银行风险预警模型
预警模型
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的需参数化设置，由各法人单位自行灵活设置。
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交易码是111210,111220,111750,111760,111780。
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1．每月办理5(含)笔以上的交易的柜员作为预警信息 2．交易码为113010,111080,113020 1、提取10日内互转2笔以上,相同转账3笔以上的数据 2、金额大于等于50000（交易码111030 111040 111020 841010 845110 845410 111060） 1、单笔金额大于等于20w 2、交易码为163010
111020
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基本户、一般户、临时户（不含单位定期存款户）同户名本系统内 开立多个正常账户，则预警（交易代码111010） 对开户许可证到期前三天存款账户预警；到期后对该账户交易流水 监控。（提取账户信息，控制到期日） 每月同一账号累计3次(含)以上的数据.（交易代码113010和账户账 号）
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提取交易码为121010,金额大于等于50w的。
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累计金额大于等于500w （可设定）的应还未还大额贷款。
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发生垫款时预警。（130802科目只要发生就预警）
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柜员日试扎帐3次以上预警。（交易代码525004）
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网点现金库存连续三天超过限额（可设定）时预警。（科目 100101） 取所有冻结、止付交易记录做预警。挂失撤销、凭证补发金额>=1w 的交易做预警（交易码113010 113020 113030 111090） 取交易类型为改密(折，单，卡)、修改支取方式、帐户信息维护、 密码重置、密码解锁的交易记录做预警。（交易码113114 533010 113110） 取交易类型为对公定期存单签发/撤销的交易记录做预警。（交易 码113120）
金融风险监测预警模型的实证研究
金融风险监测预警模型的实证研究一、金融风险监测预警模型概述金融风险监测预警模型是一套系统性的工具，旨在通过定量分析和定性判断来识别、评估和预警金融系统中的潜在风险。
这些模型对于维护金融市场的稳定、预防以及保护者利益具有重要意义。
随着金融市场的全球化和复杂化，金融风险监测预警模型的重要性日益凸显。
1.1 金融风险监测预警模型的核心功能金融风险监测预警模型的核心功能包括风险识别、风险评估、风险预警和风险管理。
风险识别是指通过数据分析发现可能影响金融市场稳定的各种因素。
风险评估是对这些风险因素进行量化分析，以确定其对市场可能造成的影响程度。
风险预警则是在风险评估的基础上，对可能发生的金融风险进行预警。
最后，风险管理是根据预警信息采取相应的措施，以减轻或避免风险的影响。
1.2 金融风险监测预警模型的应用领域金融风险监测预警模型的应用领域非常广泛，包括但不限于以下几个方面：- 银行信贷风险监测：评估银行信贷资产的质量，预警潜在的信用风险。
- 证券市场风险监测：分析波动性，预警市场异常波动和潜在的系统性风险。
- 汇率风险监测：监测汇率波动，评估汇率变动对经济和金融市场的影响。
- 保险业风险监测：评估保险产品的风险暴露，预警保险市场的潜在风险。
二、金融风险监测预警模型的构建构建金融风险监测预警模型是一个多步骤、跨学科的过程，涉及到金融学、统计学、计量经济学等多个领域的知识。
2.1 金融风险监测预警模型的理论基础金融风险监测预警模型的理论基础包括金融市场理论、风险管理理论、行为金融学等。
金融市场理论提供了对市场行为和资产价格波动的基本理解。
风险管理理论则关注如何识别、评估和控制风险。
行为金融学则研究者行为对市场波动的影响。
2.2 金融风险监测预警模型的关键技术金融风险监测预警模型的关键技术包括数据挖掘技术、统计分析技术、计量经济学模型等。
数据挖掘技术用于从大量金融数据中提取有价值的信息。
统计分析技术用于对数据进行描述和推断。
风险预警系统模型
1 主营业务收入利润率2 营业利润比重3 主营业务收入增长率与应收帐款增长率比较分析4 应收帐款周转率5 净资产收益率6 现金流量结构分析7 资产负债率8 流动比率9 速动比率10 存货周转次数11 赢利现金比率12 强制性现金支付比率13 资产关联方占用率14 关联业务收入〔成本〕比率15 投入产出比率16 项目投资进度完成率17 长期股权投资比率18 投资收益率19 重大承诺事项20 股权变动21 管理层变动22 变更会计师事务所23 抵押担保事项主营业务收入利润率≤ 5%营业利润比重≤ 50%主营业务收入增长率≤ -30%或者主营业务收入增长率≤ 0应收帐款增长率-主营业务收入增长率≥ 20%应收帐款周转率≤ 行业水平的 50%净资产收益率≤ 0 或者6%≤近三年净资产收益率平均值≤ 6.5%经营现金流量比率≤ 50%资产负债率≥ 85%流动比率≤ 125%速动比率≤ 25%存货周转次数≤ 行业水平的 50%赢利现金比率≤ 1强制性现金支付比率≤ 1资产关联方占用率≥ 5%<流动资产为除数>资产关联方占用率≥ 40%<应收款项为除数>关联业务收入〔成本〕比率≥ 70%投入产出比率≤ 同期银行存款利率水平项目投资进度完成率≤ 50%长期股权投资比率≥ 50%投资收益率≤ 净资产收益率存在未履行承诺事项的情况大股东、控股股东发生变化涉嫌贪污、欺诈、走私等经济犯罪行为；变动频繁变更原因披露不详细为股东担保、无反担保等防 X 措施主营业务利润率是主营业务利润与主营业务收入的比值.计算公式为：该指标反映每元主营业务收入带来的利润是多少 ,表示主营业务的收益水平 .主营业务收入指经营营业执照上注明的主营业务所取得的收入.有时,如果营业执照上注明的兼营业务量较大,且为时常性发生的收入 ,也可归为主营业务收入 .当主营业务利润率偏低或者浮现负数时,公司经营风险增大,需加以警戒.该数据来源于《利润与利润分配表》中的相应科目.营业利润比重是营业利润与利润总额的比值.计算公式为：该指标反映主营业务〔其他业务所占比例普通较小〕收益在企业整体收益中的比重.指标数值高,说明公司主营业务突出,生产经营相对稳定；反之,则可能存在隐患.普通认为,当该指标低于 50％ ,预警信号产生.该数据来源于《利润与利润分配表》中的相应科目.3主营业务收入增长率与应收帐款增长率属多期比较分析指标,反映主营业务和应收帐款增长幅度,计算公式为：普通认为,当主营业务收入增长率低于－ 30％时,说明公司主营业务大幅滑坡 ,预警信号产生.此外,当主营业务收入增长率小于应收帐款增长率 ,甚至主营业务收入增长率为负数时 , 公司很可能存在控制利润行为,需严加防 X.在判断时还需根据应收帐款占主营业务收入的比重进行综合分析.上述指标主要是从主营业务收益能力和公司利润构成角度对公司经营风险进行监测 .一般而言,一个业绩斐然或者成长性很好的企业往往是因为在其主营业务上取得了成功所致.一个企业兴许可以将多余资金用于寻觅新的增长点或者开展多角经营,但最好也要环绕其主业经营,即发展一些与主业相近或者相似的行业,即这些行业在技术要求、工序要求、人员要求方面与主业近似.或者,新发展的业务是为了支持主业的进一步发展.如：彩电企业收购一个电子器件工厂；食品企业收购一个种植基地等.这也是要求改制企业必须做到"主营业务突出〞的原因.所以,如果一个企业的利润有相当部份来自于非营业利润,如：出租房屋出租土地等其他业务收入,或者来自于资本市场上的炒作等 ,这些与企业的长远发展并无十分明显的相关性 ,很难由这样的利润认定其有好的发展前景,特殊是当营业利润严重偏低甚至浮现负值的情况下,存在控制利润的可能性较大,风险程度较高,监控力度需与时加强.以上数据来源于《资产负债表》和《利润与利润分配表》中的相应科目.应收帐款周转率是年度内应收帐款转为现金的平均次数 ,它说明应收帐款流动的速度 .其计算公式为：普通来说,应收帐款周转率越高,平均收帐期越短,说明应收帐款的收回越快.否则,企业的营运资金会过多地呆滞在应收帐款上,影响正常的资金周转.在使用时,需与公司前期指标、与行业平均水平或者其他类似企业的指标相比较,判断该指标的高低.该数据来源于《资产负债表》和《利润与利润分配表》中的相应科目.5净资产收益率也叫净值报酬率或者权益报酬率 ,是净利润与净资产的比值 ,反映公司所有者权益的投资报酬率 .指标越高,说明投资带来的收益越高 .对上市公司来说,是最重要的指标之一.计算公式为：由于在有关新股发行资格要求中 ,对净资产收益率有较为严格的规定 ,为取得发行资格, 公司可能存在控制利润行为.当公司净资产收益率接近发行资格临界点时,可认为发出预警信号,需注意防 X.根据《关于做好上市公司新股发行工作的通知》〔证监发<2001>43 号〕的规定,预警 X 围定为最近 3 年加权平均净资产收益率的平均数在 6％—6．5％之间〔扣除非时常性损益后的净利润与扣除前的净利润相比孰低〕 .此外,在使用该指标时,还应结合对"应收帐款〞、 "其他应收款〞与"待摊费用〞三项财务数据的分析进行综合判断.