个人金融业务风险管理体系

三、个人金融业务风险管理体系构建
按照大风险管理战略要求，建设和完善风险管理的组 织体系、政策体系、评价体系、决策体系和监控体系，力 求提高风险管理水平和综合竞争力。通过制定并实施系统 化的政策、程序和方案，对风险进行有效识别、评估、控 制、监测和改进，大力培育合规文化，努力构建我行全面、 系统、动态、主动和可证实的内部控制体系，从而建立健 全个人金融业务的长效风险管理体系。
二）风险管理团队与消费信贷中心的区别
❖ 风险管理团队是流程外的风险管理，中心是流程内的风险控制。
❖ 风险管理团队通过监督、检查和后评价负责全辖的风险管理，中心 通过对贷款的集中审查、审批、放款及清收工作对基层行进行监督 制约。
❖ 个人金融业务风险管理体系覆盖零售贷款中心，风险防范和监控职 能延伸至零售贷款中心业务的各个环节，发布风险提示信息，制定 风险防范措施，监控贷款审批过程（大额、可疑等），进行贷款审 批后评价，加强岗位绩效评价。
自1999年零售业务处成立至今，零售贷款的风险审批模式始终游离于 全行“三位一体”的授信资产审批体系而自成一体，是造成风险审批资源在 部门间条块儿分割的制度性障碍。零售业务各产品线的风险管理条线分割， 各自为战，从而造成零售业务风险管理资源的浪费。在风险集中、个金业务 集中的趋势下，有效整合各产品线风险管理资源，建立涵括储蓄存款、零售 贷款、借记卡、中间业务、中银理财等零售产品的个人金融业务风险管理体 系已经势在必行。按照总行对风险管理角色的诠释和对业务部门风险窗口岗 位职能的界定，对零售资产、负债及中间业务和中银理财进行组合风险管理， 构筑全方位、立体化的长效风险管理体系。
风险就成为影响交易效率、增加交易成本的主要因素 。由于逆向选择发生在交易前，隐蔽性较强，这就需 要我们个人金融业务营销人员高度重视，仔细甄别， 严格防范。道德风险发生在交易后，风险已经暴露， 需要我们采取补救性措施来化解和转移风险。下面主 要阐述道德风险的产生机理和防范机制：
个人道德风险的产生机理：
客户 退出
决策信 息系统
管理 程序
运行 模式
二、个人金融业务风险管理体系的运作机理
风险管理体系的实质内容:是客户的准入与退出机制和决策
信息系统。风险管理体系是动态的、全面的、立体化的风险防范与化解体系，通 过对预准入客户风险的识别和评估，将超出我行预定风险控制指标的客户引入客 户退出端口，对已准入客户及时将风险信息导入决策信息系统。在风险管理体系 操作过程的任意阶段，零售贷款业务风险窗口人员都可以根据客户的风险状况和 自身的审批权限将其导入退出端口或决策系统，并将客户风险信息及时传达给信 贷业务人员，指导其进行客户细分和筛选，从而完成风险管理体系内的循环运转。
3、建立和完善以业务量、效益和风险相互平衡 为特点的评价考核体系
❖银行是以风险管理为主业，通过经营风险、承担风险获利，其价值的创造 是要透过对风险的有效管理来实现，任何业务都是有风险的，风险管理的任 务就是要寻找业务过程的风险点，衡量业务的风险度，积极采取措施去防范 风险，在控制风险的过程中创造效益。风险管理的过程同样是创造价值的过 程，风险管理也是生产力。合规经营和风险管理能力也是竞争力。
在个人信用评分卡 系统中引入对道德 因素的判断和评价
在借贷合同和担保合同 中附注限制性条款（投 资方向、净资产值）
2、市场风险
❖ 分析经济运行状态、经济周期和行业状态、行业周期。 ➢ 宏观经济运行态势及宏观调控政策取向； ➢ 货币资金运行态势及财政货币政策取向； ➢ 本地区经济、金融、行业运行态势。
个人金融业务风险管理体系的主要内容
❖ 逐步建立和实施风险窗口和零售贷款中心风险经理制为内容的组织体 系。
❖ 完善各品种的办法、操作规程、指引、手册为内容的政策制度体系。 ❖ 建立和完善以业务量、效益和风险相互平衡为特点的评价考核体系 ❖ 完善评分卡等自动识别筛选工具与人工审核结合、风险状况不同的品
