《上海期货交易所风险控制管理办法》修订案

【监控】异常交易监控和报告制度

【关键字】监控异常交易监控和报告制度篇一：上海期货交易所异常交易监控暂行规定及相关文件关于公布《上海期货交易所异常交易监控暂行规定》的通知革新日期：XX-11-05上期交监查字［XX］265号各会员单位：为保障期货市场平稳、规范、健康运行，遏制过度交易，打击期货市场中的各类违法违规行为，保护投资者合法权益，上海期货交易所根据有关业务细则规定制定了《上海期货交易所异常交易监控暂行规定》，现予以公布。

特此通知。

附件：上海期货交易所异常交易监控暂行规定二○一○年十一月五日附件：上海期货交易所异常交易监控暂行规定第一条为保障期货市场平稳、规范、健康运行，遏制过度交易，打击期货市场中的各类违法违规行为，保护投资者合法权益，根据《上海期货交易所交易规则》、《上海期货交易所会员管理办法》、《上海期货交易所风险控制管理办法》、《上海期货交易所违规处理办法》等规定，制定本暂行规定。

第二条上海期货交易所（以下简称交易所）对期货交易进行监控，发现交易出现异常情况，有权对相关交易所会员（以下简称会员）或者客户采取相应监管措施。

第三条会员应当切实履行客户交易行为管理职责，及时发现、及时制止、及时报告客户的异常交易行为，不得纵容、诱导、怂恿、支持客户进行异常交易。

第四条客户参与期货交易应当遵守法律、法规和交易所业务规则，接受交易所监管及会员对其交易行为的合法合规性管理，自觉规范交易行为。

第五条期货交易出现以下情形之一的，交易所认定为异常交易行为：（一）以自己为交易对象，大量或多次进行自买自卖；（二）一组关联账户内关联客户之间大量或多次进行相互为对手方的交易；（三）日内出现频繁申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或误导其他客户进行期货交易的行为；（四）日内出现大量或多次大额申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或误导其他客户进行期货交易的行为；（五）一组关联账户内关联客户合并持仓超过交易所持仓限额规定；（六）中国证监会或交易所认定的其他交易情形。

《上海期货交易所风险控制管理办法》修订版

附件2上海期货交易所风险控制管理办法（修订版）第一章总则第一条为加强期货交易风险管理，维护交易当事人的合法权益，保证上海期货交易所（以下简称交易所）期货交易的正常进行，根据《上海期货交易所交易规则》制定本办法。

第二条交易所风险管理实行保证金、涨跌停板、持仓限额、交易限额、大户报告、强行平仓、风险警示等制度。

第三条交易所、会员和客户应当遵守本办法。

第二章保证金制度第四条交易所实行交易保证金制度。

黄金、白银、石油沥青、热轧卷板、漂白硫酸盐针叶木浆（以下简称漂针浆）期货合约的最低交易保证金为合约价值的4%，阴极铜（以下简称铜）、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、不锈钢和天然橡胶期货合约的最低交易保证金为合约价值的5%，线材期货合约的最低交易保证金为合约价值的7%，燃料油期货合约的最低交易保证金为合约价值的8%。

在某一期货合约的交易过程中，当出现下列情况时，交易所可以根据市场风险调整其交易保证金水平：（一）持仓量达到一定的水平时；（二）临近交割期时；（三）连续数个交易日的累计涨跌幅达到一定水平时；（四）连续出现涨跌停板时；（五）遇国家法定长假时；（六）交易所认为市场风险明显增大时；（七）交易所认为必要的其他情况。

交易所根据市场情况决定调整交易保证金的，应当公告，并报告中国证监会。

第五条交易所根据某一期货合约上市运行的不同阶段（即：从该合约新上市挂牌之日起至最后交易日止）制定不同的交易保证金收取标准。

具体规定如下：（一）交易所根据期货合约上市运行的不同阶段调整交易保证金的方法。

表一铜期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表二铝期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表三锌期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表四铅期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表五镍期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表六锡期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表七螺纹钢期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表八线材期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表九热轧卷板期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表十黄金期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表十一白银期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表十二天然橡胶期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表十三燃料油期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准表十四石油沥青期货合约上市运行不同阶段的交易保证金收取标准当某一期货合约达到应该调整交易保证金的标准时（详见表一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六），交易所应当在新标准执行前一交易日的结算时对该合约的所有历史持仓按新的交易保证金标准进行结算，保证金不足的，应当在下一个交易日开市前追加到位。

客户异常交易行为监督管理暂行办法(修订)(1)

三立期货经纪有限公司客户异常交易行为监督管理规定（暂行）第一章总则第一条为规范期货交易行为，保护期货投资者合法权益，根据交易所异常交易行为监管工作指引（试行）制定本规定。

第二条异常交易行为主要指自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行为、关联账户合并持仓超限行为、影响交割结算价行为、盗码交易行为、自然人客户违规持仓行为及交易所认定的其他行为。

