巴塞尔协议三大支柱
新巴塞尔协议三大支柱是什么
新巴塞尔协议三大支柱是什么
新资本协议包括互为补充的三大支柱，即最低资本要求、监管当局的监管和市场纪律，并试图通过三大支柱的建设，来强化商业银行的风险管理。
（1）第一大支柱——最低资本要求
最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。
该部分涉及与信用风险、市场风险以及操作风险有关的最低总资本要求的计算问题。
最低资本要求由三个基本要素构成：受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的最小比率。
其中有关资本的定义和8%的最低资本比率，没有发生变化。
但对风险加权资产的计算问题，新协议在原来以考虑信用风险的基础上，进一步考虑了市场风险和操作风险。
总的风险加权资产等于由信用风险计算出来的风险加权资产，再加上根据市场风险和操作风险计算出来的风险加权资产。
（2）第二大支柱——监管当局的监管
监管当局的监管，是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序，用于判断其面临的风险状况，并以此为基础对其资本是否充足做出评估。
监管当局要对银行的风险管理和化解状况、不同风险间相互关系的处理情况、所处市场的性质、收益的有效性和可靠性等因素进行监督检查，以全面判断该银行的资本是否充足。
（3）第三大支柱——市场纪律
市场纪律的核心是信息披露。
市场约束的有效性，直接取决于信息披露制度的健全程度。
只有建立健全的银行业信息披露制度，各市场参与者才可能估计银行的风险管理状况和清偿能力。
为了提高市场纪律的有效性，巴塞尔委员会致力于推出标准统一的信息披露框架。
新巴塞尔协议的主要内容
新巴塞尔协议的主要内容 新巴塞尔资本协定强调的三大支柱： 1、最低资本要求（Minimum Capital Requirements）：即最低资本充足率达到8%，而银行的核心资本的充足率应为4%。
目的是使银行对风险更敏感，使其运作更有效。
其中信用风险资本计提包括：标准法基础内部评等法进阶内部评等法 2、监察审理程序（Supervisory Review Process）：监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案。
3、市场制约机能，即市场自律（Market Discipline）：要求银行提高信息的透明度，使外界对它的财务、管理等有更好的了解。
关于第一个支柱，即银行的最低资本金的问题。
在新框架中，委员会认为“压倒一切的目标是促进国际金融体系的安全与稳健”，而充足的资本水平被认为是服务于这一目标的中心因素。
因此，对资本充足比率提出最低要求仍然是新框架的基础，被称为第一大支柱。
1988年的巴塞尔协议首次提出了关于银行资本充足率的概念，这使银行的监管者对各商业银行的资本有了一个衡量的标准。
这对全球100多个协议成员国来说，是很成功的，通过这个标准反映出了各商业银行的资本状况。
但是它也有不足的地方。
具体来说，就是简化了信用风险的判断。
各银行根据自身的商业贷款量决定自身的资本量，却忽视了偿债人的资本量。
同时，以前的协议对信用风险的划分不细，而实际世界不同资本量所面临的风险是不一样的。
银行近年来在金融创新、控制资本方面的努力也受到了旧协议的限制。
新协议对此增加了两个方面的要求。
第一是要求各银行建立自己的内部风险评估机制，特别是大的银行，要求他们运用自己的内部评级系统，决定自己对资本的需求。
但这一定要在严格的监管之下进行。
目前有些银行已经做到了这一点，但更多的银行并没有类似的体制。
另外，委员会提出了一个统一的方案，即“标准化方案”，建议各银行借用外部评级机构特别是专业评级机构对贷款企业进行评级，根据评级决定银行面临的风险有多大，并为此准备多少的风险准备金。
《巴塞尔新资本协议的三大支柱》
《巴塞尔新资本协议的三大支柱》巴塞尔新资本协议(即巴塞尔III)是国际上普遍接受的银行资本约束要求。
其目的是确保银行资本充足，以承担潜在亏损的风险。
巴塞尔III协议建立在前两个巴塞尔协议的基础上，重点关注银行风险管理和监管要求的标准。
本文介绍了巴塞尔新资本协议的三大支柱。
第一支柱：最低资本要求最低资本要求是银行必须满足的最基本标准。
根据巴塞尔新资本协议的规定，银行必须保持资本充足率不低于8%。
资本充足率是指银行资产减去负债后剩余的净资产与风险加权资产之比，反映了银行资本的充足程度。
在巴塞尔III协议中，风险加权资产指的是银行所持有的各类金融资产的风险系数乘以其面额的总和。
风险系数根据不同的金融资产类型而有所不同，例如，国家债券的风险系数通常为0%，而对于高风险的贷款，风险系数则可以达到100%或以上。
银行必须通过符合要求的核心资本、附属资本和外部债务等方式来满足最低资本要求。
核心资本是指最基本的资本，包括普通股股本和核心债务等。
附属资本则包括优先股、次级债券等，它们在银行遇到财务困难时可以转化为核心资本。
外部债务包括债券等，可以帮助银行获得资本来源。
第二支柱：监管要求监管要求是巴塞尔III协议的第二支柱。
它要求银行在风险管理和监管领域建立更为强大和有效的程序。
这些程序包括监测和管理各种风险，如信用风险、市场风险和操作风险等。
