c15032对冲基金运营 100分
cfa二级考试2019年答案
cfa二级考试2019年答案1. 问题：在CFA二级考试中，关于投资组合管理的哪一项是正确的？A. 投资组合管理只关注资产的回报B. 投资组合管理包括资产配置、选择和交易C. 投资组合管理不考虑风险因素D. 投资组合管理是单一资产的决策过程答案：B2. 问题：在2019年CFA二级考试中，关于固定收益证券的以下哪个陈述是错误的？A. 固定收益证券的收益率与市场利率呈反向变动B. 债券的久期是衡量债券价格对利率变动敏感度的指标C. 信用利差是衡量债券信用风险的指标D. 债券的到期收益率总是高于其票面利率答案：D3. 问题：在2019年CFA二级考试中，关于衍生品的以下哪个陈述是正确的？A. 衍生品总是用于投机目的B. 衍生品可以用于对冲风险C. 衍生品市场只涉及金融工具D. 衍生品交易不需要保证金答案：B4. 问题：在2019年CFA二级考试中，关于行为金融学的以下哪个陈述是错误的？A. 行为金融学研究投资者的非理性行为B. 行为金融学认为所有投资者都是理性的C. 行为金融学可以帮助解释市场异常现象D. 行为金融学考虑了心理学因素对投资决策的影响答案：B5. 问题：在2019年CFA二级考试中，关于国际投资的以下哪个陈述是正确的？A. 国际投资总是涉及货币风险B. 国际投资不涉及政治风险C. 国际投资只涉及发达国家市场D. 国际投资总是能获得更高的回报答案：A6. 问题：在2019年CFA二级考试中，关于公司金融的以下哪个陈述是错误的？A. 公司金融涉及公司的资本结构决策B. 公司金融不包括公司的投资决策C. 公司金融考虑了公司的运营决策D. 公司金融包括公司的股利政策答案：B7. 问题：在2019年CFA二级考试中，关于经济学的以下哪个陈述是正确的？A. 经济学只研究宏观经济问题B. 经济学包括微观经济和宏观经济两个领域C. 经济学不涉及市场结构和价格机制D. 经济学只关注价格和产出的决定答案：B8. 问题：在2019年CFA二级考试中，关于伦理和职业标准的以下哪个陈述是错误的？A. CFA协会的伦理和职业标准旨在提高投资行业的专业水平B. CFA协会的伦理和职业标准只适用于CFA持证人C. CFA协会的伦理和职业标准包括对投资者的公平对待D. CFA协会的伦理和职业标准要求披露潜在的利益冲突答案：B结束语：以上是2019年CFA二级考试的一些典型问题及答案，希望能够帮助考生更好地准备考试。
C12022课后测验100分
一、单项选择题1. 将来所得利息不能按照原始利率再投资的风险被称为（）。
A. 不可预见的风险B. 风险容忍度C. 再投资风险D. 低风险2. 10年期、息票利率为12%的债券，其久期要（）10年期、息票利率为5%的债券。
A. 短于B. 长于C. 差不多等于D. 完全等于3. 以下哪种方式最利于投资者将再投资风险最小化？（）A. 选择久期和投资期限相匹配的债券B. 选择退出股票市场C. 选择到期时间和投资期限相匹配的债券D. 选择较低息票债券代替高息票债券4. 阶梯式投资组合可以（）。
A. 缩短投资组合久期，降低再投资率B. 延长投资组合的平均到期时间C. 通过延长投资组合的到期时间，延长投资组合久期D. 不会影响投资组合久期5. 如果投资者有10年的投资期限，可以选择以下除（）之外的投资组合。
A. 股票和债券的各种投资组合，久期为10年B. 10年零息债券C. 两种久期均为10年债券的投资组合D. 债券的各种投资组合，其中50%的债券久期为20年，50%的债券久期为10年6. 投资组合1：面值=500万美元；久期=7年。
投资组合2：面值=1200万美元；久期=12年。
根据以上投资组合信息，下列哪种说法是不正确的？（）A. 投资组合2约占整个投资组合总价值的71%B. 投资组合1约占整个投资组合总价值的45%C. 两项投资组合的总价值为1700万美元D. 整个投资组合的久期为10.5年7. 关于久期的“可平均性”，以下推论错误的是（）。
A. 不同税收性质的账户中存放不同久期的证券不影响总投资组合的久期B. 不同久期的资产可以在不同账户间自由转换C. 通过混合匹配各种久期的证券可以得到具有特定久期的投资组合D. 为了获得混合久期的效果，同一投资组合中应只存放同一类证券8. 以下哪个因素不会影响投资久期？( )A. 息票利率B. 票面价值C. 现行利率D. 到期时间9. 投资组合免疫能够（）。
