第三章 效用理论
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西方经济学第三章效用理论
注意：
该曲线的斜率的绝对值=P1/P2
X2
I/P2
I/P1
X1
预算线的变动
A、收入的变动：
X2
收入增加右移， 收入减少左移。
X1
B、价格的变动
a）价格同比例下降，右移； b）价格同比例上升，左移；
c）P2不变，P1下降：
QX2
与QX1轴的交点右移；
P2不变，P1上升：
X2
ΔX2
ΔX1
X1
商品边际替代率公式
以MRS 代表商 品的边际替代率， 则商品1对商品2 X 2 MRS12 的边际替代率的 X 1 公式为：
MRS12 X 2 X 1
X 2 dX 2 MRS12 lim X10 X1 dX1
所以，某点的边际替代率也是无差异曲线上 该点的斜率。 可以证明：
无差异曲线是一条凸向原点的曲线； 无差异曲线离原点越近，代表的效用水平 越小，离远点越远，代表的效用水平越大。
3.4.3 商品的边际替代率 （marginal rate of substitution）
商品边际替代率的含义
商品的边际替代率递减规律
商品边际替代率的含义
在维持效用水平或满足程度不变的 前提下，消费者增加一单位某种商品 的消费时所需放弃的另一种商品的消 费数量，被称为商品的边际替代率。
消费者均衡是研究在消费者收入水 平和商品价格水平不变的条件下，消 费者如何决策才能获得最大的满足程 度。
消费者均衡的条件
商品的边际替代率等于两商品价格之比
P 1 MRS P2
12
消费者均衡的几何表示
X2 A C
P
E I3
I1 B
(西方经济学)第3章效用论
02
通过实验模拟消费者的购买决策过程，验证其是否符合效用最
大化原则。
数学证明法
03
通过建立数学模型，运用数学工具证明效用最大化原则的正确
性。
效用最大化原则的应用
价格变化对消费者需求的影响
当商品价格发生变化时，消费者会根据效用最大化原则调整自己的购 买量。
收入变化对消费者需求的影响
当消费者收入发生变化时，也会根据效用最大化原则调整自己的购买 量。
用。
价格变化法
通过观察消费者对价格变化的 反应，来间接测量序数效用。
问卷调查法
通过问卷调查的方式，了解消 费者对不同商品组合的偏好程
度和排序。
序数效用论的应用
消费者行为分析
序数效用论可以用于分析消费者的购买行为和偏好，帮助企业更 好地了解市场需求和消费者需求。
市场细分
序数效用论可以用于市场细分，将消费者按照偏好程度进行分类， 针对不同类别的消费者提供不同的产品和服务。
(西方经济学)第3章效 用论
contents
目录
• 效用论概述 • 基数效用论 • 序数效用论 • 消费者行为理论 • 效用最大化原则
01
效用论概述
效用的定义
效用
效用与偏好相关
是指消费者从消费某种物品或服务中 得到的满足程度，是衡量消费者从消 费行为中获得的主观上的利得或利益。
消费者的偏好决定了他们对物品或服 务的效用评价，偏好不同导致效用评 价的差异。
企业可以根据消费者的需求和偏好，制定 合理的价格策略，以最大化销售量和利润 。
产品开发
营销策略
企业可以通过研究消费者的偏好和需求， 开发出更符合市场需求的产品和服务。
企业可以通过了解消费者的行为和心理， 制定更有效的营销策略，提高销售量和品 牌知名度。
微观经济学-第三章 效用论
三、基数效用论与边际效用分析法概述
1、总效用TU与边际效用MU的概念 总用量效的用指总消和费.函者数在形一式定为时: 间内从一定量商品的消费中得到的效
TU=f(Q) 边得到际的效效用用指量消的费增者量在。一函定数时形间式内为每: 增加一个单位的商品消费所
MU TU (Q) Q
当商品的增加量趋于无穷小,即
边际效用递减规律：在一定时间内，在其它商品的消费数量不 变的情况下随着消费者对某种商品消费量的增加，消费者从该 商品连续增加的消费单位中得到的效用增量是递减的。
比如吃包子的例子。
消费量Q 0 1 2 3 4 5 6 7
边际效用MU 0 10 8 6 4 2 0 -2
MU MU P’ Q
4、关于货币的边际效用
2）在边际效用递减的规律下，商品1的边际效用随着购买的增加而减少，商 品2的际效用随着购买的减少而增加。
3）当购买组合调整到
时，消费者便得到了由增加商品1的购买
和减少商品2的购买所带来的总效用增加的全部好处，即消费者实现了效用的最
大化。
MU1 MU n
P1
Pn
1 元
MU n
的 边
Pn
际
效
用
MU i Pi
1 1
P1 P2
序数效用论与基数效用论的实质是相同的。
在保持效用水平不变的前提下，消费者增加一种商 品的数量所带来的效用增加量和相应减少的另一单位 商品数量所带来的效用减少量是相等的，因此
