期货结算价如何计算

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期货市场中的专业术语大全

期货市场中的专业术语大全.txt两个人吵架，先说对不起的人，并不是认输了，并不是原谅了。

他只是比对方更珍惜这份感情。

开盘价：当天某商品的第一笔成交价。

收盘价：当天某商品最后一笔成交价。

最高价：当天某商品最高成交价。

最低价：当天某商品最低成交价。

最新价：当天某商品当前最新成交价。

成交价：指某一期货合约的最新一笔交易定价。

结算价：当天某商品所有成交合约的加权平均价。

头寸（交易部位）：一种市场约定。

期货合约买方处于多头（买空）部位，期货合约卖方处于空头（卖空）部位。

移仓（倒仓）：交易所会员为了制造市场假象，或者为转移盈利，把一个席位上的持仓转移到另外一个席位上的行为。

履约：当看涨期权持有人希望买进相关期货合约或当看跌期权持有人希望卖出相关期货合约时所采取的行动。

差距：同种商品等级、品位和不同交货地点间的价格差异。

蝶他：一种计算期权权利金变动幅度的表示方式，即每一单位相关期货价格变动所引发的期权权利金变动幅度。

蝶他通常被解释为相关期货价格变动能够使期权合约在到期时具有内涵价值的可能性。

聚合：期货市场术语。

意指随着期货合约临近到期日，现货价格与期货价格趋于会合，也就是说，基差将趋于零。

递盘：希望在某一特定价格水平上买进商品的开价形式，相对于发盘。

基差：同一商品当时现货市场价格与期货市场价格间的差异，如不另行指出，一般是用近期期货合约月份来计算基差。

逼仓：期货交易所会员或客户利用资金优势，通过控制期货交易头寸或垄断可供交割的现货商品，故意抬高或压低期货市场价格，超量持仓、交割，迫使对方违约或以不利的价格平仓以牟取暴利的行为。

根据操作手法不同，又可分为“多逼空“和“空逼多”两种方式。

对敲：交易所会员或客户为了制造市场假象，企图或实际严重影响期货价格或者市场持仓量，蓄意串通，按照事先约定的方式或价格进行交易或互为买卖的行为。

平仓：买入后卖出，或卖出后买入结算原先所做的新单。

开仓：开始买入或卖出期货合约的交易行为称为”开仓”或”建立交易部位”。

期货结算价在什么时候（期货结算价在什么时候确定）

期货结算价在什么时候（期货结算价在什么时候确定）期货结算价和收盘价的区别1、内容不同期货的收盘价指的是期货交易时间结束时最后一笔合约的成交价格；期货的结算价是指某一期货合约当天的全部成交价按照总交易量的加权平均价，计算方法为：总的成交金额÷总的成交手数。

若当日无成交价，以上一交易日的结算价作为当日的结算价。

收盘价亦指根据交易结果和交易所有关规定对会员交易保证金、盈亏、手续费、交割货款和其他有关款项进行的计算、划拨。

结算包括交易所对会员的结算和期货经纪公司会员对其客户的结算，其计算结果将被计入客户的保证金账户。

2、产生方式不同结算价是指某一品种在收盘后根据当日价格波动用加权平均价所算出来的价格，此价格主要用在当日无负债结算的市场，根据结算价在市场规定的休市时间中用来结算当日交易的盈亏。

沪市收盘价为当日该证券最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价（含最后一笔交易）。

当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价。

深市的收盘价通过集合竞价的方式产生。

收盘集合竞价不能产生收盘价的，以当日该证券最后一笔交易前一分钟所有交易的成交量加权平均价(含最后一笔交易)为收盘价。

当日无成交的，以前收盘价为当日收盘价。

3、计算不同收盘价是一个时间单位（天、小时、分钟）的最后成交价格，而结算价是指以一个交易日为时间单位的，最后15分钟或其他时间单位（有的品种结算时间不一样）的加权平均价，可以理解为把最后15分钟成交的每一笔价格全部加起来，然后除以这15分钟内成交手数的数量。