〔1〕应收帐款：在我国,由于存在大量的"三角债〞 ,以与人为利用关联交易通过"应收帐款〞项目来进行利润控制等情况 .于是"应收帐款〞在资产总额中所占比重向来居高不下 ,不少企业甚至大量存在三年以上帐龄的应收帐款.如该帐款数额较前期增长过快,或者集中在会计报表日前发生,则可认为发出预警信号.〔2〕其他应收款：原指企业发生的非购销活动的应收债权,如企业发生的各种赔款、存出保证金、备用金以与应向职工收取的各种垫付款等.但在现实中,其他应收款却没有如此简单,往往有公司利用该科目起到了推迟确认费用、调节利润的作用 .此外,大股东通过 "往来款〞方式占用上市公司资金情况也在该科目中反映 .因此,该科目数额过大 ,则可认为发出预警信号.〔3〕待摊费用：指本期公司已经支出,但根据"权责发生制〞和收益费用确定的"配比原则〞应由本期和以后各期分别负担的各项费用.在一些上市公司的会计处理中,待摊费用摊销很不规 X,为上市公司推迟确认费用提供了便利 .因此,该科目数额过大或者变动过大时,可认为发出预警信号.上述有关数据来源于《资产负债表》和《利润与利润分配表》中的相应科目预会计报表附注.现金流量结构分析是指同一时期现金流量表中不同项目间的比较与分析,可细分为经营活动比率、投资活动比率和筹资活动比率,以揭示各项数据在公司现金流入量中的相对意义. 其计算公式为：通过该比率分析,可了解维持公司运行、支撑公司发展所需要的大部份现金的来源,从而判别企业财务状况是否良好、公司运行是否健康 .普通而言,公司现金流入以经营活动为主 , 以收回投资、分得股利取得的现金以与银行借款、发行债券、接受外部投资等取得的现金为辅,是一种比较合理的结构.与主营业务收入利润率指标相类似,当经营现金流量比率低于 50％时,预警信号产生.数据来源于《现金流量表》中的相应科目.资产负债率是负债总额除以资产总额的百分比 ,也就是负债与资产的比例关系 .它反映在资产总额中有多大比例是通过借债来筹资的,也可以衡量公司在清算时保护债权人利益的程度.计算公式为：该指标反映债权人所提供的资本占全部资本的比例 ,亦称为举债经营比率 .如该比率过低,说明公司资金需求较少,意味着企业扩 X 与发展潜力不足,活力不够；比率过高,超过债权人心理承受程度,则难以筹到资金,筹资风险加大；且利息负担增加,偿债风险也随之增加.通常,资产负债率在 60％—70％ ,比较合理、稳健；达到85％与以上时,应视为发出预警信号.数据来源于《资产负债表》中的相应科目.流动比率是流动资产除以流动负债的比值.计算公式为：流动比率可以反映公司短期偿债能力,即公司用可在短期内转变为现金的流动资产偿还到期流动负债的能力.该比率越高,说明公司偿还流动负债的能力越强.普通认为,生产企业正常的流动比率是2,下限是1．25,低于该数值,公司偿债风险增加, 应视为发出预警信号 .需注意的是,不同行业的平均流动比率不同 ,分析时应根据行业水平相应调整预警数值.数据来源于《资产负债表》中的相应科目.3、速动比率速动比率也叫酸性测试比率 ,是从流动资产中扣除存货部份 ,再除以流动负债的比值 .其计算公式为：通常认为正常的速动比率为 1,下限是 0．25,低于该界限的速动比率被认为是短期偿债能力偏低 .同流动比率一样,不同行业的平均速动比率是不同的 ,分析时应根据行业水平适当调整预警数值.数据来源于《资产负债表》中的相应科目.存货周转次数又称存货周转率,是衡量和评价公司购入存货、投入生产、销售收回等各环节管理状况的综合指标.它是销售成本被平均存货所除得到的比率.计算公式为：普通来讲,存货周转速度越快,存货的占用水平越低,流动性越强,存货转换为现金或者应收帐款的速度越快,提高存货周转率可以提高公司的变现能力；存货周转速度越慢则变现能力越差,从而影响公司的短期偿债能力 .同样,不同行业的存货周转率水平也是不同的 ,应结合行业水平进行比较.在预警分析时,可将其与流动比率结合使用 .如,当公司存货周转次数明显低于行业水平 , 而流动比率仅略高于该行业平均水平时,也应视为发出预警信号.数据来源于《资产负债表》中的相应科目.盈利现金比率是经营现金净流量与净利润的比值,反映企业本期经营活动产生的现金净流量与净利润之间的比率关系.计算公式为：在普通情况下,比率越大,企业盈利质量就越高.如果比率小于 1,说明本期净利中存在尚未实现现金的收入 .在这种情况下,即使企业盈利,也可能发生现金短缺,严重时会导致企业破产.因此,当该比率小于 1 时,视为发出预警信号,应加强监控力量,特殊是对那些对经营现金需要量大的行业企业.数据来源于《现金流量表》和《利润与利润分配表》中的相应科目.强制性现金支付比率是现金流入总额除以经营现金流出量与偿还债务本息付现合计数的比值.计算公式为：强制性现金支付比率＝现金流入总额／〔经营现金流出量＋偿还债务本息付现〕这一比率反映企业是否有足够的现金偿还债务、支付经营费用等 .在持续不断的经营过程中,公司的现金流入量至少应满足强制性目的支付 ,即用于经营活动支出和偿还债务 .这一比率越大,其现金支付能力就越强.当公司强制性现金支付比率小于 1 时,说明公司本期创造的现金流入量不能满足经营活动和偿还债务的现金需要,将发生支付艰难,严重时会导致企业破产,因为企业破产是以"不能支付到期债务〞为标志的,这时应认为发出预警信号.数据来源于《现金流量表》中的相应科目.资产关联方占用率是上市公司各关联方占用资产总和与流动资产的比值.计算公式为：关联方占用资产主要体现在公司应收帐款科目和其他应收款科目 ,均属流动资产 ,因此本指标选用流动资产金额为除数；又上述科目属于应收款项,也可用应收款项金额作除数.目前,上市公司中普遍存在关联企业、特殊是大股东占用公司资产的情况,严重干扰公司的正常生产运营和资金使用计划 ,增加财务负担,最终影响其盈利能力,侵害中、小股东权益 . 因此,如该比率数值较高,普通认为达到流动资产的 5％或者应收款项的 40％时,发出预警信号, 应提高监管力度.数据来源于《资产负债表》中的相应科目与报表附注.关联业务收入比率是关联交易产生的收入占主营业务收入的比例.计算公式为：上市公司为避免亏损、达到新股发行资格或者保持利润增长率以维护公司形象,存在通过关联交易控制利润的现象 ,但扣除非时常性损益后 ,公司无法利用该等交易控制利润 .因此,关注重点转移到采购与销售活动的关联交易上,审查该类交易的进行是否公平、公正,交易价格是否合理,是否集中在年底完成,并追踪调查该交易收入的资金收回到帐情况与有无会计报表日后大宗退回情况.如发现交易价格有失公允、集中在年底完成或者有会计报表日后大宗退回情况,则存在控制利润的可能,产生预警信号.此外,如该指标数值较高,达到 70％以上,说明公司采购销售系统的独立性值得怀疑.数据来源于"关联方与关联交易〞中的有关描述 .值得注意的是,该风险判断在一定程度上依赖于审核人员对公司的了解和相关经验.投入产出比率是投资项目收益与项目投资的比率.计算公式为：该指标可以是单个项目的投入产出比率,也可是全部募集资金项目的总的投入产出比率, 反映募集资金的使用效果 . 目前,上市公司募集资金的使用效果参差不齐 ,变更募集资金用途的情况较多,还有些项目长期搁置,投入项目的实际收益水平也明显低于估计数 .因此,当该指标低于项目所属行业平均投资报酬率 ,特殊是低于同期银行存款利率水平时 ,预警信号产生 . 同时还应关注公司募集资金时估计的项目收益或者收益率,如实际收益明显低于计划,也应视为产生预警信号.数据来源于有关募集资金使用情况报告或者专项审核报告,并注意收益以现值计算.项目投资进度完成率是项目投资实际进度与计划进度的比例.计算公式为：该指标反映投资项目的实施状况,普通情况下应达到 70％以上,至少不低于 50％ ,否则说明项目实施受阻或者发生变化,募集资金投资项目风险加大.数据来源于有关募集资金使用情况报告.长期股权投资率是公司对外长期股权投资初始成本与公司最近一期经审计的净资产的比值〔合并报表数据〕 .计算公式为：我国《公司法》明确规定：公司可以向其它、股分##投资,并以该出资额为限对所投资公司承担责任.公司向其它、股分##投资的,除国务院规定的投资公司和控股公司外,所累计投资额不得超过本公司净资产的 50％ ,在投资后,接受被投资公司以利润转增的资本,其增加额不包括在内.因此,当该指标超过 50％时〔非国务院规定的投资公司和控股公司〕 ,意味着公司违反了有关法律规定,产生预警信号.数据来源于《资产负债表》有关科目预会计报表附注.投资收益率是指投资收益〔税后〕占投资成本的比率.计算公式为：投资收益率反映投资的收益能力 .当该比率明显低于公司净资产收益率时 ,说明其对外投资是失败的,应改善对外投资结构和投资项目；而当该比率远高于普通企业净资产收益率时,则存在控制利润的嫌疑,应进一步分析各项收益的合理性.数据来源于《利润与利润分配表》有关科目预会计报表附注中国证券监督管理委员会在《关于上市公司 20##年度报告披露工作有关问题的通知》中要求： "如公司或者持股 5％以上股东在指定报纸和上曾经披露承诺事项,公司应作为重要事项说明该承诺事项在报告期内的履行情况 .如无承诺事项,也应明确说明 .〞如公司存在未履行承诺事项的情况,应分析原因,加强监控.上市公司股权转让,特殊是大股东、控股股东发生变化,普通发生在公司营运状况开始或者已经恶化、大股东希翼寻觅有力的合作火伴,使公司和自身摆脱困境的情况下.如上市公司的资产重组大多是以股权转让为开端的.〔1〕自律情况关注董事与高管人员有无涉嫌贪污、诈骗、走私等经济犯罪行为,因为他们的行为不仅伤害公司形象,还往往给公司带来巨大的经济损失.〔2〕人员稳定情况董事会是公司经营方针的拟定者 ,高管人员是既定方针的执行者 .董事和高管人员的频繁变动,必然会造成发展战略和经营方针的不稳定与执行偏差,从而影响公司的正常运营,最终影响公司的盈利能力.如,某上市公司,原是一个拥有知名品牌的生产企业, 但上市不到半年就开始更换总经理,在 4 年多的时间里更换达 6 次之多,严重影响日常生产经营活动的组织、管理,影响内部控制的有效性,造成其内部管理混乱,生产经营停顿,利润水平一再滑坡.