国别风险评价因素
2023年中级银行从业资格之中级风险管理能力测试试卷A卷附答案
2023年中级银行从业资格之中级风险管理能力测试试卷A卷附答案单选题（共30题）1、采用权重法计量信用风险资本时．商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。
A.100％B.20％C.0％D.50％【答案】 A2、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 C3、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。
A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性【答案】 A4、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。
在此情况下，()应运而生。
A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 C5、下列哪项关于现场检查的表述不正确（）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 D6、在风险管理实践中，通常将（）作为刻画风险的重要指标。
A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 B7、( )是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。
A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】 D8、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（）。
A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 B9、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（）。
基于ICRG数据的中国海外投资国家风险评价分析讲解
基于ICRG数据的中国海外投资国家风险评价分析1李媛汪伟苗琛（沈阳工业大学经济学院，沈阳110870）摘要：在综述四个国家风险评估机构及其评估方法基础上，建立了海外投资国家风险评估体系，包括政治风险、经济风险、金融风险三个一级指标和22个二级指标，创新性地利用层次分析思想确定一、二级指标权重后，利用ICRG的2012年6月的原始数据计算了140个国家的国家风险得分，由此得出结论：世界各国风险得分呈现正态分布；亚洲国家风险水平较平均地分布在50分到90分之间，欧洲国家风险整体水平最低，非洲国家风险整体水平最高，美洲国家风险水平整体较稳定；优质风险的国家主要集中在亚洲和欧洲，发达国家占67%，发展中国家占33%。
最后对中国“走出去”企业对外直接投资给出了启示。
关键词：国家风险；海外投资；ICRG一、问题提出经过十多年“走出去”战略的实施，2013年中国企业海外投资已经达到907.1亿美元，同比增长16.8%。
在“走出去”步伐不断加快的同时，中国企业也遭受了不同程度的损失，政治风险咨询专家伊安•布雷默(Ian Bremmer)在分析中国在尼日利亚、巴基斯坦、苏丹和伊朗等国的投资行为后得出结论：“由于同一些不稳定的国家进行交易,中国的全球投资策略正在付出代价。
而且随着中国全球姿态的提高,代价也将提高”。
1沈阳市科技计划项目”沈阳企业海外投资的风险评估体系与风险控制机制研究（F12-276-5-11）”研究成果作者简介：李媛（1964-），辽宁沈阳人，沈阳工业大学经济学院教授，博士，研究方向：国际直接投资与国际服务贸易。
2011年1月14日，苏丹南部独立使我国在该国投资建设的完整的石油产业链被分割为两部分，如今油田较为集中的南北交接地带又成为冲突多发地区。
2011年2月17日，利比亚内战使我国在该国大规模承包工程企业的营地和工地经历战火洗劫后“满目疮痍”，而恢复合同和索赔商谈迄今仍无结果。
2014年3月16号，克里米亚进行全民公投，公投结果脱离乌克兰并以联邦主体的身份加入俄罗斯，该地区的外资企业命运充满了不确定。
管理学院《风险管理(初级)》考试试卷(823)
管理学院《风险管理（初级）》课程试卷（含答案）__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试考试时间：90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题（22分，每题1分）1. 商业银行应当尽可能提高负债的流动性和资产的稳定性，以降低流动性风险。
（）正确错误答案：错误解析：商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡点。
2. 金融衍生产品可以用来对冲信用风险，但同时也会产生新的风险，金融衍生品的杠杆放大作用是金融风险事件中出现巨额损失的重要原因。
（）正确错误答案：正确解析：通过衍生产品市场进行对冲是风险对冲的一种方式。
对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视。
3. 某国政府因经济状况恶化而拒付外债，这种风险属于国别风险。
（）正确错误答案：正确解析：国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。