为了监督银行的风险管理能力，巴塞尔新资本协议规定了监管指标，包括杠杆比率、流动性覆盖率和长期资金覆盖率等。
这些指标旨在帮助银行更好地管理风险，并提高其稳定性和抗风险能力。
其中，杠杆比率是指银行的总资产与核心资本之间的比率。
流动性覆盖率则是银行流动性危机时获得资金和流动资产之间的比率。
长期资金覆盖率是指银行的长期债务与长期资产之间的比率。
第三支柱：市场纪律市场纪律是巴塞尔新资本协议的第三支柱。
它要求银行披露足够的信息，以使市场对银行的风险情况有更为清晰和客观的认识。
银行还应当建立足够的内部管制和监测程序，以确保其信息披露的准确性和可靠性。
巴塞尔协议(一、二、三)内容总结
巴塞尔协议1、2、3内容总结巴塞尔协议Ⅰ1988年巴塞尔协议全称为《统一资本衡量和资本标准的国际协议》，其目的是通过规定银行资本充足率，减少各国规定的资本数量差异，加强对银行资本及风险资产的监管，消除银行间的不公平竞争。
1988年巴塞尔协议基本内容由四方面组成：1、资本的组成。
巴塞尔委员会认为银行资本分为两级。
第一级是核心资本，要求银行资本中至少有50%是实收资本及从税后利润保留中提取的公开储备所组成。
第二级是附属资本，其最高额可等同于核心资本额。
附属资本由未公开的储备、重估储备、普通准备金（普通呆账准备金）、带有债务性质的资本工具、长期次级债务和资本扣除部分组成。
2、风险加权制。
巴塞尔协议确定了风险加权制，即根据不用资产的风险程度确定相应的风险权重，计算加权风险资产总额：一是确定资产负债表内的资产风险权数，即将不用资产的风险权数确定为五个档次：分别为0、10、20、50、100。
二是确定表外项目的风险权数。
确定了1、20、50、100四个档次的信用转换系数，以此再与资产负债表内与该项业务对应项目的风险权数相乘，作为表外项目的风险权数。
3、目标标准比率。
总资本与加权风险资产之比为8%（其中核心资本部分至少为4%）。
银行资本充足率=总资本/加权风险资产4、过渡期和实施安排。
过渡期从协议发布起至1992年底止，到1992年底，所有从事大额跨境业务的银行资本金要达到8%的要求。
1988年巴塞尔协议主要有三大特点：一是确立了全球统一的银行风险管理标准；二是突出强调了资本充足率标准的意义。
通过强调资本充足率，促使全球银行经营从注重规模转向资本、资产质量等因素；三是受70年代发展中国家债务危机的影响，强调国家风险对银行信用风险的重要作用，明确规定不同国家的授信风险权重比例存在差异。
巴塞尔资本协议Ⅱ三大支柱，即最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束。
①第一大支柱：最低资本要求。
最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。
巴塞尔协议三大支柱
巴塞尔协议三大支柱巴塞尔协议是全球金融业监管的标杆性协议，于1988年由巴塞尔银行监管委员会（BCBS）制定，并得到各国中央银行和监管机构的广泛认可与采纳。
巴塞尔协议的目标是保护金融体系的稳定性，确保金融机构具备足够的资本来应对风险。
巴塞尔协议的第一大支柱是资本充足率要求。
该要求旨在确保金融机构拥有足够的资本来抵御风险，包括信用风险、市场风险和操作风险等。
根据协议，金融机构需要根据自身的风险水平来确定所需的资本充足率。
通常情况下，资本充足率由两个要素组成：一是核心资本充足率，即核心资本与风险加权资产之比；二是综合资本充足率，即核心资本和附加资本与风险加权资产之比。
这种资本充足率要求能够确保金融机构具备足够的资本储备，以应对可能发生的风险和损失。
巴塞尔协议的第二大支柱是监管审慎评估过程（Pillar 2）。
Pillar 2要求监管机构对金融机构的风险管理能力和内部控制制度进行定性和定量评估，并要求金融机构制定相应的应对措施来弥补潜在风险和漏洞。
这种监管审慎评估过程能够帮助监管机构更好地理解金融机构的风险水平，并要求金融机构在其内部控制制度和风险管理体系上不断进行改进和加强。
通过这种方式，Pillar 2可以增加金融机构的风险透明度和稳定性。
巴塞尔协议的第三大支柱是市场纪律（Pillar 3）。
Pillar 3旨在通过要求金融机构向市场披露其财务和风险信息，增强市场监督力度，提高金融机构的透明度和市场纪律性。
根据这个要求，金融机构需要在其年度财报中披露一系列的风险信息，包括贷款质量、市场风险、流动性风险和操作风险等。
这种市场纪律的要求可以促使金融机构更好地管理其风险，并让市场更好地了解金融机构的真实状况。
市场纪律的要求还可以增加金融机构的监管透明度，降低投资者对金融机构的不确定性和风险感知。
综上所述，巴塞尔协议的三大支柱在全球金融监管中发挥着至关重要的作用。
资本充足率要求能够确保金融机构拥有足够的资本来抵御各种风险；监管审慎评估过程可以帮助监管机构更好地了解金融机构的风险管理能力；市场纪律要求金融机构向市场披露其财务和风险信息，增强透明度和市场纪律性。
巴塞尔协议的三大支柱
巴塞尔协议的三大支柱
巴塞尔协议作为国际金融监管的重要制度，其三大支柱是资本充足率、监管和
市场纪律以及市场风险披露。
这三大支柱构成了巴塞尔协议的核心内容，对于全球金融体系的稳定和健康发展具有重要意义。