同时,董事会权利斗争激烈,董事会成员方案两度被股东大会否决,股权纠纷迭起,重组失败,导致 20##亏损成为定局.因此,对人员变动频繁的公司也必须加以重视.我国上市公司更换会计师事务所的比率比较高 ,几乎每年均在 10％摆布,明显高于国际普遍水平〔低于 5％〕 .上市公司更换会计师事务所的原因是多方面的,有合理的原因,如不满意现注册会计师之服务,需要某一领域有特长的事务所为其提供服务；管理当局发生较大变动；随着公司的发展壮大,需要与之声誉相匹配的事务所等.也有不合理的原因,如事务所违反执业规定,为拉拢客户削价竞争,客户为降低审计费用而变更事务所；有些公司与现注册会计师就某项会计处理或者信息披露产生分歧,于是转向礼聘一个在会计准则使用上能与之配合的事务所,以便于其控制利润 .我国目前在会计师事务所更换的信息披露方面要求不是很严格 , 只要求在重大事项中披露聘任、改聘、解聘会计师事务所情况,不少上市公司对此含糊其辞, 敷衍了事.因此,对更换会计师事务所的公司 ,要认真问询公司与先后两个事务所 ,分析公司近期财务状况,切实弄清更换原因,防 X 风险发生.对外担保是产生或者有负债的主要原因 ,关系到上市公司的财务安全和财产完整.20XX6 月 6 日中国证监会发布《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》 ,明确规定："上市公司不得以公司资产为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或者个人债务提供担保〞、 "上市公司为他人提供担保,应当采用反担保等必要措施防 X 风险〞 .因此,当公司有对外担保行为时,需按通知要求检查担保对象是否为股东,其他担保行为是否有相应的反担保.需要强调的是, 目前存在两个或者多个上市公司相互为对方股东提供等额担保的现象 ,应重点防 X,保证公司财产安全.上述资料主要来源于公司董事会报告、重要事项等。
基于SVM的我国商业银行风险预警研究
２１ 年 ８ ０２ 月
武 汉 理 工 大 学 学 报 （ 息 与管 理 工 程 版 ） 信
ＪＵ Ｎ Ｌ０ Ｔ ＩＦ Ｒ Ａ ＩＮ＆Ｍ Ｎ Ｇ Ｍ Ｎ Ｎ ＩＥ ＲＮ ） Ｏ Ｒ Ａ ＦＷＵ （ Ｏ Ｍ ＴＯ Ｎ Ａ Ａ Ｅ Ｅ ＴＥ ＧＮ Ｅ ＩＧ
Ｖｏ ． ４ Ｎｏ ４ １３ ． Ａｕｇ ２ ２ ． ０１
收 稿 日期 ：０ ２—０ ２１ ２—１ ． ２
作者简介 ： 陈朝晖（ ９ ０ ， ， １７ 一） 男 福建福州人 ， 福州大学管理学院副教授 基金项 目： 福建省教育厅科研 基金 资助项 目（Ａ Ｏ ５ Ｓ ． Ｊ ｌ０ ６ ）
第３ ４卷 第 ４期
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陈朝 晖 ， ： 于 Ｓ Ｍ 的我国商业银行风险预警研究 等 基 Ｖ
５５ ０
为核 的一 个特 征值 ， Ｙ 为核 的关 于特 征值 Ａ的 （ ）
个特征 函数。正定核的特征值都是正实数， 且对 称正定 的连续核称 为 Ｍｅｃｒ 。Ｍｅｃｒ核Ｋ（ Ｙ ｒｅ 核 ｒｅ ， ）
随着我 国金 融 领 域 开放 程 度 的 加深 ， 行 业 银 所 面 临的经 营环境 更加 不确 定 。设 计适 合我 国实 际情况 的银 行风 险预 警模 型 ， 免 危 机 的爆 发 或 避 降低危 机 的破坏 性 ， 有重 要 的理论 与现实 意义 。 具
行 了对 比。结 果 显 示 ， 持 向量 机 在 对 贷款 违 约 支 的判别 中有 很 好 的 判 别 效 果 。吴 冲 等 建 立 基
大 多只针对 银行 的单 项 风 险 ， 而在 银 行 综 合 风 险 研究 中的应 用较 少 ， 笔者将 采用 Ｓ Ｍ 方 法来 构 建 Ｖ 我 国商业银 行综 合风 险预 警模 型 。
银行风险预警模型与预测方法研究
银行风险预警模型与预测方法研究近年来，随着金融行业的快速发展和金融创新不断推进，银行风险也越来越复杂化和多样化。
面对巨大的风险压力，银行需要建立一套可靠的风险预警模型和预测方法，及时洞察风险，有效地防范风险。
一、银行风险预警模型的基本构成银行风险预警模型的构成包括两部分，一部分是基础模型，另一部分是附加模型。
基础模型是利用银行历史数据构建的模型，主要包括数据准备、变量筛选、变量转换和建模四个部分。
附加模型是针对基础模型不足或不够完整的情况所开发的模型，主要包括行业模型、生态模型、产品模型和风险管控模型等。
在基础模型中，数据准备是模型评估的关键，数据的质量对模型的精度和准确性起到决定性的作用。
变量筛选是基础模型的重头戏，通过对变量进行筛选，挑选出对模型影响最大的变量，减少误差和冗余，降低模型的复杂度。
变量转换是将原始数据转换为可用于建模的变量，通常包括标准化、离散化、归一化等。
建模是模型的核心环节，各种建模方法可以根据不同的需求和数据特点进行选择，如决策树、神经网络、支持向量机等。
二、银行风险预警模型的应用和优化银行风险预警模型可以应用于银行的信贷管理、市场风险管理、操作风险管理等多个领域。
其中，信贷管理是应用最广泛的领域之一，通过风险预警模型，银行可以及时发现信贷风险，并通过采取相应的风险控制措施加以防范。
为保证银行风险预警模型的精确性和可靠性，需要在模型应用中进行不断的优化和改进。
首先，需要加强数据质量的监督和管理，保证数据的准确性和完整性。
其次，需要不断更新模型参数，让模型保持对新数据的适应性，加强预测效果。
最后，需要加强模型的监测和评估，及时发现和纠正模型的缺陷和偏差，提高预警的准确率和有效性。
三、银行风险预测方法的研究除了风险预警模型以外，银行还需要开展风险预测方法的研究。
风险预测是指通过分析银行业务发展趋势、宏观经济环境、行业政策等因素，预测银行未来可能遇到的各种风险。
在风险预测方法中，统计分析方法是最基础的方法之一。
银行风险模型优化方案
银行风险模型优化方案银行风险模型是为了评估和管理银行风险而建立的一种数学模型。
它通过收集和处理各项风险指标数据，为银行提供科学可靠的风险预警和监管建议，帮助银行避免最大限度地损失。
然而，目前的风险模型仍然存在一些问题和不足之处，如模型过于简单，无法全面考虑市场、信用、操作和流动性等多种风险因素的综合影响。
为了改善和优化银行风险模型，提高其预测和管理风险的准确性和可靠性，可以采取以下几个方面的优化方案：首先，完善风险模型的数据采集和处理能力。
银行应加强对各项风险指标数据的及时收集和整理，建立完善的数据挖掘和处理机制，提高数据的准确性和可靠性。
其次，加强对多种风险因素的综合考虑和分析。
当前的风险模型主要关注市场风险，而忽视了信用、操作和流动性等其他重要的风险因素。
银行可以引入更多种类的指标和模型，从不同角度和维度评估和管理风险。
第三，引入机器学习和人工智能技术。
当前的风险模型主要依赖于统计方法和经验判断，而无法全面考虑和分析复杂的非线性关系和数据变动性。
通过引入机器学习和人工智能技术，可以提高模型的预测能力和风险管理能力。
第四，加强模型监测和验证。
银行应建立完善的模型监测和验证机制，及时发现和修正模型存在的问题和风险，提高模型的可靠性和稳定性。
最后，加强风险模型与风险管理体系的整合。
银行应将风险模型作为风险管理的重要组成部分，与风险管理体系进行紧密衔接和协调，形成完整的风险管理机制。
总之，银行风险模型的优化是提高银行风险管理能力和水平的关键步骤。
通过完善数据处理能力、加强多种风险因素的综合考虑、引入机器学习和人工智能技术、加强模型监测和验证以及加强与风险管理体系的整合，可以提高银行风险模型的准确性和可靠性，为银行提供更有效的风险预警和管理建议。
经济信用风险评估与预警模型
经济信用风险评估与预警模型是当今金融领域中的热门话题。
随着经济全球化加剧和金融市场日益复杂化，金融领域对风险管理的需求不断增加，对预测机制的要求也越来越高。
信用评估作为风险管理的基础，的建立变得尤为重要。
一、建立经济信用风险评估模型的意义经济信用风险评估模型的建立可以为金融机构提供更为准确的信用评级结果，帮助金融机构更好地评估客户、企业和国家等的信用风险状况，从而更好地控制风险。
同时，经济信用风险评估模型还可以帮助投资者和债券发行人更好地了解市场需求和投资意愿，提高保险公司、银行和其他金融机构的投资效率。
二、常见的经济信用风险评估模型常见的经济信用风险评估模型主要包括两类，基于统计学方法的和基于机器学习的。
基于统计学方法的经济信用风险评估模型主要有概率模型、回归模型和判别分析模型。
其中，概率模型用于计算目标集合的概率分布，回归模型根据数据中的关联关系预测出结果，判别分析模型主要用于分类问题的解决。
这些模型在经济信用风险评估的过程中都有良好的效果。
基于机器学习的经济信用风险评估模型主要有神经网络模型、支持向量机模型和决策树模型。
这些模型更加灵活，可以适应不同种类数据的处理。
但也存在一些缺点，例如对于数据量较大的情况，这些模型可能会出现较高的计算复杂度和难以解释的结论。
三、经济信用风险预警模型的建立经济信用风险预警模型是基于风险评估模型的基础上，对风险进行更全面、更深入的分析，并及时发出预警信息，以帮助金融机构更快速地控制风险。
经济信用风险预警模型的主要任务是监测企业、客户或政府的信用风险状况，并通过多种手段及时识别信用风险，开展风险评估，避免损失，提高信贷质量。
在建立经济信用风险预警模型时，需要充分利用现有的数据，构建出完整的、细致的数据分析体系，在评估过程中该体系可以为用户提供多种分析手段，使其更具信服力。
四、实践案例在实践中应用较为广泛。
以企业信用评级为例，国际上主要使用标准普尔、穆迪和惠誉等信用评级机构进行公司信用评估。
银行客户风险预警信号分类及认定参照标准
银行客户风险预警信号分类及认定参照标准一、企业类客户企业类客户的风险预警信号主要从客户财务、经营管理、主要管理者的行为、体制、担保、上下游客户、经营环境等方面表现。
