状态空间模型EVIEWS操作详解分析
eviews使用指南与案例
eviews使用指南与案例Eviews使用指南与案例。
Eviews是一款广泛用于经济学、金融学和统计学等领域的专业数据分析软件，其强大的数据处理和分析功能受到了广大用户的青睐。
本文将为大家介绍Eviews的基本使用方法，并结合实际案例进行详细说明，希望能够帮助大家更好地掌握这一工具。
首先，我们来看一下Eviews的基本操作流程。
在打开Eviews软件后，首先需要新建一个工作文件，选择“File”中的“New”选项，然后选择“Workfile”来创建一个新的数据工作文件。
在新建工作文件后，可以导入需要分析的数据，Eviews支持导入多种格式的数据文件，如Excel、CSV等，用户可以根据实际情况选择合适的数据导入方式。
在导入数据后，我们可以进行数据的预处理工作，包括数据的清洗、变量的转换、缺失值的处理等。
Eviews提供了丰富的数据处理工具，用户可以根据需要进行相应的操作。
接下来，我们可以进行数据的描述性统计分析，包括数据的均值、标准差、相关系数等指标的计算，以及绘制数据的直方图、散点图等图表来直观地展现数据的特征。
在数据的基本分析完成后，我们可以进行更深入的统计分析，如回归分析、时间序列分析等。
Eviews提供了丰富的统计分析工具，用户可以根据实际需求选择合适的方法进行分析。
在进行统计分析时，我们还可以进行模型的建立和检验，以及参数的估计和显著性检验等工作，从而得到对实际问题的有效解释和预测。
除了基本的数据分析功能外，Eviews还提供了强大的数据可视化工具，用户可以通过图表、表格等形式将分析结果直观地展现出来。
同时，Eviews还支持数据的导出和报告的生成，用户可以将分析结果导出到Word、Excel等格式的文件中，或者直接在Eviews中生成报告，方便进行结果的分享和展示。
在实际应用中，Eviews可以广泛用于经济预测、金融风险分析、市场调研等领域，其强大的数据分析功能可以帮助用户更好地理解和解决实际问题。
EViews基本操作与数据分析
EViews基本操作与数据分析EViews基本操作与数据分析一、EViews的基本操作与数据处理1、建立工作文件（File/New/Workfile）、数据库（Database）、程序（Program）或文本文件（Text File）。
（1）EViews的界面：菜单栏下面的白色空白区域为命令窗口。
（2）打开空表：Quick/Empty Group。
（3）Workfile的界面：c表示截距序列，resid表示残差序列。
2、输入数据（1）数据分为时间序列数据（Dated-regular Frequency，默认选项）、横界面数据（Unstructured/Undated）和面板数据（Balanced Panel），时间序列的日期间隔符号可以是“:”、“.”或“,”。
Q表示季度，M表示月份，W表示周。
（2）EViews也可以直接打开已有文件（Open/EViews Workfile）、外部数据（Foreign Data）、数据库（Database）、程序（Program）或文本文件（T ext File）。
EViews 5.0可以导入其他的外部数据：File/Open/Foreign Data as Workfile。
（3）调用外部数据：File/Import/……。
先建立工作文件，然后才能调用数据，EViews允许调用3种格式的数据：ASCII、Lotus和Excel工作表。
如果原文件已有序列名称，则只需输入序列个数即可。
3、对象（Object）的操作与处理（1）生成新对象（New Object）：Equation、Graph、Group、Matrix、Series、Table、Text、V AR等。
（2）对象的编辑：剪切（Cut）、复制（Copy）、粘贴（Paste）、删除（Delete）、合并（Merge）和替代（Replace）等。
（3）对象的命名：对象必须以半角字符命名，不能用中文命名，命名不宜太长。
eviews软件操作应用,有详细说明
当前样本区间是指用于统计操作的样本观测点范围， 它小于或等于工作文件的范围。 过滤器是用于选择一些对象显示在工作文件窗口中的 规则，默认为“*”， 表示显示全部对象，如“e*” 则表示在工作文件窗口中显示名字以“e” 开头的对象。 默认方程表示最近估计过的方程，该工作文件中没有 创建过方程则显示“None”。可以双击这些标签打开相 应的对话框或窗口进行修改。
