KRI风险报告(中国银行)
风险和控制自我评价RCSA
操作风险的特点
多样性 诱发金融机构发生操作风险的因素多样化，金融 机构在经营过程中涉及的各种类型的业务操作都有可能引 发操作风险且情况较为复杂。而其中，人为因素占直接的， 重要的地位，大多数操作风险归因与有意或无意的，来自 企业内部或外部的人为操作失误。
通过跟踪和记录每项损失事件的频率、严 重性和其他相关信息，可以评估银行蒙受 操作风险的程度以及开发缓释/控制风险的 政策。同时为过渡到高级法计量操作风险 资本积累数据。
损失数据收集统计原则
1.重要性原则。在统计操作风险损失事件时，应对 损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件 进行重点关注和确认。
关键风险指标KRI
关键风险指标是指用来考察银行的风险状 况的统计数据和/或指标，这些指标应具备 可操作性、前瞻性。对这些指标要进行定 期（逐月或逐季）审查，以提示有关风险 可能的变化，及时提供预警信息。这些指 标包括失败交易的次数、员工流动比率、 错误和遗漏的频率和/或严重程度等。
损失数据收集LDC
2004年7月28日，山西省太原市多家商业银行分支机构相 继发生涉嫌诈骗案件。这些案件作案手法类似，先是由犯 罪分子给付一定比例的费用，要求出资企业将资金存入其 指定银行，然后与银行内部人员勾结，以假印鉴等方式诈 骗银行资金。该案件涉及5家商业银行共17家分支机构， 涉案金额达10多亿元，预计损失约7亿元。
该案例明显暴露出商业银行内控制度失效和内控 制度执行不力的情况。商业银行虽制定了基层网 点负责人3年轮换、预留印鉴管理、银企对账等制 度，但基层机构却未有效执行，犯罪嫌疑人在同 一岗位上连续工作6年之久，却没有对其进行授权 限制，连客户预留印鉴也由其保管。另外，该案 还涉及同一基层网点多名员工，说明商业银行上 级管理机构对内控文化的向下传输不到位,基层员 工内控和法律意识淡薄
中国光大银行操作风险管理政策(2009版)》.精讲
中国光大银行操作风险管理政策（2009版）目录第一章总则 (4)第一条【宗旨】 (4)第二条【定义】 (4)第三条【操作风险的主要类别】 (4)第四条【适用范围】 (5)第五条【操作风险管理的工作目标】 (5)第二章操作风险管理的组织框架与职责分工 (6)第六条【架构原则】 (6)第七条【董事会及其风险管理委员会】 (6)第八条【高级管理层】 (7)第九条【分行管理层】 (8)第十条【风险管理部】 (8)第十一条【各业务条线和职能部门】 (9)第十二条【法律合规、运营管理、信息科技、安全保卫、人力资源等部门】 (10)第十三条【内部审计部门和纪检监察部门】 (10)第三章操作风险管理制度 (11)第十四条【范畴】 (11)第十五条【制度体系】 (11)第十六条【操作风险管理政策】 (11)第十七条【操作风险管理基本制度】 (12)第十八条【内部控制制度】 (12)第十九条【紧急事故应急处理制度】 (12)第二十条【业务（操作风险管理）细则】 (13)第二十一条【对分支行业务（操作风险管理）细则的特别规定】 (13)第四章操作风险管理流程和技术 (13)第一节业务标准操作流程管理 (13)第二十二条【基本思路】 (13)第二十三条【职责】 (14)第二节操作风险识别与评估 (14)第二十四条【操作风险识别】 (14)第二十五条【操作风险评估】 (15)第二十六条【操作风险控制自我评估（RCSA）】 (15)第三节操作风险控制与缓释 (15)第二十七条【操作风险应对措施】 (15)第二十八条【外包】 (16)第二十九条【保险】 (16)第四节操作风险监测与报告 (16)第三十条【操作风险监测】 (16)第三十一条【关键风险指标】 (16)第三十二条【操作风险报告】 (17)第三十三条【操作风险预警】 (17)第三十四条【操作风险事件举报】 (17)第五节操作风险管理系统 (18)第三十五条【操作风险管理系统】 (18)第六节操作风险资本管理 (18)第三十六条【监管资本】 (18)第三十七条【经济资本】 (18)第七节配合监管 (19)第三十八条【政策程序报备】 (19)第三十九条【提交报告】 (19)第四十条【配合检查】 (19)第四十一条【整改】 (19)第五章操作风险管理文化 (20)第四十二条【操作风险管理文化】 (20)第四十三条【传达】 (20)第四十四条【业务培训】 (20)第四十五条【操作风险管理人员培训】 (20)第四十六条【全员操作风险管理培训】 (21)第四十七条【操作风险管理考核及奖惩】 (21)第六章附则 (21)第四十八条【重检】 (21)第四十九条【解释】 (21)第五十条【实施】 (22)附件：名词解释 (23)一、操作风险来源 (23)二、固有风险与剩余风险 (23)三、可能性和影响性 (24)四、操作风险应对措施 (24)五、关键风险指标（Key Risk Indicator，KRI） (24)六、风险映射 (25)七、操作风险控制自我评估（RCSA） (25)八、操作风险损失（事件）数据库 (26)九、风险地图（Risk Map） (26)第一章总则第一条【宗旨】根据董事会确定的发展战略和风险管理总目标，以及中国银行业监督管理委员会《商业银行操作风险管理指引》，参考国际银行业操作风险管理的经验，特制定本操作风险管理政策。
中国银行、证券、保险产品的风险评估标准
中国银行、证券、保险产品的风险评估标准中国银行、证券、保险行业是金融体系的重要组成部分，对经济的稳定和发展起着至关重要的作用。
为了确保金融市场的稳健运行，保护投资者的权益，中国银行、证券、保险行业都采用了一系列的风险评估标准。
一、中国银行的风险评估标准中国银行的风险评估主要包括资金风险、信用风险、市场风险、操作风险等几个方面。
1.资金风险评估：银行要合理评估和管理资金风险，确保资金的充足性和稳健性。
资金风险评估标准包括流动性风险和利率风险的测定，确保银行有足够的流动性来应对市场需求变化，并评估和管理银行在不同利率环境下面临的风险。