具体如下：（一）资产负债表中的预警信号1、应收账款非正常增加。
2、存货不正常增加、积压或倾销。
3、资产负债率升高、速动比率下降、长短期债务异常增加。
4、无形资产或客户资产重估值不适度的激增。
5、应付账款大量增减，且增减原因不清。
6、固定资产大量减少或非生产固定资产大量增加。
7、拖欠工资、税金、贷款利息。
8、利润没有偿付债务或用于扩大再生产，有抽逃资金行为。
9、对外投资的变动。
10、所有者权益非正常变动。
11、其他。
（二）损益表中的预警信号1、销售额下降，利润明显降低，靠逃税盈利或发生亏损。
2、相对于销售收入，财务、管理及商品流通费用增长过快。
3、销售收入或利润增长过快。
4、关联交易占比较高，超过营业收入的20％以上。
5、其他。
（三）现金流量表中的预警信号1、现金流量及结构发生异常变化。
2、经营活动产生的现金净流量下降或出现负值。
3、投资或融资活动产生的现金净流量超常变化。
4、其他。
（四）经营管理状况的早期预警信号1、没有按照现代企业机制运作，产权关系不明晰或发生争议。
2、频繁变更客户名称。
3、生产经营管理、财务管理混乱。
4、非正常对外提供担保。
5、投资计划雄心勃勃，但缺乏论证，技术资金不到位；盲目向非主业领域迅速扩张。
6、生产、销售、技术等过度依赖于其他客户。
7、设备或设施推迟或无力维修，处于停产或半停产状态。
8、会计师事务所或有关部门多次审查财务等情况。
9、主要技术人员、业务人员、部门经理等人才流失。
10、其他。
（五）管理人员行为的预警信号1、管理者品行不端，独裁专制，有欺诈行为或涉诉。
2、核心管理人年老、生病、死亡，没有合适的继任者。
3、管理层、股东或家族成员之间分裂或发生劳资纠纷。
4、频繁更换管理人员或会计、稽核人员或会计师事务所。
商业银行的风险定价模型
商业银行的风险定价模型商业银行作为金融机构，其主要业务之一是贷款，而贷款涉及到信用风险和市场风险。
为了合理评估和定价这些风险，商业银行需要借助风险定价模型。
本文将介绍商业银行常用的风险定价模型以及其应用。
一、VaR模型VaR（Value at Risk）模型是商业银行风险管理中最常用的模型之一。
VaR模型能够对金融资产组合的风险进行量化和定价，并通过计算在一定置信水平下的最大可能损失来帮助银行管理风险。
VaR模型的核心是预测损失分布，并计算出在一定置信水平下的极值。
商业银行利用VaR模型进行风险定价，可以在贷款定价时考虑到不同类型的风险，并根据预测的损失分布来确定适当的利率和担保措施。
同时，VaR模型还可以帮助银行进行风险监控和风险分散，提高资金利用率和盈利能力。
二、CAPM模型CAPM（Capital Asset Pricing Model）模型是用于评估金融资产预期回报率的经济模型。
商业银行可以借助CAPM模型来对贷款项目进行定价。
CAPM模型认为，一个资产的预期回报率应该与市场回报率以及该资产与市场之间的相关性有关。
商业银行利用CAPM模型进行风险定价时，首先需要估计资产与市场之间的相关性，并根据市场回报率和风险溢价计算出该资产的预期回报率。
然后，在贷款定价过程中，银行可以根据该资产的预期回报率和风险水平来确定适当的利率和还款期限。
三、CVA模型CVA（Credit Value Adjustment）模型是商业银行用于评估信用风险的模型。
CVA模型通过衡量违约风险对贷款价值的影响，为银行在贷款定价和风险管理中提供重要参考。
CVA模型考虑到了债务人的违约概率、违约损失率以及银行的违约对策等因素。
商业银行利用CVA模型进行风险定价时，可以综合考虑债务人的信用状况和市场风险因素，对贷款的利率和担保要求进行合理调整。
CVA模型还可以帮助银行在贷款发放前进行风险评估和控制，降低信用风险带来的损失。
综上所述，商业银行的风险定价模型在贷款定价、风险管理和风险监控中发挥着重要作用。
商业银行风险预警机制体系
05 结论与建议
汇总与总结
风险识别重要性
商业银行风险预警机制的首要任务是准确快速地 识别风险。
机制建立必要性
一个健全的风险预警机制有助于银行及时应对风 险，避免或减少损失。
预警系统有效性
高效的风险预警系统不仅依赖于先进的技术，还 需要与其他业务部门紧密合作。
03 风险预警机制的实施与运 行
数据收集与处理
数据来源
商业银行风险预警机制首先需从 内部系统、外部市场、监管机构 等多元渠道获取全面、准确的数
据。
数据处理
通过高效、稳定的数据处理技术， 对收集的各类数据进行清洗、整合 及标准化，以确保数据质量和可用 性。
数据分析
利用适当的分析方法和模型，对数 据进行深入挖掘，以发现潜在的风 险因素和趋势。
关注市场动态、汇率、利率等因素，预测 市场风险，为银行提供投资建议和风险管 理策略。
操作风险预警
流动性风险预警
通过监控银行内部操作流程、员工行为等 ，发现潜在操作风险，确保银行业务稳健 运行。
监测银行存款、贷款等资金流动情况，确 保银行保持足够的流动性，防范流动性危 机。
当前面临的挑战与解决方案
数据质量挑战
操作风险
由于内部流程、人为错误或外 部事件导致的风险。
流动性风险
银行无法及时满足负债或资产 负债表外业务的到期结算需求
的风险。
风险预警机制的重要性
01
02
03
提前识别风险
通过预警机制，银行能够 在风险事件发生前，及时 发现潜在风险，避免或减 少损失。பைடு நூலகம்
强化风险管理
商业银行客户流失风险预警模型研究
Precision Recall F1
81.36% 80.57% 80.96%
点。6 个树节点下又有 5 个节点细分出两类样本类型，共 0.89，表明诊断准确率较高。同时，模型的敏感性和特异性
10 个子节点。其次分析决策树模型各节点响应与指数。决 均较高，说明模型的预测具有一定的价值。
中所含节点数据。不难发现具有较高的准确性，训练集和 微企业的经营机制。除了关注重点客户，具有潜力的中小
测试集的查准率分别为 82.4%和 82.0%，能较好地预测客 微企业也有可能发展为核心客户，要增加对中小微企业的
户流失的情况，在模型中已流失的客户占比分别为 13.5% 关注，完善服务机制。
和 12.1%，表明客户流失较少。
4.2 检验评价指标
表 4 评价指标与符号意义展示
Precision Recall
System Output System Correct Human Labeled
衡量分类器准确性 衡量分类器是否能找全该类样本
系统返回的总记录数 系统为该类返回的正确结果数
测试集中该类的总数目
其 中，precision、recall 和 F1 的 定 义 如 下 ：F1 是 综 合 precision 和 recall 的测度指标，反映样本的准确度和全面性。
· 16 ·
价值工程
商业银行客户流失风险预警模型研究
Research on Customer Loss Risk Prediction of Commercial Banks
吴颖怡 WU Ying-yi
（华南师范大学，广州 528225） （South China Normal University，Guangzhou 528225，China）
商业银行的风险分析模型
外部操作风险模型是一种基于外部数据和信息的风险评估方法，主要 关注外部环境、市场变化和外部事件等因素对银行的影响。
该模型通过对外部数据的收集和分析，评估外部事件对银行操作风险 的影响，并提前采取应对措施。
外部操作风险模型的优点在于能够及时反映市场变化和外部事件的影 响，提供预警和应对策略。
然而，该模型可能存在数据获取和准确性的问题，需要加强数据源的 可靠性和稳定性。
流动性比率分析
存贷比率
通过比较存款和贷款的规模，评估商业银行 的流动性状况。存贷比率越高，表明银行的 流动性越强。
流动性覆盖率
衡量商业银行在压力情境下，能够通过变现 资产来满足短期负债的能力。流动性覆盖率 越高，银行抵御流动性风险的能力越强。
压力测试分析
01
压力情境设定
设定多种可能的压力情境，如经济衰退、金融市场估借款人的信用风险等级。
输标02入题
外部评级模型通常采用量化分析方法，利用统计模型 和算法对大量数据进行处理和分析，以得出信用风险 评估结果。
01
03
外部评级模型的缺点在于数据质量和更新频率可能难 以保证，且需要支付一定的数据服务费用。
04
外部评级模型的优点在于数据来源广泛、客观性强， 且能够快速对大量借款人进行评估。
模型参数设定
根据所选模型的要求，设定合适的参数，如历史模拟法的置信水平 和持有期。
模型建立
利用选定的参数和数据，建立风险分析模型，为后续的风险评估和 决策提供依据。
模型验证与优化
01
验证方法
采用多种方法对模型的有效性和 准确性进行验证，如对比分析、 K-S检验和ROC曲线等。
误差分析
02
03
模型优化
风险分类
商业银行贷款风险评估模型及其应用
商业银行贷款风险评估模型及其应用商业银行作为金融机构，主要经营贷款业务。
然而，贷款风险是银行经营面临的重要问题。
因此，商业银行需要建立一套完备的贷款风险评估模型，以减少不良贷款和坏账损失。
一、什么是贷款风险评估模型贷款风险评估模型是商业银行根据客户的信用情况、还款能力、贷款用途等因素，通过统计学分析、回归分析、决策树等方法建立的用于评估贷款风险的数学模型。
贷款风险评估模型是商业银行决策风险控制和风险管理的重要工具。
二、商业银行贷款风险评估模型的构成商业银行的贷款风险评估模型包括评估指标、评估模型、评估标准等三个部分。
1、评估指标评估指标是商业银行依据贷款风险的不同情况，选取的一些与借款人相关的特征参数。
评估指标包括个人信息、家庭背景、财务状况、信用记录、经营状况、贷款用途等多个方面。
商业银行根据借款人的评估指标，对其进行分类，以进行贷款风险评估。
2、评估模型评估模型是基于评估指标构建的数学模型，通过分析评估指标间的关联关系，计算借款人的风险评估值。
