银行中小企业贷款定价模型”介绍
商业银行小企业贷款定价方法
该方法简单易行，透明度高，能够较快地反映出市场利率变化和借款人 的风险状况。
03
缺点
对借款人的差异化定价不够精细，可能存在一定的主观性和随意性。
成本加成法
定义
成本加成法是指商业银行在确定小企业贷款利率时，首先 核算自身资金成本、运营成本、风险成本等，然后在此基 础上加上一定比例的利润率的方法。
贷款定价提供科学依据。
建立统一定价标准
行业监管部门应推动建立统一的小企 业贷款定价标准和方法，规范市场秩
序，促进市场公平竞争。
强化信息披露和监管
加强对小企业财务信息的披露监管， 降低信息不对称程度，提高贷款定价 的公正性和合理性。
创新金融产品和服务
鼓励商业银行开发适合小企业特点的 金融产品和服务，通过产品创新降低 小企业融资成本。
银行自身成本状况
成本较低的银行可以选择更具竞争力的定价策略。
市场需求和竞争状况
在需求旺盛、竞争激烈的市场环境下，银行可能选择市场定价法以 保持竞争力。
贷款风险
对于高风险的小企业贷款，银行可能倾向于采用风险定价法以确保 收益覆盖风险。
如何根据实际情况选择合适的定价方法
试错调整法：银行可以先根据一种定价方法进行尝试 ，然后根据市场反馈和业务情况进行调整。这种方法 要求银行具备快速响应市场变化的能力，并能够在实 践中不断调整和优化定价策略。
价法等。
接着将详细介绍每种定价方法的优缺点和适用范 02 围，以帮助读者更好地理解和选择定价方法。
最后将探讨商业银行如何根据自身情况和市场环 03 境选择合适的定价方法，并给出相应的案例分析
和建议。
02
小企业贷款定价的基本原则
成本覆盖原则
01 成本核算
超实用的小微客户信用评估模型——指标、权重及实例，客户经理赶紧收藏吧！
超实用的小微客户信用评估模型——指标、权重及实例，客户经理赶紧收藏吧！祝言抒（自由撰稿人）作者投稿并授权本平台刊发很多机构在开展小微贷款业务一段时间以后，无论作为贷前调查人员，还是审批人员都会发现在业务审批中会有很多共同的侧重点，那么能不能把这些共性综合起来，建立一个简单的模型，给予客户一个合理的评分，对信贷决策形成辅助参考呢？接下来，根据自己的经验，设计出一套针对小微企业客户综合实力的评价模型及贷款决策建议，仅供大家参考。
一、意义何在对于一个开展小微贷款业务的机构而言，为什么要设计一套针对客户的综合实力评价模型，其意义何在？1、为标准风控奠定基础如果能够设计出一套相对成熟，可操作的客户评价和决策模型，可以逐步实现业务审批的标准化，在业务规模发展到一定程度，可以有效规避过多的人为判断因素，为标准风控奠定坚实的基础。
在此基础上，可以为审计监管奠定基础数据和证据，可以有效降低审批环节的时间和人力成本。
2、为动态管理奠定基础在贷前就给客户综合实力一个评价等级，为贷后管理以及后续贷款奠定基础数据，通过一定时间积累，可以会客户刻画出一定周期内的综合实力变化曲线，从而更加全面的把握客户，提高后续贷款的流程效率和风控精准度。
3、为产品优化奠定基础通过为客户综合实力评价，可以将客户等级与担保方式、还款方式、利率定价等要素进行组合管理，从而改变现有产品单一性问题，真正做到个性化产品定制，为产品优化储备基础数据。
4、为实现大数据奠定基础对于大部分机构而言，本身并没有现成的客户数据可以利用，但是可以通过存量客户来积累大数据资源，客户综合实力评价是基础数据整合的一种表现，通过实践，对评价模型进行不断优化和升级，使其能够不断接近全面还原客户真实面貌，从而为实现真正适合机构的大数据风控奠定基础。
二、设计原则1、操作性在工作实务中，设计一套评价模型，首先要考虑的是其实用性，主要表现为以下几个方面：第一，以定量指标为主，定性指标为辅，因为实际操作中，审批人员对于定性指标无法评定，业务人员会倾向于向高分评级，可能导致评分过高；第二，简易方便性，小微企业客户本身数据和情况相对比较单一，所以模型应该有所侧重；另外，考虑到客户经理方便性，评价模型应该和调查报告联动，实现自动化运算。
小微企业贷款信用风险评估模型
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模型应用步骤
模型应用
将建立的模型应用于实际贷款审批流程中 ，对申请贷款的小微企业进行信用风险评 估。
数据收集
收集小微企业历史贷款数据、经营状况、 征信信息等数据，为建立评估模型提供数 据基础。
特征提取
从收集的数据中提取与信用风险相关的特 征，如企业财务状况、经营状况、征信记 录等。
模型验证与优化
通过历史数据对模型进行验证，并根据验 证结果对模型进行优化调整，提高模型的 准确性和稳定性。
模型建立
利用提取的特征，采用适当的机器学习算 法建立信用风险评估模型。
模型应用案例
案例一
某银行利用小微企业贷款信用风险评 估模型对申请贷款的小微企业进行信 用风险评估，成功筛选出高风险客户 ，避免了潜在损失。
案例二
某金融机构利用建立的信用风险评估 模型优化了信贷资源配置，提高了贷 款审批效率和风险控制水平。
研究意义
推动小微企业融资服务创新
通过研究小微企业贷款信用风险评估模型，有助于为金融机构提供更为科学、准确的信用风险评估依据，推动小 微企业融资服务的创新与发展。
提升金融风险管理水平
准确评估小微企业贷款信用风险有助于降低金融机构的信贷风险，提升金融风险管理水平，保障金融系统的稳定 运行。
02
小微企业贷款信用风险概述
05
小微企业贷款信用风险评估模 型效果分析
模型效果评价指标