数据处理、作图、统计分析、建模分析、预测、模 拟
包括线性、非线性单一方程模型、联立方程模 型、时间序列模型、动态回归模型、分布滞后 模型、向量自回归模型、误差修正模型、离散 选择模型，以及多种估计方法
一、工作文件的建立
EViews窗口 EViews工作机制 工作文件的创建
EViews窗口
菜单项ts
图标
对象类型名称及说明
Series（序列）：用于保存时间序列数据或截面数据 Group（组）：序列或者表达式的集合，不含实际数据 Scalar（标量）：用于保存单个数值 Equation（方程）：用于单方程的估计、检验和预测等 System （系统）：用于联立方程的估计和检验等 Model（模型）：用于联立方程的预测和模拟等 Graph（图表）：用于代表图形 Matrix（矩阵）：用于代表矩阵（二维数组） Pool （数据池）：用于面板数据（包含时序和截面数据）的估计和检 验等 Sample（样本区间）：用于定义样本区间 Coef（系数向量）：用于代表方程或系统的系数 SSpace （状态空间）：用于动态系统的估计、检验等 SYM (Symmetric Matrix) （对称矩阵）：用于代表对称矩阵 Table （表格）：表格 Text （文本）：文字 VAR (向量自回归)：用于向量自回归或误差修正模型 Vector （列向量）：用于代表列向量（一维数组） RowVector （行向量）：用于代表行向量（一维数组）
Eviews 基本操作学习( 图示版)
目录目录 (1)1、EViews简介 (3)1.1 什么是EViews (3)1.2 启动和运行EViews (3)1.3 EViews窗口 (3)1.4关闭EViews (4)2、EViews基本操作 (5)2.1工作文件与对象 (5)2.1.1工作文件 (5)2.1.2对象 (7)2.2数据处理 (10)2.2.1数据对象与样本 (10)2.2.2数据的输入和输出 (12)2.3图形与表格 (14)2.3.1图的创建 (14)2.3.2图的修改 (14)2.3.3多个图 (16)2.3.4图的打印和输出 (17)2.3.5表格对象 (18)2.3.6表的输出 (18)2.3.7文本对象 (19)3、基本回归模型 (19)3.1估计和方程对象 (19)3.1.1方程对象 (19)3.1.2在EViews中对方程进行说明 (20)3.1.3在EViews中估计方程 (20)3.2方程输出 (20)3.3方程操作 (22)3.3.1方程视图 (22)3.3.2方程过程 (24)3.3.3缺省方程 (24)4、基本检验 (24)4.1多重共线性的检验 (24)4.2异方差的检验 (25)4.3 自相关的检验 (26)5、时间序列模型 (27)5.1时间序列平稳性的单位根检验 (27)5.1.1单位根的ADF检验 (27)5.1.2Phillips-Perron(PP)检验 (27)5.2协整 (28)6、案例分析 (29)6.1多元线性回归及多重共线性的检验 (29)6.2异方差的检验 (31)6.3自相关的检验 (34)6.4时间序列的单位根和协整检验 (36)1、EViews简介1.1什么是EViewsEViews 是在大型计算机的TSP (Time Series Processor)软件包基础上发展起来的新版本，是一组处理时间序列数据的有效工具，是当今世界上最流行的计量经济学软件之一。
1981年QMS (Quantitative Micro Software) 公司在Micro TSP基础上直接开发成功EViews 并投入使用。
Eviews使用方法
计量经济学软件包Eviews 使用说明一、启动软件包假定用户有Windows95/98的操作经验，我们通过一个实际问题的处理过程，使用户对EViews 的应用有一些感性认识，达到速成的目的。
1、 Eviews 的启动步骤：进入Windows /双击Eviews 快捷方式，进入EViews 窗口；或点击开始 /程序/Econometric Views/ Eviews ，进入EViews 窗口。
２、EViews 窗口介绍标题栏：窗口的顶部是标题栏，标题栏的右端有三个按钮：最小化、最大化（或复原）和关闭，点击这三个按钮可以控制窗口的大小或关闭窗口。
菜单栏：标题栏下是主菜单栏。