扩展资料期货合约的特点1、期货合约的商品品种、数量、质量、等级、交货时间、交货地点等条款都是既定的，是标准化的，唯一的变量是价格。

期货合约的标准通常由期货交易所设计，经国家监管机构审批上市。

2、期货合约是在期货交易所组织下成交的，具有法律效力。

期货价格是在交易所的交易厅里通过公开竞价方式产生的。

国外大多采用公开喊价方式，而我国均采用电脑交易。

3、期货合约的履行由交易所担保，不允许私下交易。

期货市场的交易费用和盈亏计算

期货市场的交易费用和盈亏计算期货市场作为金融市场的重要组成部分，为投资者提供了进行杠杆交易和风险管理的机会。

然而，了解期货交易的费用和盈亏计算对投资者来说非常重要，可以帮助他们更好地评估交易风险和利润潜力。

在本文中，我们将探讨期货市场的交易费用以及如何计算交易的盈亏情况。

一、期货市场的交易费用1.手续费在进行期货交易时，投资者通常需要支付给期货交易所的手续费。

手续费的具体金额可能因期货合约类型、交易所规定和交易期限等因素而有所不同。

这一费用通常以每手交易或按交易金额的一定比例计算。

投资者在进行期货交易时，应该仔细阅读交易所相关规定，了解手续费的具体计算方式。

2.结算费结算费是指投资者在进行期货交易之前或之后支付给期货经纪公司的费用。

这一费用主要用于期货交易的结算过程，包括资金的划转和交易清算等。

结算费的具体金额和计算方式可能因经纪公司的政策而有所不同。

投资者在选择期货经纪公司时，应注意结算费是否合理并且符合自己的交易需求。

3.保证金在期货交易中，投资者需要支付一定比例的保证金作为交易的担保。

保证金通常是投资者在开仓时向期货经纪公司存入的一部分资金。

具体的保证金比例可能因期货品种和交易所规定而有所不同。

保证金的作用是用于抵消潜在的交易风险，一旦投资者的亏损超过保证金水平，就需要及时追加保证金或者平仓。

投资者在进行期货交易前，应了解所需的保证金比例，并根据个人风险承受能力进行合理的资金安排。

二、期货交易的盈亏计算1.盈亏点数计算法盈亏点数计算法是一种常用的期货交易盈亏计算方法。

它基于期货合约价格的涨跌来计算盈亏点数，并通过乘以合约每点价值计算出具体的盈亏金额。

盈亏点数 = (止损价 - 开仓价) ×合约乘数盈亏金额 = 盈亏点数 ×每点价值其中，合约乘数表示每个盈亏点数对应的金额，每点价值表示每个点数变动对应的金额，这两个数值可能因期货合约的不同而有所差异。

投资者在进行盈亏计算时，应根据具体的期货合约确定合约乘数和每点价值。

期货价格的计算公式

期货价格的计算公式期货价格的计算公式一、价值和价格傻傻分不清楚微观经济学是每一个学经济的“童鞋”的必修课，就跟学美术的要先画鸡蛋，学音乐的要先识谱一样，是为后续学习入门打基础。

