第三章 银行主要业务-交易业务

2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料

银行业法律法规与综合能力

第三章 银行主要业务

知识点：交易业务

● 定义：

银行为满足客户保值或自身风险管理的需要，利用各种金融工具进行的资金交易活动

● 详细描述：

包括外汇交易业务和金融衍生品交易业务。

① 外汇交易业务包括即期外汇交易和远期外汇交易。

即期外汇交易又称现汇交易或外汇现货交易，是指在交易日后的第二个营业日或成交当日办理实际货币交割的外汇交易。

远期外汇交易又称期汇交易，是指交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。

外汇标价方法有直接标价法（以外币为标准单位，又称应付标价法）、间接标价法（以本币为标准单位，又称应收标价法），我国实行直接标价法。在直接标价法下，数额较小的价格为外汇买入价，数额较大的价格为外汇卖出价。

② 金融衍生品交易业务：

A. 远期:是指交易双方约定在未来某个特定时间内以约定价格买卖约定

数量的资产，包括利率远期合约、远期外汇合约。

B. 期货：是由期货交易所统一制定的、规定在未来某一特定的时间和

地点交割一定数量标的的标准化合约。包括商品期货和金融期货。

C. 互换：是指交易双方基于自己的比较利益，对各自的现金流量进行

交换，一般分为利率互换、货币互换。利率互换是指交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的同种货币的名义本金交换利息额的金融合约，最常见的利率互换是在固定利率和浮动利率之间进行转换。货币互换是指

交易。

D. 期权：是指期权的买方支付给卖方一笔权利金，获得一种权利，可

于期权的存续期内或到期日当天，以执行价格与期权卖方进行约定数量的特定标的的交易。期权分为看涨期权和看跌期权，期权买方只有权利没有义务。期权按行使权利的时限分为欧式期权和美式期权，欧式期权的买方只能在期权到期日才能行使权利；美式期权的买方可以在买入后到期权到期日之间任何时间行使权利。

例题：

1.我国采取的外汇标价方法是（）。

A.应收标价法

B.中间标价法

C.间接标价法

D.直接标价法

正确答案：D

解析：我国采取的外汇标价方法是直接标价法。

2.2008年12月12日，中国人民银行和韩国银行宣布签署一个双边货币互换协

议，该协议提供的流动性支持规模为1800亿元人民币/38万亿韩元。关于该金融产品表述正确的是（）。

A.协议到期日交换利息

B.协议生效期交换利息

C.需要交换本金

D.不需交换利息

E.不需要交换本金

正确答案：B,C

解析：

货币互换是指在约定期限内交换约定数量两种货币的本金，同时定期交换两种货币利息的交易。货币互换交易的本金交换形式是：在协议生效日双方按约定汇率交换人民币与外币的本金，在协议到期日双方再以相同汇率、相同金额进行一次本金的反向交换。货币交易的利息交换形式是：交易双方定期向对方支付以换入货币计算的利息金额，交易双方可以按照固定利率计算利

3.金融期货的标的物不包括（）。

A.债券

B.铜

C.外汇

D.股票指数

正确答案：B

解析：

标的物是某种金融产品或金融指标的，如外汇、债券、利率、股票指数，属于金融期货。标的物是某种商品的。如铜或原油，属于商品期货。

4.下列关于金融衍生品的表述，正确的有（）。

A.是一种金融合约

B.其价值取决于一种或多种基础资产或指数

C.商品期货的标的物不可以为原油

D.标的物为股票指数的属于金融期货

E.是重要的风险管理工具，其交易总是会降低银行的风险

正确答案：A,B,D

解析：标的物是某种商品的。如铜或原油，属于商品期货。银行交易金融衍生品的主要目的是风险管理，但也有客户委托银行进行不以风险管理为目的的投机或炒作交易，并不能确保交易总是会降低风险。

5.应收标价法又被称为（）

A.卖出标价法

B.买入标价法

C.直接标价法

D.间接标价法

正确答案：D

解析：间接标价法又称为应收标价法。

6.下列关于利率互换和货币互换异同的表述，正确的有（）。

A.利率互换不进行本金的交换，货币互换一般要进行本金的交换

B.利率互换和货币互换均要进行本金的交换

C.利率互换可以对冲利率风险，货币互换可以对冲汇率风险

E.它们都是银行常用的金融衍生品，都属于互换

正确答案：A,C,D,E

解析：

利率互换是指交易双方约定在未来的一定期限内，根据约定数量的同种货币的名义本金交换利息额的金融合约；货币互换是指在约定期限内交换约定数量两种货币的本金，同时定期交换两种货币利息的交易。

7.由交易所统一制定、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约是（）。

A.掉期

B.期权

C.远期

D.期货

正确答案：D

解析：期货：是由期货交易所统一制定的、规定在未来某一特定的时间和地点交割一定数量标的的标准化合约。

8.金融期货的标的物包括（）。

A.股票指数

B.原油

C.利率

D.债券

E.外汇

正确答案：A,C,D,E

解析：

标的物是某种金融产品或金融指标的，如外汇、债券、利率、股票指数，属于金融期货。

9.下列属于金融衍生品的是（）。

A.远期

B.互换

C.期权

D.票据