螺纹钢操作策略和交易系统

螺纹钢操作策略和交易系统

一、中期趋势跟踪策略

1.系统应用条件

●ADX-S数值在20以上，并且ADX线向上增长

●1小时图中均线排列次序比较明显

2.系统使用描述

●1小时图，13周期（短期线）、34周期（中期线）、55周期（长期线）三根均线

●55周期线只起到趋势参考作用，进出场只参考13周期和34周期两根线

●13周期在34周期之上，尽量只做多（13在上，34在中，55在下典型多头排列）

●13周期在34周期之下，尽量只放空（55在上，34在中，13在下典型空头排列）

●多头排列情况下，K线在13周期线之上多头持仓

●多头排列情况下，K线跌穿13周期线可平掉多单（或部分或全部），但不一定平

掉多单；K线重新回到13周期线，则重新建立多头头寸

●多头排列情况下，K线在13周期线和34周期线之间（中间区）时需要警惕，着

重观察MACD和KD两个摆动指数走势，摆动指数看空过程中价格走势配合程度

●多头排列情况下，价格跌穿34周期线平掉所有多单，并酌情建立空单（跌穿55

周期线更加确定放空）；

在34周期线下放空一定要设置相当宽度的保护带，防止盘中出现毛刺

同时一定要观察摆动指数运行情况，若跌势有继续扩大的迹象，并且摆动指数距离超卖区域比较远，可果断放空

放空时要轻仓，同时要注意当日走势的幅度，当日幅度较大时空单尽量不要持仓，暂时平仓观望

随后，短期线上穿中期线和长期线的动作是趋势反转的验证信号

趋势反转单止损在进场参考线之上

若多头排列没有被破坏，K线重新回到34周期线之上时可以重新建立多头头寸

●空头排列情况下，可参考以上，由于跌快涨慢，在空头排列情况下均线系统给出

的趋势反转做多的信号并不可靠

3.系统缺陷及经验

●均线系统对于趋势逆转把握比较晚，并且容易出现错误信号

●55周期均线起到走势参考作用，顺应趋势作用更强

●13周期线距离34周期线比较远的情况下，就是多头排列各条线近似于平行的情

况下，K线穿越13周期线时不必着急平仓或减仓

●短期线与中期线相互靠近的时候不要着急加仓，注意运用摆动指数和更短周期图

中道氏理论顶底关系判断走势

●主要运用靠线进出场策略

●持仓过程中，如果进场比较早，可以只用13周期线和34周期线出场规则；比较

激进的出场方法是用MACD（翻红或翻绿）做为出场依据；通知进场也可以通过

靠线和KD交叉信号相互验证

二、趋势反转策略

1.空转多-----找趋势线法

●使用条件

只能在日线图中ADX-S在做顶和做底的过程中寻找机会使用

●第一步（短暂上升趋势线的形成）

1小时图中，隔日连续上升的底

激进方法，10分钟图中，KD线两个明显的底部对应的价格底部构成不断上升的底

稳妥方法，10分钟图中，MACD相邻的两个绿线区域对应的价格底部也构成了不断上升的底

●第二步

1小时图中，KD向上交叉，开口较大较坚决

激进方法，10分钟图中，KD线明显的底部踩在刚形成不久的短暂上升趋势线之上

稳妥方法，10分钟图中，MACD底部对应区域价格高于短暂上升趋势线

●第三步

激进方法，短暂上升趋势线之上，逢低进场，限价单

稳妥方法，MACD平稳时进场，限价单

●止损点位：下降趋势线之下或平稳平台之下，条件单

2.1-2-3准则（慢方法）

●使用条件

价格连续性高，少有反转跳空，或少有突然反转走势

非消息敏感市场

一定要依靠支撑或压力位进场

●使用方法

第一步，价格穿越趋势线（最近的中期趋势线，该线从上次明显回调以后形成）

第二步，价格再次回头测试先期的高点和低点，无果或稍微突破无力继续原有趋势再次掉头反转

第三步，在下降趋势中，价格向上穿越先前的短期反弹高点；或在上升趋势中，价格向下穿越先前的短期回档低点。

以上三步完成后，确认趋势发生变化

3.2B反转判断法（快方法）

●使用条件

价格连续性高，少有反转跳空，或少有突然反转走势

非消息敏感市场

一定要依靠支撑或压力位进场

日内成功率（当日两点价位关系）约有50%，中期与长期成功率较高

●使用方法

上升趋势中，如果价格已经创新高而未能持续上升，稍后又跌破先前的高点，则趋势很可能会发生反转。下降趋势同理

在适当时间周期图中（使两点在临近的两个摆动波段的顶或底），配合摆动指数的背离现象更加可靠

三、空头持仓策略

1.价格在涨的过程中上升趋势线的支撑作用很强，靠这条线进出场效果良好。而下跌

过程中由于价格走势变化快，趋势线很难被经常触及，而且经常被突破形成新的下

跌趋势线和对应的管道线，仅仅利用这个线不能直接指导进出场。

2.对比均线系统和布林通道，对于不同的下跌走势，利用均线系统得不断调整均线参

数，效果滞后；而布林通道进出场次数就少很多，而且布林通道利用通用参数效果

还不错。余下就是用什么图的问题了，因为我们做的是中期趋势（也就是周线图中

相邻的顶到底之间的趋势），周线图太粗。日线图管道太粗，进出场反映太慢。剩

下就是1小时图和3小时图可以使用了，个人倾向1小时图。

3.中期趋势确认后做空进场后（趋势逆转条件以后总结），1小时布林通道中轨就做

为持仓条件，中轨一下空头持仓，上穿中轨平掉空单，回到中轨以下重新建空单

4.1小时摆动指数用于参考进出场点位选择，目的是提高效率。

四、其他策略总结

1.背离方法在1小时图中重点看MACD图（看红色或绿色的竖线的高度关系），KD起

辅助作用；在3小时图中可以重点参考KD指标。时间图越长背离作用越大。