计量经济学实验一 计量经济学软件EViews

实验一计量经济学软件EViews一、计量经济学软件EViews的使用实验目的：熟悉EViews软件的基本使用功能。

实验要求：快速熟悉描述统计和线性回归分析。

实验原理：软件使用。

实验数据：1978-2005年广东省消费和国内生产总值统计数据。

实验步骤：（一）启动EViews软件进入Windows以后，双击桌面EViews6图标启动EViews，进入EViews窗口。

EViews的四种工作方式：（1）鼠标图形导向方式；（2）简单命令方式；（3）命令参数方式（1与2相结合）；（4）程序（采用EViews命令编制程序）运行方式。

（二）创建工作文件假定我们要研究广东省消费水平与国内生产总值（支出法）之间的关系，收集了1978—2005年28年的样本资料（表1-1），消费额记作XF（亿元），国内生产总值记作GDP（亿元）。

根据资料建立消费函数。

进入EViews后的第一件工作，通常应由创建工作文件开始。

只有建立（新建或调入原有）工作文件，EViews才允许用户输入，开始进行数据处理。

建立工作文件的方法是点击File/New/Workfile。

选择新建对象的类型为工作文件。

选择数据类型和起止日期，并在对话框中提供必要的信息：适当的时间频率（年、季度、月度、周、日）；最早日期和最晚日期。

开始日期是项目中计划的最早的日期；结束日期是项目计划的最晚日期，以后还可以对这些设置进行修改。

非时间序列提供最大观察个数。

建立工作文件对话框如图1-2所示，按OK确认，得新建工作文件窗口（图1-3）。

表1-1图1-2工作文件窗口是EViews的子窗口。

它也有标题栏、控制栏、控制按钮。

标题栏指明窗口的类型是Workfile、工作文件名和存储路径。

标题栏下是工作文件窗口的工具条。

工具条上是一些按钮。

图1-3View —观察按钮；Proc —过程按钮；Save —保存工作文件；Show —显示序列数据；Fetch —读取序列；Store —存储序列；Delete —删除对象；Genr —生成新的序列；Sample —设置观察值的样本区间。

此外，可以从工作文件目录中选取并双击对象，用户就可以展示和分析工作文件内的任何数据。

工作文件一开始其中就包含了两个对象：一个是系数向量C（保存估计系数用），另一个残差序列resid（实际值与拟合值之差）。

小图标上标志出对象的类型，β是系数向量，曲线图是时间序列。

使用View选择对象后或直接使用EViews主窗口顶部的菜单选项，可以对工作文件和其中的对象进行一些处理。

这些处理包括生成新的对象、建立组、估计参数、指数平滑、预测和模拟等。

（三）输入和编辑数据输入数据有两种基本方法：data命令方式和鼠标图形界面方式。

1.data命令方式命令格式：data<序列名1><序列名2>…<序列名n>。

功能：输入和编辑数据。

适用条件：建立或调入工作文件以后（图1-4、图1-5）。

图1-4图1-52.鼠标图形界面方式利用鼠标选择菜单项目或对象，填写相应的对话框。

（1）建立新序列Object/new object…对象类型选择series，并给定序列名，一次只能创建一个新序列（图1-6）。

图1-6（2）建立空组创建两个空序列XF和GDP后，按住Ctrl点击XF，再点击GDP，使两个图标加亮，并双击，就建立起一个组。

打开一个组窗口，组中含有XF和GDP序列。

按住Ctrl点击选择对象，可以确定构成组后的先后顺序，还可以间隔选择对象。

如图1-7、图1-8所示。

图1-7图1-8（3）打开编辑开关。

在组窗口选择Edit+/-，进入编辑状态，通过键盘结合光标移动键，将数据输入。

（四）由组的观察查看组内序列的数据特征组窗口工具条上View的下拉式菜单如图1-9所示。

图1-9（1）S preadsheet(电子数据表)（图1-10）.图1-10（2）G raph（图形）。

进入作图，如不编辑直接选定，得趋势图如图1-11所示。

图1-11编辑图形，双击图形区域中任意处，再次进入图形编辑状态。

选择图形类型，图形属性（是否置入图框内，刻度，是否用彩色），柱和线的选项，设定竖轴（单个，双个，是否交叉），设定比例尺度（优化线性尺度，强制通过0线，对数尺度，正态化尺度），手动设定比例尺度，线形图选项，柱形图的选项，散点图选项（连接，配拟合直线），饼图选项等。

图形选项如图1-12所示。

图1-12散点图（scatter diagram）为设定模型的函数形式提供参考，得到显示XF与GDP间存在线性关系的散点图（图1-13），散点图为设定理论模型给出了指导。

