第四章 风险衡量与风险评价
风险衡量与评价
年总损失额的概率分布 例：损失次数的概率分布 一次损失的损失金额分布 损失次数 0 1 2 损失金额万元 2 8 概率 0.5 0.3 0.2 概率 0.7 0.3
损失次数 0 1 2 年总损失额 0 2 8 4 16 10 概率 0.5 0.21 0.09 0.098 0.018 0.084
• • • • •
• 二、损失频率和损失程度的估计 1、概率 、 2、损失频率的估计 、 3、损失程度的估计 、
1） 1）同一原因所致各种形态的损失 2）单一事件涉及的损失单位数 ） 3）损失时间 ） 4）损失金额 ）
风险衡量的方法 • 基础： 基础： • 原则： 原则： • 方法： 方法：
年总损失额的概率分布
例：共计5轮 年损失额的模拟概率分布 轮次 随机数 损失次数 随机数 损失额 年总计 1 0.57 1 0.81 10 10 2 0.16 0 0 3 0.74 2 0.26 4 0.98 80 84 4 0.68 1 0.99 500 500 5 0.86 2 0.12 4 0.55 6 10 年总损失额概率分布模拟 年总损失额 0 10 84 概率 1/5 2/5 1/5
T型矩阵图 型矩阵图
因素A1 因素A2 因素A3 C1 因素C1 因素B1 因素B2 因素C2 因素C3 C2 C3 因素C4 C4 因素C5 C5
X型矩阵图 型矩阵图
因素A1 因素A2 因素A3 C1 因素C1 因素C2 C2 因素B1 因素B2 因素D1 D1 因素D2 D2 因素D3 D3
• 5、直方图评价法 、
1）正常型：左右对称的 ）正常型： 山峰形状 2）异常型： 偏向型 ）异常型： 双峰型 平峰型 高端型 孤岛型
5、矩阵评价法 、 符号： 符号：© 表示与引发风险关系密切 O 表示与引发风险有关系 ∆ 表示与引发风险可能有关系 L型矩阵图 型矩阵图
风险评价与衡量方法(JHA)详细说明书与举例
风险管理——评价方法说明1、工作危害分析法（JHA）（1）定义：从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价判定风险等级，制定控制措施。
（2）特点：①.是一种半定量评价方法。
②简单易行，操作性强。
③分解作业步骤，比较清晰。
④有别于掌握每一步骤的危险情况，不仅能分析作业人员不规范的危害，而且能分析作业现场存在的潜在危害（客观条件）。
三、评价过程1 工作危害分析法（JHA）及风险等级判定1.1 工作危害分析（JHA）1.1.1 工作危害分析流程1.1.2 从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤地潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制订控制措施。
1.1.3 作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。
可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。
1.1.4 作业步骤只需说明做什么，而不必描述如何做。
作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。
1.1.5 识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事故发生后可能出现的结果及严重性也应识别。
识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。
1.1.6 如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几大块。
每一块为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤。
1.1.7 对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。
1.1.8 频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。
1.3 工作危害分析法（JHA）等级判定风险度R=可能性L×后果严重性S的评价法1.评估危害及影响后果的严重性（S）工作危害分析（JHA）评价表下面有举例文案大全案例1 工作危害分析记录表（JHA）文案大全案例2 工作危害分析记录表文案大全文案大全实用文案案例4工作危害分析（JHA）评价表文案大全文案大全案例5工作危害分析（JHA）评价表文案大全文案大全文案大全案例7氢气柜底板及氢气柜排空管更换作业危险性分析表单元/任务：氢气柜底板及氢气柜排空管更换区域：压缩氢区域。
风险衡量与风险评价
风险衡量与风险评价风险衡量与风险评价是现代社会中非常重要的概念。
风险衡量是指对某种风险进行量化和度量的过程，而风险评价则是对风险的潜在影响和可能性进行客观评估的过程。
在进行风险衡量时，需要考虑到多个因素，如风险的严重程度、可能性、持续时间、影响范围等。
通过对这些因素进行综合量化，可以得出一个较为准确的风险值，以便对不同风险进行比较和排序。
这将有助于决策者更好地理解风险，制定相应的风险管理策略。
而风险评价则更加关注于对风险的潜在影响和可能性进行定性和定量分析。
通过收集和分析相关数据和信息，可以评估出风险发生的可能性以及其对组织、项目或个人的潜在影响。
这有助于决策者更好地判断风险的严重程度，并采取相应的防范措施。
风险衡量和风险评价的目的都是帮助决策者对风险进行合理的识别、量化和评估。
通过这些过程，可以将风险问题从主观的直觉判断中解放出来，使决策者能够更加客观地了解风险的本质，并做出相应的决策。
