期货公司风险管理公司业务试点指引

期货公司风险管理公司业务试点指引

第一章总则

第一条

为适应期货市场服务实体经济发展的需要，指导期货公司设立子公司（以下简称风险管理公司）开展以风险管理服务为主的业务试点工作，根据《中华人民共和国公司法》、《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》等相关法律法规、规章和《中国期货业协会章程》、《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等自律规则规定，制定本指引。

第二条

期货公司应当在充分评估自身业务优势、人才储备、风险控制能力等条件和准备充分的基础上，审慎设立风险管理公司，经向协会备案方可开展试点业务。

第三条

风险管理公司可以开展以下试点业务：

（一）基差贸易；

（二）仓单服务；

（三）合作套保；

（四）场外衍生品业务；

（五）做市业务；

（六）其他与风险管理服务相关的业务。

风险管理公司开展试点业务，应当按照各项交易的业务实质归入上述基本类型，并对不同类型业务实施分类管理。

第四条

期货公司应当加强对所设风险管理公司的管理，督促其围绕风险管理服务开展业务，依法合规经营，加强内部管理和风险控制，防范风险管理公司违法违规经营导致的期货公司的经营风险和声誉风险。

第五条

风险管理公司开展风险管理服务活动，应当遵循诚实信用和审慎经营的原则，建立健全合规与风险控制制度，有效防范和控制风险。

第六条

风险管理公司工作人员开展风险管理服务活动，应当遵循诚实信用原则，恪守职业道德和行为规范，履行勤勉义务。

第七条

风险管理公司及其工作人员开展风险管理业务试点工作应当遵守本指引规定，接受中国期货业协会（以下简称协会）的自律管理。

风险管理公司应当加入协会，成为协会会员。

第八条

协会对风险管理公司的自律管理接受中国证监会的指导和监督，并与相关监管机构和自律组织建立监管协作和信息共享机制。

第二章备案

第九条

期货公司备案风险管理公司应当符合以下条件：

（一）备案时期货公司最近一期分类评级不低于B类BB级，净资本不低于人民币3亿元，；

（二）最近1年各项风险监管指标持续符合规定标准且设立风险管理公司后各项风险监管指标符合规定；

（三）公司治理健全，内部控制和风险管理制度完善；

（四）具有完备的管理制度，能够对风险管理公司业务活动实施有效管理和风险隔离；

（五）最近3年未被采取《期货交易管理条例》第五十五条第二款所列行政监管措施，未因重大违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚；

（六）最近1年未因公司治理不健全、内部控制和风险管理制度不完善等原因被采取行政监管措施或正处于整改期间，未因涉嫌重大违法违规正在被有权机关立案调查或采取强制措施；

（七）协会根据审慎原则规定的其他条件。

第十条

风险管理公司备案开展风险管理服务业务应当符合以下条件：

（一）期货公司分类评级不低于B类BB级；

（二）具有良好的内部治理结构、清晰的决策与授权体系、完善的内部控制制度；

（三）具备与试点业务相匹配的资本实力，实缴资本不得低于人民币1亿元；

（四）具备与试点业务相匹配的营业场所、专业人员、技术系统和健全的合规管理与风险控制机制，不少于5名人员通过期货从业人员资格考试；

（五）具有完善的客户权益保护措施。

第十一条

风险管理公司备案开展本指引第三条第（四）项业务的，还应当符合以下条件：

（一）期货公司分类评级不低于B类BBB级；

（二）风险管理公司场外衍生品业务应当配备专职合规法务、交易、风控、结算等岗位，不同岗位人员不得互相兼职；

（三）风险管理公司开展个股场外衍生品业务的，期货公司分类评级持续不低于A 类AA级；风险管理公司实缴资本不低于人民币2亿元；风险管理公司开展场外衍生品业务时间达到3年以上（以公司向协会报送的月度报告数据为准）且具有自主对冲交易能力；场外衍生品业务负责人具有场外衍生品业务3年以上从业经历。

第十二条

期货公司应当在风险管理公司完成工商登记后5个工作日内向协会提交以下备案材料：

（一）备案报告；

（二）期货公司股东会（股东大会）或者董事会同意设立风险管理公司开展业务试点的决议（按照公司章程规定出具）；

（三）期货公司关于风险管理公司的管理制度；

（四）期货公司最近1年《风险监管指标汇总表（SR-1表）》；

（五）协会要求提供的其他材料。

上述第（三）项发生变更的，期货公司应当在5个工作日内向协会报告变更情况。

第十三条

风险管理公司应当在工商登记完成后5个工作日内向协会提交以下备案材料：

（一）风险管理公司自律承诺书；

（二）风险管理公司基本信息，包括公司名称、住所地、注册资本、法定代表人、经营范围等；

（三）风险管理公司股权结构图，包括持有公司5%（含）以上股权的出资人名册

及其出资额、出资方式和出资比例说明，以及出资人之间的关联关系说明;

（四）风险管理公司人员信息，包括董事、监事、高级管理人员的基本信息；

（五）风险管理公司章程及基本管理制度；

（六）协会要求提供的其他材料。

上述第（二）至（五）项发生变更的，风险管理公司应当在5个工作日内向协会报告变更情况，涉及工商登记变更的，以完成工商登记变更的时间为准。

第十四条

风险管理公司开展本指引第三条规定业务的，应当于股东会（股东大会）或者董事会作出相关决议之日起5个工作日内向协会提交以下备案材料，风险管理公司提交业务备案材料前应当完成公司设立备案：

（一）备案报告；

（二）风险管理公司股东会（股东大会）或者董事会同意风险管理公司开展该项业务的决议（按照公司章程规定出具）；

（三）业务试点方案，包括但不限于该项业务的目标市场和目标客户定位、主要业务模式、业务发展规划、人员和技术系统配备、风险控制措施、利益冲突防范措施等内容；

（四）该项业务的管理制度；

（五）协会要求的其他材料。

风险管理公司自取得予以业务备案通知3个月内，仍未开展相关业务的，应当重新申请该项业务备案。

第十五条

风险管理公司终止已备案业务的，应当于股东会（股东大会）或者董事会作出相关