银行从业资格考试 风险管理

银行业从业人员资格认证考试

风险管理标准预测试卷(四)

一、单选题（共90题，每小题0.5分，共45分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。

1 假设随机变量X服从二项分布B(10，0。1)，则随机变量X的均值为( )，方差为( )。

A 1，0.9

B 0.9，1

C 1，1

D 0.9，0.9

2 股票A的价格为38元/股，某投资者花6.8元购得股票A的买主期权，规定该投资者可以在12个月后以每股40元的价格购买1股A股票。现知6个月后，股票A的价格上涨为50元，则此时该投资者手中期权的内在价值为( )元。

A -1.8

B 0

C 5

D 10

3 某1年期零息债券的年收益率为18.2％，假设债务人违约后回收率为20％，若1年期的无风险年收益率为4％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

A 0.05

B 0.10

C 0.15

D 0.20

4 下列关于担保的说法，不正确的是( )。

A 连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

B 抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有

C 质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿

D 债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保

5 在持有期为10天、置信水平为99%的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合( )。

A 在10天中的收益有99%的可能性不会超过10万元

B 在10天中的收益有99%的可能性会超过10万元

C 在10天中的损失有99%的可能性不会超过10万元

D 在10天中的损失有99%的可能性会超过10万元

6 下列关于红色预警法的说法，不正确的是( )。

A 是一种定性分析的方法

B 要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析

C 要进行不同时期的对比分析

D 要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

7 下列关于信用评分模型的说法，正确的是( )。

A 信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上

B 信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数

C 信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值

D 信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化

8 下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。

A 当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加

B 随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加

C 随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少

D 当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加

9 某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10％，市场利率为10％，则该债券的麦考利久期为( )年。

A 1

B 1.5

C 1.91

D 2

10 巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括( )。

A 置信水平采用95%的单尾置信区间

B 持有期为10个营业日

C 市场风险要素价格的历史观测期至少为半年

D 至少每6个月更新一次数据

11 下列关于高级计量法的说法，正确的是( ) 。

A 使用高级计量法不需要得到监管当局的批准

B 一旦商业银行采用高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法

C 巴塞尔委员会规定资产规模大于1亿美元的银行必须使用高级计量法

D 高级计量法的风险敏感度低于基本指标法

12 在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的β值代表()。

A 特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系

B 特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系

C 特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系

D 特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系

13 内部欺诈是指( )。

A 商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动

B 员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失

C 商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险

D 违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

14 下列指标计算公式中，不正确的是( )。

A 操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比

B 拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)÷贷款余额

C 关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额÷(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％

D 市值敏感度为修正持续期缺口×1％÷年

15 下列指标计算公式中，不正确的是( )。

A 资本金收益率=税后净收入÷资本金总额

B 资产收益率=税后净收入÷资产总额

C 净业务收益率=(营业收入总额-营业支出总额)÷资产总额

D 非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)÷(营业收入总额-营业支出总额)

16 下列关于风险监管的说法，不正确的是( )。

A 监管部门通过对商业银行内部风险管理目标、程序的监督检查，督促商业银行建立全面涵盖各类风险的内部管理体系

B 内部控制是商业银行有效防范风险的最后一道防线

C 建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础

D 管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作系统和管理报告制度相吻合

17 商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。

A 市场风险经济资本＝乘数因子×VaR

B 市场风险经济资本＝（附加因子+最低乘数因子）×VaR

C 市场风险经济资本＝（附加因子+最低乘数因子）/VaR

D 市场风险经济资本＝V aR/（附加因子+最低乘数数因子）

18 银行监管应当遵循的基本原则不包括( )。

A 利益原则

B 公开原则

C 公正原则

D 效率原则

19 银监会提出的银行监管理念不包括( )。

A 管法人

B 管风险

C 管内控

D 管存款

20 下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是( )。

A 衡量商业银行风险变化的范围

B 属于静态指标

C 包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

D 包括流动性风险指标

21 失职违规不包括以下哪种情形？( )

A 滥用职权的情形

B 从事未授权交易的情形

C 盗用资产的情形

D 支配超出权限资金额度的情形

22 在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。

A 资产规模和商业银行的风险管理水平

B 资本金规模和商业银行的盈利水平

C 资产规模和商业银行的盈利水平

D 资本金规模和商业银行的风险管理水平

23 全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。

A 企业的资产规模

B 企业的目标

C 全面风险管理要素

D 企业的各个层级

24 下列关于风险的说法，正确的是( )。

A 对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源

B 信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中

C 对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计

D 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失

25 根据巴塞尔委员会，允许银行采用高级计量法计算操作风险资本需要满足一定的要求，