然而，风险衡量和风险评价也存在一些困难和挑战。
首先，风险的量化和评估往往需要大量的数据和信息支持，而这些数据和信息的获取和分析可能存在难度。
其次，风险的判断和评估往往涉及到主观因素的考量，因此不同的决策者可能会有不同的判断和评价结果。
最后，由于环境和情境的不断变化，风险的衡量和评价需要不断地更新和调整。
总的来说，风险衡量和风险评价在现代社会中是非常重要的工具和方法，它们有助于决策者更加客观地了解和识别风险，并采取相应的防范措施。
然而，由于风险问题的复杂性和变化性，风险衡量和风险评价也需要不断地改进和完善，以提高其准确性和可靠性。
风险衡量与风险评价是现代社会中非常重要的概念，它们在许多领域和行业中起到关键的作用。
无论是企业经营决策、金融投资，还是政府政策制定，都需要进行有效的风险衡量与风险评价。
风险衡量的目的是对某种风险进行量化和度量，从而得出一个具体的风险值。
这个风险值可以帮助决策者更好地了解风险的严重程度，并与其他风险进行比较和排序。
第四章风险衡量与风险评价
第四章风险衡量与风险评价
应当强调的是，期望值是各种未来收益 的加权平均数，它只衡量变量的中心趋 势。并不反映风险程度的大小。
在衡量了风险目标的中心趋势后，需要 进一步量化变量与期望值之间的离散程 度，方差 、标准差 和差异系数 CV都 是这一类指标。
第四章风险衡量与风险评价
第一节 风险衡量的概念和作用
一、风险衡量的概念 风险衡量也称风险计量，是在风险识
别、调查、分析的基础上，运用一定方法 （概率论与数理统计）对某一特定风险事 故发生的频率和损失作出估计。为选择风 险管理技术提供依据。
第四章风险衡量与风险评价
二、风险衡量的步骤 （1）调查收集资料 （2）预测发生的可能性并量化 （3）排序 三、风险衡量的标准 四、风险衡量的作用
该方法用来分析评估风险发生的可能性、 风险的成因、风险造成的损失或带来的机 会等变量在未来变化的概率分布。
第四章风险衡量与风险评价
➢ 这个术语是二战时期美国物理学家Metropolis 在执行曼哈顿计划的过程中提出来的。
➢ 蒙特卡罗风险模拟法的基本思想是将待求的风 险当做某一特征随机变量。通过某一给定分布 规律的大量随机数值，算出该数字特征的统计 量，作为所求风险变量的近似解。
第四章风险衡量与风险评价
二、风险评价的原则 （一）影响风险评价的因素
➢ 1. 人为因素 ➢ 2. 机械设备因素 ➢ 3. 物的因素 ➢ 4. 环境因素 ➢ 5.管理因素
第四章风险衡量与风险评价
（二）风险评价的原则
➢ 1. 整体性原则 ➢ 2. 统一性原则 ➢ 3. 客观性原则 ➢ 4. 可操作性原则
风险度评价法是指风险管理单位对风险事故造 成故障的频率和风险事故造成损害程度评价。
风险衡量
例
物理定理、自然科学 概率游戏：硬币、抓阄 火宅 基因研究
叁
损失概率和损失幅度
损失概率
空间的损失概率
在一定时间内，观察分布在不同空间上的N个风险
单位，其中处于不同空间的m个单位遭受损失，它的重
点是在特定时期内遭受损失约风险单位的个数。
例如，民航飞机失事，不仅要考虑一个国家民航失 事经验数据，更重要的应考虑全球民航飞机失事数据经 验，飞机保险的费率依据之一就是全球民航失事率。
壹
风险衡量的理论基础
风险衡量是在识别风险的基础上对风险进行定量分析和描述，是对风 险认识的深化，为风险管理决策和实施各项风险管理技术奠定基础。
风险衡量是在对过去损失资料分析的基础上，
运用概率论和数理统计方法对某一或某几个特定
风险事故发生的概率和风险事故发生后可能造成
损失的严重程度做出定量分析。
大数法则
通过衡量，使风险管理者有可能分辨出主要风险和次要风险。
提供决策依据
建立损失概率分布确定损失概率和损失期望值的预测值，为风险
定量评价提供依据，也最终为风险管理者进行决策提供依据。
附
确定性和不确定性的等级分类
不确定性水平
无 水平1：客观不确定 水平2：主观不确定 水平3
特征
结果可以精确预测 结果确定、概率可知 结果确定、概率不可知 结果不完全确定、概率不可知
损失概率
主观概率
是根据确凿有效的证据对个别事件设计的概率。所谓证据，
可以是事件过去的相对频率的形式，也可以是根据丰富的经验进
行的推测。例如在充满不确定因素的经济问题中，不存在大量重 复性过程，决策者往往需要运用主观概率。 主观概率具有最大的灵活性，决策者可以根据任何有效证据 并结合自己对情况的感觉对概率进行调整。是一种心理评价，对 同一事件，不同人对其发生的概率判断是不同的。主观概率自二 战后在西方国家发展起来正受到越来越多的注意，特别是在贝叶 斯决策领域。
4第四章 风险评价
25
第四讲 风险评价
项目四个主要风险的概率分布
征地受阻 严重受阻， 严重受阻， 必须改线 资金不到位 投资方撤出 设计与施工 严重拖延， 严重拖延，须 重新设计 严重拖延，局 严重拖延， 部重新设计 施工严重拖延 施工一般拖延 施工轻微拖延 过往车辆数 不到预测的40% 不到预测的 不到预测的50% 不到预测的 不到预测的60% 不到预测的 不到预测的70% 不到预测的 不到预测的80% 不到预测的 问题发 生概率 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9
7第四讲 风险评价源自四、风险评价的步骤 1：确定风险评价基准 ：
风险主体针对每一种风险后果确定的可 接受水平。 接受水平。
8
第四讲 风险评价
补偿极限标准
风险度
R 0 投资
9
第四讲 风险评价
人员伤亡风险标准