主菜单栏上共有7个选项： File ，Edit ，Objects ，View ，Procs ，Quick ，Options ，Window ，Help 。
用鼠标点击可打开下拉式菜单（或再下一级菜单，如果有的话），点击某个选项电脑就执行对应的操作响应（File ，Edit 的编辑功能与Word, Excel 中的相应功能相似）。
命令窗口：主菜单栏下是命令窗口，窗口最左端一竖线是提示符，允许用户在提示符后通过键盘输入EViews （TSP 风格）命令。
如果熟悉MacroTSP （DOS ）版的命令可以直接在此键入，如同DOS 版一样地使用EViews 。
按F1键（或移动箭头），键入的历史命令将重新显示出来，供用户选用。
主显示窗口：命令窗口之下是Eviews 的主显示窗口，以后操作产生的窗口（称为子窗口）均在此范围之内，不能移出主窗口之外。
命令窗口信息栏 路径主显示窗口（图一）状态栏：主窗口之下是状态栏，左端显示信息，中部显示当前路径，右下端显示当前状态，例如有无工作文件等。
Eviews有四种工作方式：（1）鼠标图形导向方式；（2）简单命令方式；（3）命令参数方式[(1)与（2）相结合)] ；（4）程序（采用EViews命令编制程序）运行方式。
Eviews操作手册要点
Eviews操作入门：输入数据，对数据进行描述统计和画图首先是打开Eviews软件，可以双击桌面上的图标，或者从windows开始菜单中寻找Eviews，打开Eviews后，可以看到下面的窗口如图F1-1。
图F1-1 Eviews窗口关于Eviews的操作可以点击F1-1的Help，进行自学。
打开Eviews后，第一项任务就是建立一个新Workfile或者打开一个已有的Workfile，单击File，然后光标放在New上，最后单击Workfile。
如图F1-2图F1-2图F1-2左上角点击向下的三角可以选则数据类型，如同F1-3。
数据类型分三类截面数据，时间序列数据和面板数据。
图F1-3图F1-2右上角可以选中时间序列数据的频率，见图F1-4。
图F1-4对话框中选择数据的频率：年、半年、季度、月度、周、天（5天一周或7天1周）或日内数据（用integer data）来表示。
对时间序列数据选择一个频率，填写开始日期和结束日期，日期格式：年：1997季度：1997：1月度：1997：01周和日：8：10：1997表示1997年8月10号，美式表达日期法。
8：10：1997表示1997年10月8号，欧式表达日期法。
如何选择欧式和美式日期格式呢？从Eviews窗口点击Options再点击dates and Frequency conversion，得到窗口F1-5。
F1-5的右上角可以选择日期格式。
图F1-5假设建立一个月度数据的workfile，填写完后点OK，一个新Workfile就建好了。
见图F1-6。
保存该workfile，单击Eviews窗口的save命令，选择保存位置即可。
图F1-6新建立的workfile之后，第二件事就是输入数据。
数据输入有多种方法。
1)直接输入数据，见F1-7在Eviews窗口下，单击Quick，再单击Empty group(edit series)，直接输数值即可。
注意在该窗口中命令行有一个Edit+/-，可以点一下Edit+/-就可以变成如图所示的空白格，输完数据后，为了避免不小心改变数据，可以再点一下Edit+/-，这时数据就不能被修改了。
eviews操作说明解析
删除（ Delete ）：在当前（激活）窗口中删除对象。若 当前（激活）窗口是工作文件窗口，则删除已选定的对 象。 复制对象（Copy Object）：复制一个
• 打印（Print）：打印当前（激活）窗口中的内容。
功能选择（View Options）：改变当前对象的操作功能。 随着当前对象性质的不同，功能选择（View Options） 中的内容也不同。
•撤销（Undo）：撤销最后一次操作，恢复到最后一次操
作以前的状态。
• 剪切（Cut）：删除用拖动覆盖法选定的内容并放入剪切
板。
•复制（Copy）：把所选定的内容存入剪切板。 •粘贴（Paste）：把复制的内容粘贴到光标所在的位置。
•清除（Delete）：清除所选定的内容。 •进行（Next）：执行下一个预指定操作。 •合并（Merge）：把一个文件合并到一个待修改
二、主菜单说明
(1) File键: 主菜单中File键的主要功能 :