4. 商业银行的信用风险经济资本主要用来抵御预期损失，预期损失越高，所需配置的经济资本越多。
（）正确错误答案：错误解析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。
5. 商业银行的信用风险主要存在于授信业务，市场风险主要存在于交易业务，操作风险主要存在于柜台业务。
（）正确错误答案：错误解析：与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。
中级银行从业资格_风险管理_真题模拟题及答案_第07套_练习模式
***************************************************************************************试题说明本套试题共包括1套试卷答案和解析在每套试卷后中级银行从业资格_风险管理_真题模拟题及答案_第07套(145题)***************************************************************************************中级银行从业资格_风险管理_真题模拟题及答案_第07套1.[单选题]从广义上讲，与法律风险密切相关的有( )。
A)违规风险和声誉风险B)违规风险和监管风险C)监管风险和声誉风险D)违规风险和资金风险2.[单选题]下列关于声誉危机管理规划的说法中，正确的是( )。
A)如今更加具有建设性的危机处理方法是“分清敌我”B)危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗战略C)声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D)危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划不能给商业银行创造附加价值3.[单选题]一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人和市场有关的因素，下列属于与市场有关的因素的是( )。
A)声誉B)杠杆C)收益波动性D)经济周期4.[单选题]不良贷款转让(打包出售)是指银行对( )户／项(“户”指独立企业法人，“项”指抵债资产)以上规模的不良贷款进行组包，通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为。
A)1B)3C)5D)105.[单选题]下列选项中，属于市场准入应该遵循的原则的是( )。
A)便民B)合理C)守法D)诚信6.[单选题]柜面业务操作风险控制措施不包括( )。
A)完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B)加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息C)设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用D)加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平7.[单选题]( )是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确定性。
中级银行职业资格《风险管理》预测试题卷一(精选)
中级银行职业资格《风险管理》预测试题卷一（精选）[单选题]1.有关交易对手信用风险管理，下列说法（江南博哥）正确的是（）。
A.在管理理念上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度B.在管理架构上，在加强信用风险组合管理的同时，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理C.在管理手段上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理D.在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度参考答案：D参考解析：（1）在管理理念上，在加强信用风险组合管理的同时，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理。
（2）在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理。
（3）在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度。
（4）在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度。
[单选题]2.在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。
A.对于不擅长的且不愿承担风险的业务，直接退出该业务的市场以避免风险B.在发放贷款时，要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证C.某银行在从事衍生品交易业务中发现近期有可能会出现影响价格的因素，会导致银行资产产生巨大的波动，而选择中断该业务D.A银行由于风险控制能力有限，为了稳定发展，对于预期风险较大的业务都选择不进行买卖参考答案：B参考解析：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。
