巴塞尔协议iii
巴塞尔协议3全文
巴塞尔协议3全文介绍巴塞尔协议3（Basel III）是一个国际上的银行监管规范，旨在增强银行的资本充足性和抵御金融风险的能力。
该协议于2010年12月由巴塞尔银行监管委员会发布，是对前两个巴塞尔协议（巴塞尔协议1和巴塞尔协议2）的进一步改进和完善。
背景巴塞尔协议3的制定是对全球金融危机的应对措施之一。
全球金融危机爆发后，许多银行陷入资本不足的困境，无法应对金融市场的风险。
因此，国际社会开始呼吁改革银行监管制度，以防范未来类似的金融危机。
巴塞尔协议3作为回应，采取了一系列措施来强化银行资本和风险管理。
核心要点1. 资本要求巴塞尔协议3规定了更严格的资本要求，以确保银行有足够的资本来应对损失。
首先，对风险加权资产计量的方法进行了改进，旨在更准确地反映银行资产的风险水平。
其次，规定了更高的最低资本要求，包括最低的核心一级资本比率和总资本比率。
2. 流动性风险管理巴塞尔协议3要求银行制定和实施更加严格的流动性风险管理政策。
银行需要具备足够的流动性资产，以应对紧急情况下的资金需求。
此外，银行还需要进行定期的压力测试，以确保其流动性风险管理措施的有效性。
3. 杠杆比率巴塞尔协议3引入了杠杆比率作为一种更简单的资本要求衡量指标。
杠杆比率是银行核心一级资本与风险敞口的比例。
该指标旨在衡量银行的杠杆风险水平，以防止过度借贷。
4. 缓冲储备巴塞尔协议3要求银行建立缓冲储备，以应对经济衰退期间的损失。
缓冲储备由国际流动性缓冲储备和资本缓冲储备两部分组成。
国际流动性缓冲储备用于应对流动性风险，而资本缓冲储备用于应对信用风险。
影响巴塞尔协议3的实施对金融体系和全球经济有着重要的影响。
首先，它有助于提高银行的资本充足性和稳定性，减少金融风险，防止金融危机的发生。
其次，巴塞尔协议3的推行可能会导致银行的成本上升，因为它要求银行持有更多的资本和流动性资产。
但与此同时，这也可以促使银行更加谨慎和适度的风险管理，从而提高整个金融体系的稳定性。
巴塞尔协议名词解释
巴塞尔协议名词解释巴塞尔协议（Basel Accords）是国际银行业监管的一系列协议，旨在建立全球银行业的监管标准，以保护金融系统的稳定性。
该协议由巴塞尔银行间監督委员会（BCBS）于1974年成立，是由各国银行监管机构组成的国际组织。
巴塞尔协议包括三个阶段，分别是巴塞尔协议I、巴塞尔协议II和巴塞尔协议III。
巴塞尔协议I于1988年发布，是对银行风险管理的首次全面规范。
其中最重要的要求是资本充足率，即银行需要保证自己的风险资本占总资产的一定比例。
这样一来，即使银行面临风险，也能通过自有资金来承受损失。
巴塞尔协议I规定了资本充足率的最低标准为8%。
然而，巴塞尔协议I的缺点是未能有效覆盖银行面临的各种风险，尤其是信用风险。
因此，在2004年巴塞尔协议II发布，对巴塞尔协议I进行了修订和补充。
巴塞尔协议II要求银行根据其所承担的风险程度来确定所需的资本充足率，以更准确地反映风险水平。
此外，巴塞尔协议II还要求银行建立更完善的风险管理机制，并增加了市场风险的监管。
巴塞尔协议III于2010年发布，是对巴塞尔协议II的进一步完善和修订。
巴塞尔协议III重点关注银行的流动性风险和杠杆风险。
流动性风险是指银行面临资金流动不足的风险，而杠杆风险则是指银行借债比例过高导致的财务风险。
巴塞尔协议III要求银行建立更加严格的流动性管理机制，并限制杠杆比率。
总的来说，巴塞尔协议通过对银行业风险管理的规范，提高了金融稳定性，避免了金融危机的发生。
然而，也有一些批评认为巴塞尔协议过于复杂，增加了银行的运作成本，并可能导致银行业回避高风险行业，影响实体经济的融资渠道。
巴塞尔协议三
巴塞尔协议三巴塞尔协议三（Basel III）是全球银行业监管机构为了应对金融危机所制定的一系列指南。
巴塞尔协议三重点关注银行风险管理、资本充足率、流动性风险管理和杠杆率等方面，以期建立更加健壮的金融体系。
以下是对巴塞尔协议三的详细解读。
巴塞尔协议三简介巴塞尔协议三，又称为巴塞尔III，是巴塞尔银行监管委员会制定的一个重要协议。
该协议的主要目的是增强银行业的资本充足性、风险监管和监管合作。
同时，该协议还致力于减少银行业内的风险和改善金融市场的透明度。
巴塞尔协议三是在2008年全球金融危机期间制定的，因此其重点关注银行风险管理、资本充足率、流动性风险管理和杠杆率等方面。
该协议的实施对世界各国监管机构和银行业都具有重要意义，因为它可以加强银行监管，降低银行股东和客户的风险敞口和风险性，从而提高整个金融行业的稳定性和透明度。
巴塞尔协议三的主要内容巴塞尔协议三的内容非常丰富，包括了文章头部提到的银行风险管理、资本充足率、流动性风险管理和杠杆率等方面。
下面我们将依次对这些方面进行解读。
1. 银行风险管理银行风险管理是巴塞尔协议三要求银行业必须重视的一方面，它包括了银行的风险管理结构、风险识别、风险评估和风险监测等方面。