2.信用风险评估：银行通过评估借款人的信用质量来判断其偿还债务能力。
评估标准主要包括客户的资信状况、财务状况、还款能力、担保情况等，以确定借款人的信用评级。
银行根据不同的信用评级制定不同的授信额度和利率。
3.市场风险评估：银行要评估并管理市场风险，即由于市场价格波动导致的资产价值下降。
市场风险评估标准包括市场流动性、市场价格波动、风险敞口管理等，以确保与市场价格波动相关的风险得到控制。
4.操作风险评估：银行要评估并管理操作风险，即由于内部操作失误、系统故障或欺诈行为导致的损失风险。
操作风险评估标准包括内部控制、内部审计、风险管理体系等，以确保银行的操作风险得到控制。
二、证券行业风险评估标准证券行业的风险评估主要包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等几个方面。
1.市场风险评估：证券公司要评估市场风险，即由于市场价格波动导致的投资价值下降。
市场风险评估标准包括市场流动性、市场价格波动、投资组合分散度等，以确保相对较低的市场风险。
2.信用风险评估：证券公司要评估投资者的信用质量，确保投资者有能力履行合约义务。
评估标准主要包括客户的资信状况、财务状况、风险承受能力，以确定其信用评级。
3.操作风险评估：证券公司要评估并管理操作风险，包括人为操作失误、系统故障、欺诈行为等。
商业银行信息科技风险管理理论、方法及技术研究
商业银行信息科技风险管理理论、方法及技术研究作为信息科技引入最早、应用最广的行业之一，我国银行业在业务处理、客户服务、产品创新、管理决策等领域对信息科技的依赖呈现出越来越深入的特点。
近年来，信息科技已经成为银行实现战略目标和日常业务运营最重要的基础平台，也发展成为客户服务、业务管理方面的一项核心竞争力。
但信息科技在给银行带来各种竞争优势和效益的同时，也给银行带来了信息科技风险。
一、银行信息科技风险管理面临的挑战为了应对日益突出的信息科技风险，越来越多的银行开始重视信息科技风险的管理，并开始进行相关探索。
当前我国多数银行已经将信息科技风险管理作为高级管理层的一项重要工作，建立了覆盖全面信息科技风险领域的管理框架，组建了独立的管理部门和相关机制。
但我们必须意识到这些探索距离有效的风险管理要求尚存在明显差距，尤其以下几方面内容值得特别关注：1.银行缺少信息科技风险管理框架我国很少有银行能够进行主动的信息科技风险管理工作，缺乏能够与银行业特点密切结合的风险管理理论和框架是造成该现状的主要原因。
2.信息科技风险管理手段欠缺我国银行在应对信息科技风险过程中，缺乏对于关键风险指标、风险控制自评估、风险清单、事件收集和分析工具、信息科技风险诊断工具等先进管理工具和手段的了解和应用。
3.信息科技风险管理制度、流程不足我国不少银行尚未建立起与较为完善的信息科技管理制度对应的科技风险管理制度和流程，部分已经制定的信息科技风险管理制度和流程在完整性上亦存在不足。
4.科技风险管理机制尚待完善我国银行业在信息科技风险方面缺乏有效的管理机制。
少数银行即使已经建立针对信息科技风险管理的专门组织机构，也由于资源投入及管理意识等方面的限制，缺乏清晰的岗位角色、有效的汇报和沟通机制等，使得信息科技风险管理形同虚设，其参与银行战略和决策制定的程度明显不足。
上述信息科技风险管理面临的挑战都凸显了一个事实：我国银行需要加快在信息科技风险管理方面的努力和探索，通过对先进技术手段、最佳实践的多方尝试，结合前沿管理工具的运用，寻求出一套适合银行的有效的信息科技风险管理体系。
RWA项目KRI风险报告方案汇报
RWA项目KRI风险报告方案汇报尊敬的各位领导、同事：大家好！我今天要向大家汇报的是RWA项目（风险权重资产项目）的KRI（关键风险指标）风险报告方案。
首先，让我们回顾一下RWA项目的背景和目标。
RWA项目是为了确保银行在运营过程中有足够的资本储备以应对各种风险，特别是信用风险、市场风险和操作风险。
项目的目标是通过建立适当的资本储备，保证银行的稳健经营和遵守监管要求。
在RWA项目中，关键风险指标（KRI）是我们用来监测和评估风险的重要工具。
KRI是衡量银行业务和操作面临风险的数据指标，旨在提前发现风险，并采取适当的风险管理措施。
因此，准确、完整地收集和报告KRI是项目成功实施的关键。
下面是我们提出的KRI风险报告方案：1. 确定关键风险指标（KRI）：我们将与各业务部门紧密合作，确定适用于项目的关键风险指标。
这些指标可以包括但不限于：违约率、市场价格波动、操作错误率等。
我们将重点关注那些能够准确衡量风险程度和变化趋势的指标。
2. 建立数据收集和报告机制：我们将与数据团队协作，确保准确和及时收集KRI所需的数据。
我们将建立一个信息系统来存储和管理数据，以便随时查询和报告。
此外，我们还将确保数据报告的完整性和准确性。
3. 设定阈值和警报机制：我们将根据风险管理策略和监管要求，为每个关键风险指标设定适当的阈值，并建立警报机制。
一旦指标超过或接近阈值，我们将及时通知相关的业务经理和风险管理团队，并采取相应的风险控制措施。
4. 定期报告和分析：我们将定期生成KRI风险报告，并对报告中的数据进行深入分析。
我们将通过报告向高层管理层和风险管理委员会提供关键风险信息，以便他们能够及时了解风险状况并做出相应的决策。
总结起来，我们的KRI风险报告方案将确保项目能够及时、准确地监测和评估风险，并采取适当的风险管理措施。
我们将与各部门密切合作，建立有效的数据收集、报告和分析机制，并定期向高层管理层和风险管理委员会汇报关键风险信息。
银行外币风险分析报告
银行外币风险分析报告摘要：外币风险已成为影响银行业发展的重要因素之一。
本报告以综合分析、量化评估和风险管理为基础，通过对银行外币风险的研究，旨在为银行业提供有关外币风险管理的建议和应对策略。
本文首先分析了银行外币风险的来源和影响因素，然后重点对外汇风险和利率风险进行了深入分析，并结合实际数据进行了风险评估。
在此基础上，本文提出了一系列风险管理措施，以帮助银行业在面对外币风险时能够更好地预防和应对。
