《巴塞尔协议III》
《巴塞尔协议iii》的主要内容
《巴塞尔协议iii》的主要内容巴塞尔协议III是国际上关于银行监管的重要协议之一，于2010年12月出台，旨在加强全球金融市场的稳定性，防范金融危机的发生。
下面将具体介绍巴塞尔协议III的主要内容。
一、资本充足率要求巴塞尔协议III提出了更为严格的资本充足率要求，旨在确保银行拥有足够的资本来承担风险。
根据协议规定，银行的核心资本充足率要求不低于4.5%，而综合资本充足率要求不低于8%。
这一要求使得银行在面对金融市场波动和风险时能够更好地应对，提高了金融系统的稳定性。
二、流动性风险管理巴塞尔协议III对银行的流动性风险管理也提出了更为严格的要求。
协议要求银行建立流动性缓冲区，确保在面临流动性压力时能够及时偿还债务。
此外，协议还规定了一系列流动性监测工具和指标，帮助银行评估和管理流动性风险。
三、杠杆比率要求巴塞尔协议III引入了杠杆比率要求，旨在限制银行的债务杠杆。
根据协议规定，银行的杠杆比率要求不低于3%，即银行的核心资本应不低于其风险资产的3%。
这一要求使得银行在承担风险时需要有足够的资本储备，从而保护其自身和金融系统的稳定性。
四、反周期性调节巴塞尔协议III还提出了一系列反周期性调节措施，旨在防止金融市场的过度波动。
其中包括对资本充足率的动态调整和对风险权重的反周期性调整等。
这些措施能够使得银行在经济繁荣时增加资本储备，在经济衰退时减少资本要求，从而平衡金融市场的波动，促进金融稳定。
五、市场风险监测巴塞尔协议III对市场风险监测也提出了更为严格的要求。
协议要求银行建立有效的市场风险管理框架，包括风险测量、风险监测和风险报告等方面。
这一要求使得银行能够更好地识别、测量和管理市场风险，减少金融危机的发生可能性。
总结起来，巴塞尔协议III的主要内容包括资本充足率要求、流动性风险管理、杠杆比率要求、反周期性调节和市场风险监测等。
这些内容的出台使得银行在面对金融市场的波动和风险时能够更好地应对，提高了金融系统的稳定性。
巴塞尔协议Ⅲ
2008年银监会发布第一批新资本协议实施监管指引，包括 5个文件：
• 《商业银行银行账户信用风险暴露分类指引》 • 《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》 • 《商业银行专业贷款监管资本计量指引》 • 《商业银行信用风险缓释监管资本计量指引》 • 《商业银行操作风险监管资本计量指引》
同年银监会就实施新资本协议8个文件公开征求意见，包括：
（三）尝试建立流动性监管国际标准
• 巴塞尔协议Ⅲ通过引入流动性覆盖率（Liquidity coverage ratio）和净稳定资金比率（Net stable funding ratio）两个 指标尝试建立流动性监管的国际标准。
（四）过渡期安排
• 巴塞尔委员会为了确保银行可以有充足的时间通过调节利 润分配、资本筹集等手段，以达到更高的资本要求，当然 也是为了使银行能够继续放贷以支持经济稳定发展，对实
其中，前6个文件已经于2009年陆续正式发布。
• 2011年5月3日年银监会发布《中国银行业实 施新监管标准的指导意见》银监发【2011】 44号
指导原则
1.立足国内银行业实际，借鉴国际金融监管改革成 果， 完善银行业审慎监管标准。
2.宏观审慎监管与微观审慎监管有机结合。 3.监管标准统一性和监管实践灵活性相结合。 4.支持经济持续增长和维护银行体系稳健统筹兼顾。
• 《商业银行资本充足率信息披露指引》 • 《商业银行银行账户利率风险管理指引》 • 《商业银行流动性风险管理指引》 • 《商业银行资本计量高级方法验证指引》 • 《商业银行资本充足率监督检查指引》 • 《商业银行资产证券化风险暴露监管资本计量指引》 • 《市场风险资本计量内部模型法监管指引》 • 《商业银行资本充足率计算指引》
2、建立资本保护缓冲。银行在满足4.5%的普通股权益最低 要求外，还应满足2.5%的资本保护缓冲，并且其必须全 部用普通股权益来补充。
巴塞尔协议iii
巴塞尔协议III1. 简介巴塞尔协议III （Basel III）是国际货币基金组织（IMF）和金融稳定理事会（FSB）于2010年共同制定的一项全球金融监管准则。
该协议旨在改善金融机构的资本充足性、风险管理能力和监管措施，以提高全球金融体系的韧性和稳定性。
2. 背景巴塞尔协议III的制定是对2008年全球金融危机的一项应对措施。
在危机爆发之后，全球金融体系遭受严重冲击，许多金融机构陷入困境，导致金融市场的不稳定性和信用风险的增加。
为了防止类似危机再次发生，国际监管机构开始重新审视金融监管框架，并决定加强监管要求。
3. 主要内容巴塞尔协议III的主要内容包括以下几个方面：3.1 资本要求协议规定了金融机构必须具备一定比例的核心资本和附属资本。
核心资本包括普通股和可新增的优先股，而附属资本则包括永续债券和优先债券等。
要求金融机构的资本充足率达到一定水平，以应对风险的发生。
3.2 流动性要求协议要求金融机构具备一定水平的稳定的流动性储备，以防止在短期内无法满足客户的提款需求。
金融机构需要根据其资产负债表的风险特征，制定相应的流动性风险管理计划，并向监管机构进行报告。
3.3 杠杆率要求协议引入了杠杆率要求，以限制金融机构的借贷杠杆比例。
借贷杠杆比例是指金融机构在资本不足情况下能够借入的资金数量。
通过限制杠杆率，可以减少金融机构的风险敞口，降低金融市场的不稳定性。
3.4 市场风险要求协议要求金融机构根据其市场风险敞口的大小，为市场风险保留足够的资本。
市场风险是指金融机构在金融市场上投资所面临的价值损失风险，包括利率风险、股票价格波动风险等。
4. 实施日期与影响巴塞尔协议III的实施日期为2013年1月1日。
该协议对全球金融机构的运营方式和风险管理产生了重大影响。
实施巴塞尔协议III的结果，各国金融监管机构纷纷加强了对金融机构的监管力度，要求金融机构提高核心资本和流动性水平，限制杠杆率，并建立更为严格的市场风险管理要求。
巴塞尔协议III