首先，银行必须建立完善的风险管理机制，并将此机制纳入公司治理和内部控制体系。
其次，银行需参考自身的组织结构和业务特点，确定风险管理的目标并建立相应的管理方法和控制手段。
银行在风险识别方面需对各类风险进行细致的分类和描述，并对这些风险的趋势进行预测。
针对不同的风险类型，银行需制定相应的风险管理计划，并合理分担风险。
银行在风险评估方面要根据风险类型分类，考虑不确定性和风险程度等因素，对风险进行权衡和评估。
风险评估结果将直接决定银行应采取哪些风险控制和防范措施。
最后，银行需建立完善的风险监督和控制机制，对风险进行检测和监测。
只有不断完善风险管理体系，才能提高银行风险管理的水平和效果。
2. 资本充足率资本充足率是巴塞尔协议三的一个重要组成部分。
巴塞尔协议三
巴塞尔协议三简介巴塞尔协议三（Basel III）是国际上普遍接受的金融监管框架，旨在加强银行体系的抗风险能力和稳定性。
该协议于2010年由巴塞尔银行监督委员会（BCBS）发布，并于2013年开始逐步实施。
本文将介绍巴塞尔协议三的背景、主要内容以及对金融体系的影响。
背景巴塞尔协议三是巴塞尔银行监督委员会继巴塞尔协议一（Basel I）和巴塞尔协议二（Basel II）之后制定的金融监管框架。
巴塞尔协议一于1988年发布，主要针对资本充足率进行规定，强调了资本的重要性。
巴塞尔协议二于2004年发布，重点放在了市场风险和信用风险的监管上。
然而，在全球金融危机爆发后，巴塞尔协议二被认为存在着某些缺陷，因此，巴塞尔银行监督委员会开始制定更为严格的巴塞尔协议三。
主要内容巴塞尔协议三主要包括以下几个方面的内容：1. 资本要求巴塞尔协议三对银行的资本要求进行了进一步的加强。
其中，核心资本充足率要求银行至少有4.5%的比例，而资本充足率要求银行至少有8%的比例。
此外，协议还规定了逆周期缓冲区和系统重要性附加的资本要求，以提高银行应对风险的能力。
2. 流动性要求巴塞尔协议三增加了对银行流动性的要求。
银行需要满足净稳定资金比例（NSFR）和流动性覆盖率（LCR）的指标，以确保银行在流动性紧缩时仍能够履行支付义务。
3. 风险管理和监管工具巴塞尔协议三进一步完善了风险管理和监管工具。
协议要求银行建立更为有效的风险管理体系，并对市场风险、信用风险、操作风险等进行更为细致的监管。
4. 审慎性巴塞尔协议三强调了银行的审慎性。
协议要求银行对于重大交易和风险暴露进行更为深入的审慎评估并制定相应的应对措施，以降低风险。
对金融体系的影响巴塞尔协议三的实施对金融体系产生了深远的影响：1.提高了银行的抗风险能力。
通过加强资本要求和流动性要求，巴塞尔协议三使得银行更加稳健，并能够更好地应对金融风险。
2.改进了风险管理和监管工具。
协议要求银行建立更为有效的风险管理体系，加强了对市场风险、信用风险和操作风险的监管，提高了金融体系的稳定性。
解读巴塞尔协议III
2011年4月15日
监管改革海啸正在向我们袭来
2
© 2011 Deloitte Touche Tohmatsu
巴塞尔协议III的范围
Basel III是银行监督巴塞尔协议委员会（BCBS）对金融危机做出反应的结果，其内容包含了 一套广泛的加强银行业的监管、监督和风险管理的改革方法。 改革面向微观及宏观经济： • 微观层面：针对银行层面、或者微观审慎、监管等方面的改革，都会帮助提高个别银行机构 对压力的恢复能力 • 宏观层面：银行系统间的风险以及将风险放大的亲周期效应
中国银行业的应对
建立国际监管机 构改革动向和银 监会监管要求的 跟踪和应对机制
进一步强化风险 约束和资本约束 优化资本结构， 的经营发展理念，建立建全资本的 建立有效的资本 长效补充机制 约束机制
加强对于金融创 新业务的管理
借助定量影响测 算等相关工具， 监控定量指标的 达标情况并相应 的采取应对措施
第二支柱： 监督审查
提高监督检查 的问责性和严 谨性:
第三支柱： 市场纪律
扩充财务披露 的范围并提高 其对于市场的 透明度:
资本定义 信用风险
5
风险加权 资产
市场风险
最低资本充足 率
操作风险
操作风险 缓释
风险识别和管 理
内部资本充足 率评估程序 （ICAAP）
监督检查和评 价程序(SREP)
资本充足率 管理和计划
将更加注重资本约束，进一步强调的资本的质量
金融创新将更多的回归经济基本面
更加关注信息的透明度以及及时披露
更加重视及强化政府在金融监管中的作用
国际金融监管标准趋于强化和一致
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巴塞尔协议3
巴塞尔协议III巴塞尔协议III(The Basel III Accord)目录• 1 什么是巴塞尔协议III• 2 巴塞尔协议III的出台• 3 巴塞尔协议III的主要内容• 4 巴塞尔协议III对中国银行业的影响• 5 相关条目什么是巴塞尔协议III《巴塞尔协议》是国际清算银行(BIS)的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会———“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。