A. 缩短投资者的投资期限B. 缩短投资的到期时间C. 增加利率风险D. 使投资组合的久期与投资者的投资期限相匹配10. 如果你有一笔债券投资，利率为10%，两年之后现金收益为100美元，如今的现值为82.64美元，这意味着（）。
基金投资证券面试题目(3篇)
第1篇一、个人背景与投资理念1. 请简要介绍您的个人背景，包括教育背景、工作经验等。
2. 您在基金投资领域有哪些具体经验？请举例说明。
3. 您认为投资证券最重要的素质是什么？请结合自身经历进行阐述。
4. 您的投资理念是什么？如何判断一家公司的投资价值？5. 您如何看待风险与收益的关系？在投资过程中如何控制风险？二、投资策略与市场分析6. 请介绍您在基金投资中常用的投资策略，如价值投资、成长投资等。
7. 您如何分析一家公司的基本面？请举例说明。
8. 您如何分析宏观经济、行业趋势以及政策对证券市场的影响？9. 请谈谈您对当前证券市场的看法，以及您认为哪些行业或板块具有投资价值。
10. 您如何看待新兴行业的发展前景？如何选择具有成长潜力的新兴行业？三、投资决策与执行11. 在投资决策过程中，您如何平衡理性分析与直觉判断？12. 请介绍您在投资决策中如何进行风险评估与控制。
13. 您如何评估一只基金的投资组合配置是否合理？14. 请谈谈您在投资过程中如何应对市场波动和突发事件。
15. 您如何评估投资决策的效果？如何调整投资策略？四、基金管理与服务16. 请谈谈您对基金管理工作的理解，以及您认为基金管理人员的职责是什么？17. 您如何为投资者提供优质的投资服务？18. 请介绍您在基金管理过程中如何处理投资者关系。
19. 您如何看待基金产品的创新与发展？20. 您认为基金行业未来发展趋势如何？五、法律法规与职业道德21. 您熟悉哪些与基金投资相关的法律法规？22. 请谈谈您对基金职业道德的理解，以及您如何在工作中践行职业道德？23. 您如何看待基金行业的合规风险？24. 请举例说明您在基金投资过程中如何遵守相关法律法规。
25. 您认为基金行业应如何加强合规管理？六、团队协作与沟通能力26. 请谈谈您在团队协作中的优势与不足。
27. 您如何与团队成员沟通，确保团队目标的实现？28. 请举例说明您在处理团队冲突时的经验。
3小时快学ETF(第二版)
第3讲股票ETF
股票ETF的概念 股票ETF的特点 单市场股票ETF 跨市场股票ETF 行业与主题ETF
第5讲黄金ETF
第4讲跨境ETF
第6讲债券ETF与货 币ETF
第4讲跨境ETF
跨境ETF的概念 跨境ETF的特点 跨境ETF主要产品介绍
第5讲黄金ETF
黄金ETF的概念 全球黄金ETF市场概况 黄金ETF的特点 黄金ETF的投资方式 黄金ETF主要产品介绍
读书笔记
读书笔记
快速掌握ETF基础知识，在股市期望较好的情况下，投资ETF是省心的一种选择。 真的是一本入门级的好书，学习ETF必备。 这是一本既详实又简明概要的基础书籍，重点内容突出，操作方法通俗易懂，是初学者启蒙的一本极好教材。 还是挺好的。 投资者可以用ETF打造核心+卫星组合，不仅可以获得指数所代表的市场组合的收益，而且交易更灵活。 不够生动形象，读起来让人感觉乏味，专有名词太多，抬高了阅读门槛，绕来绕去，还不如深入浅出打几个 简单的比方，不推荐给初学者阅读。 股票交易成本低的灵活配置品种，在確定性比較明朗的牛市行情中利用T＋0無疑能跑赢大市。 ETF未来一定会成为投资的重要工具，随着市场越来越有效率，ETF会成为普通投资者不可忽缺的，比较笨 的我先学习一下，给自己补补课。 杰里米·J.西格尔在《投资者的未来》一书中指出，从1802年到2012年的210年间，如果1801年分别用1美 元投资股票、债券、黄金和持有现金，扣除通胀因素，210年后，现金变为0.05倍，黄金变为4.52倍，债券变为 1776倍，而股票则变为惊人的704997倍！长期来看，股票是最佳的财富保值增值的工具。
3小时快学ETF（第二版）
读书笔记模板
01 思维导图
03 读书笔记 05 目录分析
2022-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识自我提分评估(附答案)
2022-2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识自我提分评估(附答案)单选题（共100题）1、基金管理人运用证券投资基金买卖股票、债券的差价收入，（）增值税。