首先，资本充足率作为巴塞尔协议的第一支柱，是指金融机构必须保持一定比
例的资本金以覆盖其风险资产。
这一要求旨在确保金融机构在面临风险时有足够的资本储备来抵御损失，从而保障金融体系的稳定性。
巴塞尔协议规定了不同风险资产的权重，以及资本充足率的最低标准，要求金融机构根据其风险暴露情况来确定所需的资本水平，从而有效地管理风险。
其次，监管和市场纪律作为巴塞尔协议的第二支柱，强调了监管机构对金融机
构的监督和监管责任，以及金融机构自身的市场纪律和风险管理能力。
监管机构需要建立有效的监管框架和制度，对金融机构进行全面监管，确保其合规经营和风险控制。
同时，金融机构也需要自觉遵守市场规则和纪律，加强内部风险管理和控制，提高自身的风险识别和防范能力，以维护市场的稳定和健康发展。
最后，市场风险披露作为巴塞尔协议的第三支柱，要求金融机构对其风险暴露
情况进行全面和透明的披露，向市场参与者和监管机构提供准确、及时的信息。
这一要求旨在提高市场的透明度和信息披露质量，加强市场参与者对金融机构风险状况的认识和监督，从而有效地促进市场的有效运作和风险管理。
总的来说，巴塞尔协议的三大支柱相辅相成，共同构成了国际金融监管的基本
框架，对于提升金融体系的稳定性和抵御金融风险具有重要作用。
资本充足率、监管和市场纪律以及市场风险披露三大支柱的有效实施，将有助于建立健全的金融监管制度，促进金融体系的稳定和健康发展。
巴塞尔协议三大支柱
巴塞尔协议三大支柱巴塞尔协议是国际上关于银行监管的一项重要协议，其中包括了三大支柱，即资本监管、监管要求和市场纪律。
这三大支柱构成了银行监管的核心内容，对于维护金融稳定和保护投资者利益具有重要意义。
首先，资本监管是巴塞尔协议的第一大支柱。
资本是银行的核心资源，也是银行承担风险的保障。
资本监管的核心目标是确保银行有足够的资本来抵御风险，以保障金融体系的稳定。
巴塞尔协议规定了银行应当保持的最低资本要求，包括核心一级资本和总资本的要求，以及风险加权资产的计量方法。
这些规定旨在确保银行在面临市场风险、信用风险、操作风险等各种风险时能够有足够的资本来承担损失，从而保障金融体系的稳定运行。
其次，监管要求是巴塞尔协议的第二大支柱。
监管要求包括了银行的风险管理、资产负债管理、流动性管理、内部控制和审计等方面的要求，旨在确保银行在经营过程中能够有效地管理和控制风险，保障资金的安全和流动性。
监管要求还包括了对于银行治理结构、董事会的要求，以及对于风险管理制度、内部控制制度的要求，以确保银行的经营活动合法合规，风险可控。
最后，市场纪律是巴塞尔协议的第三大支柱。
市场纪律要求银行应当对其经营活动和风险承担负责，向市场和投资者提供充分的信息和透明度，以便市场和投资者能够充分了解银行的经营状况和风险情况，从而做出理性的投资决策。
市场纪律还包括了对于银行破产清算机制的要求，以确保在银行出现破产情况时能够有有效的清算程序和机制，保障投资者的权益。
总之，巴塞尔协议的三大支柱构成了银行监管的核心内容，对于维护金融稳定和保护投资者利益具有重要意义。
资本监管、监管要求和市场纪律三者相辅相成，共同构建了一个完善的银行监管体系，为金融体系的稳定和健康发展提供了坚实的保障。
巴塞尔协议的实施和落实，将进一步提升金融体系的风险防范能力，保障金融体系的稳定运行。
2020初级经济师金融专业常考知识点：巴塞尔协议
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2020初级经济师金融专业常考知识点：巴塞尔协议
巴塞尔协议
1.巴塞尔协议制定的目的是：通过制定商业银行资本和风险资产间的比例，确定统一的计算方法和标准，达到加强国际银行体系健康、稳定发展的目标，同时通过确立公平的资本充足率标准，消除国际银行间存在的不平等竞争。
巴塞尔协议共分四大部分，即资本的构成、资产风险权重、资本标准比率的目标、过渡期的实施与安排和各国监管当局自由决定的范围。
2.巴塞尔协议明确将资本分为两类：①核心资本，又称一级资本。
这类资本主要包括实收股本（普通股、非积累优先股）和公开储备（未分配利润、盈余公积、资本公积）等。
②附属资本，又称二级资本、补充资本或辅助资本。
3.资本充足率＝资本/风险资产＝（核心资本＋附属资本）/∑（资产×风险权数），其中核心资本与全部风险资产的比率至少为4%，附属资本不能超过总资本的50%。
4.巴塞尔新资本协议确定的三大支柱是资本充足率、监管部门的监督检查和市场纪律。
5.巴塞尔协议III：在提高资本充足率方面，要求2015年1月以前，全球各商业银行将一级资本充足率下限从4%上调至6%，核心一级资本充足率的下限由2%提高至4.5%。
新巴塞尔协议的主要内容
新巴塞尔协议的主要内容新巴塞尔资本协定强调的三大支柱：1、最低资本要求（MinimumCapitalRequirements）：即最低资本充足率达到8%，而银行的核心资本的充足率应为4%。
目的是使银行对风险更敏感，使其运作更有效。
其中信用风险资本计提包括：标准法基础内部评等法进阶内部评等法2、监察审理程序（Supervisory Review Process）：监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案。