该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。
[编辑]巴塞尔协议III的出台巴塞尔协议一直都秉承稳健经营和公平竞争的理念，也正因为如此，巴塞尔协议对现代商业银行而言显得日益重要，已成为全球银行业最具有影响力的监管标准之一。
新巴塞尔协议也即巴塞尔协议II经过近十年的修订和磨合于2007年在全球范围内实施，但正是在这一年，爆发了次贷危机，这次席卷全球的次贷危机真正考验了巴塞尔新资本协议。
显然，巴塞尔新资本协议存在顺周期效应、对非正态分布复杂风险缺乏有效测量和监管、风险度量模型有内在局限性以及支持性数据可得性存在困难等固有问题，但我们不能将美国伞形监管模式的缺陷和不足致使次贷危机爆发统统归结于巴塞尔新资本协议。
其实，巴塞尔协议在危机中也得到了不断修订和完善。
经过修订，巴塞尔协议已显得更加完善，对银行业的监管要求也明显提高，如为增强银行非预期损失的抵御能力，要求银行增提缓冲资本，并严格监管资本抵扣项目，提高资本规模和质量；为防范出现类似贝尔斯登的流动性危机，设置了流动性覆盖率监管指标；为防范“大而不能倒”的系统性风险，从资产规模、相互关联性和可替代性评估大型复杂银行的资本需求。
如上所述，自巴塞尔委员会2007年颁布和修订一系列监管规则后，2010年9月12日，由27个国家银行业监管部门和中央银行高级代表组成的巴塞尔银行监管委员会就《巴塞尔协议Ⅲ》的内容达成一致，全球银行业正式步入巴塞尔协议III时代。
巴塞尔协议3
巴塞尔协议3巴塞尔协议3(Basel III)是国际金融监管机构为应对金融危机而推行的一种监管框架，在泛欧洲银行监管环境下得以出现。
该协议于2010年12月16日由巴塞尔委员会发布，旨在提高金融机构资产负债表的质量和透明度，增强其稳定性和抗风险能力，以此来避免类似于2008年的金融危机再次出现。
本文将为您详细介绍巴塞尔协议3。
一、前言金融危机是自20世纪30年代后全球范围内爆发的一种严重的经济危机，其起因往往是金融市场风险的积聚。
面对此类问题，国际金融监管机构十分注重完善监管措施以降低风险。
巴塞尔协议3正是在此背景下提出的一种监管框架，该框架的推行意味着金融机构的资本要求将得到更细致的规定，资本监管的标准也将更加严格。
二、巴塞尔协议3的目标巴塞尔协议3的目标主要有以下三点：1.提高资本充足率水平，加强资本质量监管，防止金融机构资本缺失的风险。
2.完善监管框架，加强金融监管协调，增强国际金融体系稳定性。
3.加强监管透明度和市场约束力，提高金融机构的公开性和透明度，以保护消费者和投资者的利益。
三、巴塞尔协议3的具体内容1.资本充足率巴塞尔协议3要求金融机构在天平表上的权益资本占资产的最低比例为7%，其中核心一级资本要求占资产的最低比例为4.5%。
这些数值都比巴塞尔协议2提高了至少2个百分点。
2.资本要求的更严格的定义巴塞尔协议3对资本的定义比巴塞尔协议2更加严格。
除了普通股份，核心一级资本还包括可转换的普通股、在资本工具融资问题上具有优先权的股票和长期债券以及优先债券等。
此外，附条件的资本针对分配利息和在机构面临流动性压力时进行资本补充而设。
3.新的流动性风险规定巴塞尔协议3规定了两个新流动性监管指标：一个是流动性覆盖率和另一个是流动性缓冲期。
前者是指银行的流入现金和可转换资产必须保证短期债务的偿还，后者则是指资本充足率在极端情况下至少要保持100天以上。
这些规定是为了保证银行在流动性危机时仍具有足够的能力归息债务和履行其他支付义务而设置的。
巴塞尔协议II和巴塞尔协议III的对比
01 引言
01 引言
背景介绍
巴塞尔协议II
巴塞尔协议II是1988年巴塞尔协 议的修订版，旨在通过资本充足 率要求来提高银行业的稳定性。
巴塞尔协议III
巴塞尔协议III是2010年发布的， 作为对2008年全球金融危机的回 应，进一步加强了银行业的资本 和流动性监管。
背景介绍
对银行稳定性的影响。
流动性风险管理的变化
流动性覆盖率
巴塞尔协议III引入了流动性覆盖 率（LCR）指标，要求银行持有足 够的高质量流动性资产，以应对 短期流动性风险。
净稳定融资比率
巴塞尔协议III还引入了净稳定融 资比率（NSFR）指标，以评估银 行中长期的流动性风险。
流动性风险管理框
架
巴塞尔协议III要求银行建立完善 的流动性风险管理框架，包括对 流动性风险的识别、计量、监测 和控制。
资本流动
经济发展
巴塞尔协议III可能会对发展中国家的资本流 动产生影响，由于资本成本和流动性的限制， 可能会限制发展中国家获得国际资本。
巴塞尔协议III的实施可能会对发展中国家的 经济发展产生影响，由于资本和流动性的限 制，可能会限制发展中国家的经济增长和发 展。
