有价证券充抵保证金流程

有价证券充抵保证金流程第一条经交易所批准，会员可以将有价证券充抵保证金，但亏损、费用、税金等款项均应当以货币资金结清。

第二条进行有价证券充抵保证金的客户应向其所属营业部申报，并提交交易所规定的相关资料，由营业部审核后，上传公司经纪业务管理部。

第三条公司经纪业务管理部收到营业部报送的有价证券充抵保证金申请资料，经复核后，及时向交易所办理申报手续；第四条公司经纪业务管理部收到交易所书面通知后，及时将交易所反馈结果通知营业部；营业部通知客户后，并协助客户办理相关事项。

第五条客户必须按照《郑州商品交易所结算细则》《大连商品交易所结算细则》和《上海期货交易所结算细则》的相关规定进行操作。

第六条公司有权根据交易所调整有价证券充抵保证金金额及实际可用充抵金额情况，对客户账户的充抵金额进行调整。

第七条各营业部对申请套期保值交易的客户资料具有保密义务。

因工作人员失职造成客户资料泄露的，公司将对其采取相应的处罚措施。

交易所办理有价证券充抵保证金的相关规定：一、交易所接受以下有价证券充抵保证金：（一）可在交易所流通的标准仓单；（二）可流通并能够实现质押权登记的国债；（三）交易所认可的其他有价证券。

依前款规定的有价证券充抵保证金的，充抵的期限不得超过有价证券的有效期，每次充抵的有价证券价值不得低于10万元（人民币）。

二、交易所按照会员在交易所专用结算帐户中的实有货币资金的4倍（配比乘数）确定会员以有价证券充抵保证金的最大配比金额。

交易所可以根据市场风险情况和会员的资信情况调整各会员的配比乘数。

三、办理有价证券充抵保证金需提交资料：大连商品交易所：（一）大连商品交易所标准仓单充抵保证金协议书；（二）大连商品交易所标准仓单交存凭证；（三）标准仓单充抵专项授权书；（四）客户专项授权书。

郑州商品交易所：（一）郑州商品交易所有价证券充抵保证金申请书；（二）郑州商品交易所有价证券充抵保证金有价证券所有人专项授权书；（三）郑州商品交易所有价证券充抵保证金协议书。

上海期货交易所：（一）客户专项授权书；（二）上海期货交易所有价证券交存清单。

四、质押比例：郑州商品交易所：75%；大连商品交易所和上海交易所：80%。

五、有价证券充抵保证金手续费标准：按年利率1.8%。

六、业务办理时间：郑州必须在每个工作日的下午2时30分之前。

七、解除有价证券充抵保证金申请：大连商品交易所将仓单充抵协议上交交易所后，由交易所交办理解除手续；郑州商品交易所在客户签署《郑州商品交易所解除有价证券充抵保证金申请》后，由交易所办理解除手续；上海期货交易所需客户签署《上海期货交易所有价证券提取清单》后，由交易所办理解除手续。

充抵保证金申请（郑州商品交易所）鲁证期货有限公司：我是贵公司（资金账号）客户，单位名称是，交易编码，联系人，联系电话，现申请充抵保证金。

品种，充抵数量，年度，等级，类别，仓库，货位，产地，充抵类型：仓单。

充抵年利率 ,折算比例 ,基准价（元/吨） , 提示：公司受理业务时间为每个交易日上午9:00——下午14:00之间.此传真具有同等法律效力！单位名称并盖章：法人签字或印章：年月日解除充抵保证金申请（郑州商品交易所）鲁证期货有限公司：我是贵公司（资金账号）客户，单位名称是，交易编码，联系人，联系电话，现申请解除充抵保证金。

品种，充抵数量，年度，等级，类别，仓库，货位，产地，充抵类型：仓单。

充抵年利率 ,折算比例 ,基准价（元/吨） , 提示：公司受理业务时间为每个交易日上午9:00——下午14:00之间.此传真具有同等法律效力！单位名称并盖章：法人签字或印章：年月日大连商品交易所标准仓单充抵保证金协议书甲方：大连商品交易所乙方：甲乙双方同意按《大连商品交易所结算细则》(以下简称《结算细则》)的有关规定，签订协议如下：一、乙方将标准仓单提交给甲方，充抵乙方的保证金。