第三条公司交易风控部负责对客户的交易状况进行实时监控，发现客户交易异常情况或交易所因市场异常状况而采取监管措施，有权对客户采取相应的风控措施。

第四条公司总部涉及客户开发、交易维护的业务部门人员及各营业部应对所属客户的交易行为进行合法合规性指导，使其明确参与期货交易应当遵守法律、法规和交易所业务规则的规定，客户出现异常交易行为之一或造成异常交易状况的，要立即进行提醒、劝阻，不得纵容、诱导、支持客户的异常交易。

第二章异常交易行为的认定标准第五条自成交行为，是指同一客户以自己为交易对象自买自卖的行为。

其认定标准为：（一）郑州商品交易所交易品种认定标准：客户单日自成交4次以上（含本数），客户在多个公司开户的不分合约、不分手数合并计算。

（二）上海期货交易所交易品种认定标准为：客户单日自成交4次以上（含本数）。

公司认定的一组关联账户，其关联账户之间发生成交的，视作同一客户的自成交行为。

（三）大连商品交易所交易品种认定标准为：客户单日自成交4次以上（含本数）。

公司认定的一组关联账户，其关联账户之间发生成交的，视作同一客户的自成交行为。

第六条频繁报撤单行为，是指同一客户频繁撤销定单的行为。

其认定标准为：（一）郑州商品交易所交易品种认定标准为：客户单日不分手数在某一合约撤销定单笔数累计达到400笔（含本数）以上，但因套利指令由系统派生且被自动撤销的定单不计算在内。

客户单日在多个合约上撤销定单笔数累计达400笔（含本数）以上的，按照一次认定。

（二）上海期货交易所交易品种认定标准为：客户单日在某一合约上的撤单笔数累计达到400笔（含本数）以上。

上海期货交易所关于发布《上海期货交易所结算细则（修订版）》的公告

上海期货交易所关于发布《上海期货交易所结算细则（修订版）》的公告文章属性•【制定机关】上海期货交易所•【公布日期】2024.06.14•【文号】上海期货交易所公告〔2024〕89号•【施行日期】2024.06.14•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】期货正文上海期货交易所公告〔2024〕89号关于发布《上海期货交易所结算细则（修订版）》的公告《上海期货交易所结算细则（修订版）》已经上海期货交易所理事会审议通过，并已报告中国证监会，现予以发布，自2024年6月14日实施。

英文文本见官方英文网站，仅供参考。

如与中文文本不一致，以中文文本为准。

附件：1．条文修订对照表2．《上海期货交易所结算细则（修订版）》上海期货交易所2024年6月14日附件2上海期货交易所结算细则（修订版）第一章总则第一条为规范上海期货交易所（以下简称交易所）期货交易的结算行为，保护期货交易当事人的合法权益和社会公众利益，防范和化解期货市场的风险，根据《上海期货交易所交易规则》制定本细则。

第二条结算是指根据交易结果和交易所有关规定对会员保证金、盈亏、手续费、交割货款及其它有关款项进行计算、划拨的业务活动。

第三条交易所的结算实行保证金制度、当日无负债结算制度和风险准备金制度等。

第四条交易所只对会员进行结算，期货公司会员对客户进行结算。

第五条本细则适用于交易所内的一切结算活动，交易所及其工作人员、交易所会员及其工作人员、客户和交易所指定期货保证金存管银行（以下简称存管银行）及其相关工作人员应当遵守本细则。

第二章结算机构第六条结算机构是指交易所内设置的结算部门。

结算机构负责交易所期货交易的统一结算、保证金管理及结算风险的防范。

第七条结算机构的主要职责：（一）控制结算风险；（二）登录和编制会员的结算账表；（三）办理资金往来汇划业务；（四）统计、登记和报告交易结算等情况；（五）处理会员交易中的账款纠纷；（六）办理交割结算等业务；（七）按规定管理保证金。

《期货风险管理公司风险控制指标管理办法（试行）》常见问题解答

《期货风险管理公司风险控制指标管理办法（试行）》常见问题解答文章属性•【公布机关】中国期货业协会,中国期货业协会,中国期货业协会•【公布日期】2022.02.28•【分类】法规、规章解读正文《期货风险管理公司风险控制指标管理办法（试行）》常见问题解答一、管理办法及数据报送【问题1】请问《期货风险管理公司风险控制指标管理办法（试行）》（以下称《管理办法》）中关于过渡期的安排，具体如何执行？答：《管理办法》于2021年12月24日正式发布实施，并对风险控制指标标准设置阶梯式过渡期，各类指标在各时间段内，实际执行的规定标准和预警标准如下表所示：【问题2】关于各项风险控制指标的规定标准，是否只要在每月计算填报时满足就可以？答：不是。

公司应当建立与风险控制指标相适应的内部控制制度及风险管理制度，建立动态的风险监控和资本补充机制，确保各项风险控制指标持续符合标准。

【问题3】《管理办法》要求风险管理公司经营管理主要负责人、财务负责人、风险管理负责人对风险控制指标报表签署确认意见，可以以公司系统审批流程的意见作为确认意见吗？需要将签署确认意见的文件上传XBRL系统吗？答：签署确认意见的形式包括纸质或电子形式，电子形式可以为OA流程审批意见、邮件确认意见等。