国际合作与协调问题
监管标准不统一
在实施巴塞尔协议III的过程中，不同国家和 地区的监管标准可能存在差异，这可能导致 监管套利和市场分割的问题。
实施难度和成本
实施难度
巴塞尔协议III的实施需要金融机构在风险 评估、资本充足率、流动性管理等方面 进行大量改进，这涉及到技术、人才、 系统等方面的投入，实施难度较大。
VS
成本问题
实施巴塞尔协议III需要金融机构投入大量 的人力、物力和财力，包括升级信息系统 、培训员工、聘请专业人才等，这些成本 对于一些小型或新型的金融机构来说可能 是一个较大的负担。
巴塞尔协议三
巴塞尔协议三巴塞尔协议是指1996年巴塞尔银行间清算银行基础资本协议（Basel Capital Accord）的第三个修订版，简称巴塞尔协议III，它是一个国际金融监管框架，旨在提高银行业的资本充足度以及减少风险。
巴塞尔协议III的主要目标是改善金融机构的风险管理能力，并增强它们抵御金融市场的不稳定性。
该协议设立了一个全球最低资本要求，要求金融机构必须拥有一定比例的资本作为其风险暴露的抵押。
首先，巴塞尔协议III提出了更加严格的资本要求。
根据协议，金融机构必须至少保持8%的核心净资本占其风险加权资产的比率。
这一比率的提高意味着金融机构需要更多的资本来抵御可能的风险。
此外，协议还要求金融机构根据风险性进行分类，将不同类别的资产赋予不同的风险权重。
这项措施使得金融机构必须对高风险资产进行更多的资本储备，以减轻可能的损失。
其次，巴塞尔协议III要求金融机构确保其资本具有可抗冲击的特性。
协议规定，金融机构必须建立一个资本缓冲区，以应对可能的金融市场冲击和风险暴露。
该缓冲区包括资本保证储备和流动性储备。
资本保证储备旨在确保金融机构在面临损失时能够承受压力，并保持业务连续性。
流动性储备则旨在确保金融机构能够满足紧急资金需求，以避免可能的流动性危机。
此外，巴塞尔协议III还强调了金融机构的透明度和公开度。
协议要求金融机构向监管机构和市场披露更多的信息，使得其风险情况和资本状况能够被透明监管。
这将有助于维护金融市场的稳定，并提高投资者的信心。
总的来说，巴塞尔协议III是一个重要的国际金融监管框架，旨在提高金融机构的资本充足度和风险管理能力。
通过加强资本要求、建立资本缓冲区和加强信息透明度，协议有助于减少金融机构的风险暴露，提高金融市场的稳定性。
然而，巴塞尔协议III的实施也面临着一些挑战，如资本成本的增加和监管执行的困难。
因此，持续改进和强化金融监管机制仍然是金融稳定的重要任务。
巴塞尔协议Ⅲ
巴塞尔协议Ⅲ1、简介出台背景在雷曼兄弟破产两周年之际，《巴塞尔协议Ⅲ》在瑞士巴塞尔出炉。
最新通过的《巴塞尔协议Ⅲ》受到了2008年全球金融危机的直接催生，该协议的草案于2010年提出，并在短短一年时间内就获得了最终通过，并将于此后的11月在韩国首尔举行的G20峰会上获得正式批准实施。
《巴塞尔协议Ⅲ》是国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会———“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。
该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。
《巴塞尔协议III》几经波折，终于2013年1月6日发布其最新规定。
新规定放宽了对高流动性资产的定义和实施时间。
发展介绍是1974年由十国集团中央银行行长倡议建立的，其成员包括十国集团中央银行和银行监管部门的代表。
自成立以来，巴塞尔委员会制定了一系列重要的银行监管规定，如1983年的银行国外机构的监管原则（又称巴塞尔协定，ba_sel Concordat）和1988年的巴塞尔资本协议（ba_sel Accord）。
这些规定不具法律约束力，但十国集团监管部门一致同意在规定时间内在十国集团实施。
经过一段时间的检验，鉴于其合理性、科学性和可操作性，许多非十国集团监管部门也自愿地遵守了巴塞尔协定和资本协议，特别是那些国际金融参与度高的国家。
1997年，有效银行监管的核心原则的问世是巴塞尔委员会历史上又一项重大事件。
核心原则是由巴塞尔委员会与一些非十国集团国家联合起草，得到世界各国监管机构的普遍赞同，并已构成国际社会普遍认可的银行监管国际标准。
至此，虽然巴塞尔委员会不是严格意义上的银行监管国际组织，但事实上已成为银行监管国际标准的制定者。
2002年10月1日，巴塞尔委员会发布了修改资本协议建议的最新版，同时开始新一轮调查（第三次定量影响测算，QIS3），评估该建议对全世界银行最低资本要求的可能影响。
巴塞尔三协议
巴塞尔三协议1. 简介巴塞尔三协议（Basel III）是国际上普遍认可的金融监管标准，旨在加强银行业的稳定性、抵御金融危机，并提高金融机构的资本充足度。
本文将介绍巴塞尔三协议的背景、目标和主要内容。
2. 背景巴塞尔三协议的制定起源于2008年的全球金融危机。