微观经济学中最重要的理论就是供给和需求决定价格。

这个理论是经济学的常识，可以说是基础中的基础。

此外，笔者在从事研究分析的工作之中，主要以基本面为主要分析方法，对于供需决定价格的理论更是奉为圭臬。

因此很长一段时间，笔者认为价格就是由供需决定的。

基于这个原因，笔者对于价格的判断非常的极端：当供大于求的时候，认为价格就应该一直下跌;而当供应短缺的时候，认为价格就应该每天上涨。

但是现实之中，这种单边的行情很少发生，即使连续的上涨和下跌，日内也是存在上下波动的。

这个现象似乎和供需决定价格有矛盾，既然价格由供需决定，为什么价格不一直朝着价格均衡的方向运行，而是会不停的波动呢?为了说明这个问题，笔者举一个烂大街的段子。

在金融市场上，价值是主人，价格就是主人牵着的狗，虽然狗会前后乱跑，但是因为被绳子牵着，所以还是最终还是会回到主人身边。

微观经济学教材中所说的供需决定价格中的“价格”翻译的不准确，这里的价格应该指的是价值。

因此笔者认为供需并不决定价格，只是决定了资产的价值(下文我们一直沿用供需决定价值的说法)。

而我们在资本市场上看到的价格波动，才是资产的价格。

事实上，在金融市场获利的最基本原则就是“高抛低吸”，而这里的高抛并不是单纯的只是价格高，而是指价格在价值之上;低吸也不是说价格低，而是价格在价值之下。

正是金融市场上显示的是资产的价格，这个市场才能够有人获利。

如果市场上实时的都显示的是商品的价值，那么这个市场也没有存在的意义了(笔者甚至认为期货一个重要功能应该称之为价值发现，而不是价格发现)。

(小结：期货价格≠期货价值)二、期货价格与价值的差值是什么?上文我们已经说过，价格是围绕价值波动的。

那么为什么价格会围绕价值波动，而不是等于价值，价格与价值的差值又是什么?这又要用供给和需求决定价值的模型来解释。

期货基础知识公式汇编与计算题汇编

期货基础知识公式汇编与计算题汇编期货合约与期货交易制度一、期货交易流程1．交易所对会员的结算公式（1）结算准备金余额的计算公式：当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金一当日交易保证金+当日盈亏+人金一出金一手续费（等）（2）当日盈亏的计算公式：商品期货当日盈亏的计算公式：当日盈亏=∑[（卖出成交价一当日结算价）X卖出量]+∑[（当日结算价一买入成交价）X买入量]+（上一交易日结算价一当日结算价）×（上一交易日卖出持仓量一上一交易日买入持仓量）股票指数期货交易当日盈亏的计算公式：当日盈亏=∑[（卖出成交价一当日结算价）X卖出手数X合约乘数]+∑[（当日结算价一买入成交价）×买入手数×合约乘数]+（上一交易日结算价一当日结算价）×（上一交易日卖出持仓手数一上一交易日买入持仓手数）×合约乘数（3）当日交易保证金计算公式：当日交易保证金=当日结算价×当日交易结束后的持仓总量×交易保证金比例股票指数期货交易当日交易保证金计算公式：当日交易保证金=当日结算价×合约乘数×当日交易结束后的持仓总量×交易保证金比例注：股指期货交易的计算公式中，“成交价”与“结算价”均以“点数”表示。

期转现总结（1）买方不做期转现实际交收成本为：开仓价买方做期转现的实际交收成本为：交收价-（平仓价-开仓价）买方做期转现交易的前提为做后的成本小于不做的成本：交收价-（平仓价-开仓价）<开仓价，整理后可得：平仓价-交收价>0（2）卖方不做期转现实际售价：开仓价-交割成本卖方做期转现的实际售价：交收价+（开仓价-平仓价）卖方做期转现前提为做后实际售价大于不做的实际价格：交收价+（开仓价-平仓价）>开仓价-交割成本,整理后可得：平仓价-交收价<交割成本结论：0<平仓价-交收价<交割成本套期保值一、基差与套期保值效果基差公式基差=现货价格一期货价格基差变动与套期保值效果第五章-期货投机与套利交易一、期货投机交易1. 金字塔式建仓增仓原则只有在现有持仓已盈利的情况下，才能增仓；（2）持仓的增加应渐次递减。