评估模型主要包括线性回归模型、逻辑回归模型、支持向量机模型等。
3、评估标准评估标准是根据银行的风险偏好和风险承受能力确定的，用于评估借款人的贷款申请是否准予批准。
评估标准主要包括贷款利率、贷款期限、还款方式等多个方面。
三、商业银行贷款风险评估模型的应用商业银行的贷款风险评估模型主要应用于以下几个方面。
1、贷款审批商业银行在处理客户贷款申请时，会通过贷款风险评估模型对客户的信用状况、还款能力等进行评估，以帮助银行更准确地判断贷款申请的可行性和风险水平。
2、贷后管理商业银行在客户贷款期间，会通过贷款风险评估模型对客户的还款状况等进行监控，以便在客户出现还款问题的时候及时处理，并采取相应的措施。
3、风控预警商业银行在使用贷款风险评估模型时，还可以通过对评估模型的调整和更新，发现潜在的风险因素，并及时采取相关措施进行风险控制和预防。
四、商业银行贷款风险评估模型存在的问题及解决方案商业银行在使用贷款风险评估模型的同时，也会遇到一些问题。
银行客户风险预警信号分类及认定参照标准
银行客户风险预警信号分类及认定参照标准一、企业类客户企业类客户的风险预警信号主要从客户财务、经营管理、主要管理者的行为、体制、担保、上下游客户、经营环境等方面表现。
具体如下：（一）资产负债表中的预警信号1、应收账款非正常增加。
2、存货不正常增加、积压或倾销。
3、资产负债率升高、速动比率下降、长短期债务异常增加。
4、无形资产或客户资产重估值不适度的激增。
5、应付账款大量增减，且增减原因不清。
6、固定资产大量减少或非生产固定资产大量增加。
7、拖欠工资、税金、贷款利息。
8、利润没有偿付债务或用于扩大再生产，有抽逃资金行为。
9、对外投资的变动。
10、所有者权益非正常变动。
11、其他。
（二）损益表中的预警信号1、销售额下降，利润明显降低，靠逃税盈利或发生亏损。
2、相对于销售收入，财务、管理及商品流通费用增长过快。
3、销售收入或利润增长过快。
4、关联交易占比较高，超过营业收入的20％以上。
5、其他。
（三）现金流量表中的预警信号1、现金流量及结构发生异常变化。
2、经营活动产生的现金净流量下降或出现负值。
3、投资或融资活动产生的现金净流量超常变化。
4、其他。
（四）经营管理状况的早期预警信号1、没有按照现代企业机制运作，产权关系不明晰或发生争议。
2、频繁变更客户名称。
3、生产经营管理、财务管理混乱。
4、非正常对外提供担保。
5、投资计划雄心勃勃，但缺乏论证，技术资金不到位；盲目向非主业领域迅速扩张。
6、生产、销售、技术等过度依赖于其他客户。
7、设备或设施推迟或无力维修，处于停产或半停产状态。
8、会计师事务所或有关部门多次审查财务等情况。
9、主要技术人员、业务人员、部门经理等人才流失。
10、其他。
（五）管理人员行为的预警信号1、管理者品行不端，独裁专制，有欺诈行为或涉诉。
2、核心管理人年老、生病、死亡，没有合适的继任者。
3、管理层、股东或家族成员之间分裂或发生劳资纠纷。
4、频繁更换管理人员或会计、稽核人员或会计师事务所。
我国商业银行信贷风险评估预警研究——基于灰色自校正SAGM(1,1)模型
银行信贷风险的发展态势（ 孙宛青 ， ２ ０ ０ ２ ） ； 其次 ， 田 关于商业银行信贷风险评估预警机制 ， 当前 国 苗、 焦 桂奇 、 王 晓敏 等 结合 某 商 业银 行 的实 际数 据 ， 内外 学者 的研 究 主要 集 中在神 经 网络模 型 在信 贷风 通过人工神经 网络技术在我国商业银行信贷风险评 险 预警 预 测 上 的 非参 数 、 非 线 性 运用 。例 如 ： 首先 ， 估 模 型 中 的运用 ， 认 为基 于 灰 色 自校 正 理论 的信 贷 Ｓ ｈ ｅ ｎ ｇ — Ｔ ｕ ｎ Ｌ ｉ ａ 、 Ｗｅ ｉ ｓ ｓ ｏ ｒ Ｓ ｈ ｉ ｕ ｅ 、 Ｍｅ ｎ ｇ － Ｈ ｕ ａ ｈ Ｈｕ ａ ｎ ｇ 等 风 险评 估 系统 具 有 较 好 的风 险防 范 和调 控 作用 （ 田 学者利用支持向量技术对个人贷款信用评估问题进 苗 、 焦桂 奇 、 王晓敏 ， ２ ０ ０ ６ ） ； 再次 ， 李 文汉 则认 为 在 行 了研 究 （ Ｓ ｈ ｅ ｎ ｇ — Ｔ ｕ ｎ Ｌ ｉ ａ ， Ｗｅ ｉ ｓ ｓ ｏ ｒ Ｓ ｈ ｉ ｕ ｅ ， Ｍｅ ｎ ｇ — Ｈｕ ａ ｈ 银行 风 险 的监 管 过程 中应 借助 于灰 色 自校 正理论 来 Ｈｕ ａ ｎ ｇ ， ２ ０ ０ ６ ） ” ； 其次， Ｄ ｉ ｍ ｉ ｔ ｒ ａ ｓ 、 Ｚ ａ ｎ ａ ｋ ｉ ｓ Ｓ 、 Ｚ ｏ ｐ ｏ ｕ ｎ ｉ ｄ ｉ ｓ 完善其信贷风险预警机制（ 李文汉 ， ２ ０ １ ２ ） ｔ “ 。 ｃ和 Ｚ ｈ ａ ｎ ｇ Ｇ、 Ｈｕ Ｍ、 Ｐ ａ ｔ ｕ ｗ ｏ Ｂ等 人 分 别 就 神 经 网络 总之 ， 国 内外 学者 分 别 从 不 同 的角 度 对银 行 信 模 型对 银行 信 贷风 险 的预测 能力 进行 了研 究 （ Ｄ ｉ ｍ ｉ — 贷 风 险 预警 与评 估 这 一 问题 进 行 了有益 的探 索 ， 使 ｔ ｒ ａ ｓ ，Ｚａ ｎ ａ ｋｉ ｓ Ｓ ，Ｚｏ ｐ ｏ ｕ ｎ ｉ ｄ ｉ ｓ Ｃ，１ ９ ９ ６； Ｚｈ ａ ｎ ｇ Ｇ，Ｈｕ Ｍ， 得 这 一领 域 的研 究 日渐 丰 富 ， 但 如何 结 合 灰 色 自校 Ｐ ａ ｔ ｕ ｗ ｏ Ｂ， １ ９ ９ ９ ） ； 再次 ， Ｖ ｅ ｌ ｌ ｉ ｄ ｏ 、 Ｌ ｉ ｓ ｂ ｏ ａ Ｐ 、 Ｖ ａ ｕ ｇ ｈ ａ ｎ Ｊ ． 正 理论 从风 险 预测 的视 角来 展开 对银 行信 贷风 险预 和 Ｗｏ ｎ ｇ Ｔ 、 Ｂ ｏ ｄ ｎ ｏ ｖ ｉ ｃ ｈ 、 Ｓ ｅ ｌ ｖ ｉ Ｙ则 分别 对神 经 网络在 商 警 与 评 估 这一 问题 的研 究 ， 当前 仍 有一 些 问题需 要 业 银 行 管理 中的应 用 进行 了讨 论 （ Ｖ ｅ ｌ ｌ ｉ ｄ ｏ ，Ｌ ｉ ｓ ｂ ｏ ａ Ｐ ， 进 一 步完善 和深 化 。 因此本 文 即尝试 着在 众 多 国内
我国上市区域性股份制商业银行的信用风险预警模型及实证研究
然各上市行不 良贷款率逐年下降 ， 但其主要是 由于 贷 款余 额增 大 所 带 来 的“ 释 ” 应 ； 是 ， 然各 稀 效 二 虽 行对大客户贷款的风 险集 中程度降低 ， 但各行所选 择 的行 业较 为 雷 同 ， 因此 ， 上市行 整 体 的贷 款行 业 风 险集中程度提高 ； 三是 ， 资本 充足率勉强过线 ， 呆账 准备金不 足 ｌ 。从 总体看 ， ｊ 各行 已建立 了审贷 分离的风险控制体系 、 统一授信制度 ， 加强了对分支 机构资产质量 的考核等 ， 这些对 于 四大 国有 商业银 行 的 网点布 局来 说 ， 其仍 具 有 “ 区域性 ” 的概念 。
并且 ， 圳发 展 银 行 （ ９ １年 ） 上 海 浦 东 发 展 深 １９ 、
银 行 （９ ９年 ） 民 生 银 行 （００ 年 ） 招 商 银 行 １９ 、 ２０ 、
（０２ 、 ２ ０ ） 华夏银 行 （ ０ ３年 ） ２０ 已经上 市 ， 些 股 份制 这
商业 银 行上 市 的时 间相 对于 国有 商业 银行 来说 要早 些， 因此 ， 它们 的发 展 见 证 了我 国金 融 改 革 的 历程 ，
为国有商业银行 的股份制改革提供 了一定的经验 。 可 以毫不夸张地说 ， 关注中国银行商业化进程 ， 则必 须 关 注股 份制 商业 银 行 的发 展 ， 其 是 各 上 市 的 区 尤
域 性 股份 制商 业银 行 的发 展 。 从 各上 市 行 披 露 的总 体 情 况来 看 ， 行业 务 活 各
场经济环境下的信用 风险模 型来说 ， 国银行业的 我 信 用风 险模 型还 很 不 成熟 ， 为此 ， 文 以上市 区域 性 本
银行风险预警模型
1 附件：风险预警【2 】模子示例这里给出一些风险预警模子供贵行参考：1.1 账户类1开户三日内对公存款账户有付款营业预警信息显示的内容：机构代码.客户账号.开户日期.客户名称预警信息审核要点：结算账户治理办律例定,新开户3个工作日后正式生效;生效前出售重要空白凭证及其他付款凭证,注册验资的暂时存款账户转为根本存款账户.乞贷转存开立的一般存款账户除外2不计息贷款账户预警风险预警信息显示的内容：机构代码.客户编号.账号最初贷款日期预警信息审核要点：防止应计息贷款账户设置为不计息,对银行造成资金损掉3单位按期（通知）/保证金存款支取转入内部账户风险预警信息显示的内容：机构代码.客户账号.对方账号.生意营业流水号.生意营业金额预警信息审核要点：检测违背“单位支取按期存款只能以转账方法将存款转入其根本存款账户,不得用于结算或从按期存款账户中提取现金4单位按期（通知）存款支取未转入统一客户编号的帐号中风险预警信息显示的内容：机构代码.客户账号.对方账号.生意营业流水号.生意营业金额预警信息审核要点：检测违背“单位支取按期存款只能以转账方法将存款转入其根本存款账户,不得用于结算或从按期存款账户中提取现金.”5保证金存款支取未转入统一客户编号的帐号中风险预警信息显示的内容：机构代码.客户账号.对方账号.生意营业流水号.生意营业金额预警信息审核要点：检测违背“单位支取按期存款只能以转账方法将存款转入其根本存款账户,不得用于结算或从按期存款账户中提取现金.”6超刻日应用暂时存款账户风险预警信息显示的内容：客户名称.机构代码.客户账号.金额预警信息审核要点：营业执照刻日为2年的暂时账户,超刻日应用的暂时存款账户进行结算营业处理.7不常用贷款种类开户预警风险预警信息显示的内容：机构代码.客户账号.贷款营业别.最初贷款日期预警信息审核要点：防止内部人员应用不常用贷款科目发放贷款,侵犯银行资金8长期未办理对账账户进出变动风险预警信息显示的内容：机构代码.生意营业码.金额.流水号.记账账号预警信息审核要点：为保障长期未对账账户的资金安全.9睡眠户的进出变动风险预警信息显示的内容：机构代码.记账账号.客户名称.