•新建（New）:创建新工作文件（ New Workfile）。 •打开（Open）:打开已有的工作文件。 •保存（Save):使用现存的文件名保存当前的工作文件,如
果文件尚未命名，则要求给出文件名，并指出保存路Байду номын сангаас。
•另存（Save as):用另一个文件名保存当前文件。 •关闭（Close):关闭当前的窗口。如尚未做最后保
存，将出现对话框提醒你保存。
•打印（Print):打印当前（激活）窗口的显示结果。
•打印设置（Print
Setup): 通过打印设置选择对话 框控制打印设置。
•运行（Run):运行EViews程序文件。 •退出（Exit):关闭所有窗口，并退出EViews。
第二章 EViews的基本操作
第二章EViews的基本操作一、Workfile（工作文件）Workfile就象你的一个桌面，上面放有许多Object，在使用EViews时首先应该打开该桌面，如果想永久保留Workfile及其中的内容，关机时必须将该Workfile存盘，否则会丢失。
（一）创建一个新的Workfile打开EViews后，点击File\New\Workfile，弹出一个Workfile Create对话框（图1.2.1）。
该对话框是定义Workfile的频率等内容。
该频率是用于界定样本数据的类型，其中包括时序数据、截面数据、Panel Data等。
选择与所用样本数据相适应的频率。
例如，样本数据是年度数据，则选择年度（Annual），相应的Object也是年度数据，且Object数据范围小于等于Workfile的范围。
当我们的样本数据为1978年至1998年的年度数据，则选择的频率为年度数据（Annual），接着再在起始时间（Start date）和终止时间（End date）两项选择项中分别键入1970、1998，然后点击OK，就建立了一个时间频率为年度数据的Workfile（图1.2.2）。
图1.2.1图1.2. 2其他不同频率的时间序列样本数据的选择方法类似于年度数据的选择方法，对于截面数据，则是在Workfile Create对话框左侧Workfile structure type栏中选择Unstructure/Undated 选项，在右侧Date Range中填入样本个数。
在Workfile窗口顶部，有一些主要的菜单命令，使用这些菜单命令可以查看Object、改变样本范围（Range）、存取Object、生成新的Object等操作，这些命令和EViews主窗口上的菜单命令功能相同。
稍后我们会详细介绍其功能。
在新建的Workfile中已经默认存在两个Object，即c和resid。
c是系数向量、resid是残差序列，当估计完一个模型后，该模型的系数、残差就分别保存在c和resid中。
Eviews数据统计与分析教程13章 状态空间模型
选择工具栏中的“View”|“Wald Coefficient Tests…”选项，在 弹出的图13-11所示的对话框中输入检验系数的约束条件， 如“c(1)=0.02”，然后单击“OK”按钮，即可得到检验结果。
EViews统计分析基础教程
三、状态空间模型的建立
误差与方差： 指定误差项的方差是将一个误差项加到状态空间方程中的最 简单的方法，误差项必须放置方程的后面。误差的关键词是 “var”，其表达式是关键词“var”加上一个赋值语句。误差 的表达式需用方括号括起。所指定的方差可以是已知常数， 也可以是未知参数的表达式。 命名误差方法包括两个部分，第一部分是用“ename”关键词， 后面接等号和以方程中的残差序列命名的变量名；第二部分 是用“@evar”关键词，后面接误差方差或者误差项协方差的 赋值语句。
“Basic Regression”（基本回归）选项卡 该选项卡中可以设定模型的基本回归部分。 在“Dependent variables”中指定因变量； 在“Regressors with fixed coefficients”中输入带有固定系数的 回归变量； 在“Regressors with recursive coefficients”中指定误差项的 ARMA结构。
EViews统计分析基础教程
三、状态空间模型的建立
在对状态空间模型进行估计时，需先创建一个状态空间对象。 在主菜单栏中选择“Object”|“New Object”|“SSpace”选项，即 建立了一个状态空间对象，同时打开了一个空的状态空间说 明窗口。