这场危机暴露了金融机构资本不足、风险管理不力的问题，导致多家银行破产、经济衰退加剧。
为了避免类似危机再次发生，国际金融监管机构开始积极思考如何提高金融体系的稳定性，于是推出了巴塞尔三协议。
3. 目标巴塞尔三协议的主要目标是提高金融机构的资本充足度，增强其抵御金融风险的能力，从而促进金融稳定和经济发展。
具体来说，巴塞尔三协议旨在：•减少系统性风险：通过要求银行提高资本充足度，降低其破产风险，减少金融体系的系统性风险。
•加强风险管理：要求银行建立更加有效的风险管理框架，包括风险评估、风险监控等，以应对各种可能的风险。
•提高透明度和披露：要求银行向监管机构和市场披露更加准确和全面的信息，增加市场的透明度，减少不确定性。
4. 主要内容巴塞尔三协议包含了一系列的规定和要求，主要涵盖以下几个方面：4.1 资本充足度要求巴塞尔三协议规定了银行资本的分类和计算方法，并对银行的资本充足度提出了更为严格的要求。
例如，协议要求银行的核心资本充足率（Common Equity Tier 1 Ratio）不得低于一定比例，以确保银行有足够的资本来抵御风险。
4.2 流动性要求巴塞尔三协议对银行的流动性管理也进行了规定，旨在确保银行能够在金融市场紧张时期维持足够的流动性。
协议规定了流动性缺口监控、资金流量应对等措施，以提高银行的流动性风险管理能力。
4.3 杠杆率要求巴塞尔三协议引入了杠杆率要求，即规定银行的资本与风险敞口之间的比例。
这一要求旨在防止银行通过高杠杆操作获取过高的利润，使银行的资本充足度更为可靠。
4.4 监管评估和监管合规巴塞尔三协议要求银行接受监管机构的评估和监管合规，并建立相应的内部控制和风险管理制度。
巴塞尔协议iii
巴塞尔协议iii巴塞尔协议III（Basel III）是一项国际金融监管框架，旨在加强银行业的资本和流动性要求，以应对全球金融危机的影响。
巴塞尔协议III于2010年由巴塞尔银行监督委员会（BCBS）发布，并于2013年1月1日开始实施。
本文将介绍巴塞尔协议III的背景、目标以及对全球银行业的影响。
巴塞尔协议III的发布背景可追溯到2008年的全球金融危机。
该次危机揭示了许多银行在风险管理和监管要求方面存在的缺陷，导致一些银行陷入困境，甚至破产。
为了防止类似的危机再次发生，国际金融监管方面的改革成为当务之急。
巴塞尔协议III的主要目标是加强银行业的资本和流动性要求，以提高银行的抵御风险的能力。
协议要求银行在持有资产时要更加注重其流动性和稳定性。
首先，协议提出了更严格的资本要求，使银行需要更多的资本来覆盖潜在的风险。
其次，协议规定了银行的流动性要求，包括保持一定比例的易变资产和现金等流动性资产。
巴塞尔协议III的实施对全球银行业产生了深远的影响。
一方面，协议要求银行增加资本储备，以应对潜在的风险。
这使得银行更加注重风险管理和内控，加强了整个银行业的稳健性和透明度。
另一方面，协议对银行的利润率和盈利模式产生一定的压力。
由于协议要求银行持有更多的资本，因此银行需要采取一些措施来增加盈利能力，如推出更加具有吸引力和创新性的金融产品或寻找其他收入来源。
此外，巴塞尔协议III的实施还对金融市场和监管机构产生了影响。
协议要求监管机构加强对银行的监管和监督，确保银行遵守协议的规定。
这进一步加强了金融市场的稳定性和透明度，减少了金融危机爆发的可能性。
然而，巴塞尔协议III也面临一些挑战和争议。
一些人认为，协议过于严格，使银行难以满足其要求，从而影响银行业的发展。
此外，一些银行担心，由于协议要求更多的资本储备，这将导致资金成本上升，从而对银行的盈利能力产生负面影响。
总的来说，巴塞尔协议III在加强银行资本和流动性要求方面取得了一定的成就，提高了银行业的稳健性和风险管理水平。
巴塞尔协议3
巴塞尔协议3
巴塞尔协议3（Basel III）是一项由巴塞尔银行监管委员会制定的国际银行监管框架，旨在加强全球银行业的资本和流动性规定，以强化金融体系的稳定性。
巴塞尔协议3于2010年12月发布，是对巴塞尔协议1和2的修订和加强。
它主要针对三个方面进行了改进：
1. 资本要求：巴塞尔协议3增加了银行的资本要求，以确保银行拥有足够的资本来抵御风险。
新的资本要求包括基本资本率、资本缓冲区和总资本率等指标。
银行需要提高自己的资本储备，以应对潜在的风险。
2. 流动性要求：巴塞尔协议3引入了新的流动性要求，要求银行根据其资产和负债的流动性特征来管理其流动性风险。
它要求银行拥有足够的流动性资产，以应对紧急情况和市场冲击。
3. 杠杆率：巴塞尔协议3引入了新的杠杆率要求，要求银行在不考虑风险权重的情况下，维持一定的资本储备。
这
有助于防止银行通过高风险激进行为来获取利润，从而增
加金融体系的稳健性。
巴塞尔协议3的实施对全球银行业产生了广泛的影响。
它
有助于提高银行的资本充足率和流动性，减少系统性风险，增强金融体系的稳定性。
然而，一些人认为，巴塞尔协议3的实施对一些中小型银行和新兴市场银行来说可能是一项