MU1 X1 MU2 X 2
即
MRS12
X 2 X 1
MU 1 MU 2
由
可得
MRS12
P1 P2
或者
无差异曲线的特征：
效用理论PPT课件
X2 A
P.C.C
E3 E1 E2 I2
B〞
O ''
X1
0
X1
'
X1
B
I1
I3 B′ X1
价格－消费曲线的推导
第六节 消费者的需求曲线
二、消费者的需求曲线
第六节 消费者的需求曲线
三、市场需求曲线
P
P
5
4
P*
P
5
S
Q3 消费1者A
Q Q5 消费2者B
Q
Q1+Q2
8Q
市场
小结：市场均衡价格为P*"供给量为Q1+Q2"消费者A需求Q1"消费者B 需求Q2"A、B购买的价格同为P*"总供求相等。
说明：对于消费者"同 样的一元钱购买商品1的 边际效用小于商品2的边 际效用。
意味着：总效用会增加。 直到最后以单位货币所带 来效用相等时"便获得最大 效用。
第一节 效用论概述
2、消费者均衡的数学表达
消费者用既定的收入I购买n种商品"P1"P2"..."Pn分 别为n种商品的价格"MU1"MU2"..."MUn分别表示n 种商品的边际效用"则消费者效用最大化的均衡条 件用公式表示为： ❖ P1X1+ P2X2+ ... + PnXn= I
➢ 序数效用论采用的是无差异曲线分析法。
第一节 效用论概述
三、消费者均衡
一有关效用的度量指标：总效用和边际效用
总效用TU：指人们从商品的消费中得到的总的满足程度 。
边际效用MU：每增加一个单位的商品消费量所增加的满 足程度。
第3章 效用理论ppt
第3章 效用理论
Ellsberg悖论 两个各装有100个小球的盒子，其中一个盒子装50个 白球50个黑球，称为风险盒子R；另一个盒子也装有白球 和黑球，但不知道黑白球的具体数目，称为不确定盒子A。 现在设一个赌局：从盒子里抓一个球，如果是白球，赢； 否则输。你是选择从R中抓球还是从A中抓球呢？ 经济学理论与实验结果反映，大部分人是风险厌恶型 的，即从R中摸球，这意味着A中白球的概率P（白球|A） <0.5；但是如果将赢球换成黑的，则意味着P（黑球|A） <0.5，这时P（白球|A）+P（黑球|A）<1。 Ellsberg悖论说明了一个期望效用理论无法满足的事实， 即决策者在决策过程中，主观概率的和不能保证为1。
p1
1.0 cl 2
p4
c3
c4
第3章 效用理论
3.1.4 决策树
a1 a2 π(θ1) π(θ2) π(θ1) π(θ2) c1 c2 c3 c4
决 策 点
决 机 策 会 枝 点
机 后 后 会 果 果 枝 点 值
π(θ1)=0.2
钻井a1 π(θ2)=0.8 -C 不钻井a2 1.0
第3章 效用理论
3.1.2 客观概率与主观概率 1 客观概率与主观概率 客观概率:由随机试验确定的概率及分布。 客观概率反映事物客观属性, 不因决策者因素不同而不同,即与决策 者的个别解释无关。 主观概率:根据对某事件是否发生及该事件发生可能性大小的个人主 观判断，用一个0-1之间的数来描述事件发生的可能性。 概率:设P(A)(A∈F)是定义在F上的一实值函数集,若它满足下列条件,就 称之为F上的主观(客观)概率测度,简称概率。 ①A∈F, 有 l≥P(A) ≥0; ②P(Q)=1; ③若可列个Am∈F (m=1,2,…),且Ai∩Aj= Ø (i≠j),则有
效用理论
32
边际替代率与边际效用的关系：
任意两商品的边际替代率等于 该两种商品的边际效用之比。
MU 1 MRS 12 MU 2
33
无差异曲线的特例——MRS不递减
（1）完全替代品：两种商品之间的替代比例固定 不变。
牛奶
3
无差异曲线是一条斜率不变 的直线。MRS12＝常数
2
1 0 1 2 3 咖啡 完全替代品的无差异曲线
11
• 边际效用递减规律成立的原因： （1）生理或心理的原因：人对于反复刺 激的反应趋于下降。例如:喜新厌旧. （2）商品本身用途的多样性：将商品按 不同用途的重要程度为序进行分配使 用。首先用在最需要的方面，再用到 次要方面。例如水：饮、洗、浇等。
12
（二）关于货币的边际效用
• 基数效用论者认为，货币如同商品一样，也 具有效用。所以，商品的边际效用递减规律 对于货币也同样适用。 • 但是，在分析消费者行为时，通常又假定货 币的边际效用是不变的。
4
效用一般具有以下特征：
（1）效用有无或效用大小是个人的主观心理 评价。 （2）效用本身不具有伦理学的意义。 （3）同一商品对不同消费者具有不同效用， 其效用大小缺乏可比性。 （4）同一物品的效用会因时间、地点等环境 的变化而有所不同。
5
二、两种效用理论