二、甲方已按《结算细则》规定的标准对乙方提交的标准仓单进行鉴定、核查并收存，同意接受充抵。

三、标准仓单充抵金额：品种交存凭证编号交存日期充抵期满日期数量（手）基准价（元/吨）市值（元）折算比率充抵金额￥：元(大写)：亿仟佰拾万仟佰拾元四、充抵金额只能作为乙方的保证金额度使用，不能支付亏损、费用、货款和税金等款项，不能提取现金。

五、在充抵期内，乙方应按《结算细则》的有关规定交纳充抵手续费，并承担标准仓单在充抵期内发生的其它费用，如标准仓单对应的仓储费等费用。

六、在充抵期内，乙方在弥补应交保证金后，可以向甲方申请提前解除充抵，取回用作充抵的标准仓单。

七、充抵期满，如果乙方补足标准仓单所充抵的保证金，可终止本协议，取回标准仓单；如果乙方不能补足标准仓单所充抵的保证金，甲方有权将标准仓单兑现或变现。

兑现或变现所得款项扣除兑现或变现费用后，用于弥补其充抵的保证金，并清偿由此产生的其他债务。

清偿后有余额的，将余额部分退还乙方；兑现或变现金额不足以清偿其充抵的保证金和相关债务的，甲方有权继续向乙方追索。

八、本协议须在标准仓单移交后，经双方签字盖章后生效。

九、本协议在执行过程中，如有争议，双方协商解决，协商不成，可提请大连仲裁委员会仲裁。

十、本协议壹式叁份，甲方两份、乙方壹份。

十一、本协议附件为本协议组成部分，包括：（一）大连商品交易所标准仓单交存凭证(见附件一)；（二）标准仓单充抵专项授权书(见附件二)；（三）客户专项授权书(见附件三)。

甲方 (盖章) 乙方 (盖章)法人代表 (签字) 法人代表 (签字)年月日年月日大连商品交易所标准仓单交存凭证会员号：客户号：品种仓库名称商品数量仓单有效期总计手备注以上标准仓单已经鉴定、核查无误，并已收存。

交券人：验券人：收券人：收存单位(部门)：年月日收券人：收存单位(部门)：年月日标准仓单充抵专项授权书大连商品交易所：兹专项委托我单位持标准仓单数量为手，前来办理充抵保证金有关事项，请予以办理为盼！特此证明。

单位(公章)法定代表人(签字)年月日客户专项授权书大连商品交易所：兹专项委托（会员）持本单位的标准仓单数量为手，前来办理充抵保证金有关事项，用于履行该会员在交易所的保证金和相关债务。

请予以办理为盼！特此证明。

声明：本人（本单位）已仔细阅读《大连商品交易所结算细则》有关规定，了解并愿意承担本人（本单位）的相关责任。

单位(公章)法定代表人(签字)年月日郑州商品交易所有价证券充抵保证金第一条有价证券充抵的保证金仅用于交易担保，会员发生的亏损、交割货款、出金、费用等款项均须以货币资金及时结清。