准确率
衡量模型预测准确性的指标，值越高表示预 测越准确。
精确率
衡量模型预测坏账的精确度，值越高表示预 测越精确。
召回率
衡量模型找出坏账的能力，值越高表示模型 能找出更多的坏账。
商业银行对小微企业的关系型贷款定价分析
商业银行对小微企业的关系型贷款定价分析杨艳摘要在当前国内经济环境剧烈变化的背景下，小微企业在整个国民经济中的地位在逐步提升。
然而小微企业自身经营实力较弱，融资渠道单一，融资已经成为制约小企业发展的一个重要问题。
小企业的金融资金较少，而且在行业中竞争比较激烈，会面临较大的挑战。
金融机构为小微企业拓宽金融服务，商业银行利用自身的资金实力为小微企业提供贷款服务，且商业银行也要注重研究与小微企业关系型的贷款定价模式、定价策略。
关键词商业银行小微企业关系贷款定价模式一、关系型贷款定价理论概述（一）关系型贷款的理论银行通过获得非公开的信息来获取项目信息，商业银行利用非公开信息，来与合作企业建立资金信贷关系。
非公开信息不能被其他银行掌握，在关系贷款定价模式中，需要注重研究银企之间的合作关系，将其作为模型的重要参数。
然后银行在与企业合作期间，银行在第一次合作中，仅能够获取企业公开的一些财务数据，这些数据比较简单。
经营人员未能将详细的运营数据告知银行，这样就造成银行对企业的运行了解不够深透，就很难辨别出优质客户和劣质客户。
在这种信息不对称的状况下，银行通常会选择不发放贷款。
当银行与企业建立长期的合作关系，企业信用度较高，银行对企业的经营也了解得比较深入。
在这种情况下，银行才能够评估企业运营的风险，并制定企业的信用额度来发放贷款。
有些银行无法辨别企业的风险程度，而选择不合作。
在关系型贷款模型中，银行方面的每一笔业务交易都需要银行对企业的经营人员、企业经营状况有系统的认知，才能够选择排除一些潜在的劣质客户，而与优质客户建立长期的合作关系，来开展信贷金融业务[1]。
（二）关系型贷款定价模型使用的条件分析长期合作的关系是关系型贷款的前提，获取非公开的信息数据和应用这些信息也是关系型贷款定价的一个基础。
商业银行在与小微企业产生金融业务往来时，要重点关注小企业的发展方向和小微企业在业务拓展方面的能力，以及小微企业自身的风险管理水平。
贷款利率定价模型
第八条实行法定贷款利率加点浮动的贷款定价方法和初始定价及利率调整相结合。
初始定价公式为：贷款利率=法定贷款利率*（1+浮动幅度）第九条企业贷款利率浮动幅度的确定指标（一）初始定价1、企业信用等级指标：企业信用等级分为AAA级、AA级、A级和BBB级（含BBB级以下）四个等级，企业信用等级在确定贷款利率浮动幅度时所占权重为5%。
2、抵押率。
按抵押率的高低确定浮动幅度，在确定贷款利率浮动幅度时所占权重为5%3、担保方式：分为黄金店面抵押、一般店面及住房抵押、厂房及土地抵押、信用共同体、联保、保证、信用等七种方式，在确定贷款利率浮动幅度时所占权重为20%4、忠诚度：（1）股金比例。
客户在我行入股占我行全部股金比例越大，贷款利率越优惠。
所占比重10%（2）合作时长。
和我行建立业务关系时间越长，利率越优惠。
所占比重为2%（3）在我行抵押优质资产占客户在金融机构抵押优质资产比例。
比例越大贷款利率越优惠。
所占权重为5%。
5、贡献度：（1）存贷比。
客户在我行的存贷比例：指企业和企业法定代表人，主要股东前六个月在我行的日均存款与申报贷款之比（开户不足半年的，按实际时间计算）在确定贷款利率浮动幅度时所占权重为40%。
（2）贷款额：贷款额度越低，管理成本越高，相应提高贷款浮动利率，反之，降低浮动利率。
在确定贷款利率浮动幅度时所占权重为3%6、征信记录。
客户在本行和他行办理信贷业务过程中的最高违约次数计算，未有记录的视同无违约记录。
承兑业务一次垫款记录等同于5次贷款违约记录。
所占权重10%（原则上按揭贷款5次以上未跨月逾期记录和经营性贷款有2次以上未跨月逾期记录或按揭贷款有1次及以上跨月逾期记录和经营性贷款有1次及以上跨月逾期记录，均按最高上浮比例定价）企业贷款利率浮动指标与浮动系数对照表第十条自然人贷款利率浮动幅度的确定指标自然人贷款的最低上浮幅度为0%。
具体浮动幅度按以下指标确定。
（一）抵押率。
按抵押率的高低确定浮动幅度，在确定贷款利率浮动幅度时所占权重为5%。
商业银行小企业贷款定价模型(试行)
XX市商业银行小企业贷款定价模型（试行）XX银[XX] 78号附件2为有效落实小企业贷款的风险定价机制工作，建立科学的风险定价方法，结合本行实际，提岀如下小企业贷款风险定价模型（试行）：一、影响小企业贷款风险定价的主要因素在目前存贷款利率尚未市场化的条件下，为准确对每一笔贷款进行风险定价，至少需要综合考虑四个方面的因素：风险因素、综合回报、客户忠诚度和银行间竞争程度。
（一）风险因素目前商业银行的贷款风险主要包括信用风险、市场风险和操作风险这三种，其中信用风险是最主要也是较容易测定的一种风险。
小企业贷款信用风险首要主要应考虑借款人的综合信用评级情况（即第一还款来源情况），其次再是借款人所提供的贷款担保方式（即第二还款来源情况）。
对于客户违约的风险可由综合信用评级得到体现。
贷款担保方式主要可分为质押、抵押、保证三类。
对于本行的中小企业信用贷款的担保方式按保证类进行风险评价。
在确定贷款利率时，对于信用风险高的，应在允许的浮动区间内相应提高上浮幅度；信用风险较低的，可以适当考虑调低贷款利率。
（二）综合回报向客户发放贷款后，如果能带动本行其它相关业务的发展，则表明这个客户能给本行带来综合回报。