3、市场制约机能，即市场自律（MarketDiscipline）：要求银行提高信息的透明度，使外界对它的财务、管理等有更好的了解。
关于第一个支柱，即银行的最低资本金的问题。
在新框架中，委员会认为“压倒一切的目标是促进国际金融体系的安全与稳健”，而充足的资本水平被认为是服务于这一目标的中心因素。
因此，对资本充足比率提出最低要求仍然是新框架的基础，被称为第一大支柱。
1988年的巴塞尔协议首次提出了关于银行资本充足率的概念，这使银行的监管者对各商业银行的资本有了一个衡量的标准。
这对全球100多个协议成员国来说，是很成功的，通过这个标准反映出了各商业银行的资本状况。
但是它也有不足的地方。
具体来说，就是简化了信用风险的判断。
各银行根据自身的商业贷款量决定自身的资本量，却忽视了偿债人的资本量。
同时，以前的协议对信用风险的划分不细，而实际世界不同资本量所面临的风险是不一样的。
银行近年来在金融创新、控制资本方面的努力也受到了旧协议的限制。
新协议对此增加了两个方面的要求。
第一是要求各银行建立自己的内部风险评估机制，特别是大的银行，要求他们运用自己的内部评级系统，决定自己对资本的需求。
但这一定要在严格的监管之下进行。
目前有些银行已经做到了这一点，但更多的银行并没有类似的体制。
另外，委员会提出了一个统一的方案，即“标准化方案”，建议各银行借用外部评级机构特别是专业评级机构对贷款企业进行评级，根据评级决定银行面临的风险有多大，并为此准备多少的风险准备金。
巴塞尔协议3三大支柱
巴塞尔协议3三大支柱巴塞尔协议3（Basel III）是国际金融监管机构为了应对金融危机而制定的一系列规范，旨在提高银行业的资本充足率、稳定性和透明度。
巴塞尔协议3的三大支柱是资本充足率、监管要求和市场纪律，本文将对这三大支柱进行详细介绍。
首先，资本充足率是巴塞尔协议3的第一大支柱。
资本充足率是指银行的资本与风险资产之比，它反映了银行的偿付能力和风险承受能力。
根据巴塞尔协议3的规定，银行需要维持一定比例的资本充足率，以确保在面临风险时能够保持稳健的资本水平。
这样可以降低银行破产的风险，保护存款人和投资者的利益，同时也有利于维护金融系统的稳定。
其次，监管要求是巴塞尔协议3的第二大支柱。
监管要求包括了对银行资产负债表和风险管理的监管规定，以及对银行内部控制和风险管理能力的要求。
通过监管要求，监管机构可以对银行的经营行为进行监督和管理，确保银行遵守法规，保持良好的经营状况，防范金融风险。
同时，监管要求也可以促使银行改善风险管理能力，提高经营效率，增强市场竞争力。
最后，市场纪律是巴塞尔协议3的第三大支柱。
市场纪律要求银行应当对自身的风险承担负责，保持透明度，向市场公开相关信息，让市场参与者能够充分了解银行的风险状况和经营状况。
这样可以促使银行更加谨慎地管理风险，避免过度风险暴露，防范金融风险的发生。
同时，市场纪律也可以促使市场参与者更加理性地对待银行的风险，减少市场波动，维护金融市场的稳定。
总之，巴塞尔协议3的三大支柱——资本充足率、监管要求和市场纪律，共同构成了一个完善的金融监管体系。
通过这三大支柱的规范和要求，可以有效地提高银行业的稳定性和透明度，降低金融风险，维护金融系统的稳定。
同时，也可以促使银行更加谨慎地管理风险，提高经营效率，增强市场竞争力。
巴塞尔协议3的实施对于维护金融稳定和促进金融发展具有重要意义。
巴塞尔协议一二三
巴塞尔协议Ⅲ
背景：
雷曼兄弟破产两周年之际，《巴塞尔协议Ⅲ》在瑞士巴塞尔出 炉。最新通过的《巴塞尔协议Ⅲ》受到了2008年全球金融危机 的直接催生，该协议的草案于2010年提出，并在短短一年时间 内就获得了最终通过。
核心：
1.增加资本质量和数量要求，最低资本要求中的核心一级资本 要求由2%提至4.5%，另加2.5%的资本保护缓冲和0-2.5%的 反周期资本缓冲要求，因此要求可以高达9.5%
核心：
核心内容就是针对国际性银行监管主体缺位的现实，突出强调 了两点： 1、任何银行的国外机构都不能逃避监管； 2、母国和东道国应共同承担的职责。
亮点：
该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量 表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机 有关的国际风险。
巴塞尔协议Ⅱ
核心：
新协议由三大支柱组成：一是最低资本要求，二是监管当局对资本充 足率的监督检查，三是信息披露。 1、最低资本要求：即最低资本充足率达到8%，而银行的核心资本的 充足率应为4%。目的是使银行对风险更敏感，使其运作更有效。 其中信用风险资本计提包括： 标准法 基础内部评等法 进阶内部评等法 2、监察审理程序：监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并 对其提出改进的方案。 3、市场制约机能，即市场自律：要求银行提高信息的透明度，使外 界对它的财务、管理等有更好的了解。
亮点：
巴塞尔资本协议Ⅱ是由国际清算银行下的巴塞尔银行监理委员 会所促成，内容针对1988年的旧巴塞尔资本协定做了大幅修改， 以期标准化国际上的风险控管制度，提升国际金融服务的风险 控管能力。新协议将风险扩大到信用风险、市场风险、操作风 险和利率风险，并提出“三个支柱”要求资本监管更为准确的 反映银行经营的风险状况，进一步提高金融体系的安全性和稳 健性。