具有1*10-6风险概率的行动 具有 吸1.4支烟 支烟 在煤矿待3小时 在煤矿待 小时 骑自行车16公里 骑自行车 公里 乘坐小轿车48公里 乘坐小轿车 公里 乘坐喷气式飞机1600公里 公里 乘坐喷气式飞机 与抽烟的人生活2个月 与抽烟的人生活 个月 饮用大量投氯的自来水1年 饮用大量投氯的自来水 年 吃100块用木炭烤的牛排 块用木炭烤的牛排 风险事故 致癌、 致癌、心脏病 矿井事故 交通事故 交通事故 空难 致癌 致癌、 致癌、心脏病 致癌
风险事故 汽车 坠落 火灾 溺死 毒物 枪支武器 机械 风险度 3*10-4 9*10-5 4*10-5 3*10-5 2*10-5 1*10-5 1*10-5 风险事故 水路 飞机 触电 铁路 雷击 飓风 其他 风险度 9*10-6 9* 10-6 6* 10-6 4* 10-6 5* 10-7 4* 10-7 4* 10-5
风险管理课程讲解
风险源
案例：教材58页
1.概念
是指那些可能导致风险后果的因素或条件的 来源
2.分类
客观风险源：自然环境、人为环境（社会环 境、政治环境、经济环境、法律环境、操作 环境）
主观风险源
三、风险识别的方法
风险损失清单法 现场调查法 财务报表法 流程图法 事故树法
正常期望损失：风险管理单位在正常的风 险防范措施下遭受损失的期望值
可能的最大损失：风险管理单位在某些风 险防范措施出现故障的情况下，可能遭受 的最大损失
最大可能损失：风险管理单位在最不利的 条件下，可能遭受的最大损失额
五、风险评价的方法
风险度评价法 检查表评价法 优良可劣评价法 单项评价法
风险损失清单不是识别风险的万能方法，不 可能概括风险管理单位面临的特殊风险
风险损失清单只考虑了纯粹风险，没有考虑 投机风险
2.现场调查法
现场调查法是指风险管理部门、保险公司、 有关咨询机构等方面的工作人员，就风险管 理单位或可能面临的损失，进行详尽的调查， 并出具调查报告书。
优点
可以获得风险管理单位从事活动的现场调查 资料
事故树法简单、形象、逻辑性强，应用广泛
举例
经试验发现，泵失效的概率为0.5次/年， 过度输入的概率是1.5次/年，安全阀失效 的概率为-410-4
箱体爆炸的概率 如果更换泵，新泵失效率为0.25次/年，箱
体爆炸的概率 如果更换阀门，新阀失效率1*10-6，箱体爆
炸的概率
缺点
事故树法的绘制需要专门的技术 采用事故树法识别风险的管理成本比较高 相关概率的准确程度直接影响着估测的结果
风险管理第四章企业风险的评估和度量PPT
益波动性和关联性的时间单位，即取得 观察数据的频率，如所观察的数据是日 收益率、周收益率、月收益率还是年收 益率等；
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第三节 基于VaR的市场风险管理
观察期间（observation period）是对 给定持有期限的收益波动性和关联性进 行考察的整体时间长度，是整个数据选 取的时间范围，有时也成为数据窗口 （data window）；
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第二节： 风险评价
一、风险评价的概念和特点 1、风险评价是对风险的综合评价 2、风险评价需要定量分析的结果 3、风险评价离不开特定的国家和制度 4、风险评价收到风险态度的影响
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二、风险评价标准 1、财产的物质特性和财产对损害的承
受力确定 2、损失评价的主观性 3、损失评价可以是单独物体，也可以
1、2和3的概率
P( X
k)
(
n k
)
k
(1
)
nk
右侧(nk ) k (1 )nk 为二项式[ (1 )]n 展开式的各项
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泊松分布
当二项分布中n很大，π很小时,二项分布就
变成为Poisson分布，所以Poisson分布实 际上是二项分布的极限分布。 由二项分布的概率函数可得到泊松分布的 概率函数为：
之一(A或非A)。 (2)每次试验的条件不变。即每次试验中，
结果A发生的概率不变，均为 π 。
(3)各次试验独立。即一次试验出现什么样 的结果与前面已出现的结果无关。
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成功次数的概率分布─二项分布
例 设某毒理试验采用白鼠共3只，它们有
第四章风险衡量1
风险衡量的流程
确定风险评价目标 建立风险评价指标体系 选择风险评价方法与模型 综合评价实施
收集指标体系数据-确定风险评价基准 -确定项目整体风险水平-进行风险等 级水平判别-评价结果的评估与检验评价结果分析与报告
风险衡量的内容
在风险管理过程中，对于每一具 体风险而言，需要估计以下四个方面： 每一风险因素最终转化为风险事项的 概率及其相应的损失分布。 单一风险的损失程度。 若干关联的风险导致同一风险单位损 失的概率和损失程度。 所有风险单位的损失期望值和标准差。
3．类推原理
➢利用类推原理衡量风险的优点在于，能 弥补事故统计资料不足的缺陷。根据实践 的相似关系，从已掌握的实际资料出发， 运用科学的衡量方法而得到的数据，可以 基本符合实际情况，满足预测的需要。
4．惯性原理
➢利用事物发展局有关性的特征去衡量风险， 通常要求系统是稳定的。在实务上，当运用过 去的损失资料来衡量未来的状态时，一方面要 抓住惯性发展的主要趋势，另一方面还要研究 可能出现的偏离和偏离程度，从而对衡量结果 进行适当的技术处理，使其更符合未来发展的 实际结果。
泊松分布的数学期望与方差均为λ，即
➢在n重贝努里试验中，当A事件发生的概率 很小（p趋向于0），而试验次数很大（n趋向 于无穷大）时，二项分布以泊松分布为其极 限形式，即二项分布趋于以λ=np为参数的泊 松分布。
3、正态分布