签署确认意见的相关文件公司应当存档备查，无需上传XBRL系统。

【问题4】 XBRL填报，没有数值的单元格，填数字0还是不填？答：报表中公司业务不涉及的项目应为空值；公司涉及的项目，经计算结果为0，需要填数字0。

举例说明，若公司没有备案或已备案但未开展做市业务，则在填报风险资本准备计算表时，行次3和29，做市业务的市场风险资本准备、操作风险资本准备对应的余额应为空值；若公司开展了做市业务，但经计算，做市业务的市场风险资本准备、操作风险资本准备均为0，则行次3和29需要填0。

二、净资本（一）货币资金【问题5】货币资金中，存放于本集团财务公司的货币资金在哪一行填列？答：财务公司不是银行、证券公司、期货公司，本集团财务公司属于关联方，因此存放在本集团财务公司的货币资金，在“货币资金-其他关联方”一行填列。

客户异常交易行为监督管理暂行办法(修订)(1)_(精)

三立期货经纪有限公司客户异常交易行为监督管理规定（暂行）第一章总则第一条为规范期货交易行为，保护期货投资者合法权益，根据交易所异常交易行为监管工作指引（试行）制定本规定。

第二条异常交易行为主要指自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行为、关联账户合并持仓超限行为、影响交割结算价行为、盗码交易行为、自然人客户违规持仓行为及交易所认定的其他行为。

第三条公司交易风控部负责对客户的交易状况进行实时监控，发现客户交易异常情况或交易所因市场异常状况而采取监管措施，有权对客户采取相应的风控措施。

第四条公司总部涉及客户开发、交易维护的业务部门人员及各营业部应对所属客户的交易行为进行合法合规性指导，使其明确参与期货交易应当遵守法律、法规和交易所业务规则的规定，客户出现异常交易行为之一或造成异常交易状况的，要立即进行提醒、劝阻，不得纵容、诱导、支持客户的异常交易。

第二章异常交易行为的认定标准第五条自成交行为，是指同一客户以自己为交易对象自买自卖的行为。

其认定标准为：（一）郑州商品交易所交易品种认定标准：客户单日自成交4次以上（含本数），客户在多个公司开户的不分合约、不分手数合并计算。

（二）上海期货交易所交易品种认定标准为：客户单日自成交4次以上（含本数）。

公司认定的一组关联账户，其关联账户之间发生成交的，视作同一客户的自成交行为。

（三）大连商品交易所交易品种认定标准为：客户单日自成交4次以上（含本数）。

公司认定的一组关联账户，其关联账户之间发生成交的，视作同一客户的自成交行为。

第六条频繁报撤单行为，是指同一客户频繁撤销定单的行为。

其认定标准为：（一）郑州商品交易所交易品种认定标准为：客户单日不分手数在某一合约撤销定单笔数累计达到400笔（含本数）以上，但因套利指令由系统派生且被自动撤销的定单不计算在内。

客户单日在多个合约上撤销定单笔数累计达400笔（含本数）以上的，按照一次认定。

（二）上海期货交易所交易品种认定标准为：客户单日在某一合约上的撤单笔数累计达到400笔（含本数）以上。

客户异常交易行为监督管理暂行办法(修订)(1)(精)

三立期货经纪有限公司客户异常交易行为监督管理规定（暂行）第一章总则第一条为规范期货交易行为，保护期货投资者合法权益，根据交易所异常交易行为监管工作指引（试行）制定本规定。

第二条异常交易行为主要指自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行为、关联账户合并持仓超限行为、影响交割结算价行为、盗码交易行为、自然人客户违规持仓行为及交易所认定的其他行为。

第三条公司交易风控部负责对客户的交易状况进行实时监控，发现客户交易异常情况或交易所因市场异常状况而采取监管措施，有权对客户采取相应的风控措施。

第四条公司总部涉及客户开发、交易维护的业务部门人员及各营业部应对所属客户的交易行为进行合法合规性指导，使其明确参与期货交易应当遵守法律、法规和交易所业务规则的规定，客户出现异常交易行为之一或造成异常交易状况的，要立即进行提醒、劝阻，不得纵容、诱导、支持客户的异常交易。

第二章异常交易行为的认定标准第五条自成交行为，是指同一客户以自己为交易对象自买自卖的行为。

其认定标准为：（一）郑州商品交易所交易品种认定标准：客户单日自成交4次以上（含本数），客户在多个公司开户的不分合约、不分手数合并计算。

（二）上海期货交易所交易品种认定标准为：客户单日自成交4次以上（含本数）。

公司认定的一组关联账户，其关联账户之间发生成交的，视作同一客户的自成交行为。

（三）大连商品交易所交易品种认定标准为：客户单日自成交4次以上（含本数）。

公司认定的一组关联账户，其关联账户之间发生成交的，视作同一客户的自成交行为。

第六条频繁报撤单行为，是指同一客户频繁撤销定单的行为。

其认定标准为：（一）郑州商品交易所交易品种认定标准为：客户单日不分手数在某一合约撤销定单笔数累计达到400笔（含本数）以上，但因套利指令由系统派生且被自动撤销的定单不计算在内。

