高级计量经济学试题final_2015
计量经济学题库超完整版及答案
计量经济学题库超完整版及答案Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学 B．数学 C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量 B．解释变量 C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。
A．内生变量 B．外生变量 C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。
A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。
A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。
高级计量经济学习题及解答
Answer:
Note that P(Xi > θ +
)=
∞ θ+
e−(x−θ) = e−
< 1 if
< 1. If |Yn − θ| >
then it must be that Xi > θ + for every single i = 1 . . . n. Since the Xi
are independent,
(a) Does the random variable Y = X2 also have a normal distribution? (b) Would the random variable Y = aX + b have a normal distribution?
Answer: Y = X2 does not; Y ≥ 0 and a normal random variable is negative with positive probability.
(Note that if you used the exact same MGF in the book you would have gotten that Yn tended in distribution to the constant β. There is an annoying inconsistency as in both the Γ and exponential distribution where sometimes the parameter is the mean, and sometimes it is one over the mean.).
计量经济学复习题库.doc
《计量经济学》习题(一)一、判断正误1．在研究经济变量之间的非确定性关系时，回归分析是唯一可用的分析方法。
（错）散点图样本线性相关系数2．最小二乘法进行参数估计的基本原理是使残差平方和最小。
（对）3．无论回归模型中包括多少个解释变量，总离差平方和的自由度总为（n-1）。
（对）Yi-Y的均值求和等于4．当我们说估计的回归系数在统计上是显著的，意思是说它显著地异于0。
（对）5．总离差平方和（TSS）可分解为残差平方和（RSS）与回归平方和（ESS）之和，其中残差平方和（RSS）表示总离差平方和中可由样本回归直线解释的部分。
（错）ESS F检验：原假设：待估参数全为06．多元线性回归模型的F检验和t检验是一致的。
（错）一元回归7．当存在严重的多重共线性时，普通最小二乘估计往往会低估参数估计量的方差。
（错）方差会变大方差膨胀因子8．如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化，则线性回归模型存在随机误差项的自相关。
（错）异方差9．在存在异方差的情况下，会对回归模型的正确建立和统计推断带来严重后果。
（ 对 ）10．..DW 检验只能检验一阶自相关。
（ 对 ）二、单选题1．样本回归函数（方程）的表达式为（C D ）。
估计值A ．i Y =01i i X u ββ++ B ．(/)iE Y X =01i X ββ+C ．iY =01ˆˆi iX e ββ++ D ．ˆiY=01ˆˆiX ββ+ 2．下图中“｛”所指的距离是（ B ）。
样本回归函数 残差 e 总体回归函数 随机干扰项 uA ．随机干扰项B ．残差C ．iY 的离差 D ．ˆiY的离差 3．在总体回归方程(/)E Y X =01Xββ+中，1β表示（ B ）。
A ．当X 增加一个单位时，Y 增加1β个单位 B ．当X 增加一个单位时，Y 平均增加1β个单位C ．当Y 增加一个单位时，X 增加1β个单位D ．当Y 增加一个单位时，X 平均增加1β个单位4．可决系数2R 是指（ C ）。
计量经济学题库(超完整版)及答案汇编
计量经济学题库三、名词解释（每小题3分）1．经济变量 2．解释变量3．被解释变量4．内生变量 5．外生变量 6．滞后变量7．前定变量 8．控制变量9．计量经济模型10．函数关系 11．相关关系 12．最小二乘法13．高斯－马尔可夫定理 14．总变量（总离差平方和）15．回归变差（回归平方和） 16．剩余变差（残差平方和）17．估计标准误差 18．样本决定系数 19．点预测 20．拟合优度21．残差 22．显著性检验23.回归变差 24.剩余变差 25.多重决定系数26.调整后的决定系数27.偏相关系数 28.异方差性 29.格德菲尔特-匡特检验 30.怀特检验 31.戈里瑟检验和帕克检验32.序列相关性 33.虚假序列相关 34.差分法 35.广义差分法 36.自回归模型 37.广义最小二乘法38.DW 检验 39.科克伦-奥克特跌代法40.Durbin 两步法41.相关系数 42.多重共线性 43.方差膨胀因子 44．虚拟变量 45．模型设定误差 46．工具变量 47．工具变量法 48．变参数模型 49．分段线性回归模型50．分布滞后模型 51．有限分布滞后模型52．无限分布滞后模型 53．几何分布滞后模型54．联立方程模型 55．结构式模型 56．简化式模型 57．结构式参数 58．简化式参数 59．识别 60．不可识别 61．识别的阶条件 62．识别的秩条件63．间接最小二乘法四、简答题（每小题5分）1．简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。
2．计量经济模型有哪些应用？3．简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。
4．对计量经济模型的检验应从几个方面入手？5．计量经济学应用的数据是怎样进行分类的？6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？7．古典线性回归模型的基本假定是什么？8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。
9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。
10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？ 11．简述BLUE 的含义。
高级计量经济学习题及解答4
find this? ) is n−1 nx f (x|θ) = θn 0 0<x<θ otherwise .