➢ 正态分布是一种连续型随机变量的概率分布。事实证明， 风险事故所造成的损失金额较好地服从于正态分布。 ➢ 若随机变量X的概率密度函数为：
（3）风险管理者可利用本单位不同时期的损失平 均指标的变化，来分析损失的发展趋势，归纳出 损失发生的规律。
（4）利用损失平均指标还可以分析与事故发生的 有关因素的影响程度。
风险衡量培训教材(PPT 115页)
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• 从计算结果可以看出，两个项目的期望 投资报酬率都是9％。但是否可以就此认 为两个项目风险是等同的呢？我们还需 要了解概率分布的离散情况，即计算标 准离差和标准离差率。
项目B的标准离差＝0.126
2 A
2 B
• 以上计算结果表明项目B的风险要高于
项目A的风险。
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3.标准离差率
• 标准离差是反映随机变量离散程度的一 个指标，是一个绝对指标。标准离差无 法准确地反映随机变量的离散程度。
• 解决这一问题的思路是计算反映离散程 度的相对指标，即标准离差率。
（二）方差、标准离差和标准离差率
• 1.方差 • 方差是各种可能的结果偏离期望值的综合差
异，是反映离散程度的一种量度。方差可按 以下公式计算：
n
2 (K i K)2 Pi i1
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2.标准离差
• 标准离差则是方差的平方根。在实务
中一般使用标准离差而不使用方差来反映风 险的大小程度。
• 风险可能给投资人带来超出预期的收益， 也可能带来超出预期的损失。
• 从财务的角度来说，风险主要指无法达 到的预期报酬的可能性。
• 2.风险的类别 • (1)从投资主体的角度看，风险分为系统风险(也
称市场风险)和非系统风险(也称公司特有风险) 两类。
• (2)从公司本身来看，风险可分为经营风险(商业 风险)和财务风险(筹资风险)两类。
• 对于有风险的投资项目来说，其实际报酬 率可以看成是一个有概率分布的随机变量。
风险衡量与风险评价
风险衡量与风险评价风险衡量与风险评价风险是指某个活动或事物可能发生不利事件的可能性和可能造成的损失程度。
对于企业、金融机构和个人来说，风险管理是非常重要的，它可以帮助他们更好地识别、衡量和评价各种风险，并制定相应的应对策略。
风险衡量是指对风险进行定量或定性的测量，以确定其大小和重要性程度。
在风险管理中，常用的风险衡量方法包括风险度量模型、风险指标和风险评分模型等。
首先，风险度量模型是一种常用的风险衡量方法，它通过对相应风险事件概率和损失程度的估计，确定风险的数值大小。
常见的风险度量模型有风险值、风险敞口和风险价值等。
风险值是一种常用的风险度量方法，它是指在一定时间周期内，某个风险事件发生的概率与所造成损失的乘积。
通过对多个风险事件进行风险值的计算，可以得到整体风险值，从而对风险进行衡量和比较。
风险敞口是另一种常用的风险度量方法，它是指在一定时间周期内，某个风险事件发生后可能产生的最大可能损失。
通过对风险敞口的估计，可以确定企业或个人在面对不利事件时所能承受的最大损失。
风险价值是一种更加综合的风险度量方法，它是指在一定概率水平下，某个风险事件可能造成的损失。
通过对风险价值的计算，可以确定在一定概率水平下所能承受的最大损失，从而确定合理的风险水平。
其次，风险指标是另一种常用的风险衡量方法，它通过对风险相关变量进行统计分析和计算，得出相应的风险指标，用于衡量风险的大小和重要性。
常见的风险指标包括标准差、方差、VaR和CVaR等。
标准差是一种常用的风险指标，它是指某个风险变量相对于其平均值的离散程度。
通过对多个风险变量的标准差进行计算和比较，可以确定风险的大小和波动程度。
方差是另一种常用的风险指标，它是指某个风险变量与其平均值之差的平方的期望。
通过对多个风险变量的方差进行计算和比较，可以确定风险的大小和不确定性程度。
VaR（Value at Risk）是一种常用的风险指标，它是指在一定概率水平下，某一资产或投资组合可能损失的最大金额。
风险评价与衡量各种方法及详细介绍
⑹劳动行政部门确认的其他危险、危害因素大的建设项目。
2. 变更评价
是在系统研制、建设安装过程中出现意外的偏离，可能引起设计、设备、工艺、材料等各种变更时，要进行评价，判定变更可能带来新的危害和影响，采取有效措施。
3. 施工作业过程评价
应在工程开工前对其作业全过程全体人员，全体设备进行的风险评价。评价时要考虑作业及其影响，人员、设备无论是自己的，还是承包方的，都要进行识别和评价。为制定避免危害产生的方法和风险削减措施的需要提供足够的依据，为HSE计划书和岗位作业指导书编写提供依据。
根据《中华人民共和国劳动部令》（第3号）的规定，凡符合下列情况之一的建设项目必须进行劳动安全卫生预评价：
⑴大中型和限额以上的建设项目；
⑵火灾危险性生产类别为甲类的建设项目；
⑶爆炸危险场所等级为特别危险和高度危险的建设项目；
⑷大量生产或使用Ⅰ级、0级危害程度的职业性接触毒物的建
设项目；
⑸大量生产或使用石棉粉料或含有10%以上的游离二氧化硅粉料
⑶难于理解。有些风险评价报告可能是长达几百页的表格，专家会议讨论结果，故障树、事件树模型以及其它资料，冗长复杂的评价报告难于让人理解和应用。
⑷与评价人员的经验相关。风险评价在很大程度上取决于评价人员的相关经验，有些评价方法需要评价人员凭经验和判断来预测事故原因和结果。在某种程度上评价人员的经验比评价方法更重要。