客户单日在多个合约上撤销定单笔数累计达400笔（含本数）以上的，按照一次认定。

（二）上海期货交易所交易品种认定标准为：客户单日在某一合约上的撤单笔数累计达到400笔（含本数）以上。

上期所连续交易的知识问答

法律篇
3、上海期货交易所有哪些规则制度直接对连续交易作出了规定？
答：《上海期货交易所连续交易细则》、《上海期货交易所交易细则》、《上海期货交易所结算细则》、《上海期货交易所风险控制管理办法》对连续交易作出了直接规定。
4、《上海期货交易所连续交易细则》对连续交易作了哪些规定？
为了落实这一应急预案，上期所在会员服务系统中增加会员结算情况申报模块，未完成结算的会员可在连续交易开市前半小时通过该系统进行申报；没有进行申报的，视同已完成正常结算。如果会员结算情况申报模块出现故障，会员应与上期所连续交易值班人员取得联系，并以传真的方式递交故障报告。
29、对于会员无法入金的入下一工作日的交易？
答：连续交易计入下一工作日的交易。对于开通连续交易的期货品种，“交易日”是指从前一个工作日的连续交易开始至当天日盘结束。具体对于黄金和白银而言，“交易日”是指前一工作日的21：00开始至当天15：00结束。
18、连续交易开通场内交易吗？
答：连续交易期间，上期所不开通场内交易，会员只能通过远程交易席位进行交易。
12、会员单位如何参与连续交易？
答：交易所对连续交易实施登记制度。会员单位需在参与连续交易前向交易所递交《上海期货交易所连续交易登记表》。为做好连续交易期间的交易、结算以及监管等工作，参与连续交易的会员单位应至少指定两名连续交易期间的业务联系人，并将联系方式告知交易所。
13、连续交易期间，会员单位如何与交易所联系？
26、上期所针对连续交易，制定了哪些应急预案？
答：在连续交易期间，市场可能出现技术故障、结算延迟以及会员无法入金等突发情形。为了应对这些突发情形，上期所根据《期货交易管理条例》第十二条以及《期货交易所管理条例》第八十八条的规定，制定了《上海期货交易所连续交易细则》中的应急条款，并补充和完善了原有的交易所应急预案，确保市场在连续交易期间运行安全顺畅。同时，在连续交易期间，现有规则体系中关于应急处置的《上海期货交易所交易规则》第一百条以及《上海期货交易所交易细则》第十四条的规定依然适用。

上海期货交易所指定交割仓库管理办法(修订案)

上海期货交易所关于发布《上海期货交易所指定交割仓库管理办法（修订案）》《上海期货交易所指定交割油库管理办法（修订案）》的公告（上海期货交易所公告〔2020〕93号）《上海期货交易所指定交割仓库管理办法（修订案）》《上海期货交易所指定交割油库管理办法（修订案）》经上海期货交易所理事会审议通过，并已报告中国证监会，现予以发布。

英文文本见官方英文网站，仅供参考。

如与中文文本不一致，以中文文本为准。

附件：1．上海期货交易所指定交割仓库管理办法（修订案）2．上海期货交易所指定交割油库管理办法（修订案）上海期货交易所2020年6月19日附件1上海期货交易所指定交割仓库管理办法（修订案）第一章总则第一条为加强上海期货交易所（以下简称交易所）指定交割仓库的管理，规范交割行为，保证交割正常进行，根据《中华人民共和国合同法》和《上海期货交易所交易规则》的有关规定，制定本办法。

第二条指定交割仓库是指经交易所指定的为期货合约履行实物交割的交割地点。

第三条交易所依据本办法对指定交割仓库期货业务进行监管，指定交割仓库及其工作人员应当遵守本办法。

第二章申请和审批第四条申请指定交割仓库应当具备以下条件：（一）具有工商行政管理部门颁发的营业执照；（二）固定资产和注册资本应当达到交易所规定的数额；（三）财务状况良好，具有较强的抗风险能力；（四）具有良好的商业信誉，完善的仓储管理规章制度；近三年内无严重违法行为记录和被取消指定交割仓库资格的记录；（五）承认交易所的交易规则、交割细则等；（六）仓库主要管理人员应当有五年以上的仓储管理经验以及有一支训练有素的专业管理队伍；（七）有严格、完善的商品出入库制度、库存商品管理制度等；（八）堆场、库房有一定规模，有储存交易所上市商品的条件、设备完好、齐全、计量符合规定要求以及良好的交通运输条件；（九）交易所要求的其他条件。

第五条申请成为指定交割仓库应当提供下列材料：（一）申请书；（二）工商行政管理部门颁发的营业执照复印件；（三）注册会计师事务所出具的近两年审计报告原件或加盖会计师事务所印章的复印件；（四）申请单位仓库土地使用证复印件及相关文件；（五）申请单位上级主管部门或其董事会出具的同意申请指定交割仓库的批准文件及有关单位出具的担保函；（六）仓库管理制度及简介；（七）交易所要求提供的其他文件。

上海证券交易所关于发布《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》的通知

上海证券交易所关于发布《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》的通知文章属性•【制定机关】上海证券交易所•【公布日期】2022.04.22•【文号】上证发〔2022〕60号•【施行日期】2022.04.22•【效力等级】行业规定•【时效性】失效•【主题分类】证券正文关于发布《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》的通知上证发〔2022〕60号各市场参与人：为了促进债券市场发展，保护投资者合法权益，防范债券市场风险，上海证券交易所（以下简称本所）对《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》进行了修订。