期货结算价的收益计算公式

期货结算价的收益计算公式期货市场是金融市场中的重要组成部分，它为投资者提供了一种利用杠杆效应进行投资的机会。

在期货交易中，投资者可以通过买入或卖出期货合约来进行投资，从而获得收益。

期货结算价是期货合约在到期日或者交割日的最终价格，投资者可以通过计算期货结算价的收益来评估自己的投资收益情况。

本文将介绍期货结算价的收益计算公式及其应用。

期货结算价的收益计算公式可以分为多种情况，根据投资者的持仓方向和市场价格变动情况进行分类。

一般来说，期货结算价的收益计算公式可以分为多种情况，包括多头持仓的收益计算、空头持仓的收益计算以及多空持仓的收益计算。

下面将分别介绍这三种情况下的收益计算公式。

1. 多头持仓的收益计算。

多头持仓是指投资者买入期货合约，希望价格上涨获得收益的情况。

在这种情况下，投资者可以通过以下公式计算期货结算价的收益：收益 = (结算价开仓价) ×合约单位×手数。

其中，结算价是期货合约在到期日或者交割日的最终价格，开仓价是投资者买入期货合约的价格，合约单位是期货合约的交易单位，手数是投资者持有的期货合约数量。

通过这个公式，投资者可以计算出自己的期货结算价的收益情况，从而评估自己的投资收益情况。

2. 空头持仓的收益计算。

空头持仓是指投资者卖出期货合约，希望价格下跌获得收益的情况。

在这种情况下，投资者可以通过以下公式计算期货结算价的收益：收益 = (开仓价结算价) ×合约单位×手数。

同样，结算价是期货合约在到期日或者交割日的最终价格，开仓价是投资者卖出期货合约的价格，合约单位是期货合约的交易单位，手数是投资者持有的期货合约数量。

通过这个公式，投资者可以计算出自己的期货结算价的收益情况，从而评估自己的投资收益情况。

3. 多空持仓的收益计算。

在实际交易中，投资者可能会同时持有多头和空头的期货合约，这种情况下的收益计算会更加复杂。

一般来说，投资者可以通过以下公式计算期货结算价的收益：总收益 = 多头收益 + 空头收益。

[国债期货的结算价]国债期货的结算价

[国债期货的结算价]国债期货的结算价国债期货交割结算价如何规定的国债期货采用滚动交割方式，自交割月首日至最后交易日前一个交易日的交割结算价为当日结算价，最后交易日的国债期货交割结算价为该合约最后交易日全部成交价格按照成交量加权的平均价。

国债期货交割结算价如何规定的按照“一篮子可交割债券”制度，国债期货同期符合交割条件的券种多达34个左右，其中最合适的约有4个。

这就需要合约卖方按照规定的要求，通过计算，在符合交割条件的券种中选择最便宜、最有利的品种;在滚动交割制度下，选择最合适的交割日期交付给买方。

与其它期货品种不同，个人投资者也可参与国债期货的实物交割。

国债期货自交割月第一个交易日至最后交易日的前一交易日的交割结算价，为最后一小时成交价格按成交量加权平均价。

最后交易日交割结算价，为最后交易日全部成交量的加权平均价。

如市场出现异常，交易所有权对交割结算价进行调整。

国债期货的结算价国债期货的结算价：国债期货的当日结算价是指合约最后一小时成交价格按照成交量加权的平均价，计算结果保留至小数点后三位。

如果合约最后一小时无成交的，以前一小时成交价格按照成交量加权的平均价作为当日结算价。

若该时段仍无成交的，则再往前推一小时，以此类推。

国债期货合约当日最后一笔成交距开盘时间不足一小时的，则取全天成交量的加权平均价作为当日结算价。

国债期货的收盘价是指合约当日的最后一笔成交价格。

国债期货的结算价国债期货的当日结算价就是收盘价(分类：股票软件下载)国债期货的当日结算价就是收盘价可以在期货合约到期前对冲平仓，国债期货的当日结算价就是收盘价如果不能及时完成对冲操作，就要承担交割责任，就要凑足足够的资金或者实物货源进行交割。

国债期货的当日结算价就是收盘价说明：国债期货的即将推出与之前的股市大跌并无直接联系，主要是因为投资者对于早年国债期货327事件的印象太深刻，把国债期货回归与当年的资本市场过度投机和极端不规范的人为灾难相联系。

怎样计算期货交易盈亏(期货交易盈利怎么算)

期货怎么算挣了多少钱1、浮动盈亏：就是结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏。

如果是正值，则表明多头浮动盈利或者空头浮动亏损。

负值则刚好相反。

公式如下：浮动盈亏=（当天的结算价-开仓价格）*合约单位*持仓量-手续费；2、实际盈亏：平仓实现的盈亏就是实际盈亏。

期货交易中大部分是通过平常那个方式了解的。

公式如下：多头实际盈亏=（平仓价-买入价）*合约单位*持仓量-手续费；空头实际盈亏=（卖出价-平仓价）*合约单位*持仓量-手续费。

期货盈亏怎么算？爆仓是什么？一、期货结算业务最核心的内容是逐日盯市制度，即每日无负债制度，具体而言有以下几个方面：（1）浮动盈亏：就是结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏。

公式如下：浮动盈亏=（当天的结算价—开仓价格）*合约单位*持仓量—手续费。

如果是正值，则表明多头浮动盈利或者空头浮动亏损。

负值则刚好相反。

（2）实际盈亏：平仓实现的盈亏就是实际盈亏。

期货交易中大部分是通过平常那个方式了解的。

公式如下：多头实际盈亏=（平仓价—买入价）*合约单位*持仓量—手续费。

空头实际盈亏=（卖出价—平仓价）*合约单位*持仓量—手续费。

分析讲解盯持仓盈亏、盯市盈亏和总盈亏三者之间的区别：先看“盯持仓盈亏”：分两种情况，一是，你当天开仓当天又平仓了的，那么：持仓盈亏=平仓价-开仓价具体是盈利还是亏损，看你的买入价格和卖出价格孰高孰低。