巴塞尔协议三大支柱 新协议由三大支柱组成
巴塞尔协议三大支柱新协议由三大支柱组成:一是最低资本要求;二是监管当局对资本充足率的监督检查;三是信息披露。
新巴塞尔资本协议的主要内容银行业是一个高风险的行业。
20世纪80年代由于债务危机的影响，信用风险给国际银行业带来了相当大的损失，银行普遍开始注重对信用风险的防范管理。
巴塞尔委员会建立了一套国际通用的以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，极大地影响了国际银行监管与风险管理工作的进程。
在近十几年中，随着巴塞尔委员会根据形势变化推出相关标准，资本与风险紧密联系的原则已成为具有广泛影响力的国际监管原则之一。
正是在这一原则指导下，巴塞尔委员会建立了更加具有风险敏感性的新资本协议。
新协议将风险扩大到信用风险、市场风险、操作风险和利率风险，并提出“三个支柱”（最低资本规定、监管当局的监督检查和市场纪律）要求资本监管更为准确的反映银行经营的风险状况，进一步提高金融体系的安全性和稳健性。
1、第一支柱——最低资本规定新协议在第一支柱中考虑了信用风险、市场风险和操作风险，1并为计量风险提供了几种备选方案。
关于信用风险的计量。
新协议提出了两种基本方法。
第一种是标准法，第二种是内部评级法。
内部评级法又分为初级法和高级法。
对于风险管理水平较低一些的银行，新协议建议其采用标准法来计量风险，计算银行资本充足率。
根据标准法的要求，银行将采用外部信用评级机构的评级结果来确定各项资产的信用风险权利。
当银行的内部风险管理系统和信息披露达到一系列严格的标准后，银行可采用内部评级法。
内部评级法允许银行使用自己测算的风险要素计算法定资本要求。
其中，初级法仅允许银行测算与每个借款人相关的违约概率，其他数值由监管部门提供，高级法则允许银行测算其他必须的数值。
类似的，在计量市场风险和操作风险方面，委员会也提供了不同层次的方案以备选择。
2、第二支柱——监管部门的监督检查委员会认为，监管当局的监督检查是最低资本规定和市场纪律的重要补充。
巴塞尔协议三大支柱
巴塞尔协议三大支柱
巴塞尔协议是国际金融监管机构巴塞尔银行监督委员会（BCBS）提出的一系列金融监管准则，旨在提升全球银行业的风险管理能力和资本充足度。
巴塞尔协议的三大支柱是：
1. 资本充足度要求（Pillar 1）：这一支柱规定了银行必须保持足够的资本以应对风险。
根据协议规定，银行需要根据其风险资产的风险权重计算资本要求，确保在面临风险时能够保持足够的资本水平。
2. 监管的监控和审计（Pillar 2）：这一支柱要求银行建立全面的风险管理制度，并通过自身的内部审计以及外部监管机构的监控来确保其风险管理水平的有效性。
监管机构应该对银行的内部控制和风险管理体系进行评估，并采取必要的监管措施以确保银行的风险管理能力与其风险承受能力相匹配。
3. 市场约定的透明度和披露要求（Pillar 3）：这一支柱要求银行向市场及投资者提供透明和充分的信息，以促进市场的有效运作和投资者的保护。
银行需要公开披露关于其资本充足度、风险承担能力、风险管理政策和方法、以及财务状况的信息。
这三大支柱共同构成了巴塞尔协议的核心要素，旨在确保银行业能够在合理的风险范围内运作，并为金融体系的稳定做出贡献。
巴塞尔协议历史演变
巴塞尔协议历史演变一、巴塞尔协议Ⅰ1987年，美联储和英格兰银行联合提出建立共同的资本体系，限制在资本不足的情况下过度扩张。
1988年，西方十国的央行经过多轮谈判，达成了巴塞尔协议。
主要内容：1、界定资本充足率。
资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%。
2、界定了风险资产。
3、界定了资本。
二、巴塞尔协议Ⅱ2003年通过的《巴塞尔协议Ⅱ》，首次提出三大支柱：最低资本要求、监督检查、市场纪律。
主要修改部分：银行各类风险的计量方法、信用风险的处理方法，将操作风险纳入资本监管的范畴。
三、巴塞尔协议III2010年11月最新通过的《巴塞尔协议Ⅲ》提高了资本质量要求，并增加监管指标。
主要涉及资本要求、杠杆率、拨备率和流动性四大方面。
核心资本充足率将由目前的4%上调到6%，同时计提2.5%的防护缓冲资本和不高于2.5%的反周期准备资本，这样核心资本充足率的要求可达到8.5%-11%。
总资本充足率要求仍维持8%不变。
新协议将普通股权益/风险资产比率的要求由原来的2%提高到4.5%，还提出了3%的最低杠杆比率以及100%的流动覆盖率和净稳定融资比率要求。
为最大程度上降低新协议对银行贷款供给能力以及宏观经济的影响，协议给出了从2013-2019年一个较长的过渡期。
全球各商业银行5年内必须将一级资本充足率的下限从现行要求的4%上调至6%，过渡期限为2013年升至4.5%，2014年为5.5%，2015年达6%。
同时，协议将普通股最低要求从2%提升至4.5%，过渡期限为2013年升至3.5%，2014年升至4%，2015年升至4.5%。
截至2019年1月1日，全球各商业银行必须将资本留存缓冲提高到2.5%。
四、中国银监会要求总体资本充足率达到10%左右，杠杆率总体不低于4%，流动性覆盖率和净稳定融资比率总体高于100%，拨备覆盖率总体高于150%，拨贷比总体达到2.5%。