挑战，因为它增加了它们的资本和流动性要求。
金融风险管理第12章-巴塞尔协议III
12.6 巴塞尔协议III对大额风险暴露的监管
银行因为风险敞口集中 于单一交易对手而倒闭
➢ 1984年英国的马修银行案 ➢ 1990年代末的韩国银行危机
由于个别交易对手方 的突然违约
➢ 1982年的拉美债务危机 ➢ 1984年英国的庄信万丰银行
破产 ➢ 20世纪90年代初的瑞士银行
杠杆率=（一级资本–资本扣减项）/表内外风险暴露总额
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12.6 巴塞尔协议III对大额风险暴露的监管
大额风险暴露的监管的历史沿革
➢ 1991：《大额信用风险暴露的测度与 控制》
➢ 1999：《从亚洲危机中汲取的监管教 训》
➢ 2013年3月：《大额风险暴露的测度 与控制监管框架》（征求意见稿）
金融体系内的资产 金融体系内的负债 银行发行证券余额
托管资产 支付活动
在债券和股权市场上的承销交易
复杂性 （20%）
托管资产 支付活动 在债券和股权市场上的承销交易
© 2019-2025
权重 10% 10%
20% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67% 6.67%
6.67% 6.67% 6.67% 6.67%
12.7 巴塞尔协议III对系统重要性金融机构的监管
全球系统重要性银行监管
政策措施
如果某家银行超过了巴塞尔委员会设施的系统重要性银行的最
低分数基点（130基点），则该银行将被列为全球系统重要性银行 ，从而对其有更高的损失吸收要求，即附加的资本要求。
表12-10 系统重要性分组及对应的附加资本要求
式衡量银行的表 内外风险的资本 充足率的标准 ➢ 资本及资本金/风 险资产比率
巴塞尔协议II
巴塞尔协议Ⅲ
（三）引入杠杆比率
巴塞尔委员会为了使用简单明了的指标作为资本充足率的补充 ，同时为了响应当前全球经济的“去杠杆化”风潮，缓解杠杆过大所 带来的风险，巴塞委员会设立杠杆率监管标准：杠杆率 = 一级资本 /总资产≥3%
（四）引入流动性监管指标
巴塞尔委员会引入了两个新的流动性监管量化指标：流动性覆 盖率，用于度量短期，一般30天内银行流动性状况；净稳定融资比 率，用于度量中长期内银行可供使用的稳定资金来源能否支持其资 产业务发展。 流动性覆盖率=高流动性资产储备/未来30日的资金净流出量>100% 该指标的意图在于确保单个银行在监管当局设定的流动性严重压力情景 下，能够将高流动性资产储备保持在一个合理的水平，这些资产可 以通过变现来满足其30天期限的流动性需求。高流动性资产储备包 括现金、政府债券、中央银行票据和存在央行的准备金等。 净稳定融资比率=银行可用的稳定资金来源/业务所需的稳定资金来源 在持续压力的情境下，根据银行一个年度资产和业务的流动性特征设定 最低稳定资金量。能鼓励银行通过结构调整减少短期融资的期限错 配、增加长期稳定资金来源。
• （二）建立逆周期资本监管框架
经济周期转换是银行体系面临的最重要的系统性风险。逆周期资本监管 框架基于这样一个事实：信用风险产生于信贷快速扩张时期，但显现于经济 衰退时期；但按照现行的资本监管方法，经济上行期资本要求下降，经济衰 退期资本要求却上升，扩大了经济周期的波动幅度。 银行需要采取一系列措施降低银行体系与实体经济之间的这种正反馈效 应。逆周期资本监管框架的主要目的不是调节短期信贷运行，而是在资本监 管制度中嵌入逆周期因子，平滑信贷供给的长期波动，维护银行体系长期信 贷供给能力，从而降低经济周期波动幅度。
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巴塞尔协议III
巴塞尔协议Ⅲ出台背景在雷曼兄弟破产两周年之际，《巴塞尔协议Ⅲ》在瑞士巴塞尔出炉。
最新通过的《巴塞尔协议Ⅲ》受到了2008年全球金融危机的直接催生，该协议的草案于2010年提出，并在短短一年时间内就获得了最终通过，并将于此后的11月在韩国首尔举行的G20峰会上获得正式批准实施。
巴塞尔协议Ⅲ的核心内容《巴塞尔协议III》规定,截至2015年1月,全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%，由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2%提高至%。
另外,各家银行应设立“资本防护缓冲资金”,总额不得低于银行风险资产的%,该规定将在2016年1月至2019年1月之间分阶段执行。
2019年后，“核心”一级资本、一级资本、总资本充足率分别提升至7%、%、和%。
并且提出%的逆周期资本缓冲区间，由各国根据情况自行安排，未明确具体实施方案。
《巴塞尔协议III》是金融危机的产物,由巴塞尔委员会于去年底提出。
与最初版本相比,此次公布的正式协议在诸多监管指标上有所放松。