在发放贷款时，要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证属于风险转移的内容。
[单选题]3.下列关于商业银行贷款五级分类的描述,错误的是()。
A.次级.可疑.损失三类合称为不良贷款B.尽管目前借款人有能力偿还贷款本息,但仍存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款,属于关注类贷款C.对贷款以外的表外资产也应按照五级分类D.借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款,属于可疑类贷款参考答案：D参考解析：[单选题]4.当银行业出现整体性不利传闻的时候，银行业的股票指数相对股票市场下跌，商业银行金融债的信用点差（）。
风险因素分析
风险因素分析一、引言风险因素分析是一种用于评估和识别潜在风险的方法。
通过对各种因素进行综合分析，可以匡助组织或者个人更好地理解和管理风险，制定相应的风险管理策略。
本文将对风险因素分析的概念、目的、方法和步骤进行详细介绍，并结合实际案例进行说明。
二、概念风险因素分析是指对可能导致不利事件发生的因素进行识别、评估和分析的过程。
它可以匡助我们了解可能对组织、项目或者个人产生负面影响的因素，并提前采取相应的措施来降低风险。
三、目的1. 识别风险因素：通过分析各种潜在的风险因素，可以识别出可能对组织或者个人产生负面影响的因素，从而提前做好准备。
2. 评估风险程度：对识别出的风险因素进行评估，确定其对组织或者个人的潜在威胁程度，以便制定相应的风险管理策略。
3. 制定风险管理策略：基于对风险因素的分析和评估结果，制定相应的风险管理策略，以降低风险并保护组织或者个人的利益。
四、方法1. 文献研究法：通过查阅相关文献和资料，了解各种风险因素的分类和特征，为风险因素分析提供理论依据。
2. 专家咨询法：邀请相关领域的专家参预风险因素分析，借助他们的经验和知识，提高分析的准确性和可靠性。
3. 数据统计法：采集相关的数据和信息，进行统计分析，以便对风险因素进行量化评估和比较。
五、步骤1. 确定分析目标：明确分析的目标和范围，确定需要分析的风险因素类型。
2. 采集相关数据：采集与目标相关的数据和信息，包括历史数据、统计数据、专家意见等。
3. 识别风险因素：通过文献研究、专家咨询和数据统计等方法，识别可能对目标产生负面影响的风险因素。
4. 评估风险程度：对识别出的风险因素进行评估，确定其对目标的潜在威胁程度。
5. 制定风险管理策略：基于风险评估结果，制定相应的风险管理策略，包括风险预防、风险转移、风险控制等措施。
6. 监控和更新：定期监控风险因素的变化和演变，及时更新风险管理策略，以保持有效性和适应性。
六、案例分析以某电子产品创造公司为例，进行风险因素分析。
商业银行答案第4章
第4章一、单项选择题。
（以下各题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，不选、错选均不得分。
）1.2009年，甲银行海外A支行因资金紧缺连续6个月未向该银行B支行支付汇差资金，从而导致B支行发生结算困难，由此引发了挤兑，此种风险属于（）。
A.利率风险B.流动性风险C.信用风险D.清算风险2.A银行2007年以购买国债的方式向冰岛政府贷款1000万欧元，2年后到期。
到2009年，冰岛在全球经济危机中面临“国家破产”，无法按时归还A银行本息，此种风险属于（）。
A.清算风险B.利率风险C.流动性风险D.主权风险3.银行在进行跨国贷款风险管理之前，一个关键的问题是（）。
A.对国别风险进行细分B.对国别风险每个子风险进行明确C.深入细致的研究每一种风险D.根据银行自身国际贷款的规模和特征度量国别风险敞口4．某国的政治风险评级为66，财务风险评级为28，经济风险评级为32，则根据PRS法衡量的该国的综合风险是（）。
A.42B.46C.59D.635.2009年，根据PRS法计算，某国国家风险得分为86分，这意味着该国的国家风险（）。
A.非常高，无法投资B.中等偏高C.中等D.非常低6.信贷经营中，对区域风险影响最大、最直接的因素为（）。
A.区域自然条件B.区域市场化程度与法制框架C.区域产业结构D.区域经济发展水平7.一般来说，某区域的市场化程度越高，区域风险越（）。
A.高B.低C.不一定D.无关系8.关于区域经济政策对信贷风险的影响，下列说法正确的是（）。
A.通常国家重点支持地区的信贷风险较低B.国家重点发展区域之外的地区，信贷风险较高C.在评价区域政策时，要充分重点吸收学者专家意见D.在评价区域政策时，要把握银行战略导向，有计划而为9.（）是对区域信贷风险状况的直接反映。
A.区域经济发展水平B.区域信贷资产质量C.区域信贷资产盈利性D.区域信贷资产流动性10.下列不属于衡量区域信贷资产流动性的指标为（）。
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人民共和国商业银行法》以及其他有关法律和行政法规，制定本办法。
第二条 本办法所称银行业金融机构是指在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、农村信用合
作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。
