金融机构信用管理知识讲义
第二章金融机构信用管理的经济学
逆向选择和道德风险总结
不对称发生的时间
不对称信息的内容
事前不对称
逆向选择模型
隐藏信息
事后不对称
道德风险模型
隐藏行动
逆向选择与道德
三、信息不对称与信用风险
1、在信用合同签约之前，非对称信息将导致信用 市场中的逆向选择；
而在信用合同签订之后，产生信息优势方（受信 主体）的道德风险行为。
2、不同授受信主体之间的信息不对称程度不同。
生活中的逆向选择（2）
在路过某个混乱的十字路口时，正常情况应该是等绿 灯亮才能过，本来遵守交通规则应该说是安全的，可实际 情况往往并非如此，如果不管路口的信号灯是红还是绿， 车辆都照过不误，根本不讲规则，那么在这种情况下，讲 规则反倒更危险了，因为这无法保证在过路口时什么方向 的车闯红灯，所以必须更加小心谨慎地过路口。这样的话 ，还不如不管红绿灯，自己观察车辆情况随机过去。这也 是一个典型的“劣币驱逐良币”的例子，遵守规则的人不 仅得不到好处，还可能更危险，这种情况下，他可能会选 择违反规则，逆向选择。其实，现实生活中，这样的例子 确实不少，比如在有的车站买火车票时，如果你一直排队 ，说不定你一直买不上票，因为一直有人加塞。这类事情 真是太多了。我还是衷心希望这些事情逐步减少，不希望 劣币驱逐良币成为一种社会风气。
15、我就像一个厨师，喜欢品尝食物。如果不好吃，我就不要它。2021年8月上午3时43分21.8.2203:43August 22, 2021
16、我总是站在顾客的角度看待即将推出的产品或服务，因为我就是顾客。2021年8月22日星期日3时43分46秒03:43:4622 August 2021
17、利人为利已的根基，市场营销上老是为自己着想，而不顾及到他人，他人也不会顾及你。上午3时43分46秒上午3时43分03:43:4621.8.22
第四节金融机构信用管理
第四章金融机构信用管理一、重难点解析（一）金融机构信用管理的主要内容金融机构信用管理是指金融机构按照一定的信用管理政策，对信用风险进行识别、衡量和处理的一系列活动的总和，它能够帮助金融机构实现风险和收益的配比。
1.对客户的授信管理2.对具体业务的信用管理3.对自身信用水平的管理（二）金融机构信用风险管理的定位从流程上来看，金融机构信用管理主要针对于信用风险的管理，并可以定位于如下几个方面：1.信用风险的识别2.信用风险的衡量3.信用风险的选择4.信用风险的反馈和调整（三）商业银行信用管理的内容1.存款业务信用风险的管理2.贷款业务信用风险的管理3.中间业务信用风险的管理（四）证券公司信用风险管理的内容1.证券承销业务的信用风险管理2.证券经纪业务信用风险管理3.证券投资咨询业务信用风险管理4.证券自营业务信用风险管理5.证券公司资产管理业务信用风险管理（五）保险公司信用管理的基本内容1.保险产品开发环节的信用风险管理2.保险展业过程中的信用风险管理3.保险承保过程中的信用风险管理4.保险理赔过程中的信用风险管理（六）信托公司的信用风险管理1. 对信托贷款业务的信用风险管理（1）做好对贷款对象的资信调查工作（2）做好对贷款项目的考查工作（3）做好贷款的担保准备工作（4）健全贷款管理机制2. 对信托投资业务的信用风险管理（1）做好信托投资项目的选择工作（2）做好对投资企业的监督管理工作（3）投资分散策略（4）做好风险的化解工作（七）租赁公司的信用风险管理对租赁公司的信用风险管理，具体可包括两个方面的内容，从微观层面上，包括租赁公司自身强化对信用风险的管理（如：谨慎做好项目前期调查研究、做好对租赁项目的经济效益分析、建立早期风险预警体系、资产质量分析指标体系等方面）；从宏观层面上看，包括完善租赁行业的法律法规，从制度上减少租赁公司面临的信用风险。
二、典型例题（一）例题一、单项选择题1．以下风险中，属于系统风险的是（）。
金融机构信用风险管理课件资料
(3)企业集团内各关联方之间相互关系类型的分析和确定： 首先应全面了解集团的股权结构,寻找出企业集团的最终控制人和关联公司； 其次是对集团内部企业之间的关联交易进行评估.