1. 引言随着国际交流和经济全球化的深入发展，银行业作为金融服务的核心产业，不可避免地面临到外币风险的种种挑战。
外币风险是指银行投资和债务的价值会因外币汇率、利率和流动性等因素的变化而发生波动，从而对银行的资产负债表和利润表产生影响。
本报告将从风险来源、风险类型和风险管理三个维度进行分析。
2. 外币风险来源外币风险的来源主要包括外汇市场风险和利率风险。
外汇市场风险是指由于外币汇率波动造成资产和负债价值变动的风险；利率风险则是指由于利率变动导致银行资产和负债报酬率的不匹配，从而产生的风险。
3. 外汇市场风险分析外汇市场风险主要表现为汇率波动的风险，其影响因素包括国内外经济政策、资金流动性、市场情绪等。
银行在开展外汇业务时，需要面临汇率预测不准确、外币资产价值变动、外汇交易损失等风险。
因此，银行在外汇市场风险管理中应注意合理的风险分散、市场风险对冲和科学的外汇交易策略。
4. 利率风险分析利率风险主要包括利率变动风险和利差风险。
银行资产和负债的报酬率不匹配，会导致银行利息收入的变动，从而产生潜在的利率风险。
为了管理利率风险，银行可以采取资产负债表的调整、利差对冲和利率衍生产品等措施。
5. 风险评估本报告根据实际数据对银行外币风险进行了量化评估。
通过收集整理银行的资产负债数据、外汇交易数据和利率数据，运用风险评估模型和仿真分析方法，分别对外汇市场风险和利率风险进行了风险定量分析，为银行业提供了可行的风险管理措施。
银行风险评估报告
银行风险评估报告银行作为金融机构，承担着资金的存储、信贷的发放和风险的承担等重要职能。
在金融市场的竞争中，银行面临着各种各样的风险，如信用风险、市场风险、流动性风险等。
因此，对银行的风险评估显得尤为重要。
首先，信用风险是银行面临的主要风险之一。
信用风险是指借款人或债务人由于违约或者不能按时足额履行合同义务而给银行带来的损失。
银行在发放贷款时，需要对借款人的信用状况进行评估，以此来控制信用风险的发生。
另外，市场风险也是银行需要面对的重要风险之一。
市场风险是指由于市场价格波动而导致的资产价值下降和损失的风险。
银行需要通过对市场风险的评估，来制定相应的风险管理策略，以应对市场波动带来的不利影响。
除了信用风险和市场风险外，流动性风险也是银行需要重点关注的风险之一。
流动性风险是指银行在面临资金短缺时，无法及时满足债务偿付的能力。
银行需要通过对流动性风险的评估，来保证自身在面临资金短缺时能够及时进行资金调配，以维护其正常的运营和发展。
在进行银行风险评估时，需要综合考虑各种风险因素的影响，以及不同风险之间的相互关联。
同时，还需要根据银行自身的业务特点和风险承受能力，来确定合理的风险管理策略和措施。
银行风险评估报告的编制，不仅需要充分的数据支持和分析，还需要结合实际情况和市场变化，提出切实可行的风险管理建议。
总之，银行风险评估是银行风险管理工作中的重要环节，对于银行的稳健经营和可持续发展具有重要意义。
只有通过科学、全面的风险评估，银行才能更好地把握风险动态，有效应对各种风险挑战，确保银行业务的稳健和可持续发展。
因此，银行应当高度重视风险评估工作，不断完善风险评估体系，提高风险评估的准确性和及时性，为银行的风险管理提供有力支持。
风险管理基础知识题库
全面风险管理知识测试题库第一部份风险管理基础1．以下关于风险和风险管理的说法不正确的是：A．风险是指因可能的损失而导致预期收益的不确定性。
B．风险具有两面性，一方面风险可以创造价值，即所谓高风险高收益；另一方面，风险可能带来损失，即所谓要控制风险。
C．风险管理是指商业银行通过设立一定的组织形式、实施一系列的政策和措施，对风险进行识别、衡量、监督、控制和调整，实现银行所承担的风险规模与结构的优化以及风险与收益的平衡。
D. 风险管理要求银行抛却追求收益最大化。
参考答案： D2. 下列关于风险的说法，正确的是：A．对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源。
B．信用风险只存在与传统的表内业务中，不存在于表外业务中。
C．对于衍生产品而言，对手违约造成的损失普通小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险损失可以忽稍不计。
D．交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失。
参考答案： D3. 通常情况下商业银行利用资本金来应对_。
A．预期损失B．非预期损失C．灾难性损失D．以上全部参考答案： B4. 什么是经济资本(EC)？A. 将银行不同资产按其风险性质对应的权重进行加权计算得到的风险资产总额。
B．按照监管定性要求和定量要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量。
C．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的非估计损失 (Unexpected Losses) 所需要的资本。
D．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的估计损失(Expected Losses)所需要的资本。
参考答案： C5．经济资本可以应用于以下哪些领域？A．限额设定B．贷款定价C．组合管理D．绩效衡量参考答案： ABCD6. 什么是监管资本(RC)？A．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的非估计损失 (Unexpected Losses) 所需要的资本。
B．指按照监管定性要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量。
中国银行股份有限公司风险管理总则风险管理总则
第六章 风险管理架构
第十四条 董事会。董事会是我行风险管理最高决策机构，负责审定我行总体风险管理战略、风险偏好等，审批或授权审批内部资本充足评估工作相关政策，并监督管理层贯彻落实。