《巴塞尔协议III》：
资本充足率提高三倍
9月12日，世界主要经济体银行监管部门代表当日就《巴塞尔协议III》达成一致。
截至2015年1月，全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%。
由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2% 提高至4.5%。
设立“资本防护缓冲资金”
另外，各家银行应设立“资本防护缓冲资金”，总额不得低于银行风险资产的2.5%，该规定将在2016年1月至2019年1月之间分阶段执行。
包括将普通股(Common Equity)最低要求从2%提升至4.5%，建立2.5%的资本留存缓冲和0—2.5%的逆周期资本缓冲。
新规定过渡期最长可到2019年。
若银行动用“资本留存缓冲”资本，其所能发放的奖金及股利将受到限制。
巴塞尔银行监管委员会认为，这一机制将促进银行的公司治理，避免再次出现危机期间资本水准下降的同时银行却大派奖金的行为。
银行在信贷增长过快时必须建立“逆周期资本缓冲”，这部分资本与加权风险资产的比例介于0-2.5%。
不过，各国监管机构可自行决定何时为进入“信贷增长过快”的时期。
巴塞尔协议3全文
巴塞尔协议3全文介绍巴塞尔协议3（Basel III）是一个国际上的银行监管规范，旨在增强银行的资本充足性和抵御金融风险的能力。
该协议于2010年12月由巴塞尔银行监管委员会发布，是对前两个巴塞尔协议（巴塞尔协议1和巴塞尔协议2）的进一步改进和完善。
背景巴塞尔协议3的制定是对全球金融危机的应对措施之一。
全球金融危机爆发后，许多银行陷入资本不足的困境，无法应对金融市场的风险。
因此，国际社会开始呼吁改革银行监管制度，以防范未来类似的金融危机。
巴塞尔协议3作为回应，采取了一系列措施来强化银行资本和风险管理。
核心要点1. 资本要求巴塞尔协议3规定了更严格的资本要求，以确保银行有足够的资本来应对损失。
首先，对风险加权资产计量的方法进行了改进，旨在更准确地反映银行资产的风险水平。
其次，规定了更高的最低资本要求，包括最低的核心一级资本比率和总资本比率。
2. 流动性风险管理巴塞尔协议3要求银行制定和实施更加严格的流动性风险管理政策。
银行需要具备足够的流动性资产，以应对紧急情况下的资金需求。
此外，银行还需要进行定期的压力测试，以确保其流动性风险管理措施的有效性。
3. 杠杆比率巴塞尔协议3引入了杠杆比率作为一种更简单的资本要求衡量指标。
杠杆比率是银行核心一级资本与风险敞口的比例。
该指标旨在衡量银行的杠杆风险水平，以防止过度借贷。
4. 缓冲储备巴塞尔协议3要求银行建立缓冲储备，以应对经济衰退期间的损失。
缓冲储备由国际流动性缓冲储备和资本缓冲储备两部分组成。
国际流动性缓冲储备用于应对流动性风险，而资本缓冲储备用于应对信用风险。
影响巴塞尔协议3的实施对金融体系和全球经济有着重要的影响。
首先，它有助于提高银行的资本充足性和稳定性，减少金融风险，防止金融危机的发生。
其次，巴塞尔协议3的推行可能会导致银行的成本上升，因为它要求银行持有更多的资本和流动性资产。
但与此同时，这也可以促使银行更加谨慎和适度的风险管理，从而提高整个金融体系的稳定性。
《巴塞尔协议iii》的主要内容。
《巴塞尔协议iii》的主要内容。
《巴塞尔协议III》的主要内容《巴塞尔协议III》（Basel III）是国际货币基金组织（IMF）和国际清算银行（BIS）共同制定的一项金融监管框架，旨在加强全球金融体系的稳定性和弹性。
该协议在2008年全球金融危机后制定，旨在避免类似危机的再次发生。
下面将介绍《巴塞尔协议III》的主要内容。
首先，巴塞尔协议III对银行资本充足率进行了进一步的规定。
资本充足率是银行用来抵御风险的一种指标，巴塞尔协议III将其要求提高至更高的水平。
根据协议，银行的核心资本应占总风险加权资产的比例不低于7%，而总资本占比要求达到10.5%。
这一改变旨在确保银行有足够的资本来承担可能的风险，增强其抵御金融危机的能力。
其次，协议要求银行对流动性风险进行更为严格的管理。
流动性风险是指银行在短期内无法满足偿债需求的风险，巴塞尔协议III要求银行具备足够的流动性资产以应对突发情况。
为此，协议规定了流动性指标LCR（流动性覆盖率）和NSFR（净稳定资金比率），以确保银行在金融市场紧缩时仍能维持充足的流动性。
此外，巴塞尔协议III还加强了市场风险和杠杆率的监管。
市场风险是指银行面临的来自金融市场的潜在损失，协议要求银行加强对市场风险的监控和管理。
杠杆率则是衡量银行债务与资本之比的指标，协议要求银行控制杠杆率，以防止过度杠杆化的风险。
最后，巴塞尔协议III还对系统重要性银行进行了特别监管。
系统重要性银行是指对全球金融体系具有重要影响力的大型银行，协议要求这些银行要有更高的资本充足率和额外的监管要求，以防止其可能带来的系统性风险。
总结来说，《巴塞尔协议III》通过对银行资本充足率、流动性风险、市场风险、杠杆率和系统重要性银行的监管加强，旨在提高全球金融体系的稳定性和弹性，从而减少金融危机的发生概率。
这一协议的实施对于保障金融市场的稳定和可持续发展具有重要意义。
《巴塞尔协议III》的产生原因,主要内容及其影响
《巴塞尔协议III》的产生原因，主要内容及其影响The main content of the "Basel III” and its influence学科专业：学生姓名：学生学号：指导教师：定稿时间：中文摘要07年美国次贷危机的爆发，或许尚未引起人们过多的关注，然而随之而来的全球金融危机，给国际社会造成了巨大的恐慌。
在金融危机造成经济衰退，失业急剧增加的同时，也暴露出银行业监管体系中存在的很多不足。
而巴塞尔协议作为银行业监管的一个管理协议，对银行业的发展，改革都有着重要的影响。
在旧有巴塞尔协议不能为解决金融危机带给银行业问题的情况下，全球银行业监管者要求修改更新巴塞尔协议。
本文将简单介绍巴塞尔协议III产生原因，并就其主要内容以及对全球银行业的影响等方面来分析讨论目前该协议对银行业监管的实际作用与意义。