根据1999年10月国家经贸委发布的《职业安全卫生管理体系（试行）标准》和1997年6月中国石油天然气总公司发布的《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系标准》有关规定，结合石油企业自身特点，目前开展的风险评价工作主要包括：新、改、扩建项目的劳动安全卫生预评价及预验收专题评价；固定作业场所（装置）的现状风险评价；施工作业过程评价。其中后两种评价主要是依据《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系标准》而开展的，该标准中明确提出：“所有从事石油和天然气资源的公司都应有一个行之有效的HSEMS”，“其风险评价应包括活动、产品和服务的影响”。据此，从地球物理勘探（包括海上作业）到钻井、录井、测井、定向井、井下试油乃至石化炼化装置检修等所有施工作业项目，均应在工程开工前对其作业过程进行风险评价，并应考虑到“火灾和爆炸、冲击与撞击、溺水、窒息与触电、暴露于粉尘、化学、物理和生物药剂的环境中以及人机工程等因素”的影响，为制定避免危害产生的方法和风险削减措施的需要提供足够的依据。各类固定作业场所（装置），应每隔三年或四年对系统运行情况进行一次现状风险评价。
风险评价与衡量方法及资料
1.术语与定义1.1 危（wei）险有害因素：简称危害因素。
是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或者状态。
这种“根源或者状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。
1.2 危害因素辨识：识别组织整个围所有存在的危害因素并确定每一个危害因素特性的过程。
1.3 风险：某一特定危（wei）险情况发生的可能性和后果的组合。
风险有两个主要特性，即可能性和严重性。
可能性，是指危（wei）险情况发生的概率。
严重性，是指危（wei）险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。
1.4 工作危害分析法(JHA) ：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危（wei）险的工作步骤，进行控制和预防。
适合于对作业活动中存在的风险进行分析。
1.5 安全检查表分析法(SCL)：依据相关的标准、规，对工程、系统中已知的危（wei）险类别、设计缺陷以及与普通工艺设备、操作、管理有关的潜在危（wei）险性和有害性进行判别检查。
适合于对设备设施存在的风险进行分析。
1.6 风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
2.危害因素辨识( 1 )规划、设计和建设、投产、运行等阶段；( 2 )常规和异常活动；( 3 )事故及潜在的紧急情况；( 4 )所有进入作业场所的人员的活动；( 5 )原材料、产品的运输和使用过程；( 6 )作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；( 7 )人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；( 8 )丢弃、废弃、拆除与处置；( 9 )气候、地震及其他自然灾害等。
在进行危害识别时，应依据《生产过程危（wei）险和有害因素分类与代码》( GB/T13861 )的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。
如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。
风险评估风险度量
n
(Ri ER)2 Pi i1
其中，原则离差反应了概率分布中多种可能成果对期望值旳 偏离程度，在期望值相同旳情况下，原则离差越大，项目预 期旳不拟定性越大，风险越大。
LOGO
④原则离差率（coefficient of variation）
2.计算公式：
资产负债率=负债总额/资产总额
LOGO
3.财务比率法旳应用：虽然在理论上存在一种最佳 财务杠杆比率，但在实际中极难把握。因为企业 旳详细情况各不相同，其差别必然很大。
资产负债率
中国、美国
50%左右
欧盟国家
30-40%
日本、韩国
60-70%
一般情况下， 伴随企业负债水平旳逐渐提升，企 业旳财务风险也在不断增长。
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2
0 -3σ -2σ -1σ 0 1σ 2σ 3σ
随机正态分布（方差） 抽样成果＝均值+随机正态偏差×原则差
合计概率分布
3.压力测试
LOGO
压力测试是指在极端情景下，分析评估风险管理 模型或内控流程旳有效性，发觉问题，制定改善 措施旳措施，目旳是预防出现重大损失事件。
所以，方案B旳投资风险更大。
定量措施
LOGO
2. 概率分析措施旳应用：一般来说，在期望值相 同旳情况下，概率分布越集中，或者说，正态 分布图形旳峰度越高，则其原则离差越小，项 目旳风险越低，其实际成果越接近期望值。
A / F
分子：不拟定原因F发生△F变化率时，评价指标A 旳相应变化率。 分母：不拟定原因F旳变化率
定量措施
LOGO
某企业拟新建一生产线，原始投资60万元，使用期5年，按 直线折旧，无残值。估计该项目从第一年起每年可实现销 售量5000件，单价100元，单位变动成本60元，固定成本仅 考虑折旧，企业预期收益率10%，所得税率33%。令P表达单 价，v表达单位变动成本，Q表达销售量，F表达原始投资， T表达所得税税率，年金现值系数(P/A，10%，5)=3.7908。 则该投资项目每年旳现金流量和净现值计算如下
风险衡量与风险评价