风险管理体系管理流程示意图
风 险 管 理 体 系
目 的
风险 防范 体系
风险 化解 体系
目 标
风险预防
风险识别 风险估测 风险评价 风险控制
风险处理
预警系统 补偿系统 激励系统 保障系统
风 险 评 估 系统
风险约 束系统 风险转 化系统
风险处 理系统
客户 退出 决策信 息系统 客户 退出 决策信 息系统
加强对个人金融业务风险经理的任职资格考核和尽职状况 的考评，通过采用专项培训、脱产培训、轮岗培训、自学自 修等多种方式开展对个人金融业务风险经理的风险管理观念 和职业道德的培训，风险经理要经常深入到一线部门，加强 业务互动，观念渗透，建立检验机制，提高培训效果。
四、个人金融业务主要风险的防范
1、逆向选择和道德风险 由于信息不对称现象的普遍存在，逆向选择和道德
❖贷后管理风险信息发布制度化，引导贷前调查，完成客户的 细分和筛选。
在银行的贷前调查过程中，基于藏富、仇富心态，借款人的经济收入、 家庭财产、家庭支出、职业稳定性、还款意愿等不易把握，在操作上困难 重重，因而造成资信调查结果的偏颇，甚至错误。
在传统的贷前调查的基础上，加强贷后管理，通过贷后频繁的检查工作， 发现问题，转移和化解潜在和已暴露的风险，完善贷后管理风险信息，并 将其制度化，建立动态的、全面的、立体化的风险防范和化解体系，健全 零售贷款风险管理体系，并将客户、行业、地区、产品、市场等风险信息 及时传达给信贷业务人员，指导其进行客户细分和筛选，从而完成风险管 理体系内的循环运转。我行零售贷款贷后风险管理信息的制度化发布，将 引导贷款前期调查和贷款审批，将大大降低逆向选择的发生概率，极大地 弥补贷前调查信息的不完善，实现对零售贷款风险的全面监控。
个人金融业务风险管理体系 的构建和设想
---------全辖零售贷款从业人员培Baidu Nhomakorabea讲义
风险管理团队
主要内容
本节课主要讨论个人金融业务风险管理体系 的构建设想，将主要从体系的内涵、运作机理、 体系建设、主要风险类别的防范等方面展开讨 论。
❖ 个人金融业务风险管理体系的内涵及外延意义 ❖ 个人金融业务风险管理体系的运作机理 ❖ 个人金融业务风险管理体系构建 ❖ 个人金融业务主要风险的防范
5、健全完善持续和预防性的非现场监控体系
❖ 加强对零售贷款五级分类报告分析制度，完善资产质量监控体系。 ❖ 建立完善不良资产重点监控行制度，加强零售新帐、新新帐不良贷款的监控。 ❖ 逐步建立统一授信管理制度。 ❖ 行内稽核部门、银监局、总行相关部门的现场和非现场稽核检查
6、坚持不懈地开展个人金融业务从业人员的风 险培训，建立和完善个人金融业务风险经理准入 与退出机制，实现岗位体系内的良性循环，从而 全面启动个人金融业务人才战略。
❖《中国银行河南省分行零售贷款考核办法》即将于近日下发执行，该办法 在强化发展导向的前提下，对贷款的资产质量和清收给予了较大的考核分值。
❖各行应定期对其辖内零售贷款进行风险加权资产评价，以衡量发展质量和 效率。
4、完善评分卡等自动识别筛选工具与人工
审核结合、风险状况不同的品种采用不同审 批程序的决策体系 。
种采用不同审批程序的决策体系 ❖ 健全完善持续和预防性的非现场监控体系 ❖ 坚持不懈地开展个人金融业务从业人员的风险培训，建立和完善个人
金融业务风险经理准入与退出机制。
1、逐步建立和实施风险窗口和零售贷款中心风
险经理制为内容的组织体系。
一）个人金融业务风险窗口的职责
❖根据总行、省分行风险管理政策制度，细化和牵头制定并组织落实全辖 个人金融业务风险管理办法及规章制度，完善风险管理体系，确保个人 金融业务的健康发展。 ❖风险管理团队负责资产、负债、中间业务及理财业务的风险管理，是全 面的风险管理。 ❖负责全辖全面的个人金融业务风险检查、培训、监督和指导。 ❖负责与分行风险管理部的联系和工作协调，“双向负责、双向报告”个 人业务风险，向业务提供风险咨询。