（3）Descriptive Statistics（描述统计量）（图1-14）。

（4）Correlation（相关系数矩阵）（图1-15）。

（5）Covariance（协方差矩阵）（图1-16）。

（6）Corrlogram (1)（组内第1序列相关函数）（图1-17）。

（7）Cross Correlation (2)（组内第1和第2序列互相关函数）（图1-18）。

（8）Cointegration Test（执行Johansen cointegrat检验）。

（9）Granger Causality（检验组各个配对间的Granger因果关系）（图1-19）。

图1-13图1-14图1-15图1-16图1-17图1-18图1-19Granger causality（因果关系）检验，GDP不是XF的“因”的假设被拒绝==>GDP是XF的“因”（小概率0.0030事件发生拒绝（NULL Hypothesis））；同时XF不是GDP的“因”的假设被接受，所以国内生产总值是消费的因，即国内生产总值可以作消费的自变量。

Granger causality统计推断：如果两个假设被接受==>GDP与XF之间不存在“因果关系”，第三者或多个第三者才是它们的因。

如果两个假设被拒绝==>GDP是XF的因，同时Y也是X的因，它们之间存在双向因果关系。

，只有一个假设被拒绝，另一个假设被接受，才能推断出其间存在Granger因果关系。

（五）回归分析1.“观察”在经济理论指导下，利用EViews软件的“观察”（View）功能对数据进行“观察”。

依据凯恩斯理论，初步选出变量。

根据描述统计量、散点图、相关系数矩阵、Granger因果关系检验等，取得初步认识，供筛选变量，选择函数形式参考。

2.设定理论模型这里设定为直线XF=a+bGDP+u。

3.做普通最小二乘法估计在组窗口的操作步骤（图1-20）（1）Proce；（2）Maken Equation；（3）选择估计方法；（4）设定样本区间；（5）确定，进行估计。

图1-20此外选择Options还可以设置选项。

Options选项设置（图1-21）异方差存在、加权最小二乘法的权数、迭代的最大次数、收敛的精度、ARMA系数的初始值等。

得到估计结果XF=91.7862+0.5269*GDP图1-21回归结果的有关解释：dependent variable —被解释变量；variable —解释变量；coefficient —回归系数；std. error —系数标准差；t-statistic —t-检验值；prob. —零系数概率；r-squared —判定系数；adjusted r-squared —调整后的判定系数；S.E. of regression —回归标准差；sum squared resid —残差平方和；log likelihood —对数似然估计值；Durbin-Waston stat. —D-W检验值；mean of dependent var. —被解释变量均值；S.D. of dependent var. —被解释变量方差；Akaike info criterion —赤池信息准则；Schwarz criterion —施瓦茨准则；Hannan-Quinn criter —汉南-奎因准则；F-statistic —总体F-检验值。

4.对模型的可靠性进行统计学检验统计检验总的来说，拟合优良（因是一元回归，总的好，自变量的系数也一定好）。

但是，可能存在误差项的一阶正自相关，因为D-W统计量=1.3397与2相差较远。

5.对模型进行计量经济学检验计量经济学检验，指的是关于随机扰动项（残差）是否满足基本假定的检验，它包括：异方差检验，自相关检验，多重共线检验等（图1-22）。

序列相关的判断，残差（residual）几期连续为负，几期连续为正，又几期连续为负，表明可能存在正自相关。

而且，Durbin-Watson stat.=1.3397，表明有可能存在残差自相关，就是说模型可能违背了普通最小二乘法的基本假定。

图1-226.进一步改进模型（采用Cochran-Orcutt迭代法，即在自变量中加入AR(1)项）（六）保存研究成果（工作文件）1.保存工作文件选择主菜单上File/Save将工作文件的一个拷贝存储在磁盘上。

第一次使用时，如同以后使用的File/Save As 一样，打开一个标准的Windows文件保存对话框，用户在Drive下制定存储的驱动器，在Directory下指定存储的路径。

也可以通过鼠标在目录间游动，寻找到子目录后，双击打开子目录来确定路径。

然后对欲保存的工作文件在File Name下命名为Sample1。

最后按保存，就开始保存工作文件。

点击Update Default Directory使当前路径成为缺省路径，为今后存取文件提供方便。

在保存类型下指定存储文件的类型，以便与外部软件共享数据。

2.退出EViews选择File/Exit，退出EViews。

3.把工作文件读取到内存选择主菜单上File/Open将先前保存的工作文件读入内存。

选择File/Open后，出现类似于Save As打开的对话框。

在对话框中将会看到，子目录限定路径中已经保存的文件名。

一旦用户确定了子目录，再双击文件名，该文件就自动打开，在内存中建立了工作文件区，为开展研究作好了准备。

（七）利用已有序列生成新的序列根据上面的数据计算广东省1978—2005年消费额对国内生产总值的弹性。

双对数模型的因变量与自变量双双作对数变换（取对数）以后再拟合其间的关系：In XF = In a+ b In GDP + u此时的回归系数就是因变量对自变量的弹性，即国内生产总值变动1%，消费变动百分之几。

在工作文件窗口选取Genr打开生成序列对话框。

在打开的生成新序列对话框中，输入生成新序列的方程，然后OK（图1-23）。

注意，此时生成的GDPL是GDP的自然对数。

用同样的方法生成XFL。

然后进行最小二乘估计。

图1-23回归方程：XFL=-0.0734+0.9411*GDPL弹性等于0.9411，即国内生产总值增加1%，消费平均增加0.94%。