修订后的《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》（以下简称《办法》，详见附件）已经中国证监会批准，现予以发布，并自2022年5月23日起施行。

本所于2017年6月28日发布的《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》（上证发〔2017〕36号）同时废止。

证券经营机构应当按照《办法》的规定，调整完善投资者适当性管理制度，做好前端技术控制，切实做好投资者适当性管理。

《办法》施行后，本所将按《办法》所规定的标准对面向专业投资者公开发行的公司债券的投资者适当性管理进行调整。

不再符合本所债券投资者适当性要求的投资者，不得再行买入，但可以选择卖出或者继续持有按照原规则买入的债券。

特此通知。

附件：上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）上海证券交易所二〇二二年四月二十二日附件上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）第一章总则第一条为了保护投资者合法权益，引导投资者理性参与债券市场，促进债券市场健康稳定发展，根据《中华人民共和国证券法》《证券期货投资者适当性管理办法》（以下简称《投资者适当性管理办法》）《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《公司债券管理办法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）及上海证券交易所（以下简称本所）相关业务规则，制定本办法。

上海期货交易所交易细则

上海期货交易所交易细则第一章总则第一条为规范期货交易，保护期货交易当事人的合法权益，保障上海期货交易所（以下简称交易所）期货交易的顺利进行，根据《上海期货交易所交易规则》，制定本细则。

第二条交易所、会员、客户应当遵守本细则。

第二章席位管理第三条交易席位是会员将交易指令输入交易所计算机交易系统参与集中竞价交易的通道。

交易席位分为场内交易席位和远程交易席位。

第四条在取得会员资格后，会员即拥有一个场内交易席位。

会员因业务发展需要增加交易席位，应当向交易所提出申请，经交易所批准，可以增加交易席位。

第五条会员增加交易席位仅是增加该会员的交易通道，交易所对会员的持仓限额、风险控制及其他有关方面的管理规定不变。

第六条会员申请增加场内交易席位，应当具备以下条件：（一）经营状况良好且无严重违规记录；（二）自申请之日起前三个月成交量连续排名前50位，或从事交易所期货交易的单量较多；（三）交易所要求应当具备的其他条件。

第七条会员申请增加场内交易席位应当填写《上海期货交易所会员增加席位申请表》，并提交近一年期货经纪业务的基本情况、申请增加场内交易席位说明等材料。

第八条增加场内交易席位申请经交易所批准后，会员应当与交易所签订协议书，协议期限为一年，使用费按年收取，每年为2万元。

第九条协议签署后，会员应当在10个工作日内到交易所办理有关入场手续。

无故逾期的，视同放弃。

第十条协议尚未到期的，会员提出申请终止使用增加席位，经交易所批准后可以提前解除协议。

第十一条会员丧失交易所会员资格的，其拥有的交易席位全部终止使用。

第十二条有下列情况之一的，交易所可以强制撤销会员增加的交易席位：（一）管理混乱、有严重违规行为或经查实已不符合条件的；（二）私下转包、转租或转让交易席位的。

第十三条会员终止使用场内交易席位后，使用费不予返还。

第十四条由于计算机终端、通讯系统等交易设施发生故障，致使10%以上的会员不能正常交易的，交易所应当暂停交易，直至故障消除为止。

期货公司风险监管指标管理办法

期货公司风险监管指标管理办法《期货公司风险监管指标管理办法》已经2017年2月7日中国证券监督管理委员会2017年第1次主席办公会议审议通过，现予公布，自2017年10月1日起施行。

下面是查字典范文网提供的期货公司风险监管指标管理办法，快来看看吧。

第一章总则第一条为了加强期货公司监督管理，促进期货公司加强内部控制、防范风险、稳健发展,根据《期货交易管理条例》，制定本办法。

第二条期货公司应当按照中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)的有关规定计算风险监管指标.第三条中国证监会可以根据审慎监管原则，结合期货市场与期货行业发展状况,在征求行业意见基础上对期货公司风险监管指标标准及计算要求进行动态调整,并为调整事项的实施作出过渡性安排。

第四条期货公司应当建立与风险监管指标相适应的内部控制制度及风险管理制度，建立动态的风险监控和资本补充机制，确保净资本等风险监管指标持续符合标准。

第五条期货公司应当及时根据监管要求、市场变化及业务发展情况对公司风险监管指标进行压力测试。

压力测试结果显示潜在风险超过期货公司承受能力的,期货公司应当采取有效措施，及时补充资本或控制业务规模,将风险控制在可承受范围内。

第六条期货公司应当聘请具备证券、期货相关业务资格的会计师事务所对期货公司年度风险监管报表进行审计.会计师事务所及其注册会计师应当勤勉尽责，对出具报告所依据的文件资料内容的真实性、准确性和完整性进行核查和验证，并对出具审计报告的合法性和真实性负责。