对综合回报主要应考虑借款人能给本行带来低成本的负债业务量、在本行的结算业务量和结售汇业务量等中间业务。
不过，能带动的综合回报往往千差万别。
在确定贷款利率时，对于带动的综合回报多的，可给予适度的优惠；反之，则应考虑提高贷款利率。
（三）客户忠诚度客户对银行的忠诚意味着本行是客户办理业务的首选银行，对本行的业务发展将起到促进作用，对本行的效益贡献也就会越大。
客户忠诚度的大小，在理论上可采用多种指标来衡量，例如：客户资金归还率、客户在本行的业务量在其总业务的占比等。
为便于实际操作和测算，以该客户连续在本行办理业务年限长短为依据进行评估。
（四）银行间竞争程度银行间竞争程度在这里特指银行间对目标客户的争夺程度。
当目标客户面临着多家银行的争夺，特别是竞相采用价格战时，在除了保证提供更为优质的服务时，必要时也得采用有的放矢的价格战。
中小企业企业贷款种类、分析及定价
中小企业企业贷款种类、分析及定价中小企业贷款是指金融机构向中小型企业提供的贷款服务，主要以满足企业日常运营资金需求、扩大生产规模和技术升级等为目的。
根据不同的需求和条件，中小企业可以选择不同种类的贷款。
下面将对常见的中小企业贷款种类、分析及定价进行简要介绍。
1. 流动资金贷款：中小企业常用贷款种类之一，用于解决企业日常经营资金短缺问题。
贷款期限相对较短，通常不超过一年。
贷款额度一般根据企业经营状况、还款能力等因素确定。
定价主要考虑贷款利率、担保方式、期限等因素。
2. 固定资产贷款：用于购买、更新企业固定资产设备或扩大生产规模等方面的投资。
通常贷款期限较长，可根据投资项目的实际需求而定。
贷款定价方面，除考虑贷款利率、担保方式等因素外，还要综合考虑借款企业的信用状况、项目可行性等。
3. 技术创新贷款：为中小企业提供资金支持，用于科技研发、技术创新等方面。
此类贷款对中小企业的技术创新能力进行评估，并辅以相关优惠政策。
贷款定价常根据企业创新能力、项目前景、预期收益等来决定。
4. 出口融资贷款：主要用于支持中小企业的出口业务，以解决出口订单所需的资金流动问题。
贷款额度一般与订单金额相对应，还款方式可根据企业具体情况协商。
贷款定价除考虑利率外，还需要综合考虑出口风险、汇率变动等因素。
中小企业贷款的定价一般按照以下原则进行：首先考虑风险因素，包括企业的信用状况、经营状况及担保措施等；其次考虑市场利率，通常会根据当前市场利率基准进行调整；最后根据贷款种类、期限、用途等具体情况进行综合评估。
同时，金融机构也会参考政府相关政策，对中小企业贷款进行优惠定价。
总之，中小企业可以根据自身的资金需求和特点选择适合的贷款种类，但在申请贷款之前应对自身经营状况、项目可行性进行充分分析，了解贷款定价原则，有针对性地提供必要的信息和担保措施，以提高贷款审批成功率。
继续写相关内容，1500字？在中小企业贷款的审批过程中，金融机构通常会对企业的信用、经营状况进行评估，并要求提供相应的材料和担保。
中小企业银行贷款的定价问题探讨
所 作 出 的金 融 贡 献 。 基 于 Ｒ Ａ Ｒ Ｏ Ｃ模 型 的 定 价 方 法 ：Ｒ Ａ Ｒ Ｏ Ｃ是 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 风 险 调 整 资本 回报 率 是 一 个 用 来 衡 量 得 到 回报 所 承 担 的风 险 的指 标 。 （ 三 ） 比 较 各 类模 型在 实 际 中 的应 用 。成 本 加 成 定 价 方 法 注 重 分 析 贷 款业务 的各项成本 ，这一定价模型得 的贷款利率能够覆 盖银行提供 此项贷款业务 的所有成本 ，并保证银行 目标利润 的实现 ，然 而需要对贷 款 的资金成本 ，风险补偿及费用有精 确的估算 ，而在实际 中由于许多不 确定 因素 ，与达到准确估算各项成本 的水平还有一定差距 。基准利率加 点法相 比与成 本加成 法而言 ，偏 向 “ 外 向” 型 ，更贴近 市场 ，更 容易 操 作 ，缺点是它不能独立地使用 ，同样要配合 资金成本 的测算。此定价 方法广泛适用 于各类企业定价过程 ，但是在使用时 ，关键 是确定合适 的 基 准利率 ，针对客户贷款实际情况确定风险溢价点 。客户盈 利性定价方 法 克服 了前两者忽视银企关系的缺陷 ，体现了银行 以客户 为中心的定价 概念及个性化经 营的思想 。这一定价模型适用于与商业银 行有频繁往来 关系 、较为熟悉 的企业 。基于 Ｒ Ａ Ｒ Ｃ Ｏ模 型的定价方 法相对来说 最安全 也最科 学。它 的优点如下 ：Ｒ ＡＲ Ｏ Ｃ模式 的实质是 利用非 预期损 失来对 银行的整体收益加 以风险调整 ，凸显了对资本 充足率 的要 求 ，符合 国际 通行的商业银行监管原则 （ 巴塞尔协议 ） ，因而也适 应我 国商 业银行 的 贷款定价过程。
中 小 企 业 银 行 贷 款 的 定 价 问题 探 讨
杨 雅 茹
摘 要 ：本文分析 了我 国中小企业银 行贷款面临的主要 问题 并对 当前银行贷款定价 原则和现状进行 分析和探讨 ，分析各 类定价方 法 的 特 点 及 优 缺 点 ，给 商 业银 行 在 实际 操 作 中提 供 理 论 方 法 的 借 鉴 从 而 使 银 行 有 效 地 开拓 中小企 业 市场 ，有 效 地 配 置 闲置 资 源 。
大型商业银行对中小企业贷款定价模式分析