A.免征B.不征收C.征收D.减征【答案】 A2、关于贝塔（β）的含义，以下理解错误的是（）。
A.β是描述资产或资产组合的非系统风险大小的指标B.β绝对值越大的资产，在市场变动时，其收益波动也越大C.β可理解为资产或资产组合对市场收益变动的敏感性D.某股票的β值为1.5,表述市场下跌1%时，该股票将下跌1.5%【答案】 A3、下列不属于企业年金基金投资范围的是（）。
A.银行存款B.国债C.短期债券回购D.长期债券回购【答案】 D4、下列关于合格境外机构投资者的说法中，正确的是（）。
A.合格境外机构投资者不可以参与新股发行B.单个合格境外机构投资者申请额度每次不低于等值5000万美元，累计不高于等值10亿美元，C.投资者在上次投资额度获批后2年内可以再次提出增加投资额度的申请D.合格境外机构投资者不可以投资于股指期货【答案】 B5、()是金融市场中的基本利率，常用St表示。
A.到期利率B.远期利率C.贴现利率D.即期利率【答案】 D6、现金流量表的基本结构不包括（）。
A.经营活动产生的现金流量B.投资活动产生的现金流量C.筹资活动产生的现金流量D.募集活动产生的现金流量【答案】 D7、研究和发现股票的（），并将其与市场价格比较，进而决定投资策略是证券分析师的主要任务。
A.股票的票面价值B.股票的账面价值C.股票的清算价值D.股票的内在价值【答案】 D8、关于优先股、普通股和债券的表决权和收益分配权，以下表述正确的是（）。
A.债券是最后一个被偿还的，剩余资产在债券持有人中按比例分配B.优先股是股东以不享有表决权为代价而换取的对公司盈利和剩余财产的优先分配权C.普通股不可以选举董事D.优先股没有到期期限，无须归还股本，每年有一笔固定的股息，相当于永久年金的债券，但其股息一般比债券利息要低一些【答案】 B9、Brinson方法较为直观、易理解，下列不属于基金收益与基准组合收益的差异归因的因素是()。
C14070课后测验量化投资基础知识
C14070课后测验量化投资基础知识一、单项选择题1. 相对价值策略的特点是（）。
A. 低收益、低风险、大容量B. 高收益、低风险、小容量C. 高收益、高风险、大容量D. 高收益、高风险、小容量您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0批注：2. 关于金融市场的数学定义，下列说法正确的是（）。
A. 数学可以用来描述金融市场B. 把金融市场看成是函数逼近问题时，可以用贝叶斯分类进行计算C. 把金融市场看成是分类问题时，可以用回归分析的方式进行数据分析D. 把金融市场看成是概率问题时，可利用小波分析理论计算概率您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0批注：二、多项选择题3. 美国对冲基金主要运用的策略包括（）。
A. 相对价值策略B. 宏观因素策略C. 事件驱动策略D. 小盘价值策略您的答案：B,C,A题目分数：10此题得分：10.0批注：4. 下列关于量化投资的理解正确的是（）。
A. 数据是量化投资的基础要素B. 程序化交易实现量化投资的重要手段C. 量化投资追求的是相对收益D. 量化投资的核心是策略模型您的答案：D,A,B题目分数：10此题得分：10.0批注：5. 下列选项属于主要量化对冲策略的是（）。
A. 阿尔法套利B. 股指期货套利C. 商品期货套利D. 期权套利您的答案：B,A,D,C题目分数：10此题得分：10.0批注：三、判断题6. 阿尔法套利是主流的量化对冲策略，Pure Alpha是阿尔法套利的代表性产品。
（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：7. 投资的核心是小数定律。
（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：0.0批注：8. 算法交易策略核心是成交量分布的预测。
（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.0批注：9. 对于资产管理而言，高收益率策略是主导策略。
（）您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0批注：10. 商品期货套利策略的核心是持仓成本的计算和现货的组织。