（二）检查表评价法 检查表评价法是指，根据安全检查表，将 检查对象按照一定标准给出分数，对于重要 的项目确定较高的分值，对于次要的项目确 定较低的分值，总计100分。然后按照每一检 查项目的实际情况评定一个分数，所有项目 评定分的总和将不超过100分，由此就可以根 据被调查风险单位的得分，评价风险的程度 和等级。
（四）单项评价法 单项评价法是指风险管理部门列举各 项符合标准的项目，凡是具有一项或者 一项以上的项目符合标准者，就评价为 风险管理项目。 单项评价法的风险管理设计比较难， 但风险评价比较简单。
（五）直方图评价法 直方图形象直观地反映了数据分布的情况，通 过直方图可以观察和分析风险的概率分布，从而直 观地对其做出评价。
（三）优良中劣评价法 优良中劣评价法是从企业特点出发， 根据企业以往风险管理的经验和状况，对 人为因素、机械设备因素、物的因素、环 境因素和管理因素等风险列出全面的检查 项目，并将每一检查项目分成优、良、可 、劣四个等级。
检查表式综合评价法和优良可劣评价 法都是通过观察和分析，借助于经验和 判断能力进行评价的方法，这些方法适 用于风险不特别严重，或者事故发生后 不会产生严重后果的情况。
一、损失概率 ➢ 损失概率是指损失发生的可能性。 ➢ 关于损失概率在风险衡量中的应用，目前
有两种说法：时间性说法，空间性说法。
一、损失程度 ➢ 损失程度是指风险事故一旦发生，可能造
成的最大损失值，也称风险价值或风险值。 ➢ 损失程度最基本的是估算单一风险单位在
每一事件发生后最大可能损失和最大预期 损失。
第一节 风险衡量的概念和作用
一、风险衡量的概念 风险衡量也称风险计量，是在风险识
别、调查、分析的基础上，运用一定方法 （概率论与数理统计）对某一特定风险事 故发生的频率和损失作出估计。为选择风 险管理技术提供依据。
风险评价准则和风险评价方法
风险评价准则和风险评价方法风险评价是指对某一特定行为、项目或决策的不确定性和潜在威胁进行评估和分析的过程。
通过风险评价，可以帮助人们更好地认识风险，采取相应的措施进行风险管理，从而保障个人、组织和社会的稳定和安全。
而风险评价准则和方法则是风险评价工作的基础，下面将介绍一些常用的风险评价准则和方法。
一、风险评价准则1. 风险评价的目标和范围：明确风险评价的目标和范围，确定评价的核心内容和重点关注的事项。
2. 风险评价的参考标准：建立参考标准和指标，用于评价风险的程度和影响，以便制定有效的风险管理策略。
3. 风险评价的信息收集和分析：确保获取足够的、准确的风险信息，并对信息进行综合分析和处理，以便形成科学可靠的评估结果。
4. 风险评价的风险等级划分：根据评价结果，将风险划分为不同的等级，明确优先处理的风险和关注的重点。
5. 风险评价的风险识别与评估：通过系统、全面的方法，对风险进行识别和评估，确保评价的准确性和全面性。
二、风险评价方法1. 定性风险评价：基于专家经验和主观判断，对风险进行定性分析，确定其性质、特征和可能的影响，主要用于初步风险筛查和评估。
2. 定量风险评价：通过采集和分析大量的数值数据，利用统计方法和模型建立量化的风险评估指标，从而对风险的大小、发生概率和潜在影响进行量化分析。
3. 综合风险评价：结合定性和定量方法，综合考虑多种因素和风险要素，进行全面、系统的风险评价，从而得出更为准确和可靠的评价结果。
4. 基于案例的风险评价：通过分析类似案例的经验数据和资料，寻找类似情况下的风险和影响，进行评估和预测。
5. 网络风险评价：针对互联网、信息技术和网络安全领域的风险进行评估，考虑网络特有的风险要素和问题。
总结：风险评价准则和方法是风险评价工作的基础，通过明确准则和灵活运用不同的评价方法，可以对风险进行全面的识别和评估，为风险管理和决策提供科学依据。
然而，风险评价是一个复杂的过程，需要综合考虑各种因素，并结合实际情况进行灵活调整。
第4讲-风险衡量
大数法则
大数法则为风险衡量奠定了理论基础， 大数法则为风险衡量奠定了理论基础，即只要被观察的风 险单位数量足够多，就可以对损失发生的概率、损失的严 险单位数量足够多，就可以对损失发生的概率、 重程度衡量出一定的数值来。 重程度衡量出一定的数值来。 例如就一个城市而言，其每年发生火灾的频数、每件火灾 例如就一个城市而言，其每年发生火灾的频数、 事故的平均损失、 事故的平均损失、年度火灾的总损失额及造成火灾的原因 等，都有其规律可循。经验证明，被观察的同类单位数目 都有其规律可循。经验证明， 愈多，这种规律性就愈明显。这时，可以看出风险事故的 愈多，这种规律性就愈明显。这时， 发生呈现出一种统计的规律性。 发生呈现出一种统计的规律性。
最大预期损失 (Maximum Probable Loss)
是指某一风险单位，在一定 是指某一风险单位， 时期内，由单一事故所引起的可 时期内， 能遭受的最大损失。它的数值是 能遭受的最大损失。 小于或等于最大可能损失。对于 小于或等于最大可能损失。 同一风险单位，其数值会随风险 同一风险单位， 管理者主观衡量的不同而不同。 管理者主观衡量的不同而不同。
附 在掷钱币时，每次出现正面或反面是偶然的， 在掷钱币时，每次出现正面或反面是偶然的，但大量重复投掷 后，出现正面(或反面)的次数与总次数之比却必然接近常数0.5。这 出现正面(或反面)的次数与总次数之比却必然接近常数0.5。 是最早发现的大数法则之一。 是最早发现的大数法则之一。 大数法则是近代保险业赖以建立的数理基础。 大数法则是近代保险业赖以建立的数理基础。风险单位数量愈 多，实际损失的结果会愈接近从无限单位数量得出的预期损失可能 的结果。保险公司正是利用在个别情形下存在的不确定性将在大数 的结果。 中消失的这种规则性，来分析承保标的发生损失的相对稳定性。保 中消失的这种规则性，来分析承保标的发生损失的相对稳定性。 险人可以比较精确的预测危险，合理的厘定保险费率，使在保险期 险人可以比较精确的预测危险，合理的厘定保险费率， 限内收取的保险费和损失赔偿及其它费用开支相平衡。 限内收取的保险费和损失赔偿及其它费用开支相平衡。