EViews统计分析基础教程
《EViews软件使用指南》课件-第11章 状态空间模型和卡尔曼滤波
来构造变参数模型。
量测方程： 状态方程：
y x z γ u t tβ t t t
β β ε t t 1 t
t 1 , 2 , , T
y Z α d u t t t
式中 Zt* = Zt B-1 。
t t
(11.1.13)
12
例11.2 二阶自回归模型AR(2)
y y y u t 1 , 2 , , T (11.1.14) t 1 t 1 2 t 2 t,
其中：E(ut) = 0，var(ut) = 2，cov(ut , ut-s) = 0, 考虑两个可能的 状态空间形式( k=1, m=2 )是
t 1 , 2 ， , T y Z α d u t t t t t,
(11.1.1)
其中：T 表示样本长度，Zt 表示 km 矩阵，称为量测矩阵， dt 表示 k1 向量，ut 表示 k1 向量，是均值为0，协方差矩 阵为 Ht 的不相关扰动项，即
E ( u ) 0 t
v ar( u ) H t t
3
利用状态空间形式表示动态系统主要有两个优点： 第一，状态空间模型将不可观测的变量 ( 状态变量 ) 并入可观测模型并与其一起得到估计结果； 其次，状态空间模型是利用强有效的递归算法 ——
卡尔曼滤波来估计的。卡尔曼滤波可以用来估计单变量
和多变量的ARMA模型、MIMIC（多指标和多因果）模 型、马尔可夫转换模型以及变参数模型。
(11.1.16)
y 1 t 1 2 α α u t 1 t y 0 10 1 t
精选EVIEWS中的模型操作
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系数不显著，（用Variance时系数一样不显著），说明不存在ARCH-M过程。
模型验证
对建立的EARCH(1，1)模型进行残差ARCH效应检验，点击EARCH(1，1)结果输出窗口View /Residual Test /ARCH LM TestLag=滞后阶数，可以分别取1，4，8，12；以lag=4为例，输出结果如下所示：
Eviews主要功能：
（7）对联立方程进行线性和非线性的估计； （8）估计和分析向量自回归系统； （9）多项式分布滞后模型的估计； （10）回归方程的预测； （11）模型的求解和模拟； （12）数据库管理； （13）与外部软件进行数据交换。
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时间序列建模步骤
实例操作
实例操作
3
Eviews简介
Eviews是Econometrics Views的缩写，直译为计量经济学观察，本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律，采用计量经济学方法与技术进行“观察”，称为计量经济学软件包。使用Eviews可以迅速地从数据中寻找出统计关系，并用得到的关系去预测数据的未来值。
Eviews简介
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然后在视图中点击view-descriptive statistics—histogram and stats就得到了对数收益率的柱形统计图，如下：
由图可知，上证能源指数对数收益率序列均值（Mean）为0.000256，标准差（Std. Dev.）为0.001426，偏度（Skewness）为-0.141，小于0，说明序列分布有长的左拖尾。峰度（Kurtosis）为4.596，高于于正态分布的峰度值3，说明收益率序列具有尖峰和厚尾的特征。Jarque－Bera统计量为59.85，P值为0.00000，拒绝该对数收益率序列服从正态分布的假设。
Eviews操作教程-详尽版
【Options】系统参数设定选项。与一般应用软件相同，Eviews运行过程中的各种状态，如窗口的显示模式、字体、图像、电子表格等都有默认的格式，用户可以根据需要选择Options下拉菜单中的工程对一些默认格式进行修改。
【Wide+/-】在单列显示和多列显示序列之间切换。
1.5.2.3.
seriest=@trend(时间)series t=@trend(1980)，就将自动生成一个以1980年为数值0的整数时间序列，如图1.9所示。
图1.21
1.5.2.4.