这主要是因为原始版本受到来自银行的广泛压力。
为了如期推出新协议,巴塞尔委员会不得不适当妥协。
新协议影响最大的地方在于大幅度提高了对银行一级资本充足率的要求。
为了满足新的资本要求,未来几年全球银行将面临巨大的融资压力,据测算,融资规模可能会超过千亿美元。
中国执行《巴塞尔协议III》情况：在资本充足率方面，商业银行一级资本充足率，从现行的4%上调至5%，资本充足率保持8%不变；第二，在拨备覆盖率的基础上，引入动态拨备率指标控制经营风险，原则上不低于%；第三，引入杠杆率监管指标，按照监管规划，“十二五”期间，我国银行业杠杆率监管标准确定为不低于4%；第四，在现有流动性比率监管基础上，引入流动性覆盖率和净稳定融资比率指标。
预计杠杆率、流动性指引预计将先期发布。
而拨备率仍需和财政部做最后协商。
提高资本充足率，强化资本监管。
“十二五”期间，我国银行监管部门拟实行新的资本监管制度，对于银行资本的数量、质量和标准提出新的要求。
巴塞尔协议Ⅰ-II和III的对比
巴塞尔协议III对中国银行业的影响（4）
➢ 4.负载结构调整与网点数量不足的矛盾。 巴塞尔协议III中净稳定资金比率计算的分母为资金流出 与资金流入的差额，在资金流出中，存款流出为重要 的一部分。由于零售存款、中小企业存款、一般企业 存款、同业存款的计入资金流出比例依次增大，分别 为15%、15%、25%、100%。另一方面，在净稳定 资金比率计算的分子中，一年以内的零售存款、中小 企业的存款计入可用稳定融资资金来源的比例为70% ，而一般企业存款、同业存款的存款计入可用稳定融 资资金来源的比例为50%。
➢ 同时，协议将普通股最低要求从 2%提升至4.5%，过渡 期限为2013年升至3.5%，2014年升至4%，2015年升 至4.5%。截至2019年1月1日，全球各商业银行必须将 资本留存缓冲提高到2.5%。
巴塞尔协议III改进的地方
➢ 《巴塞尔 III》在原有的框架下做出了新的改进：1.对于 普通股更加严格的定义；在 2015 年1月之前，银行需 要持有普通股的 4.5%，在此基础上再增 2.5%，总共达 到 7% 的 资 本 充 足 率 。 2. 引 进 了 杠 杆 率 （ leverage Ratio）指标，旨在控制资本充足率。3.介绍了逆周期 （ Counter- Cyclical ）的资本缓冲框架。4.开发了针 对于交易对手风险（Counterparty Credit Risk）的衡 量 机 制 。 5. 短 期 和 长 期 的 数 理 流 动 性 比 率 （ Quantitative liquidityratios）。
巴塞尔协议III对中国银行业的影响（2）
➢ 2.资本补充和估值偏低的矛盾。 无论是纵向比较还是横向比较中国银行业A股估值都 偏低，A股较H股估值平均有10%-20%左右的折价 ，重要原因是投资者预期银行业近几年再融资规模较 大。一方面，因为业务发展需要，银行需要通过发行 股份补充核心资本；另一方面，因为再融资又会进一 步降低银行业的估值，增加融资成本，从而使中国银 行业陷入一个恶性循环。
巴塞尔协议3
巴塞尔协议3巴塞尔协议3（Basel III）是国际货币基金组织、世界银行和主要监管机构（如欧洲银行业监管机构和美国联邦储备委员会）共同制定的银行监管标准。
该协议旨在加强银行资本和流动性管理，以减少未来可能发生的金融危机，提高银行的稳健性和抗风险能力。
巴塞尔协议3包括以下主要内容：1.资本充足率要求巴塞尔协议3规定，银行必须保证其核心资本充足率不低于7％，其中包括一个新增的资本缓冲区，大小为银行风险加权资产的2.5％。
这意味着银行必须持有足够的资本，在面对不利经济环境和市场风险时能够保持稳健。
2.流动性要求巴塞尔协议3要求银行保持足够的现金和现金等价物，以便在金融危机时能够满足客户需求并不断提供贷款。
协议要求银行进行压力测试，以确认其能够在恶劣情况下依然保持足够的流动性。
3.杠杆比率要求巴塞尔协议3还规定了杠杆比率要求，即银行的负债总额不得超过其资本总额的3％以上。
这个规定确保了银行在承担风险时具有更高的资本质量，同时也控制了银行过度借贷的风险。
4.市场风险管理要求巴塞尔协议3要求银行按照风险加权资产计量方法管理市场风险，即将各类资产分类，根据不同资产的风险程度确定其权重，以便银行更准确地度量和管理风险。
5.透明度和监管要求巴塞尔协议3还规定了银行公开透明度的要求，包括银行应该按照规定提供足够的信息以便市场了解其风险度量和管理的情况。
同时，协议也强化了监管机构的角色和责任，对银行的监管更加严格和有效。
总之，巴塞尔协议3的重点在于加强银行资本和流动性管理，降低银行的系统性风险，提高银行的稳健性和抗风险能力。
这对于金融市场和经济的长期稳定发展有着积极的促进作用。
《basel协议Ⅲ》
《巴塞尔协议Ⅲ》定义：《巴塞尔协议》是巴塞尔委员会于1988年在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。