关键词：巴塞尔协议III 主要内容影响ABSTRACTIn 2007 the U.S. sub prime mortgage crisis, may not have been cause for much concern, however, the ensuing global financial crisis has caused tremendous panic to the international community. Economic downturn in the financial crisis, a sharp increase in unemployment, and also exposed many deficiencies that exist in the banking system.The Basel banking supervision as a management agreement and the development of the banking sector, its reforms have a significant impact. The old Basel can not solve the financial crisis brought the case of banking problems, the global banking regulators seek to amend the updated Basel.This article briefly describes the causes Basel III, and to the main content and the impact on the global banking sector to discuss the current aspects of the agreement on the actual role of banking supervision and significance.Key words: Basel III the main impact content《巴塞尔协议III》的产生原因，主要内容及其影响一．《巴塞尔协议III》产生原因2007年由美国次贷危机引发的全球金融危机，给国际社会造成巨大的恐慌，这场全球性金融海啸，给世界带来巨大损失，各大经济体出现不同程度的经济衰退，失业人数急剧增加本次金融危机的产生和发展深化，充分暴露出此前的银行业监管体系中存在的诸多不足。
巴塞尔协议3全文
巴塞尔协议3全文协议概述巴塞尔协议3全文》是一项针对全球银行业的监管框架协议。
该协议旨在提高银行业的资本充足性、风险管理和监管合规性，以确保金融体系的稳定性和可持续性。
协议的目的是通过制定一系列规则和标准，为银行业提供更加合理的风险管理和资本充足性要求。
它的实施将帮助银行更好地应对金融风险，并在面临未来金融危机的情况下保持稳定。
参与巴塞尔协议3的国家包括世界各地的重要经济体。
这些国家通过协议中设定的规定和指导方针来监管本国的金融机构，以确保其与全球标准的一致性。
巴塞尔协议3还提供了一种合作平台，使得各国金融监管机构能够共同努力，共享信息和经验，加强跨国合作。
除国家和金融机构外，巴塞尔协议3还涉及到许多相关方面，包括金融监管机构、国际金融组织和市场参与者等。
这些相关方面在协议的实施和监管过程中发挥着重要作用，共同维护金融体系的稳定和可持续发展。
巴塞尔协议3全文详细规定了资本充足性的计算方法、风险权重的确定、流动性风险管理、杠杆比率要求等内容。
它为银行业提供了明确的指导和规定，帮助银行更好地管理风险、提高资本充足性，并促进金融体系的稳定和健康发展。
请注意，本文档是《巴塞尔协议3全文》的概述，不涵盖具体内容的细节和实施细则。
如需了解详细信息，请参考原始文件或相关授权出版物。
巴塞尔协议3全文请注意，本文档是《巴塞尔协议3全文》的概述，不涵盖具体内容的细节和实施细则。
如需了解详细信息，请参考原始文件或相关授权出版物。
巴塞尔协议3全文协议内容协议内容本文详细描述《巴塞尔协议3全文》的具体内容，包括风险管理框架、资本要求、流动性要求、杠杆率要求等方面的规定。
请注意，本回答仅为简要描述《巴塞尔协议3全文》的主要内容，具体细节请参阅正式协议文本以获得准确信息。
本文讨论《巴塞尔协议3全文》的实施和应用，包括监管机构的角色、时间表、合规要求等方面的内容。
巴塞尔协议3的实施是为了确保银行业的稳定和健康。
监管机构在实施过程中扮演着重要的角色，他们负责监督银行的资本充足率以及监管流程的合规性。
《巴塞尔协议Ⅲ》的主要内容是什么？其对西方商业银行的影响与对我国商业银行的影响有何不同？
《巴塞尔协议Ⅲ》的主要内容是什么？其对西方商业银行的影响与对我国商业银行的影响有何不同？答：巴塞尔协议Ⅲ的主要内容包括三个方面：（1）明确了三个最低资本充足率要求，分别是普通股（含留存收益）最低要求为5%，一级资本最低要求为6%，总资本最低要求为8%。
（2）明确了两个超额资本要求：一个是资本留存超额资本要求，水平为5%，设立资本留存超额资本要求是为了确保银行具有充足的资本用于吸收经济压力时期的损失，并规定银行必须用普通股来满足资本留存超额资本要求；另一个是反周期超额资本要求，水平为0～5%，只有当出现系统性贷款高速增长的情况下，商业银行才需计提反周期超额资本，大多数时期反周期超额资本为0。
（3）明确过渡期安排。
为了防止过快实施更高的资本标准影响全球经济的复苏，巴塞尔银行监督管理委员会要求，自2019年开始正常条件下商业银行的普通股（含留存收益）充足率、一级资本充足率和总资本充足率最低应分别达到7%、5%和5%。
由于各国银行盈利模式及债务水平的差异，新规对全球银行的影响程度也有所差别。
以欧洲和美国为代表的西方国家银行为例。
（1）对欧洲银行的影响对于仍处在主债危机阴影之中的欧洲银行业，新监管规则的影响尤为明显。