如果你建仓时是买入，平仓价比开仓价要高，那么你是盈利，如果你建仓时是卖出，平仓价比开仓价要高，那么你是亏损。

反之，如果你建仓时是买入，平仓价比开仓价要低，那么你是亏损，如果你建仓时是卖出，平仓价比开仓价要低，那么你是盈利。

如果，你某天平的仓，不是当天建的仓，而是历史仓。

那么你的盯持仓盈亏=平仓价-昨日结算价。

具体是盈利还是亏损，看你的平仓价和昨日结算价孰高孰低。

如果你建仓时是买入，平仓价比昨日结算价要高，那么你是盈利，如果你建仓时是卖出，平仓价比昨日结算价要高，那么你是亏损。

期货计算公式

期货计算公式期货交易是一种金融衍生品交易形式，通过买卖标的资产合约来获得利润。

在期货交易中，投资者需要掌握一些基本的计算公式，以便能够准确地计算盈亏、保证金、合约价值等关键指标。

本文将介绍一些常用的期货计算公式，帮助读者更好地理解期货交易。

一、盈亏计算公式1.1 盈亏比例公式盈亏比例（Profit and Loss Ratio）是指投资者在期货交易中的盈亏情况与投入资金之间的比例关系。

它可以通过下面的公式计算：盈亏比例 = （盈亏金额 ÷投入资金） × 100%其中，盈亏金额是指投资者在某一期货交易中盈利或亏损的金额，而投入资金是指买入或卖出合约时所使用的资金。

1.2 盈亏额计算公式盈亏额（Profit and Loss Amount）是指期货交易中投资者实际盈利或亏损的金额。

它可以通过下面的公式计算：盈亏额 = 合约数量 ×合约价格差 ×合约单位 ×手续费系数其中，合约数量是指投资者买入或卖出的合约数量，合约价格差是指期货合约的买入价与卖出价之间的差价，合约单位是指一个期货合约代表的标的资产数量，手续费系数是指期货交易所规定的手续费比例。

1.3 盈亏百分比计算公式盈亏百分比（Profit and Loss Percentage）是指期货交易中投资者盈利或亏损金额与所买入合约总金额之间的比例关系。

它可以通过下面的公式计算：盈亏百分比 = （盈亏金额 ÷合约总金额） × 100%其中，盈亏金额是指投资者在某一期货交易中盈利或亏损的金额，而合约总金额是指投资者买入合约时所使用的总金额。

二、保证金计算公式保证金是指投资者在期货交易中为保证交易安全而向期货交易所缴纳的一定金额，用以覆盖潜在的亏损。

保证金的计算通常包括初始保证金和维持保证金两部分。

2.1 初始保证金计算公式初始保证金（Initial Margin）是指投资者在开仓时，需要缴纳给期货交易所的一定金额，以确保投资者的交易资金足够支付潜在的亏损。

期货结算公式

结算公式
未平仓期货合约均以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。

1、当日盈亏可以分项计算。

分项结算公式为：当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏。

（1）平仓盈亏=平历史仓盈亏＋平当日仓盈亏
平历史仓盈亏=∑[(卖出平仓价－上一交易日结算价)*卖出量] ＋∑[(上一交易日结算价－买入平仓价)*买入平仓量]
平当日仓盈亏=∑[(当日卖出平仓价－当日买入开仓价)*卖出平仓量] ＋∑[(当日卖出开仓价－当日买入平仓价)*买入平仓量]
（2）持仓盈亏=历史持仓盈亏＋当日开仓持仓盈亏
历史持仓盈亏=(当日结算价－上一日结算价)*持仓量
当日开仓持仓盈亏=∑[（卖出开仓价－当日结算价）*卖出开仓量] ＋∑[（当日结算价－买入开仓价）*买入开仓量]
（3）当日盈亏可以综合成为总公式
当日盈亏=∑[（卖出成交价－当日结算价）*卖出量] ＋∑[(当日结算价－买入成交
价)*买入量）] ＋（上一交易日结算价－当日结算价）*（上一交易日卖出持仓量－上一交易日买入持仓量）
2、保证金余额的计算
结算准备金余额指当日结算准备金=上一交易日结算准备金＋入金－出金＋上一交易日交易保证金－当日交易保证金＋当日盈亏－手续费等。