Calculate the mean and variance of the mle. Compare the variance, the bias, and the mean squared error to those of the method of moments estimate. (c) Find a modification of the mle that renders it unbiased. 2
argument as in (a), we have E[Y ] = ρ(n − 1)E[s2 ] = ρ(n − 1)σ 2 , and Var[Y ] = (ρ(n − 1)) Var[s2 ] = ρ2 (n − 1)2 Thus MSE(Y ) = Var[Y ] + b(Y )2 = 2ρ2 (n − 1)σ 4 + ρ(n − 1)σ 2 − σ 2 = σ 4 [2ρ2 (n − 1) + (ρn − ρ − 1)2 ] ≡ f (ρ). Since f (ρ) = σ 4 [4ρ(n − 1) + 2(ρn − ρ − 1)(n − 1)] = σ 4 [4ρ + 2(ρn − ρ − 1)](n − 1) = 2(n − 1)σ 4 (ρn + ρ − 1), and f (ρ) = 2(n − 1)(n + 1)σ 4 > 0, 1 we see that f (ρ) achieve its minimum at ρ = . (f (n + 1)−1 = n+1 0.)
n i=1 (Xi
《计量经济学》试题及答案(二)
《计量经济学》试题及答案一、单项选择题1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。
高级计量经济学练习题精编版
为分析不同州的公共教育支出花费在学生身上的教育经费，估计了如下的回归方程：式中，S代表第i个州花费在每个公立学校学生身上的教育经费；Y代表第i个州的资本收入；G代表第i个州公立学校学生的增长率。
1A 说明变量Y与变量G的参数估计值的经济意义。
作业题21B 你预期变量Y和G的参数符号各是什么？请说明理由。
估计结果与你的预期一致吗？作业题31C 变量G是用小数来衡量的，因此，当一个州的招生人数增加了10%时，G等于。
如果变量G用百分比的形式来衡量，那么当一个州的招生人数增加了10%时，G等于10。
此时，方程的参数估计值会如何变化？（文字说明即可）作业题4Jaime Diaz发表在《体育画报》上的一篇论文研究了美国职业高尔夫球协会（PGA）巡回赛中不同距离的推杆次数。
论文中建立了推杆进洞次数百分比（P）关于推杆距离（L，英尺）的关系式。
推杆距离越长，进洞的可能性越小。
可以预测，L的参数估计值为负。
回归方程如下：2A 说明L的参数估计值的经济意义。
作业题52B 利用该方程估计一个PGA高尔夫球员10英尺推杆进球的次数百分比。
再分别估计1英尺和25英尺的情况。
结果是否符合现实？作业题62C 上一题的答案说明回归分析时存在什么问题？第二讲作业题作业题11 查尔斯·拉弗（Charles Lave）发表了一篇驾驶员交通事故率的研究报告。
他的总体结论是驾驶速度的方差（同一公路上汽车驾驶速度差异的程度）是交通事故率的重要决定因素。
在他的分析中，采用两年的全美数据分别估计，得出的回归方程为：第一年：第二年：式中，代表第i个州州际公路上的交通事故数量（单位：车辆每行驶一亿英里的交通事故数）；代表一个不确定的估计截距；代表第i个州的驾驶速度的方差；代表第i个州每名驾驶员的平均罚单数量；代表第i个州内每平方英里医院的数量。
1a.考察变量的理论依据，给出其参数符号的预期。
作业题21b.这两年的参数估计的差异是否值得重视？请说出你的理由。
高级计量经济学课后习题参考答案
1.3 某市居民家庭人均年收入服从4000X =元，1200σ=元的正态分布，求该市居民家庭人均年收入：（1）在5000—7000元之间的概率；（2）超过8000元的概率；（3）低于3000元的概率。
（1）()()()()()2,0,15000700050007000()2.50.835( 2.5)62X N X X XN XX XXP X P F F X XP σσσσσσ-∴---∴<<=<<--=<<=根据附表1可知()0.830.5935F =，()2.50.9876F =()0.98760.5935500070000.19712P X -∴<<==PS ：()()5000700050007000()55( 2.5) 2.5660.99380.79760.1961XX XXP X P X X P σσσσ---<<=<<-⎛⎫=<<=Φ-Φ ⎪⎝⎭=-=在附表1中，()()F Z P x xz σ=-<（2）()80001080003X X X X X P X P P σσσ⎛⎫⎛⎫--->=>=> ⎪⎪⎝⎭⎝⎭=0.0004 （3）()3000530006X X X X X P X P P σσσ⎛⎫⎛⎫---<=<=<- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭=0.2023=0.2023-0.0004=0.20191.4 据统计70岁的老人在5年内正常死亡概率为0.98，因事故死亡的概率为0.02。
