金融安全网的构建

• 合规性监管是指通过行政手段，对银行执行有关法规、制度和规章等 情况进行监管，以规范银行经营行为，维护银行业内秩序。合规性监 管的目标是：最大限度防止和遏制银行风险，从而维护银行业的安全 稳定和竞争高效。 • 【合规性监管】的主要措施： 一是商业银行帮助客户维护权益、减 少损失的同时，也应进一步加强风险防范。商业银行在理财产品尤其 是国际市场投资产品的设计上，应按照审慎原则和资产多样化的原则 ，充分考虑市场形势。银行的资源、银行的风险管理能力和投资者的 风险承受能力等因素，从资产配置角度进行产品开发和投资组合设计 ，有效分散风险，避免资产类别和投资标的等集中度的风险。 二是 认识自身的风险喜好，银行开展理财业务时，要清楚的认识到自身的 风险喜好。银行自身要清楚哪些标的物能做，哪些标的物不能做，哪 些风险是能够承受的，哪些是无法承受的。银行应该在这个基础上设 计理财产品，将风险控制在自身可以承受的范围之内。 三是审慎选 择交易对手。目前，国内商业银行的结构性理财产品，大多与国外的 投资银行进行交易。按照了解你的交易对手的原则，审慎选择交易对 手，仍然是银行设计结构性产品的重中之重。商业银行应制订科学的 交易对手选择标准，设置交易对手额度，紧密监测交易对手外部信贷 评级的变化，建立内部报告体系，及时采取应对措施。
三大要素： 审慎监管 存款保险制度 最后贷款人制度
• 通常认为，监管机构的审慎监管、中央银行的最后贷款人 制度和存款保险机构的存款保险制度构成了金融安全网的 三大支柱。 • 审慎监管，包括宏观审慎监管和微观审慎监管，是运用金 融机构市场准入、资本充足率、监督金融机构内部风险控 制等措施管理金融系统，防范金融系统性危机的爆发，是 一种主动的事前预防措施； • 最后贷款人，是由中央银行作为最后贷款人，通过再贷款 和公开市场操作等手段提供流动性援助暂时流动性缺乏的 金融机构来维护金融体系安全，是事中干预的措施； • 存款保险制度由金融稳定部门和存款保险机构负责实施， 主要是通过对存款人的预期补偿机制、金融稳定的分摊机 制和对存款机构的约束作用来维护金融稳定，属于事后减 震的措施。
各国准入政策与其对竞争的看法有显著差异： –美国：鼓励自由竞争，不断审批设立 –日本：严格审批 –中国：根据金融业发展政策与方向，在合理布局、公 平竞争的基础上审慎批准商业银行的设立申请
日常经营监管
银行日常审慎监管： –1.审慎监管：指监管部门以防范和化解银行业风险为 目的，通过制定一系列金融机构必须遵守的周密而谨 慎的经营规则，客观评价金融机构的风险状况，并及 时进行风险监测、预警和控制的监管模式。 –2.银行日常审慎监管是指以安全和稳健为目标来监控 银行经营业务的全过程。 • VS合规性监管
• 逆向选择 逆向选择是指在买卖双方信息非对称的情况下，差的 商品总是将好的商品驱逐出市场；或者说拥有信息优势的 一方，在交易中总是趋向于做出尽可能地有利于自己而不 利于别人的选择。 • 道德风险 道德风险是指在双方信息非对称的情况下，人们享有 自己行为的收益，而将成本转嫁给别人，从而造成他人损 失的可能性。道德风险的存在不仅使得处于信息劣势的一 方受到损失，而且会破坏原有的市场均衡，导致资源配置 的低效率。
目前，对于金融安全网的认识，国内外学者基本达成 了一致，即金融安全网是保护金融体系稳定的一系列的制 度安排；是防范金融危机，降低金融机构发生风险的管理 措施；是管理金融危机，防止危机蔓延或减轻其破坏性影 响的约束机制。 金融安全网的运行机制是设计、安排一系列制度和监 测工具，以此来评估和监测金融系统的风险，对金融系统 潜在的风险从经济运行周期、金融市场以及金融机构行为 之间等多个维度综合考量，并在此基础上对金融机构实施 金融监管和金融救助的完整体系。
• 高级管理人员素质 – 能正确贯彻执行国家的经济、金融方针政策 – 熟悉并遵守有关经济、金融法律法规； – 具有与担任职务相适应的专业知识和工作经验； – 具备与担任职务相称的组织管理能力和业务能力； – 具有公正、诚实、廉洁的品质，工作作风正派； – 资历与学历的相关规定。 – 明确高管人员的禁入事由。 ——《金融机构高级管理人员任职资格管理办法》 • 银行业竞争状况和经济发展的需要