流动性覆盖率= 优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量。
新巴塞尔协议的主要内容
新巴塞尔协议的主要内容新巴塞尔资本协定强调的三大支柱：1、最低资本要求（Minimum Capital Requirements）：即最低资本充足率达到8%，而银行的核心资本的充足率应为4%。
目的是使银行对风险更敏感，使其运作更有效。
其中信用风险资本计提包括：•标准法•基础内部评等法•进阶内部评等法2、监察审理程序（Supervisory Review Process）：监管者通过监测决定银行内部能否合理运行，并对其提出改进的方案。
3、市场制约机能，即市场自律（Market Discipline）：要求银行提高信息的透明度，使外界对它的财务、管理等有更好的了解。
关于第一个支柱，即银行的最低资本金的问题。
在新框架中，委员会认为“压倒一切的目标是促进国际金融体系的安全与稳健”，而充足的资本水平被认为是服务于这一目标的中心因素。
因此，对资本充足比率提出最低要求仍然是新框架的基础，被称为第一大支柱。
1988年的巴塞尔协议首次提出了关于银行资本充足率的概念，这使银行的监管者对各商业银行的资本有了一个衡量的标准。
这对全球100多个协议成员国来说，是很成功的，通过这个标准反映出了各商业银行的资本状况。
但是它也有不足的地方。
具体来说，就是简化了信用风险的判断。
各银行根据自身的商业贷款量决定自身的资本量，却忽视了偿债人的资本量。
同时，以前的协议对信用风险的划分不细，而实际世界不同资本量所面临的风险是不一样的。
银行近年来在金融创新、控制资本方面的努力也受到了旧协议的限制。
新协议对此增加了两个方面的要求。
第一是要求各银行建立自己的内部风险评估机制，特别是大的银行，要求他们运用自己的内部评级系统，决定自己对资本的需求。
但这一定要在严格的监管之下进行。
目前有些银行已经做到了这一点，但更多的银行并没有类似的体制。
另外，委员会提出了一个统一的方案，即“标准化方案”，建议各银行借用外部评级机构特别是专业评级机构对贷款企业进行评级，根据评级决定银行面临的风险有多大，并为此准备多少的风险准备金。
《中级经济基础》辅导：巴塞尔协议资料(二)
(三)2003年新巴塞尔资本协议在新巴塞尔资本协议中，最引人注目的是该协议推出的最低资本要求、监管当局的监督检查以及市场约束的内容，被称为巴塞尔协议的“三大支柱”。
1.最低资本要求：巴塞尔委员会继承了过去以资本充足率为核心的监管思想，将资本金要求视为最重要的支柱，新协议的资本要求已经发生了重大变化：(1)对风险范畴的进一步拓展。
当前信用风险仍然是银行经营中面临的主要风险，但是委员会也注意到市场风险和操作风险的影响和破坏力。
(2)计量方法的改进。
(3)鼓励使用内部模型。
(4)资本约束范围的扩大。
2.监管当局的监督检查监管当局担三大职责：(1)全面监管银行资本充足状况;(2)培育银行的内部信用评估系统;(3)加快制度化进程。
3.市场约束新协议强调以市场力量来约束银行。
(1)富有成效的市场奖惩机制可以迫使银行有效而合理的分配资金，从而可以促使银行保持充足的资本水平。
(2)为了确保市场约束的有效实施，必须要求银行建立信息披露制度。
新协议规定，银行在一年内至少披露一次财务状况、重大业务活动以及风险管理状况。
为提高资本监管水平，我国已对现行的资本规定进行了修改，将新协议第二和第三支柱的内容包括在内。
【例题：2006年2007年单选题】下列各项中，不属于2003年《新巴塞尔资本协议》中“三大支柱”的是()。
A.最低资本要求B.市场约束C.综合监管D.监管当局的监督检查【例题：2004年多选题】在2003年《新巴塞尔协议》中，被称为“巴塞尔协议”三大支柱的是()A.治理结构B.最低资本要求C.监管当局的监督检查D.内部评级模型E.市场约束迅达教育2011年经济师考试网络辅导热招中迅达教育2011年经济师考试保过辅导简章2011年全国经济师考试报名时间汇总。
巴塞尔协议 一 二 三 内容总结
巴塞尔协议1、2、3内容总结巴塞尔协议Ⅰ1988年巴塞尔协议全称为《统一资本衡量和资本标准的国际协议》，其目的是通过规定银行资本充足率，减少各国规定的资本数量差异，加强对银行资本及风险资产的监管，消除银行间的不公平竞争。
1988年巴塞尔协议基本内容由四方面组成：1、资本的组成。
巴塞尔委员会认为银行资本分为两级。
第一级是核心资本，要求银行资本中至少有50%是实收资本及从税后利润保留中提取的公开储备所组成。
第二级是附属资本，其最高额可等同于核心资本额。
附属资本由未公开的储备、重估储备、普通准备金（普通呆账准备金）、带有债务性质的资本工具、长期次级债务和资本扣除部分组成。
2、风险加权制。
巴塞尔协议确定了风险加权制，即根据不用资产的风险程度确定相应的风险权重，计算加权风险资产总额：一是确定资产负债表内的资产风险权数，即将不用资产的风险权数确定为五个档次：分别为0、10、20、50、100。
二是确定表外项目的风险权数。
确定了1、20、50、100四个档次的信用转换系数，以此再与资产负债表内与该项业务对应项目的风险权数相乘，作为表外项目的风险权数。
3、目标标准比率。