风险管理与金融机构第二版课后习题答案
第一章1.1 ()40%*0.130%*0.215%*0.35(5%)*0.25(15%)*0.1E R =+++-+-=12.5%222222()(40%)*0.1(30%)*0.2(15%)*0.35(5%)*0.25(15%)*0.1E R =+++-+-=0.04475=17.07%1.2由公式1122p p w u w u =+=µσ得出回报的期望值为12.5%，标准差为0..130=即13%1.31ω 2ω p μ(%) p σ(%)(ρ=0.3) p σ(%)(ρ=1) pσ(%)(ρ=-1) 0.01.0 15 24.00 24.00 24.000.20.8 14 20.39 22.40 16.000.40.6 13 17.42 20.80 8.000.60.4 12 15.48 19.20 0.000.80.2 11 14.96 17.60 8.001.00.0 10 16.00 16.0016.00 注：两种资产回报的期望值分别为10%和15%，回报的标准方差为16%和24%1.4（1）非系统风险与市场投资组合的回报无关，可以通过构造足够大的投资组合来分散，系统风险是市场投资组合的某个倍数，不可以被分散。
（2）对投资人来说，系统风险更重要。
因为当持有一个大型而风险分散的投资组合时，系统风险并没有消失。
投资人应该为此风险索取补偿。
（3）这两个风险都有可能触发企业破产成本。
例如：2008年美国次贷危机引发的全球金融风暴（属于系统风险），导致全球不计其数的企业倒闭破产。
象安然倒闭这样的例子是由于安然内部管理导致的非系统风险。
1.5理论依据：大多数投资者都是风险厌恶者，他们希望在增加预期收益的同时也希望减少回报的标准差。
在有效边界的基础上引入无风险投资，从无风险投资F 向原有效边界引一条相切的直线，切点就是M ，所有投资者想要选择的相同的投资组合，此时新的有效边界是一条直线，预期回报与标准差之间是一种线性替代关系，选择M 后，投资者将风险资产与借入或借出的无风险资金进行不同比例的组合来体现他们的风险胃口。
牧鑫资产全市场量化对冲基金介绍
建模
• 数学模型模拟 市场现象
策略开发
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• 历史数据 • 策略评价 • 参数调优
模拟
• 实时行情 • 虚拟交易
实盘测试
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公开产品 策略池
数据来源：
以及部分 非公开数据
九大策略体系
股票类
中性对冲 量化精选 择时对冲
衍生品
场内期权 场外期权
国内A股市场、ETF/LOF/分级基金，股指期货，商品期货，商品期权以及股票期权
混合类
宏观对冲 全天候
潜在风险点 主要盈利点
在市场环境急剧变化以及金融工具套利机会不多的市场环境较为艰难 利用市场的非有效性，寻找有效的大类风格因子，取得因子股票组合的超额收益以及寻找金融工具在大幅波动行情中的非有效定价套利机会带来的超额收益
商品类
CTA
债券类
强债系列
混合类
宏观对冲 全天候
投资理念
股票量化择时对冲策略，综合判断当前市场主流风格，通过多因子方法精选个股, 辅以仓位择时控制大级别的市场下行风险。 结合市场风格跟踪、个股量化精选以及仓位自适应择时，通过自上而下的方式在控制下行的风险下，长期获得股票市场发展带来的绝对收益。
投资标的 潜在风险点 主要盈利点
2017年02月25日，荣获第十一届中国私募基金风云榜-新锐奖 2017年04月08日，荣获2016年度对冲基金·介甫奖-TOP30对冲基金经理 2017年04月22日，荣获第八届中国私募金牛奖-多策略金牛私募管理公司 截止2017年， 总计发行产品数量55只，管理规模16亿。
2014年08月08日， 公司注册成立。
投资经理
C18002S证券公司客户交易行为管理-100分
C18002S证券公司客户交易行为管理-100分单选题（共2题，每题10分）1 . 证券公司客户交易行为管理的目标是（C）。
∙ A.落实监管要求∙ B.查处客户异常交易行为∙ C.维护市场公开、公平、公正的交易秩序，引导理性投资，保护投资者利益∙ D.确保投资者正常交易的进行2 . 以下不属于客户异常交易行为的是（D）。
