商业银行系统性风险监管贝塔值

商业银行系统性风险监管贝塔值：

金融危机后我国商业银行系统性风险研究【摘要】 2007年开始的金融危机对全球金融经济造成了巨大破坏,再一次引发了政府管理层和经济学家对系统性风险的思考。2007年金融危机爆发后,美国、欧盟、英国和IMF都提出了系统性风险分析报告,并且在各国金融监管改革方案中均体现了对系统性风险监管的高度重视。商业银行的系统性风险同样也引起我国监管层的高度重视,次贷危机爆发后中国人民银行行长周小川等金融高层在不同场合表示,今后商业银行系统性风险监管将是金融监管中的重中之重。那么什么是银行系统性风险,银行系统性风险是如何形成的,金融风暴后我国银行业存在多大的系统性风险,以及如何来监管,这都是目前面临和急需解决的问题。在此,本文对金融危机爆发后我国商业银行系统性风险进行了测度,并提出了一些防范银行系统性风险的政策建议。本文以2007年金融危机为背景,从商业银行系统性风险的内涵出发,阐述了商业银行系统性风险的形成机理和表现特征。然后对次贷危机下商业银行系统性风险的表现和形成原因进行了分析,形成原因从宏观层面、微观层面和监管层面三个层面进行了分析。接着从我国商业银行系统性风险的触发和我国商业银行系统性风险的传染两个方面来探讨了我国银行系统性风险可能产生的原...

【关键词】商业银行; 系统性风险; 监管; 贝塔值;

摘要5-6

Abstract6-7

插图索引10-11

附表索引11-12

第1章绪论12-18

1.1 选题背景及意义12-13

1.2 国内外文献综述13-15

1.2.1 系统性风险的定义13

1.2.2 系统性风险的形成13-14

1.2.3 系统性风险的特征14

1.2.4 系统性风险的测算14-15

1.3 研究方法和结构15-18

1.3.1 研究方法15-16

1.3.2 论文结构16-18

第2章商业银行系统性风险理论分析18-26

2.1 商业银行系统性风险相关概念18-21

2.1.1 系统性风险的内涵18-19

2.1.2 商业银行系统性风险的内涵19-21

2.2 商业银行系统性风险形成机理21-24

2.2.1 金融体系内在不稳定21

2.2.2 货币主义金融危机论21-22

2.2.3 金融资产价格波动论22

2.2.4 信息不对称论的解释22-24

2.3 商业银行系统性风险主要特征24-26

2.3.1 传染性24-25

2.3.2 普遍性25

2.3.3 破坏性25

2.3.4 外部性25-26

第3章金融危机后商业银行系统性风险成因的现实分析26-38 3.1 次贷危机下商业银行系统性风险的表现26-27

3.2 次贷危机下商业银行系统性风险的现实成因分析27-29 3.2.1 宏观层面27-28

3.2.2 微观层面28

3.2.3 监管层面28-29

3.3 商业银行系统性风险形成的深层成因分析29-31

3.4 金融危机后我国银行业系统性风险形成的趋势分析31-38 3.

4.1 我国银行业系统性风险的触发32-36

3.4.2 我国银行业系统性风险的传染36-38

第4章金融危机后我国商业银行系统性风险实证分析38-44 4.1 模型的介绍与选择38-39

4.1.1 模型的介绍38-39

4.1.2 模型的选择39

4.2 实证方法介绍与样本选取39-40

4.3 实证检验结果40-43

4.3.1 以上证指数为市场指数的实证结果41-42

4.3.2 以金融指数为市场指数的实证结果42-43

4.4 实证结论分析43-44

第5章金融危机后我国商业银行系统性风险防范对策44-49 5.1 加强宏观审慎监管44-46

5.1.1 宏观审慎监管的内涵44-45

5.1.2 宏观审慎监管与系统性风险控制45-46

5.2 建立商业银行额外资本要求46

5.3 妥善处理“大而不倒”的问题46-47

5.4 对高系统性风险业务的限制47-49

结论49-51

参考文献51-54