大型商业银行对中小企业贷款定价模式分析作者：刘欣冯瑶萍来源：《金融经济·学术版》2008年第06期摘要：文从大型商业银行对中小企业贷款的必要性出发，通过对主要的商业银行贷款定价模式的分析，详细阐述了针对中小企业贷款时各模式的优缺点，最后提出了适用于大型商业银行对中小企业贷款定价的模式。
关键词：大型商业银行;中小企业;贷款定价模式一、大型商业银行对中小企业贷款的必要性自从我国加入WTO后，我国银行业也逐渐加大开放力度，同时随着外资银行的进入和国内民营金融机构的发展，银行业之间的竞争越来越激烈，尤其是传统的大型商业银行受到了极大的冲击，不得不通过变革来开拓新的市场。
中小企业是国民经济的重要组成部分。
改革开放以来，中小企业不仅对经济增长的贡献越来越大，而且已成为技术创新与机制创新的主体和扩大就业的主渠道，在繁荣城乡市场、增加财政收入、优化经济结构、增强经济活力、促进社会稳定等方面发挥着日益重要的作用。
然而中小企业融资难已经成为制约其发展的主要因素。
大型商业银行对其进行贷款，可以有效缓解中小企业融资难的困境，促进国民经济持续发展。
到2006年10月底，我国中小企业和非公有制企业的数量已经超过4200多万户，占全国企业总数的99.8%。
从上面的数据可以看出，大客户的数量毕竟是有限的。
但是近年来大型商业银行过分向大城市、大企业、上市公司集中贷款，如果大型商业银行能够有效地向中小企业发放贷款，可以使其收益向更高更稳定的方向发展。
当前大型商业银行对于中小企业的贷款业务仍处于起步阶段，尚有很大的发展空间。
大型商业银行向中小企业贷款不仅可以解决大型商业银行面临的日益激烈的市场竞争，同时也为中小企业的发展提供了有利的条件。
二、商业银行贷款定价主要模式分析目前国内外具有代表性的贷款定价模式有：成本加成模式、价格领导模式、客户盈利分析模式和风险资本定价模式。
（一）成本加成模式成本加成模式是以借入资金的成本加上一定利差来决定贷款利率的。
贷款定价模型
商业银行对小微企业贷款定价模型的探讨摘要：关键词：1.引言小微企业是国民经济和社会发展的重要基础，是创业富民的重要渠道，在扩大就业、增加收入、改善民生、促进稳定、国家税收、市场经济等方面具有举足轻重的作用。
事实上，以个体工商户为主体的小微企业多是经营情况复杂、资产规模小、生命周期短、缺乏规范的财务报表。
如果小微企业贷款继续按照传统的公司贷款定价和贷后管理方式运转，将使银行背上沉重的人力成本和运营负担，无法回避小微企业对经济波动敏感等风险。
要做好小微企业贷款业务，必须用积极的眼光来重新审视小微企业，使用新的信贷技术管理和推动业务进展。
贷款利率定价就是其中的一个重要环节。
科学合理的定价机制，不仅能够保证贷款利率覆盖风险和运营成本，实现一定的盈利水平；还有利于最大限度地满足客户需要，支持小微客户的发展壮大，进而实现我国小微金融的可持续发展。
2.小微企业的标准及发展现状小微企业是指小型企业、微型企业、个体工商户、家庭作坊式企业的统称。
小微企业一般是指产权和经营权高度统一、产品和服务种类单一、资产规模和营业额小，从业人员少的经济组织。
2011年6月11日，根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》，国家工业和信息化部、国家统计局发展改革委、财政部统一制定、公布了《中小企业划型标准规定》，该规定根据企业从业人员、资产总额、营业收入和所属行业的不同，对16余个行业的中、小、微型企业的划分标准做了明确详细的规定，这也是政府首次在国家规定中加入了微型企业的概念和确定标准。
表1是对其中较常见的6种行业的小、微型企业划分标准的总结。
业1169.87万户，占到企业总数的76.57%。
将4436.29万户个体工商户纳入统计后，小型微型企业所占比重达到94.15%。
3.商业银行贷款定价模式及对其的评析在小微企业不断发展的背景下，商业银行对小微贷款市场的争夺越发激烈，于是，对小微企业贷款确定一个比较合理公平的定价模式成为商业银行争夺客户的有力方法。
商业银行小企业贷款定价方法研究
商业银行小企业贷款定价方法研究xx年xx月xx日•引言•小企业贷款定价概述•基于风险的贷款定价模型•基于成本的贷款定价模型•基于市场的贷款定价模型•商业银行小企业贷款定价策略建议•结论与参考文献目录01引言1研究背景与意义23小企业贷款定价问题在金融领域的重要性日益凸显商业银行小企业贷款定价不仅关系到银行的盈利性和风险控制能力，还对小企业的融资和发展具有重要影响当前，我国商业银行在小企业贷款定价方面仍存在一定的问题和挑战探讨商业银行小企业贷款定价的影响因素、定价机制及优化策略，为银行制定科学、合理的小企业贷款价格提供参考研究方法综合运用文献梳理、实证分析和案例研究等方法，对小企业贷款定价问题进行深入探讨研究目的研究目的与方法VS研究内容与结构研究内容本论文主要研究商业银行小企业贷款定价问题，具体包括小企业贷款定价的影响因素、定价机制、存在的问题及优化策略等方面研究结构本文将按照引言、文献综述、实证分析、案例研究和结论与建议的顺序展开论述，以全面、系统地探讨小企业贷款定价问题02小企业贷款定价概述贷款价格由贷款利率和相关费用组成，其中贷款利率是最核心的组成部分。
贷款定价需综合考虑银行的资金成本、风险溢价、市场竞争和利润目标等因素。
银行的资金成本银行需要从存款等渠道获取资金，因此资金成本是贷款定价的重要因素之一。
市场竞争银行在制定贷款定价时需要考虑到同行业的竞争情况，以保持其竞争力。
利润目标银行需要平衡利润和风险，制定合理的贷款定价以实现其利润目标。