首先，欧洲银行普遍存在着资本充足率紧张的局面，需要募集资本，因欧洲银行大多是混业经营，巴塞尔协议Ⅲ对商业银行提出了更高的资本要求；其次，对受债务危机影响的国家来说，要满足更高的资本金要求，无论是从资本市场融资，还是用国家财政增资，当前情况都难以行得通。
（2）对美国银行的影响巴塞尔协议Ⅲ对美国银行的影响不大。
首先，自全球金融危机爆发以来，美国各银行已经筹集了大量的新资本，主要商业银行基本已经达到巴塞尔协议Ⅲ的要求；其次，美国大型银行当前的一级普通股权益资本比率的平均值已经达到甚至超过协议所要求的比例。
（3）对我国商业银行的影响巴塞尔协议Ⅲ对我国商业银行的影响甚微。
首先，由于我国商业银行资本结构相对西方商业银行要简单，同时批发性融资比例低，所以巴塞尔协议Ⅲ对我国商业银行市值影响小；其次，目前我国银监会对资本充足率的要求已经高于此次新规的要求；第三，我国商业银行已达到巴塞尔监管标准；第四，对我国商业银行可能有影响的是新规中逆周期的5%充足率缓冲要求，此外，如果推行5%反周期缓冲，对于银行利润分配也会有所限制，未来银行分红率将有所下降，而再融资的时间会明显缩短；第五，中资银行的海外拓展也可能面临新的障碍；第六，长期来看，资本补充、风险的覆盖，反周期资本的提取，以及对于重要金融机构附加值计提，银行面临较大的压力。
《巴塞尔协议iii》的主要内容[001]
![《巴塞尔协议iii》的主要内容[001]](https://img.taocdn.com/s3/m/bd91f43ce97101f69e3143323968011ca200f75e.png)
《巴塞尔协议iii》的主要内容《巴塞尔协议III》是国际上重要的金融监管协议，主要目的是强化银行业的稳定性，防止金融系统的崩溃，保护金融市场的健康发展。
本文将从背景、目标、主要内容和指导意义四个方面生动、全面地介绍《巴塞尔协议III》。
首先，让我们从背景开始。
《巴塞尔协议III》是国际货币基金组织和巴塞尔银行间清算银行共同发起的一项国际金融监管协议。
该协议是对《巴塞尔协议I》（1988年）和《巴塞尔协议II》（2004年）的修订和补充，旨在应对2008年金融危机后的金融体系风险与挑战。
其次，让我们了解一下《巴塞尔协议III》的目标。
《巴塞尔协议III》的主要目标是通过建立更为严格的监管标准，提高银行的资本充足率并降低银行的风险敞口，从而增强金融系统的稳定性。
这既可保障银行自身，也有助于降低金融危机对实体经济的冲击。
接下来，让我们来看一下《巴塞尔协议III》的主要内容。
首先，协议规定了银行应保持的核心资本充足率、一级资本充足率和总资本充足率的要求。
其次，协议规定了针对信贷、市场风险和操作风险的监管要求和资本计量方法。
此外，协议还规定了银行应对系统重要性的监管要求，并推行了逆周期资本缓冲安排来应对金融周期的影响。
最后，让我们总结一下《巴塞尔协议III》的指导意义。
首先，该协议加强了金融监管，提高了银行业的资本充足率，降低了银行的风险敞口，从而提升了金融体系的韧性和稳定性。
其次，协议的推行对于金融市场的健康发展具有重要意义，可防止金融危机的发生，保护了投资者的利益。
此外，协议加强了银行对系统重要性的监管，有助于避免“大而不倒”现象的发生，减少了金融风险的传染性。
总之，作为国际金融监管领域的重要里程碑，《巴塞尔协议III》通过加强银行的资本充足率和风险监管，提升了金融体系的稳定性和抗风险能力。
这项协议的推行对于金融市场的健康发展和保护投资者利益具有重要意义。
相信随着协议的不断完善和落实，国际金融体系将更加稳健和可持续发展。
巴塞尔协议3全文
最新巴塞尔协议3全文最新巴塞尔协议3全文央行行长和监管当局负责人集团[1]宣布较高的全球最低资本标准国际银行资本监管改革是本轮金融危机以来全球金融监管改革的重要组成部分。
9月12日的巴塞尔银行监管委员会央行行长和监管当局负责人会议就资本监管改革一些关键问题达成了共识。
这些资本监管改革措施一旦付诸实施将对全球银行业未来发展产生重大的影响。
一、会议的基本内容作为巴塞尔银行监管委员会中的监管机构，央行行长和监管当局负责人集团在2010年9月12日的会议上[2]，宣布加强对现有资本金要求的持续监管，并对在2010年7月26日达成的协议进行充分认可。
这些银行资本改革措施和全球银行业流动性监管标准的推行，履行了全球金融改革核心议程的诺言，并且将在11月份韩国首尔召开的G20领导峰会上提交。
巴塞尔委员会一揽子改革中，普通股(含留存收益，下同)将从2%增至%。
另外，银行需持有%的资本留存超额资本以应对未来一段时期对7%的普通股所带来的压力。
此次资本改革巩固了央行行长和监管当局负责人在7月份达成的关于强化资本约束和在2011年底前提高对市场交易、衍生产品和资产证券化的资本需要。
此次会议达成了一个从根本上加强全球资本标准的协议。
这些资本要求将对长期的财政稳定和经济增长有重大的贡献。
安排资本监管过渡期将使银行在满足新的资本标准的同时，支持经济复苏。
更强的资本定义，更高的最低资本要求和新的超额资本的结合将使银行可以承受长期的经济金融压力，从而支持经济的增长。
二、增加的资本要求(一)最低普通股要求。
根据巴塞尔委员会此次会议达成的协议，最低普通股要求，即弥补资产损失的最终资本要求，将由现行的2%严格调整到%。
这一调整将分阶段实施到2015年1月1日结束。
同一时期，一级资本(包括普通股和其他建立在更严格标准之上的合格金融工具)也要求由4%调整到6%。
(附件一概述了新的资本要求)(二)建立资本留存超额资本[3]。
央行行长和监管当局负责人集团一致认为，在最低监管要求之上的资本留存超额资本将应达到%，以满足扣除资本扣减项后的普通股要求。
巴塞尔协议iii的主要内容
巴塞尔协议iii的主要内容巴塞尔协议III（Basel III）是全球银行业监管机构对于金融危机后出台的一项重要监管规定。
该协议于2010年12月16日发布，并于2013年开始实施。
该协议旨在防止类似2008年的金融危机再次发生。