第四章风险衡量和评价
第四章风险衡量和评价
(3)绘制曲线图应注意的事项
n 时间绘在横轴，损失额等数据绘在纵轴。 n 图的宽窄要适当，一般应绘成横轴略大于纵轴的
长方形。 n 纵轴的单位应绘在纵轴旁。一般情况下，纵轴数
据下端应从0开始。如果数据值与0之间间隔过大， 也可以绘出纵座标被折断的符号，使得我们在比 较时要考虑折断的部分。 n 横轴的时间标志如果是时期数据，年份标在小方 格的中间，每个方格表示一年；如果是时点数据， 年份数字应按年初、年中、年末标在小方格的左 边、中间或右边，以给读者准确的时间概念。
n 调和平均数是总ห้องสมุดไป่ตู้各单位标志值倒数的算术平均 数的倒数，又称为倒数平均数，由简单调和平均 数和加权调和平均数。
n 几何平均数是n个变量值乘积的n次方根。在统计 中，几何平均数常用于计算平均速度和平均比率。 几何平均数也有简单平均和加权平均两种形式。
第四章风险衡量和评价
4.2 风险衡量的内容
n 4.2.1 n 4.2.2 n 4.2.3
第四章风险衡量和评价
编好统计表应注意的事项
n 表中上下两道横线一般用粗线，给人醒目的感 觉。中间的横竖线一律用细线。特别要注意， 标准的统计表左右两边都不封口，并且表中的 横竖线尽可能少用，尽量避免用斜线，只要数 字上下左右对齐，则统计表显得非常干净整齐。
n 不要忘记资料来源和必要的注释及说明。
第四章风险衡量和评价
第四章风险衡量和评价
4.3 风险衡量的方法
n 4.3.1 概率 n 4.3.2 概率分布
第四章风险衡量和评价
4.3.1 概率
n 4.3.1.1 n 4.3.1.2 n 4.3.1.3 n 4.3.1.4
风险衡量与风险评价(77页){修}79页PPT
▪
27、只有把抱怨环境的心情，化为上进的力量，才是成功的保证。——罗曼·罗兰
▪
28、知之者不如好之者，好之者不如乐之者。——孔子
▪
29、勇猛、大胆和坚定的决心能够抵得上武器的精良。——的盲人，倚靠在明眼的跛子肩上。——叔本华
谢谢！
79
45、法律的制定是为了保证每一个人 自由发 挥自己 的才能 ，而不 是为了 束缚他 的才能 。—— 罗伯斯 庇尔
▪
26、要使整个人生都过得舒适、愉快，这是不可能的，因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。——卢梭
风险衡量与风险评价(77 页){修}
41、实际上，我们想要的不是针对犯 罪的法 律，而 是针对 疯狂的 法律。 ——马 克·吐温 42、法律的力量应当跟随着公民，就 像影子 跟随着 身体一 样。— —贝卡 利亚 43、法律和制度必须跟上人类思想进 步。— —杰弗 逊 44、人类受制于法律，法律受制于情 理。— —托·富 勒
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趋势。并不反映风险程度的大小。
在衡量了风险目标的中心趋势后，需要
进一步量化变量与期望值之间的离散程 度，方差 、标准差 和差异系数 CV
2
都是这一类指标。
（3）方差和标准差 假设
k1，k 2 ,, kn 是变量K的n个观测值，
并已知 K 是 K 的算术平均值，则 称（k K） , i=1,2, …,n为观测值 k i的平方
术。
该技术中，有效的引导很重要。
十、检查表法
（一）应用说明
（二）该 方法的优点和局限性
十一、德尔菲法
（一）应用说明
（二）该 方法的优点和局限性
（三）举例
第五节 风险评价
在对风险进行了定性分类和定量度量
后，还需要将其进行排序。这一步骤就是
风险评价。
一、风险评价的概念和特点
（一）风险评价的概念
要有算术平均数、加权平均数等方法。
（1）算术平均数 算术平均数是指用平均数表示的统计
指标，分为总体的一般平均指标和序时平
均指标。
一般平均指标是指同质总体内某个数
量标志（在一定时间内）的平均值；
序时平均指标是某一个统计指标在不
同时间的数量平均值。
假设 k1 ，k ，…， k 是变量K的n个
2
n
观测值，则平均指标为：
图4-1 在险价值
优点：
具有很强的科学性，提供了一个统一
的方法来测量不同行业的风险，并充分考
虑到了不同资产价格变化之间的相关性。 缺点： 需要较强的数理统计知识，并且也是 在金融领域发展较为成熟，有待进一步拓
宽适用范围。
九、头脑风暴法（非概率技术）
真正的头脑风暴法包括旨在确保人们的想象力
因小组内其他成员的思想和话语而得到激发的技
风险的成因、风险造成的损失或带来的机
会等变量在未来变化的概率分布。
这个术语是二战时期美国物理学家 Metropolis 在执行曼哈顿计划的过程中提出 来的。
蒙特卡罗风险模拟法的基本思想是将待求的风 险当做某一特征随机变量。通过某一给定分布 规律的大量随机数值，算出该数字特征的统计 量，作为所求风险变量的近似解。
四、关键风险指标分析（非概率技术）
关键风险指标管理是对引起风险发生的
关键成因指标进行管理的方法。
五、压力测试（非概率技术）
压力测试是指评估那些具有极端影响事
件的情景下，分析评估风险管理模型或内
控流程的有效性，发现问题，制定改进措
施的方法。
压力测试是情景分析的一种特殊形式，专 门针对特定的风险因子，评估那些具有极
组合对企业将会产生的影响。
适用于对可变因素较多的项目进行风险预测
和识别的系统技术。
在假定关键影响因素有可能发生的基础上，
构造出多种情景，提出多种未来的可能结果， 以便采取适当措施防患于未然。
在实际操作中，企业通常会按照以下三种
情景来分析预测风险指标数据，并进而评估相
应风险：