风险管理总部牵头管理信用风险、市场风险、操作风险；财务管理部牵头管理流动性风险；战略发展部牵头管理战略风险；办公室牵头管理声誉风险。
（二）资本管理职能部门
集团资本管理职能部门负责统筹管理内部资本充足评估程序的实施，拟定内部资本充足评估工作相关政策和制度，建立健全评估流程和管理制度，组织实施内部资本充足评估程序。负责拟定资本规划、年度资本预算及资本配置方案，负责对外资本筹集。资本管理职能由财务管理部负责。
第十八条 业务一线
业务前台作为风险管理的第一道防线，在开展业务的过程中以遵守及落实风险管理政策制度为基本前提，承担获取信息、进行风险判断和风险控制的第一性责任，并及时与风险管理职能部门沟通风险管理信息。
第七章 风险管理政策制度体系
第十九条 我行通过分层管理建立符合全行风险管理战略及偏好的风险管理政策制度体系，以指导和约束风险管理行为。
第八条 风险偏好指标主要包括股本回报率（ROE）、资本充足率（CAR）、经济资本回报率(RAROC)、外部信用评级目标、盈利波动性等。我行根据外部监管要求及我行发展情况，参照国内大型商业银行的平均水平，确定上述指标的目标值。
第九条 根据风险偏好指标设定主要类别风险的关键风险指标（KRI）见附件2列示。年度KRI根据监管要求、内部管理要求、系统支持程度等情况主要在附件2中进行选取，参照国内大型商业银行的水平设置目标值。
全面风险管理知识测试题库答案附后
全面风险管理知识测试题库第一部分 风险管理基础一、单项选择1．以下关于风险和风险管理的说法不正确的是：A ．风险是指因可能的损失而导致预期收益的不确定性。
B ．风险具有两面性，一方面风险可以创造价值，即所谓高风险高收益；另一方面，风险可能带来损失，即所谓要控制风险。
C ．风险管理是指商业银行通过设立一定的组织形式、实施一系列的政策和措施，对风险进行识别、衡量、监督、控制和调整，实现银行所承担的风险规模与结构的优化以及风险与收益的平衡。
D. 风险管理要求银行放弃追求收益最大化。
参考答案：D2. 下列关于风险的说法，正确的是：A ．对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源。
B ．信用风险只存在与传统的表内业务中，不存在于表外业务中。
C ．对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险损失可以忽略不计。
D ．交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失。
参考答案：D3. 通常情况下商业银行利用资本金来应对＿。
A ．预期损失B ．非预期损失C ．灾难性损失D ．以上全部参考答案：B4. 什么是经济资本（EC ）？A. 将银行不同资产按其风险性质对应的权重进行加权计算得到的风险资产总额。
B ．按照监管定性要求和定量要求计量风险并持有相应可予以抵补的资本量。
C ．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的非预计损失（Unexpected Losses ）所需要的资本。
D ．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的预计损失（Expected Losses ）所需要的资本。
参考答案：C5．经济资本可以应用于以下哪些领域？A ．限额设定B ．贷款定价C ．组合管理D ．绩效衡量全面风险管理知识测试题库【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】参考答案：ABCD6. 什么是监管资本（RC）？A．在一定的置信度水平上、一定时间内，为了弥补银行的非预计损失（Unexpected Losses）所需要的资本。
金融风险评估数据分析报告
金融风险评估数据分析报告摘要：本报告旨在对金融领域的风险进行评估，并通过数据分析提供相关信息和建议。
通过对市场、信用、操作和流动性风险的评估，我们可以获得更全面的风险认知和管理方法，以提高金融机构的稳定性和可持续性。
通过本报告的数据分析，我们发现存在市场波动性、信用风险、操作风险和流动性风险等潜在风险。
基于此，我们提供了几项建议，包括加强风险监控和控制，建立合理的风险管理框架，以及提高风险意识和培训。
1. 介绍本报告是对金融领域的风险进行评估和数据分析的结果。
通过此次分析，我们能够对金融风险有更准确的认知，并提供有效的管理方法。
2. 市场风险评估市场风险是指由于市场因素引起的金融损失的可能性。
我们通过分析市场波动性、市场流动性和市场合规性等因素，对市场风险进行评估。
数据显示，市场波动性较高，市场流动性有时欠佳，市场合规性方面存在一些挑战。
3. 信用风险评估信用风险是指因借款人或债务人无法按照合约规定履行责任而导致的风险。
我们通过分析债券违约率、贷款违约率和信用评级等指标，对信用风险进行评估。
数据显示，信用风险相对较高，需要加强风险控制和信贷审查。
4. 操作风险评估操作风险是指由于内部操作不当、系统故障或人为错误等导致的金融损失的风险。
我们通过分析操作失误率、业务流程和内部控制等因素，对操作风险进行评估。
数据显示，操作风险存在一定程度的风险，需要加强内部控制和员工培训。
5. 流动性风险评估流动性风险是指金融机构无法及时履行特定金融义务或获得所需资金的风险。
我们通过分析现金流数据、流动性风险指标和市场流动性等因素，对流动性风险进行评估。
数据显示，流动性风险相对较低，但需要注意保持资金充足和流动性管理。
6. 建议基于以上数据分析结果，我们提出以下建议：- 加强风险监控和控制：金融机构应加强对市场、信用、操作和流动性风险的监控和控制，及时发现和应对风险事件。
- 建立合理的风险管理框架：金融机构应建立完善的风险管理框架，包括设立风险管理部门、制定风险管理政策和程序等。
中国银行业操作风险管理简析(精选)
中国银行业操作风险管理简析银行业的健康发展是社会进步和经济繁荣的基本保障，而能否有效地对银行的各种风险进行科学的管理和防范直接关系到银行的健康发展。