流水号预警信息审核要点：睡眠户支取手续是否齐备10长期不动户的进出变动风险预警信息显示的内容：机构代码.流水号.记账账号.客户名称预警信息审核要点：长期不动户异动.资金走向存眷11特别账户存眷风险预警信息显示的内容：机构代码.记账账号.生意营业代码.假贷标志.记账金额预警信息审核要点：存眷此类账户的平常情形12对私按期一本通账户名称更改风险预警信息显示的内容：机构代码.客户账号.变乱代码.变乱备注预警信息审核要点：存眷账户名称变更手续是否齐备13账户积数小于零(按期)风险预警信息显示的内容：机构代码.客户账号.客户名称.累计积数预警信息审核要点：用于查核网点错账调剂冲正积数引起的错误或焦点体系存款生意营业按键引起的错误14账户积数小于零（活期）风险预警信息显示的内容：机构代码.客户账号.客户名称.累计积数预警信息审核要点：用于查核网点错账调剂冲正积数引起的错误或焦点体系存款生意营业按键引起的错误15账户积数小于零(贷款)风险预警信息显示的内容：机构代码.客户账号.客户名称.累计积数预警信息审核要点：用于查核网点错账调剂冲正积数引起的错误或焦点体系存款生意营业按键引起的错误1.2 柜员类1柜员为本身办理营业风险预警信息显示的内容：机构代码.生意营业流水号.金额.生意营业码.客户账号.客户编号.客户名称.身份证号.操作员姓名预警信息审核要点：按轨制划定柜员不得为本身名下经办营业2统一柜员统一日累计冲正超过X笔风险预警信息显示的内容：机构代码.生意营业流水号预警信息审核要点：存眷一日内冲正笔数超过必定笔数的柜员;网点依据预警信息对该柜员的冲正生意营业逐笔核实,剖析产生多笔冲正的原因.3统一柜员一段时光内冲正频率超过必定规模预警风险预警信息显示的内容：机构代码.生意营业流水号预警信息审核要点：存眷一段时代内冲正笔数超过必定笔数的柜员;网点依据预警信息对该柜员的冲正生意营业逐笔核实,剖析产生多笔冲正的原因.4统一柜员在一段时光内做超过必定笔数的收入类生意营业的冲正情形风险预警信息显示的内容：机构代码.流水号.记账账号.生意营业码预警信息审核要点：网点依据预警信息对收入类生意营业的冲正情形进行核实;相干的审批签字手续是否齐备5每日晚XX：XX至次日早零时进入分解营业体系的营业人员所进行的营业操作风险预警信息显示的内容：机构代码.生意营业代码.流水号.客户账号.金额预警信息审核要点：为对非营业时光进入焦点体系进行的操作进行有用监控,保障资金安全6每日早零时至早XX：XX时进入焦点体系的营业人员所进行的营业操作风险预警信息显示的内容：机构代码.生意营业代码.流水号.客户账号.金额预警信息审核要点：为对非营业时光进入焦点体系进行的操作进行有用监控,保障资金安全7对统一机构（不同机构）.统一柜员身份消失两个或两个以上操作柜员号码风险预警信息显示的内容：操作员姓名.身份证号码.机构代码预警信息审核要点：查实柜员经办多张柜员卡的情形,是否有相干的审批8柜员暗码有用天数的设置未按划定风险预警信息显示的内容：机构代码.操作员号.操作员姓名预警信息审核要点：柜员卡的暗码是否按划定按期更改9柜员状况产生变化风险预警信息显示的内容：机构代码.操作员号.操作员姓名.柜员状况（柜员表.柜员汗青表）预警信息审核要点：为防止将柜员状况由非正常状况转为正常后在体系中进行不法操作,提示网点对柜员状况转变进行核实10柜员权限产生变化风险预警信息显示的内容：机构代码.操作员号.操作员姓名预警信息审核要点：权限变化手续是否齐备,相干审核人员的审批签字.11A级柜员（管帐主管）经办B级柜员（一般柜员）处理的营业风险预警信息显示的内容：机构代码.操作员号.生意营业日期.流水号.金额预警信息审核要点：对于划定A级柜员除进行A级授权.查询及体系划定必需要A级柜员处理的生意营业,不许可办理其他营业生意营业的.1.3 资金类1管帐核算机构的库存现金余额超出设定的规模的情形进行预警风险预警信息显示的内容：机构代码.账号.金额预警信息审核要点：监视网点的库存限额,当网点库存现金超限额或有平常时,实时向网点提出上交现金建议或向主管引导报告2对银行承兑汇票科面前目今账户每笔营业的收入产生数大于X万（1000万元）的生意营业风险预警信息显示的内容：机构代码.客户账号.生意营业码.记账账号.假贷标志.金额预警信息审核要点：大额银行承兑汇票办理相干材料.手续是否齐备;保证金是否按划定比例交足3各类挂账账户余额超过必定金额的情形风险预警信息显示的内容：机构代码.账号.账户名称.金额预警信息审核要点：审核挂账户清算是否实时,是否有非正常的垫支行动4超过一准时光的挂账账务风险预警信息显示的内容：机构代码.账号.账户名称.金额预警信息审核要点：审核挂账户清算是否实时,是否有非正常的垫支行动5统一账户一按刻日内转账存入后即现金支取,其余额达不到必定金额风险预警信息显示的内容：机构代码.账号.账户名称.金额预警信息审核要点：存眷大额取现账户是否消失洗钱行动6对公统一户统一日累计取现（转账）超过必定金额风险预警信息显示的内容：机构代码.账号.账户名称.金额预警信息审核要点：存眷大额取现账户是否消失洗钱行动7对公持续N日累计取现（转账）超过必定金额风险预警信息显示的内容：机构代码.账号.账户名称.金额预警信息审核要点：存眷大额取现账户是否消失洗钱行动8营业机构不许可产生的内部账户产生生意营业风险预警信息显示的内容：机构代码.生意营业流水号.客户账号.账户名称.生意营业代码.金额.假贷别预警信息审核要点：核实情形,查明资金走向9不许可手工进行账务处理的内部账户产外行工账务性生意营业风险预警信息显示的内容：机构代码.生意营业流水号.假贷别.客户账号预警信息审核要点：查明原因10内部账取现营业风险预警信息显示的内容：机构代码.生意营业流水号.内部账号.账户名称.金额预警信息审核要点：是否属轨制划定的营业11内部帐户转储蓄账户的生意营业风险预警信息显示的内容：机构代码.内部账号.对方账号.生意营业流水号.金额预警信息审核要点：是否涉及垫付资金的营业处理;银行调账.汇划来账时属于正常营业12一般存款账户更改帐户性质后取现风险预警信息显示的内容：机构代码.生意营业代码.生意营业流水号.客户账号预警信息审核要点：一般账户改为根本账户取现,违规取现行动13单位银行卡帐户.财政预算外资金.证券公司自有资金等帐户的现金支取营业风险预警信息显示的内容：机构代码.生意营业流水号.客户账号.金额预警信息审核要点：违规取现情形14一按刻日内统一账户资金分次转入,并一次性大额转出风险预警信息显示的内容：机构代码.生意营业流水号.客户账号.金额预警信息审核要点：存眷是否有洗钱行动15一按刻日内统一账户消失大额资金分散（一次性）转入,并疏散转出风险预警信息显示的内容：机构代码.生意营业流水号.客户账号.金额预警信息审核要点：存眷是否有洗钱行动16小我存款户(存折.储蓄卡）当天X次累计支取金额超过X万风险预警信息显示的内容：机构代码.客户账号预警信息审核要点：大额取现是否按划定审批;是否有洗钱行动17小我存款户（银行卡）当天X次累计支取金额超过X金额风险预警信息显示的内容：机构代码.客户账号预警信息审核要点：大额取现是否按划定审批;是否有洗钱行动18统一小我账户（存折.卡）统一天在统一柜员处办理X笔以上支取营业风险预警信息显示的内容：机构代码.流水号.客户账号预警信息审核要点：营业处理是否有反复现象19统一小我账户（存折.卡）统一天在统一柜员处办理X笔以上存款营业风险预警信息显示的内容：机构代码.流水号.客户账号预警信息审核要点：营业处理是否有反复现象20营业机构中的科目(账户)日余额应为零不为零风险预警信息显示的内容：机构代码.账号.账户名称.账面余额预警信息审核要点：重要每日营业停止该科目应为零不为零的,查看是否有违规垫款1.4 特别生意营业1对公账户冻结风险预警信息显示的内容：机构代码.客户账号.金额.变乱代码.操作员号.冻结金额预警信息审核要点：冻结.解冻材料是否齐备;相干人员的审核签字2对公账户解冻风险预警信息显示的内容：机构代码.客户账号.金额.变乱代码.操作员号.冻结金额预警信息审核要点：冻结.解冻材料是否齐备;相干人员的审核签字3对公按期存款充公/上缴风险预警信息显示的内容：机构代码.生意营业流水号.生意营业码.金额预警信息审核要点：相干的材料.签字是否齐备4银行承兑汇票承兑风险预警信息显示的内容：机构代码.客户账号.记账账号.金额.流水号预警信息审核要点：材料的齐备.审批人的签字等;承兑收费是否准确;付款是否实时5银行承兑汇票直接付款风险预警信息显示的内容：机构代码.客户账号.记账账号.金额.流水号预警信息审核要点：材料的齐备.审批人的签字等;承兑收费是否准确;付款是否实时6贷款一般放款/担保/贴现营业风险预警信息显示的内容：机构代码.客户账号.记账账号.金额.流水号预警信息审核要点：材料的齐备.审批人的签字.贴现利钱的盘算准确性.相干附件是否齐备7贷款偿还/结清/担保(保函)解除生意营业风险预警信息显示的内容：机构代码.客户账号.记账账号.记账金额.流水号预警信息审核要点：材料的齐备.审批人的签字等8已核销呆账贷款收回风险预警信息显示的内容：机构代码.客户账号.记账账号.记账金额警信息审核要点：账务处理的准确性,相干的审批人的签字等9垫付款/改贷风险预警信息显示的内容：机构代码.客户账号.记账账号.记账金额预警信息审核要点：相干的批文.审核人的签字10贷款账户转移风险预警信息显示的内容：机构代码.客户账号.记账账号.记账金额预警信息审核要点：贷款账户确需转移的,乞贷人应提出书面申请,经同意后,办理转移手续;移转前应将贷款账户截止移交日前一天的账目查对相符,签回对账回单;若有担保物的,应与移入行办理担保物移交手续;贷款账户产生变动时,贷款营业部门应与新的乞贷人签定新的贷款合同,有关贷款材料应作响应的拆分.归并保管11存款过户操作预警风险预警信息显示的内容：机构代码.客户账号.生意营业码.登录备注预警信息审核要点：继续人若要办理其存款的继续,可以凭法院的判决书.裁定书.