数据录入：建立新序列以后，可以在工具栏上选择【Edit+/-】进入编辑状态，用户可以进行录入、修改等编辑操作。
图1.12
双击…
图1.13
图1.14
可以在右上角的【Sheet】对话框中选择所需的工作表，并可以利用【Start】和【End】边上操作方向按钮来选择所需的数据范围。点击下一步，如图1.15：
图1.15
在左上角的【Column headers】中可以定义列标题所占的行数，默认为1；并且可以定义列标题的性质，默认为【Names Only】，如需要更改列标题的属性，点击该下拉菜单，如图1.16所示：
B.快速菜单方式
“对象.视图〔或过程〕〞
“〞
示意图
D
C
A
B
程序
方式
通过编程实现重复性批处理操作，或者实现交互方式无法完成的复杂操作
Eviews统计分析软件的基本使用方法
Eviews统计分析软件的基本使用方法一、介绍Eviews是一款专为经济学家和金融学家设计的统计分析软件，它提供了丰富的数据分析和计量经济模型建立功能。
本文将介绍Eviews的基本使用方法，包括数据导入、数据处理、计量经济模型建立和结果分析等方面。
二、数据导入使用Eviews进行统计分析的第一步是将数据导入软件中。
Eviews支持多种数据格式，包括Excel、CSV和SPSS等。
用户可以选择“File”菜单下的“New”选项来创建新的数据文件，然后选择“Import”选项将数据文件导入。
在导入数据时，用户需要指定数据的类型、路径和文件名等信息。
三、数据处理导入数据后，用户可以对数据进行处理和清洗，以准备后续的分析工作。
Eviews提供了多种数据处理功能，包括数据排序、变量选择、缺失值处理和数据转换等。
用户可以通过简单的拖放操作或者使用命令来完成这些处理任务。
四、计量经济模型建立Eviews的核心功能之一是计量经济模型的建立和估计。
用户可以通过Eviews提供的拖放界面来构建模型，也可以使用Eviews的命令语言进行模型编写。
Eviews支持多种计量经济模型，包括线性回归模型、时间序列模型和面板数据模型等。
用户可以根据自己的需求选择适合的模型进行建立。
五、模型估计建立模型后，用户需要对模型进行估计和检验。
Eviews提供了多种估计方法，包括最小二乘法、广义最小二乘法和面板数据估计等。
用户可以选择合适的估计方法，并根据需要进行参数估计和假设检验。
Eviews会根据用户的选择自动进行结果计算，并提供相应的输出。
六、结果分析完成模型估计后，用户需要对结果进行分析和解释。
Eviews提供了丰富的结果分析工具，包括参数估计的显著性检验、残差分析、模型拟合度检验和模型比较等。
用户可以通过简单的图表和统计量来展示和解释模型的结果。
七、时间序列分析除了建立和估计计量经济模型，Eviews还提供了强大的时间序列分析功能。
Eviews操作教程-详尽版
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
X
13.55
14.38
15.52
15.17
17.48
17.63
20.05
23.14
25.25
25.88
24.83
27.4
【Windows】提供多种在翻开窗口种进行切换的方式，以及关闭所有对象〔Close All Objects〕或关闭所有窗口〔Close All〕。
1.2.2.3.
“︱〞
1.2.2.4.
1.2.2.5.
1.2.3.
图1.2
1.3.
方式
说明
面向对象
面向过程
交互方式
菜单方式
A.对象菜单方式
主要通过主菜单【Objects】、【View】和【Procs】来完成各种操作
图1.16
……〕不再赘述，请读者自己尝试。
1.5.
1.5.1.
表1.1Eviews中的运算符
运算符
+
-
*
/
^
>
<
=
<>
<=
>=
意义
加
减
乘
除
幂
大于
小于
等于
不等于
小于等于
大于等于
1.5.2.
1.5.2.1.