巴塞尔协议III的主要内容是对银行的资本充足性、资产质量和流动性等方面进行监管，最终实现金融稳定和风险控制。
资本充足性是指银行的资本充足比率，即银行自有资本与风险权重资产的比例。
根据巴塞尔协议III，银行必须将自有资本从8%提高到10.5%，以应对可能发生的风险。
此外，巴塞尔协议III还规定了更严格的资产风险权重计算方法，使银行更加准确地计算风险敞口。
资产质量是指银行的资产质量状况，巴塞尔协议III要求银行更严格地识别、计量和报告风险敞口，特别是不良贷款的风险。
银行必须制定更严格的风险管理计划，并在风险暴露上有更多透明度。
流动性是指银行的运营流动性和融资流动性，巴塞尔协议III要求银行采取有效措施来确保流动性充足、稳定和可预测。
例如，在应对流动性风险上要加强管理和监控，提高资金融通能力，加强应急准备。
此外，巴塞尔协议III还规定了最终期限相对较长的风险暴露占比不能超过总风险暴露的25%，这意味着银行需要更好地管理长期债务和资产。
总体而言，巴塞尔协议III的监管措施是为了加强银行的资本准备和风险管理，防止金融风险对整体经济产生影响。
不过，巴塞尔协议III的实施也面临一些挑战，例如监管和执行成本的增加，对银行资本市场和流动性的负面影响等。
巴塞尔协议III的实施也促进了银行业的进一步国际化和标准化，有助于加强不同国家和地区银行监管的协调和合作。
最终，全球银行业的经济稳定和风险防范能力将更加强大和有效。
巴塞尔协议iii
巴塞尔协议iii巴塞尔协议III（Basel III）是一项国际金融监管框架，旨在加强银行业的资本和流动性要求，以应对全球金融危机的影响。
巴塞尔协议III于2010年由巴塞尔银行监督委员会（BCBS）发布，并于2013年1月1日开始实施。
本文将介绍巴塞尔协议III的背景、目标以及对全球银行业的影响。
巴塞尔协议III的发布背景可追溯到2008年的全球金融危机。
该次危机揭示了许多银行在风险管理和监管要求方面存在的缺陷，导致一些银行陷入困境，甚至破产。
为了防止类似的危机再次发生，国际金融监管方面的改革成为当务之急。
巴塞尔协议III的主要目标是加强银行业的资本和流动性要求，以提高银行的抵御风险的能力。
协议要求银行在持有资产时要更加注重其流动性和稳定性。
首先，协议提出了更严格的资本要求，使银行需要更多的资本来覆盖潜在的风险。
其次，协议规定了银行的流动性要求，包括保持一定比例的易变资产和现金等流动性资产。
巴塞尔协议III的实施对全球银行业产生了深远的影响。
一方面，协议要求银行增加资本储备，以应对潜在的风险。
这使得银行更加注重风险管理和内控，加强了整个银行业的稳健性和透明度。
另一方面，协议对银行的利润率和盈利模式产生一定的压力。
由于协议要求银行持有更多的资本，因此银行需要采取一些措施来增加盈利能力，如推出更加具有吸引力和创新性的金融产品或寻找其他收入来源。
此外，巴塞尔协议III的实施还对金融市场和监管机构产生了影响。
协议要求监管机构加强对银行的监管和监督，确保银行遵守协议的规定。
这进一步加强了金融市场的稳定性和透明度，减少了金融危机爆发的可能性。
然而，巴塞尔协议III也面临一些挑战和争议。
一些人认为，协议过于严格，使银行难以满足其要求，从而影响银行业的发展。
此外，一些银行担心，由于协议要求更多的资本储备，这将导致资金成本上升，从而对银行的盈利能力产生负面影响。
总的来说，巴塞尔协议III在加强银行资本和流动性要求方面取得了一定的成就，提高了银行业的稳健性和风险管理水平。
巴塞尔协议III
《巴塞尔协议III》巴塞尔协议Ⅲ是全球银行业监管的标杆，其出台必将引发国际金融监管准则的调整和重组，影响银行的经营模式和发展战略。
在巴塞尔协议Ⅲ出台之际，中国银监会及时推出了四大监管工具，包括资本要求、杠杆率、拨备率和流动性要求四大方面，及时进行了跟进，构成了未来一段时期中国银行业监管的新框架。
这被业界称为中国版"巴塞尔Ⅲ"。
中国拟实行新的资本监管制度在资本充足率方面，商业银行一级资本充足率，从现行的4%上调至5%，资本充足率保持8%不变;第二，在拨备覆盖率的基础上，引入动态拨备率指标控制经营风险，原则上不低于2.5%;第三，引入杠杆率监管指标，按照监管规划，"十二五"期间，我国银行业杠杆率监管标准确定为不低于4%;第四，在现有流动性比率监管基础上，引入流动性覆盖率和净稳定融资比率指标。
预计杠杆率、流动性指引预计将先期发布。
而拨备率仍需和财政部做最后协商。
提高资本充足率，强化资本监管。
"十二五"期间，银行业将实施更为审慎的资本充足率监管标准。
在获国务院批复方案中，核心一级资本、一级资本和总资本的最低要求调整为5%、6%和8%。
此外，新的规定还对所有银行设置抵御经济周期波动的超额资本，获批方案留存超额资本2.5%，反周期超额资本0至2.5%。
银监会有关负责人曾指出，只有在出现系统性贷款高速增长的情况下，商业银行才需计提反周期超额资本，大多数时间反周期超额资本为0。
巴塞尔协议Ⅲ将银行核心资本和普通股权限的要求大幅提升，可以看出，顺应巴塞尔委员会的要求，我国银行监管新工具箱的核心监管工具仍然是资本要求。
监管部门希望通过实现新的资本监管制度，提高最低资本要求，以便更有效地抵御和化解银行潜在风险造成的损失。
提升拨备覆盖率，实行动态拨备率指标控制。
实际上，2.5%的动态拨备率由2012年1月1日开始，达标时间系统重要性银行为2013年年底，非系统重要性银行为2016年年底达标，但对个别银行给予额外2年左右宽限期。
《巴塞尔协议III》的主要规定及在中国的实施
《巴塞尔协议III》的主要规定及在中国的实施作者：耿明英耿晓宇陈钰来源：《对外经贸实务》2011年第06期由美国引发的次贷危机催生了《巴塞尔协议III》的诞生，该规定旨在创造出更稳定的国际金融体系。
2010年9月12日，巴塞尔银行监管委员会（BCBS）在瑞士巴塞尔召开央行行长和监管当局负责人会议（GHOS），就巴塞尔协议新框架细节达成一致意见，并在11月的二十国集团（G20）首尔峰会上获得签署。