保险公司开办老人事故死亡保险，参加者需缴纳保险费100元。
若5年内因事故死亡，公司要赔偿a 元。
应如何测算出a ，才能使公司可期望获益；若有1000人投保，公司可期望总获益多少？设公司从一个投保者得到的收益为X ，则则()1000.02E X a =-故要是公司可期望获益，则有()1000.02E X a =->0，即5000a <PS ：赔偿金应大于保险费？1000人投保时，公司的期望总收益为()10001000.021*******a a -=-2.1 写出过原点的一元、二元线性回归模型，并分别求出回归系数的最小二乘估计。
高级计量经济学练习试题精编版 (2)
第一讲作业题为分析不同州的公共教育支出花费在学生身上的教育经费，估计了如下的回归方程：式中，S代表第i个州花费在每个公立学校学生身上的教育经费；Y代表第i个州的资本收入；G代表第i个州公立学校学生的增长率。
1A 说明变量Y与变量G的参数估计值的经济意义。
作业题21B 你预期变量Y和G的参数符号各是什么？请说明理由。
估计结果与你的预期一致吗？作业题31C 变量G是用小数来衡量的，因此，当一个州的招生人数增加了10%时，G等于0.1。
如果变量G用百分比的形式来衡量，那么当一个州的招生人数增加了10%时，G等于10。
此时，方程的参数估计值会如何变化？（文字说明即可）作业题4Jaime Diaz发表在《体育画报》上的一篇论文研究了美国职业高尔夫球协会（PGA）巡回赛中不同距离的推杆次数。
论文中建立了推杆进洞次数百分比（P）关于推杆距离（L，英尺）的关系式。
推杆距离越长，进洞的可能性越小。
可以预测，L的参数估计值为负。
回归方程如下：2A 说明L的参数估计值的经济意义。
作业题52B 利用该方程估计一个PGA高尔夫球员10英尺推杆进球的次数百分比。
再分别估计1英尺和25英尺的情况。
结果是否符合现实？作业题62C 上一题的答案说明回归分析时存在什么问题？第二讲作业题作业题11 查尔斯·拉弗（Charles Lave）发表了一篇驾驶员交通事故率的研究报告。
他的总体结论是驾驶速度的方差（同一公路上汽车驾驶速度差异的程度）是交通事故率的重要决定因素。
在他的分析中，采用两年的全美数据分别估计，得出的回归方程为：第一年：第二年：式中，代表第i个州州际公路上的交通事故数量（单位：车辆每行驶一亿英里的交通事故数）；代表一个不确定的估计截距；代表第i个州的驾驶速度的方差；代表第i个州每名驾驶员的平均罚单数量；代表第i个州内每平方英里医院的数量。
1a.考察变量的理论依据，给出其参数符号的预期。
作业题21b.这两年的参数估计的差异是否值得重视？请说出你的理由。
计量经济学习题(完整版)
第一章 导 论二、单项选择题1、C 2、B 3、A 4、A 5、B 6、A1、同一统计指标按时间顺序记录的数据序列称为 （ ）A 、横截面数据B 、虚变量数据C 、时间序列数据D 、平行数据2、样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和 （ ）A 、时效性B 、一致性C 、广泛性D 、系统性3、有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来 煤炭行业的产出量，这是违反了数据的哪一条原则。
（ ）A 、一致性B 、准确性C 、可比性D 、完整性4、判断模型参数估计量的符号、大小、相互之间关系的合理性属于什么检验？ （ ）A 、经济意义检验B 、统计检验C 、计量经济学检验D 、模型的预测检验5、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值？ （ ）A 、i C （消费）5000.8i I =+（收入）B 、di Q （商品需求）100.8i I =+（收入）0.9i P +（价格）C 、si Q （商品供给）200.75i P =+（价格）D 、i Y （产出量）0.60.65i K =（资本）0.4i L （劳动）6、设M 为货币需求量，Y 为收入水平，r 为利率，流动性偏好函数为012M Y r βββμ=+++， 1ˆβ和2ˆβ分别为1β、2β的估计值，根据经济理论有 （ ） A 、1ˆβ应为正值，2ˆβ应为负值 B 、1ˆβ应为正值，2ˆβ应为正值 C 、1ˆβ应为负值，2ˆβ应为负值 D 、1ˆβ应为负值，2ˆβ应为正值 三、填空题1、在经济变量之间的关系中，因果关系、相互影响关系最重要，是计量经济分析的重点。