贷款风险小企业的经营状况和财务状况相对不稳定，因此银行在定价时需要考虑风险因素，包括信用风险、市场风险和流动性风险等。
基于风险的定价法根据小企业的信用评级、违约风险等因素来确定贷款利率和费用。
基于市场的定价法根据市场利率和竞争状况来确定贷款利率和费用。
成本加成定价法根据银行的资金成本、运营成本和风险溢价等因素来确定贷款利率和费用。
01020303基于风险的贷款定价模型贷款定价模型是指商业银行在确定贷款利率时所采用的一种方法，其目的是在满足银行利润要求的同时，合理地确定贷款利率水平。
商业银行小企业贷款定价模型(试行)
（二）综合评价得分——S
综合评价得分S是指对上述四大影响因素评价得分的和。（详见表1）
综合评价得分S采用千分制，由风险评估得分R、综合回报得分B、客户忠诚度得分L和银行间竞争程度得分C四部分组成，计算公式为S=R+B+L+C。
综合评价得分S越高表明客户对本行的重要程度和贡献程度越大，本行在贷款定价时当然应酌情考虑给予相应的优惠，因此决定着综合变动因子β数值大小的选取。
（三）贷款定价模型
本行小企业贷款定价模型以基准利率加点法为基础,并适当考虑了客户盈利性分析模型中的客户回报因素,定价模型为：
1、假定i0表示本行确定的贷款基础利率（有别于央行规定的贷款基准利率），i表示名义贷款利率（表示与实际贷款利率相对照），则：
i=(1＋β)i0------------------（公式1）
xx市商业银行小企业贷款定价模型（试行）
xx银[xx] 78号附件2
为有效落实小企业贷款的风险定价机制工作，建立科学的风险定价方法，结合本行实际，提出如下小企业贷款风险定价模型（试行）：
一、影响小企业贷款风险定价的主要因素
在目前存贷款利率尚未市场化的条件下，为准确对每一笔贷款进行风险定价，至少需要综合考虑四个方面的因素：风险因素、综合回报、客户忠诚度和银行间竞争程度。
（2）当300≤S≤1000时，β=[（1000－S）/400]×0.3，为确保在（300，1000）区间内均匀地遍取所有可能的值，根据本行对客户的定位和选择，公式中分母取值400、分子中系数取正值0.3，是为了说明当S取值600时，β的取值正好为0.3，表示处于600分临界点的客户应按上浮30%来定价，此利率客户既能按受又可以弥补本行的风险溢价损失，而当S高于或低于600分临界点时，β值由于受到系数0.3的制约而不至于产生较大波动，比较符合实际。
银行信贷配给与中小企业贷款一个内生化抵押品和企业规模的理论模型
银行信贷配给与中小企业贷款一个内生化抵押品和企业规模的理论模型一、本文概述本文旨在探讨银行信贷配给与中小企业贷款问题，通过构建一个内生化抵押品和企业规模的理论模型，深入分析信贷配给现象背后的经济学逻辑及其对企业规模的影响。
我们将从信贷市场的信息不对称、抵押品的作用、企业规模与信贷可获得性等方面展开讨论，以期揭示中小企业在信贷市场上面临的困境，并提出相应的政策建议。
我们将回顾信贷配给理论的发展历程，阐述信息不对称对信贷市场的影响以及抵押品在缓解信息不对称问题中的作用。
在此基础上，我们构建一个内生化抵押品和企业规模的理论模型，通过数理推导揭示企业规模、抵押品与信贷可获得性之间的关系。
我们将运用该模型分析中小企业在信贷市场上面临的困境。
我们将探讨中小企业由于抵押品不足、企业规模较小等因素导致信贷可获得性受限的问题，并分析这些因素如何影响中小企业的融资成本和融资难度。
我们将根据理论模型的分析结果，提出缓解中小企业融资困境的政策建议。
我们将从加强信息披露、完善抵押品制度、优化信贷政策等方面提出建议，以期改善中小企业的融资环境，促进中小企业健康发展。
本文的研究不仅有助于深化对银行信贷配给与中小企业贷款问题的理解，也为政策制定者提供了有益的理论支持和政策建议。
我们期待通过本文的研究，为推动中小企业融资环境的改善和企业规模的扩大提供有益的参考。
二、文献综述在经济学和金融学领域，银行信贷配给和中小企业贷款问题一直是研究的热点。
国内外学者对此进行了广泛而深入的研究，形成了丰富的理论体系。
早期的研究主要关注信贷市场的信息不对称和银行风险管理，认为银行由于缺乏足够的借款人信息，往往通过信贷配给来降低风险。
随着研究的深入，学者们开始关注抵押品在信贷决策中的作用，认为抵押品可以作为借款人信用的替代，减少信息不对称带来的风险。
近年来，越来越多的学者开始从内生化的角度研究抵押品和企业规模对银行信贷配给的影响。
他们认为，抵押品和企业规模不仅是银行信贷决策的重要因素，也是企业自身发展和市场竞争的结果。
贷款定价模式
贷款定价模式一．贷款定价的原则1.利润最大化原则商业银行是经营信用业务的特殊企业。
作为企业，追求利润最大化始终是期追求的主要目标，信贷业务室商业银行的传统的主要业务，存贷利差是商业银行实现利润的主要途径。
因此，贷款定价时，应首先确保贷款收益足以弥补资金成本和各项费用，在此基础上，在实现利润最大化。
2.扩大市场份额原则贷款价格是影响市场的一个主要因素。
所以尽可能的降低价格，可以吸引更多的客户。
3.保证贷款安全原则贷款是一项风险业务。
贷款定价应该包=包括因贷款风险带来的各项风险费用。
遵循收益与风险对称的原则。
4.维护银行形象的原则。
遵守国家有关法律，法规，和货币政策，利率政策。
不能利用贷款价格搞恶性竞争，破话金融秩序的稳定，损害社会整体利益。
二、贷款定价的组成贷款定价的组成由贷款利率、贷款承诺费、补偿余额、隐含价格等构成。
三．影响因素1.资金成本资金成本有历史平均成本和边际成本两个不同的口径，后者更宜作为贷款的定价基础。