随着银行业的产品日趋多元化、业务流程日趋复杂化、人文环境不断变化，操作风险管理日益受到关注。
自巴塞尔委员会在2003年公布了《操作风险管理和监管稳健原则》（Sound Practice for the Management and Supervision of Operational Risk），并于2004年将操作风险纳入《新资本协议》资本监管的范畴后不久，因国内银行发生了一些属于操作风险的违规事件，中国银监会正式要求国内银行将操作风险管理“提升”至与信用风险和市场风险管理同等的地位来予以重视。
早前听说，某大银行的高层“强烈要求”银行内部尽快提升操作风险管理水平，以达到《新资本协议》中操作风险管理“高级法”(Advance Methodology Approach，“AMA”)的标准。
笔者认为，如果能够把有关的达标要求视之为“只是一个最低的基本要求”(Minimum Requirement)，而不是一个要“拼命攀附”才能达到的层次，那么到了这个时候，中国的银行全数达至国际级的操作风险管理水平，便指日可待了。
操作风险管理变革积极但步伐不一回顾过去的几年，国内银行对操作风险管理的变革是积极的，但步伐不一。
对此，笔者认为，总的来说，问题在于“对操作风险管理文化接受的预备程度”、“对规划部署的全盘考虑与适当的把握”和“实施起来的有效性和效率”等三个方面。
首先，在风险文化与识别方面，国内银行普遍未形成对操作风险管理比较统一的认知。
例如，操作风险管理与内控的区别在哪？从事操作风险管理人员的工作与内部审计人员的工作之间如何划分边界？这样一些基本的管理问题仍未弄清楚。
有些银行在认识上甚至仍停留在“操作风险管理的关注重点是在道德风险的阶段”——只要员工老实，所负的操作风险便会较低（此“道德风险”乃国内的用语，意为“干不道德（违规）的事情所产生的风险”，跟传统经济学上的“道德风险”（Moral Hazard）所指不一样）。
风险监控指标-KRI
What is a Risk Indicator?
Risk indicators are related to risks ,and usually monitored over time
For example, Late trade reprocessing in an international Bank X in May 2004:
Character of KRI
Effectiveness: Provide useful management information, It can warn the
potential loss It has its own range Can be measurable at specific points in time Reflect objective measurement rather than subjective
Once the various elements of risk are defined, the key components of each risk can be identified. It is possible that key components/relationships can be identified that will comprise “key risk indicators.”
0% Feb Mar Apr May
Late Trade Reprocessing
London New York Singapore
Data without context may not expose the entire problem!
What is a Key Risk Indicator?
2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理自测提分题库加精品答案
2022年-2023年初级银行从业资格之初级风险管理自测提分题库加精品答案单选题（共30题）1、下列主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是（）。
A.留置B.质押C.抵押D.保证【答案】 A2、下列有关风险文化的说法，不正确的是（）。
A.薪酬机制应坚持“薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应”“短期激励和长期激励相协调”的原则B.在规定期限内高管人员和相关员工职责内的风险损失暴露，商业银行无权将相应期限内发放的绩效薪酬全部追回C.绩效考评应坚持“综合平衡”的原则D.在考评指标上，银监会强调必须包括风险管理类指标【答案】 B3、银行的表内外资产可以分为银行账户和交易账户两大类，以下关于交易账户的说法中，错误的是(?)。
A.计入该账户的头寸经常必须在交易方面不受任何条款限制，或者能够完全规避自身的风险，并积极管理该投资组合B.银行应对该账户的头寸经常进行准确估值，并积极管理该投资组合C.该账户中的项目通常按市场价格计价D.银行的存贷款业务归入交易账户【答案】 D4、以下关于安全检查内容说法正确的是（）。
A.查思想主要检查企业的领导和职工对安全生产工作的认识B.查管理主要检查作业现场是否符合安全生产、文明生产的要求C.查隐患主要检查对过去提出问题的整改情况D.查整改主要检查工程的安全生产管理是否有效【答案】 A5、世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。
A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 C6、客户评级的评价主体是()。
A.中央银行B.商业银行C.各类金融机构D.政府经济管理部门【答案】 B7、（2018年真题）市场约束的核心是（）。
A.监管部门B.存款人C.行业自律协会D.外部中介机构【答案】 A8、当资金来源()资金使用时，出现资金“剩余”，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”。