2、从观察单位和时点的角度看，经济数据可分为时间序列数据、截面数据、面板数据3、根据包含的方程的数量以及是否反映经济变量与时间变量的关系，经济模型可分为时间序列模型、单方程模型、联立方程组模型第二章 一元线性回归模型二、单项选择题1、D2、B3、D4、D5、A6、C7、D8、C9、C 10、B 11、B 12、B 13、B 14、D 15、A1、设OLS 法得到的样本回归直线为1ˆi Y β=2ˆi i X e β++，以下说法正确的是（ ） A 、0i e ≠∑ B 、ˆ0i i eY ≠∑ C 、ˆY Y ≠ D 、0i i e X =∑2、回归分析中定义的 （ ）A 、解释变量和被解释变量都是随机变量B 、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C 、解释变量和被解释变量都为非随机变量D 、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量3、一元线性回归分析中的回归平方和ESS 的自由度是 （ ）A 、nB 、n-1C 、n-kD 、14、对于模型01i i i Y X ββμ=++，OLS 的估计量1ˆβ的特性在以下哪种情况下不会受到影响 A 、观测值数目n 增加 B 、i X 各观测值差额增加C 、i X 各观测值基本相等D 、22)(σμ=i E5、某人通过一容量为19的样本估计消费函数（用模型i i i C Y αβμ=++表示），并获得下列结果：i i Y C 81.015+=∧，2R =0.98，0.025(17) 2.110t =，则下面 （3.1）（1.87）哪个结论是对的？ （ ）A 、Y 在5%显著性水平下不显著B 、β的估计量的标准差为0.072C 、β的95%置信区间不包括0D 、以上都不对6、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为： （ ）A 、01t t t Y X ββμ=++B 、(/)t t t Y E Y X μ=+C 、01ˆˆˆtt Y X ββ=+ D 、01(/)t t E Y X X ββ=+ 7、最小二乘准则是指按使（ ）达到最小值的原则确定样本回归方程 （ ）A 、1n i i e=∑ B 、1n i i e =∑ C 、max i e D 、21n i i e =∑8、设Y 表示实际观测值，ˆY 表示OLS 回归估计值，则下列哪项成立 （ ）A 、ˆYY = B 、 ˆY Y = C 、ˆY Y = D 、ˆY Y = 9、最大或然准则是按从模型中得到既得的n 组样本观测值的（ ）最大的准则确定样本 回归方程。
计量经济学题库(超完整版)及答案
计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）。
A ．统计学B ．数学C ．经济学D ．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。
A ．1930年世界计量经济学会成立B ．1933年《计量经济学》会刊出版C ．1969年诺贝尔经济学奖设立D ．1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D ）。
A ．控制变量B ．解释变量C ．被解释变量D ．前定变量4．横截面数据是指（A ）。
A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C ）。
A ．时期数据B ．混合数据C ．时间序列数据D ．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。
A ．内生变量B ．外生变量C ．滞后变量D ．前定变量 7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ A ）。
A ．微观计量经济模型B ．宏观计量经济模型C ．理论计量经济模型D ．应用计量经济模型 8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。
A ．控制变量B ．政策变量C ．内生变量D ．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ ）。
高级计量经济学课后习题参考答案
1.3 某市居民家庭人均年收入服从4000X =元，1200σ=元的正态分布，求该市居民家庭人均年收入：（1）在5000—7000元之间的概率；（2）超过8000元的概率；（3）低于3000元的概率。