基数效用理论形成于19世纪。认为效用的大小可以 用基数（1，2，3，……）来表示，可以计量并加总 求和。 基数效用论采用的是边际效用分析法。 序数效用理论产生于20世纪30年代。认为效用作为 一种心理感觉无法计量，也不能加总求和，只能表 示出满足程度的高低与顺序，效用只能用序数（第 一，第二，第三，……）来表示。 序数效用论采用的是无差异曲线分析法。
（这是由边际替代率递减规律决 定的） 表明为实现同样的满 足程度，增加一种商 品的消费，必须减少 另一种商品的消费。 同一条曲线代表相同 的效用，不同的曲线 代表不同的效用。离 原点越远的无差异曲 线代表的效用水平越 高，离原点越近的无 差异曲线代表的效用 水平越低。
三、效用论
直到商品、货币的边际效用相等时，才能获得最大效用。
MUi/Pi= λ 时实现均衡。
二、基数效用条件下的消费者均衡
3、实现消费者均衡的条件：
【数学证明】
（1）设 Xi=消费者对第i种商品的购买量，i=1,2， U=消费者的效用， 则消费者的效用二元函数为 U=U(X1,X2) （2）设 I=消费者的收入Pi=第i种商品的市场价格， i=1，2, Pi=常数， 则消费者的预算线为：P1X1+P2X2=I
—这一组合集中的任一组合其效用是无差异的。 （2）无差异曲线簇表达的是一个消费者不同的消费愿望；至于这些个愿望能 不能实现那是另外一件事。 （3）无差异曲线表达甲消费者的效用评价，但不代表乙消费者的效用评价。
二、无差异曲线及其特点
3、特点：
（1）同一平面图上可以有无数条无差
异曲线，离原点越远的无差异曲线代 表的效用水平越高。
（6）货币也是商品，也服从边际效用递减规律，即“富人的钱不值钱，
穷人的时间不值钱”。
二、基数效用条件下的消费者均衡
1、消费者均衡的含义
这是指在消费者的偏好不变、商品现行价格和消费者的收入不变的条
件下，消费者消费N种商品时既不愿再增加、也不愿再减少变动购买数量 的一种相对静止的状态。 消费者均衡意味着消费者在既定收入条件下购买了给其提供最大效用 的商品组合。
三、消费者剩余 P
2、表示方法：
A
（1）几何图形表示法。
消费者需求曲线以下、市场价格线 之上的面积。 （2）解析式表示法。 令反需求函数Pd=f(Q)，则消费者
消费者剩余
P0 O
B
Q0
Q
剩余可表示为：
CS
Q0
f (Q )dQ P Q
西方经济学第三章： 效用理论,即消费者理论
10 1
用为 107 效用单位
消费者获得了最大的效
需求曲线的推导
• 基数效用以边际效用递减规律和建立在该 规律上的消费者效用最大化的均衡条件为 基础推导消费者的需求曲线。 • 商品的需求价格是指消费者在一定时期内 对一定量的某种商品所愿意支付的最高价 格。 • 基数效用理论认为，商品的需求价格取决 于商品得边际效用。
一、效用的概念
• 效用是指商品满足人的欲望的能力，或者说，效用是指消费者在消费 商品时所感受的满足程度。 • 效用在经济学中被用来表示从消费中所得到的主观上的享受、用处或 满足。是商品有用性的主观量度。 • 一个消费者想要一单位商品A的心情甚于要另一单位商品B，原因在于 商品A比B有更多的效用。 • a）它是人们需要的一切商品所共有的一种特性。 • b）效用是主观的，不是客观的。 • c）在伦理上，这个概念是中性的。 • d）效用以U表示，效用单位是Marshall所确定，称为Util。
MU P2
...
MU Pn
费在各种 且等于货币
消费者应该选择最优的 商品上的最后一元钱所 的边际效用。
商品组合，使得自己花 带来的边际效用相等，
P1 X 1 P 2 X MU P1 MU P1 MU P1
1 1 1
2
I
2
MU P2
MU P1
1
MU P2
2
,
1
第三章：效用理论，即消费者理论
第一节：效用理论概述 第二节：无差异曲线 第三节：预算线 第四节：消费者均衡 第五节：价格变化和收入变化对消费者 的影响 第六节：替代效应和收入效应 第七节：从单个消费者需求到市场需求 曲线
第三章效用理论.doc
第三章 效用理论学习要求:1.重点掌握:无差异曲线、预算线及消费者均衡；确定性条件下的消费者选择。
2.一般掌握：总效用、边际效用及消费者均衡。
3.一般了解：不确定性条件下的消费者选择。
4.学会计算：消费者最大化效用及相应的产品数量。
这是从消费者行为的角度来说明，需求曲线向下倾斜的原因。
它是消费行为的理论基础，是供求理论的深化。
本章主要讲基数效用理论、序数效用理论及消费者的选择问题。
第一节 基数效用理论一．效用及效用理论效用是指商品满足人的欲望和需要的能力和程度。
效用与欲望一样是一种心理感觉。
某种物品效用的大小没有客观标准，完全取决于消费者在消费某种物品时的主观感受。
因而同一物品给人带来的效用因人、因时、因地而不同。
