基金期货投资操作备忘录

XXXX私募投资基金期货投资操作备忘录

日月年

甲方（基金管理人）：XXXX投资有限公司住址：

法定代表人：

联系人：

联系电话：

通讯地址：

广发证券股份有限公司乙方（基金托管人）：楼17183号大都会广场通讯地址：广州市天河北法定代表人：孙树明联系人：联系电话：

期货有限公司XXXX期货交易经纪商)：丙方(住址：

法定代表人：联系人：

联系电话：通讯地址：

甲、乙、丙三方本着公正公平、共同发展的原则，经友好协商，同意由甲方管理、乙方托管的XXXX私募投资基金（下称“本基金”）选择丙方交易通道参与期货投资（含期权，下同），在期货投资、交易、资金划拨、结算及风险控制等方面开展诚信合作。为明确三方在基金资产参与期货投资方面的营运流程，特签署本备忘录，供三方共同遵守执行。

第一章释义

除非特别说明，本备忘录所使用的表述含义如下:

1、甲方（基金管理人）：指XXXX投资有限公司；

2、乙方（基金托管人）：指广发证券股份有限公司；

3、丙方（期货交易经纪商）：指XXXX期货有限公司；

4、本备忘录：指由XXXX投资有限公司、广发证券股份有限公司和XXXX期货有限公司签订的《期货投资操作备忘录》；

5、本基金资产：指《XXXX私募投资基金基金合同》中所指的基金资产；

6、期货结算账户（即“托管专户”）：指乙方在具备期货存管资格的商业银行为本基金资产开立的存款账户，用途包括但不限于基金资产投资于期货的出金和入金；

7、期货保证金账户：指甲方以基金名义在丙方营业部开立的用于存放基金资产期货保证金的账户，其用途包括出入金、支付期货交易结算款和相关费用等，期货保证金账户对应唯一的期货结算账户；

8、期货公司客户保证金账户：指期货公司根据法规规定在期货保证金存管银行开立的用于存放和管理客户保证金的专用存款账户

9、期货交易编码：指甲方以基金名义通过丙方向相关期货交易所申请开立的相关期货市场的交易编码；

期初权=、权益：指期货保证金账户的权益，具体计算方式为“期末权益10．

益+入金（－出金）-手续费+平仓盈亏+持仓盯市盈亏”；

11、入金：指本基金资产从期货结算账户向期货保证金账户划入资金；

12、出金：指本基金资产从期货保证金账户划出资金至期货结算账户；

13、风险度：持仓保证金/客户权益*100%；

14、期货交易所：指中国金融期货交易所、大连商品交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所等依法设立的买卖期货合约的场所。

第二章总则

根据《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》、《期货公司金融期货结算

业务试行办法》、《特殊单位客户交易编码管理业务指南（中金所）》及《特殊单位客户统一开户业务操作指引》，为保障本基金资产在参与期货业务中的安全，明确甲方、乙方和丙方在该业务营运中的权利和义务，甲方、乙方、丙方本着相互监督、相互协作的原则，经协商一致遵守本备忘录。本备忘录仅限于本基金资产参与期货交易所内期货交易的情形。鉴于甲方与乙方及基金投资人签署了本基金资产的证券投资基金基金合同，由甲方代表本基金资产与丙方签署《期货经纪合同》，甲方全权负责期货交易指令下达，乙方根据本基金资产的证券投资基金基金合同和本备忘录约定，根据甲方的指令进行资金划拨；丙方根据本备忘录约定为本基金资产进行资金划拨和数据传输等事宜。

第三章账户开立

1、乙方负责在具备基金托管资格的商业银行为本基金开立银行结算账户，在本备忘录中，乙方为基金资产开立的托管账户作为本基金资产的期货结算账户。．

2、甲方应在丙方处为基金资产开立期货保证金账户，并在账户开立完成后告知乙方，甲方应在第一笔银期转账交易前书面告知乙方期货保证金账户密码，如发生密码变更，甲方应及时书面告知乙方。

期货保证金账户和交易编码开立后，丙方负责将期货保证金账户信息和交易编码信息书面通知甲方及乙方。

3、甲方向丙方营业部提出开立期货交易编码申请，丙方营业部向相关期货交易所申请开立的相关期货市场的交易编码，并于产品运作前3个交易日内书面通知甲、乙双方期货保证金账户信息及本计划资产期货交易编码。

4、未经乙方书面同意，甲方不得变更本基金资产的期货结算账户和期货保证金账户；未经甲、乙双方共同书面同意，丙方不得单方面受理甲方或乙方关于变更期货保证金账户对应的期货结算账户的申请、不得办理期货保证金账户下挂其他非乙方开立的期货结算账户。因一方未严格按照本备忘录执行可能给基金财产或其他方造成的损失，由该方全部承担。