总资本与加权风险资产之比为8%（其中核心资本部分至少为4%）。
银行资本充足率=总资本/加权风险资产4、过渡期和实施安排。
过渡期从协议发布起至1992年底止，到1992年底，所有从事大额跨境业务的银行资本金要达到8%的要求。
1988年巴塞尔协议主要有三大特点：一是确立了全球统一的银行风险管理标准；二是突出强调了资本充足率标准的意义。
通过强调资本充足率，促使全球银行经营从注重规模转向资本、资产质量等因素；三是受70年代发展中国家债务危机的影响，强调国家风险对银行信用风险的重要作用，明确规定不同国家的授信风险权重比例存在差异。
巴塞尔资本协议Ⅱ三大支柱，即最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束。
①第一大支柱：最低资本要求。
最低资本充足率要求仍然是新资本协议的重点。
巴塞尔协议三大支柱
巴塞尔协议三大支柱
巴塞尔协议是国际金融监管的重要制度，旨在加强银行业的资本监管和风险管理，以确保金融体系的稳定和健康发展。
巴塞尔协议的三大支柱是资本充足率、监管和市场纪律以及监管审慎。
首先，资本充足率作为巴塞尔协议的第一支柱，是指银行必须保持足够的资本
以覆盖其风险资产。
资本充足率的设立旨在防范银行因风险资产损失而导致资不抵债的情况发生，从而保障银行的稳健经营和金融体系的稳定。
这一支柱的设立，使得银行在风险管理方面更加审慎，从而降低了金融危机的发生概率。
其次，监管和市场纪律作为巴塞尔协议的第二支柱，强调了监管机构对银行的
监督和市场纪律的重要性。
监管机构应当对银行的风险管理和内部控制进行严格监管，确保银行遵守法规和监管要求，防范金融风险。
同时，市场纪律也要求银行在市场竞争中遵守诚实守信的原则，不得操纵市场或者散布虚假信息，以维护金融市场的公平和透明。
最后，监管审慎作为巴塞尔协议的第三支柱，要求银行在风险管理和内部控制
方面进行审慎监管。
监管审慎包括了对银行的资本充足率、流动性风险、信用风险、市场风险等方面的监管要求，以确保银行在经营过程中能够有效管理和控制各类风险，保障金融体系的稳定和健康发展。
综上所述，巴塞尔协议的三大支柱共同构成了国际金融监管的重要制度体系，
为银行业的稳健经营和金融体系的稳定发挥了重要作用。
资本充足率、监管和市场纪律以及监管审慎三大支柱相互配合，共同构建了一个完善的金融监管体系，为全球金融体系的稳定和健康发展提供了重要保障。
在未来，我们应当进一步加强对巴塞尔协议的理解和执行，不断完善金融监管制度，促进国际金融体系的稳定和健康发展。
巴塞尔协议2三大支柱
巴塞尔协议2三大支柱巴塞尔协议2是国际上银行监管的一个重要框架，旨在加强金融机构的监管和风险管理，以确保金融体系的稳定和健康。
该协议包括三大支柱，即资本监管、监管要求和市场纪律。
这三大支柱共同构成了巴塞尔协议2的核心内容，下面我们将对这三大支柱进行详细介绍。
首先，资本监管是巴塞尔协议2的第一大支柱。
资本是银行的核心资源，它可以用来抵御风险和损失。
巴塞尔协议2规定了银行需要根据其风险水平来确定所需的资本水平，以确保其有足够的资本来覆盖潜在的损失。
这就意味着，风险越高的银行需要持有更多的资本。
这一规定可以有效地促使银行更加谨慎地管理其资产和风险，从而提高整个金融体系的稳定性。
其次，监管要求是巴塞尔协议2的第二大支柱。
监管要求包括了一系列的监管标准和要求，旨在规范银行的行为和业务。
这些要求涵盖了诸如流动性风险管理、杠杆比率、流动性覆盖率等方面，以确保银行能够有效地管理其风险并保持足够的流动性。
此外，监管要求还包括了对内部控制、风险管理和透明度的要求，以确保银行有能力识别、评估和管理各种类型的风险。
最后，市场纪律是巴塞尔协议2的第三大支柱。
市场纪律要求银行应当在市场上公开披露其财务状况和风险暴露，以便市场参与者能够充分了解银行的风险水平和经营状况。
这种公开透明的要求可以有效地促使银行更加谨慎地管理其风险，并避免出现信息不对称和市场失灵的情况。
此外，市场纪律还包括了对于银行经营行为的监督和制裁，以确保银行不会因为其行为对整个金融体系造成风险。
总的来说，巴塞尔协议2的三大支柱共同构成了一个完整的银行监管框架，旨在加强金融机构的监管和风险管理。
资本监管、监管要求和市场纪律三大支柱相辅相成，共同确保了金融体系的稳定和健康发展。
通过对这三大支柱的有效实施，可以有效地提高金融体系的稳定性和抗风险能力，从而为整个经济的稳定和可持续发展提供有力支持。
经济金融基础知识——判断题
经济金融基础知识——判断题1、结算、票据贴现、咨询属于商业银行中间业务（N）2、在《新巴塞尔协议》中，被称为“巴塞尔协议”三大支柱的是最低资本要求、监管当局的监督检查和市场约束。
（Y）3．商业信用是企业之间相互提供的、与商品的生产和流通有关的信用形式，赊销、预付和分期付款属于商业信用。
(对)。
4．商业信用是企业之间相互提供的、与商品的生产和流通有关的信用形式，发行公司(企业)债券属于商业信用。
(错)。
5．一张2000年发行的、面额1000元、期限5年、按年付息、到期一次还本的国库券，于2003年在市场上出售。
经计算，年实际收益为50元。
若当时2年期的定期存款利率为4．8％，则这张国库券最接近同期利率水平的市场价格为1022元。