效用理论按对效用的衡量方法分为基数效用论和序数效用论。
基数效用是指按1、2、3······等基数来衡量效用的大小，这是一种按绝对数衡量效用的方法。
这种基数效用分析方法为边际效用分析方法。
序数效用是指按第一、第二、第三等序数来反映效用的序数或等级，这是一种按偏好程度进行排列顺序的方法。
序数效用采用的是无差异曲线分析法。
二．总效用和边际效用1、总效用是指消费者在一定时间内，消费一种或几种商品所获得的效用总和。
TU=f （Q ）边际效用是指消费者在一定时间内增加单位商品所引起的总效用的增加量。
公式为： dQdTU Q TU MU =∆∆= 理解“边际”时要注意：第一，“边际”表示的是两个变量之间的关系，这两个变量就是自变量与因变量；第二，“边际”表示增量变动，即自变量变动所引起的因变量变动。
总效用与边际效用的关系：边际效用是递减的；当边际效用为正数时，总效用是增加的；当边际效用为零时，总效用达到最大；当边际效用为负数时，总效用减少；消费一定商品的总效用是该商品的边际效用之和。
（教材58页。
）2．边际效用递减规律和需求定理从图中可看出，随着消费者对某种物品消费量的增加，其该物品满足消费者欲望的程度却越来越下降，这种现象普遍存在，称为边际效用递减规律。
第三章 效用理论
位
（三） 总效用与边际效用的关系
吃巧克力
的数量Q
1
2
3
4
5
6
7
总效用TU
边际效用
MU
10
10
18
8
24
6
28
4
30
2
30
0
28
-2
从上述表格中我
们得出这样的结论：
当边际效用MU为正
时，总效用上升；
边际效用MU为0时，
总效用最大；边际
效用MU为负时，总
效用下降。
结论：当边际效用MU为正时，总效用上升；边
消费者
偏好的
的三个
基本假
定
第二，可传递性。
若 A>B，B>C，则有A>C
A<B，B<C，则有A<C
A=B，B=C，则有A=B=C
第三，非饱和性（单调）。消费者总是偏好同
种商品数量多的组合，即总认为多比少好。
如：（8个苹果,6个草莓）>（ 4个苹果,2个草莓
）
二、无差异曲线
• 1.定义：
无差异曲线－－是用来表示消费者偏好相同
• 第二条围巾MUi/Pi=90/30=3
• 第三条围巾MUi/Pi=75/30=2.5
再从MU1/ P1＝
大化的实现
MU2 / P2，来分析效用最
• MU1/ P1：表示花在第一种商品上的平均
每一块钱所带来的边际效用。
• MU2 / P2：表示花在第二种商品上的平均
每一块钱所带来的边际效用。
•
位货币获得的边际效用相等。
1） P1Q1 + P2 Q2= M－－限制条件
2）MU 1 MU 2
（三） 总效用与边际效用的关系
吃巧克力
的数量Q
1
2
3
4
5
6
7
总效用TU
边际效用
MU
10
10
18
8
24
6
28
4
30
2
30
0
28
-2
从上述表格中我
们得出这样的结论：
当边际效用MU为正
时，总效用上升；
边际效用MU为0时，
总效用最大；边际
效用MU为负时，总
效用下降。
结论：当边际效用MU为正时，总效用上升；边
消费者
偏好的
的三个
基本假
定
第二，可传递性。
若 A>B，B>C，则有A>C
A<B，B<C，则有A<C
A=B，B=C，则有A=B=C
第三，非饱和性（单调）。消费者总是偏好同
种商品数量多的组合，即总认为多比少好。
如：（8个苹果,6个草莓）>（ 4个苹果,2个草莓
）
二、无差异曲线
• 1.定义：
无差异曲线－－是用来表示消费者偏好相同
• 第二条围巾MUi/Pi=90/30=3
• 第三条围巾MUi/Pi=75/30=2.5
再从MU1/ P1＝
大化的实现
MU2 / P2，来分析效用最
• MU1/ P1：表示花在第一种商品上的平均
每一块钱所带来的边际效用。
• MU2 / P2：表示花在第二种商品上的平均
每一块钱所带来的边际效用。
•
位货币获得的边际效用相等。
1） P1Q1 + P2 Q2= M－－限制条件
2）MU 1 MU 2
第三章 效用论
Y商品衣服 A 减少Y，增加X 减少X，增加Y D I X商品食品
组合方式 X 商品 a 1 b 2 c 3 d 4
Y 商品 4 3 2 1
U f (X1, X 2 ) U0
处于同一条无差异曲线 上的两个点： 两种商品的组合不同， 但效用水平相同
X1，X2分别为商品1 和商品2的数量； U0是常数，表示某个 效用水平 。
基数效用论——边际效用分析法
1、总效用TU与边际效用MU
总效用TU （Total Utility）： 指人们从商品的消费中得到的总的 满足程度。
边际效用MU （Marginal
TU f (Q)
Utility）：每增加一个单 位的商品消费量所增加的 满足程度。
效用的增量