调剂书或公证处的继续权证实书到银行办理继续过户或支取手续;过户营业必须由本人办理,原则上不能委托他人办理.如委托他人代办,必须经存款地点地法院或公证处出具的证实,并供给继续人和委托指定人的身份证原件和复印件才能办理过户后的活期账户.按期账户的账号.支取方法和余额不变,只是转变了户名.客户编号和存折册号（按期一本通转变版本号,册号不变）12不刷卡情形下以手工输入账号方法为客户办理销户操作风险预警信息显示的内容：机构代码.生意营业日期.生意营业码.生意营业流水号.客户账号.A级主管柜员号预警信息审核要点：销户手续是否齐备13统一柜员操作的当日开户后即销户的按期存款风险预警信息显示的内容：机构代码.开户柜员号.客户账号.客户名称.生意营业流水号预警信息审核要点：开.销账户手续是否齐备;审核即开即销的原因是否合理14活期存款主档中冻结.解冻.提前解冻涉及金额超过X万风险预警信息显示的内容：机构代码.客户账号.生意营业码.变乱备注预警信息审核要点：冻结.解冻手续是否齐备;在冻结刻日内,只有在原作出冻结决议的有权机关作出解冻决议并出具“解除冻滚存款通知书”的情形下,营业机构才能对已被冻结的存款予以解冻15按期存款主档中冻结.解冻.提前解冻涉及金额超过X万风险预警信息显示的内容：机构代码.客户账号.生意营业码.变乱备注预警信息审核要点：冻结.解冻手续是否齐备;在冻结刻日内,只有在原作出冻结决议的有权机关作出解冻决议并出具“解除冻滚存款通知书”的情形下,营业机构才能对已被冻结的存款予以解冻16活期存款主档中挂掉.解挂涉及金额超过X万风险预警信息显示的内容：机构代码.变乱日期.账户余额.操作员号.客户账号预警信息审核要点：审核身份证号.挂掉人的签名.挂掉内容的预备性.挂掉处理后是否注明挂掉处理成果等17按期存款主档中挂掉.解挂涉及金额超过X万风险预警信息显示的内容：机构代码.变乱日期.账户余额.操作员号.客户账号预警信息审核要点：审核身份证号.挂掉人的签名.挂掉内容的预备性.挂掉处理后是否注明挂掉处理成果等18开立特定金额以上的按期存款证实风险预警信息显示的内容：定存账号.变乱代码.机构代码.柜员号预警信息审核要点：存款证实的格局是否是统计划定的格局;存款证实归口治理部门的相干审批人的签字,及同级管帐部门负责人的签字;越权签发存款证实;未审核权力凭证是否挂掉.冻结止付或质押;在存款证实有用期内变更存款证实书有用期时,不全体收回原签发的存款证实书;未按客户请求的有用日期开具存款证实19统一天统一网点产生2笔以上统一汇款人.统一收款人.统一金额的汇款营业（公司）风险预警信息显示的内容：机构代码.客户账号.对方账号.金额.假贷别.生意营业流水号预警信息审核要点：是否是真实生意营业.有无反复汇款20统一天统一网点统一柜员产生2笔以上统一汇款人.统一收款人.统一金额的汇款营业（小我）风险预警信息显示的内容：机构代码.客户账号.对方账号.金额.假贷别.生意营业流水号预警信息审核要点：是否是真实生意营业.有无反复汇款1.5 重要空白凭证1银行承兑汇票现实应用与表外记账不符风险预警信息显示的内容：机构代码.银行承兑汇票签开笔数<>银行承兑汇票重要单证应用支付数预警信息审核要点：是否有作废,未进行表外销记的;作废的银行承兑汇票是否已收回2非主动销号类重空应用与表外记账不符（卡）风险预警信息显示的内容：机构代码.银行卡应用数目.表外记账支付数.生意营业日期预警信息审核要点：查实原因3银行卡作废卡实收与表外记账不符（不含ATM吞卡）风险预警信息显示的内容：机构代码.作废销卡数.表外收入记账.营业日期预警信息审核要点：查实原因4重要空白凭证在途户有余额风险预警信息显示的内容：机构代码.账号.金额预警信息审核要点：查实账户不为0的原因5有价单证在途户有余额风险预警信息显示的内容：机构代码.账号.金额预警信息审核要点：查实账户不为0的原因6 涉及重要单证生意营业冲正未做单证作废生意营业风险预警信息显示的内容：机构代码.重要单证账号.营业日期.冲正的重要单证数目.作废重要单证.数目预警信息审核要点：向网点核实情形,并请求审核有关的情形解释1.6 治理类1 某一机构经常产生统一类预警或几类预警2 统一机构经常产生统一类差错或几类差错3 统一柜员经办的营业经常产生某一类预警4 统一账户某一时代经常涉及预警旌旗灯号5 需重点存眷账户账号6 需重点存眷生意营业7 需重点存眷柜员8 需重点存眷的机构。
商业银行信用风险预警支持模型及其系统
对 预 警 （ａｌ— ｒｉｇ 的 研 究 最 早 来 源 于 军 事 ， 通 过 预 Ｅ ｒ Ｗａｎｎ ） ｙ 指 警 飞 机 、 警 雷 达 等 工具 提 前 发 现 、 析 和 判 断 敌 人 的进 攻 信 预 分
警 、 于 灰 色模 型 的 信 用 风 险 预 警 等 等 这 些 研 究 从 本 质 上看 基 都 是 对 信 用 风 险度 量 方 法 的 应 用 和 延 伸 ， 乏 对 信 用 风 险 整 个 缺 生命 周 期 内预 警 的 研究 。 本 文 通 过 对商 业 银 行信 用 风 险 生 命 周 期 的研 究 ， 合 企 业 结 预 警 理 论 ， 究 商 业 银 行 信 用 风 险 预 警 的 三 个 阶 段 ， 分 析 商 研 在 业 银 行 信 用 风 险 预 警 各 个 阶 段 的 目标 和 实 现 步 骤 的基 础 上 ， 研 究 信 用 风 险 预 警 的 概 念 模 型 ， 后 运 用 系 统 分 析 的 方 法 ， 究 最 研 商 业 银 行 信 用 风 险 预警 支 持 系 统 的系 统结 构 。
二 、 用风 险的 生 命 周 期 和信 用风 险预 警 的 过 程 信
商 业 银 行 是 经 营 风 险 的组 织 ， 否 很 好 地 管 理 信 用 风 险 将 能
关 系到 商 业 银 行 的生 存 和发 展 。现 有 对 信 用 风 险 管 理 的研 究 ，
不论是 ５ Ｃ法 、— ｃｒ 还 是 Ｋ Ｍ 模 型 章编 号 ：０ ３ ４ ２ （０ ６ ０ — ０ ３ ０ １０ — ６ ５ ２ ０ ）８ ０ ０ — ３ 中图分 类号 ：８ ２３ Ｆ ３ ．３ 文献标 识 码 ： Ａ
商业银行风险预警系统整体架构设计
商业银行风险预警系统整体架构设计目录第1章前言 (3)1.1项目背景 (3)1.2项目目标 (3)1.3建设原则 (4)第3章总体架构设计 (5)3.1风险预警系统整体架构 (5)3.2网络架构 (25)3.3运行环境配置 (27)3.6系统性能指标 (31)第1章前言1.1项目背景随着商业银行业务的不断创新和快速发展以及数据集中程度和核算自动化程度的提高，现有运营监督工作重心、内容等都发生了很大变化，传统的账务监督已愈来愈偏离事后监督设计的初衷，各项会计核算的风险点增多，风险的隐蔽性增强，防范风险的难度也随之加大,且在监督工作中存在着监督技术手段落后、监督时效性不强、监督重点不突出等问题。
商业银行目前运营风险的预警和监控主要依靠事后监督系统，其建设较早，存在预警功能模块存在功能单一、预警模型预警针对性不强、预警模型开发不便利等问题，已经不能充分发挥其在防弊纠错、规范行为、保证资金安全等方面的重要作用。
为加快传统事后监督方式方法转型，运用科学的监督技术和管理手段，建立科学、高效、智能的监督管理架构，迫切需要引入先进的科技手段，建设较完善的风险预警、监测和控制平台, 实现对基础账务数据、会计业务内控、风险预警数据系统化、电子化管理的目标，提高运营管理的质量和效率、加强风险控制水平,实现对风险的事前优化、事中预警阻断、事后监督评估。
1.2项目目标本系统的建设目标为建立独立的、开放的、全行统一的风险监测预警系统，辅助行内实现对重要的网点、柜员、交易、业务的智能、连贯、动态化的监控，实现全渠道风险监测的目标，防范操作风险，消除案件和事故隐患，充分依托先进的科技手段和信息技术，使业务监督从简单操作型的静态事后复审向动态预警分析转变，使操作过程的事中控制前移，加大业务风险的检查、监督以及监控力度。
通过建设该系统，我们期待达到：1.有效利用技术手段强化对运营业务的风险监督和控制，实现运营业务风险监控的科学化管理。
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1 附件：风险预警模型示例这里给出一些风险预警模型供贵行参考：1.1 账户类1开户三日对公存款账户有付款业务预警信息显示的容：机构代码、客户账号、开户日期、客户名称预警信息审核要点：结算账户管理办法规定，新开户3个工作日后正式生效；生效前出售重要空白凭证及其他付款凭证,注册验资的临时存款账户转为基本存款账户、借款转存开立的一般存款账户除外2不计息贷款账户预警风险预警信息显示的容：机构代码、客户编号、账号最初贷款日期预警信息审核要点：防止应计息贷款账户设置为不计息，对银行造成资金损失3单位定期（通知）/保证金存款支取转入部账户风险预警信息显示的容：机构代码、客户账号、对方账号、交易流水号、交易金额预警信息审核要点：检测违反“单位支取定期存款只能以转账方式将存款转入其基本存款账户，不得用于结算或从定期存款账户中提取现金4单位定期（通知）存款支取未转入同一客户编号的中风险预警信息显示的容：机构代码、客户账号、对方账号、交易流水号、交易金额预警信息审核要点：检测违反“单位支取定期存款只能以转账方式将存款转入其基本存款账户，不得用于结算或从定期存款账户中提取现金。
”5保证金存款支取未转入同一客户编号的中风险预警信息显示的容：机构代码、客户账号、对方账号、交易流水号、交易金额预警信息审核要点：检测违反“单位支取定期存款只能以转账方式将存款转入其基本存款账户，不得用于结算或从定期存款账户中提取现金。
”6超期限使用临时存款账户风险预警信息显示的容：客户名称、机构代码、客户账号、金额预警信息审核要点：营业执照期限为2年的临时账户，超期限使用的临时存款账户进行结算业务处理。