4.信息获取权
5.对问题金融机构的处置权 6.违法违规行为的处罚权
金融监管体制
• 监管体制模式的选择
• 不同监管模式的优势比较
第二节 金融监管的主要环节 1 市场准入
控制
金融机构的设立审批管理 金融机构的业务范围管理
2
持续性监 管
资本充足性监管 风险监管
3 危机管理与
市场退出管 理
银行日常审慎监管的必要性 –1.银行经营面临多种风险：信用风险、国家和转移风 险、市场风险、利率风险、流动性风险、操作风险、 法律风险和声誉风险八类； –2.有些风险是宏观环境所致，但大部分风险是商业银 行为追逐高额利润或疏于防范而主动承担的。 –因此对银行的日常审慎监管尤为必要。 银行日常审慎监管的内容： –1997年9月巴塞尔委员会通过了《有效银行监管的核心 原则》认为银行审慎监管应该包括资本充足率、呆账 准备金、资产集中、流动性、风险管理和内部控制等 方面。
二.金融监管的必要性
1.金融业的战略地位 金融业是现代经济的核心。金融业担负着货币供应、 资金融通、资本形成、风险管理、支付服务等一系列特殊 职能，其业务和影响已然渗透到国民经济的各个领域，是 国民经济的支柱产业。 2.金融市场的信息不对称 信息不对称是一种普遍存在的经济现象，是指交易各方 占有的信息数量和质量不想均衡。金融本身为信用交易， 因此金融市场的信息不对称问题通常更为突出。 负面影响：①“逆向选择”；②“道德风险” 3.金融危机的负外部性 ①脆弱性理论 ②系统性风险理论 ③社会成本理论
• 非现场稽核 – 非现场稽核：监管部门对金融机构报送的数据、报表 和有关资料，以及通过其他渠道取得的信息，进行整 理和综合分析，并通过一系列风险监测和评价指标， 对金融机构的经营风险做出初步评价和早期预警。 • 通过非现场监管，能够及时和连续监测金融机构的 经营和风险状况； • 有助于明确现场检查的对象和重点，从而有利于合 理分配监管力量以提高监管效率。 • 非现场稽核的主要内容： – 合规性检查：通过对银行财务报表和其他资料的分析 ，检查银行各项监管指标是否符合监管当局制定的审 慎政策及有关规定； – 风险性检查：通过资料数据进行对比分析、趋势分析 或者计量模型分析，评估银行的风险状况，预测银行 的发展趋势
金融监管权
金融监管权是最重要的金融监管资源之一，为金融监 管主体配置必要的金融监管权，是实现有效监管的基本前 提。各国法律赋予其金融监管主体的监管权不完全一致， 但一般包括以下几项： 1.金融规章和业务命令的发布权 2.金融机构设立、变更、终止及其业务范围的审批权。 3.金融机构高级管理人员任职资格的认定权
• 贷款集中 – 贷款集中的程度主要由个别大额贷款与银行资本的比例来衡量。 – 我国要求商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额 的比例不得超过10%，商业银行不得向关系人发放信用贷款，发放 的担保贷款条件不得优于其他同类借款人。 – 商业银行关系人：董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近 亲属及其投资或担任高级管理职务的公司、企业或其他法人。 • 流动性 – 流动性是指根据存款和贷款的变化，随时以合理的成本举债或者 将资产按其实际价值变现的能力。 – 我国规定：流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比 ，商业银行流动性的总体水平不得低于25%，核心负债比例为核心 负债与负债总额之比不低于60%等。 • 内部控制
第一节 金融监管的基础知识
一.金融监管的概念
金融监管是金融监督和金融管理的简称。广义的金融监 管，监管对象和内容十分广泛，涉及到金融交易的主体、 工具、市场、行为以及相关的各种服务和服务提供者。狭 义的金融监管，侧重指对金融业的监管，亦即政府金融监 管当局依法对金融机构及其经营管理活动从外部进行规制 和约束。 特征：金融创新与金融监管并重 金融监管注重成本——效益观念 金融监管强调技术性、科学性 全球金融监管框架初步建立