ICE Brent原油期货交割结算价计算方式

ICE Brent原油期货交割结算价计算方式洲际交易所(ICE)布伦特(Brent)原油期货合约的交割方式有现金结算和期转现两种。

在期货合约最后交易日交易结束后，所有未平仓的合约有两种选择，第一种是根据规则进入期转现(EFP)，通过期转现将期货头寸转变为远期头寸；第二种是停止交易后一小时内通知清算所，要求进入现金结算。

A指数计算方法Brent原油期货合约最后交易日交易结束后，ICE会于最后交易日之后的第一个交易日公布现金结算价，现金结算价将按照Brent指数确定。

该指数代表了期货合约最后交易日当天对应交割月的Brent远期市场的价格水平。

在指数计算时，只纳入已公布的船货量(60万桶)级别的交易及评估数据。

Brent指数选取了3种方法评估Brent远期市场的平均价格。

每一种方法都将选取一天5个采样时间段(伦敦时间10:30、12:30、14:30、16:30、19:30)计算出5个数值，再将5个数值的算术平均值作为3种方法对应的计算结果，最后将3种方法计算出的数值再进行平均计算，得出Brent指数。

方法一，以Brent原油期货估算远期市场价格。

利用ICE Brent原油期货次月合约价格、EFP价差、Brent远期市场首月与次月月间价差推算期货合约对应的远期市场价格。

以Brent原油期货2006合约为例，以2007合约的价格(在取样时间所得到的加权平均分钟参考价格)加上EFP价差(在取样时间前30分钟内的加权平均值)计算Brent远期市场7月价格，再加上远期市场6月和7月的月间价差(在取样时间前30分钟内的加权平均值)计算出Brent远期市场6月价格。

方法二，以评估机构估算远期市场价格。

利用独立评估机构评估的Brent远期市场次月价格、远期市场首月与次月月间价差推算期货合约对应的远期市场价格。

以Brent原油期货2006合约为例，以评估机构给出的Brent 远期市场7月价格加上远期市场6月和7月的月间价差，计算出Brent远期市场6月价格。

期货市场基础知识-主要公式汇总

一、每日价格最大波动限制1、涨停板=合约上一交易日的结算价+允许的最大涨幅=合约上一交易日的结算价（1+涨跌停板幅度）2、跌停板=合约上一交易日的结算价-允许的最大跌幅=合约上一交易日的结算价（1-涨跌停板幅度）二、结算公式（商品期货）1、交易所对会员结算当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)]*卖出量+∑[(当日结算价-买入价)]*卖出量+ （上一日结算-当日结算）*（上日卖出持仓-上日买入持仓量）结算准备金余额=上一交易日的结算准备金余额+上一交易日的交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金—出金—手续费当日交易保证金=当日结算价*交易结束后的持仓总量*交易保证金比例2、期货公司对客户结算（1）逐日盯市平当日仓盈亏=∑[（卖出价-买入价）*交易单位*平仓手数]平历史仓盈亏=∑[(卖出价-当日结算价)]*交易单位*平仓数+∑[(当日结算价-买入价)*交易单位*平仓手数)]当日持仓盈亏=∑[(卖出价-当日结算价)]*交易单位*卖出数+∑[(当日结算价-买入价)*交易单位*买入数)]历史持仓盈亏=∑[(上日结算-当日结算价)]*交易单位*卖出数+∑[(当日结算价-上日结算) *交易单位*买入数)]持仓盯市盈亏=当日持仓盈亏+历史持仓盈亏当日盈亏=平仓盈亏+持仓盯市盈亏当日结存=上日结存+当日盈亏+出入金-手续费客户权益=当日结存（2）逐笔对冲平仓盈亏=∑[（卖出价-买入价）*交易单位*平仓手数]浮动盈亏=∑[(卖出价-当日结算价)]*交易单位*卖出数+∑[(当日结算价-买入价)*交易单位*买入数)]当日结存=上日结存+平仓盈亏+出入金-手续费客户权益=当日结存+浮动盈亏保证金占用=∑(当日结算价*交易单位*持仓数*保证金比例)。

交割结算价计算方法

交割结算价计算方法
【原创实用版1篇】
目录（篇1）
1.交割结算价的定义
2.交割结算价的计算方法
3.交割结算价的应用
4.结论
正文（篇1）
一、交割结算价的定义
交割结算价是指在期货交易中，合约到期时按照约定价格进行交割的基准价格。