∙ A.一段时期内进行大量且连续的交易∙ B.以同一身份证明文件、营业执照或其他有效证明文件开立的证券账户之间，大量或者频繁进行互为对手方的交易∙ C.进行与自身公开发布的投资分析、预测或建议相背离的证券交易∙ D.在证券交易价格产生重大影响的信息披露之后，大量或持续买入或卖出相关证券多选题（共4题，每题10分）1 . 关于证券公司在客户交易行为管理工作中担任的角色与职责，下列描述正确的是（ABC）。
∙ A.证券公司的客户交易行为管理以异常交易的识别、处理为主线，以保护投资者合法权益、维护市场稳定为最终目的∙ B.证券公司一线分支机构有机会直接与客户接触，能够更好的了解客户的交易行为与交易需求∙ C.证券公司可以直接以会员的身份接受交易所、证监会相关业务指导，并在发现客户异常交易行为后直接向交易所进行报告2 . 以下属于个人客户的交易特点的是（ABC）。
∙ A.资金量小，抗风险能力较差∙ B.抗干扰能力差，容易受虚假信息和从众心理影响，追涨杀跌，跟风交易∙ C.专业性差，对交易规则的理解不够深入，尤其是对异常交易行为认识不够，出现异常交易的可能性比较大3 . 金融产品等特殊机构在开户过程中，证券公司应额外重点关注并登记如下信息（ABCD）。
∙ A.金融产品具备托管人的，核实并记录托管人相关信息∙ B.结构化产品的初始杠杆比例∙ C.产品合同中涉及的聘用证券投资顾问信息∙ D.有存续期产品的产品到期日4 . 根据形成异常交易的驱动因素，可将异常交易分为（ABC）。
∙ A.内幕信息驱动的异常交易∙ B.技术性异常交易∙ C.由不可抗力因素导致的异常交易判断题（共4题，每题10分）1 . 在自己控制的账户之间进行证券交易，不属于异常交易。
C15034 对冲基金投资课后测试满分答案
一、单项选择题1. 定量分析A. 一般只是初步筛选流程B. 是法律规定C. 是流程的最后一步D. 只是记录最近的历史业绩您的答案：A题目分数：10此题得分：10.02. “过去的业绩不保证未来的回报”是：A. 对冲基金业最主要的箴言B. 美联储要求所有对冲基金在文件中标注的免责条款C. 应该记住的D. )很明显的，因此人人都能理解您的答案：B题目分数：10此题得分：10.03. 基金的基金为投资者提供与共同基金类似的优势，例如：A. 多样化与专业化管理B. 基金的基金中所有基金均透明C. 无风险回报D. 循环周期短您的答案：A题目分数：10此题得分：10.04. 对冲基金吸引投资者时应该展现的三个特点是：A. 头寸、拥有与业绩B. 历史背景、业绩与血统C. 激进、能力与分析技巧D. 监测、相对价值与风险规避您的答案：B题目分数：10此题得分：10.05. 投资者构建对冲基金投资组合的基本原则：A. 与投资组合原则不同B. 是风险、回报与相关度C. 对于个人与机构不同D. 对冲基金不同，原则也不同您的答案：B题目分数：10此题得分：10.06. 有的投资者将基金业绩与各类对冲基金指数进行比较。
但这种比较仅适用于下列情况：A. 牛市B. 熊市C. 同业风格与投资参数相似D. 同业在同一投资组合中您的答案：C题目分数：10此题得分：10.07. 定性尽职调查核对项目包括：A. 理解策略、回报来源、交易对手风险B. 理解策略、统计排名vs同行排名、交易对手风险C. 回报来源、业务风险、市场需求D. 风格变化、财富效应、资产确认您的答案：A题目分数：10此题得分：10.08. 顾问可以为投资者进行：A. 投资组合建构B. 尽职调查C. 投资组合监测D. 以上都是您的答案：D题目分数：10此题得分：10.0。
2024年最新国开(电大)《个人理财》形考作业及答案
2024年最新国开（电大）《个人理财》形考作业及答案学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(20题)1.下列关于现值和终值的说法中，不正确的是()。
A.货币投资的时间越早，在一定时期期末所积累的金额就越高B.随着复利计算频率的增加，实际利率增加，现金流量的现值增加C.利率越低或年金的期间越长，年金的现值越大D.期限越长，利率越高，终值就越大2.金融理财的根本意义在于（）。
A.一生财务资源配置效用的最大化B.财富管理和风险管理C.减轻税收负担D.保障退休后的生活3.以下不能成为信托财产的是：（）A.有价证券B.房屋C.继承权D.专利权4.股票净值是每股股票所代表的实际资产的价值，即指股票的（）A.票面价值B.内在价值C.账面价值D.清算价值5.用来说明在过去一段时期内个人的现金收入和支出情况的财务报表是()。
