中国城镇居民人均可支配收入与平均每人全年消费性支出

中国城镇居民人均可支配收入与平均每人全年消费性支出中国城镇居民人均可支配收入与平均每人全年消费性支出的分析

——基于平稳性检验和协整检验

李丹吴伊刘覃莹国贸5104班

摘要:为了考察1994-2010年中国城镇居民人均可支配收入与平均每人全年消费性支出

的关系，运用统计检验、协整检验等检验分析方法采用Eviews6.0软件分析了1994-2010中

国城镇居民人均可支配收入与平均每人全年消费性支出，结果表明中国城镇居民平均每人全

年消费性支出变化的99.8764%可由人均可支配收入的变化来解释。从斜率项的t检验值看，

大于5%显著水平下自由度为n-2=13的临界值(13)=2.160，且该斜率值满足

t0.025

0<0.666754<1,符合经济理论中边际消费倾向在0与1之间的绝对收入假说，表明2010年，

中国城镇居民人均可支配收入每增加1元，平均每人全年消费性支出增加

0.666754元。

关键词中国城镇居民人均可支配收入平均每人全年消费性支出分析统计检验协整

检验

一、引言

二、时间序列数据的来源

表一收集了1994-2010年中国城镇居民人均可支配收入与平均每人全年消费性支出时

间序列数据，其中Y代表人均可支配收入，X代表消费支出。下面给出Eviews 进行相关分

析。

1994-2010年中国城镇居民人均可支配收入与平均每人全年消费性支出的数据(来源:

数据来源于1993年至2010年中国统计年鉴) 如下所示:

表一

年份人均可支配收入Y 平均每人全年消费性支出X 1994 3496.2 3125.32 1995 4293 3537.56 1996 4838.9 3919.46 1997 5160.3 4158.62 1998 5425.1 4331.61 1999 5854 4998 2000 6280 5090.1 2001 6859.6 5308.99 2002 7702.8 5834.31 2003 8472.2 6510.94 2004 9421.6 7182.1 2005 10493 7942.88 2006 11759.5 8696.55 2007 13785.8 9994.47 2008 15780.8 11242.85 2009 17174.7 12264.55 2010 19109.4 13471.45 三、建立模型

设定的线性回归模型为:

Y=+X+ ,,,01

下表给出了采用Eviews软件对表一数据进行回归分析的结果。

从而模型估计的结果为:

Y=803.4241+0.666754X

(62.28285) (0.006065)

t= (12.89960) (110.1066)

22RR =0.998764 =0.998682 F=12123.46 四、模型检验

1、经济意义检验。经济意义检验主要检验模型参数估计量在经济意义上的合理性。其

主要方法是将模型参数的估计量与预先拟定的理论期望值进行比较，包括参数估计量的符

号、大小、相互之间的关系，以判断其合理性。只有当模型中的参数估计量通过所有经济意

义的检验，方可进行下一步检验。模型参数估计量的经济意义检验是一项最基本的检验，经

济意义不合理，不管其他方面的质量有多高，模型也是没有实际价值的。可得所有参数估计

,

量的的符号都正确0.666754边际销售，落在0-1之间，符合经济意义。只有当模型中,,1

的参数估计量通过所有经济意义的检验，方可进行下一步检验。模型参数估计量的经济意义

检验是一项最基本的检验，经济意义不合理，不管其他方面的质量有多高，模型也是没有实

际价值的。

2、统计检验。统计检验是由统计理论决定的，目的在于检验模型的统计学性质应用最

广泛的统计检验准则有拟合优度检验、变量和方程的显著性检验等。从回归估的结果看，模

2R型拟合较好。可决系数=0.998764，表明中国城镇居民平均每人全年消费性支出变化的

99.8764%可由人均可支配收入的变化来解释。从斜率项的t检验值看，大于5%显著水平下

自由度为n-2=13的临界值(13)=2.160，且该斜率值满足0<0.666754<1,符合经济理论中t0.025

边际消费倾向在0与1之间的绝对收入假说，表明2010年，中国城镇居民人均可支配收入

每增加1元，平均每人全年消费性支出增加0.666754元。

3、平稳性检验。利用扩大了的样本重新估计模型参数，将新的估计值与原来的估计值进

行比较，并检验二者之间差距的显著性。利用Eviews进行平稳性检验如下图所示

从结果中看出序列Y为二阶差分平稳的，为二阶单整的。同样可以检验X为二阶单整的。

4、协整检验

通常运用两种方法来检验变量之间的协整关系: 一种是适用于大样本容量的EG 两步检验法; 另一种是Jo hansen 极大似然估计法。Jo hansen 法是通过Johansen 的迹统计量检验协整向量个数r , 假设r= 0 开始检验, 若接受假设表明无协整关系; 若拒绝H 0 , 令r = 1 检验结果, 若接受假设说明存在一个协整方程。由Eview s 软件可以得出结果见表3。

利用Eviews进行协整性检验如下图

可见序列e无单位根，序列X与Y协整。

这是误差校正模型回归结果。

五、结论与建议