TU (Q) MU Q
TU (Q) dTU (Q) MU lim Q 0 Q dQ
商品数量 （1）
总效用 （2）
边际效用 （3）
价格 （4）
0 1 2 3 4
0 10 18 24 28 10 8 6 4 5 4 3 2
5
6
30
30
2
0
1
0
7
28
-2
2、总效用TU与边际效用MU的关系
当MU > 0, TU↑ ;
效用函数：U = XY
组合
A B
（X）
25 20
（Y）
4 5
C
D E
10
5 4
10
20 25
F
10
20
A=B=C=D=E﹤F
2、无差异曲线的特征
（1）无差异曲线是一条 向右下方倾斜的线， 斜率是负的。 （2）无差异曲线凸向原 点 （3）在同一个平面上可 以有无数条无差异曲线。 （4）无差异曲线不能相交
组合方式 X 商品 a 1 b 2 c 3 d 4
Y 商品 4 3 2 1
U f (X1, X 2 ) U0
处于同一条无差异曲线 上的两个点： 两种商品的组合不同， 但效用水平相同
X1，X2分别为商品1 和商品2的数量； U0是常数，表示某个 效用水平 。
基数效用论——边际效用分析法
1、总效用TU与边际效用MU
总效用TU （Total Utility）： 指人们从商品的消费中得到的总的 满足程度。
边际效用MU （Marginal
TU f (Q)
Utility）：每增加一个单 位的商品消费量所增加的 满足程度。
效用的增量
TU (Q) MU Q
TU (Q) dTU (Q) MU lim Q 0 Q dQ
商品数量 （1）
总效用 （2）
边际效用 （3）
价格 （4）
0 1 2 3 4
0 10 18 24 28 10 8 6 4 5 4 3 2
5
6
30
30
2
0
1
0
7
28
-2
2、总效用TU与边际效用MU的关系
当MU > 0, TU↑ ;
效用函数：U = XY
组合
A B
（X）
25 20
（Y）
4 5
C
D E
10
5 4
10
20 25
F
10
20
A=B=C=D=E﹤F
2、无差异曲线的特征
（1）无差异曲线是一条 向右下方倾斜的线， 斜率是负的。 （2）无差异曲线凸向原 点 （3）在同一个平面上可 以有无数条无差异曲线。 （4）无差异曲线不能相交
第3章 效用理论
0.5 u (o)是上凸（凹函数） ＝0.5 u (o)直线（线性函数） 0.5 u (o)是下凸（凸函数）
效用函数的构造
在管理决策中，往往需要得到决策者连续的效用曲线， 用V－M对大量的结果值分别测定效用值是很麻烦的。 根据V－M测定法的原理，可以采用插值的方法，简单 的构造效用函数曲线。
' ' '
其中：
o maxoi , j
*
n
o o minoi , j
i, j
并且，pi p j qij , 这里qij是oij关于o和oo的无差异概率
j 1
i, j
第二步，对ｍ个简单事态体优劣排序，也 n 就是对 p p q 排序，关键是qij，
i
j 1
j ij
得到：
x0.75 x0.5 x0.5 x0 * * x x0.5 x x0
x0.25 2 x0.75 2 2
同理，可以用同样的方法得到更多的点，直到曲线足够平滑。 事实上，当把效用区间〔0，1〕分成n等份，可以权衡指标值 计算出相对应的结果值，并可以得到数学归纳公式，见教材51页。
效用函数的构造 设决策问题结果集 O o1,o2 ,,on 取 现在构造效用函数 u (o) 令 u(oo ) 0 u(o* ) 1
1.构造简单事态体
o* maxo1,o2 , ,on o0 mino1,o2 , ,on
(0.5, o* ;0.5, oo )
三、事态体的基本性质 1. 可调概率：
T 设事态体 T1 p,o ; 1 p, o0 ,，2 x,o2 ; 1 x, o0 , 1
且 o1 o0 o2 o0 ，若 o2 o1 ，则存在x=p′<p，使
第3章 效用理论
E2
E3
S E <0
PX
PE 0
I E <0
U2
预 算 线0
N1
U1
X1 X3 X2 N’
I ()
N2
IX () P2
P1
正常品的价格效应分解
Y（其他商品）
M E2
PX
S E: I E:
X1X3 X3X2
>0
<0 且SE>IE
从几何上看，前一部分表示图中直角梯形GOQ0H的面积， 后一部分表示矩形P0OQ0H的面积。消费者剩余即可用 △GP0H的面积来表示。
2．价值之谜 奇怪的现象：对于人们的生活而言，水是不可缺少的， 但却一文不值；但是，除了装饰之外几乎毫无用处的钻 石，却十分昂贵。
为什么呢？
通过区分总效用和边际效用，可以解开这个谜。
一、基数效用下的消费者均衡
数学模型： Max TU＝TU（X1，X2，…，Xn）
n
s.t.