A.未来资产负债报表B.未来现金流量报表C.资产负债表D.现金流量表6.保费支出的适当比重应为家庭年收入的（）。
A.8%B.10%C.15%D.20%7.下列（）不是指数基金的优点?A.风险较小B.收益较高C.监控管理工作简单D.延迟纳税8.在我国多层次的养老保险体系中，（）可称为第一层次，也是最高层次。
A.基本养老保险B.企业补充养老保险C.个人储蓄性养老保险D.城市最低生活保障9.下列表述中，最符合家庭成长期理财特征的是()。
A.愿意承担较高的风险，追求高收益B.尽力保全已积累的财富、厌恶风险C.风险厌恶程度较高，追求稳定的投资收益D.没有或仅有较低的理财需求和理财能力10.下列有关注册理财策划师的说法中错误的是：（）A.CFP的全称是注册金融理财师B.CFP最先产生于英国C.1990年CFP国际理事会成立D.全世界的CFP人数已超过8.2万人11.下列信息中属于客户的定量信息的是()。
A.收入与支出B.就业预期C.投资偏好D.风险特征12.上海利率即上海银行间同业拆放利率，缩写为（）A.HIBORB.SIBORC.LIBORD.SHIBOR13.家庭保险设定的适宜额度应为家庭年收入的（）倍。
C15032对冲基金运营课后测验90分问题详解
实用标准文案一、单项选择题直接相关。
1. 对冲基金的“优势”与_____ 特定类型的交易与信息优势 A.B. 预测并管理风险的能力C. 开发精确的统计方法D. 交易的共同基金质量A 您的答案：10 题目分数：10.0 此题得分：批注：）有充足资金）获得更高级的信息；（212. 给对冲基金经理“优势”的交易优势包括：（）规模更小。
4支持专业化运营；（3）更高级的技巧；（1 只有 A.2 B. 1 和4 C. 1、2和以上全部 D.C 您的答案：10 题目分数：10.0 此题得分：批注：精彩文档．实用标准文案）美国证监）所有的对冲基金均使用杠杆；（下列哪一项反映了“杠杆”的运用？（123. ）杠杆可以通过Reg T保证金的形式体现。
会很大程度上限制共同基金使用杠杆；（33 A. 1和3 、、 B. 123 和 C. 21 D. 只有A 您的答案：10 题目分数：0.0 此题得分：批注：下列哪一项不体现风险调整回报：4. A. 夏普比率 B. Sortino 比率 C. 资金比率比率D. MARC 您的答案：10 题目分数：10.0 此题得分：批注：下列哪一项不是对冲基金的杠杆机制？5.精彩文档．实用标准文案 A. 买入期权B. Reg T保证金C. 衍生品卖空 D.A 您的答案：10 题目分数：10.0 此题得分：批注：6. 运用无方向性杠杆的基金承担：市场风险A.基差风险 B.C. 信用风险D. 以上皆不是B 您的答案：10 题目分数：10.0 此题得分：批注：对冲基金经理希望其半标准差7.A. 高于标准差低于标准差B.精彩文档．实用标准文案 C. 与标准差相同 D. 半标准差对对冲基金经理不重要B 您的答案：10 题目分数：10.0 此题得分：批注：8. 奖励费用基于下列哪种利润计算：高于预期的利润 A.B. 新利润C. 应得利润应税利润D.B 您的答案：10 题目分数：10.0 此题得分：批注：9. 下列哪一项对于对冲基金来说不是好的风险管理方法？A. 聘请专职风险经理对所有类型的投资运用相同的风险管理方法 B.核对主经纪商信息与内部交易记录 C.即退出基金中任何证券头寸损失 D. 2%精彩文档．实用标准文案B 您的答案：10 题目分数：10.0 此题得分：批注：“风险价值”由金融机构提出，用于量化：10.A. 风险与市场价值之比B. 投资组合对各类市场或特定持股的敏感度C. 市场风险杠杆率年度回报率的波动D.B 您的答案：10 题目分数：10.0 此题得分：批注：90.0试卷总得分：精彩文档．。
证券后续培训c15013测验100分答案
一、单项选择题1. 下列有关私募基金发展情况的说法中错误的是（）。