而经营成本则是银行因贷前调查、分析、评估和贷后跟踪监测等所耗费直接或间接费用。
2.贷款风险程度信贷风险是客观存在的，只是程度不同，银行需要在预测贷款风险的基础上为其承担的违约风险索取补偿。
3.贷款费用包括为贷款所花费的直接和间接费用。
例如：人工成本等等。
4.贷款的期限不同期限的贷款适用的利率档次不同。
贷款期限越长，流动性越差，且利率走势、借款人财务状况等不确定因素愈多，贷款价格中应该反映相对较高的期限风险溢价。
5.借款人的信用及与银行的关系贷款通常是银行维系客户关系的支撑点，故银行贷款定价还应该全面考虑客户与银行之间的业务合作关系。
6.银行贷款的目标收益率在保证贷款安全和市场竞争力的前提下，银行会力求使贷款收益率达到或高于目标盈利水平。
7.贷款供求状况四．定价方法1.目标收益率定价法具体公式：税前产权资本收益率（目标）=（贷款收益-贷款费用）/应摊产权成本贷款收益=贷款利息收益+贷款管理手续费贷款费用=借款者使用的非股本资金的成本+办理贷款的服务和收贷费用应摊产权成本=银行全部产权资本对贷款的比率*未清偿贷款余额例如：一个客户以12%的利率贷了100万贷款，假设资金成本为10% ，贷款管理成本为2000元，已使用资金占分配贷款的8% 。
银行信贷配给与中小企业贷款——一个内生化抵押品和企业规模的理论模型
王 霄、张 捷:银行信贷配给与中小企业贷款银行信贷配给与中小企业贷款———一个内生化抵押品和企业规模的理论模型＊王 霄 张 捷(暨南大学 510632) 内容提要:本文在吸收其他文献合理成分的基础上,通过考虑贷款抵押品的信号甄别机制和银行审查成本对贷款额的影响,将借款企业的资产规模、风险类型与抵押品价值相联系,构建了内生化抵押品和企业规模的均衡信贷配给模型。
根据该模型,在信贷配给中被剔除的主要是资产规模小于银行所要求的临界抵押品价值的中小企业和部分高风险企业。
本文的理论模型对于更好地理解市场经济及转型经济条件下的中小企业融资难问题提供了启示。
关键词:信贷配给 抵押品 企业规模 信号甄别目前我国中小企业所面临的融资困难,是在金融体制加快市场化改革的过程中发生的,其原因既来源于旧体制残存下来的各种历史问题(如国有商业银行的不良资产和治理结构等),同时也包含着市场经济条件下信贷市场不完善的固有矛盾。
国内学术界对于前一方面的原因给予了较多的关注,但对后一方面的原因却重视不够。
我们认为,随着经济市场化的进展,由信贷市场所内生的均衡信贷配给对中小企业贷款的影响会越来越大,因此有必要对该问题进行更加深入的理论探讨,以便制定相应的对策。
一、文献评析均衡信贷配给(equilibrium credit rationing)是指不是由于货币当局对利率上限的管制,而是出于银行的利润最大化动机而发生的在一般利率条件和其他附加条件下信贷市场不能出清的现象。
均衡信贷配给是市场经济中一种较为普遍的现象,它可以分为两类:第一类是按照银行标明的利率,所有贷款申请人的借款需求只能部分地得到满足;第二类是银行对不同的借款人实行差别待遇,一部分信息较对称的借款人的需求得到满足,另一部分则被拒绝。
市场经济条件下中小企业的融资困难大多出自第二类信贷配给。
国外学术界对于信贷配给的生成机制有着各种理论解释,其中Stiglitz和Weiss(1981)以信贷市场信息不对称为基础所建立的理论模型最具影响力(以下简称S-W模型)。
商业银行小微企业贷款定价研究------以民生银行为例
商业银行小微企业贷款定价研究------以民生银行为例摘要：贷款难一直是小微企业面临的最大问题。
商业银行从自身盈利角度出发，面对日渐突出的金融脱媒现象，经营思路急需转型，开发小微企业贷款业务以开辟新的业务增长点。
本文基于“大数定律”，分析了小微企业授信模式和贷款定价模型，结合民生银行小微企业经营现状进一步进一步探讨了适宜的贷款定价在小微企业融资中应用的成功，并提出自己建议。
关键字：小微企业(Small micro enterprise) 商业银行(Commercial bank) 贷款定价(Loan pricing ) 民生银行(Minsheng bank)引言目前中国的中小企业数量占我国企业总数的90%左右，小微企业多属于劳动密集型企业，自2008年金融危机以来，受宏观经济下行影响，小微企业发展收到很大冲击，经营困难。
小微企业在发展和转型上需要资金支持，很多金融机构由于小微企业资信状况问题而不愿为小微企业间接融资，小微企业又不能向上市公司和大企业一样发行股票进行直接融资，这极大地遏制了中小企业的发展。
银行贷款是企业融资的重要途径，银行信贷业务偏好大中企业。
大企业对银行融资依赖度降低，银行急需开发挖掘新的客户群体。
而在利率市场化不断推进的今天，商业银行的存贷利差减小，尤其是以刚刚上市的“阿里”的支付宝、余额宝等为代表的互联网金融的不断兴起，使商业银行的利润在不断受到挑战。
2009年以来，民生银行依赖小微企业贷款业务跃居股份银行第三，让银行业看到了小微企业贷款业务发展的巨大前景。
小微企业市场的贷款潜力巨大，各大银行也在不断的想要开拓小微企业市场以突破传统业务瓶颈。
一、文献综述国内对小微企业贷款定价研究主要集中在两个方面:一是金融机构发展小微企业贷款的现状、问题及对策研究，二是各金融机构发展小微企业贷款定价模式研究。
在小微企业贷款发展现状、问题及对策研究方面，多数文献集中于研究当前小微企业贷款整体发展现状，存在的问题及相应的对策选择，如林波（2010），刘佳楠（2012），张乐(2012)，宋燕辉（2013），李韬（2013），巴曙松(2013 )。