那么，《巴塞尔协议III》在银行业监管方面出台了哪些新的规定？能否有效避免未来发生新的金融危机？新规定对世界及主要国家银行业会带来哪些影响？中国银行业又该如何实施或应对呢？一、《巴塞尔协议III》的新规定与《巴塞尔协议II》相比，《巴塞尔协议III》突出体现了风险敏感性的资本要求和非风险敏感性杠杆率要求相结合，资本监管与流动性监管相结合，微观审慎与宏观审慎相结合。
其监管准则的内容主要表现出以下几个特点：（一）提高银行最低资本要求，增强资本质量《巴塞尔协议III》对国际银行业最大的影响是强化了合格资本定义，显著提高最低资本要求，尤其是增加了一级资本中普通股的最低要求。
由普通股构成的“核心”一级资本金占银行风险资产的下限将从现行的2％提高至4.5％，一级资本金的最低占比由原来的4%提升到6%(但一级资本加二级资本的最低要求仍保持原来的8%不变)。
二级资本仅在破产清算时承担损失，同时取消三级资本，简化资本结构。
另外，扩大了风险资产覆盖范围，即提高“再资产证券化风险暴露”的资本要求，增加压力状态下的风险价值，提高交易业务的资本要求，提高场外衍生品交易（OTC derivatives）和证券融资业务（SFTs）的交易对手信用风险（CCR）的资本要求等。
其目的是增强银行资本质量，减少银行债务风险的负荷率及由银行风险引起的整个社会的金融风险。
（二）提出新的计量指标，加强流动性风险管理流动性枯竭是金融危机的主要特征之一。
巴塞尔协议Ⅲ
《巴塞尔协议Ⅲ》定义：《巴塞尔协议》是巴塞尔委员会于1988年在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。
该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险。
《第三版巴塞尔协议》确立了微观审慎和宏观审慎相结合的金融监管新模式，大幅度提高了商业银行资本监管要求，建立全球一致的流动性监管量化标准，将对商业银行经营模式、银行体系稳健性乃至宏观经济运行产生深远影响。
……新规：《巴塞尔协议III》规定,截至2015年1月,全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%,由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2%提高至%。
各家银行应设立“资本防护缓冲资金”,总额不得低于银行风险资产的%，各国可根据情况要求银行提取0%%的反周期缓冲资本，以便银行可以对抗过度放贷所带来的风险。
此外，还提出了3%的最低杠杆比率以及100%的流动杠杆比率和净稳定资金来源比率要求。
该规定将在2016年1月至2019年1月之间分阶段执行。
对中国的影响：与国外的同行相比,中国的银行业处境要轻松很多,因为目前中国的银行监管部门所设定的监管要求已经可以覆盖《巴塞尔协议III》的要求,而且多数银行都已经满足了这些要求。
2010年中报数据显示,中国的大中型银行资本充足率均超过10%,核心资本充足率也在8%以上,平均拨备覆盖率则是超过150%。
对欧洲的影响：《巴塞尔协议Ⅲ》确立之后，欧洲的银行受到的冲击最大，对于银行来说，新协议要求银行缩小资产负债表规模和业务范围。
银行必须提高储蓄资金以避免潜在的资产损失，而投资者得到的贷款额将相应减少。
二、提高银行业审慎监管标准根据《第三版巴塞尔协议》确定的银行资本和流动性监管新标准，在全面评估现行审慎监管制度有效性的基础上，提高资本充足率、杠杆率、流动性、贷款损失准备等监管标准，建立更具前瞻性的、有机统一的审慎监管制度安排，增强银行业金融机构抵御风险的能力。
巴塞尔协议Ⅲ
（三）引入杠杆比率
巴塞尔委员会为了使用简单明了的指标作为资本充足率的补充 ，同时为了响应当前全球经济的“去杠杆化”风潮，缓解杠杆过大所 带来的风险，巴塞委员会设立杠杆率监管标准：杠杆率 = 一级资本 /总资产≥3%
（四）引入流动性监管指标
巴塞尔委员会引入了两个新的流动性监管量化指标：流动性覆 盖率，用于度量短期，一般30天内银行流动性状况；净稳定融资比 率，用于度量中长期内银行可供使用的稳定资金来源能否支持其资 产业务发展。 流动性覆盖率=高流动性资产储备/未来30日的资金净流出量>100% 该指标的意图在于确保单个银行在监管当局设定的流动性严重压力情景 下，能够将高流动性资产储备保持在一个合理的水平，这些资产可 以通过变现来满足其30天期限的流动性需求。高流动性资产储备包 括现金、政府债券、中央银行票据和存在央行的准备金等。 净稳定融资比率=银行可用的稳定资金来源/业务所需的稳定资金来源 在持续压力的情境下，根据银行一个年度资产和业务的流动性特征设定 最低稳定资金量。能鼓励银行通过结构调整减少短期融资的期限错 配、增加长期稳定资金来源。
• （二）建立逆周期资本监管框架
经济周期转换是银行体系面临的最重要的系统性风险。逆周期资本监管 框架基于这样一个事实：信用风险产生于信贷快速扩张时期，但显现于经济 衰退时期；但按照现行的资本监管方法，经济上行期资本要求下降，经济衰 退期资本要求却上升，扩大了经济周期的波动幅度。 银行需要采取一系列措施降低银行体系与实体经济之间的这种正反馈效 应。逆周期资本监管框架的主要目的不是调节短期信贷运行，而是在资本监 管制度中嵌入逆周期因子，平滑信贷供给的长期波动，维护银行体系长期信 贷供给能力，从而降低经济周期波动幅度。
Thank you
Add Your Company Slogan
巴塞尔协议3(中文版)