A. 08年以后全球加强了对私募基金监管的重要原因在于私募投资基金有可能导致风险外溢B. 虽然私募基金种类众多，但不同种类的私募基金风险特征是相同的C. 目前私募基金主要分为投资公开交易证券的私募证券基金、投资非公开交易私人股权的私募股权基金和其他私募基金D. 在美国，投资公开交易证券的私募证券基金和投资非公开交易私人股权的私募股权基金的历史分野十分明确您的答案：B题目分数：10此题得分：10.0二、判断题2. 2008年金融危机以后，全球加强了对私募基金的监管，其重要原因在于私募投资基金有可能导致风险外溢。
（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.03. 并购基金所做的收购是战略性收购，而不是财务性的收购。
（）您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.04. 不同种类的私募基金风险特征不同。
（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.05. 股权基金只能投资未上市企业的股权，而不能投资上市公司股权。
（）您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.06. 投资对象为艺术品、红酒等商品的私募基金属于非公开交易私人股权基金。
（）您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.07. 在美国，投资公开交易证券的私募证券基金和投资非公开交易私人股权的私募股权基金历史分野十分清楚。
（）您的答案：正确题目分数：10此题得分：10.08. 私人股权投资基金就是私募股权投资基金。
（）您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.09. 投资非公开交易私人股权的私募股权基金的起源和演化路径是从一般私募证券基金，逐步专业化，形成以对冲基金为主流，包括REITS在内的各类细分品种。
（）您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.010. 投资对象仅是艺术品、红酒等商品的私募基金可以认为是投资公开交易证券的私募股权基金。
（）您的答案：错误题目分数：10此题得分：10.0试卷总得分：100.0。
C15033 对冲基金策略课后测验100分答案
C15033 对冲基金策略课后测验100分答案一、单项选择题1. 抵押支持证券套利的复杂性是指：A. 是新基金经理的培训阶段B. 有资质的专家相对较少C. 市场比较高效D. 几乎没有人使用您的答案：B题目分数：10此题得分：10.02. 对冲基金经理为了吸引投资者应该展现的三个主要特征是：A. 头寸、占有与业绩B. 整体状况、业绩与血统C. 激进、能力与分析技巧D. 监管、相对价值与风险规避您的答案：B题目分数：10此题得分：10.03. 可转债有两种主要回报来源：A. 静态与动态B. 长期与短期C. 在岸与离岸D. 股票与债券您的答案：A题目分数：10此题得分：10.04. 管理期货主要包括：A. 随机性与系统性B. 规律性与系统性C. 随机性与规律性D. 复杂性与规律性您的答案：A题目分数：10此题得分：10.05. “统计”与“固定收益”是两种A. 方向性策略B. 套利策略C. 计算投资者风险容忍度的方法D. 业绩费用选择您的答案：B题目分数：10此题得分：10.06. 地区、行业基金与证券交易属于A. 多头/空头证券B. 全球宏观C. 风险套利D. 管理期货您的答案：A题目分数：10此题得分：10.07. 证券市场中性基金经理使用的两种策略是：A. 选股与betaB. 配对交易与统计套利C. 可转债与固定收益套利D. 动态回报与静态回报您的答案：B题目分数：10此题得分：10.08. 管理期货：A. 一般在全世界现金外汇市场交易货币B. 仅持有多头头寸C. 不受监管D. 因其稳定性备受推崇您的答案：D题目分数：10此题得分：10.09. D规则基金一般：A. 为公司提供短期贷款，换取股票或其他衍生品B. 为财富500强规模的公司提供长期贷款C. 购买处于财务困境的公司股权D. 试图平衡多头投资与空头投资您的答案：A题目分数：10此题得分：10.010. 卖空者：A. 创建在市场下跌时盈利的证券组合B. 分为指数基金与侧重基金C. 既持有多头头寸，也持有空头头土寸D. 可能有波动您的答案：A题目分数：10此题得分：10.0。
基金投资管理系统O32操作手册-风险控制
目录简介 (2)1。
投资风险设置 (3)1。