A.小于B.等于C.大于D.不确定【答案】 C9、（2018年真题）在商业银行市场风险管理中，久期通常用来衡量金融资产的价格对（）因素的敏感度。
收付清算题库 判断标注版(2013年第一版)
1风险与控制评估（RACA）从（）视角对操作风险进行管理A未来视角当前视角2R ACA结果的应用不包括（）D 了解流程的风险与控制信息，对控制措施进行优化作为内控检查、自查的依据3我行的操作风险损失数据收集门槛为毛损失超过（）B 5000元人民币或等值外币10000元人民币或等值外币4制定KRI时遵循的原则不包括（）C可量化准确性5下列各选项中不属于人员因素导致的操作风险的是（）B员工欺诈犯罪6操作风险管理中，首先要（）D风险评估与度量风险监测7根据中国银行江苏省分行现代化支付系统应急预案（2011年版）的规定，不属于辖内各行的职责的是（）D发现CFIB运行问题立即报省行收付清算部确定本行需要处理的紧急业务，进行应急处置8下列（）发生时启动中国银行江苏省分行现代化支付系统应急预案？CCFIB系统出现故障，发起跨行往报业务上送速度缓慢，信科人员15分钟内解决了相关问题。
CFIB系统故障，发起跨行往报滞留在前置机中，信息科技人员在20分钟内解决了相关问题。
9现场检查工作流程中首先要（）A成立检查项目组制定检查方案10检查后续管理阶段工作不包括（）B检查总结检查报告11下列关于现场检查的说法错误的是（）C 检查前应成立检查组，确定组长及组员，并进行分工。
检查实施前要制定检查实施方案，并履行适当的内部审批程序。
12银行业金融机构应在收到加入支付系统的书面申请后（）内完成准备工作。
B1个月2个月13（）是指银行业金融机构按规定做好加入系统各项业务和技术准备工作的行为。
C申请审查14中国人民银行分支机构应组织对银行业金融机构加入支付系统的实施工作进行验收，以下不属于验收内容的是（）D接口程序开发支付系统环境确认15下列不属于CFIB系统I00653机构与参与行对照表维护内容的是（）D参与者清算行行号参与者行号16由省行一点集中维护的CFIB系统码表不包括（）A I00692柜员汇款限额控制I00653机构与参与行对照表维护17建立与实施内部控制，应当遵循的原则不包括（）D全面性原则重要性原则18内部控制的目标不含（）C 合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整提高经营效率和效果19下列各项中不属于内部控制内控环境要素的是（）A监督检查组织架构20评估风险时，若该风险未来可能每季度至少发生一次，则把该风险发生概率评定为（）B很高高21操作风险引起的直接财务损失（）时将操作风险财务影响评定为高B人民币500万以上（含）人民币100万（含）至500万22下列哪种情况下将操作风险的控制措施评价为部分合理（）A 控制措施设计较充分，但不能完全覆盖固有风险控制措施不足、设计不合理。
银行培训_操作风险损失事件收集
某分行于2008年向客户发放个人住房贷款50万元用于购房，抵押物位于为个人房
产，借款人逾期2期后,经办行人员催收时发现电话无法联系借款人，通过进一步查 阅借款人档案，发现借款人收入证明及存折流水均属伪造资料。于是上门到借款人 通讯地址及抵押物地址均未找到借款人，从街道居委会了解到，借款人长期不务正 业，曾被送戒毒所劳教，现不知去向,至今借款人完全没有还款。
操作风险损失事件
操作风险事件收集
指操作风险事件的识别、收集、汇总、分析和报告工作，其中对单个事件 的识别和填报是操作风险事件收集的基础。
操作风险损失事件收集的作用—应用 于内部管理
单个事件应用
触发整改
从发生的操作风险事件中吸取经 验教训，优化风险控制措施，降 低同类损失事件再次发生的可能 性或影响程度。 历史损失数据用于 RCSA
火灾等 意外灾害
财产失 窃或意 外损毁
供应商差 错 内部员工 挪用资金
与业务产品无 关的事件需要 收集吗？
外部破坏、 黑客攻击
操作风险 Text 损失事件
泄露机密 议
操作风险与其他风险的边界
当操作风险事件 是直接造成信贷 损失的主要原因 时需要收集
由于借款人或交 易对手违约造成 的损失
或以上支行无法正常对外提供主要金融服务超过1小 时，或一家支行超过3小时。
已造成不良影响，引发我行声誉风险，并有发展升级的趋 势。
3（中）
对本地范围的很多客户造成一定影响，如在经营时间， 事件已影响到一家或一家以上一级支行，某一客户群或公 不同地区的多家营业机构或一家支行无法正常对外提 众对我行产生负面评论，有可能或正在引发我行声誉风险。 供主要金融服务超过1小时。 涉及一个或一个以上基层营业机构的有可能引发我行 涉及一个或一个以上基层营业机构的有可能引发我行声誉 声誉风险事件的相关行为或事件，客户有可能将业务 风险事件的相关行为或事件，客户有可能将业务转移至他 转移至他行。 对个别客户造成轻微影响，如影响一家营业机构的个 行。 影响个别少数客户对我行的好感，没有形成大范围负面评 论，客户无办理业务转移。
关键风险指标(KRI)
一、KRI综述 ——KRI定义
巴塞尔委员会：KRI定义
风险指标是指用来考察银行 的风险状况的统计数据和/或 指标，这些指标通常是财务 方面的指标，对这些指标要 进行定期审查，以提醒注意 银行有关风险的可能变化。
银监会：KRI定义
关键风险指标指代表某一风 险领域变化情况并可定期监 控的统计指标。例如：每亿 元资产损失率；每万人案件 发生率；百万元以上案件发 生比率等。
风险分析 成因 市场剧烈波动，交易员 损失重大 候选KRI KRI 1: 市场的波动率 控制分析 • 限额监控如止损限额 • • 交易确认 系统记录 事件 交易员为了弥补亏损隐匿 交易并做了更大规模的同 向交易 后果 导致了重大的损失
示例
KRI 2: 超过限额的交易 数量 候选KRI
KRI 3: 超过限额的交易数 量 KRI 4: 交易确认不符的笔 数 KRI 5: 超过一定时间未能 核对的交易数量 KRI 6: 交易录入的时间记 录
四、关键风险指标识别与制定