第二条有价证券充抵保证金业务由交易所结算部门负责办理。

交易所受理有价证券充抵保证金业务的时间为每个工作日交易时间的下午2时30分之前。

第三条会员使用有价证券充抵保证金时，须将有价证券移转交易所占有，办理有价证券充抵保证金登记手续后，交易所享有有价证券的质押权。

非期货公司会员使用有价证券充抵保证金的，须以自己的名义到交易所办理。

客户使用有价证券充抵保证金的，须委托期货公司会员并以期货公司会员名义办理，并向交易所申明愿为期货公司会员名下期货交易提供担保。

第四条交易所接受以下有价证券充抵保证金：（一）可在交易所流通的标准仓单；（二）可流通并能够实现质押权登记的国债；（三）交易所认可的其他有价证券。

依前款规定的有价证券充抵保证金的，充抵的期限不得超过有价证券的有效期，每次充抵的有价证券价值不得低于10万元（人民币）。

第五条有价证券充抵保证金应当符合以下规定：（一）会员办理有价证券充抵保证金业务时，应当按交易所规定填报有价证券充抵保证金申请；（二）以标准仓单充抵保证金时，由交易所结算部门负责人审批；以国债及其他有价证券充抵保证金时，须经交易所结算部门和法律部门签署意见后，报交易所主管领导批准；（三）会员以标准仓单充抵保证金的，须将标准仓单提交交易所，并办理交存和充抵登记手续；国债及其他有价证券的验证交存和充抵登记须依法办理。

第六条有价证券价值的确定标准：（一）标准仓单充抵保证金时，以办理日前一交易日该标准仓单对应品种最近交割月份期货合约的结算价为基准价计算其价值；（二）国债充抵保证金时，以充抵办理日前一交易日该国债在上海、深圳证券交易所较低的收盘价为基准价计算其价值；（三）其他有价证券充抵保证金的价值由交易所核定。

第七条有价证券充抵保证金的金额不得高于以下标准中的较低值：（一）有价证券价值的80%；（二）会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金的4倍。

第八条有价证券充抵保证金生效当日，交易所结算部门按照充抵金额进行账务核算，同时增加会员保证金。

第九条有价证券每次充抵保证金的期限为6个月。

第十条交易所有权根据市场状况调整有价证券充抵保证金金额及实际可用充抵金额。

充抵期限内，交易所结算部门负责对因有价证券价值变化导致的充抵金额进行核查调整。

有价证券的价值涨跌幅度达到10%及以上（含10％）时，交易所可以对充抵金额作相应调整；交易所结算部门按照核算后需要调整的充抵金额出具调增（减）充抵金额通知书，同时调整会员保证金。

充抵期限内，会员配比货币资金不足时，交易所按照充抵保证金配比规定即时对该会员的实际可用充抵金额作相应调减；会员增加货币资金时，交易所按照充抵配比规定即时调增其实际可用充抵金额。

第十一条出现下列情况之一的，交易所有权取消有价证券充抵保证金的额度：（一）使用有价证券充抵保证金的会员或者客户运用资金出现较大风险并有可能危及交易所合法权益的；（二）充抵期内，市场出现较大风险，并有可能危及交易所合法权益的；（三）有价证券所对应的货物出现瑕疵或者发生重大风险的；（四）由于其他原因需要停止有价证券充抵保证金的。

取消有价证券充抵保证金额度的当日，交易所结算部门减少会员保证金，同时计算并收取充抵保证金手续费。

会员保证金不能满足结算要求的，有价证券充抵关系不得解除。

第十二条有价证券充抵保证金期满，交易所解除充抵关系，应当减少会员保证金，向会员返还有价证券。

充抵期内，会员提出申请要求提前解除充抵保证金的，必须在弥补应交保证金之后，方可办理相应手续，取回充抵的有价证券。

解除标准仓单充抵关系时，结算部门当日办理仓单解除充抵保证金手续。

解除国债及其他有价证券充抵保证金时，结算部门按有关程序和规定办理解除充抵保证金手续，归还其原有的有价证券。

第十三条有价证券所充抵的保证金不能全额及时清偿时，交易所有权将用作充抵保证金的有价证券按市场价兑现或者变现，用于清偿其充抵的保证金和相关债务。

清偿后有余额的，将余额部分退还会员；兑现或者变现金额不足以清偿其充抵的保证金和相关债务的，交易所有权向会员追索。

兑现或者变现时，有价证券可以分割的，按其不能清偿的保证金数额、充抵费用、兑现或者变现费用以及相关费用等的合计数额进行分割兑现或者变现；有价证券不能分割的，全部兑现或者变现。