Pi X i M
i1
构造拉格郎日函数：
TU1= TU（X1，X2，…，Xn）+λ(M－ n
)
Pi X i
i 1
不难推导出消费者的均衡条件:
MU1 MU 2 MU n λ
举一个例子加以说明。设λ=2，TU（Q）= -Q2 + 50Q。不难根据总效用函数求出边际效用函数MU（Q） = -2Q + 50。因此有：MU（Q）/P =λ，即（-2Q + 50） /P = 2，不难求出：Q = -P + 25，这就是该消费者对这种 商品的需求 函数。
3.2.6 消费者剩余与价值之谜 1．消费者剩余
微观经济学效用理论
第三章效用理论主要内容：1、利用边际效用分析和无差异曲线分析，从不同角度考察消费者的行为，得出消费者用有限收入选购商品以得到最大满足的条件。
2、替代效应和收入效应。
3、不确定性和风险问题。
第一节边际效用分析一、欲望1、欲望。
指人们的需要。
或指一种缺乏的感觉与求得满足的愿望，是一种心理现象。
2 、欲望的五个层次（1）基本的生理需要——即生存的需要。
（2）安全的需要——希望未来生活有保障，如免于伤害、受剥削、失业等。
（3）社会的需要——心理需要。
如感情、爱情、归属感的需要。
（4）受尊重的需要——即需要有自尊心以及受别人的尊重。
（5）自我实现的需要——出于对人生的看法，需要实现自己的理想。
欲望是多种多样而无穷无尽。
当较低层次的欲望满足之后，就会产生新的欲望。
但满足人们的欲望的方式是有限的。
理由：①客观所能提供的物品是有限的。
由于资源的稀缺性，所以一定的资源只能提供一定量的产品。
②时间是有限的。
在人的有限生命中，不可能使一切欲望与需要得到满足。
③他人提供的劳务是有限的。
欲望或需要的满足是以他人提供的劳务为前提的。
3、欲望的规律（1）强度递减规律。
即在一定时期内，一个人对某物品的欲望强度随着该物品的增加而减小。
（2）享受递减规律。
即随着欲望的满足，人们得到的享受是递减的。
二、效用、总效用、边际效用1、效用。
指消费者从消费某种物品中所得到的满足程度。
人们之所以要消费商品和服务，是因为从消费中他们的一些需要和爱好能得到满足，例如消费食品能充饥，多穿衣服能御寒，看电影能得到精神享受，等等。
我们把这种从商品和服务的消费中能得到的满足感称为效用。
效用可以用基数效用和序数效用来度量。
这里所说的效用，不仅依存于物品本身具有的满足人们某种欲望的客观的物质属性（如面包可以充饥，衣服可以御寒），而且物品有无效用和效用大小，还依存于消费者的主观感受。
也就是说，效用本身不具有伦理学的意义，也不具有客观标准。
一种商品或劳务是否具有效用，看它能否满足人的欲望或需要，而不论这一欲望或需要的好坏。
西方经济学03第三章效用论
消费者均衡消费者均衡状态源自在有限的收入约束下，消费者通 过选择商品的数量，使得所获得
的效用达到最大化。
条件
消费者均衡的实现需要满足两个条 件，一是货币的边际效用相等，二 是商品的价格与边际效用相乘的积 相等。
应用
消费者均衡理论是研究消费者行为 的重要工具，对于市场分析和政策 制定具有重要的指导意义。
序数效用论认为，市场 价格的变化会影响消费 者的购买行为和消费选 择，进而影响市场供求 关系。
无差异曲线
01
02
03
04
无差异曲线是一条表示具有相 同效用水平的商品或服务组合 点的曲线。
无差异曲线是一条表示具有相 同效用水平的商品或服务组合 点的曲线。
无差异曲线是一条表示具有相 同效用水平的商品或服务组合 点的曲线。
序数效用论认为，市场 价格的变化会影响消费 者的购买行为和消费选 择，进而影响市场供求 关系。
序数效用论的基本观点
序数效用论认为，效用 是消费者的主观感受， 无法进行客观度量，只 能通过排序来比较。
序数效用论强调消费者 偏好的差异性，认为不 同消费者对同一商品或 服务的效用评价不同。
序数效用论认为，消费 者在选择商品或服务时 ，会根据自己的偏好进 行取舍，以达到效用的 最大化。
80%
期望效用理论
期望效用理论是现代效用理论的 代表，它考虑了消费者的风险偏 好和不确定性因素，将风险和不 确定性纳入效用函数的计算中。
02
基数效用论
02
基数效用论
基数效用论的基本观点
效用是可以计量的
基数效用论认为效用是可以计 量和加总的，通过具体的数字 来衡量不同商品的效用大小。
效用具有可加性
期望效用函数
第三章效用论
解释这一问题的关键是区分总效用和边际效用。水 带来的总效用是巨大的，但我们用的水是很多的，因此 最后一单位水所带来的边际效用就微不足道了。相反， 相对于水而言，钻石的总效用并不大，但由于钻石数量 很少，所以它的边际效用就大了。人们愿为边际效用高 的钻石支付高价格，为边际效用低的水支付低价格。 “物以稀为贵”的道理正在于“稀”的物品边际效用高。
表2-3 需求量、边际效用与价格
每天果汁的消费量Q
1 2 3 4 5 6 7
边际效用MU
30 20 10 5 3 2 0
价格P
15 10 5 2.5 1.5 1 0
第三章 效用论
边际效用递减规律与需求定律
MU
将表2-3中的数字用坐标
图表示出来，便推导出该消
30
费者对这种商品的需求曲线。 20
需求曲线除了坐标比例不同 10