巴塞尔银行监管委员会增强银行体系稳Array健性征求意见截至2010年4月16日2009年12月目录I 摘要 (3)1. 巴塞尔委员会改革方案综述及其所应对的市场失灵 (3)2. 加强全球资本框架 (5)（a）提高资本基础的质量、一致性和透明度 (5)（b）扩大风险覆盖范围 (6)（c）引入杠杆率补充风险资本要求 (8)（d）缓解亲周期性和提高反周期超额资本 (8)（e）应对系统性风险和关联性 (11)3. 建立全球流动性标准 (11)4. 影响评估和校准 (12)II加强全球资本框架 (14)1. 提高资本基础的质量、一致性和透明度 (14)（a）介绍 (14)（b）理由和目的 (15)（c）建议的核心要点 (16)（d）具体建议 (18)（e）一级资本中普通股的分类 (19)（f）披露要求 (28)2. 风险覆盖 (29)交易对手信用风险 (29)（a）介绍 (29)（b）发现的主要问题 (29)（c）政策建议概览 (31)降低对外部信用评级制度的依赖性，降低悬崖效应的影响 (53)3. 杠杆率 (59)（a）资本计量 (60)（b）风险暴露计量 (60)（c）其它事宜 (63)（d）计算基础建议概述 (64)4. 亲周期效应 (65)（a）最低资本要求的周期性 (65)（b）具有前瞻性的拨备 (65)（c）通过资本留存建立超额资本 (66)（d）信贷过快增长 (69)缩写词增强银行体系稳健性I. 摘要1.巴塞尔委员会改革方案综述及其所应对的市场失灵1. 本征求意见稿提出巴塞尔委员会1关于加强全球资本监管和流动性监管的政策建议，目标是提升银行体系的稳健性。
巴塞尔委员会改革的总体目标是改善银行体系应对由各种金融和经济压力导致的冲击的能力，并降低金融体系向实体经济的溢出效应。
2. 本文件提出的政策建议是巴塞尔委员会应对本轮金融危机而出台全面改革规划的关键要素。
巴塞尔委员会实施改革的目的是改善风险管理和治理以及加强银行的透明度和信息披露2。
巴塞尔协议iii主要内容
巴塞尔协议iii主要内容1.1 合同主体本合同的双方主体分别为：甲方：____________________________乙方：____________________________1.11 甲方权利与义务甲方有权要求乙方遵守巴塞尔协议 III 的相关规定。
甲方有义务向乙方提供必要的指导和支持，以帮助乙方理解和落实巴塞尔协议 III 的要求。
1.12 乙方权利与义务乙方有权要求甲方提供清晰明确的巴塞尔协议 III 解释和指导。
乙方有义务严格按照巴塞尔协议 III 的要求，调整和优化自身的金融业务和风险管理策略。
乙方应建立有效的资本充足率评估和管理体系，确保资本充足率符合巴塞尔协议 III 的标准。
乙方需要加强风险管理，包括但不限于信用风险、市场风险和操作风险的管理，制定并执行严格的风险评估和控制措施。
1.2 合同标的本合同的标的是巴塞尔协议 III 的具体内容和要求在双方合作中的应用和执行。
巴塞尔协议 III 主要包括以下关键内容：1.21 提高资本质量和数量要求，明确了一级资本和二级资本的定义和构成，要求银行拥有更高的核心一级资本充足率。
1.22 引入杠杆率监管标准，作为风险资本要求的补充，以控制银行体系的杠杆化程度。
1.23 建立流动性监管标准，包括流动性覆盖率和净稳定资金比例，以确保银行在压力情况下具有足够的流动性。
1.24 加强宏观审慎监管，关注系统性风险，建立逆周期资本缓冲机制等。
1.3 违约责任1.31 若甲方未履行向乙方提供必要指导和支持的义务，导致乙方在执行巴塞尔协议 III 过程中出现问题或遭受损失，甲方应承担相应的赔偿责任。
1.32 若乙方未按照巴塞尔协议 III 的要求调整业务和管理策略，导致资本充足率不达标、风险管理不善或出现流动性问题等，乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。
1.33 若双方任何一方故意违反本合同中关于巴塞尔协议 III 的相关约定，给对方造成重大损失的，应承担全部赔偿责任，并可能面临法律诉讼。
《巴塞尔协议iii》的主要内容
《巴塞尔协议iii》的主要内容
《巴塞尔协议III》的主要内容
一、核心原则
《巴塞尔协议III》的主要内容是以三大核心原则为基础，即风险覆盖、资本留存和逆周期缓冲资本。
这些原则旨在确保银行拥有足够的资本来应对风险，并能够在经济周期的不同阶段保持稳健的运营。
二、风险覆盖
风险覆盖是指银行应该拥有足够的风险加权资产来覆盖其风险
暴露。
这意味着银行应该根据其风险敞口的大小和性质，合理分配其资本。
风险覆盖是巴塞尔协议的核心要求，旨在确保银行在面临风险时能够承担足够的损失。
三、资本留存
资本留存是指银行应该保留足够的资本，以应对其业务发展和风险管理的需要。
这意味着银行应该保持足够的资本充足率，以避免因风险暴露的增加而导致的资本短缺。
资本留存是巴塞尔协议的重要组成部分，旨在确保银行在业务扩张的同时保持稳健的资本水平。
四、逆周期缓冲资本
逆周期缓冲资本是指银行应该拥有一定的资本储备，以应对经济周期中的下行阶段。
这可以通过在平时提高银行的资本充足率来实现，以应对经济衰退时的风险暴露。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
由27个国家的银行业监管部门和中央银行高级代表组成的巴塞尔银行监管委员会2010年9月12日宣布，世界主要经济体银行监管部门代表当日就《巴塞尔协议III》达成一致。
《巴塞尔协议III》规定，截至2015年1月，全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4％上调至6％。
由27个国家的银行业监管部门和中央银行高级代表组成的巴塞尔银行监管委员会12日宣布，世界主要经济体银行监管部门代表当日就《巴塞尔协议III》达成一致。
根据该协议，全球各商业银行的核心一级资本充足率将提升至7%，是现行标准2%的三倍多。
《巴塞尔协议III》的出炉是近几十年来全球银行监管改革重要里程碑，预计该协议将于11月在韩国首尔举行的二十国集团（G20）峰会上获得批准。
《巴塞尔协议III》规定，截至2015年1月，全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4％上调至6％。
其中，由普通股构成的核心一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2％提高至4.5％；此外，各银行还需增设“资本防护缓冲资金”，总额不得低于银行风险资产的2.5％，商业银行的核心一级资本充足率将由此被提高至7%。