(4)集团客户内隐蔽关联方的特征 P70 ①与无正常业务关系的单位或个人发生的重大交易；②价格、利率、租金及付款等条件异常的交易；③与特定顾客或供应商发生的大额交易；④实质与形式不符的交易；⑤易货交易；⑥明显缺乏商业理由的交易；⑦处理方式异常的交易；⑧资产负债表日前后发生的重大交易；⑨互为提供担保或连环提供担保；⑩存在有关控制权的秘密协议；⑾除股本权益性投资外,资金以各种方式供单位或个人长期使用.
3．债项评级的核心——计量违约损失率(LGD)
影响违约损失率的因素： (1)项目因素. 贷款项目的偿还顺序、抵押品等 (2)公司因素. 借款企业的资本结构和相对偿还顺序. (3)行业因素. 有形资产较少的行业（服务业）的风险大于有形资产密集型行业. (4)宏观经济周期因素. 经济萧条期的风险大于经济扩张期 . 因此,对同一债务人不同的交易可能具有不同的违约损失率.
2．组合风险监测——把信贷资产作为投资组合 ①传统的组合监测方法 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测. ②资产组合模型 商业银行在计量每个敞口的信用风险,即估计每个敞口的未来价值概率分布的基础上,计量组合整体的未来价值概率分布.
(二)风险监测的主要指标
中国银监会按照三大类七项指标进行评估： 1、经营绩效类指标：总资产净回报率、股本净回报率、成本收入比； 2、资产质量类指标：指不良贷款比例； 3、审慎经营类指标：资本充足率、大额风险集中度和不良贷款拨备覆盖率.
五、有问题贷款的控制与管理
(一)贷款重组 1、定义：当债务人因种种原因无法按原有合同履约时,银行为了降低客户违约风险引致的损失,而对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织的过程. 2、贷款重组的措施：贷款展期、借新还旧、还旧借新、减免或全减利息罚息、调整贷款利率 、债转股、减少贷款额度 、追加担保品、重新规定还款方式及每次还款金额等. 我国的贷款风险分类指导原则第七条规定：需要重组的贷款应至少归为次级类.
金融机构信用管理 第五章
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第二节 基于金融模型的信用风险度量
三、简约模型：Intensity 模型
简约模型对公司债券违约的探讨上采用完全不同于结构 模型的方法，其将债券违约的发生对应为一个跳跃过程，
即公司在任意时刻可以从无违约跳到违约，发生跳跃的 条件概率的大小取决于违约强度。
第二节 基于金融模型的信用风险度量
一、结构模型：莫顿模型
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第二节 基于金融模型的信用风险度量
一、结构模型：莫顿模型
图5-3 资产价格 的波动趋 势
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第二节 基于金融模型的信用风险度量
四、简约模型与结构模型的对比
违约可预测性 模型假设条件
模型操作性
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第三节 基于经验与统计模型的信用风险度量
一、专家打分法
专家打分法是指专家根据评价对象的具体要求选定若干 个评价项目，结合自己的专业知识和实践经验，并依据
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第二节 基于金融模型的信用风险度量
三、简约模型：Intensity 模型
简约模型的简易形式
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第二节 基于金融模型的信用风险度量
三、简约模型：Intensity 模型
10金融机构信用管理教材课件 (8)
信用信息数据库建设现状 以公共征信系统为主干、私营征信系统为补充 的征信体系尚未完善
二、未来与展望
提升金融机构信用管理能力需要建设国家征信 系统 金融征信系统将成为我国征信系统的重要子系 统
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金融机构信用管理
第五篇 金融机构信用管理的监管与发展
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金融机构信用管理
第十八章 我国金融机构信用管理的 外部条件