它是期货交易中最后一个确定的交易价格，决定了交易双方在合约到期时的盈亏情况。

二、交割结算价的计算方法
交割结算价的计算方法通常由交易所规定，主要有以下几种：
1.最后交易日收盘价：以合约最后一日的收盘价作为交割结算价。

这种方法最为常见，适用于大部分期货合约。

2.平均价计算：以合约交易期间的某一段时间内的平均价作为交割结算价。

这种方法可以减少突发事件对交割结算价的影响，较为公平。

3.拍卖竞价：在合约到期时进行拍卖竞价，以最高价作为交割结算价。

这种方法适用于一些特殊的期货合约，如商品期货等。

三、交割结算价的应用
交割结算价的应用主要体现在期货交易的盈亏计算和交割环节。

1.盈亏计算：交易双方在交易过程中，根据合约价格与交割结算价的差额计算盈亏。

例如，如果交易价格高于交割结算价，则卖方盈利；反之，
则买方盈利。

2.交割环节：在合约到期时，交易双方按照交割结算价进行实物交割或现金结算。

实物交割是指按照交割结算价，卖方交付货物，买方支付货款；现金结算是指按照交割结算价，交易双方进行现金差额的清算。

四、结论
交割结算价是期货交易中至关重要的一个环节，它直接影响到交易双方的盈亏情况。

中期货市场的期货市场收盘价

中期货市场的期货市场收盘价期货是一种金融衍生品，有助于投资者进行风险管理和投资利益的保值。

在期货市场中，每个交易日的期货合约在特定时间收盘，该时间被称为收盘价。

本文将探讨中期货市场的期货市场收盘价的相关内容。

一、期货市场收盘价的定义及作用期货市场收盘价是指期货合约在每个交易日结束时的最后成交价。

该价格是由市场供求关系决定的，代表当日市场参与者对期货合约价格的共识。

期货市场收盘价在随后的交易日具有参考意义，投资者可以根据收盘价来分析市场趋势、制定投资策略以及评估投资风险。

二、期货市场收盘价的计算方法期货市场收盘价的计算方法根据不同的期货合约有所不同。

一般来说，期货市场的收盘价是通过最后一笔有效成交进行计算的。

如果当日没有有效成交，可能会使用该期货合约的最后一次成交价作为收盘价。

收盘价的计算方法需要依靠市场交易规则和交易所的监管。

三、期货市场收盘价的影响因素期货市场收盘价受到多种因素的影响，包括但不限于以下几个方面：1. 供求关系：市场供求关系是影响期货市场收盘价的主要因素。

当市场买方多于卖方时，价格上涨的概率较大；相反，卖方多于买方时，价格下跌的概率较大。

2. 市场情绪：市场情绪可以影响投资者对期货合约价格的判断和预期，从而影响收盘价。

例如，市场情绪向好时，投资者可能更倾向于买入期货合约，导致价格上涨。

3. 宏观经济因素：宏观经济因素对期货市场收盘价也有一定的影响。

例如，国家经济政策、国际贸易形势等因素都可能对期货市场产生影响，进而影响收盘价的走势。

四、期货市场收盘价的分析及应用期货市场收盘价是投资者进行技术分析的重要指标之一。

通过对收盘价的分析，可以帮助投资者预测市场趋势、制定交易策略和风险控制。

以下是一些常用的技术分析指标和方法：1. 趋势线分析：通过连接多个交易日的收盘价，可以绘制出趋势线，帮助投资者观察市场走势和判断趋势的持续性。

2. 移动平均线：通过计算一段时间内的平均收盘价，可以观察价格的长期趋势和短期变动。

期货结算价计算方法

期货结算价计算方法
期货结算价是指在期货交易中确定买卖双方交割的价格。

通常有以下几种计算方法：
按照交易所公布的指数或参考价格计算。

按照最后交易日的现货价格计算。

按照第三方评估机构的评估价格计算。

按照其他期货合约的交易价格计算，例如根据其他品种的期货合约的交易价格计算。

按照权威机构的报价计算，例如商品交易所或第三方价格提供商的报价。

按照现货市场价格计算，如果期货品种在现货市场上有交易，那么可以根据现货市场的价格计算期货结算价。

需要注意的是，期货结算价不同于期货合约的交易价格，交易价格是在期货市场上的买卖双方自行商定的价格。

期货结算价如何计算

期货结算价如何计算结算价就是交易当天所有成交价格的加权平均价。

交易系统分时图中有两根线，一根是即时价格，另外一根就是结算价。

当一天的交易结束后，你账户里的资金是按照结算价来衡量的。