市场退出监管
问题银行的处理措施： • 1.贷款挽救 –央行直接贷款援助 –设立特别机构和专项基金间接提供财务援助 • 联邦德国清算合作银行（科利银行） • 比利时银行信用保证局 –临时组织大银行集资救援 • 1992年日本四大银行向太平洋银行提供长期低息贷 款
金融监管的方法：
现场稽核与非现场稽核： • 现场稽核 –1.定义 • 监管人员直接深入到金融机构进行业务检查和风险 判断分析。 –2.方式及频率 • 常规性全面稽核：半年至一年一次 • 专项稽核：不定期进行 –3.主要检查内容 • 资产质量 • 资本充足状况 • 流动性 • 市场风险 • 盈亏状况 • 管理与内控
• 资本充足率 – 资本充足率是指资本对加权风险资产的比例，是评价银行自担风 险和自我发展能力的一个重要标志。 – 我国商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于 4%。 – 资本充足率=（资本-扣除项）/（风险加权资产+12.5倍的市场风 险资本） – 核心资本充足率=（核心资本-核心资本扣除项）/（风险加权资产 +12.5倍的市场风险资本） ——2004年3月《商业银行资本充足率管理办法》 • 贷款损失准备金 – 一般准备 • 根据全部贷款余额的一定比例计提的，用于弥补尚未识别的可 能性损失的准备，一般按季度计提后纳入附属资本，比例1%； ； – 专项准备 • 对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥 补专项损失的准备：关注2%、次级25%、可疑50%、损失100%； – 特种准备 • 针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备。
四.金融监管的目标和原则
1.目标：维护金融安全，促进和规范金融竞争，保护金融消 费者的权益 2.原则 依法监管原则 准确定位原则 安全、效率兼顾原则 微观、宏观并重的原则 国际合作原则
三.金融监管的主体及其金融监管权
金融监管的主体是指有权依法对金融机构及其营业活动 是是规制和约束的专门机构。金融监管主体通常都是政府 机构，但也有民间组织根据法律授权履行金融监管职责的 情况。
金融监管制度
2013111013 高晓凡
目录
金融监管的基础知识
存款保险制度
最后贷款人制度
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
金融安全网
近年来频繁发生的金融危机，使金融监管对象更多的 转移至机构风险管理和内部控制能力，以及银行内和银行 间的风险暴露监测，而次贷危机的破坏性冲击更突出了控 制系统性风险的战略地位，因此，后危机时代人们将目光 投向了旨在防范风险的金融安全网建设。 金融安全网，国际上最早是1986年国际清算银行（BIS ）提出来的，但此后很长时间世界各国并未对其引起足够 的重视；在国内金融安全网的概念相对较新，比较正式提 出金融安全网的概念是在央行2005年发布的《中国金融稳 定报告》，其指出：“目前的金融稳定是相对静态的金融 稳定，要想保持长期、动态的金融稳定，除了转变经济增 长的方式、保持宏观经济稳定、进一步深化金融机构的改 革、改善金融生态环境等因素以外，很重要的就是完善金 融安全网的建设工作。”

金融机构的终止事由 金融机构危机的处置 金融机构的破产法律适用 存款保险、投资者保护和保险保障制度
市场准入监管
市场准入是监管的首要环节，把好市场准入关是保障银行 业稳健运行和整个金融体系安全的重要基础。 市场准入考虑的因素：
• 最低资本限额 • 全国性商业银行注册资本最低限额：10亿元人民币 • 城市商业银行的注册资本最低限额：1亿元人民币 • 农商行的注册资本最低限额：5000万元人民币 ——《商业银行法》第三十三条 • 完善的公司治理结构和内控制度 – 按照《公司法》要求，根据其组织形式建立相应的组织机构，明 确董事会、监事会、高级管理层以及董事长、监事长和行长的职 责与权限，建立科学、民主、高效的决策体制和相互制约、相互 监督的内部约束机制。