该规定将在２０１６年１月至２０１９年１月间分阶段执行。
分析人士认为，各国央行和监管部门希望这些改革能促使银行减少高风险业务，同时确保银行持有足够储备金。
《巴塞尔协议III》将撼动全球金融业，降低银行高风险业务比重，压缩盈利空间，改变金融行业现状。
国际货币基金组织（IMF）特别顾问朱民13日在2010夏季达沃斯论坛就这一话题指出，尽管《巴塞尔协议III》向全球银行提供了一定时间作为缓冲适应期，仍可能有一部分银行无法达到资本新规的要求，需要从市场上筹集资金。
《新巴塞尔协议无碍中国银行业业，8年过渡期刺激海外银行股大涨》“经过近九个月的磋商和讨价还价，旨在加强全球银行体系资本要求的《巴塞尔协议III》终于在上周末出炉。
根据巴塞尔银行监管委员会27个成员经济体12日共
同达成的新协议，到2015年1月，全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4％上调至6％；而由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限则提高得更为明显，将达到7%，其中包括2.5%的资本留存缓冲。
现行的核心一级资本充足率下限仅为2％。
此外，新协议还对银行资本的定义和风险评估做出了更加严格的界定。
不过，新协议也为银行执行缓冲资本新规设定了更长的过渡期，商业银行可以在2016年1月至2019年1月之间分阶段落实。
”
简评：是否刺激内地银行股反弹，可以观察盘口有无增量。
但是内地银行股处于通胀和加息预期的阴影下。
即便反弹，也有可能短线的高度有限。
2010年9月12号，巴塞尔银行监管委员会管理层会议在瑞士举行，27个成员国的中央银行代表就加强银行业监管的《巴塞尔协议III》(下简称“协议”)达成一致。
该改革方案主要涉及最低资本要求水平，包括将普通股比例最低要求从2%提升至4.5%，建立2.5%的资本留存缓冲和0%～2.5%的逆周期资本缓冲。
虽然目前全球主要银行资本充足率基本符合巴塞尔协议III的要求，但由于巴塞尔协议III对于资本金的计算有新的规定，包括中国在内的全球银行资本充足率将因此下降，部分欧美银行或面临资本短缺。
11月将最终获批
协议对世界范围内银行的资本充足率、普通股和资本缓冲作出了较为详细的规定及过渡期安排，大部分符合此前业内人士的预期。
协议规定，全球各商业银行5年内必须将一级资本充足率的下限从现行要求的4%上调至6%，过渡期限为2013年升至4.5%，2014年为5.5%，2015年达6%。
同时，协议将普通股最低要求从2%提升至4.5%，过渡期限为2013年升至3.5%，2014年升至4%，2015年升至4.5%。
截至2019年1月1日，全球各商业银行必须将资本留存缓冲提高到2.5%。
另外，协议维持目前资本充足率8%不变；但是对资本充足率加资本缓冲要求在2019年以前从现在的8%逐步升至10.5%。
最低普通股比例加资本留存缓冲比例在2019年以前由目前的3.5%逐步升至7%。
此次协议对一级资本提出了新的限制性定义，只包括普通股和永久优先股。
会议还决定各家银行最迟在2017年底完全接受最新的针对一级资本的定义。
此协议是近几十年来针对银行监管领域的最大规模改革。
各国央行和监管部门希望这些改革能促使银行减少高风险业务，同时确保银行持有足够储备金，能不依靠政府救助独立应对今后可能发生的金融危机。
据相关人士称，二十国集团领导人将于今年11月在韩国首都举行的峰会上批准《巴塞尔协议III》。
欧美部分银行或面临资本短缺
《巴塞尔协议III》要求各成员国从2013年1月1日起将协议列入法律当中，并且要求从当日起各成员国的商业银行必须满足其最低要求。
特别地，新协议对一级资本作出了全新的定义。
纽约Bruyette&Wood的银行分析师FrederickCannon表示，由于新协议重新定义了一级资本，所以，按照KBW银行指数来计算，包括花旗银行和美洲银行在内的7家美国银行将面临一级资本充足率不足的局面。
根据花旗银行和美洲银行2009年年报来看，其一级资本充足率达到11.67%和9.25%；一级资本分别为1270.34亿美元和1603.88亿美元；普通股比例分别为6.49%和6.46%。
在新的定义实施之后，二者的一级资本充足率可能会低于6%。
在一级资本充足率上，欧洲的商业银行相比美国同行们更为捉襟见肘。
根据今年上半年的统计数据来看，欧洲排名前10位的商业银行一级资本充足率平均为9.26%，最高为德意志银行的10.80%，最低是毕尔巴鄂比斯开银行的7.7%。
同期，美国排名前10位的商业银行一级资本充足率平均为11.25%，最高者是纽约梅隆银行13.80%，最低为美洲银行7.81%。
为满足新的要求，德国最大的银行德意志银行表示将计划增发98亿欧元的股票来避免由于资本短缺而带来种种负面影响。
中资银行资本充足率将受影响
目前中国的银行普遍遵循《巴塞尔协议II》的条款，即允许银行使用内部模型自己去核定市场风险。
新巴塞尔协议将是中国银行业走向国际化的必经之路，中国部分银行此前就已经提出了接纳此次协议的日程表。
此前有消息称，根据多家券商和机构的报告，此次协议若最终实行，将使银行业的资本充足率下降近1个百分点，影响银行新增贷款则可能在6000亿~7000亿元。
工行董事长姜建清曾表示，新版巴塞尔协议规则若实施，根据工行初步测算，其对工行资本充足率的影响不会超过1个百分点。
根据2010年中报显示，商业银行的一级资本充足率普遍下降，工、农、中、建、交5大银行中，除交行和中行的一级资本充足率上升外，其他3家普遍下降，农行降幅最大，达1.02%。
中国社会科学院金融研究所研究员刘煜辉对《每日经济新闻》记者表示：“资本消耗型是中国银行业的典型模式，其绝大部分收入来自利差，对资本的补充要求很高，资本充足率一直是中国银行业面临的主要问题。
由于新协议重新定义了资本充足率的计算方式，中国银行业将面临更大的挑战。
但是，这次也是中国银行业转型的一次机会。
”。