1 投资风险设置界面简介 (3)1.2 风控设置的公共设置项目 (4)1。
3 分类风控设置 (6)1。
3。
1 A－证券持仓数量控制 (6)1.3。
2 B－证券持仓成本控制 (7)1。
3。
3 C－证券持仓市值控制 (7)1。
3。
4 D－证券市值按行业控制 (8)1。
3。
5 E－资产类别市值控制 (8)1.3.6 F－当日交易额控制 (10)1.3。
7 G－当日交易量/市场成交量控制 (11)1。
3。
8 H－执行价格幅度控制 (12)1。
3。
9 I－证券买卖控制 (12)1。
3。
10 J－反向交易控制 (13)1。
3。
11 K－剩余天数控制 (13)1。
3.12 L－到期回购资产控制 (14)1。
4 风控相关的风控计算方法 (14)2.股票池管理 (17)2。
1 股票池管理界面简介 (17)2。
2 增加股票池 (18)2.3 多股票池批量添加 (18)2。
4 多股票池批量删除 (19)3.股票分类 (21)3.1 股票分类界面简介 (21)3。
2 维度类别维护 (22)3。
3 动态维度参数设置 (22)4。
风控预警查询 (23)4。
1 风控预警查询界面简介 (23)5.静态风险监控 (24)5.1 静态风险监控界面简介 (24)5。
2 静态风控查询 (24)5。
3 反向交易查询 (25)简介风控系统是基金投资管理系统O32版的一个子系统。
其主要的作用是实时的监控指令,委托以及整个基金当前的状况是否违反了在风控系统中设置的规则，并根据风控设置的具体情况进行相应的处理。
O32版风控模块在旧版风控的基础上,重新整合了风控分类的方法，以更加清晰的分类方式呈现给用户，能够极大的方便用户的设置。
O32版风控模块主要包含以下内容：●投资风险设置●股票池管理●股票分类●风险预警查询●静态风险监控我们将在后面的章节中详细讲述各个程序界面的功能以及常见的使用方法.1。
投资风险设置在O32版风控的投资风险设置中，按照用户的习惯性分类方法,目前共有12类风控类别（A类～L类），我们将分别介绍各类风控的特点以及简要的设置方法。
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一、单项选择题
1. 一般来说，衡量对冲基金alpha的基准：
A. 根据基金指数变化
B. 为0
C. 由基金经理协商
D. 为指数
您的答案：A
题目分数：10
此题得分：10.0
2. 给对冲基金经理“优势”的交易优势包括：（1）获得更高级的
信息；（2）有充足资金支持专业化运营；（3）更高级的技巧；（4）规模更小。
A. 只有1
B. 1和2
C. 1、2和4
D. 以上全部
您的答案：C
题目分数：10
此题得分：10.0
3. 相关度一般不用下列哪一项表示：
A. 相关度系数
B. R平方
C. Beta
D. 夏普比率
您的答案：D
题目分数：10
此题得分：10.0
4. 下列哪一项不体现风险调整回报：
A. 夏普比率
B. Sortino 比率
C. 资金比率
D. MAR比率
您的答案：C
此题得分：10.0
5. 下列哪一项不是对冲基金的杠杆机制？
A. 买入期权
B. Reg T保证金
C. 衍生品
D. 卖空
您的答案：A
题目分数：10
此题得分：10.0
6. 对冲基金经理运用下列哪种方法了解投资组合在极端条件下可能的表现？
A. Alpha
B. 半标准差
C. Sortino 比率
D. 压力测试
您的答案：D
题目分数：10
此题得分：10.0
7. 运用无方向性杠杆的基金承担：
A. 市场风险
B. 基差风险
C. 信用风险
D. 以上皆不是
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
8. 对冲基金经理希望其半标准差
A. 高于标准差
B. 低于标准差
C. 与标准差相同
D. 半标准差对对冲基金经理不重要
您的答案：B
题目分数：10
9. 对冲基金通过________利润体现alpha。
A. 5年之内的
B. 超过标的市场本身回报的
C. 仅使用多头策略实现的
D. 仅利用规模与资源优势实现的
您的答案：B
题目分数：10
此题得分：10.0
10. 风险与回报一般被认为是：
A. 正相关
B. 负相关
C. 不相关
D. 相关度为1
您的答案：A
题目分数：10
此题得分：10.0
试卷总得分：100.0。