我国中小商业银行贷款定价方法探讨
我国中小商业银行贷款定价方法探讨摘要随着我国经济的发展，中小企业获得融资渠道的多样化程度也越来越高。
商业银行在中小企业融资中扮演着重要角色，其贷款定价方法对于中小企业的生存与发展具有重要的影响。
本文分析了中小商业银行贷款定价的现状和问题，并探讨了如何有效定价，提高中小企业的贷款获得率和银行的利润。
关键词：中小企业、商业银行、贷款、定价方法AbstractWith the development of China's economy, the diversityof financing channels for small and medium-sized enterprises (SMEs) has become increasingly high. Commercial banks play an important role in financing SMEs, and their loan pricing methods have important impact on the survival and development of SMEs. This paper analyzes the current situation and problems of loan pricing in small and medium commercial banks, and explores effective pricing methods to improve SMEs' loan access rate and banks' profits.Keywords: SMEs, commercial banks, loans, pricing methods第一部分概述随着我国市场经济的不断发展和对外开放的不断加大，中小企业的市场份额也不断增加。
据2019年国家统计局数据显示，我国中小微企业在国内生产总值中的比重已达到约68%。
小微企业贷款风险预测与评估模型研究
小微企业贷款风险预测与评估模型研究引言：随着经济的快速发展和市场竞争的加剧，小微企业正逐渐成为国民经济中的重要组成部分。
然而，由于其经营规模较小、资金状况相对脆弱以及信息不对称等因素，小微企业在申请贷款时面临着较高的风险。
因此，建立一种科学有效的小微企业贷款风险预测与评估模型具有重要意义。
第一部分：小微企业贷款风险的背景与挑战1. 小微企业的定义与特点：小微企业是指规模较小、注册资金相对较少的企业，具有灵活的经营机制和相对较少的市场份额。
2. 小微企业贷款风险：小微企业贷款风险主要包括经营风险、信用风险、市场风险等。
这些风险的存在给金融机构带来了较大的损失和不确定性。
3. 风险评估的重要性：对小微企业贷款风险进行评估，可以帮助金融机构更好地把握风险，提高贷款审批的准确性和效率。
第二部分：小微企业贷款风险预测与评估模型的现状与研究进展1. 主流方法总结：目前，小微企业贷款风险评估主要采用基于经验的评估方法和基于数据分析的模型方法两种。
2. 基于经验的评估方法：这种方法依赖于专家的经验和直觉判断，往往存在主观性较强以及结果难以量化等问题。
3. 基于数据分析的模型方法：这种方法通过收集和分析大量的小微企业数据，构建风险评估模型，具有较高的准确性和预测能力。
4. 研究进展总结：近年来，学者们已经提出了许多基于机器学习、数据挖掘和统计模型的小微企业贷款风险评估方法，并在实践中取得了一定的效果。
第三部分：小微企业贷款风险预测与评估模型的关键指标与方法1. 关键指标选择：小微企业贷款风险评估的关键指标包括企业规模、经营状况、财务状况、信用记录等多个方面的指标。
合理选择关键指标对评估结果具有重要影响。
2. 方法介绍：常用的风险预测与评估方法包括逻辑回归分析、支持向量机、决策树、随机森林等。
这些方法可以根据历史数据进行训练，从而对未来的风险进行预测和评估。
第四部分：小微企业贷款风险预测与评估模型的应用案例分析1. 数据收集与预处理：收集小微企业的历史贷款数据以及相关的风险指标数据，并进行数据清洗和特征选择。
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目录
一、项目背景概述
二、业务系统处理整体流程 三、模型整体计算过程
四、浮动影响指标S ➢贷款抗风险能力 ➢客户综合贡献度 ➢竞争程度 ➢忠诚度
三、模型整体计算过程
测算价格＝基准价格A0×（1＋β）+α α经济资本占用风险补偿加点数＝经济资本分配系数
×资本期望回报率
测算 价格A
在M1上限分数1、M2上限分数2（M2≥M1）、N1 下限分数1； N2下限分数2 N1≥N2）四个区间 作插值计算
• 业务要求上，定价流程嵌入了中小企业授信流程，《贷款定价表》是必 要的授信前调查材料之一；贷款利率是授信审查、审批的因素之一；授 信报告中对于商定利率低于系统定价一定幅度的，必须做出特别说明 ；
一、项目背景-用途
（一）客户经理：在给中小企业的贷款中我行具有价格上浮的较大主动权，但 针对某一具体客户或具体业务，相对准确地确定其上浮的合 理幅度，则需要一套自动化的贷款定价系统给客户经理提供 有效支持和参考。
二、模型整体计算过程
II）担保方式选择非信用 • X1=质押物公允价值/贷款金额 • X2=抵押物公允价值/贷款金额 • X3：若保证人栏非空（有录入内容），则X3=1，反之若保证人栏为空（无录