在递减的问题，也就是说，每1元货币的边际效用对消
费者都是相同的。
第三章 效用论
三、消费者均衡分析
消费者均衡：在消费者收入和商品价格既定的前提下， 所购买的商品组合使消费者能获得最大效用的状态。
1．消费者均衡的假设条件 （1）消费者偏好不变； 就是说，消费者对各种物品的效 用与边际效用的评价是既定的，不会随便变动。 （2）消费者的收入是既定的；也即假定货币的边际效用 是固定不变的。 （3）物品的价格是既定的和已知的。
降为P1，消费者剩余 就由原来的AP0E增加 为APlE'，消费者剩余 增加了P0P1E'E，
P
A 价格为P0时的消费者剩余
从P0到P1时消费者剩余的变化
P0
E E'
P1
D
O
Q0
Q1
Q
图2-7 边际效用递减与消费者剩余
表2-3 需求量、边际效用与价格
每天果汁的消费量Q
1 2 3 4 5 6 7
边际效用MU
30 20 10 5 3 2 0
价格P
15 10 5 2.5 1.5 1 0
第三章 效用论
边际效用递减规律与需求定律
MU
将表2-3中的数字用坐标
图表示出来，便推导出该消
30
费者对这种商品的需求曲线。 20
需求曲线除了坐标比例不同 10
在递减的问题，也就是说，每1元货币的边际效用对消
费者都是相同的。
第三章 效用论
三、消费者均衡分析
消费者均衡：在消费者收入和商品价格既定的前提下， 所购买的商品组合使消费者能获得最大效用的状态。
1．消费者均衡的假设条件 （1）消费者偏好不变； 就是说，消费者对各种物品的效 用与边际效用的评价是既定的，不会随便变动。 （2）消费者的收入是既定的；也即假定货币的边际效用 是固定不变的。 （3）物品的价格是既定的和已知的。
降为P1，消费者剩余 就由原来的AP0E增加 为APlE'，消费者剩余 增加了P0P1E'E，
P
A 价格为P0时的消费者剩余
从P0到P1时消费者剩余的变化
P0
E E'
P1
D
O
Q0
Q1
Q
图2-7 边际效用递减与消费者剩余
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➢ 说明了效用完全是个人的心理感觉。不同的偏好决定了 人们对同一种商品效用大小的不同评价。
张颖丽 2003年10月
5
《傻子地主》
从前，某地闹起了水灾，洪水吞没了土地和房屋。
人们纷纷爬上了山顶和大树，想要逃脱这场灾难。在一
棵大树上，地主和长工聚集到一起。地主紧紧地抱着一
盒金子 ，警惕地注视着长工的一举一动，害怕长工会趁
张颖丽 2003年10月
15
5、消费者剩余
由于在市场上所有的消 P 费者都支付同样的价格,消费 者愿意支付的最高价格和实 际支付的价格之间的差称为 消费者剩余。
P1
消费者 剩余
实际支付
市场价格
D
张颖丽 2003年10月
0
Q1
Q
16
边际效用均等法则
当消费者以一定的货币收入消费多种产品，或者 对一种产品采取多种消费方式时，一定要使最后 一元货币所取得的边际效用彼此均等，才能取得 总效用的最大化。也称戈森第二法则，也叫效用 最大化法则。
张颖丽 2003年10月
42
对娱乐的偏好
其它娱乐（美元）
100 80 60 A● B
●
40 20
18
习题1
某位消费者在某一时期内将8元钱全部用于商品 X和商品Y的购买，两种商品的价格分别为：Px=1 元，Py=1元。那么，（1）每种商品的消费量应该 为多少，效用最好？（2）最大总效用是多少？
商品数量（Q） 1 2 3 4 5 6 7 8
商品1的边际效用 （MUx）
11
10
9
8
7
6
5
4
商品2的边际效用 （MUy）
第三章 效用论
张颖丽 2003年10月
1
消费者选择
假设：消费者选择时，具有完全信息，偏好次序 目标：消费者以效用最大化 决策约束：收入和价格
张颖丽 2003年10月
2
消费者行为理论
第一节、 基数效用理论 第二节、 序数效用理论 第三节、 消费者选择 第四节、 消费政策
张颖丽 2003年10月
3
第一节 基数效用理论
机把金子抢走。长工则提着一篮玉米面饼，呆呆地看着
滔滔大水。除了这篮面饼，长工已一无所有了。几天过
去了，四处仍旧是白茫茫一片。长工饿了就吃几口饼，
地主饿了却只有看着金子发呆。地主舍不得用金子去换
饼，长工也不愿白白地把饼送给地主。又几天过去了，
大水悄悄退走了。长工高兴地爬到树下，地主却静静地
躺着，永远留在大树上了。
15
13
12
10
8
6
张颖丽 2003年10月
38
案例 设计新汽车
美元
10 000
款 式
3 000
a
●
美元
10 000
b
7500
●
款 式
7 000 10 000 美元
张颖丽 2003年10月性能
2 500
10 000美元
性能
39
案例：大学信托基金
有一个叫简的人，其父母为她的教育提供 了一笔信托基金，现年18岁的简可以得到 全部的信托基金，条件是她必须只能用之 于教育。简自然喜欢信托基金这份礼物， 但如果是无限制的信托基金，她是否会更 喜欢的，分析之。
张颖丽 2003年10月
24
第二节 序数效用理论
1、无差异曲线
Y
表示在偏好既定的
条件下，消费者获得满
YA
足程度相当的商品组合 YB
A B
点的轨迹。