风险管理应当贯穿于整个贷款周期，在贷前调查、贷时审 查、贷后检查管理的全过程形成相应的风险防范理念和风险监 控机制，其实质也是零售贷款风险防范与化解体系。该体系包 括风险防范体系和风险化解体系，风险防范体系侧重于对零售 贷款贷前调查风险的预防、识别和估测，贷中审查风险的控制 和评价；风险化解体系侧重于对贷中审查及贷后管理的风险控 制与处理。通过风险防范体系对零售贷款目前和潜在的风险进 行识别和估测，对相关岗位提供预警信号，对预准入的客户进 行风险分析，对客户进行甄别和遴选，对预风险进行补偿、激 励和保障，从而为风险估测提供一系列的参考依据。风险化解 体系针对已准入的客户存在的风险借助于风险估测结果进行转 化和处理，通过风险的约束与转化，将可控、可测、可转化的 风险直接导入决策信息系统，将偶发性强、变幻不定、不易评 价、不能转化的风险导入客户退出模式。
个人金融业务风险管理体系的建设过程可 以说是一波三折，从最初纳入全行统一授信风 险管理过程，到实施产品线风险模板独立管理， 再到现在的重新纳入全行授信资产风险管理体 系，曲曲折折的发展轨迹也印证了个人金融业 务从业人员对其风险特质认知的懵懂无知到臻 入完善。
一、个人金融业务风险管理体系的内涵及外延意义
谢谢大家！
❖ 密切跟踪个人资产负债状况的动态变化，即时更新信用评级。 ❖ 关注个人投资偏好； ❖ 关注个人中短期内可能发生的各种突发事件，并加强分析和评价。
3、操作风险
❖ 加强制度建设，完善内控机制和岗位制约机制，强化奖惩措施； ❖ 建立经常性的培训机制，加强职业道德培训和教育。
在风险集中、个人金融业务集中的趋势下，建立涵括储蓄存款、零售贷 款、借计卡、中间业务等个人金融业务的风险管理体系已经势在必行。根 据个人金融业务未来发展的方向和股改后风险岗位职能及角色的定位等因 素，2006年我团队将集中精力对个人金融业务风险管理体系的架构进行精 心规划和设计，并逐步在全辖推广。
三）风险窗口与风险管理部的协作分工
个人金融部
风险管理部
风险管理团队
消贷风险管理团队
初审 复核 尽职 审批 放款 档案管理 催收保全
营销单位
零售贷款中心
风险管理的两条战线
放款程序外的风险管理
放款程序内的风险控制
2、完善各品种的办法、操作规程、指引、手册 为内容的政策制度体系。
❖认真梳理各项操作办法和实施细则，完善政策体系。
目前资产产品团队正在编排零售贷款业务文件汇编，文字校对工作已经 完成，不日即将下发。总行制定的《中国银行个人金融业务风险控制手册》 目前正在讨论修改中，近日也即将下发。
❖认真研读宏观经济动态，即时发布风险信息
及时跟踪国家宏观经济政策调整，掌握房地产、汽车等行业的发展状况， 解读政策取向，加强对市场竞争态势的研究，即时发布风险信息，防范和 化解政策风险和市场风险。同时，将发布一些相关的文章、各行零售业务 经验和教训，通过一些典型的案例分析，深入剖析个中原因。
个人经济状 况恶化
个人道
道德风险
社会信用环境
德品质
个人偿债能力 及意愿下降
信用环境急剧恶化银行 出现大量坏帐
信用极度萎缩，经 济运行停滞
金融恐慌，经 济危机
个人道德风险的防范机制：
银行建立以个人资负状况为基 础的个人信用评级体系
公司型个人 征信体系 公共型个人 征信体系
个人道 德风险
宏观经济运行态势分析和 预测
❖ 加强对借款人周边环境的信用环境及同一层级的群体信用意识的分析 和判断，避免风险的大规模、批量化、集中化爆发，从而实现用于群体 风险分析的大数定理的理性回归，实现风险向单一可控风险转化，这样 将大大降低风险的同质性、不确定性，提高风险的可测性。该分析同样 有助于对个人金融业务合作方信用状况的判断和评价，降低利益各方因 利益驱动和微观主体的不作为而带来的消极影响。