( 对)6．银行是经营货币信用业务的特殊企业，其通过吸收储蓄存款等形式，将分散在个人手中的闲置货币集中起来，用于向工商企业发放贷款的职能属于信用中介职能。
（对）7．就银行而言，弥补各项经济费用和获得正常盈利的基本来源是存贷利差( 对)。
8．就银行而言，弥补各项经济费用和获得正常盈利的基本来源是贷款利息( 错)。
9．某种贷款的基准利率是6%，其利率的浮动范围在[4.5%，7.5%]，则该项贷款规定可浮动30%。
( 错)10．就广义的概念而言，国际收支反映的内容是居民与非居民之间的经济交易( 对)。
11．就广义的概念而言，国际收支反映的内容是居民与非居民之间的外汇支付( 错)。
12．衍生金融工具是通过某种交易方式，从普通金融工具派生出来的金融工具，其自身价值决定于其所代表的基础金融工具的价值变化( 对)。
13．货币经营业是现代银行业的先驱，其转化为银行业的标志是信用业务成为主要业务。
( 对)14．货币经营业是现代银行业的先驱，其转化为银行业的标志是结算业务成为主要业务。
( 错)15．管理者对要实现的目标和应采取的行动方案作出选择和具体安排，包括分析外部环境和内部条件、确定目标、确定战略和作业计划、制定决策程序等活动，称为管理的计划职能。
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巴塞尔协议三大支柱
巴塞尔协议三大支柱
问题：
巴塞尔协议三大支柱
答案：
巴塞尔协议三大支柱是：
1、最低资本要求;
2、监管当局对资本足够率的监督检查;
3、市场纪律。
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巴塞尔协议三大支柱
新协议由三大支柱组成:一是最低资本要求;二是监管当局对资本足够率的监督检查;三是市场纪律。
银行业是一个高风险的行业。
20世纪80年头由于债务危机的影响，信用风险给国际银行业带来了相当大的损失，银行普遍起先注意对信用风险的防范管理。
巴塞尔委员会建立了一套国际通用的以加权方式衡量表内与表外风险的资本足够率标准，极大地影响了国际银行监管与风险管理工作的进程。
在近十几年中，随着巴塞尔委员会依据形势改变推出相关标准，
资本与风险紧密联系的原则已成为具有广泛影响力的国际监管原则之一。
正是在这一原则指导下，巴塞尔委员会建立了更加具有风险敏感性的新资本协议。
新协议将风险扩大到信用风险、市场风险、操作风险和利率风险，并提出三个支柱（最低资本规定、监管当局的监督检查和市场纪律）要求资本监管更为精确的反映银行经营的风险状况，进一步提高金融体系的平安性和稳健性。
1、第一支柱最低资本规定
新协议在第一支柱中思索了信用风险、市场风险和操作风险，1并为计量风险带给了几种备选方案。
关于信用风险的计量。
新协议提出了两种基本方法。
第一种是标准法，其次种是内部评级法。
内部评级法又分为初级法和高级法。
对于风险管理水平较低一些的银行，新协议举荐其采纳标准法来计量风险，计算银行资本足够率。
依据标准法的要求，银行将采纳外部信用评级机构的评级结果来确定各项资产的信用风险权利。
当银行的内部风险管理系统和信息披露到达一系列严格的标准后，银行可采纳内部评级法。
内部评级法允许银行运用自我测算的风险要素计算法定资本要求。
其中，初级法仅允许银行测算与每个借款人相关的违约概率，其他数值由监管部门带给，高级法则允许银行测算其他务必的数值。
类似的，在计量市场风险和操作风险方面，委员会也带给了不一样层次的方案以备选取。
2、其次支柱监管部门的监督检查
委员会认为，监管当局的监督检查是最低资本规定和市场纪律的重要
补充。
详细包括：（1）监管当局监督检查的四大原则。
原则一：银行应具备与其风险状况相适应的评估总量资本的一整套程序，以及维持资本水平的战略。
原则二：监管当局应检查和评价银行内部资本足够率的评估状况及其战略，以及银行监测和确保满意监管资本比率的潜力。
若对最终结果不满意，监管当局应实行适当的监管措施。
原则三：监管当局应期望银行的.资本高于最低监管资本比率，并应有潜力要求银行持有高于最低标准的资本。
原则四：监管当局应争取及早干预从而避开银行的资本低于抵挡风险所需的最低水平，假如资本得不到爱护或复原，则需快速实行补救措施。
（2）监管当局检查各项最低标准的遵守状况。
银行要披露计算信用及操作风险最低资本的内部方法的特点。
作为监管当局检查资料之一，监管当局务必确保上述条件自始至终得以满意。
委员会认为，对最低标准和资格条件的检查是其次支柱下监管检查的有机组成部分。
（3）监管当局监督检查的其它资料包括监督检查的透亮度以及对换银行帐薄利率风险的处理。
3、第三支柱市场纪律
委员会强调，市场纪律具有强化资本监管，帮忙监管当局提高金融体系平安、稳健的潜在作用。
新协议在适用范围、资本构成、风险暴露的评估和管理程序以及资本足够率四个领域制定了更为详细的定量及定性的信息披露资料。
监管当局应评价银行的披露体系并实行适当的措施。
新协议还将披露划分为核心披露与补充披露。
委员会举荐，困难的国际活跃银
行要全面公开披露核心及补充信息。
关于披露频率，委员会认为最好每半年一次，对于过时失去好处的披露信息，如风险暴露，最好每季度一次。
不常常披露信息的银行要公开说明其政策。
委员会激励利用电子等手段带给的机会，多渠道的披露信息。
【巴塞尔协议三大支柱】。