O XA XB
X
张颖丽 2003年10月
25
无差异曲线的特点
1） 斜率为负（凸向原点）
Y
当只消费X Y两种商品时，要
保持同样的满足程度，减少Y 的 y1 数量，必须以增加X数量为代价，
小时 经济学分数
数学分数 统计学分数
012 3 4 5 6 40 54 65 75 83 88 90 40 52 62 70 77 83 88 70 80 88 90 91 92 93
张颖丽 2003年10月
23
三门课的边际效用表
小时数 1 2 3 4 5 6
经济学MU 14 11 10 8 5 2 数 学MU 12 10 8 7 6 5 统计学MU 10 8 2 1 1 1
商品1的边际效用 （MU1）
25
23
20
16
10
6
4
2
商品2的边际效用 （MU2）
50
45
40
35
30
25
20Biblioteka 15张颖丽 2003年10月
TU=268
20
练习题3
请从下列某产品的总效用曲线推导出 它的需求曲线
产量 Q 1 2 3 4 5 6
总效用TU 100 160 200 220 230 230
张颖丽 2003年10月
31
无差异曲线特例
完全替代
牛奶
完全互补
眼镜片
0
张颖丽 2003年10月
咖啡
0
眼镜框架
32
4、预算线
消费者要消费 X 和 Y 两 种商品，商品价格Px和 Py为定值，受到消费者收 入 M 的约束。
Y 斜率为 - Px/Py
Px·X + Py·Y = M
O
X
预算线的斜率为: dY/dX = - Px/Py
张颖丽 2003年10月
11
4、货币的边际效用
货币的边际效用递减与累进所得税 货币的边际效用不变与需求曲线
张颖丽 2003年10月
12
货币的边际效用不变与需求曲线
消费量 边际效用 需求价格 货币的边际效用
1
12
1.2
10
2
6
0.6
10
3
3
0.3
10
4
1
0.1
10
5
0
0
10
MU P MU
记作 MRS （Marginal rate of substitution) MRSxy = —（Y2—Y1）/ （X2—X1） = —ΔY /ΔX
MRSxy = — dY / dX
张颖丽 2003年10月
28
边际替代率的计算
由于增加X带来的总效用增加和放弃 Y带来的总效用减少是相当的：
ΔTUX = —ΔTUy ΔX·MUx = —ΔY·MUy —ΔY/ΔX = MUx / Muy -dY/dX = MUx / Muy
MRSxy = MUx /MUy
张颖丽 2003年10月
29
边际替代率递减规律
组合
X
A
1
B
2
D
3
E
4
G
5
H
6
Y
MRS XY
35
24
11
18
6
14
4
12
2
11
1
张颖丽 2003年10月
30
3、边际替代率递减规律
在维持效用水平不变的前提下，当不断 增加某一种商品时，消费者所愿意放弃 或牺牲的另一种商品的数量是递减的。
(1) 没有交点
(2) 两个交点
(3)一个交点
O
张颖丽 2003年10月
U1 U2 U3
X
36
Y
消费者选择
无异曲线与预算曲线相切，
E
效用最大化。此时，实现消
费者的优化选择。
O
U1 U2 U3
X
-dY/dX = MRSxy = MUx / MUy= Px/Py MUx/ Px = MUy / Py
张颖丽 2003年10月
张颖丽 2003年10月
40
其它消费（美元）
●C
P
●
U3
B U2
●A
U1
张颖丽 2003年10月
教育消费（美元） 41
案例 对娱乐的偏好
一家健身俱乐部历来对愿意按小时付费的任 何人开放其设施，现在俱乐部决定变更其定价政 策，在收取更低的小时费用的同时，收取每年的 会员费。假定罗伯泰每周有100美元可用于娱乐活 动，包括锻炼、看电影、上饭馆等。在俱乐部每 小时收费4美元的时候，罗伯泰每周利用设施10小 时。在新的安排下，他每周要花30美元的会费， 但只需每小时花1美元就可以使用健身设施。这一 变化对罗伯泰有好处吗？
效用：消费者的满足感，是一种主观评价； 消费者满足程度的量度：Utility 尤特尔
张颖丽 2003年10月
4
《最好吃的东西》
➢ 免子和猫争论，世界上什么东西最好吃。免子说， “世界上萝卜最好吃。萝卜又甜又脆又解渴，我一想起萝 卜就要流口水。”猫不同意，说，“世界上最好吃的东西 是老鼠。老鼠的肉非常嫩，嚼起来又酥又松，味道美极 了！”免子和猫争论不休、相持不下，跑去请猴子评理。 猴子听了，不由得大笑起来：“瞧你们这两个傻瓜蛋，连 这点儿常识都不懂！世界上最好吃的东西是什么？是桃子！ 桃子不但美味可口，而且长得漂亮。我每天做梦都梦见吃 桃子。”免子和猫听了，全都直摇头。那么，世界上到底 什么东西最好吃？
增加（或减少）消费一个单位商品 所增加的总效用 称边际效用
MU = TU/ Q = dTU/ dQ
MU 1 = TU/ Q 1 MU 2 = TU / Q 2
张颖丽 2003年10月
8
TU与MU变化规律
某商品的消费量
总效用TU
边际效用MU
0 1 2 3 4 5 6 7
张颖丽 2003年10月
0
MU1 MU 2 MU 3 ... MU n
P1
P2
P3
Pn