图1.17
series name。
注意：在给包括序列在内的所有的对象命名时，不能使用以下Eviews软件的保存字符。
例1.2将以下四个序列cs、gdp、gov_net、inv纳入到一个名为economy的组中。
详细的EVIEWS面板数据分析操作
第一步 录入数据 第二步 分析数据的平稳性（单位根检验） 第三步 平稳性检验后分析路径选择 第四步 协整检验` 第五步 回归模型
1
第一步 录入数据 一 请点 实例数据 二 请点 录入数据软件操作
2
实例数据
录入企业投资需求模型数据：五家企业和三个变量的20个年度 （1935-1954年）观测值的时间序列 （数据略）
65.74 (0.2266)
注：加“*”表示在5%的显著性水平下拒绝原假设而接受备择假设。
上述检验结果检验的样本区间为1991-2003年，从表10.8和 表10.9的检验结果可以看出，我国29个省市的城镇居民消费和 收入的面板数据之间存在协整关系。
17
因果分析
格兰杰因果检验（因果检验的前提是变量协整）。 Eviews好像没有在POOL窗口中提供Granger causality test，如果想对面板数据中的某些合成序列 做因果检验的话，不妨先导出相关序列到一个组中 (POOL窗口中的Proc/Make Group)，再来试试
5家企业： GM：通用汽车公司 CH：克莱斯勒公司 GE：通用电器公司
3个变量： I ：总投资 M ：前一年企业的市场价值 （反映企业的预期利润）
WE：西屋公司 US：美国钢铁公司
K ：前一年末工厂存货和设备的价值
（反映企业必要重置投资期望值）
3录入 数据软件操Fra bibliotek（EVIEW6.0） 方式一
File/New/ Workfile Workfile structure type ： Dated-regular frequency
18
回归模型
一 确定影响形式 固定影响 随机影响
二 确定模型形式 形式一 形式二 形式三
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补充说明
需要强调指出的是，状态空间模型可以不必被对话框提 供的选择限制。如果发现自动指定对话框的限制了模型
指定，可以简单地使用它建立一个基本的指定，然后利
用更一般的文本工具描述模型。
27
伙计们
够清楚的吧！结束拉，来点鼓励吧！祝 大家好运！ 讲个故事：从前呀!有个人呀,讲故事呀: 他说:从前呀,有个人呀,讲故事呀:他说:从 前呀,有个人呀,讲故事呀:他说: 最后讲下，最好与另外一PPT同时观看效 果保你满意！ 第9章 状态空间模型和卡尔曼滤波
19
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结果不好，你可以以那些参数为原始信息，自己 去改写具体的什么C(1)之类，反正指定不一样的 话结果是不一样的，没有统一标准，有时你得反 复改写，具体改写后估计见下个PPT
22
23
24
我没有填写完全，你要填写完所有参数 的初始值，再估计
25
五 选择状态空间模型的基本方差结构
◎点击第三个标签对话框 Variance Specification， ◎为量测方程或状态方程选择 方差矩阵类型： 单位矩阵（Identity）、共同对 角矩阵（Common Diagonal， 对角元素是共同的方差）、一 般对角矩阵（Diagonal）、无 限制矩阵（Unrestricted）。 ◎对话框还允许为量测方程和 状态方程选择非零的误差协方 差阵。
以78后不变价格计算的国内生产总值， 居民最终消费，固定资本形成，商品进 出口总额，估计如下状态空间模型： 递归式：
AR(1)式
2
状态空间模型操作步骤 一 起动窗口
二 递归状态空间模型的定义、估计与结果
三 视图
四 其他形式 五 方差结构选择说明
3
一 起动 【1 】
4
6
【4】方式一：递归式，
此方法100%出结果，我
常用此法，其他方法我极少用，除非能估计出来（不是一大批的NA那种，不过就是 一大批NA，你还是可以如下述PPT所示得到那些系数并可以做图，你要是迷糊那些不懂的人，
还是可以的，终归我们只关注那些系数，不过至此也没明白，高铁梅的那本书上拟合优度是从那 地方得到的，我查找了所有可能的窗口都没找到，如果哪位找到了请告知下
状态空间模型操作强解及最新研究发现， 100%管用
生成下列状态空间模型
量测方程为
y t Zt αt z t γ ut ,
状态方程为 αt Tt αt 1 ct Rt εt ,
1
数据与处理要求 注：AR(1)式是我个人起的名字，它就是开此PPT中 那种形式，只能私下这么叫，可不能乱说呀！
28
7
【5】 估计
8
【6】结果
9
三 视图 【7】找系数与做图
10
【8】
11
【9】系数
12
【10】
13
【11】联合图
14
【12】
15
也可以分开做图
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注 SV1F:消费的边际产出 SV2F:投资的 边际产出 进SV3F 出口的边际产出
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四 其他形式 其他填写形式
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下图给出的是AR(1)形式样例 你可以试试在以下四个框框中填写这个变量，可以全 填写在一个框框中，也可以填写在不同框框中，但一 个变量只能出现在一个框框中，填写完要后 你的模型 表达式在下一个PPT中就是，当然你还可以在那些表 达式的基础上按你的需要进行改写