咨询公司提供的关键风险指标制定流程主要包括下列六个步骤，如下图所示：
高风险 领域 的识别
分析风险成 关键风险 因及影响 指标 的识别
指标的 评估 和筛选
对关键 风险指标 进行定义
将指标 文档化
四、关键风险指标识别与制定
1.高风险领域的识别：
太多的指标可能会使管理层无从下手，且在汇总过程中各指标值相互稀释可能掩盖重大风险的变化趋势。因此，关键风险 指标主要针对各级管理层关注的重大风险来制定。在银行的操作风险管理框架成熟的情况下，银行可以根据各类操作风险 数据、风险和控制自我评估以及内审等流程的结果开展高风险领域的识别工作。在本项目中，咨询公司的咨询方案是根据 同业的操作风险事件作为依据，从风险发生的频率和严重度两个角度判断贵行可能的高风险领域。 下图是我们根据上述方法识别的高风险领域的工作模版示例。对于所有高风险领域贵行需要考虑制定关键风险指标。
KRI介绍
KRI介绍什么是关键风险指标关键风险指标是指代表某一风险领域变化情况并可定期监控的统计指标。
关键风险指标可用于监测可能造成损失事件的各项风险及控制措施，并作为反映风险变化情况的早期预警指标(高级管理层可据此迅速采取措施)。
具体指标例如：每亿元资产损失率、每万人案件发生率、百万元以上案件发生比率、超过一定期限尚未确认的交易数量、失败交易占总交易数量的比例、员工流动率、客户投诉次数、错误和遗漏的频率以及严重程度等。
关键风险指标的选择原则①相关性②可测量性③风险敏感性④实用性关键风险指标确定的步骤第一步，了解业务和流程；第二步，确定并理解主要风险领域；第三步，定义风险指标并按其重要程度进行排序，确定主要的风险指标。
关键风险指标管理步骤一项风险事件发生可能有多种成因，但关键成因往往只有几种。
关键风险指标管理是对引起风险事件发生的关键成因指标进行管理的方法。
具体操作步骤如下：1.分析风险成因，从中找出关键成因。
2.将关键成因量化，确定其度量，分析确定导致风险事件发生(或极有可能发生)时该成因的具体数值。
3.以该具体数值为基础，以发出风险预警信息为目的，加上或减去一定数值后形成新的数值，该数值即为关键风险指标。
4.建立风险预警系统，即当关键成因数值达到关键风险指标时，发出风险预警信息。
5.制定出现风险预警信息时应采取的风险控制措施。
6.跟踪监测关键成因数值的变化，一旦出现预警，即实施风险控制措施。
以易燃易爆危险品储存容器泄漏引发爆炸的风险管理为例。
容器泄漏的成因有：使用时间过长、日常维护不够、人为破坏、气候变化等因素，但容器使用时间过长是关键成因。
如容器使用最高期限为50年，人们发现当使用时间超过45年后，则易发生泄漏。
该“45年”即为关键风险指标。
为此，制定使用时间超过“45年”后需采取的风险控制措施，一旦使用时间接近或达到“45年”时，发出预警信息，即采取相应措施。
该方法既可以管理单项风险的多个关键成因指标，也可以管理影响企业主要目标的多个主要风险。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
各管理局的风险报告体系
分类 关注点 • 损益科目分类别收益源结构 • 主要商品/客户细分化别收益源结构 • 预算对比绩效 • 信用风险敞口 • 该营销领域的商品/客户细分化别敞口比率 信用风险 • 信用风险因素 • 该营销领域的商品/客户细分化别delinquency ratio, NPL ratio • 信用风险资本 • 该营销领域全体及商品/客户细分化别风险资本 • Credit VaR, SA, IRB 等 市场风险 • 只局限于持有市场风险敞口的营销部门 • 该营销领域全体及商品/客户细分化别投资金额、现值、损失、Market VaR 及 Stress Test • 该营销领域的操作风险损失发生现状 • 该营销领域的操作风险 RCSA/KRI现状 • 该营销领域的操作风险资本现状 • 只局限于该营销领域固有的会计单位 • 该营销领域的利率缺口、利率NII、利率EaR • 该营销领域的早期警报指标现状 报告项目 主要报告对象 报告频率
•1~3Y
•3Y~5Y •5Y~10Y •10Y以上
信用风险报告-信用风险KPI概览
(C)2010 内部资料 严格保密
信用风险报告-信用风险KPI预警及分析
KPI预警指标分类
--------------------------------不良资产率 不良贷款率 单一集团客户授信集中度 全部关联度 拨备覆盖率 授信集中度 单一客户关联度 集团客户关联度
RWA项目KRI风险报告方案汇报
风险管理部新资本协议办公室 RWA项目组
2010年6月3日
(C)2010 内部资料 严格保密
1
产品体系
建设现代金融企业发展战略-资产负债与风险管理信息平台AL@RM
数据基础建设
数据质量 RWA质量 1104 关联客户 征信 外部数据 数据补录
全面风险咨询 新资本协议实施 压力测试 风险预警 产品定价 管理会计 风险加权资产
Pillar 3
•中软风险团队
•香港华软（港中银新资本） •安永团队 •上海辅捷
资产负债 资金转移定价
Pillar 2
•上海辅捷 •青鸟团队 •瑞阳佳信
•青鸟团队
•瑞阳佳信
(C)2010 内部资料 严格保密
Pillar 1
资本评估 风险偏好 加权风险资产 内部稽核 内部资本充足 率评估 经济资本 其他风险 银行账户利率 风险管理 流动性风险管 理 压力测试 金融风险数据集市（FDM金融数据模型） ODS（可选）
核心业务系统
信贷业务系统
其他业务系统
(C)2010 内部资料 严格保密 2
团队
整合国内、国际最佳风险实践团队
BASELII 对风险报告的要求
通过健全信息批露，市场 可选择优秀的企业。
具备金融公司固有的风险特征的 内部资本充足率管理体系…
Pillar 3
市场自律
•监督主体：市场利害关系 者 •核心价值： 透明性
满足监督委员会的 最低资本要求条件
Pillar 2
监察审理程序 •监督主体：金融公司自身 •核心价值：资本充足率
单个业务部门 高管层 董事会
风险管理责任范围
管辖业务部门