第七条中国证监会及其派出机构按照法律、行政法规及本办法的规定，对期货公司风险监管指标是否符合标准,期货公司编制、报送风险监管报表相关活动实施监督管理。

第二章风险监管指标标准及计算要求第八条期货公司应当持续符合以下风险监管指标标准：(一)净资本不得低于人民币 3000万元；（二)净资本与公司风险资本准备的比例不得低于 100％；(三）净资本与净资产的比例不得低于20%;（四)流动资产与流动负债的比例不得低于100%；（五）负债与净资产的比例不得高于150％;(六）规定的最低限额结算准备金要求。

上海期货交易所关于发布《上海期货交易所做市商管理办法（修订版）》的公告

上海期货交易所关于发布《上海期货交易所做市商管理办法（修订版）》的公告文章属性•【制定机关】上海期货交易所•【公布日期】2024.04.18•【文号】上海期货交易所公告〔2024〕56号•【施行日期】2024.04.18•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】期货正文上海期货交易所公告〔2024〕56号关于发布《上海期货交易所做市商管理办法（修订版）》的公告《上海期货交易所做市商管理办法（修订版）》已经上海期货交易所理事会审议通过，并已报告中国证监会，现予以发布, 自2024年4月18日实施。

英文文本见官方英文网站，仅供参考。

如与中文文本不一致，以中文文本为准。

附件：1. 条文修订对照表2. 《上海期货交易所做市商管理办法》（修订版）上海期货交易所2024年4月18日附件2上海期货交易所做市商管理办法（修订版）第一章总则第一条为规范对上海期货交易所（以下简称交易所）做市商的管理，增强期货交易流动性，促进市场功能发挥，根据《上海期货交易所交易规则》，制定本办法。

第二条做市商是指经交易所认可，为指定品种的期货、期权合约提供双边报价等服务的法人或者非法人组织。

第三条本办法适用于交易所做市商的做市及相关活动，交易所、做市商及会员应当遵守本办法。

第二章资格管理第四条交易所可以在指定品种上引入做市商，并向市场公布。

第五条交易所可以对做市商实施分级管理，并可以根据市场发展情况对做市商数量和结构进行调整。

第六条交易所按品种实行做市商资格管理。

申请做市商资格，应当具备下列条件：（一）净资产不低于人民币5000万元；（二）具有专门机构和人员负责做市交易，做市人员应当熟悉相关法律法规和交易所业务规则；（三）具有健全的做市交易实施方案、内部控制制度和风险管理制度；（四）最近三年无重大违法违规记录；（五）具备稳定、可靠的做市交易技术系统；（六）应当具有交易所认可的交易、做市或者仿真交易做市的经历；（七）交易所规定的其他条件。

上海期货交易所异常交易行为管理办法-

上海期货交易所异常交易行为管理办法正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------上海期货交易所异常交易行为管理办法第一章总则第一条为了规范期货交易行为，维护期货市场秩序，促进期货市场健康发展，根据《上海期货交易所交易规则》、《上海期货交易所会员管理办法》、《上海期货交易所风险控制管理办法》、《上海期货交易所违规处理办法》（以下简称《违规处理办法》）等规定，制定本办法。

第二条上海期货交易所（以下简称交易所）对期货交易行为进行管理，发现交易行为异常的，可以启动异常交易行为处理程序，对会员或者客户采取相应自律管理措施。

第三条期货公司会员应当切实履行对客户交易行为的管理职责，及时发现、及时制止、及时报告客户的异常交易行为，不得纵容、诱导、怂恿或者支持客户进行异常交易。

第四条非期货公司会员、客户参与期货交易应当遵守法律、法规、规章和交易所业务规则，接受交易所自律管理，自觉规范交易行为。

客户应当接受期货公司会员对其交易行为的合法合规性管理。

第二章异常交易行为认定第五条期货交易出现以下情形之一的，交易所认定为异常交易行为：（一）以自己为交易对象，多次进行自买自卖的行为（自成交）；（二）一组实际控制关系账户内的客户之间多次进行相互为对手方的交易；（三）日内出现频繁申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或者误导期货市场其他参与者进行期货交易的行为（频繁报撤单）；（四）日内出现多次大额申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或者误导期货市场其他参与者进行期货交易的行为（大额报撤单）；（五）一组实际控制关系账户合并持仓超过交易所持仓限额规定的；（六）单个交易日在某一上市品种或者合约上的开仓交易数量超过交易所制定的日内开仓交易量的；（七）采取程序化交易方式下达交易指令，可能影响交易所系统安全或者正常交易秩序的行为；（八）中国证监会规定或者交易所认定的其他情形。

上海期货交易所关于非套期保值持仓限仓方案的通知

上海期货交易所关于非套期保值持仓限仓方案的通知文章属性•【制定机关】上海期货交易所•【公布日期】2013.10.29•【字号】上期发[2013]167号•【施行日期】2013.12.02•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】仓储合同正文上海期货交易所关于非套期保值持仓限仓方案的通知（上期发〔2013〕167号）各会员单位：为配合《上海期货交易所套利交易管理办法》及《〈上海期货交易所异常交易监控暂行规定〉有关处理标准及处理程序》修订案（上期发〔2013〕166号，以下简称《处理标准及处理程序》）的实施，现将非套期保值持仓（以下简称非套保持仓）限仓方案公布如下：一、非期货公司会员或者客户的非套保持仓不得超过该期货合约在不同时期的限仓比例（或者持仓限额）规定加上该时期对应的套利交易头寸之总和。