（1）()()()()()2,0,15000700050007000()2.50.835( 2.5)62X N X X XN XX XXP X P F F X XP σσσσσσ-∴---∴<<=<<--=<<=根据附表1可知 ()0.830.5935F =，()2.50.9876F =()0.98760.5935500070000.19712P X -∴<<==PS ：()()5000700050007000()55( 2.5) 2.5660.99380.79760.1961XX XXP X P X X P σσσσ---<<=<<-⎛⎫=<<=Φ-Φ ⎪⎝⎭=-=在附表1中，()()F Z P x xz σ=-<（2）()80001080003X X X X X P X P P σσσ⎛⎫⎛⎫--->=>=> ⎪⎪⎝⎭⎝⎭=0.0004 （3）()3000530006X X X X X P X P P σσσ⎛⎫⎛⎫---<=<=<- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭=0.2023 ()030001050300036X X X X X X P X P P σσσσ⎛⎫⎛⎫----<<=<<=-<<- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭=0.2023-0.0004=0.20191.4 据统计70岁的老人在5年内正常死亡概率为0.98，因事故死亡的概率为0.02。
保险公司开办老人事故死亡保险，参加者需缴纳保险费100元。
若5年内因事故死亡，公司要赔偿a 元。
应如何测算出a ，才能使公司可期望获益；若有1000人投保，公司可期望总获益多少？设公司从一个投保者得到的收益为X ，则则()1000.02E X a =-故要是公司可期望获益，则有()1000.02E X a =->0，即5000a <PS ：赔偿金应大于保险费？1000人投保时，公司的期望总收益为()10001000.021*******a a -=-2.1 写出过原点的一元、二元线性回归模型，并分别求出回归系数的最小二乘估计。
计量经济学题库(超完整版)及答案 2
计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。
高级计量经济学练习题精编版
高级计量经济学练习题精编版第一讲作业题为分析不同州的公共教育支出花费在学生身上的教育经费，估计了如下的回归方程：式中，S代表第i个州花费在每个公立学校学生身上的教育经费；Y 代表第i个州的资本收入；G代表第i个州公立学校学生的增长率。
1A说明变量Y与变量G的参数估计值的经济意义。
作业题21B你预期变量Y和G的参数符号各是什么？请说明理由。
估计结果与你的预期一致吗？作业题31C变量G是用小数来衡量的，因此，当一个州的招生人数增加了10%时，G等于0.1。
如果变量G用百分比的形式来衡量，那么当一个州的招生人数增加了10%时，G等于10。
此时，方程的参数估计值会如何变化？（文字说明即可）作业题4JaimeDiaz发表在《体育画报》上的一篇论文研究了美国职业高尔夫球协会（PGA）巡回赛中不同距离的推杆次数。
论文中建立了推杆进洞次数百分比（P）关于推杆距离（L，英尺）的关系式。
推杆距离越长，进洞的可能性越小。
可以预测，L的参数估计值为负。
回归方程如下：2A说明L的参数估计值的经济意义。
作业题52B利用该方程估计一个PGA高尔夫球员10英尺推杆进球的次数百分比。
再分别估计1英尺和25英尺的情况。
结果是否符合现实？作业题62C上一题的答案说明回归分析时存在什么问题？第二讲作业题作业题11查尔斯·拉弗（CharleLave）发表了一篇驾驶员交通事故率的研究报告。
他的总体结论是驾驶速度的方差（同一公路上汽车驾驶速度差异的程度）是交通事故率的重要决定因素。
在他的分析中，采用两年的全美数据分别估计，得出的回归方程为：第一年：第二年：式中，代表第i个州州际公路上的交通事故数量（单位：车辆每行驶一亿英代表一个不确定的估计截距；代表第i个州的驾驶速代表第i个州内里的交通事故数）；度的方差；代表第i个州每名驾驶员的平均罚单数量；每平方英里医院的数量。
1a.考察变量的理论依据，给出其参数符号的预期。
1b.这两年的参数估计的差异是否值得重视？请说出你的理由。
高级计量经济学试题
综合练习题1.多元线性回归模型：i ki k i i i X X X Y μββββ++⋅⋅⋅+++=22110 ),0(~2σμN i n i ,2,1 =模型设定是正确的。
如果遗漏了显著的变量k X ，构成一个新模型i i k k i i i X X X Y εββββ++⋅⋅⋅+++=--1122110试回答：⑴ 如果k X 与其它解释变量完全独立，用OLS 分别估计原模型和新模型，110,,,-k βββ 的估计结果是否变化？为什么？⑵ 如果k X 与其它解释变量线性相关，用OLS 分别估计原模型和新模型，110,,,-k βββ 的估计结果是否变化？为什么？⑶ 如果k X 是确定性变量，写出新模型中i ε的分布。