第三条 本办法所称国别风险，是指由于某一国家或地区政治、经济、社会变化及事件，导致该国
家或地区债务人没有能力或者拒绝偿付银行业金融机构债务，或使银行业金融机构在该国家或地区的商
学习解读2023年《银行业金融机构国别风险管理办法》
国别风险转入方所属国家或地区的国别风险评级必须优于转出国别风险境外债务人的国别风险评级。 PPT课件为远近模板原创作品，（LHJ+FH X）联 合出品 ，欢迎 付费下 载使用 ，未经 许可， 请勿转 让。谢 谢！
第七条 本办法所称国别风险准备，是指银行业金融机构为吸收国别风险导致的非预期损失、在所有 者权益项下计提的准备。
二
《办法》的解读问答
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学习解读2023年《银行业金融机构国别风险管理办法》
《办法》的解读问答
一、修订《指引》主要内容是什么？ 金融监管总局对《指引》进行了修订完善，主要内容为：一是按照规范性文件管理相关要求，将
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——学习解读《银行业金融机构国别风险管理办法》——
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银行从业资格考试知识点《风险管理》国别风险
20XX年银行从业资格考试知识点《风险管理》：国别风险国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使商业银行遭受其他损失的风险。
国别风险的概念国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类，其中转移风险是国别风险最主要的类型之一。
国别风险管理体系包括以下基本要素：董事会和高级管理层的有效监控；完善的国别风险管理政策和程序；完善的国别风险识别、计量、监测和控制过程；完善的内部控制和审计。
国别风险的基本做法1.明确董事会和高级管理层的责任商业银行董事会承担监控国别风险管理有效性的最终责任。
商业银行高级管理层负责执行董事会批准的国别风险管理政策。
2.建立清晰的国别风险管理政策流程商业银行应当根据国别风险的特点，识别国别风险并建立国别风险管理政策和流程，一般应当与本机构跨境业务性质、规模和复杂程度相适应。
（1）国别风险识别商业银行应当充分识别业务经营中面临的潜在国别风险，了解所承担的国别风险类型，确保在单一和并表层面上，按国别识别风险。
（2）国别风险的计量与评估商业银行应当根据本机构国别风险类型、暴露规模和复杂程度选择适当的计量方法。
计量方法应当至少满足以下要求：能够覆盖所有重大风险暴露和不同类型的风险；能够在单一和并表层面按国别计量风险；能够根据有风险转移及无风险转移情况分别计量国别风险。
（3）限额管理、监测与报告对国别风险应实行限额管理，在综合考虑跨境业务发展战略、国别风险评级和自身风险偏好等因素的基础上，按国别合理设定覆盖表内外项目的国别风险限额。
有重大国别风险暴露的商业银行，一般会考虑在总限额下按业务类型、交易对手类型、国别风险类型和期限等设定分类限额。
国别风险限额应当经董事会或其授权委员会批准，并传达到相关部门和人员；国别风险评估的主要指标：国别风险的评估指标包括三种：数量指标、比例指标、等级指标。
2022-2023年初级银行从业资格《初级风险管理》考前冲刺卷②(答案解析2)
2022-2023年初级银行从业资格《初级风险管理》考前冲刺卷②（答案解析）全文为Word可编辑，若为PDF皆为盗版，请谨慎购买！第I卷一.综合考点题库(共70题)1.下列计算公式中，正确的是（）。
A.同业市场负债比例=（同业拆借+同业存放+卖出回购款项）／总负债×100％B.最大十户存款比例=最大十家存款客户存款合计／个人存款×100％C.最大十家同业融入比例=（最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放）／总负债×100％D.核心负债比例=核心负债／总资产×100％正确答案：A本题解析：同业市场负债比例=（同业拆借+同业存放+卖出回购款项）／总负债×100％；最大十户存款比例=最大十家存款客户存款合计／各项存款×100％；最大十家同业融入比例=（最大十家同业机构交易对手同业拆借+同业存放+卖出回购款项）／总负债×100％；核心负债比例=核心负债／总负债×100％。
故本题选A。
2.下列关于信用风险控制限额管理的说法，正确的有()。
A.对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力B.在单一客户限额管理中，确定的总授信额度不能等于客户的最高债务承受额度C.集团客户与单一客户限额管理存在差异，集团统一授信一分为三步走D.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次E.组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额正确答案：A、C、D、E本题解析：对单一客户进行限额管理时，要计算客户的最高债务承受能力，所以A项正确；在单一客户限额管理．中，确定的总授信额度应小于或等于客户的最高债务承受额度，所以B项错误；集团统一授信与单一客户限额管理有相似之处，但从整体思路上还是存在着较大的差异，集团客户一分为三步走，所以C 项正确；国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，综合评级由信用风险管理部门内设的国家风险研究机构承担，国家风险限额至少一年重新检查一次，所以D项正确；组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额。