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章前导言
征信系统建设、信用评级服务机构发展、信用法制建
设和社会信用体系建设是金融机构信用管理重要的外 部环境。
信用评级服务机构实际上是金融机构准监督管理机构， 是政府管理机关依法管理、科学宏观调控的有力依据。 信用立法问题是社会信用体制构建过程中的重要环节， 信用立法为市场经济运行下的信用体系提供法律依据 与制度保障，也是依法规范社会信用活动、保护守信 行为、加快信用法制建设的根本保障。
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第三节 信用法制建设与金融机构信用管理
一、我国信用法治建设的现状
二、加快信用法制建设
三、我国金融机构信用管理中的法制建
设
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第三节 信用法制建设与金融机构信用管理
正确认识我国当前的社会信用体系建设
从信贷征信起步加快社会信用体系建设
社会信用体系的建立、健全有利于金融机构信用管理的不断 发展
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(金融保险)金融机构信用管理
第四章金融机构信用管理一、重难点解析（一）金融机构信用管理的主要内容金融机构信用管理是指金融机构按照一定的信用管理政策，对信用风险进行识别、衡量和处理的一系列活动的总和，它能够帮助金融机构实现风险和收益的配比。
1.对客户的授信管理2.对具体业务的信用管理3.对自身信用水平的管理（二）金融机构信用风险管理的定位从流程上来看，金融机构信用管理主要针对于信用风险的管理，并可以定位于如下几个方面：1.信用风险的识别2.信用风险的衡量3.信用风险的选择4.信用风险的反馈和调整（三）商业银行信用管理的内容1.存款业务信用风险的管理2.贷款业务信用风险的管理3.中间业务信用风险的管理（四）证券公司信用风险管理的内容1.证券承销业务的信用风险管理2.证券经纪业务信用风险管理3.证券投资咨询业务信用风险管理4.证券自营业务信用风险管理5.证券公司资产管理业务信用风险管理（五）保险公司信用管理的基本内容1.保险产品开发环节的信用风险管理2.保险展业过程中的信用风险管理3.保险承保过程中的信用风险管理4.保险理赔过程中的信用风险管理（六）信托公司的信用风险管理1. 对信托贷款业务的信用风险管理（1）做好对贷款对象的资信调查工作（2）做好对贷款项目的考查工作（3）做好贷款的担保准备工作（4）健全贷款管理机制2. 对信托投资业务的信用风险管理（1）做好信托投资项目的选择工作（2）做好对投资企业的监督管理工作（3）投资分散策略（4）做好风险的化解工作（七）租赁公司的信用风险管理对租赁公司的信用风险管理，具体可包括两个方面的内容，从微观层面上，包括租赁公司自身强化对信用风险的管理（如：谨慎做好项目前期调查研究、做好对租赁项目的经济效益分析、建立早期风险预警体系、资产质量分析指标体系等方面）；从宏观层面上看，包括完善租赁行业的法律法规，从制度上减少租赁公司面临的信用风险。
二、典型例题（一）例题一、单项选择题1．以下风险中，属于系统风险的是（）。
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第一节 信用的经济学含义
第一节 信用的经济学含义
第一节 信用的经济学含义
2、银行汇票 银行汇票由银行签发的汇款凭证。它由银行发出， 交由汇款人寄汇异地收款人，向指定银行兑取汇款 。
第一节 信用的经济学含义
（三）国家信用 发行国债 发行货币 （四）消费信用 房贷、车贷 信用卡
第二节 信用管理
二、现代信用管理的发展趋势 1、信用管理由定性化向定量化发展 2、信用管理由静态向动态方向发展 3、信用管理从单一资产风险管理向资产组合的
信用风险管理发展
第三节 金融机构信用管理
金融机构信用管理是指金融机构按照一定 的信用管理政策，对信用风险进行识别、衡量 和处理的一系列活动的总和。它能够帮助金融 机构实现风险和收益的配比，包括对商业银行 、证券公司、保险公司等金融机构的管理。
行（Franklin National Bank）的倒闭 《巴塞尔协议》
第二节 信用管理
2、信用管理的模型化和规范化时代
1990s—2000s VaR、Credit Metrics、Merton模型等 3、基于风险的业绩评价与全面风险管理
2000s— 《巴塞尔协议II》（东南亚经济危机） 《巴塞尔资本协议III》（美国次贷危机）
