金融风险控制与管理试卷自考试题201610

四川省2016年10月高等教育自学考试金融风险控制与管理试卷

（课程代码08390）

一、单项选择题。

P2 l.在1954年到1978年期间，按照苏联的单一的、统一的银行模式，形成的一个银行体系是B

A.以中国人民建设银行为中心的大一统

B.以中国人民银行为中心的大一统

C.以中国工商银行为中心的大一统

D.以中国人民政府为中心的大一统

P10 2.我国新型农村金融机构有C

A.信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公

B.信用合作社、村镇银行、汽车金融公司

C.村镇银行、贷款公司、农村资金互助社

D.贷款公司、金融租赁公司、基金公司

P40 3.银行资产中最大的部分仍然是D

A.现金及同业存款

B.证券

C.银行建筑及固定资产

D.贷款和租赁

P41 4.当一个公司并购另一家公司时，如果所支付的金额高于被收购企业的净资产的市场价值，高出的部分就是收购企业所愿意接受的被收购企业的B

A.无形资产

B.商誉

C.资本溢价

D.收购利润

P70 5.作为金融机构财务杠杆的直接度量指标，它表明了单位股权资本支撑的资产以及金融机构有多少资源是依靠举债而得到的，它就是B

A.净利润率

B.股权乘数

C.资产利用率

D.股权收益率

P92 6.在CAMEL体系中，我们将金融机构的贷款按风险程度分为四类，它们是D A.正常、逾期、呆滞、呆账B.正常、关注、次级、可疑C.正常、可疑、损失、呆账D.正常、次级、可疑和损失

P110 7.假设某金融机构的1年期利率敏感性资产为20万，利率敏感性负债为15万，则利用重定价模型，该金融机构在利率上升1个百分点后(假设资产与负债利率变化相同),其利息收入的变化为C

A.利息收入减少0.05万

B.利息收入减少0.01万

C.利息收入增加0.05万

D.利息收入增加0.01万

P105 8.收益率曲线有三种可能的形状A

A.上升型、下降型、平坦型

B.直线型、曲线型、三角型

C.爬坡型、下滑型、平坦型

D.直线型、流线型、波动型

P128 9.久期(duration) 是美国经济学家弗雷得里.麦克莱

(Frederick Macaulay)于1936年首先提出的。与到期期限相比，久期是一种更准确地测定资产和负债利率敏感度的方法，久期也称为D

A.偿还期

B.持久期

C.持有期

D.持续期

P136 10.证券的票面利率越高，证券的到期收益率越高，它的久期越B

A.长

B.短

C.高

D.低

P152 11.信用风险是指下列哪种情况给金融机构带来损失的可能性?C

A.交易对手未按合同承诺履行合同义务或借款人违约

B.信用评级下降或借款人违约

C.交易对手未按合同承诺履行合同义务或信用评级下降

D.借款人违约

P250 12.在信用风险的衡量方面，新协议将旧协议的信用风险衡量方法加以改进，除了标准法，还引入了全新的C

A.内部模型法

B.内部度量法

C.内部评级法

D.标准改进法

P210 l3.以下哪种承诺是一种中期的(一般期限为5~ 7 年) 具有法律约束力的循环融资承诺。根据这种承诺，客户(借款者) 可以在协议期限内用自己的名义以不高于预定利率的水平发行短期票据筹集资金，金融机构承诺购买客户在市场上未能出售的票据或向客户提供等额贷款?A

A.票据发行便利

B.票据贷款承诺

C.备用信用证

D.票据销售便利

P213 14.备用信用证既可用于一般的非融资性担保，也可用于融资性担保。它通常可以用来替代C

A.银行担保

B.商业信用证

C.银行保函

D.商业保险

P224 15.以下哪种融资是金融机构为国际贸易提供的一种中长期融资，是在延期付款的国际贸易中，出口商把经过进口商承兑并经进口商的金融机构担保的、期限在半年以上(一般为5~10年)的远期汇票，以贴现方式无追索权地售卖给出口商的金融机构或其他金融机构?B

A.出口信贷

B.福费廷

C.票据承兑

D.汇票融资

P228 16.金融机构从事国际业务可能面临的外汇风险，其主要的类型有C

A.信用风险、市场风险、操作风险

B.利率风险、通货膨胀风险、国际收支风险

C.交易风险、折算风险、经济风险

D.交易风险、兑换风险、波动风险

P250 17.商业银行的资本划分为B

A.高级资本和低级资本

B.核心资本和附属资本

C.商业资本和借贷资本

D.实收资本和虚拟资本

P251 18.巴塞尔协议II(也称新巴塞尔协议)由相辅相成的三大支柱组成，这三大支柱是B

A.最低资本要求、监管程序的重要性、信息披露

B.最低资本要求、市场监管、市场约束

C.最高资本要求、监管检查、信息披露

D.合理资本要求、政府监管、公开信息

P317 19.《商业银行操作风险监管资本计量指引》规定商业银行应选择三种方法之一计量操作风险监管资本，它们是D

A.标准法、内部模型法、高级计量法

B.标准法、替代标准法、内部评级法

C.标准法、优化指标法、高级计量法

D.标准法、替代标准法、高级计量法

P293 20.从监管当局的管理办法和指引来看，我国监管当局对市场风险计量的方式是根据巴塞尔新资本协议的要求来进行规定的，分为A

A.标准法、内部模型法

B.标准法、内部评级法

C.标准法、高级计量法

D.标准法、高级模型法

二、多项选择题。

P20 21.在2003年下半年，国务院决定改革农村信用社，农村信用社新的模式主要有以下哪三种形式?ADE

A.各省级政府组建省级联社

B.组建新型农村金融机构

C.组建地市及联社

D.组建统一法人的农村商业银行

E.组建市、区(县) 两级法人的农村合作银行

P90 22.CAMEL包括的要素有ABCD

A.资产质量

B.资本充足性

C.资产流动性

D.盈利能力

E.市场风险

P167 23.5C分析法包括ABCD

A.品德

B.才能

C.资本

D.担保

E.现金

P211 24.在贷款承诺下，银行将面临主要的风险有ABCE

A.利率风险

B.支取风险

C.信用风险

D.操作风险

E.总筹资风险

P248 25.金融机构的资本具有的职能包括CDE

A.抗损职能

B.稳定职能

C.保护职能

D.营业职能

E.管理职能

三、判断改错题。

P94 26.由于金融机构的客户都会有提取存款、获取贷款以及其他各种无法预期的现金需求，因此银行通常都需要保有一定量的现金资产用于满足安全性需要。错误。是满足流动性需要。

P104 27.利率风险的产生取决于两个条件:一是市场利率发生波动; 二是银行的资产和负债规模不匹配。

错误。是与负债期限不匹配。

P70 28.把股权收益率进行分解，可以分为三个新的指标:净利润率、资产收益率和股权乘数。

错误。不是资产收益率，而是资产利用率。

P222 29.金融机构的国际业务包括国际融资业务、国际投资业务和外汇买卖业务。

错误。金融机构的国际业务包括国际融资业务、国际投资业务和外汇买卖业务以及外汇买卖业务