汇率套算

1.汇率套算

不同标价法下，同边相乘

相同标价法下，交叉相除

1、不同标价方法

1英镑=1.5780/1.5853美元

1美元=0.9853/0.9879瑞士法郎

求英镑兑瑞士法郎的汇率

2、两种都是间接标价法（美元标价法）

1美元=0.9853/0.9879瑞士法郎

1美元=7.7581/7.7584港元

求瑞士法郎兑港元的汇率

3、即期汇率行市为

1美元=0.8355~0.8367欧元

1英镑=1.4600~1.4610美元

求英镑对欧元的汇率？

4、1美元=0.8355~0.8367欧元

1美元=223.50~223.60日元

求欧元兑日元的汇率？

5、某银行的报价为1美元=1.6500/30欧元，1英镑=1.6600/20美元。请问客户1000英镑能买进多少欧元？客户1000欧元能买进多少英镑？

6、某银行的报价为1美元=100.00/10日元，1美元= 7.7980/7.8000港元。某公司10万港元买进日元多少？

2、远期汇率的计算

左低右高，往上加，远期汇率=即期汇率+远期汇水

左高右低，往下减，远期汇率=即期汇率-远期汇水

远期差价：远期汇水，升贴水幅度

升水，贴水，平价

汇率基点：汇率点，绝大多数货币为万分之一（只有日元特殊，为百分之一）

远期差价的报价：汇率基点的倍数

1、某日香港外汇市场外汇报价如下：

即期汇率：1美元=7.7800/7.8000港元，一个

期远期差价为30/50，三个月期远期差价为

45/30，求一个月期，三个月期的远期汇率是

多少？

2、某日纽约外汇市场报价为

即期汇率：1美元=7.2220-7.2240法国法郎

六个月汇水为200-140，九个月汇水为100-

150，求6个月期，9个月期的美元兑法国法郎

的远期汇率

3、某日伦敦外汇市场上即期汇率为GBP/USD=1.9755/1.9765，三个月远期贴水50/60

点，求三个月远期汇率。

4、伦敦外汇市场英镑对美元的汇率为：

即期汇率：1.5305/15

1个月远期差价：45/30

2个月远期差价：60/70

6个月远期差价:130/150

求英镑对美元的1个月、2个月、6个月的远期汇率?

三角套汇

1、在某日的同一时间，伦敦、纽约、东京三地外汇市场的现汇行情如下：

伦敦市场：1英镑=119.63/119.65日元

东京市场：1美元=195.59/195.79日元

纽约市场：1英镑=1.6180/1.6196美元，问有没有套

汇机会，套汇路线是怎么样，如果投资有1000英镑

最终能获得多少英镑

2、2、同一时间：

法兰克福：￡1=DM2.3050/60

纽约：US$1=DM1.5100/10

伦敦：￡1=US$1.5600/10

请判断是否有套汇机会，套汇路线如何，如果以100,000美元进行套汇，能获得多少？

3、已知三个市场的汇率分别为：

伦敦市场：1英镑=1.4170/90美元；

东京市场：1英镑=200.07/09日元；

纽约市场：1美元=108.91/99日元。

假设投资者拥有本金100万美元，请判断是否存在套汇机会，若存在机会请设计套汇路线，并且核算最终收益。

4、套利

1、伦敦市场的即期汇率为1英镑=2.0000/2.0250美元，1年期差价为200/250，伦敦利

率为7%，纽约利率为12%，如果投资商把英镑换成美元在美投资是否获利？

2、伦敦市场的即期汇率为1英镑=2.0200/2.0250美元，三个月期差价为50/30，伦敦

市场英镑年利率为6%，纽约市场美元年利率为10%，如果投资商把英镑换成美元在美投资是否获利？

2、