第一节 信用的经济学含义
商业信用的主要工具 1、商业本票 商业本票是债务人向债权人承诺在约定期限支付
一定款项的债务凭证。 目前我国不允许企业和个人签发本票。
第一节 信用的经济学含义
2、商业汇票
商业汇票是出票人开立的，通知债务人在约定期限内 支付一定款项给第三方或持票人的支付命令书。
第一节 信用的经济学含义
信任的基础上，以偿还为条件而暂时让渡某种 商品或一定量货币的使用权，以满足借入方暂 时的需求，并约定在归还时给借出方一定的经 济补偿。
第一节 信用的经济学含义
信用的基础 1、私有制 2、商品流通 3、资金流通
第一节 信用的经济学含义
早期的信用行为——高利贷
高利贷信用是最古老的 信用形态，是通过贷放 货币或实物以收取高额 利息为目的的一种信用 关系。
与产业资本运动并不完全一致。
第一节 信用的经济学含义
银行信用与商业信用的关系
1、银行信用所提供的资本来源于银行汇聚的社会各方 的闲散额度取决于 其所汇聚的资金量。从而克服了商业信用在规模上的 局限。
2、银行信用可以向满足条件的任何企业、机构及个人 提供信用，并且采用货币的形态。它不受商品流转方 向的限制，克服了商业信用在方向上的局限。
第一章 绪论
第一节 信用的经济学含义 第二节 信用管理 第三节 金融机构信用管理
第一节 信用的经济学含义
一、信用的定义 道德层面 信用是指诚实守信的行为规范。 “一诺千金” “一言九鼎” “君子一言，驷马难追”
第一节 信用的经济学含义
经济学的角度 信用行为实际上是一种借贷行为。它建立在相互
第六章 商业银行信用风险管理的主要内容和框架 第七章 商业银行企业贷款管理 第八章 商业银行个人贷款管理 第九章 商业银行信用卡业务管理 第十章 证券公司信用管理 第十一章 保险公司信用管理 第十二章 其他金融机构信用管理
下篇 管理政策篇
第十三章 金融机构信用管理监管体系 第十四章 金融机构信用管理相关法律
第二节 信用管理
一、信用管理的含义 信用管理是指授信方运用一定方法或者专门技术
对信用交易进行管理，识别、分析、评估信用 风险，进而制定相关政策以控制风险，将其可 能遭受的损失降低至最小的过程。
第二节 信用管理
信用管理的分类——按流程划分 事前防范 事中管理 事后处理
第二节 信用管理
二、信用管理的发展历程 1、信用管理意识从无到有 1980s—1990s 前联邦德国Herstatt银行和美国富兰克林国民银
商业信用的局限性 1、规模上的限制。 2、方向上的限制。 3、对象上的限制。 4、期限上的错配。
第一节 信用的经济学含义
（二）银行信用 银行信用是由银行以贷款的形式提供给借款人的
信用。 银行信用的两个基本要素 以金融机构作为媒介 以货币为借贷对象
第一节 信用的经济学含义
银行信用的特点 1、提供银行信用的主体为金融机构。 2、银行信用的客体是货币资本而不是产业资本。 3、银行可以提供不同期限的信用。 4 、银行信用是一种独立的借贷资本的运动，它
第一节 信用的经济学含义
3、银行汇集的资金期限长短不同，银行可以 进行期限配置和管埋以满足不同期限的资金需求 ，克服了商业信用在期限上的局限性。
商业信用并不脱离产业资本循环，这与银行 信用的本质区别。
第一节 信用的经济学含义
银行信用的主要工具 1、银行本票 银行本票是银行签发并负责兑现，用以替代现金
金融机构信用管理
手机/13524558839 邮箱：bsb@
考试成绩 70% 平时成绩 30%
成绩构成
上篇 基础理论篇
第一章 绪论 第二章 金融机构信用管理的经济学基础 第三章 信用管理 第四章 在险价值方法在信用风险管理中的应用 第五章信用管理与风险资本配置
中篇 实务篇
“大耳窿” “驴打滚” “羊羔息”
案例：疯狂的高利贷
第一节 信用的经济学含义
二、信用的基本类别 （一）商业信用 商业信用是企业在买卖商品时，以延期付款的形式
，即赊销或者预付货款等形式提供的信用。 商业信用的两个基本要素： 商品买卖
借贷行为
第一节 信用的经济学含义
商业信用的特点及作用 1、商业信用的参与主体是企业。 2、商业信用的客体（所提供的资本）是商品资本。 3、商业资本与产业资本之间的变化是动态一致的。
发现信用卡被盗刷怎么办
开通了银行卡提醒短信者，若遇到了盗刷情况， 第一步是要立即致电信用卡客服电话，要求银行 对盗刷卡片予以冻结，防止二次刷卡，然后去当 地就近网点或ATM机打印盗刷卡片查询单，或者 到附近能刷卡的地方随便刷一笔，证明盗刷时自 己所在地点和盗刷卡仍在自己身上。请立即到打 印并保存好刷卡交易凭证。这样，就可以证实盗 刷时真卡在你自己手上，然后再去报警。