
2010年9月12日,巴塞尔委员会决策委员会就新的资本要求和过渡期安排达成一致,并发布了新的全球资本标准。
巴塞尔委员会于2010年11月在韩国首尔举行的二十国集团领导人(G20)峰会上批准Basel III并发布最终定稿。
巴塞尔协议二和巴塞尔协议三的对比
2 流动性风险控
制
•杠杆比率 •流动性比率 •经稳定资金来 源比率
3
过渡期限一 级资本充足
率要求
•现行4%=>6% •2013年 4,5% •2014年 5.5% •2015年6%
4
•现行2%=>4.5% •2013年 3.5% •2014年 4% •2015年 4.5%
6
•严格普通股的 定义 •引进杠杆率 •介绍逆周期的 资本框架 •针对交易对手 风险衡量机制 •短期和长期的
• 1995年,大和银行事件东窗事 发”
• 1997年,巴塞尔委员会推 出了《有效银行监管的核 心原则》
巴塞尔协议2 的三大支柱
• 最低资本充足率到8% • 核心资本充足率为4% • 3种信用风险资本计提
• 市场制约机制
监管部门通过检测决定内 部是否合理运行,并对其 提出改进方案。
公开披露包括:资本结构、风险敞 口、资本充足率、对资本的内部评 级机制以及风险管理战略
4 建议指标的依赖。
监管对象单一
在金融国际化大势下,银行百货公司不断涌现,非银行金融机构和非银行金融业务不断攀升,因此新 协议的作用空间还是非常有限。
……
BEA
巴塞尔协议三背景介绍
次融危机
2010韩国G20峰会
《巴塞尔协议三》诞生
BEA
巴塞尔协议三
巴塞尔协议三 的主要内容
BEA 数理流动性比率
扣减项比例过渡期安排
从普通股中减去扣减项的20%
从普通股中减去扣减项的40% 从普通股中减去扣减项的60% 从普通股中减去扣减项的80% 从普通股中减去扣减项的100%
2015.1.
2017.1.1
2014.1.11 2016.1.1
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
扣减项比例过渡期安排
从普通股中减去扣减项的20%
从普通股中减去扣减项的40% 从普通股中减去扣减项的60% 从普通股中减去扣减项的80% 从普通股中减去扣减项的100%
2015.1.
2017.1.1
2014.1.11 2016.1.1
2018年1.1
监管的调整(即扣减项和审慎过滤器)包 括金融机构超过资本总额的15%的投资、 抵押服务权、所得税时间上有差异的递延 资产
2 流动性风险控
制
•杠杆比率 •流动性比率 •经稳定资金来 源比率
3
过渡期限一 级资本充足
率要求
•现行4%=>6% •2013年 4,5% •2014年 5.5% •2015年6%
4
•现行2%=>4.5% •2013年 3.5% •2014年 4% •2015年 4.5%
6
•严格普通股的 定义 •引进杠杆率 •介绍逆周期的 资本框架 •针对交易对手 风险衡量机制 •短期和长期的
BEA
普通股和一级资本过渡期要求
最低普通股要求由2%提高到3.5%,一级资本由 4%提高到4.5%
普通股达到4%和一级资本5.5% 普通股4.5%和一级资本6%
总资本一直保持8%的水平, 不分阶段实施
BEA
资本留存超额资本过渡期安排
计提风险加权资产的0.625% 计提风险加权资产的1.25% 计提风险加权资产的1.875% 计提风险加权资产的2.5%
巴塞尔协议2与3的对比
巴塞尔协议介绍
The introduction of Basel
目录
CONTENTS
A.巴塞尔协议2 B.巴塞尔协议3 C.对中国的影响
BEA
巴塞尔协议2背景介绍
导火索
1997年7月,一场始于泰国、
后迅速扩散到整个东南业井
波及世界的东南亚金融危机
爆发了
1
。2
3 BEA
• 1995年2月27日,英国中央银行 宣布,英国商业投资银行—— 巴林银行因经营失误而倒闭。
BEA
银监会四大监管工具
资本要求:核心一级资本、一级资本和总资本的最低要求调整为5%、6%、8%
“十二五”期间。我国银行杠杆率不低于4% 拨备覆盖率基础上引入动态拨备率,不低于2.5% 引入流动性覆盖率和净稳定融资比率
BEA
Thanks!
12金融3班
袁生淼
• 1995年,大和银行事件东窗事 发”
• 1997年,巴塞尔委员会推 出了《有效银行监管的核 心原则》
巴塞尔协议2 心资本充足率为4% • 3种信用风险资本计提
• 市场制约机制
监管部门通过检测决定内 部是否合理运行,并对其 提出改进方案。
公开披露包括:资本结构、风险敞 口、资本充足率、对资本的内部评 级机制以及风险管理战略
1
• 严格资本扣除限制:对少数股权、商誉、 递延税资产、金融机构普通股的非并表 投资。债务工具和其他投资性资产的为 实现收益、拨备额与其亏损、固定收益 养老基金资产和负债等计入资本要求有 所改变
2
3 Basel
• 提高资本充足率要求:对核心资本、一级资本充足率 • 扩大风险覆盖范围:提高“在资产
的最低要求有所提高,引入了留存资本,提高了银行 证券化风险暴露”的资本要求,增
巴塞尔协议2的不足之处
1 主权风险问题
虽然国别标准的地位下降,它任然在银行资产选择中发挥作用,其潜在的影响力仍不可低估。
2 风险权重问题
若由监管当局确定指标,则很难保证指标选择的客观、公正和科学:若由银行自行决定,这样的问题同样存在。
3 计量方法的适用性问题
新协议鼓励银行使用给予内部评级的计量方法,但真正具备长期经营记录,且拥有足够丰富数据、有高 效处理这些数据的强大技术力量的大型银行毕竟属于少数,多数银行还是难以摆脱对外部评级及对当局
• 加强流动性管理:降低银行体系的流动 性风险,引入了流动线监管指标,包括 流动性覆盖率和净稳定资产比率。
5
6 Basel
• 提出了辅助监测工具: 合同期限错配、融资集 中度、可用的无变现障 碍资产和与市场有关的 检测工具等
巴塞尔协议三的具体要求
1
•核心资本充足 率4%=>7% •防护缓冲资本 =2.5% •反周期准备资 本<2.5% •总资本充足率 8%
吸收经济衰退时期损失能力,建立于信贷过快增长挂 加压力状态下的风险价值,提高交
钩的发布周期超额利润
易业务的资本要求,提高场外衍生
品交易和证券融资业务的交易对手
风险的资本要求等。
巴塞尔协议三
巴塞尔协议三 的主要内容
4
• 引入杠杆率:为弥补资本充足率要求 下无法反应表外资产的扩张情况的不 足,减少对资产通过加权系数转换后 计算资本要求所带来的漏洞,推出了 杠杆率,并逐步将其纳入第一支柱。
4 建议指标的依赖。
监管对象单一
在金融国际化大势下,银行百货公司不断涌现,非银行金融机构和非银行金融业务不断攀升,因此新 协议的作用空间还是非常有限。
……
BEA
巴塞尔协议三背景介绍
次贷危机进一步加剧
雷曼兄弟破产
席卷全球的金融危机
2010韩国G20峰会
《巴塞尔协议三》诞生
BEA
巴塞尔协议三
巴塞尔协议三 的主要内容