{时间管理}ARMA模型的的建立时间序列分析实验指导

（时间管理）ARMA 模型的的建立时间序列分析实验指导

时间序列分析实验指导统计和应用数学学院

前言

随着计算机技术的飞跃发展以及应用软件的普及，对高等院校的实验教学提出了越来越高的要求。为实现教育思想和教学理念的不断更新，于教学中必须注重对大学生动手能力的培训和创新思维的培养，注重学生知识、能力、素质的综合协调发展。为此，我们组织统计和应用数学学院的部分教师编写了系列实验教学指导书。

这套实验教学指导书具有以下特点：

①理论和实践相结合，书中的大量经济案例紧密联系我国的经济发展实际，有利于提高学生分析问题解决问题的能力。

②理论教学和应用软件相结合，我们根据不同的课程分别介绍了SPSS、SAS、MATLAB、EVIEWS等软件的使用方法，有利于提高学生建立数学模型且能正确求解的能力。

这套实验教学指导书于编写的过程中始终得到安徽财经大学教务处、实验室管理处以及统计和应用数学学院的关心、帮助和大力支持，对此我们表示衷心的感谢！

限于我们的水平，欢迎各方面对课件存于的错误和不当之处予以批评指正。

统计和数学模型分析实验中心2007年2月

目录

实验壹EVIEWS中时间序列关联函数操作-1- 实验二确定性时间序列建模方法-9-

实验三时间序列随机性和平稳性检验-18-

实验四时间序列季节性、可逆性检验-21-

实验五ARMA模型的建立、识别、检验-27- 实验六ARMA模型的诊断性检验-30-

实验七ARMA模型的预测-31-

实验八复习ARMA建模过程-33-

实验九时间序列非平稳性检验-35-

实验壹EVIEWS中时间序列关联函数操作

【实验目的】熟悉Eviews的操作：菜单方式，命令方式；

练习且掌握和时间序列分析关联的函数操作。

【实验内容】

壹、EViews软件的常用菜单方式和命令方式；

二、各种常用差分函数表达式；

三、时间序列的自关联和偏自关联图和函数；

【实验步骤】

壹、EViews软件的常用菜单方式和命令方式；

㈠创建工作文件

⒈菜单方式

启动EViews软件之后，进入EViews主窗口

于主菜单上依次点击File/New/Workfile，即选择新建对象的类型为工作文件，将弹出壹个对话框，由用户选择数据的时间频率（frequency）、起始期和终止期。选择时间频率为Annual（年度），再分别点击起始期栏（Startdate）和终止期栏（Enddate），输入相应的日期，然后点击OK按钮，将于EViews软件的主显示窗口

显示相应的工作文件窗口。

工作文件窗口是EViews的子窗口，工作文件壹开始其中就包含了俩个对象，壹个是系数向量C（保存估计系数用），另壹个是残差序列RESID（实际值和拟合值之差）。

⒉命令方式

于EViews软件的命令窗口中直接键入CREATE命令，也能够建立工作文件。命令格式为：CREATE时间频率类型起始期终止期则菜单方式过程可写为：CREATEA19851998

㈡输入Y、X的数据

⒈DATA命令方式

于EViews软件的命令窗口键入DATA命令，命令格式为：

DATA<序列名1><序列名2>…<序列名n>

本例中可于命令窗口键入如下命令：

DATAYX

⒉鼠标图形界面方式

于EViews软件主窗口或工作文件窗口点击Objects/NewObject，对象类型选择Series，且给定序列名，壹次只能创建壹个新序列。再从工作文件目录中选取且双击所创建的新序列就能够展示该对象，选择Edit＋/－，进入编辑状态，输入

数据。

㈢生成log（Y）、log（X）、X^2、1/X、时间变量T等序列

于命令窗口中依次键入以下命令即可：

GENRLOGY=LOG(Y)

GENRLOGX=LOG(X)

GENRX1=X^2

GENRX2=1/X

GENRT=@TREND(84)

㈣选择若干变量构成数组，于数组中增加变量。

于工作文件窗口中单击所要选择的变量，按住Ctrl键不放，继续用鼠标选择要展示的变量，选择完以后，单击鼠标右键，于弹出的快捷菜单中点击Open/asGroup，则会弹出数组窗口，其中变量从左至右按于工作文件窗口中选择变量的顺序来排列。

于数组窗口点击Edit＋/－，进入全屏幕编辑状态，选择壹个空列，点击标题栏，于编辑窗口输入变量名，再点击屏幕任意位置，即可增加壹个新变量。

增加变量后，即可输入数据。点击要删除的变量列的标题栏，于编辑窗口输入新变量名，再点击屏幕任意位置，弹出RENAME 对话框，点击YES按钮即可。

㈤于工作文件窗口中删除、更名变量。

⒈于工作文件窗口中选取所要删除或更名的变量且单击鼠标右键，于弹出的快捷菜单中选择Delete（删除）或Rename（更名）即可

⒉于工作文件窗口中选取所要删除或更名的变量，点击工作文件窗口菜单栏中的Objects/Deleteselected…（Renameselected…），即可删除（更名）变量

⒊于工作文件窗口中选取所要删除的变量，点击工作文件窗口菜单栏中的Delete按钮即可删除变量。

三、图形分析和描述统计分析

㈠利用PLOT命令绘制趋势图

于命令窗口中键入：PLOTY

也能够利用PLOT命令将多个变量的变化趋势描绘于同壹张图中，例如键入以下命令，能够观察变量Y、X的变化趋势PLOTYX

㈡利用SCAT命令绘制X、Y的散点图

于命令窗口中键入：SCATXY

则能够初步观察变量之间的关联程度和关联类型

二、各种常用差分函数表达式