入内容）， 则X3=0
先判断X1
• 当X1>=1时： α=1*质押担保经济资本分配系数*资本期望回报率
当X1<1时，再判断X2*X3
•
若X2*X3不等于0，则α=【X1*质押担保经济资本分配系数+（1-X1）
*min（抵押担保经济资本分配系数，保证担保经济资本分配系数）】*资本
期望回报率
若X2*X3=0， 再判断 X2
•
若 X2=0， 则α= 【X1*质押担保经济资本分配系数+（1-X1）*保证担
保经济资本分配系数】*资本期望回报率；
一、项目背景-模型特点
• 有理论基础和业务实践支持：借鉴富国银行原形、在泉州、杭州、广州、 宁波、漳州等分行试点；
• 运用经济计量学的方法和工具，综合考虑了风险、效益、客户忠诚度、 同业竞争态势等因素，按照收益与风险匹配原则，确定贷款利率 ；
• 嵌入公司营销服务系统，客户经理在打开测算页面输入相关数据后，实 现逐笔定价 ；
2. 外部： ➢ 利率市场：基准利率波动幅度和频率日益加大，Shibor（上海同业 拆借利率）作为重要参照利率的作用日益明显，利率市场化步骤不 断加快，银行面临着加强利率和价格管理的挑战； ➢ 同业竞争：随着外资银行人民币业务的全面放开，国内银行业竞争 不断加剧，优质高端客户的争夺变得异常激烈，同时，资本市场的 不断成熟和发展，大型客户越来越多地依靠直接融资渠道，银行面 临着“脱媒”现象，中小企业成为了各家商业银行关注和重点挖掘 的客户群体；
常量说明： B基准分数；M1上限分数1；M2上限分数2（M2≥M1）；d1下 浮幅度下限1；d2下浮幅度下限2（d1≥d2）；N1下限分数1； N2下限分数2（N1≥N2）；u1上浮幅度上限1；u2上浮幅度上 限2（u2≥u1）
新建/查询
查询
查询
新建 查询客户
否
本行客户？
输入条件查询 查看项目列表 选择一个项目 查看项目详细信息
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填写项目基本信息
补充项目基本信息
填写预计效益信息 保存
保存成功 否
否
是
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已计算？
是
生成测算价格测算 明细
是 查看价格测算明细
否
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是
否
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是 填写价格申请表
打印？
打印价格申请表
“贷款抗风险能力指标”*x%+“客户 综合贡献度指标”*y%+“竞争程度指 标”*z%+“忠诚度指标”*m%
浮动幅度β （插值）
浮动影响指标S （加权）
信用等级 存量利润贡献 ••• •••
综合指标加权汇总 单一基础指标计算
三、模型整体计算过程
三、模型整体计算过程
银行中小企业贷款定价模型”介 绍
贷款定价系统项目组
目录
一、项目背景概述
二、业务系统处理整体流程 三、模型整体计算过程
四、浮动影响指标S ➢贷款抗风险能力 ➢客户综合贡献度 ➢竞争程度 ➢忠诚度
一、项目背景
1. 内部： ➢ 2006年4月公司部牵头在杭州、广州、泉州等六家中小企业试点分 行试用中小企业贷款定价模型 （以泉州分行自行开发的定价模型为 基础） ； ➢ 2007年本行开展中小企业金融服务工作 ，公司部、信息科技部牵 头开发“中小企业贷款自动定价模型系统 ”；
（一）价格计算公式：
测算价格A＝基准价格A0×（1＋β）+α，
α: 经济资本占用风险补偿加点数＝经济资本分配系数×资本期望回报率 β: 浮动幅度
（二）经济资本占用补偿加点数α：
经济资本分配系 数:
信用担保 4% 质押担保 1% 抵押担保 4% 保证担保 4%
I）担保方式选择信用 经济资本占用风险补偿加点数α=信用担保经济资本分配系数*资本期望
•
若 X2不等于0， 则α=【 X1*质押担保经济资本分配系数+（1-X1）*抵
押担保经济资本分配系数】*资本期望回报率
三、模型整体计算过程
• 浮动幅度β
根据浮动影响指标得分S，计算浮动浮度β ➢ 当M2≥S≥M1 ，的计算公式更改为(s-M1)/（M2-
M1)*(d2-d1)+d1 ➢ 当M1>S≥B，则β=（S- B）/（M1- B）×d1； ➢ 当B>S≥N1，则β=（B - S）/（B - N1）× u1； ➢ 当N1>S≥N2，β=（N1-S）/(N1-N2)*(u2-u1)+u11 ➢ 当N2>S，则提示“N2>S，不计算”
2、可以依托贷款自动定价系统，协调和约束分行内部各 经营机构对共同目标客户的贷款价格，提高管理和营销的 整体规范性；
目录
一、项目背景概述
二、业务系统处理整体流程 三、模型整体计算过程
四、浮动影响指标S ➢贷款抗风险能力 ➢客户综合贡献度 ➢竞争程度 ➢忠诚度
二、业务处理整体流程
二、业务处理详细流程
（二）审批人员：贷款定价是中小企业贷款审批中的重要考虑因素，审批流 程人员需要较为稳定的定价系统作为判断价格合理与否的 有力支持，从而逐步改变贷款定价粗放型管理的状况。
（三）分行公司业务营销管理部门 ： 1、可以借助贷款自动定价系统，在宏观经济运行、区域 产业发展、风险结构特征和市场竞争态势等因素发生变化 时，及时调节本行定价系统中的计量因素或结构，向一线 经营人员传导相关信息的变化；