7不常用贷款种类开户预警风险预警信息显示的容：机构代码、客户账号、贷款业务别、最初贷款日期预警信息审核要点：防止部人员利用不常用贷款科目发放贷款，侵占银行资金8长期未办理对账账户收支变动风险预警信息显示的容：机构代码、交易码、金额、流水号、记账账号预警信息审核要点：为保障长期未对账账户的资金安全。
9睡眠户的收支变动风险预警信息显示的容：机构代码、记账账号、客户名称、流水号预警信息审核要点：睡眠户支取手续是否齐全10长期不动户的收支变动风险预警信息显示的容：机构代码、流水号、记账账号、客户名称预警信息审核要点：长期不动户异动、资金走向关注11特殊账户关注风险预警信息显示的容：机构代码、记账账号、交易代码、借贷标志、记账金额预警信息审核要点：关注此类账户的异常情况12对私定期一本通账户名称更改风险预警信息显示的容：机构代码、客户账号、事故代码、事故备注预警信息审核要点：关注账户名称变更手续是否齐全13账户积数小于零(定期)风险预警信息显示的容：机构代码、客户账号、客户名称、累计积数预警信息审核要点：用于查核网点错账调整冲正积数引起的错误或核心系统存款交易按键引起的错误14账户积数小于零（活期）风险预警信息显示的容：机构代码、客户账号、客户名称、累计积数预警信息审核要点：用于查核网点错账调整冲正积数引起的错误或核心系统存款交易按键引起的错误15账户积数小于零(贷款)风险预警信息显示的容：机构代码、客户账号、客户名称、累计积数预警信息审核要点：用于查核网点错账调整冲正积数引起的错误或核心系统存款交易按键引起的错误1.2 柜员类1柜员为自己办理业务风险预警信息显示的容：机构代码、交易流水号、金额、交易码、客户账号、客户编号、客户名称、号、操作员预警信息审核要点：按制度规定柜员不得为自己名下经办业务2同一柜员同一日累计冲正超过X笔风险预警信息显示的容：机构代码、交易流水号预警信息审核要点：关注一日冲正笔数超过一定笔数的柜员；网点根据预警信息对该柜员的冲正交易逐笔核实，分析发生多笔冲正的原因。
3同一柜员一段时间冲正频率超过一定围预警风险预警信息显示的容：机构代码、交易流水号预警信息审核要点：关注一段期间冲正笔数超过一定笔数的柜员；网点根据预警信息对该柜员的冲正交易逐笔核实，分析发生多笔冲正的原因。
4同一柜员在一段时间做超过一定笔数的收入类交易的冲正情况风险预警信息显示的容：机构代码、流水号、记账账号、交易码预警信息审核要点：网点根据预警信息对收入类交易的冲正情况进行核实；相关的审批签字手续是否齐全5每日晚XX：XX至次日早零时进入综合业务系统的业务人员所进行的业务操作风险预警信息显示的容：机构代码、交易代码、流水号、客户账号、金额预警信息审核要点：为对非营业时间进入核心系统进行的操作进行有效监控，保障资金安全6每日早零时至早XX：XX时进入核心系统的业务人员所进行的业务操作风险预警信息显示的容：机构代码、交易代码、流水号、客户账号、金额预警信息审核要点：为对非营业时间进入核心系统进行的操作进行有效监控，保障资金安全7对同一机构（不同机构）、同一柜员身份存在两个或两个以上操作柜员风险预警信息显示的容：操作员、、机构代码预警信息审核要点：查实柜员经办多柜员卡的情况，是否有相关的审批8柜员密码有效天数的设置未按规定风险预警信息显示的容：机构代码、操作员号、操作员预警信息审核要点：柜员卡的密码是否按规定定期更改9柜员状态发生变化风险预警信息显示的容：机构代码、操作员号、操作员、柜员状态（柜员表、柜员历史表）预警信息审核要点：为防止将柜员状态由非正常状态转为正常后在系统中进行非法操作，提醒网点对柜员状态改变进行核实10柜员权限发生变化风险预警信息显示的容：机构代码、操作员号、操作员预警信息审核要点：权限变化手续是否齐全，相关审核人员的审批签字。
11A级柜员（会计主管）经办B级柜员（一般柜员）处理的业务风险预警信息显示的容：机构代码、操作员号、交易日期、流水号、金额预警信息审核要点：对于规定A级柜员除进行A级授权、查询及系统规定必须要A级柜员处理的交易，不允许办理其他业务交易的。
1.3 资金类1会计核算机构的库存现金余额超出设定的围的情况进行预警风险预警信息显示的容：机构代码、账号、金额预警信息审核要点：监督网点的库存限额，当网点库存现金超限额或有异常时，及时向网点提出上交现金建议或向主管领导报告2对银行承兑汇票科目下账户每笔业务的收入发生数大于X万（1000万元）的交易风险预警信息显示的容：机构代码、客户账号、交易码、记账账号、借贷标志、金额预警信息审核要点：大额银行承兑汇票办理相关资料、手续是否齐全；保证金是否按规定比例交足3各类挂账账户余额超过一定金额的情况风险预警信息显示的容：机构代码、账号、账户名称、金额预警信息审核要点：审核挂账户清理是否及时，是否有非正常的垫支行为4超过一定时间的挂账账务风险预警信息显示的容：机构代码、账号、账户名称、金额预警信息审核要点：审核挂账户清理是否及时，是否有非正常的垫支行为5同一账户一定期限转账存入后即现金支取，其余额达不到一定金额风险预警信息显示的容：机构代码、账号、账户名称、金额预警信息审核要点：关注大额取现账户是否存在洗钱行为6对公同一户同一日累计取现（转账）超过一定金额风险预警信息显示的容：机构代码、账号、账户名称、金额预警信息审核要点：关注大额取现账户是否存在洗钱行为7对公连续N日累计取现（转账）超过一定金额风险预警信息显示的容：机构代码、账号、账户名称、金额预警信息审核要点：关注大额取现账户是否存在洗钱行为8营业机构不允许发生的部账户发生交易风险预警信息显示的容：机构代码、交易流水号、客户账号、账户名称、交易代码、金额、借贷别预警信息审核要点：核实情况，查明资金走向9不允许手工进行账务处理的部账户发生手工账务性交易风险预警信息显示的容：机构代码、交易流水号、借贷别、客户账号预警信息审核要点：查明原因10部账取现业务风险预警信息显示的容：机构代码、交易流水号、部账号、账户名称、金额预警信息审核要点：是否属制度规定的业务11部转储蓄账户的交易风险预警信息显示的容：机构代码、部账号、对方账号、交易流水号、金额预警信息审核要点：是否涉及垫付资金的业务处理；银行调账、汇划来账时属于正常业务12一般存款账户更改性质后取现风险预警信息显示的容：机构代码、交易代码、交易流水号、客户账号预警信息审核要点：一般账户改为基本账户取现，违规取现行为13单位银行卡、财政预算外资金、证券公司自有资金等的现金支取业务风险预警信息显示的容：机构代码、交易流水号、客户账号、金额预警信息审核要点：违规取现情况14一定期限同一账户资金分次转入，并一次性大额转出风险预警信息显示的容：机构代码、交易流水号、客户账号、金额预警信息审核要点：关注是否有洗钱行为15一定期限同一账户出现大额资金集中（一次性）转入，并分散转出风险预警信息显示的容：机构代码、交易流水号、客户账号、金额预警信息审核要点：关注是否有洗钱行为16个人存款户(存折、储蓄卡）当天X次累计支取金额超过X万风险预警信息显示的容：机构代码、客户账号预警信息审核要点：大额取现是否按规定审批；是否有洗钱行为17个人存款户（银行卡）当天X次累计支取金额超过X金额风险预警信息显示的容：机构代码、客户账号预警信息审核要点：大额取现是否按规定审批；是否有洗钱行为18同一个人账户（存折、卡）同一天在同一柜员处办理X笔以上支取业务风险预警信息显示的容：机构代码、流水号、客户账号预警信息审核要点：业务处理是否有重复现象19同一个人账户（存折、卡）同一天在同一柜员处办理X笔以上存款业务风险预警信息显示的容：机构代码、流水号、客户账号预警信息审核要点：业务处理是否有重复现象20营业机构中的科目(账户)日余额应为零不为零风险预警信息显示的容：机构代码、账号、账户名称、账面余额预警信息审核要点：主要每日营业结束该科目应为零不为零的，查看是否有违规垫款1.4 特殊交易1对公账户冻结风险预警信息显示的容：机构代码、客户账号、金额、事故代码、操作员号、冻结金额预警信息审核要点：冻结、解冻资料是否齐全；相关人员的审核签字2对公账户解冻风险预警信息显示的容：机构代码、客户账号、金额、事故代码、操作员号、冻结金额预警信息审核要点：冻结、解冻资料是否齐全；相关人员的审核签字3对公定期存款没收/上缴风险预警信息显示的容：机构代码、交易流水号、交易码、金额预警信息审核要点：相关的资料、签字是否齐全4银行承兑汇票承兑风险预警信息显示的容：机构代码、客户账号、记账账号、金额、流水号预警信息审核要点：资料的齐全、审批人的签字等；承兑收费是否正确；付款是否及时5银行承兑汇票直接付款风险预警信息显示的容：机构代码、客户账号、记账账号、金额、流水号预警信息审核要点：资料的齐全、审批人的签字等；承兑收费是否正确；付款是否及时6贷款一般放款/担保/贴现业务风险预警信息显示的容：机构代码、客户账号、记账账号、金额、流水号预警信息审核要点：资料的齐全、审批人的签字、贴现利息的计算正确性、相关附件是否齐全7贷款偿还/结清/担保(保函)解除交易风险预警信息显示的容：机构代码、客户账号、记账账号、记账金额、流水号预警信息审核要点：资料的齐全、审批人的签字等8已核销呆账贷款收回风险预警信息显示的容：机构代码、客户账号、记账账号、记账金额警信息审核要点：账务处理的正确性，相关的审批人的签字等9垫付款/改贷风险预警信息显示的容：机构代码、客户账号、记账账号、记账金额预警信息审核要点：相关的批文、审核人的签字10贷款账户转移风险预警信息显示的容：机构代码、客户账号、记账账号、记账金额预警信息审核要点：贷款账户确需转移的，借款人应提出书面申请，经批准后，办理转移手续；移转前应将贷款账户截止移交日前一天的账目核对相符，签回对账回单；如有担保物的，应与移入行办理担保物移交手续；贷款账户发生变动时，贷款业务部门应与新的借款人签定新的贷款合同，有关贷款资料应作相应的拆分、合并保管11存款过户操作预警风险预警信息显示的容：机构代码、客户账号、交易码、登录备注预警信息审核要点：继承人若要办理其存款的继承,可以凭法院的判决书、裁定书、调解书或公证处的继承权证明书到银行办理继承过户或支取手续；过户业务必须由本人办理，原则上不能委托他人办理。