二、每月最后一个交易日，对下个月成为交割月前第一月合约（燃料油为交割月前第二月合约）、交割月份合约（燃料油为交割月前第一月合约）的，使用下个月该期货合约限仓比例（或者持仓限额）规定加上下个月对应的套利交易头寸之总和作为限仓数额。

三、交易所对已认定的实际控制关系账户组视作同一客户，对其非套保持仓合并计算后参照《上海期货交易所风险控制管理办法》（以下简称《风控办法》）中一个客户在期货合约不同时期的限仓比例（或者持仓限额）规定加上该时期对应账户组成员获批的套利交易头寸之总和进行限仓。

对其中包含非期货公司会员的实际控制关系账户组视作一个非期货公司会员，对其非套保持仓合并计算后按照《风控办法》中对一个非期货公司会员在期货合约不同时期的限仓比例（或者持仓限额）规定加上该时期对应账户组成员获批的套利交易头寸之总和进行限仓。

符合套期保值申请资格的客户，可以通过向我所申请套期保值交易头寸来满足其实际的需求。

四、一组实际控制关系账户非套保持仓合并计算后超过交易所规定的，视作合并持仓超限异常交易行为。

交易所按照《风控办法》及《处理标准及处理程序》规定的监管措施执行。

期货交易所管理办法(2017修改)

期货交易所管理办法(2017修改)【发文字号】中国证券监督管理委员会令第137号【发布部门】中国证券监督管理委员会【公布日期】2017.12.07【实施日期】2017.12.07【时效性】已被修改【效力级别】部门规章期货交易所管理办法（2007年4月9日中国证券监督管理委员会令第42号公布，根据2017年12月7日中国证券监督管理委员会《关于修改＜证券登记结算管理办法＞等七部规章的决定》修改）第一章总则第一条为了加强对期货交易所的监督管理，明确期货交易所职责，维护期货市场秩序，促进期货市场积极稳妥发展，根据《期货交易管理条例》，制定本办法。

第二条本办法适用于在中华人民共和国境内设立的期货交易所。

第三条本办法所称期货交易所是指依照《期货交易管理条例》和本办法规定设立，不以营利为目的，履行《期货交易管理条例》和本办法规定的职责，按照章程和交易规则实行自律管理的法人。

第四条经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)批准，期货交易所可以采取会员制或者公司制的组织形式。

会员制期货交易所的注册资本划分为均等份额，由会员出资认缴。

公司制期货交易所采用股份有限公司的组织形式。

第五条中国证监会依法对期货交易所实行集中统一的监督管理。

第二章设立、变更与终止第六条设立期货交易所，由中国证监会审批。

未经国务院或者中国证监会批准，任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。

第七条经中国证监会批准设立的期货交易所，应当标明“商品交易所”或者“期货交易所”字样。

其他任何单位或者个人不得使用期货交易所或者近似的名称。

第八条期货交易所除履行《期货交易管理条例》规定的职责外，还应当履行下列职责：(一)制定并实施期货交易所的交易规则及其实施细则；(二)发布市场信息；(三)监管会员及其客户、指定交割仓库、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者的期货业务；(四)查处违规行为。

第九条申请设立期货交易所，应当向中国证监会提交下列文件和材料：(一)申请书；(二)章程和交易规则草案；(三)期货交易所的经营计划；(四)拟加入会员或者股东名单；(五)理事会成员候选人或者董事会和监事会成员名单及简历；(六)拟任用高级管理人员的名单及简历；(七)场地、设备、资金证明文件及情况说明；(八)中国证监会规定的其他文件、材料。

上海期货交易所标准仓单管理办法修改草案

上海期货交易所标准仓单管理办法修改草案随着我国期货市场的不断发展和壮大，上海期货交易所（以下简称“上期所”）作为重要的期货交易平台，为了更好地适应市场变化，保障交易的公平、公正和有序进行，对标准仓单管理办法进行了修改。