2020年资格考试《中级风险管理》考前练习(第25套)
2020年资格考试《中级风险管理》考前练习考试须知：1、考试时间：180分钟。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。
3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。
4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。
5、答案与解析在最后。
姓名:___________考号:___________一、单选题(共70题)1.根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行的( )负责制定本行的风险偏好。
A.董事会B.风险管理部门C.监事会D.风险管理委员会2.下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是( )。
A.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标3.下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述，正确的是( )。
A.风险分析→信用信息的收集和传递→风险处置→后评价B.风险分析→后评价→信用信息的收集和传递→风险处置C.信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价D.信用信息的收集和传递→后评价→风险分析→风险处置4.下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是( )。
A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件5.下列哪项不属于政治风险?( )A.政府更替B.财产征用C.洗钱D.政治冲突6.风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的( )。
商业银行论文：商业银行国别风险管理国际经验与借鉴
商业银行论文：商业银行国别风险管理国际经验与借鉴摘要：中国金融对国际经济依存度的进一步提高加大了中国商业银行的国别风险，国别风险管理已成为我国商业银行全面风险管理的一个新的领域。
对成熟的国家或地区商业银行国别风险管理经验的分析结果显示：加强国别风险管理可以提高跨国经营效率，从而保持金融的稳定。
关键词：商业银行；国别风险；借鉴改革开放以来，“引进来”战略得到了成功的实施，在现今我国经济转型时期，“走出去”战略又得到了大力的推广。
无论是“引进来”还是“走出去”战略，中国企业都面临着更严峻的考验，特别是对商业银行而言。
商业银行是特殊的企业，其投资规模巨大，因此，国别风险成为我国本土商业银行“走出去”面临的最大的挑战。
欧美等发达国家在国别风险管理方面有丰富的经验，因此，可以通过对国外国别风险管理经验进行借鉴，针对我国面临的国别风险提出有效的管理措施。
一、国外商业银行国别风险管理基本做法虽然我国银监会于2010年6月23日才下发了《银行业金融机构国别风险管理指引》，但实际上一些国家的商业银行很早就建立起一套完善的国别风险管理体系。
（一）美国商业银行国别风险管理国别风险管理在美国商业银行管理中是受到极大重视的，针对不同级别的银行，主要有三种类型的国别风险管理模式分别适用于跨国性、区域性和小型商业银行。
1. 跨国商业银行国别风险管理模式。
在跨国商业银行中，国别风险（包括转移风险）是信用风险管理的一部分，主要由一位高级执行官或者高级管理层负责。
商业银行全面信用风险管理政策会专门针对国别风险制定出相应的管理流程。
大多数跨国商业银行都有一套正规的国别风险监管流程和报告机制。
此类银行在监控国别风险时会关注一国的风险暴露情况、产品替换限额等。
同时，跨国银行每年会派遣一位高级经理人员去合作方的总部进行考察以更好地了解实际情况。
各跨国银行都需要定期地向董事会报告国别风险管理情况。
报告的主要内容主要是各种风险暴露，包括当地的通货，此外还要定期向最高级别的管理层进行国别风险报告。
银监发[2010]45号 中国银监会关于印发《银行业金融机构国别风险管理指引》的通知
![银监发[2010]45号 中国银监会关于印发《银行业金融机构国别风险管理指引》的通知](https://img.taocdn.com/s3/m/c54fcbf5f90f76c661371aa5.png)
中国银监会关于印发《银行业金融机构国别风险管理指引》的通知银监发[2010]45号各银监局，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、金融资产管理公司，国家开发银行、邮政储蓄银行，各省级农村信用联社，银监会直接监管的信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司：现将《银行业金融机构国别风险管理指引》印发给你们，请遵照执行。
请各银监局将本通知转发至辖内各银监分局和银行业金融机构。