()2i i ,~σβμεk k X N +⑷ 如果k X 是随机变量，且服从正态分布，指出新模型中的i ε是否服从正态分布？为什么？ ⑸ 如果k X 是随机变量，且服从正态分布，指出新模型是否存在异方差性？为什么？2. 多元线性回归模型：i ki k i i i X X X Y μββββ++⋅⋅⋅+++=22110 ),0(~2σμN i n i ,2,1 =现有n 组样本观测值，其中b Y a i <<（n i ,2,1 =），将它们看着是在以下3种不同的情况下抽取获得的：①完全随机抽取，②被解释变量被限制在大于a 的范围内随机抽取，③被解释变量被限制在大于a 小于b 的范围内随机抽取。
⑴ 用OLS 分别估计3种情况下的模型，结构参数估计量是否等价？为什么？⑵ 用ML 分别估计3种情况下的模型，结构参数估计量是否等价？为什么？⑶ 用ML 分别估计3种情况下的模型，比较3种情况的似然函数值。
3. 回答以下问题：⑴ 一位同学在综合练习中根据需求法则建立中国食品需求模型，以31个省会城市2006年数据为样本，以人均年食品消费量为被解释变量，以食品价格指数为解释变量，建立一元回归模型，估计得到食品价格指数的参数为正，于是发现“需求法则不适用于中国”。
计量学计算题、大题整理,终极版。
一，计量经济学与经济理论，统计学，数学的联系是什么？答：1）计量经济学对经济理论的利用主要体现在以下几个方面（1）计量经济模型的选择和确定（2）对经济模型的修改和调整（3）对计量经济分析结果的解读和应用2）计量经济学对统计学的应用（1）数据的收集、处理（2）参数估计（3）参数估计值、模型和预测结果的可靠性的判断3）计量经济学对数学的应用（1）关于函数性质、特征等方面的知识（2）对函数进行对数变换、求导以及级数展开（3）参数估计（4）计量经济理论和方法的研究二，模型的检验包括哪几个方面？具体含义是什么？答：模型的检验主要包括：经济意义检验、统计检验、计量经济学检验、模型的预测检验。
①在经济意义检验中，需要检验模型是否符合经济意义，检验求得的参数估计值的符号、大小、参数之间的关系是否与根据人们的经验和经济理论所拟订的期望值相符合；②在统计检验中，需要检验模型参数估计值的可靠性，即检验模型的统计学性质，有拟合优度检验、变量显著检验、方程显著性检验等；③在计量经济学检验中，需要检验模型的计量经济学性质，包括随机扰动项的序列相关检验、异方差性检验、解释变量的多重共线性检验等；④模型的预测检验，主要检验模型参数估计量的稳定性以及对样本容量变化时的灵敏度，以确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围。
三，为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机干扰项？答：计量经济学模型考察的是具有因果关系的随机变量间的具体联系方式。
由于是随机变量，意味着影响被解释变量的因素是复杂的，除了解释变量的影响外，还有其他无法在模型中独立列出的各种因素的影响。
这样，理论模型中就必须使用一个称为随机干扰项的变量来代表所有这些无法在模型中独立表示出来的影响因素，以保证模型在理论上的科学性。
四，总体回归函数和样本回归函数之间有哪些区别和联系？答：将总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数，这个函数就称为总体回归函数，其一般表达式为：，一元线性总体回归函数为；样本回归函数：将被解释变量Y的样本观测值的拟和值表示为解释变量的某种函数，一元线性样本回归函数为。
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(a) Should x2 i be treated as endogenous or exogenous? (b) Suppose we have a scalar instrument zi which satis…es xi =
2. Consider the structural equation yi =
0
+
1 xi
+Βιβλιοθήκη 2 2 xi+ ei
(1)
with xi treated as endogenous so that E (xi ei ) 6= 0. Assume yi and xi are scalar. Suppose we also have a scalar instructment zi which satis…es E (ei jzi ) = 0
0
+
1 zi
+ ui
(2)