本次修改草案旨在进一步优化标准仓单的管理流程，提高市场效率，降低风险，保护投资者的合法权益。

一、修改背景近年来，期货市场的交易规模不断扩大，交易品种日益丰富，市场参与者的需求也更加多样化。

原有的标准仓单管理办法在某些方面已经不能完全满足市场的发展需求，存在一些需要改进和完善的地方。

例如，仓单的生成、流转、注销等环节的流程不够简化，部分规定不够明确，导致操作过程中可能出现误解和争议。

此外，随着信息技术的飞速发展，电子化管理的需求日益迫切，原有的管理办法在信息化方面也需要进行相应的升级。

二、主要修改内容1、仓单生成环节简化了仓单生成的申请材料和审批流程，提高了效率。

明确了申请人需要提交的基本信息和相关证明文件，减少了不必要的繁琐手续。

加强了对仓单生成质量的监管。

要求仓库在生成仓单时，必须严格按照规定的标准和程序进行检验和验收，确保仓单所对应的货物质量符合期货合约的要求。

2、仓单流转环节建立了更加便捷的仓单转让机制。

允许仓单在符合一定条件的情况下，通过电子平台进行快速转让，减少了线下操作的环节，降低了交易成本。

完善了仓单质押的相关规定。

明确了质押的程序、条件和风险控制措施，保障了质押双方的合法权益。

3、仓单注销环节优化了仓单注销的流程。

缩短了注销的时间，提高了货物的出库效率，减少了库存积压。

加强了对注销后货物的监管。

确保货物的流向和用途符合相关规定，防止出现违规行为。

4、信息化管理加大了对电子仓单系统的建设和推广力度。

实现了仓单的全流程电子化管理，提高了数据的准确性和及时性，方便了市场参与者的查询和监控。

加强了信息安全保护。

采取了一系列技术手段和管理措施，保障电子仓单系统的安全运行，防止信息泄露和篡改。

上海期货交易所违规处理办法

上海期货交易所违规处理办法文章属性•【制定机关】上海期货交易所•【公布日期】2018.09.06•【文号】•【施行日期】2018.09.06•【效力等级】行业规定•【时效性】已被修改•【主题分类】证券正文上海期货交易所违规处理办法第一章总则第一条为加强期货市场管理，规范期货交易行为，保障期货市场参与者的合法权益，根据《期货交易所管理办法》、《上海期货交易所章程》、《上海期货交易所交易规则》的有关规定，制定本办法。

第二条本办法所称违规行为是指会员、客户、指定交割仓库、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者违反上海期货交易所（以下简称交易所）章程、交易规则及其他有关规定的行为。

第三条交易所根据公平、公正的原则，以事实为依据，对违规行为进行调查、认定和处罚。

违规行为构成犯罪的，移交司法机关，依法追究刑事责任。

第四条会员、客户、指定交割仓库、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者违规行为已受到中国证监会处罚的，交易所在决定处罚时，可以免除或减轻处罚。

第五条从事交易所期货交易相关业务活动适用本办法。

第二章稽查第六条稽查是指交易所根据交易所的各项规章制度，对会员、客户、指定交割仓库、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者的业务活动进行的监督和检查。

稽查包括常规检查和立案调查。

稽查方式包括现场检查、约谈、书面调查等。

第七条交易所履行监管职责时，可以行使下列职权：（一）查阅、复制与期货交易有关的信息、文件和资料；（二）要求会员提供年报、第三方审计等报告；（三）对会员、客户、指定交割仓库、期货保证金存管银行等单位和人员进行调查、取证；（四）要求会员、客户、指定交割仓库、期货保证金存管银行等被调查者申报、陈述、解释、说明有关情况；（五）查询会员的期货保证金账户；（六）检查会员的交易、结算及财务等电脑系统；（七）制止、纠正、处理违规行为；（八）交易所履行监管职责所必须的其他职权。

第八条会员、客户、指定交割仓库、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者应当接受交易所的监督。

上海期货交易所实际控制关系账户管理办法

上海期货交易所实际控制关系账户管理办法文章属性•【制定机关】上海期货交易所•【公布日期】2018.09.06•【文号】•【施行日期】2018.09.06•【效力等级】行业规定•【时效性】已被修改•【主题分类】期货正文上海期货交易所实际控制关系账户管理办法第一章总则第一条为有效管理实际控制关系账户，维护期货市场秩序，促进期货市场健康发展，根据《上海期货交易所交易规则》、《上海期货交易所风险控制管理办法》（以下简称《风控办法》）、《上海期货交易所违规处理办法》（以下简称《违规处理办法》）等规定，制定本办法。

第二条期货公司会员应当告知客户具有报备实际控制关系账户的义务，并切实履行对客户实际控制关系账户的管理职责。

期货公司会员应当对实际控制关系账户的报备、管理等相关材料登记存档、妥善保存，并对客户申报的内容保密。

第三条非期货公司会员、客户参与期货交易应当遵守法律、法规、规章和交易所业务规则，接受交易所对其实际控制关系账户的管理。

客户还应当接受期货公司会员对其实际控制关系账户的管理。

第二章实际控制关系账户的认定第四条实际控制是指行为人（包括个人、单位）对他人（包括个人、单位）期货账户具有管理、使用、收益或者处分等权限，从而对他人交易决策拥有决定权或者重大影响的行为或事实。

第五条根据实质重于形式的原则，具有下列情形之一的，应当认定为行为人对他人期货账户的交易具有实际控制关系：（一）行为人作为他人的控股股东，即行为人的出资额占他人资本总额50%以上或者其持有的股份占他人股本总额50%以上的股东，出资额或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东；（二）行为人作为他人的开户授权人、指定下单人、资金调拨人、结算单确认人或者其他形式的委托代理人；（三）行为人作为他人的法定代表人、主要合伙人、董事、监事、高级管理人员等，或者行为人与他人的法定代表人、主要合伙人、董事、监事、高级管理人员等一致的；（四）行为人与他人之间存在配偶关系；（五）行为人与他人之间存在父母、子女、兄弟姐妹等关系，且对他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；（六）行为人通过投资关系、协议、融资安排或者其他安排，能够对他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；（七）行为人对两个或者多个他人期货账户的日常交易决策具有决定权或者重大影响；（八）中国证监会规定或者交易所认定的其他情形。