二○一○年六月八日银行业金融机构国别风险管理指引第一章总则第一条为加强银行业金融机构国别风险管理，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》以及其他有关法律和行政法规，制定本指引。
第二条在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、邮政储蓄银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的银行业金融机构、政策性银行以及国家开发银行适用本指引。
第三条本指引所称国别风险，是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付银行业金融机构债务，或使银行业金融机构在该国家或地区的商业存在遭受损失，或使银行业金融机构遭受其他损失的风险。
国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。
转移风险是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务的风险。
第四条本指引所称国家或地区，是指不同的司法管辖区或经济体。
如银行业金融机构在进行国别风险管理时，应当视中国香港、中国澳门和中国台湾为不同的司法管辖区或经济体。
第五条本指引所称重大国别风险暴露，是指对单一国家或地区超过银行业金融机构净资本25%的风险暴露。
第六条本指引所称国别风险准备金，是指银行业金融机构为吸收国别风险导致的潜在损失计提的准备金。
第七条银行业金融机构应当有效识别、计量、监测和控制国别风险，在计提准备金时充分考虑国别风险。
管理学院《风险管理(初级)》考试试卷(503)
管理学院《风险管理（初级）》课程试卷（含答案）__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试考试时间：90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题（22分，每题1分）1. 国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险和市场风险等。
（）正确错误答案：错误解析：国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。
2. 信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，对借款人历史数据的要求较低。
（）正确错误答案：错误解析：信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。
信用评分模型对借款人历史数据的要求较高，商业银行需要建立起一个包括大多数企业历史数据的数据库。
3. 商业银行声誉风险识别的核心在于正确识别信用、市场、操作、流动性等风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。
（）正确错误答案：正确解析：声誉风险可能产生于商业银行运营的任何环节，通常与信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等风险交叉存在、相互作用。
例如，内部欺诈或违法行为可能同时造成操作风险、法律风险和声誉风险损失。
因此，声誉风险识别的核心是正确识别八大类风险中可能威胁商业银行声誉的风险因素。
4. 声誉危机管理规划只有在银行发生声誉危机时才会发生作用，没有发生声誉危机时，声誉危机管理规划不会给商业银行创造附加价值。
（）正确错误答案：错误解析：无论声誉危机何时发生，商业银行在系统制定声誉危机管理规划时，很多潜在风险就已经被及时发现并得到有效处理，这有助于最大限度地避免或延缓危机的到来。
从这个意义上来说，声誉危机管理规划能够给商业银行创造相当可观的附加价值。
5. 核心一级资本的清偿顺序排在其他融资工具之前。
（）正确错误答案：错误解析：核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。
管理学院《风险管理(初级)》考试试卷(1018)
管理学院《风险管理（初级）》课程试卷（含答案）__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试考试时间：90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题（22分，每题1分）1. 计量条件允许的商业银行应当建立正式的国别风险内部评级体系，反映国别风险评估结果。
国别风险应当至少划分为低、中、高三个等级。
（）正确错误答案：错误解析：计量条件允许的商业银行应当建立正式的国别风险内部评级体系，反映国别风险评估结果。
国别风险应当至少划分为低、较低、中、较高、高五个等级，风险暴露较大的机构可以考虑建立更为复杂的评级体系。
2. 全球系统重要性银行对另一家全球系统重要性银行的风险暴露不得超过一级资本净额的20%。
（）正确答案：错误解析：商业银行对非同业单一客户的贷款余额不得超过资本净额的10%，对非同业单一客户的风险暴露不得超过一级资本净额的15%；对一组非同业关联客户的风险暴露不得超过一级资本净额的20%；对同业单一客户或集团客户的风险暴露不得超过一级资本净额的25%；全球系统重要性银行对另一家全球系统重要性银行的风险暴露不得超过一级资本净额的15%。
部分特殊风险暴露不受上述限制。
3. 商业银行风险管理部门的相对独立性主要是体现在风险管理部门能够在不受外界干扰的情况下开展风险管理工作。