该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。
《第三版巴塞尔协议》确立了微观审慎和宏观审慎相结合的金融监管新模式，大幅度提高了商业银行资本监管要求，建立全球一致的流动性监管量化标准，将对商业银行经营模式、银行体系稳健性乃至宏观经济运行产生深远影响。
……新规：《巴塞尔协议III》规定,截至2015年1月,全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%,由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2%提高至 4.5%。
各家银行应设立“资本防护缓冲资金”,总额不得低于银行风险资产的2.5%，各国可根据情况要求银行提取0%-2.5%的反周期缓冲资本，以便银行可以对抗过度放贷所带来的风险。
此外，还提出了3%的最低杠杆比率以及100%的流动杠杆比率和净稳定资金来源比率要求。
该规定将在2016年1月至2019年1月之间分阶段执行。
对中国的影响：与国外的同行相比,中国的银行业处境要轻松很多,因为目前中国的银行监管部门所设定的监管要求已经可以覆盖《巴塞尔协议III》的要求,而且多数银行都已经满足了这些要求。
2010年中报数据显示,中国的大中型银行资本充足率均超过10%,核心资本充足率也在8%以上,平均拨备覆盖率则是超过150%。
对欧洲的影响：《巴塞尔协议Ⅲ》确立之后，欧洲的银行受到的冲击最大，对于银行来说，新协议要求银行缩小资产负债表规模和业务范围。
银行必须提高储蓄资金以避免潜在的资产损失，而投资者得到的贷款额将相应减少。
二、提高银行业审慎监管标准根据《第三版巴塞尔协议》确定的银行资本和流动性监管新标准，在全面评估现行审慎监管制度有效性的基础上，提高资本充足率、杠杆率、流动性、贷款损失准备等监管标准，建立更具前瞻性的、有机统一的审慎监管制度安排，增强银行业金融机构抵御风险的能力。
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巴塞尔协议III
1. 简介
巴塞尔协议III （Basel III）是国际货币基金组织（IMF）和金融稳定理事会（FSB）于2010年共同制定的一项全球金融监管准则。
该协议旨在改善金融机构的资本充足性、风险管理能力和监管措施，以提高全球金融体系的韧性和稳定性。
2. 背景
巴塞尔协议III的制定是对2008年全球金融危机的一项应对措施。
在危机爆发之后，全球金融体系遭受严重冲击，许多金融机构陷入困境，导致金融市场的不稳定性和信用风险的增加。
为了防止类似危机再次发生，国际监管机构开始重新审视金融监管框架，并决定加强监管要求。
3. 主要内容
巴塞尔协议III的主要内容包括以下几个方面：
3.1 资本要求
协议规定了金融机构必须具备一定比例的核心资本和附属资本。
核心资本包括普通股和可新增的优先股，而附属资本则
包括永续债券和优先债券等。
要求金融机构的资本充足率达到一定水平，以应对风险的发生。
3.2 流动性要求
协议要求金融机构具备一定水平的稳定的流动性储备，以
防止在短期内无法满足客户的提款需求。
金融机构需要根据其资产负债表的风险特征，制定相应的流动性风险管理计划，并向监管机构进行报告。
3.3 杠杆率要求
协议引入了杠杆率要求，以限制金融机构的借贷杠杆比例。
借贷杠杆比例是指金融机构在资本不足情况下能够借入的资金数量。
通过限制杠杆率，可以减少金融机构的风险敞口，降低金融市场的不稳定性。
3.4 市场风险要求
协议要求金融机构根据其市场风险敞口的大小，为市场风
险保留足够的资本。
市场风险是指金融机构在金融市场上投资所面临的价值损失风险，包括利率风险、股票价格波动风险等。
4. 实施日期与影响
巴塞尔协议III的实施日期为2013年1月1日。
该协议对全球金融机构的运营方式和风险管理产生了重大影响。
实施巴塞尔协议III的结果，各国金融监管机构纷纷加强了对金融机构的监管力度，要求金融机构提高核心资本和流动性水平，限制杠杆率，并建立更为严格的市场风险管理要求。
这些措施有助于提高金融机构的稳定性，减少金融危机的风险。
然而，巴塞尔协议III的实施也面临一些挑战。
一方面，协议的要求增加了金融机构的成本，可能导致信贷条件收紧，影响经济发展。
另一方面，协议的实施不一致性可能导致国际金融机构之间的不公平竞争。
5. 结论
巴塞尔协议III作为改革全球金融体系的重要举措，对金融机构的资本充足性、流动性、杠杆率和市场风险管理提出了更高要求。
虽然协议的实施带来一些挑战，但它为金融体系的稳定和金融风险的控制提供了重要的指导和保障。
巴塞尔协议III的实施仍在继续，并在国际金融监管领域引发了广泛的讨论和研究。
未来，随着金融市场的变化和风险的
演变，巴塞尔协议可能会进一步修订和更新，以适应新的挑战和需求。