乐观激进情景，即内外部环境都有利的情形； 保守情景，即内外部环境都不利的情形； 中性状态情景，即以事项发生的最大可能性作
1 2 n
V ,V ,V 是各变量观测值出现的 次数
1 2 n
或者，如果已经通过经验数据获知
了
2
k ，k ， …，k 发生的概率分别为 P ,
1
2
n
1
P , … , P ，则有：
n
k k P
n i 1 i i
加权平均数（期望值）是中心趋势测 量中最常用的方法。
应当强调的是，期望值是各种未来收
一、损失概率
损失概率是指损失发生的可能性。
关于损失概率在风险衡量中的应用，目前
有两种说法：时间性说法，空间性说法。
一、损失程度
损失程度是指风险事故一旦发生，可能
造成的最大损失值，也称风险价值或风险
值。
损失程度最基本的是估算单一风险单位在
每一事件发生后最大可能损失和最大预期
损失。
第四节 风险分析方法
k 为变量的期望值。
八、风险价值（VaR）模型（概率技术）
G30集团于1993年在题为《衍生产品的实践和
规则》的报告中提出了这一方法，它后来在企业
（尤其是金融行业）对市场风险的分析中得到了
广泛的应用。
其定义是：在正常的市场条件和给定的置信度内， 任何一种金融资产或证券投资组合在既定时期内 所面临的市场风险大小和可能遭受的最大潜在损 失
在确定了时间区间和一个置信水平以后，某
项风险资产的VaR值就是该资产可能以1- α的概
率减少的价值。例如取α =99%，那么风险给该
资产所带来的价值损失只有1%的可能性不超过
其VaR值（在实际操作中， VaR 值一般被看作
是给定时间区间和置信水平下预期的最大损失额 ，即最坏情况下的损失额），
如图4-1，直观上表示VaR值的含义。
为预测基准。
二、风险坐标图法（非概率技术）
它是把风险发生可能性的高低、风险发
生后对目标的影响程度，作为两个维度绘
制在同一个平面上。
对风险发生可能性的高低，风险对目标影
响程度的评估有定性、定量等方法。
三、蒙特卡罗方法（概率技术）
蒙特卡罗方法是一种随机模拟数学方法。
该方法用来分析评估风险发生的可能性、
二、风险评价的原则
（一）影响风险评价的因素
1. 人为因素
2. 机械设备因素
3. 物的因素
4. 环境因素
5.管理因素
（二）风险评价的原则
1. 整体性原则 2. 统一性原则 3. 客观性原则 4. 可操作性原则
三、风险评价应考虑的因素
（一）风险损失程度的概念
1. 正常损失期望
首先，以各组风险数据 u , u ,u , u
1 2 r
r 1
为端点标
在直角坐标系的横轴上；
可以根据被调查风险单位的得分，评价风险 的程度和等级。
（三）优良中劣评价法 优良中劣评价法是从企业特点出发， 根据企业以往风险管理的经验和状况，对
人为因素、机械设备因素、物的因素、环
境因素和管理因素等风险列出全面的检查
项目，并将每一检查项目分成优、良、可
、劣四个等级。
检查表式综合评价法和优良可劣评 价法都是通过观察和分析，借助于经验 和判断能力进行评价的方法，这些方法 适用于风险不特别严重，或者事故发生 后不会产生严重后果的情况。
n 2 n i 1 i i i 1 i i
具体说来，方差、标准差越大，表明各种
可能结果的数值距离期望值就越远，则期 望值的代表性就越差，风险就越大；
方差、标准差越小，表明各种可能结果的 数值距离期望值越近，则期望值的代表性
就越强，风险就越小。
单个方案一般用标准差来衡量风险。
（4）差异系数（标准离差率）
风险分析方法有情景分析法、风险 坐标图法、蒙特卡罗方法、关键风险指标 分析、压力测试及敏感性分析等方法。
一、情景分析法（非概率技术）
情景分析是指通过假设、预测、模拟等
手段生产未来情景，并分析情景对目标产
生影响的一种分析方法。
这是一种自上而下的，考虑“如果—什么”
问题的分析方法，衡量的是某事件或事件
按照风险评价的角度划分，可以分为技术
评价、经济评价和社会评价。
（一）风险度评价法
风险度评价法是指风险管理单位对风险事故造
成故障的频率和风险事故造成损害程度评价。
如果把每种风险看做是与特定损失对应的概率
分布，那么评价风险的大小就是要对这些概率分
布排列顺序，用数值的大小来代表其顺序即为风 险度。
k k k K n
1 2
n
（2）加权平均数（期望值）
加权平均数，即我们所常说的期望 值，它是用每一项目或事件的概率加权
平均计算出来的。
加权平均数（期望值）公式为：
k V k V k V K V V V
1 1 2 2 n 1 2 n
n
其中：
k , k ,, k 是变量 K的n个观测值
用于与其它行业、企业比较（期望值不同）或
多方案间的比较。
差异系数是标准差与均值或期望值之比，也称
标准差系数或平均偏差系数。
风险的稳定性可以通过差异系数反映出来，差
异系数越大，风险的稳定性越弱，风险也就越
大；相反，风险的稳定性越强，损失的风险越 小。
其计算公式如下：
CV
k
其中：
为变量的标准差
风险度评价可分为1-10级，级别越高，危
险程
度越高。
（二）检查表评价法 检查表评价法是指，根据安全检查表，
将检查对象按照一定标准给出分数，对于重
要的项目确定较高的分值，对于次要的项目
确定较低的分值，总计100分。然后按照每
一检查项目的实际情况评定一个分数，所有
项目评定分的总和将不超过100分，由此就
（四）单项评价法 单项评价法是指风险管理部门列举 各项符合标准的项目，凡是具有一项或
者一项以上的项目符合标准者，就评价
为风险管理项目。
单项评价法的风险管理设计比较难
，但风险评价比较简单。
（五）直方图评价法 直方图形象直观地反映了数据分布的情况，通 过直方图可以观察和分析风险的概率分布，从而直 观地对其做出评价。 建立直方图的步骤是：
2 i
偏差，称
2 （k1 K ）, (k 2 K ) 2 ,, (kn K ) 2