（）正确错误答案：错误解析：风险管理部门应具有一定的独立性。
2013年原银监会印发的《商业银行公司治理指引》规定，商业银行应当建立独立的风险管理部门，并确保该部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道。
在实践中，风险管理职能的独立性通过独立的报告职能得以体现，具体来说就是风险管理部门通过对各项业务和风险的监控、分析，以独立于业务部门的报告路线，直接向高管层和董事会报告业务的风险状况。
4. 账面资本是银行资本金的动态反映。
（）正确答案：错误解析：账面资本是银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益，主要包括普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等，即资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分。
2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理自我提分评估(附答案)
2023年-2024年中级银行从业资格之中级风险管理自我提分评估(附答案)单选题（共40题）1、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。
A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 D2、严格按照1988年《巴塞尔资本协议》的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。
A.100％；50％B.50％；100％C.60％；40％D.40％；60％【答案】 A3、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。
A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 A4、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。
A.50％B.80％C.100％D.150％【答案】 C5、商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。
A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 C6、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 B7、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。
A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 D8、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（）。
A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 A9、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
国际工程项目的风险管理分析
国际工程项目的风险管理分析作者：南静雯来源：《经济技术协作信息》 2018年第6期在我国进行国际工程项目建设的过程，虽然存在巨大的机遇，但是存在的风险也不能够忽视，我们在进行国际工程项目建设的过程中要从多个方面对项目工程的潜在风险进行了解并且进行针对性的分析，只有这样我们才能够对国际工程项目执行建设过程中的风险进行有效的规避或者是预防和转移。
一、国际项目工程风险管理的具体内容国际工程项目风险管理的主要内容有投标阶段风险预测、分析实施阶段风险管控、竣工后风险评估。
基于不同的分类标准，风险可以有多种划分。
本文主要从风险来源的角度识别，将风险划分为三大类：国别风险、战略风险、项目执行风险。
国别风险主要有政治风险、经济风险、文化风险、外汇和利率风险、通货膨胀风险、法律风险等。
国别主要风险指标有安全性、政治稳定程度、政府效率、法律法规健全程度、宏观经济、金融市场、税收、劳动力、基础设施等。
战略风险指标主要有市场需求、业主信誉、企业自身竞争优势、合作方商誉等。
执行风险主要是工程风险，包括投标报价风险、技术风险、管理风险、合同风险、执行标准风险等。
针对识别出来的风险制定项目风险评分表，组织相关人员对项目进行风险评价。
将国别风险、战略风险和项目执行风险评分加总后得到项目综合风险得分，从而为项目决策提供依据。
二、国际项目工程风险的具体分类在进行国际工程项目建设的过程中，我们最需要注意的环节技术国际工程项目的风险管理工作，通常来讲我们通过区分项目的风险大小的程度，将国际工程项目的风险分为了两个主要类别，首先是国际工程项目中的特殊风险，这种风险我们还可以称之为非常风险，这一类风险主要指的就是工程项目执行所在国家存在的政治风险；其次是除去特殊风险之外的风险种类，这一类别的项目风险多种多样，需要我们在实际的项目管理过程中给予重视。
在国际项目执行的过程中，我们还可以通过不同的执行建设阶段将项目风险分为三个类别，首先是国际工程项目投标阶段的项目风险，其次是国际工程项目谈判阶段的项目风险，最后是国际工程项目实施阶段的项目风险，每一种风险在本质上是相同的，但是针对性的分析每一个阶段的项目风险，我们还是可以找出其中的不同之处。