with ui independent of zi and mean zero. 2 ) as instruments. Is this a su¢ cient number of instruments? Consider using (1; zi ; zi (Would this be just-identi…ed, over-identi…ed, or under-identi…ed)? (c) Write out the reduced form equation for x2 i . Under what condition on the reduced form parameters (2) are the parameters in (1) identi…ed?
2
Econometrics 710 Final Exam, Spring 2015 1. Consider the model yi = E (ei ) = 0 E (xi ei ) = 0 with both yi and xi scalar. Assuming > 0 and < 0, suppose the parameter of interest is 2 =2 . the area under the regression curve (e.g. consumer surplus), which is A = p !d N (0; V ) Let ^ = (^ ; ^ )0 be the least-squares estimates of = ( ; )0 so that n ^ ^ be a standard consistent estimate for V . You do not need to write out these and let V estimators. (a) Given the above, describe an estimator of A (b) Construct an asymptotic (1 ) con…dence interval for A ) percentile interval for A (c) Describe how to construct a bootstrap (1 + xi + ei
4. Consider the structural equation yi = x 0 1i E (zi ei ) = 0 where x2i is k2 1 and treated as endogenous. The variables zi = (x1i ; z2i ) are treated as exogenous, where z2i is `2 1 and `2 k2 . You are interested in testing the hypothesis H0 : Consider the reduced form equation for yi yi = x0 1i
(a) Write out this estimator ^ explicitly as a function of the sample (b) Find its probability limit as n ! 1 (c) In general, is ^ consistent for ? Is there a reasonable condition under which ^ is consistent?
3. Consider the structural equation and reduced form yi = xi = x2 i + ei zi + ui
2 with x2 i treated as endogenous so that E xi ei 6= 0. For simplicity we assume no intercepts. Assume yi ; zi ; and xi are scalar, and assume 6= 0. Consider the following estimator. First, estimate by OLS of xi on zi and construct the …tted values x ^i = ^ zi . Second, estimate 2 by OLS of yi on x ^i . [Added after the exam: Assume that E (zi ei ) = 0 and E (zi ui ) = 0 and consider adding extra conditions if helpful to answer the questions.]
1 0 + z2 i 2 2 1
+ x0 2i
2
+ ei
= 0:
+ vi
(3)
Show how to test H0 using only the OLS estimates of (3). Hint: This will require an analysis of the reduced form equations and their relation to the structural equation.