什么是期货结算价：期货结算是指期货结算机构根据交易所公布的结算价格对客户持有头寸的盈亏状况进行资金清算的过程。

期货结算的组织形式有两种，一种是独立于期货交易所的结算公司，如伦敦结算所（London Clcaring House）同时为伦敦的三家期货交易所进行期货结算；另一种是交易所内设的结算部门,如日本、美国等国期货交易所都设有自己的结算部门（以下统称“结算机构”）。

我国目前采用的是交易所内设结算机构的形式。

独立的结算所与交易所内设结算机构的区别主要体现在：结算所在履约担保、控制和承担结算风险方面，独立于交易所之外，交易所内部结算机构则全部集中在交易所。

独立的结算所一般由银行等金融机构以及交易所共同参股，相对于由交易所独自承担风险，风险比较分散。

期货交易的结算大体上可分为两个层次，一个是交易所对会员进行结算：另一个是会员公司对其所代理的客户进行结算。

由于期货交易是一种保证金交易，具有以小博大的特点，风险较大，从某种意义上讲，期货结算是风险控制的最重要手段之一。

交易所在银行开设统一的结算资金账广，会员在交易所结算机构开设结算账户、会员在交易所的交易由交易所的结算机构统一进行结算。

期货结算机构对所有的期货币场上的交易者起到第三方的作用，即对每一个卖方会员而言，结算机构是买方；对每一个买方会员而言，结算机构是卖方。

结算机构通过对每一笔交易收取交易保证金，作为代客户履约的资金保证，在制度上保证了结算机构作为期货交易最终履约担保人的地位。

由于期货合约的买卖双方不必考虑交易对手的信用程度，因而使期货交易的速度和可靠性得到大大提高。

期货结算价如何计算：（1）计算浮动盈亏。

就是结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏，确定未平仓合约应付保证金数额。

期货结算价怎么计算？结算价在哪里可以查到？

期货结算价怎么计算？结算价在哪里可以查到？
期货结算价对大部分投资者来说相对名字比较熟悉，但是大都是知其然而不知其所以然，今天小编就为大家讲解下期货结算价在哪里查，期货结算价怎么计算。

一、期货结算价的查询方式
投资者可以通过期货行情软件来查询，像博易云、文华财经、文华财经随身行都可以查询，如图中不但可以查询当日结算价，还可以查询上一个交易日的结算价。

图为博易云沪铜分时图走势的右上角
2、期货结算价的计算方法
当日有成交价格的期货合约，其当日结算价是指该合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。

对于股指期货最后交易日的结算价则不能用上述方法。

期货市场的各种价格，成交价、交易价、结算价是什么意思

期货市场的各种价格，成交价、交易价、结算价是什么意思今天V策财经和大家学习下期货市场上的9种价格。

1、成交价交易所计算机自动撮合系统将买卖申报指令以价格优先、时间优先的原则进行排序, 当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交。

撮合成交价等于买入价(bp)、卖出价(sp)和前一成交价(cp)三者中居中的一个价格。

即：当bp≥sp≥cp,则：最新成交价=spbp≥cp≥sp,最新成交价=cpcp≥bp≥sp,最新成交价=bp2、最高价最高价是指一定时间内某一期货合约成交价中的最高成交价格。

3、最低价最低价是指一定时间内某一期货合约成交价中的最低成交价格。

4、最新价最新价是指某交易日某一期货合约交易期间的即时成交价格。

5、最高买价最高买价是指某一期货合约当日买方申请买入的即时最高价格。

6、最低卖价最低卖价是指某一期货合约当日卖方申请卖出的即时最低价格。

7、结算价当日结算价就是当日成交价以成交量加权的加权平均价，但是，个人投资者期货交易的盈亏最终仅仅与开仓价和平仓价的价差相关。

8、开盘价是交易日开盘时8:55~8:59集合竞价的成交价。

9、收盘价收盘价是指合约当日交易的最后一笔成交价格。

如果当日该合约全天无成交，则以开盘价作为当日收盘价。

这些价格在期货投资者口中会常常听见，也是重要的投资基础知识，大家要分清各种价格的不同。

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