国别风险计量方法
国别风险计量方法一、风险因素分析法风险因素分析法是一种常见的国别风险计量方法，通过对影响一国政治、经济和社会因素的定性评估，以及在一定假设条件下的定量评估，来计算国别风险。
这种方法的关键在于识别和评估影响国别风险的各种因素，并根据历史数据和专家意见为这些因素分配权重。
二、概率统计法概率统计法是一种基于历史数据和概率分布来计量国别风险的方法。
这种方法通过对一国政治、经济和社会事件的历史数据进行分析，利用概率分布来模拟未来的发展情况，进而估算未来事件发生的概率。
该方法的优点在于它能够根据历史数据为不同的事件提供具体的风险估计。
三、情景分析法情景分析法是一种基于对未来可能情景的假设来计量国别风险的方法。
这种方法通过设想一系列可能的未来情景，并根据这些情景下的一组假定条件来评估国别风险。
情景分析法能帮助决策者理解在不同情景下可能发生的情况，以及如何应对这些情况。
四、敏感性分析法敏感性分析法是一种用于衡量国别风险的方法，通过改变模型中特定参数的值来观察结果的变化，确定其对最终结果的影响程度。
这种方法有助于确定哪些因素对国别风险的影响最大，从而为决策者提供关于如何优化决策的信息。
五、压力测试法压力测试法是一种用于评估一国经济在面临极端不利情况时的表现的方法。
这种方法通过模拟各种极端情景（如高通货膨胀、失业率急剧上升、资本外流等）下的经济表现，来预测该国在压力情况下的经济状况。
这种方法的目的是确定哪些因素最有可能导致一国经济的崩溃，并评估其对国别风险的影响。
六、期望值法期望值法是一种基于概率的统计方法，用于衡量一国的国别风险。
这种方法通过对一系列可能的结果和相应的概率进行加权计算，得出期望值作为衡量风险的指标。
期望值法可以帮助投资者了解潜在的长期平均风险水平，但无法提供关于特定结果的分布或可能性的信息。
七、决策树法决策树法是一种将复杂的风险问题分解为多个较简单的子问题，以便更容易地进行量化分析的方法。
这种方法首先对一系列的可能事件建立树状图，每个分支代表一个可能的结果或状态，然后根据历史数据或专家意见为每个分支分配概率。
国别评估报告
国别评估报告概述本文是对某国家进行的国别评估报告，对该国的政治、经济、社会、文化等方面进行了综合分析，旨在为相关决策者提供参考，帮助他们了解该国的风险与机遇。
1. 政治环境评估该国家的政治环境稳定，拥有一个成熟的多制度。
政府与反对派之间形成了有机的平衡，选举制度透明公正。
然而，该国政府在一些问题上的决策效率较低，导致了政策执行的滞后。
此外，该国的某些地区存在少数民族的自主独立倾向，需要政府采取措施保持国家的统一稳定。
2. 经济环境评估该国家拥有一个较为开放的经济体系，在全球贸易中扮演着重要角色。
经济增长率保持在中高水平，国内生产总值稳步增长。
然而，该国的经济结构过于依赖某一特定产业，缺乏多样化，使得该国经济对外部冲击较为敏感。
税收制度方面存在不足，部分地区存在漏税现象。
此外，该国面临城乡发展不平衡的问题，农村地区的经济发展落后于城市地区。
3. 社会环境评估该国社会安定，人民生活水平普遍提高。
教育体系较为完善，人才培养成果显著。
然而，在社会保障体系方面存在不足，部分弱势群体的生活水平有待提高。
该国医疗卫生体系不够完善，医疗资源分布不均衡，城乡之间存在明显差距。
此外，该国青少年犯罪率较高，需要政府加大青少年教育和犯罪惩治力度。
4. 文化环境评估该国拥有悠久的历史文化传统，拥有丰富多样的文化资源。
文化产业在经济中占据重要地位，具有广阔的发展前景。
然而，该国在文化保护方面仍存在一些问题，文化遗产的保护和传承有待加强。
此外，该国的传媒环境相对封闭，对外交流不够开放，亟需加强与其他国家的文化交流与合作。
5. 风险与机遇在政治环境评估中，该国面临地区统一问题和政策执行滞后问题，需要政府加强对地方政府的监管与指导。
经济环境评估中，该国面临经济依赖度过高和城乡发展不平衡的问题，需要政府加大对新兴产业的发展和农村地区的扶持力度。
社会环境评估中，该国面临社会保障体系不足和医疗卫生体系不完善的问题，需要政府加大社会福利和医疗资源的投入。
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附件2
国别风险评估因素
一、政治外交环境
（一）政治稳定性
（二）政治力量平衡性
（三）政体成熟程度
（四）地缘政治与外交关系状况
二、经济金融环境
（一）宏观经济运行情况
1.经济增长水平、模式和可持续性；
2.通货膨胀水平；
3.就业情况；
4.支柱产业状况。
（二）国际收支平衡状况
1.经常账户状况和稳定性；
2.国外资本流入情况；
3.外汇储备规模。
（三）金融指标表现
1.货币供应量；
2.利率；
3.汇率。
（四）外债结构、规模和偿债能力
（五）政府财政状况
（六）经济受其他国家或地区问题影响的程度
（七）是否为国际金融中心，主要市场功能、金融市场基础设施完备程度和监管能力
三、制度运营环境
（一）金融体系
1.金融系统发达程度；
2.金融系统杠杆率和资金来源稳定性；
3.金融发展与实体经济匹配性；
4.银行体系增长情况，私人部门信贷增长情况。
（二）法律体系
（三）投资政策
（四）遵守国际法律、商业、会计和金融监管等标准情况，以及信息透明度
（五）政府纠正经济及预算问题的意愿和能力
四、社会安全环境
（一）社会文明程度和文化传统
（二）宗教民族矛盾
（三）恐怖主义活动
（四）其他社会问题，包括但不限于犯罪和治安状况、自然条件和自然灾害、疾病瘟疫等。