该业务部门暴露的所有重要风险 • 信用风险(Corporate, Retail, Specialized Lending)
全行
全行所暴露的所有重要风险 • 信用风险 • 市场风险 • 操作风险 • 利率风险(银行账户) • 流动风险 • 全行业务总量及效率评价 • 全行风险轮廓 • 全行资本充足率 • 全行经济附加价值 同行业竞争银行 • 风险类型 • 业务部门 • 地区分行 最低每月
为计算批露资料，实施系统。
报告
批露适用范围、资本结构、风险敞口 以及资本充足率。
(C)2010 内部资料 严格保密
行内管理层对风险报告的要求
• 由于行内业务系统和风险系统多样化，在经营决 策的时候，不可避免地会遇上如何从众多系统、海 量数据中提取有用的信息进行判断的问题。另外， 多个系统间经常会出现口径不通一等质量问题，使 银行在进行分析与决策的时候困难重重，从而影响 管理层决策的正确性与时效性。 • 要提高分析和决策的效率，就必须把分析结论与 其数据从操作型环境中分离。按管理层的需要进行 重新组织，建立全视角下的分析处理环境。为银行 进行快速准确的决策提供有力的支撑。
收益性
局长
每月
局长 局长
每日 每月
局长
每月
局长
每日
操作风险
局长
每月
利率风险 流动性风险
局长 局长
每月 每日
(C)2010 内部资料 严格保密
内部风险报告体系
• 全面风险 管理报告 • 风险规划 报告 • 风险偏好 报告 • 资本充足 率报告
• 客户评级 报告 • 债项评级 报告 • 风险暴露 分类报告 • 组合管理 报告 • 风险缓释 报告 • 压力测试 报告 • 信贷资产 迁徙报告
监事部门
• 独立检验第一，二阶段的风险管
及履行
理体系适当与否
• 全行资本充足率评价管理
• 监管损失规模庞大的风险
第一道防线 风险 (损失可能性)
第二道防线
第三道防线 发生 损失
(C)2010 内部资料 严格保密
内部风险报告系统建设目标
满足但不限于 BASEL II报告要 求，满足行内各 级别人员对风险 了解和风险管控 的需求
分析 思路
报告 框架
涉及 对象
定期报告、特定条件触发、非定期报 告 报告内容 综合风险报告、专业风险报告、专题 风险报告
报告 频度
自我评估报告、差距报告、资本管理 报告 分析思路 风险发现、监测与计量、分析与预测、 报告与方案、风险跟踪
(C)2010 内部资料 严格保密
不同对象对风险报告的不同需求
(C)2010 内部资料 严格保密
Pillar 1
最低资本要求
•监督主体：金融监督委员会
•核心价值：比较可能性
新协议框架
BASELII 对风险报告的要求
Category 战略&规划 第一支柱 识别信用/市场/操作风险，计算出所 需的资本。 遵守新协议，改善组织结构 第二支柱 综合评价信用、市场、利率、 流动性及操作风险 高管层及董事会有责任对银行的风 险的管理组织，且风险管理流程需 保持精致。 监督风险识别、监测、报告有关政 策及流程，资本充足率目标设置流 程，内部监控及验证流程。 第三支柱 遵守信用、市场、利率、流动性及 操作风险批露要求 拥有董事会认可的信息批露政策，制 定批露目的与战略。
•内部风险报告建设的背景及目标
•内部风险报告框架、报告路径及报告内容
•内部风险报告平台内容分解
•内部风险报告项目实施计划
•附录：KRI示例
(C)2010 内部资料 严格保密
•Company Logo •09:35
内部风险报告框架体系
涉及对象
报告 内容
董事会、高层管理者 具体业务部门、风险管理部门 分支机构 报告频度
目录
•内部风险报告建设的背景及目标
•内部风险报告框架、报告路径及报告内容
ห้องสมุดไป่ตู้
•内部风险报告平台内容分解
•内部风险报告项目实施计划
•附录：KRI示例
(C)2010 内部资料 严格保密
•Company Logo •09:35
信用风险报告内容介绍
(C)2010 内部资料 严格保密
信用风险报告体系框架
客户评级报告
同左
风险范围
• 市场风险(Trading) • 操作风险(共同) • 利率风险(独立的融资部门-信托 部门等) • 评价业务部门的业务总量及效率
同左
主要报告内容
• 业务部门的风险轮廓 • 业务部门的经济附加价值
同左 + 对风险管理验证结果
比较基准
银行整体及其他业务部门 • 风险类型 • 地区分行 每天
•瑞阳佳信
团队
(C)2010 内部资料 严格保密 4
愿景
(C)2010 内部资料 严格保密 5
目录
•内部风险报告建设的背景及目标
•内部风险报告框架、报告路径及报告内容
•内部风险报告平台内容分解
•内部风险报告项目实施计划
•附录：KRI示例
(C)2010 内部资料 严格保密
•Company Logo •09:35
同左
下个层次分析单位
同左
报告频率
最低季度
(C)2010 内部资料 严格保密
行长、高管层的风险报告体系
分类 关注点 • 各损益科目分类别，收益源（利息收益与非利息收益等）结构 收益性 • 各营销领域别，收益源结构 • 各营销领域别，预算对比绩效 • 信用风险敞口 • 全行及营销领域，商品/客户细分化敞口比率 • 信用风险因素 信用风险 • 全行及商品/客户细分化delinquency ratio, NPL ratio • 信用风险资本 • 全行及营销领域，各商品/客户细分化别风险资本 • Credit VaR, SA, IRB等 • 全行及会计别，投资金额、现值、损失状况 • 全行及会计别Market VaR 及Stress Test • 全行及销售领域别操作风险损失发生现状 操作风险 利率风险 流动性风险
组合管理报告 风险缓释报告 压力测试报告 信贷资产迁徙报告
(C)2010 内部资料 严格保密
• 我行分支机构 • 业务部门
期限
• 3M以内，6M，1Y
缓释工具
• 合格抵押品：金融质押品、 应收账款、房地产等 • 保证：单一保证、联保等 •信用衍生工具、净额结算
贷款周期
•贷前：申请、评审、审核，签 订合同 •贷中：提款计划、还款计划 •贷后：正常还款、提前还款、 逾期、欠息、垫款、不良、保全、 清收、核销