5、丙方负责完成基金资产期货交易的清算交收工作，交由丙方负责清算交收的资产（包括但不限于期货保证金账户及期货保证金账户内的资金、期货合约等）及其收益，乙方不承担保管责任。

6、期货保证金账户余额以及本基金资产期货交易清算款以丙方提供数据为准，丙方应对期货保证金账户余额以及本基金资产期货交易清算款的准确性承担责任。

7、丙方对期货保证金账户内的权益不支付利息。法律法规另有规定或市场惯例发生变化时，当事各方再另行协商。

8、丙方应确保本基金资产期货保证金账户内保证金的存管安全，由于丙方过错导致的本基金财产损失及给甲、乙双方造成的损失，由丙方承担相关责任。非因丙方原因引致的，丙方负有协助追讨的义务。

9、如本基金相关期货账户、保证金账户被有权机关采取司法查询、冻结或扣划措施的，甲、丙双方均应及时告知乙方。

在交易前，甲方需联合乙方、丙方就相,、如本基金增加其他投资品种的10．

关交易进行系统测试（包括托管估值系统及管理人或其外包机构估值系统），经甲、乙方共同出具测试通过函件后，丙方方能为本基金开通相关投资标的的交易权限。

第四章资金划拨

1、乙方接受甲方的资金调拨指令，乙方根据备忘录的约定审核无误后可通过银行端银期转账和非银期转账（手工入金）方式办理委托资产期货保证金账户的入金业务，出金业务由乙方、丙方按照甲方的资金调拨指令完成资金划拨，资金调拨指令应包含期货结算账户信息。

甲方、乙方及丙方应按照本备忘录约定的流程完成期货结算账户与计划资产

期货保证金账户之间的资金汇划工作：“银期转账”开通后，本基金的出、入金由乙方依据甲方指令通过“银期转账”系统完成。

“银期转账”系统未开通或因故无法正常操作时，应使用非银期转账（手工）方式入金：入金时由乙方依据甲方指令办理期货结算账户与丙方期货公司客户保证金账户之间的资金汇划工作,甲方应不晚于当日13：30之前向乙方出具划款指令，乙方在接收甲方书面入金指令并根据备忘录约定审核无误后，以同行转账的方式将资金转入丙方期货公司客户保证金账户，并通知甲方，由甲方通知丙方查收。乙方通过非登记指定的结算账户或跨行转账办理入金的，丙方将资金原路退回。丙方在确认收到划入的资金后办理资金划入甲方对应期货账户，并通知甲方和乙方。出金时由丙方依据甲方出具的《XXXX期货有限公司客户保证金提取通知单》办理期货结算账户与计划资产期货保证金账户之间的资金汇划工作。本委托资产需要T日办理手工出金时，甲方应在T日14：00前以传真方式向丙方出具《XXXX 期货有限公司客户保证金提取通知单》,丙方办理完成出金后，丙方应通知甲方和乙方，并与乙方确认资金是否已到达计划托管账户。

2、甲方应向乙方及丙方提供预留印鉴和被授权人签字样本，事先书面通知乙方及丙方有权发送指令的人员名单，注明相应的权限及授权期限。甲方发给乙方及丙方的指令应写明款项事由、支付时间、到账时间、金额、账户等，加盖预留印鉴并由被授权人签字。对于被授权人发出的指令，甲方不得否认其效力。甲方、乙方和丙方对授权文件负有保密义务，其内容不得向被授权人及相关操作人员以外的任何人泄露。

甲方撤换被授权人员或改变被授权人员的权限，必须提前至少一个交易日向乙方及丙方发出由授权人签字和盖章的被授权人变更通知，同时电话通知乙方及丙方，乙方及丙方收到变更通知当日通过双方认可的方式向甲方确认。被授权人变更通知，自甲方收到乙方及丙方确认时开始生效。甲方在此后三日内将被授权人变更通知的正本送交乙方及丙方。

3、指令的发送、确认及执行等比照基金托管协议的相关规定办理。甲方应提前

2个工作小时向乙方发送准确无误的划款指令，并进行电话确认。乙方不承担因指令传输不及时、未能留出足够划款所需时间，致使资金未能及时划出所造成的损失。甲方应确保期货结算账户内的资金充足并优先满足场内资金结算（指中国证券登记结算有限责任公司对上海和深圳证券交易所交易资金结算，以及备付金或保证金等调整类的资金结算）需要的前提下进行追加保证金。对于甲方出具的不满足上述资金充足条件且不能满足场内资金结算需要的入金指令，乙方有权不予执行。

4、本基金资产需要T日办理非银期转账（手工）出金时，甲方应在T日14：

00前向丙方出具划款指令，丙方应在收到指令后2个小时之内执行完毕。

5、丙方的银期转账业务办理时间为：入金为期货交易日的8:30至15:30，

20:40-2:30，出金为期货交易日的9:20-15:30。